金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
金 鹰 策略 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 八日金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰策 略配 置混 合
基金主 代码 210008
交易代 码 210008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 1 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 48,547,940.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在对基 本面 进行 深入 分析 的基础 上 ， 制 定适 当的 投 资策略 ， 以策 略指 导投
资运作 ， 在充 分控 制风 险 的前提 下 ， 分 享中 国经 济 快速发 展的 成果 以及 企
业经营 绩效 提升 所带 来的 股权溢 价 ， 力 争实 现基 金 资产的 长期 可持 续稳 健
增值。
投资策 略
防御 ” 与 “ 进取 ” 的权 衡与 取舍 是 本基 金进 行大 类资 产配 置 、行 业配 置过 程
中的重 要决 策依 据 。 通 过 对宏观 经济 所处 投资 时钟 象限的 判断 、 对股 票市
场与资 金市 场之 间套 利空 间的测 度 ， 综 合考 察国 内 外宏观 经济 、 财政 政策
与货币 政策 新动 向 、 资 本 市场运 行状 况 ， 对 “ 防御” 与“进取 ” 目 标适 时、 适
度地有 所侧 重， 将是 本基 金在投 资策 略上 的现 实选 择。
本基金股票 资产占基金资产净值的比 例为 60 ％～95％；债券、 货币市场
工具、 现金、 权证 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投
资的其 他金 融工 具占 基金 资产净 值 的 5％～40 ％， 其中 ， 现 金或 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5 ％ ， 权证投 资的 比例 范围 占
基金资 产净 值 的 0％～3 ％。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率× 75% ＋中证 全债 指数 增长 率× 25%
风险收 益特 征 本基金 为主 动操 作的 混合 型证券 投资 基金 ， 属于 证 券投资 基金 中的 预期 收金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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益与风 险较 高的 品种 。 一 般情形 下 ， 其 风险 和预 期 收益均 高于 货币 型基 金
和债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李云亮 李修滨
联系电 话 010-59944986 4006800000
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95558
传真 020-83282856 010-85230024
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 8,548,428.82 -66,035,598.18 58,494,944.10
本期利 润 8,981,780.36 -72,931,975.03 57,605,067.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1199 -0.3885 0.4538
本期基 金份 额净 值增 长率 10.65% -21.96% 43.96%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1340 0.0332 0.2989
期末基 金资 产净 值 57,743,338.91 88,452,719.79 333,422,350.42
期末基 金份 额净 值 1.1894 1.0749 1.3773 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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注：1 、本 基金 于 2011 年 9 月 1 日成 立；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
4、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -2.21% 1.05% 3.63% 0.60% -5.84% 0.45%
过去六 个月 13.98% 1.27% 7.38% 0.52% 6.60% 0.75%
过去一 年 10.65% 1.10% 15.93% 0.48% -5.28% 0.62%
过去三 年 24.32% 2.18% 14.23% 1.26% 10.09% 0.92%
过去五 年 92.99% 1.93% 50.75% 1.16% 42.24% 0.77%
自基金 合同 生
效起至 今
70.70% 1.77% 40.27% 1.12% 30.43% 0.65%
注：
1、本 基金 的原 业绩 比较 基 准 为 ：沪深 300 指 数收 益率× 75% ＋中 信标 普国 债指数 收 益率× 25% ；
2015 年 9 月 28 日变 更为 ：沪 深 300 指数 收益 率× 75% ＋中 证全 债指 数收 益率× 25% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2011 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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注：
1、本 基金 合同 于 2011 年 9 月 1 日正 式生 效。
2、 截 至报 告日 本基 金的 各 项投资 比例 已达 到基 金合 同规定 的各 项比 例。 本基 金投资 范围 ： 股 票
资产占 基金 资产 净值 的比 例为 60% ～95% ； 债券 、 货币市 场工 具、 现金 、权 证、资 产支 持证 券等 其
他金融 工具 占基 金资 产净 值的 5% ～40% 。
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数 增长 率× 75% ＋中 证全 债指 数增 长率× 25% 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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注：
1、本 基金 合同 于 2011 年 9 月 1 日正 式生 效。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 6.000 2,710,949,375.94 7,532,791.79 2,718,482,167.73 -
合计 6.000 2,710,949,375.94 7,532,791.79 2,718,482,167.73 -
注：本 基金 过去 三年 仅 2015 年 度进 行了 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准，金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州。2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管理 计划 业务 资格 ，2013 年 7 月子 公司 —— 深
圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 公司 下设 权益 投资部 等 18 个 一级 职能 部 门以及 北京 、 广 州、 上
海、深 圳、 成都 等 5 个分 公司。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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“ 以人 为本 、 互 信协 作 ； 创 新谋变 、 挑战 超越 ” 是金 鹰 人的核 心价 值观 ， 在新 经 营团队 的带 领下 ，
公司回归投资本源，坚持 价值投资为导向，资产规 模结构持续优化，不断为 投资者创造稳健收益。
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 公司公 募基 金规 模 447.64 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
方超 基金经 理
2014-09-3
0
2017-10-23 8
方 超 先 生 ， 中 山 大 学 工 商 管 理 硕
士。 曾 任职 于朗 讯科 技有 限公司 、
北方电 讯科 技有 限公 司。2009 年
5 月加 入金 鹰基 金管 理有 限公司 ，
先后 任 TMT 研究员 、 非周 期组组
长 、 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 、 专 户 投 资 部 投
资经理 、基 金经 理。
陈颖 基金经 理
2017-09-1
9
- 7
陈 颖 先 生 ， 北 京 大 学 学 士 ， 中 山
大 学 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 职 于 广
东 省 电 信 规 划 设 计 院 、 中 国 惠 普
有 限 公 司 ， 历 任 深 圳 市 瀚 信 资 产
管 理 有 限 公 司 研 究 主 管 等 职 ，
2012 年 9 月 加入 金鹰 基金 管理有
限 公 司 ， 先 后 任 研 究 员 、 研 究 小
组 组 长 、 基 金 经 理 助 理 等 。 现 任
金 鹰 稳 健 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 策 略 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措 施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和 实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过 该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 A 股市 场呈 现剧 烈 分化的 结构 性行 情。 以上 证 50 为 代表 的传 统产 业， 在供给 侧改 革和
经济复苏的背景下，盈利 能力得以恢复，同时行业 集中度出现明显提升，受 到市场认可，迎来一轮
系统性估值修复。而以新 兴产业为主的中小创，受 到高估值以及严厉的监管 政策压制，出现较大幅
度的下 跌。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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2017 年上 半年 强力 的供 给 侧改革 执行 力度 ， 使 得石 化、 钢铁 、 煤 炭、 建材 、 造纸等 行业 均出 现
产业价格大幅上涨的现象 ，叠加中下游补库存周期 ，宏观经济呈现明显的复 苏迹象。同时销售渠道
下沉以及居民收入增长带 来的消费升级，使得下游 家电和白酒等传统消费类 行业出现明显的投资机
会，而伴随着传统消费类 行业品牌意识崛起和行业 竞争格局的变化，企业利 润也呈现较大幅度的增
长。在业绩增长和估值提 升的双重刺激下，消费行 业的公司股价出现较大幅 度的上涨。周期行业的
盈利翻 转和 消费 行业 的盈 利估值 双提 升， 成为 贯 穿 2017 年 的上 涨主 线。 成长 股 方面 ， 受到 国家 扶持
的半导 体产 业以 及新 能源 汽车上 游原 材料 行业 ，也 出现一 定的 阶段 性机 会。
2017 年也 是金 融监 管政 策 日渐严 厉的 一年 ， 并 带来 的 市场风 格的 巨大 变化 。 随 着 监管政 策频 出，
剑指金 融业 监管 套利 ， 自 2012 年 以来 ， 以 金融 创新、 影子银 行、 资管 理财 为代 表的金 融体 系资 产负
债表扩张迎来沉重打击。 以中小创为主的个股在利 率上升以及流动性紧缩的 压力下出现了较大幅度
的调整 。
2017 年全 球经 济近 乎同 步 复苏， 欧美 经济 体经 济数 据表现 较好 ， 美 联储 实施 了加息 措施 ， 年 底
美国在减税政策上取得重 大进展。大宗商品表现方 面，铜、锌等金属、油价 相比去年均有不同程度
的上涨 。
2017 年 IPO 的快 速 发 行逐 步进入 常态 化， 同时 并购 重组、 再融 资等 行为 受到 较为严 厉的 监管 ，
市场呈 现一 级市 场和 二级 市场冰 火两 重天 的现 象。
2017 年全 年的 市场 表现 看 ，上证 综指 上 涨 6.6% ， 深 成指上 涨 8.5% ，中 小板 指 数上 涨 16.7% ，
创业板 指数 则下 跌 10.7% 。 行 业表 现上 ， 食品 饮料 上涨 54.6% ， 家 电上 涨 44.9% ， 板块 涨幅 居前 ， 且
贯穿全年。其它涨幅居前 板块分别是煤炭、非银金 融、电子，纺织服装、传 媒、计算机、军工、农
业板块 全年 跌幅 居前 。
本基金 在 2017 年维 持了 高 仓位运 作， 重点 配置 以商 贸零售 、TMT 、化 工医 药 为主的 行业 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截止 2017 年 12 月 31 日 ， 基金份 额净 值 为 1.1894 元 ， 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 10.65%, 同期
业绩比 较基 准增 长率 为 15.93% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年： 整 体判 断指 数呈现 震荡 格局 ； 传 统蓝 筹高位 盘整 ， 以 业绩 增长 消化估 值； 个股 以
筑底为 主， 优质 的成 长股 将走出 趋势 性行 情。
中国经 济预 计 在 2018 年 维 持合理 的增 长区 间， 经 济 增长的 质量 得以 提升， 新 旧经济 动能 转化 将
初露端 倪。 金融 去杠 杆、 供 给侧改 革、 脱虚 向实 等政 策的实 施在 带来 虚拟 经济 流动性 的紧 缩的 同时 ，金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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也就更多的流动性赋予实 体经济。在美国多次加息 的预期下，预计国内存贷 利率保持相对稳定，但
金融市 场利 率出 现一 定上 行压力 。 同 时预 计 2018 年 服务和 基数 效应 将推 动 CPI 小幅上升， 而供 给侧
改革和 限产 对工 业品 价格 的支撑 环比 将趋 弱， 叠加 基数效 应， 预 计 PPI 同 比 增速放 缓， 阶段 性出 现
同比下 降。 为了 有效 控制 宏观杠 杆率 ，预 计货 币政 策短期 仍保 持 “ 稳健 中性 ” 的偏紧 状态 。
海外经济方面 ，美国经济 数据持续靓丽，预计在减 税措施的支持下仍将维持 较高增速，同时引
发市场对美联储年内多次 加息的担忧，给处于高位 的美股带来较大的调整压 力。如果美联储加息速
度和幅度高于市场预期， 将可能导致全球央行被动 加息，收紧流动性，从而 给全球风险资产配置带
来较大 压力 。
