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金鹰货币A(210012)

金鹰货币:2017年年度报告摘要查看PDF公告

金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
金 鹰 货币 市 场证 券 投资 基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年三 月二十 八日 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 
第 2 页共 39 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 3 页共 39 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 金鹰货 币 基金主 代码 210012 交易代 码 210012 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 7 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 17,872,669,392.67 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 210012 210013 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 349,008,503.40 份 17,523,660,889.27 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力求 保持 基金 资产 本金 的安全 性和 资产 高流 动性 的基础 上 , 力 争获 得超 过基金 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。 投资策 略 本 基 金 结合 “ 自上 而 下” 和“ 自 下 而上” 的 研究 方 法对各 类 可 投资 资产 进 行 合理的 配置 和选 择 。 本 基 金审慎 考虑 各类 资产 的收 益性 、 流 动性 及风 险性 特征, 在风 险与 收益 的配 比中, 力求 将各 类风 险降 到最低 , 并 在控 制投 资 组合良 好流 动性 的基 础上 为投资 者获 取稳 定的 收益 , 具 体投 资策 略包 含以 下几个层面: 整体资产配置策略(利率 分析策略、久期管理策略 ) 、类属 配置策 略、 债券 类资 产配 置策略 、流 动性 管理 策略 、逆回 购策 略。 业绩比 较基 准 税后一 年期 定期 存款 利率 (即( 一年 期定 期存 款利 率× (1- 利息税 率) ) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 4 页共 39 页 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李云亮 田青 联系电 话 010-59944986 010-67595096 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 010-67595096 传真 020-83282856 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gefund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大厦 30 层 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2017 年 2016 年 2015 年 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 本 期 已 实 10,769,158.8 0 632,619,195.26 2,676,174.51 183,963,388.61 5,062,541.1 6 42,555,132.43 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 5 页共 39 页 现 收 益 本 期 利 润 10,769,158.8 0 632,619,195.26 2,676,174.51 183,963,388.61 5,062,541.1 6 42,555,132.43 本 期 净 值 收 益 率 4.0743% 4.3238% 2.4582% 2.7042% 3.6405% 3.8903% 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2017 年末 2016 年 末 2015 年末 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 期 末 基 金 资 产 净 值 349,008,503. 40 17,523,660,889. 27 137,351,911. 51 7,830,883,180. 82 96,887,144. 83 2,751,026,953. 89 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 6 页共 39 页 期 末 基 金 份 额 净 值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 ; 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.金鹰货币 A : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.0533% 0.0004% 0.3781% 0.0000% 0.6752% 0.0004% 过去六 个月 2.0992% 0.0004% 0.7562% 0.0000% 1.3430% 0.0004% 过去一 年 4.0743% 0.0010% 1.5000% 0.0000% 2.5743% 0.0010% 过去三 年 10.5146% 0.0059% 5.1205% 0.0011% 5.3941% 0.0048% 过去五 年 20.4099% 0.0091% 11.0932% 0.0019% 9.3167% 0.0072% 自基金 合同 生效 起至今 20.6281% 0.0090% 11.2986% 0.0019% 9.3295% 0.0071% 注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。 2.金鹰货币 B : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 7 页共 39 页 过去三 个月 1.1144% 0.0004% 0.3781% 0.0000% 0.7363% 0.0004% 过去六 个月 2.2226% 0.0004% 0.7562% 0.0000% 1.4664% 0.0004% 过去一 年 4.3238% 0.0010% 1.5000% 0.0000% 2.8238% 0.0010% 过去三 年 11.3132% 0.0059% 5.1205% 0.0011% 6.1927% 0.0048% 过去五 年 21.8645% 0.0091% 11.0932% 0.0019% 10.7713% 0.0072% 自基金 合同 生效 起至今 22.1045% 0.0090% 11.2986% 0.0019% 10.8059% 0.0071% 注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2012 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 31 日) 1、金鹰货币 A 2、金鹰货币 B 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 8 页共 39 页 注: 1、本 基金 于 2012 年 12 月 7 日 成立 。 2、 按基 金合 同规 定, 本基 金建仓 期为 六个 月。 建仓 期满后 , 各 项投 资比 例符 合本基 金合 同的 规 定。 3、本 基金 业绩 比较 基准 为 一年期 定期 存款 利率 (税 后)。 3.2.3 过去五年 基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 过去五 年 基 金净 收益 率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图 1、金鹰货币 A 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 9 页共 39 页 2、金鹰货币 B 注: 1、本 基金 于 2012 年 12 月 7 日 成立 。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 金鹰货 币 A : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 直接通 过应 付赎 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 备注 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 10 页共 39 页 形式转 实收 基金 回款转 出金 额 计 2017 年 10,673,669.1 8 - 95,489.62 10,769,158.80 - 2016 年 2,659,113.01 - 17,061.50 2,676,174.51 - 2015 年






































5,074,698.06 - -12,156.90 5,062,541.16 - 合计 18,407,480.2 5 - 100,394.22 18,507,874.47 - 金鹰货 币 B : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2017 年 627,783,882. 80 - 4,835,312.46 632,619,195.26 - 2016 年 182,562,831. 28 - 1,400,557.33 183,963,388.61 - 2015 年 42,266,273.2 0 - 288,859.23 42,555,132.43 - 合计 852,612,987. 28 - 6,524,729.02 859,137,716.30 - 注:1 、本 基金 以份 额面 值 1.0000 元固 定份 额净 值 交易方 式, 每日 计算 当日 收益并 全部 分配 , 每月以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 ,即 按份 额面 值 1.0000 元转 为基 金 份额; § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准,金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立, 总部设 在广 州。2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管理 计划 业务 资格 ,2013 年 7 月子 公司—— 深 圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 公司 下设 权益 投资部 等 18 个 一级 职能 部 门以及 北京 、 广 州、 上 海、深 圳、 成都 等 5 个分 公司。 “ 以人 为本 、 互 信协 作 ; 创 新谋变 、 挑战 超越” 是金 鹰 人的核 心价 值观 , 在新 经 营团队 的带 领下 , 公司回归投资本源,坚持 价值投资为导向,资产规 模结构持续优化,不断为 投资者创造稳健收益。金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 11 页共 39 页 截至 2017 年 12 月 31 日 , 公司公 募基 金规 模 447.64 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘丽娟 固定收 益 部总监 、 基金经 理 2015-07-22 - 10 刘 丽 娟 女 士 , 中 南 财 经 政 法 大 学 工 商 管 理 硕 士 , 历 任 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 交 易 员 , 投 资 经 理 , 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 总部固 定收 益投 资总 监。2014 年 12 月加入金鹰基金管理有限公 司 , 任 固 定 收 益 部 总 监 。 现 任 金 鹰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 祺 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 利 中 长 期 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 现 金 增 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 金 鹰 添 荣 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 民 丰 回 报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 鑫 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 。 龙悦芳 基金经 理 2017-09-08 - 7 龙 悦 芳 女 士 , 曾 任 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 助 理 、 交 易 员 、 投 资经理 等职 务。2017 年 5 月加入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 金 鹰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 瑞 中 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 黄倩倩 基金经 理 助理 2016-07-01 - 5 黄 倩 倩 女 士 , 西 南 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 研 究 生 , 历 任 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 总 部 债 券 交 易员 , 2014 年 11 月加 入金 鹰基金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 固 定 收 益 部金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 12 页共 39 页 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 , 现 任 金 鹰 现 金 增 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 等 基 金 的 基金经 理助 理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则,严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ,本着诚实信用、勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 本报告期内,基金运作合 法合规,无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为,无损害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待,本基金管理人根 据《中 华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交 易制度指导意见 》 ,以及公 司内控大纲的要求,制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》 并严格 执行 , 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 , 确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送,保护投资者 合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 , 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。 同时,本基金管理人引入 公平交易分析系统,定期 或不定期对公司旗下 投资 组合在一定期间内买卖 相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进 ,确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执 行交易 ,以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 13 页共 39 页 报告期 内, 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 (日 内、3 日内、5 日 内) 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 回顾 2017 年, 债 券 市 场收 益率延 续震 荡向 上走 势。 一季度 , 经 济金 融数 据超 预期, 央行 两次 上 调 MLF 和逆回购利 率 , 使 得债市 延 续 16 年末 的下 跌 行情 ,10 年国 债收 益率 由 3% 左右 上行 至 3.4% 以上。2 月 中旬 ,央 行定 向降准 例行 考核 被解 读为 定向降 准, 加 上 3 月美 联 储加息 幅度 低于 预期 , 市场解 读为 靴子 落地 ,债 券市场 迎来 一波 小的 反弹 。但 3 月 底开 始, 银监 会 频频发 文, 剑指 近年 来 快速发展 的同业链条和“ 三套利” 行为。由此, 影响债市的主基 调逐渐从基本面转向金融 监管,在防 风险、 去杠 杆的 大方 向下 , 债市 情绪 更加 敏感,10 年期国 债收 益率 上行 至 3.6% 一线。 后因 央行 季末 提前超 额续 作 MLF , 释放流动性 , 债券 市场 又迎 来 一波小 的反 弹。 