对于股 票市 场而 言， 传统 的周期 和消 费行 业在 2017 年估值 大幅 提高 ，叠 加 2018 年的 国内 外 流
动性压力，使得这类公司 投资吸引力下降。而以中 小创为主的成长股在历经 两年多的下跌后，估值
逐步趋 于合 理， 这类 公司 的 投资吸 引力 正逐 步上 升。 本 基金仍 将延 续前 期的 操作 思路和 风格 ， 在 2018
年以挖 掘成 长股 的潜 在投 资机会 为主 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负
责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下， 公司召集估值委员会会
议， 讨 论和 决策 特殊 估值 事项， 估值 委员 会集 体决 策， 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。
估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序，指导和监督整个 估值流程。以上所有相
关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立，基金经理、投资
经理可参与估值原则和方 法的讨论，但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行，一切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、 流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在 金鹰策略配置混合型证券 投资基金的托管过程中， 严格遵守了《证券
投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托 管协议，尽职尽责地履行 了托管人应尽的义务，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，金鹰基金管理 有限公司在金鹰策略配置 混合型证券投资基金投资 运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管人 未发现损害基金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告期，由金鹰基金管 理有限公司编制并经托管 人复核审查的有关金鹰策 略配置混合型证券
投资基金的年度报告中财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
王
兵
赵 会娜 签字 出具 了众 环审字 （2018 ）050148 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。 投 资者 可通 过年 度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 6,379,667.60 37,234,886.15
结算备 付金 119,801.00 945,541.93
存出保 证金 147,547.91 362,384.10
交易性 金融 资产 54,140,071.20 69,422,650.63
其中： 股票 投资 54,140,071.20 69,422,650.63
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 9,379,908.25
应收利 息 2,729.08 13,645.73
应收股 利 - -
应收申 购款 23,065.73 4,011.71
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 60,812,882.52 117,363,028.50
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,026,816.84 -
应付赎 回款 1,095,892.32 27,093,042.93
应付管 理人 报酬 73,084.74 160,544.54
应付托 管费 12,180.79 26,757.43
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 142,688.48 531,782.00
应交税 费 - 75,000.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 718,880.44 1,023,181.81
负债合计 3,069,543.61 28,910,308.71
所有者权益： - -
实收基 金 48,547,940.34 82,289,218.59
未分配 利润 9,195,398.57 6,163,501.20
所有者权益合计 57,743,338.91 88,452,719.79
负债和所有者权益总 计 60,812,882.52 117,363,028.50
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 份额 净 值 1.1894 元， 份额 48,547,940.34 份；
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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一、收入 12,738,862.82 -63,123,122.21
1.利息 收入 345,063.04 777,077.34
其中： 存款 利息 收入 259,542.48 770,175.92
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 85,520.56 6,901.42
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 11,906,090.14 -57,298,691.54
其中： 股票 投资 收益 11,210,110.10 -58,350,027.40
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 695,980.04 1,051,335.86
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
433,351.54 -6,896,376.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 54,358.10 294,868.84
减：二、费用 3,757,082.46 9,808,852.82
1．管 理人 报酬 1,246,498.73 3,160,354.20
2．托 管费 207,749.73 526,725.69
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,983,971.93 5,804,671.17
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 318,862.07 317,101.76
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 8,981,780.36 -72,931,975.03
减：所 得税 费用 - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 8,981,780.36 -72,931,975.03
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
82,289,218.59 6,163,501.20 88,452,719.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 8,981,780.36 8,981,780.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-33,741,278.25 -5,949,882.99 -39,691,161.24
其中：1.基 金申 购款 22,961,965.89 3,524,874.24 26,486,840.13
2.基金 赎回 款 -56,703,244.14 -9,474,757.23 -66,178,001.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
48,547,940.34 9,195,398.57 57,743,338.91
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 242,091,066.90 91,331,283.52 333,422,350.42 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -72,931,975.03 -72,931,975.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-159,801,848.31 -12,235,807.29 -172,037,655.60
其中：1.基 金申 购款 65,001,813.28 12,942,442.87 77,944,256.15
2.基金 赎回 款 -224,803,661.59 -25,178,250.16 -249,981,911.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
82,289,218.59 6,163,501.20 88,452,719.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰策 略配置股票型证券投资基 金(简称" 本基金") ，经中国 证券监督管理委员会（简 称" 中国 证
监会" ） 证 监许 可[2011]970 号文 《关 于核 准金 鹰策 略配置 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 、 基 金部
函[2011]691 号 文《 关于 金 鹰策略 配置 股票 型证 券投 资基金 备案 确认 的函 》批 准， 于 2011 年 9 月 1
日募集 成立 。 本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定。 本基金 募集 期间 自 2011 年 7 月 20 日起 至 2011
年 8 月 26 日止, 认 购金 额 及认购 期银 行利 息合 计 805,601,019.15 元 ， 于 2011 年 9 月 1 日 划至 托管 银
行账户 ，首 次设 立募 集规 模为 805,601,019.15 份 基 金份额 。验 资机 构为 立信 会计师 事务 所。 本基 金
的基金 管理 人为 金鹰 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 信银 行股 份有 限公 司。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 （ 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有
关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一 期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 中国证 监会 证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证
券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基协发
[2017]6 号 《 证券 投资 基金 投资流 通受 限股 票估 值指 引 （ 试行 ） 》 的相 关规 定 ， 本基金 自 2017 年 12 月
20 日 起， 对所 持有 的流 通 受限股 票的 估值 技术 进行 变更 。 新的 估值 技术 为市 价折扣 法， 考虑 了估 值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值，流动性折扣越高 ，对应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ，包括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等，不包括
停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 差错更正的说明 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政
策的通 知》 ， 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入， 包 括买 卖股 票、 债 券 的 差价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ， 自
2016 年 5 月 1 日起 ，证 券 投资基 金( 封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基 金买
卖股票 、债 券免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 ， 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 财 政部 税务 总局 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题
的通知 》 ， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未
缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税
额中抵 减。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 ， 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 在 1 个月 以上 至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
- - 394,189,531.54 10.36%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
359,225.14 10.28% 97,757.72 18.40%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）。
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,246,498.73 3,160,354.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 421,993.40 484,670.69
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金管理 人报 酬划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付
给基金 管理 人， 若遇 节假 日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 207,749.73 526,725.69