三 季度, 经济增 速较 二季 度略 有 下滑,市场预期在房地产 调控和地方融资平台受限 的背景下,经济将见顶回 落。但由于经济见顶无 法证伪 , 加 与对 监管 趋严 悲观预 期并 存,10 年 期国 债收益 率 在 3.6% 一线 横盘 。 直到 四季 度, 主 要工 业品价 格继 续保 持高 位, 推动工 业企 业利 润向 好。10 月份 重要 会议 明确 了防 范和化 解金 融风 险是 今 后三年都要重点抓好的攻 坚战,市场对金融监管持 续深化的预期得以强化。 周行长对下半年经济增 长 7% 的 乐观 言论 扭转 了市 场对经 济增 速回 落的 预期 , 引 发了 等待 慢牛 的拥 挤 的交 易 盘纷 纷止 损 , 债 券收益 率快 速向 上突 破 4% 。 在 市场 收益 率上 行中 , 信用利 差也 有所 走阔 , 但 是整体 信用 利差 仍然 处 于中性 偏低 位置 。 金 融去 杠杆带 来流 动性 收紧 , 短 端利率 调整 幅度 更大 ,10 年期 与 1 年 期国 债利 率 之差基 本在 60BP 以内 , 在各别 月份 一度 出现 倒挂 。收益 率曲 线平 坦的 程度 和持续 时间 均创 历史 新 高。 流动性方面,由于经济基 本面平稳,加上美国处于 加息周期,为保持人民币 汇率稳定,面对外 汇占款持续下降、基础货 币供应不足的困境,央行 没有选择传统的降准模式 ,而是用公开市场操作 的方式 来调 节货 币供 给。 而金融 防风 险、 去杠 杆是 贯穿 2017 年市 场的 主线 。 在金融 防风 险去 杠杆 的 大环境下 ,货币政策整体中性偏紧 ,央行“ 削 峰填谷” 始终维持货币供给 的稳定,确保不 发生系统性 金融风险。货币供给总量 有限,同业收缩下存款派 生能力减弱,货币流通速 度下降,整个金融体系金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 14 页共 39 页 的资金供给放缓,而经济 平稳,融资需求依然不弱 ,使得银行体系超储率依 然处于低位。偏低的超 储率加 上银 行各 种流 动性 指标考 核以 及财 政存 款剧 烈的季 节性 波动 , 引发 了资 金面较 为频 繁的 波动 , 结构性 紧张 成为 常态 。 报告期 内 , 我 们根 据对 市场 流动性 的判 断以 及对 持有 人结构 分析 , 对货 币基 金所 能投资 的存 单 、 存款、现券和回购等几大 类品 种进行合理配比选择 ,适时加减久期和调整各 品种在组合中占比,在 季末及资金阶段性紧张时 期,加大高利率同业存款 、存单、逆回购的配置比 例,在保持组合流动性 和安全 性的 前提 下, 取得 了一定 超额 收益 ,同 时也 保证了 业绩 的稳 定性 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2017 年 12 月 31 日 , 基金 A 类份 额本 报告期 份 额净值 收益 率 为 4.0743% , 同期业 绩比 较基 准收益 率为 1.5000% ;B 类份额 本报 告期 份额 净值 收益率 为 4.3238% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.5000% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2018 年, 经济 基本 面 上, 当前经 济环 境还 没有 走出传 统经 济模 式的 束缚 , 以 房地产 和基 建 为代表的重资产投资模式 对于当下经济仍有较强的 影响力。在去杠杆和重质 量的背景下,传统经济 成分增速将下行。但经济 中的积极因素正在逐渐显 现,体现在消费贡献占比 日益提升、对外贸易对 经济重 新产 生正 向推 动、“ 三去一 降下” 企 业资 产负 债表持 续修 复、 先进 制造 带动制 造业 投资 复苏 的 曙光乍 现, 这些 因素 对经 济产生 正向 作用 ,使 整体 经济下 行幅 度可 控, 或呈 现缓中 趋稳 的态 势。 基本面整体平稳,为金融 监管创造了良好的外部环 境。防范和化解金融风险 是今后三年 都要重 点抓好 的攻 坚战, 金融 监 管在 2018 年将 正式 进入 政 策落地 和实 施的 阶段。 未 来随着 监管 政策 付诸 实 施,依靠货币政策收紧以 倒逼金融去杠杆的必要性 降低,加上经济基本面回 落,人民币贬值压力减 弱,2018 年 货币 政策 在总 量上或 有边 际改 善。 但考 虑到, 中央 经济 工作 会议 对货币 政策 的定 调仍 是 “ 关注货币供应总闸 门” ,全球货币 进入紧缩周期,国内基本 面也难回落到需要货币政 策宽松刺激 的 程度, 因此 货币 政策 很难 明显放 松, 大概 率依 然保 持中性 。 随 着央 行“ 货 币政 策+ 宏观 审慎 政策” 的双 支柱调 控框 架日 渐完 善, 央行通 过构 建利 率走 廊, 以 DR007 作 为基 准利 率引 导, 锁 定银 行资 金端 的 利率水 平 。 而 宏观 审慎 政 策作为 货币 政策 的有 效补 充, 通 过 MPA 监管 , 对 银 行本身 的杠 杆率 、 信贷 扩张和流动性方面进行约 束,从而压缩同业规模, 减少银行对非银等的资金 融出,达到逆向拆解非 银和影 子银 行杠 杆的 作用 。 在此 过程 中, 流 动性 分层 将进一 步加 剧, 机构 间流 动性的 摩擦 成本 上升 , 资金面 结构 性紧 张的 局面 或难避 免。 基于以上判断,我们认为 ,中长期基本面来看,投 资环境在逐步改善,利率 上行空间或有限,金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 15 页共 39 页 但是经济短期韧性以及流 动性的偏紧的状况,会制 约利率的下行空间,后续 债市或将继续保持震荡 状态,会在上述几项因 素 的共同作用下继续磨顶, 在流动性明显改善前,空 间可能都不大,在监管 的冲击下利率也存在脉冲 上行的可能。在投资策略 方面,我们将继续采取稳 健操作策略。在确保组 合良好流动性和安全性的 前提下,力争有效控制并 防范风险,并根据投资者 结构变化,结合货币市 场流动 性情 况, 适时 调整 组合各 类资 产比 例和 久期 ,竭力 为持 有人 服务 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 本基金管理人设有估值委 员会,估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负 责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下, 公司召集估值委员会会 议, 讨 论和 决策 特殊 估值 事项, 估值 委员 会集 体决 策, 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。 估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序,指导和监督整个 估值流程。以上所有相 关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立,基金经理、投资 经理可参与估值原则和方 法的讨论,但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的 执行,一切 以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限 股票流 动性 折扣 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据相 关法 律法 规及 《 金 鹰货币 市场 基金 基金 合同 》 , 本基 金每 日将各 级基 金 份额实 现的 基金 净 收益全 额分 配给 基金 份额 持有人 。 4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明 本报告 期, 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 在本报 告期 内, 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 16 页共 39 页 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 A 实施利 润 分配的 金额 为 10,769,158.80 元。 报告期 内, 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 B 实 施利 润 分配的 金额 为 632,619,195.26 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信 息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


王 兵