注： 1 、基 金托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金托管 费划 付指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 ，若 遇金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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节假日 、休 息日 等， 支付 日期顺 延。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均没 有应 支付 关联方 的销 售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公
司
6,379,667.60 245,981.24 37,234,886.15 573,798.14
注： 本基金 本报 告期 末的 清算备 付金 余 额 119,801.00 元， 结算 备付 金利 息收 入 10,425.98 元 ； 上
年度可 比期 间结 算备 付金 期末余 额 945,541.93 元， 结算备 付金 利息 收 入 30,035.19 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易 事项的说明
无。
7.4.8.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项停牌
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55
股票
波动
异常 ，
停牌
自查 。
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
重大事
项停牌
35.26
2018-0
1-02
38.79 656.00 8,239.36 23,130.56
股票
波动
异常 ，
停牌
自查 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开 发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) ， 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中
国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立
提供的 估值 结果 确定 公允 价值， 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。
除公允 价值 外， 截至 资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 54,140,071.20 89.03
其中： 股票 54,140,071.20 89.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
6,499,468.60 10.69
8 其他各 项资 产 173,342.72 0.29
9 合计 60,812,882.52 100.00
注： 其 他各 项资 产包 括： 交易保 证金 、 应 收利 息、 应收证 券清 算款 、 其 他应 收款、 应收 申购 款、
买入返 售证 券。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 29,500,378.65 51.09
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
23,122,780.00 40.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,321,912.55 2.29
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
195,000.00 0.34
S 综合
- -
合计 54,140,071.20 93.76
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通 投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002251 步 步 高 310,000 5,595,500.00 9.69
2 300006 莱美药 业 800,000 5,088,000.00 8.81
3 002073 软控股 份 500,000 4,000,000.00 6.93
4 000590 启迪古 汉 250,000 3,907,500.00 6.77
5 002408 齐翔腾 达 300,000 3,804,000.00 6.59
6 600729 重庆百 货 145,500 3,646,230.00 6.31
7 300138 晨光生 物 280,000 3,550,400.00 6.15
8 002264 新 华 都 355,000 3,454,150.00 5.98
9 000759 中百集 团 350,000 3,381,000.00 5.86
10 002419 天虹股 份 190,000 2,899,400.00 5.02
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601668 中国建 筑 16,044,512.85 18.14
2 600176 中国巨 石 12,973,319.50 14.67
3 600068 葛洲坝 12,648,215.38 14.30
4 600259 广晟有 色 9,002,532.45 10.18
5 300415 伊之密 8,553,343.40 9.67
6 300021 大禹节 水 7,981,452.00 9.02
7 002192 融捷股 份 7,649,750.84 8.65
8 000759 中百集 团 7,082,790.80 8.01
9 300006 莱美药 业 7,010,564.71 7.93
10 300232 洲明科 技 6,988,847.42 7.90
11 300197 铁汉生 态 6,642,338.83 7.51
12 600183 生益科 技 6,532,762.26 7.39
13 000910 大亚圣 象 6,251,367.00 7.07
14 600585 海螺水 泥 6,233,981.00 7.05
15 300203 聚光科 技 6,103,191.09 6.90
16 001979 招商蛇 口 6,072,204.25 6.86
17 000860 顺鑫农 业 6,058,455.00 6.85
18 600718 东软集 团 5,977,785.00 6.76 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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19 002399 海普瑞 5,930,575.50 6.70
20 002073 软控股 份 5,917,202.97 6.69
21 300138 晨光生 物 5,888,017.26 6.66
22 603799 华友钴 业 5,885,988.00 6.65
23 002408 齐翔腾 达 5,879,986.94 6.65
24 000651 格力电 器 5,799,774.66 6.56
25 002508 老板电 器 5,790,466.83 6.55
26 002449 国星光 电 5,708,737.38 6.45
27 603806 福斯特 5,702,696.48 6.45
28 002570 贝因美 5,641,353.00 6.38
29 601288 农业银 行 5,480,843.00 6.20
30 002555 三七互 娱 5,480,715.00 6.20
31 002251 步 步 高 5,446,996.76 6.16
32 600036 招商银 行 5,395,129.00 6.10
33 601600 中国铝 业 5,334,264.00 6.03
34 300628 亿联网 络 5,188,285.90 5.87
35 000786 北新建 材 5,176,022.96 5.85