赵 会娜 签字 出具 了众 环审字 (2018 )050152 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。 投 资者 可通 过年 度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 17 页共 39 页 资产: - - 银行存 款 8,201,241,582.83 903,629,737.52 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 7,488,942,775.47 4,122,705,747.24 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 7,488,942,775.47 4,122,705,747.24 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 3,246,137,513.92 3,219,063,088.36 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 70,811,129.31 28,726,746.74 应收股 利 - - 应收申 购款 26,957,678.02 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 19,034,090,679.55 8,274,125,319.86 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 1,145,887,182.13 299,899,350.15 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 19,000.00 354,119.66 应付管 理人 报酬 5,088,062.74 1,933,434.61 应付托 管费 1,541,837.19 585,889.27 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 18 页共 39 页 应付销 售服 务费 222,345.01 83,342.05 应付交 易费 用 81,413.57 85,231.41 应交税 费 - - 应付利 息 1,194,255.21 291,536.85 应付利 润 6,720,191.03 1,789,388.95 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 667,000.00 867,934.58 负债合计 1,161,421,286.88 305,890,227.53 所有者权益: - - 实收基 金 17,872,669,392.67 7,968,235,092.33 未分配 利润 - - 所有者权益合计 17,872,669,392.67 7,968,235,092.33 负债和所有者权益总 计 19,034,090,679.55 8,274,125,319.86 注:截 至 2017 年 12 月 31 日,本 基金 份额 总 额 17,872,669,392.67 。 本基 金 A 类 基金份 额净 值 1.0000 元, 份额 总额 为 349,008,503.40 份 ;本 基金 B 类基金 份额 净 值 1.0000 元 ,份额 总额 为 17,523,660,889.27 份。 7.2 利润表 会计主 体: 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 726,045,591.34 230,605,809.53 1.利息 收入 737,261,596.18 229,387,642.32 其中: 存款 利息 收入 193,676,015.72 33,825,487.32 债券利 息收 入 275,563,876.51 156,299,891.32 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 268,021,703.95 39,262,263.68 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 19 页共 39 页 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) -11,229,164.84 1,129,383.58 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -11,229,164.84 1,129,383.58 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 13,160.00 88,783.63 减:二、费用 82,657,237.28 43,966,246.41 1.管 理人 报酬 49,795,273.17 23,058,336.98 2.托 管费 15,089,476.62 6,987,374.92 3.销 售服 务费 2,149,535.69 962,519.87 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 15,099,050.56 12,469,902.72 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 15,099,050.56 12,469,902.72 6.其 他费 用 523,901.24 488,111.92 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 643,388,354.06 186,639,563.12 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 643,388,354.06 186,639,563.12 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 20 页共 39 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 7,968,235,092.33 - 7,968,235,092.33 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 643,388,354.06 643,388,354.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) 9,904,434,300.34 - 9,904,434,300.34 其中:1.基 金申 购款 67,030,344,499.34 - 67,030,344,499.34 2.基金 赎回 款 -57,125,910,199.00 - -57,125,910,199.00 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -643,388,354.06 -643,388,354.06 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 17,872,669,392.67 - 17,872,669,392.67 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 186,639,563.12 186,639,563.12 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) 5,120,320,993.61 - 5,120,320,993.61 其中:1.基 金申 购款 40,808,545,941.45 - 40,808,545,941.45 2.基金 赎回 款 -35,688,224,947.84 - -35,688,224,947.84 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 - -186,639,563.12 -186,639,563.12 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 21 页共 39 页 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 7,968,235,092.33 - 7,968,235,092.33 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 金 鹰 货币 市场 基金 (简 称“本基金” )经 中国 证 券监 督管 理 委员 会( 简称" 中 国证监 会" ) 证监 基 金字[2012]1105 号文 《关 于金鹰 货币 市场 证券 投资 基金备 案确 认的 函》 批准 ,于 2012 年 12 月 7 日 募集成 立 。 本 基金 为契 约 型开放 式 , 存 续期 限不 定 , 首次募 集规 模 为 2,925,528,953.04 份 基金 份额 。 本基金 募集 期间 自 2012 年 11 月 19 日 起至 2012 年 12 月 3 日止, 净 认购 额 2,925,440,807.27 元 ,认 购资金 在认 购期 间的 银行 利息 88,145.77 元折 算成 基 金资产 。 上述 资金 已于 2012 年 12 月 5 日 全额 划 入本基金在基金托管人中 国建设银行股份有 限公司 开立的本基金托管专户。 验资机构为立信羊城会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 。 基金 管理 人为 金鹰 基 金管理 有限 公司 , 基 金注 册登记 机构 为金 鹰基 金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 (简 称“ 建设 银行”)。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 货币市场证券投资基金基 金合同》的有关规 定,本基金投资于法律法 规允许投资的金融工具, 具体范围如下:现金;通 知存款;短期融资券; 一年以 内( 含一 年) 的银 行定期 存款 、大 额存 单; 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 资 产支持证券和中期票据; 期限在一年以内(含一年 )的债券回购;期限在一 年以内(含一年)的中 央银行 票据 以及 中国 证监 会、中 国人 民银 行认 可的 其他具 有良 好流 动性 的货 币市场 工具 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 2015 年 度财 务报 表 按照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布并 于 2014 年 7 月修改 的《 企业 会计准 则- 基本 准则 》 和 41 项 具体 会计 准则 及其 应 用指南 、解 释及 其他 相关 规定( 以下 合称“企业 会计准 则” ) , 中国 证券 投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指 引》 、 中国 证监 会发 布的 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》和 中国证 监会 发布 的基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 22 页共 39 页 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求,真实、完整 地反映 了本 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有 关信息 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 1、印 花税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 ( 股票 ) 交 易 印花税 率的 通知 》 的规定 , 自 2007 年 5 月 30 日起 ,调 整证 券( 股票 )交易 印花 税税 率, 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂 免征收 印花 税; 经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 ( 股票 ) 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税税 率, 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 ( 股票 ) 交易 印花 税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变; 2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 23 页共 39 页 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政 策的通 知》 , 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入, 包 括买 卖股 票、 债 券 的差价 收入 , 股 权的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 , 自 2016 年 5 月 1 日起 ,证 券 投资基 金( 封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基 金买 卖股票 、债 券免 征增 值税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金 融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 , 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 , 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 财 政部 税务 总局 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题 的通知 》 , 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 暂适 用简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未 缴纳增值税的,不再缴纳 ;已缴纳增值税的,已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税 额中抵 减。 3、个 人所 得税 根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》 , 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 , 由 上市 公司 、 债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20% 的个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 , 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个月 ) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 24 页共 39 页 股期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年 )的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过 1 年的 , 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东 美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限 公司 - - - - 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。 7.4.8.1.2 权证交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 权证 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交 总额的 比例 广州证 券股 份有 限 公司 - - - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 25 页共 39 页 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 - - - - 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 49,795,273.17 23,058,336.98 其中:支付销售机 构的客户 维护费 807,838.06 589,659.53 注: 1 、 在 通常 情况 下, 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.33% 年 费率 计提 。 计算方 法如 下 : 每日应 计提 的基 金管 理费 =前一 日的 基金 资产 净值× 0.33%/ 当 年天 数 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ,经 基金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 26 页共 39 页 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 , 若遇 法定 节假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 15,089,476.62 6,987,374.92 注:1 、基 金托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: 每日应 计提 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ,经 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 , 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 ; 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 合计 金鹰基 金管 理有 限公 司 191,415.64 1,424,418.19 1,615,833.83 广州证 券股 份有 限公 司 540.73 - 540.73 中国建 设银 行 153,195.11 4,372.40 157,567.51 合计 345,151.48 1,428,790.59 1,773,942.07 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰货 币A 金鹰货 币B 合计 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 27 页共 39 页 金鹰基 金管 理有 限公 司 92,181.13 655,504.45 747,685.58 广州证 券股 份有 限公 司 689.27 - 689.27 中国建 设银 行 88,944.46 28,043.16 116,987.62 合计 181,814.86 683,547.61 865,362.47 注:1 、本 基金 A 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率 为 0.25% , 对于 由 B 类 降级 为 A 类 的基 金份 额持有 人, 年销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基 金份 额的费 率。 