36 300319 麦捷科 技 4,898,159.85 5.54
37 002496 辉丰股 份 4,880,957.49 5.52
38 600282 南钢股 份 4,871,859.00 5.51
39 002436 兴森科 技 4,867,764.00 5.50
40 600779 水井坊 4,858,850.86 5.49
41 000590 启迪古 汉 4,800,718.70 5.43
42 601888 中国国 旅 4,746,170.00 5.37
43 000063 中兴通 讯 4,744,620.00 5.36
44 300296 利亚德 4,739,280.00 5.36
45 601398 工商银 行 4,734,695.00 5.35
46 002292 奥飞娱 乐 4,731,232.20 5.35
47 300616 尚品宅 配 4,730,965.85 5.35
48 603737 三棵树 4,702,159.12 5.32
49 600827 百联股 份 4,615,579.07 5.22
50 002497 雅化集 团 4,508,724.00 5.10
51 002419 天虹股 份 4,475,041.00 5.06
52 002250 联化科 技 4,473,733.29 5.06
53 601233 桐昆股 份 4,472,890.00 5.06
54 002466 天齐锂 业 4,472,007.75 5.06
55 600699 均胜电 子 4,462,947.00 5.05
56 600063 皖维高 新 4,445,787.00 5.03
57 600011 华能国 际 4,430,882.74 5.01
58 000728 国元证 券 4,403,713.06 4.98
59 600873 梅花生 物 4,389,110.00 4.96
60 601688 华泰证 券 4,365,758.00 4.94
61 002304 洋河股 份 4,350,941.00 4.92
62 002431 棕榈股 份 4,310,757.50 4.87 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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63 603993 洛阳钼 业 4,261,712.00 4.82
64 002045 国光电 器 4,182,555.90 4.73
65 603989 艾华集 团 4,144,978.85 4.69
66 002127 南极电 商 4,047,609.90 4.58
67 300224 正海磁 材 3,821,924.39 4.32
68 300367 东方网 力 3,796,118.00 4.29
69 002332 仙琚制 药 3,716,512.86 4.20
70 601231 环旭电 子 3,687,096.02 4.17
71 000807 云铝股 份 3,682,788.21 4.16
72 603833 欧派家 居 3,666,789.00 4.15
73 600729 重庆百 货 3,553,647.00 4.02
74 603005 晶方科 技 3,539,956.34 4.00
75 300207 欣旺达 3,529,280.00 3.99
76 002264 新 华 都 3,502,140.00 3.96
77 300115 长盈精 密 3,473,685.13 3.93
78 002766 索菱股 份 3,428,986.41 3.88
79 600029 南方航 空 3,411,183.40 3.86
80 300113 顺网科 技 3,403,192.07 3.85
81 002635 安洁科 技 3,389,859.00 3.83
82 002146 荣盛发 展 3,383,061.00 3.82
83 300227 光韵达 3,333,849.00 3.77
84 600884 杉杉股 份 3,329,307.00 3.76
85 603728 鸣志电 器 3,309,908.42 3.74
86 601800 中国交 建 3,297,252.00 3.73
87 002583 海能达 3,202,754.18 3.62
88 002121 科陆电 子 3,190,821.00 3.61
89 300370 安控科 技 3,168,480.00 3.58
90 000596 古井贡 酒 3,158,627.73 3.57
91 002600 领益智 造 3,152,757.00 3.56
92 601003 柳钢股 份 3,054,780.00 3.45
93 601225 陕西煤 业 3,049,442.57 3.45
94 002567 唐人神 3,027,692.43 3.42
95 603609 禾丰牧 业 3,024,381.00 3.42
96 002396 星网锐 捷 2,987,305.17 3.38
97 300137 先河环 保 2,984,970.00 3.37
98 600808 马钢股 份 2,964,986.00 3.35
99 601208 东材科 技 2,916,534.16 3.30
100 300219 鸿利智 汇 2,739,436.00 3.10
101 002564 天沃科 技 2,694,310.00 3.05
102 002068 黑猫股 份 2,693,839.67 3.05
103 603968 醋化股 份 2,666,531.50 3.01
104 300077 国民技 术 2,666,049.00 3.01
105 601333 广深铁 路 2,664,105.98 3.01
106 000700 模塑科 技 2,654,003.00 3.00 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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107 300409 道氏技 术 2,653,659.00 3.00
108 300545 联得装 备 2,638,937.00 2.98
109 600361 华联综 超 2,619,250.00 2.96
110 300570 太辰光 2,615,672.00 2.96
111 603729 龙韵股 份 2,610,913.96 2.95
112 000001 平安银 行 2,569,741.00 2.91
113 603589 口子窖 2,557,142.00 2.89
114 000983 西山煤 电 2,553,704.00 2.89
115 600340 华夏幸 福 2,521,141.00 2.85
116 002310 东方园 林 2,517,504.00 2.85
117 601000 唐山港 2,509,871.00 2.84
118 000625 长安汽 车 2,506,041.00 2.83
119 002176 江特电 机 2,500,507.00 2.83
120 002521 齐峰新 材 2,499,098.20 2.83
121 002138 顺络电 子 2,495,243.00 2.82
122 600596 新安股 份 2,473,210.00 2.80
123 002833 弘亚数 控 2,426,351.00 2.74
124 601222 林洋能 源 2,420,043.00 2.74
125 600219 南山铝 业 2,409,730.00 2.72
126 002230 科大讯 飞 2,398,473.00 2.71
127 002372 伟星新 材 2,239,083.20 2.53
128 000065 北方国 际 2,226,756.00 2.52
129 601117 中国化 学 2,226,191.00 2.52
130 600198 大唐电 信 2,212,620.00 2.50
131 002206 海 利 得 2,172,040.98 2.46
132 300147 香雪制 药 2,069,451.00 2.34
133 600660 福耀玻 璃 2,036,684.00 2.30
134 300426 唐德影 视 2,023,822.00 2.29
135 300080 易成新 能 1,994,466.00 2.25
136 600409 三友化 工 1,791,621.66 2.03
137 600362 江西铜 业 1,790,483.00 2.02
138 600426 华鲁恒 升 1,790,211.27 2.02
139 600309 万华化 学 1,789,248.00 2.02
140 600702 沱牌舍 得 1,780,912.90 2.01
141 002148 北纬科 技 1,773,987.00 2.01
142 002234 民和股 份 1,773,410.80 2.00
143 002439 启明星 辰 1,770,452.00 2.00
注：该 表的 累计 买入 金额 按买入 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 31 页共 40 页
产净值 比例
（％）
1 601668 中国建 筑 19,335,282.05 21.86
2 600176 中国巨 石 13,112,281.46 14.82
3 600068 葛洲坝 12,821,552.01 14.50
4 002192 融捷股 份 9,971,773.11 11.27
5 300415 伊之密 9,016,543.52 10.19
6 600259 广晟有 色 8,787,617.00 9.93
7 000651 格力电 器 8,298,587.41 9.38
8 002497 雅化集 团 8,289,301.90 9.37
9 300021 大禹节 水 8,058,473.04 9.11
10 600477 杭萧钢 构 7,976,393.33 9.02
11 002766 索菱股 份 7,479,016.14 8.46
12 300232 洲明科 技 7,121,326.89 8.05
13 600183 生益科 技 7,045,937.92 7.97
14 000910 大亚圣 象 6,949,095.20 7.86
15 300207 欣旺达 6,946,560.80 7.85
16 601600 中国铝 业 6,823,306.00 7.71
17 300197 铁汉生 态 6,603,238.34 7.47
18 603799 华友钴 业 6,460,481.60 7.30
19 600585 海螺水 泥 6,372,328.50 7.20
20 002466 天齐锂 业 6,337,074.91 7.16
21 300409 道氏技 术 6,071,543.82 6.86
22 000860 顺鑫农 业 5,976,631.18 6.76
23 001979 招商蛇 口 5,836,767.52 6.60
24 002508 老板电 器 5,764,729.40 6.52
25 600718 东软集 团 5,647,608.97 6.38
26 600110 诺德股 份 5,610,005.95 6.34
27 002449 国星光 电 5,579,034.54 6.31
28 600282 南钢股 份 5,508,209.00 6.23
29 601288 农业银 行 5,491,329.89 6.21
30 002206 海 利 得 5,489,356.35 6.21
31 002555 三七互 娱 5,482,181.18 6.20
32 600211 西藏药 业 5,432,724.37 6.14
33 000063 中兴通 讯 5,428,433.77 6.14
34 300203 聚光科 技 5,421,872.13 6.13
35 000807 云铝股 份 5,352,129.59 6.05
36 600036 招商银 行 5,337,709.92 6.03
37 002570 贝因美 5,299,661.00 5.99
38 600779 水井坊 5,182,560.94 5.86
39 300628 亿联网 络 5,051,619.00 5.71
40 300296 利亚德 5,005,967.00 5.66
41 300433 蓝思科 技 4,998,539.56 5.65 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 32 页共 40 页
42 300006 莱美药 业 4,981,414.19 5.63
43 002496 辉丰股 份 4,975,424.28 5.62
44 601398 工商银 行 4,955,185.00 5.60
45 601888 中国国 旅 4,916,836.00 5.56
46 002572 索菲亚 4,910,626.67 5.55
47 000786 北新建 材 4,809,877.99 5.44
48 300370 安控科 技 4,798,296.77 5.42
49 002127 南极电 商 4,636,062.31 5.24
50 300319 麦捷科 技 4,612,525.82 5.21
51 603993 洛阳钼 业 4,606,647.00 5.21
52 002431 棕榈股 份 4,564,806.31 5.16
53 600827 百联股 份 4,514,085.29 5.10
54 600873 梅花生 物 4,467,649.97 5.05
55 002250 联化科 技 4,450,772.90 5.03
56 600699 均胜电 子 4,442,263.70 5.02
57 600011 华能国 际 4,437,215.58 5.02
58 002436 兴森科 技 4,425,206.00 5.00
59 002121 科陆电 子 4,410,261.10 4.99
60 600063 皖维高 新 4,402,487.15 4.98
61 002776 柏堡龙 4,346,995.61 4.91
62 601233 桐昆股 份 4,333,743.64 4.90
63 603989 艾华集 团 4,310,348.90 4.87
64 000728 国元证 券 4,307,091.00 4.87
65 603729 龙韵股 份 4,280,352.06 4.84
66 603737 三棵树 4,278,682.00 4.84
67 002148 北纬科 技 4,245,363.84 4.80
68 603806 福斯特 4,192,108.00 4.74
69 601688 华泰证 券 4,165,086.00 4.71
70 002304 洋河股 份 4,145,151.39 4.69
71 002332 仙琚制 药 3,858,143.63 4.36
72 002045 国光电 器 3,853,159.37 4.36
73 300367 东方网 力 3,797,937.50 4.29
74 300616 尚品宅 配 3,709,234.20 4.19
75 002399 海普瑞 3,690,025.60 4.17
76 603005 晶方科 技 3,680,808.76 4.16
77 000759 中百集 团 3,587,261.34 4.06
78 600884 杉杉股 份 3,575,816.06 4.04
79 002292 奥飞娱 乐 3,545,295.75 4.01
80 002230 科大讯 飞 3,511,211.24 3.97
81 300224 正海磁 材 3,488,129.45 3.94
82 600029 南方航 空 3,463,718.04 3.92
83 603833 欧派家 居 3,456,265.22 3.91
84 601231 环旭电 子 3,445,731.20 3.90
85 002176 江特电 机 3,426,898.40 3.87 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 33 页共 40 页
86 002583 海能达 3,409,122.00 3.85
87 300115 长盈精 密 3,286,742.15 3.72