B 类 基金 份 额的年 销售 服务 费率 为 0.01% ,对 于由 A 类升 级 为 B 类 的基 金份 额持 有人 , 年销售 服务 费率 应自 其升级 后的 下一 个工 作日 起享 受 B 类基 金份 额的 费 率。 两 类基 金份 额的 销售 服务费 计提 的计 算公 式 相同, 具体 如下 : 每日应 计提 的各 级基 金销 售服务 费= 前一 日该 级基 金份额 的基 金资 产净 值× R÷ 当年天 数 R 为 该级 基金 份额 的年 销 售服务 费率 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指 令, 经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构, 由 注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 支付 日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付; 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 建设银 行 51,761,219.18 - - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 建设银 行 254,402,808.49 - - - - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 28 页共 39 页 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 金鹰货 币A 金鹰货 币B 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - - 期间申购/ 买入总份 额 - 280,799,367.66 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减:期间赎回/ 卖出 总份额 - 40,000,000.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 240,799,367.66 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - 1.37% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况 金鹰货 币 A 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 金鹰货 币 B 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 29 页共 39 页 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 1,241,582.83 48,916.74 3,629,737.52 69,797.29 注:1 、本 基金 清算 备付 金 通过托 管银 行备 付金 账户 转存于 中 国证 券登 记结 算公 司 等结 算账 户; 2、2017 年 12 月 31 日清 算备付 金期 末余 额 0.00 元 ,清算 备付 金利 息收 入 29,983.32 元,2016 年 12 月 31 日清 算备 付金 期末余 额 0.00 元, 清算 备 付金利 息收 入 20,055.93 元。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易 事项的说明 无。 7.4.8.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。 7.4.9 期末(2017 年12 月31 日)本基金持有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ,本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回 购金融 资产 余额 为 1,145,887,182.13 元, 所抵 押债 券 参见下 表: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111715458 17 民 生银 行 CD458 2018-01-02 99.13 1,100,000.00 109,045,989.53 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 30 页共 39 页 111772093 17 宁 波银 行 CD251 2018-01-02 99.62 1,000,000.00 99,624,830.94 111772112 17 广 东南 海 农商 行 CD086 2018-01-02 98.72 1,030,000.00 101,686,255.17 111784744 17 哈 尔滨 银 行 CD181 2018-01-03 98.98 40,000.00 3,959,322.56 111784744 17 哈 尔滨 银 行 CD181 2018-01-03 98.98 1,050,000.00 103,932,217.29 111786569 17 哈 尔滨 银 行 CD198 2018-01-03 98.65 1,000,000.00 98,645,878.56 130220 13 国开 20 2018-01-03 99.98 500,000.00 49,991,072.91 150212 15 国开 12 2018-01-03 99.62 100,000.00 9,961,729.51 150214 15 国开 14 2018-01-03 100.05 400,000.00 40,020,052.05 150409 15 农发 09 2018-01-02 100.05 1,230,000.00 123,064,523.47 150409 15 农发 09 2018-01-02 100.05 1,020,000.00 102,053,507.27 150414 15 农发 14 2018-01-03 99.86 500,000.00 49,930,030.78 150418 15 农发 18 2018-01-03 99.79 200,000.00 19,958,219.30 170203 17 国开 03 2018-01-03 99.94 300,000.00 29,981,932.68 170204 17 国开 04 2018-01-03 99.83 550,000.00 54,907,317.38 170306 17 进出 06 2018-01-03 100.00 200,000.00 20,000,515.97 170410 17 农发 10 2018-01-03 99.78 280,000.00 27,939,201.24 170410 17 农发 10 2018-01-02 99.78 1,220,000.00 121,735,091.14 合计


11,720,000.00 1,166,437,687.75 7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购 截至本 报告 期末 , 本 基金 从 事证券 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0, 无抵押 债券 。 7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 31 页共 39 页 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募 债 券除 外) , 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供的 估值 结果 确定 公允 价值, 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 § 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 7,488,942,775.47 39.34 其中: 债券 7,488,942,775.47 39.34 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 3,246,137,513.92 17.05 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,201,241,582.83 43.09 4 其他各 项资 产 97,768,807.33 0.51 5 合计 19,034,090,679.55 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.27 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,145,887,182.13 6.41 其中: 买断 式回 购融 资 - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 32 页共 39 页 注:上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额 占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值 20% 的情 况。 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 95 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限无 超 过 120 天的 情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 26.15 6.41 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 )—60 天 9.13 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 )—90 天 41.56 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 )—120 天 4.68 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 )—397 天( 含 ) 24.44 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 105.95 6.41 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 33 页共 39 页 8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 914,542,625.14 5.12 其中: 政策 性金 融债 914,542,625.14 5.12 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 6,574,400,150.33 36.78 8 其他 - - 9 合计 7,488,942,775.47 41.90 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111772093 17 宁 波银 行 CD251 5,000,000.00 498,124,154.69 2.79 2 111785624 17 天 津农 村商 业银 行 CD227 3,000,000.00 296,830,044.33 1.66 3 111719296 17 恒 丰银 行 CD296 3,000,000.00 293,823,457.62 1.64 4 111772334 17 东莞银 行 CD118 3,000,000.00 292,261,972.47 1.64 5 150409 15 农发 09 2,500,000.00 250,131,145.26 1.40 6 111709483 17 浦 发银 行 CD483 2,000,000.00 198,264,812.36 1.11 7 111784694 17 天 津银 行 CD189 2,000,000.00 198,204,763.74 1.11 8 111709493 17 浦 发银 行 CD493 2,000,000.00 198,102,912.37 1.11 9 111785563 17 盛 京银 行 CD260 2,000,000.00 197,973,704.25 1.11 10 111784744 17 哈 尔滨 银行 CD181 2,000,000.00 197,966,128.18 1.11 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 34 页共 39 页 8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0744% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0714% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0262% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 : (1)基金持有的债券(包 括票据)购买时采用实际 支付价款(包含交易费用 )确定初始成本, 按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入, 每日 计提收 益; (2) 基金 持有 的回 购以 成 本列示 , 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息; 合同利 率与 实 际利率 差异 较小 的, 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ; (3) 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ,按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。 如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情 况与基 金托 管人 商定 后, 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。 如有新 增事 项, 按国 家最 新规定 估值 。 8.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 , 或在报告编制 日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 35 页共 39 页 3 应收利 息 70,811,129.31 4 应收申 购款 26,957,678.02 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 97,768,807.33 8.9.4 其他需说明的重要事 项标题 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 金鹰货 币 A 38,859 8,981.41 88,992,950.22 25.50% 260,015,553.18 74.50% 金鹰货 币 B 142 123,406,062 .60 17,358,238,825 .31 99.06% 165,422,063.96 0.94% 合计 39,001 458,261.82 17,447,231,775 .53 97.62% 425,437,617.14 2.38% 9.2 期末上市基金前十名持 有人 本基金 非上 市交 易型 基金 。 金鹰货 币 A 本基金 非上 市交 易型 基金 。 金鹰货 币B 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 36 页共 39 页 本基金 非上 市交 易型 基金 。 9.3 期末货币市场基金前十 名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 1,400,000,000.00 7.83% 2 银行类 机构 1,021,077,252.00 5.71% 3 证券类 机构 870,036,536.70 4.87% 4 证券类 机构 726,567,789.80 4.07% 5 银行类 机构 701,757,873.10 3.93% 6 银行类 机构 700,000,000.00 3.92% 7 基金类 机构 650,000,000.00 3.64% 8 银行类 机构 602,179,816.80 3.37% 9 银行类 机构 547,602,225.00 3.06% 10 证券类 机构 516,584,282.50 2.89% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 金鹰货 币 A 1,074,418.84 0.31% 金鹰货 币 B - - 合计 1,074,418.84 0.01% 9.5 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 金鹰货 币 A 0~10 金鹰货 币 B 0 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 金鹰货 币 A 0 金鹰货 币 B 0 合计 0 9.6 发起式基金发起资金持 有份额情况 本基金 非发 起式 基金 。 § 10 开放式基金份额变动 单位: 份 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 37 页共 39 页 项目 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 基金合 同生 效日 (2012 年 12 月 7 日) 基金份 额总 额 639,455,794.04 2,286,073,159.00 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 137,351,911.51 7,830,883,180.82 本报告 期 基 金总 申购 份额 2,205,173,684.78 64,825,170,814.56 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,993,517,092.89 55,132,393,106.11 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 349,008,503.40 17,523,660,889.27 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 增聘 陈瀚先 生为 公司 副总 经理 ,该事 项已 于 2017 年 6 月 29 日 在《 证券 时 报》等 媒体 进行 了披 露。 报告期内基金管理人免去 苏文锋先生督察长职务, 免去李云亮先生副总经理 职务,聘请李云亮 先生担 任公 司督 察长 ,该 事项已 于 2017 年 9 月 13 日在《 证券 时报 》等 媒体 进行了 披露 。 2017 年 9 月 1 日, 基金 托 管人发 布公 告, 聘任 纪伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件 本基金 报告 期内 未持 有基 金。 11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 。 本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 48000 元。 11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 38 页共 39 页 11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 本基金 管理 人负 责选 择证 券经营 机构 ,租 用其 交易 单位作 为本 基金 的专 用交 易单位 。本 基金 专 用交易 单位 的选 择标 准如 下:


(1 )经 营行 为稳 健规 范 ,内控 制度 健全 ,在 业内 有良好 的声 誉;





(2 )具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要;


(3 ) 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 , 包 括但不 限于 : 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析 能力, 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全 面的信 息服 务; 能根 据公 司 所管 理基 金的 特定 要求 ,提供 专门 研究 报告 ,具 有开发 量化 投资 组合 模 型的能 力; 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ,投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服 务和支 持。


本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下:


(1 )本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。


(2 )基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 11.8.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达 到或者 超过20% 的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 11 日至 2017 年 1 月 12 日 1,002,896,2 96.05 - 1,026,655,2 11.44 0.00 0.00% 产品特 有风 险 本基金 在报 告期 内, 存在 报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超过20% 的情形 ,可 能会 存在 以下 风 险: 1 )基 金净 值大 幅波 动的 风 险:当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ,基 金为 支付赎 回款 项而 卖出 所持 有的证 券, 可能 造成 证券 价格波 动, 导致 本基 金的 收益水 平发 生波 动。 同 时 , 因巨额 赎回 、 份 额净 值小 数保留 位数 与方 式、 管理 费及托 管费 等费 用计 提等 原因, 可能 会导 致基 金 份 额 净值出 现大 幅波 动; 2 )巨 额赎 回的 风险 :当 持 有基金 份额 占比 较高 的基 金份额 持有 人大 量赎 回本 基金时 ,可 能触 发本 基金金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 39 页共 39 页 巨额赎 回条 款, 基金 份额 持有人 将可 能无 法及 时赎 回所持 有的 全部 基金 份额 ; 3 )流 动性 风险 :当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时,可 能导 致本 基金 的流 动性风 险; 4 )基 金提 前终 止、 转型 或 与其他 基金 合并 的风 险: 当持有 基金 份额 占比 较高 的基金 份额 持有 人大 量赎 回本基 金时 , 可 能导 致在 其赎回 后本 基金 出现 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低于5000 万元 , 可 能 导 致 本基金 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。 5 )基 金规 模过 小导 致的 风 险: 当持 有基 金份 额占 比较 高的基 金份 额持 有人 大量 赎回本 基金 时, 可能 导致 基金规 模过 小。 基金 可能 会面临 投资 银行 间债 券、 交易所 债券 时交 易困 难的 情形。 6 )份 额占 比较 高的 投资 者 申购申 请被 拒绝 的风 险: 当某一 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 达到 或超 过本基 金总 份额 的50% 时 ,本基 金管 理人 将不 再接 受该持 有人 对本 基金 基金 份额提 出的 申购 及转 换转 入 申请。 在其 他基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额导 致某 一基金 份额 持有 人所 持有 的基金 份额 达到 或超 过 本 基 金总份 额50% 的 情况 下, 该基金 份额 持有 人将 面临 所提出 的对 本基 金基 金份 额的申 购及 转换 转入 申请 被 拒绝的 风险 。 如 果投 资人 某笔申 购或 转换 转入 申请 导致其 持有 本基 金基 金份 额达到 或超 过本 基金 规 模 的 50% , 该笔 申购 或转 换转 入申请 可能 被确 认失 败。 注: 因 本基 金收 益按 日计 算并分 配, 按月 集中 支付, 期初持 有份 额与 全部 赎回 的份额 存在 差 异 。 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 经基金管理人第六届董事 会第八次会议审议通过, 免去凌富华先生董事长职 务,聘请李兆廷先 生担任 公司 董事 长, 该事 项已 于 2018 年 1 月 18 日 在证监 会指 定媒 体披 露。 经基金 管理 人 2016 年第 三 次临时 股东 会审 议通 过, 并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 (证 监许可[2017]2135 ) ,公司 原股东 美的 集团 股份有 限 公司、 东亚 联丰 投资管 理 有限公 司分 别将 其持有 的本公 司 20 %和 11% 股 权 转让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团有 限 公司向 本公 司增 资人 民 币 260,200,000 元。 本次 股权转 让及 增资 后, 公司 股权结 构变 更为 :东 旭集 团有限 公司 66.19% ,广 州证券 股份 有限 公司 24.01% ,广 州白 云山 医药 集团 股份有 限公 司 9.80% , 本 公司注 册资 本由 人民 币 250,000,000 元 增加 至人 民 币 510,200,000 元。 公司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更 情 况进行 了相 应修 改。 本 公 司已完 成注 册资 本及 股权 变更事 项的 工商 变更 登记 。 上述 事项 已于 2018 年 1 月 30 日 在证 监会 指定 媒 体披露 。 金鹰基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 八日