88 600028 中国石 化 3,279,530.28 3.71
89 002635 安洁科 技 3,261,983.00 3.69
90 002146 荣盛发 展 3,260,691.00 3.69
91 603728 鸣志电 器 3,245,945.72 3.67
92 300137 先河环 保 3,232,084.99 3.65
93 601003 柳钢股 份 3,195,469.00 3.61
94 002600 领益智 造 3,173,913.00 3.59
95 601800 中国交 建 3,156,864.32 3.57
96 002567 唐人神 3,133,036.29 3.54
97 002396 星网锐 捷 3,124,915.48 3.53
98 000596 古井贡 酒 3,094,740.36 3.50
99 603609 禾丰牧 业 3,001,460.96 3.39
100 300219 鸿利智 汇 2,993,453.99 3.38
101 603589 口子窖 2,916,181.20 3.30
102 601225 陕西煤 业 2,874,112.00 3.25
103 600808 马钢股 份 2,841,026.00 3.21
104 600567 山鹰纸 业 2,825,186.00 3.19
105 600219 南山铝 业 2,775,498.00 3.14
106 000001 平安银 行 2,728,225.00 3.08
107 002833 弘亚数 控 2,705,906.30 3.06
108 601000 唐山港 2,689,871.11 3.04
109 600596 新安股 份 2,643,710.00 2.99
110 000700 模塑科 技 2,615,895.00 2.96
111 600759 洲际油 气 2,610,399.84 2.95
112 300545 联得装 备 2,599,666.18 2.94
113 002138 顺络电 子 2,596,429.47 2.94
114 300570 太辰光 2,595,527.15 2.93
115 603968 醋化股 份 2,536,886.00 2.87
116 000625 长安汽 车 2,536,639.01 2.87
117 600340 华夏幸 福 2,535,844.00 2.87
118 300077 国民技 术 2,523,329.00 2.85
119 601222 林洋能 源 2,502,946.00 2.83
120 000983 西山煤 电 2,501,580.00 2.83
121 300113 顺网科 技 2,493,125.50 2.82
122 002408 齐翔腾 达 2,491,442.00 2.82
123 601333 广深铁 路 2,434,158.00 2.75
124 002068 黑猫股 份 2,404,412.60 2.72
125 002521 齐峰新 材 2,376,138.80 2.69
126 000065 北方国 际 2,300,132.14 2.60
127 601117 中国化 学 2,290,502.00 2.59
128 002564 天沃科 技 2,283,200.45 2.58
129 300138 晨光生 物 2,243,786.56 2.54 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 34 页共 40 页
130 002310 东方园 林 2,202,259.00 2.49
131 002372 伟星新 材 2,200,732.73 2.49
132 600198 大唐电 信 2,166,655.00 2.45
133 600362 江西铜 业 1,964,591.00 2.22
134 002340 格林美 1,940,028.00 2.19
135 300426 唐德影 视 1,898,064.06 2.15
136 600420 现代制 药 1,874,788.00 2.12
137 600660 福耀玻 璃 1,857,209.36 2.10
138 600711 盛屯矿 业 1,854,487.00 2.10
139 603929 亚翔集 成 1,847,964.00 2.09
140 600309 万华化 学 1,841,070.50 2.08
141 300147 香雪制 药 1,838,781.00 2.08
142 002234 民和股 份 1,825,885.81 2.06
143 300274 阳光电 源 1,817,985.76 2.06
144 002738 中矿资 源 1,802,680.78 2.04
145 600409 三友化 工 1,776,872.00 2.01
注：该 表的 累计 卖出 金额 按卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 651,331,563.98
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 678,257,605.05
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 35 页共 40 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
报告期 本基 金无 投资 股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
报告期 本基 金无 投资 国债 期货。
8.11.2 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 本报告期投资基金情 况
8.12.1 投资政策及风险说 明
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.12.2 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.13.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
147,547.91
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
2,729.08
5 应收申 购款
23,065.73 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
173,342.72
8.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.13.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
8.13.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,401
14,274.61 2,348,855.52 4.84% 46,199,084.82 95.16%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,542.18 0.01% 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 9 月 1 日) 基金 份额 总额 805,601,019.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 82,289,218.59
本报告 期 基 金总 申购 份额 22,961,965.89
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 56,703,244.14
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,547,940.34
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 增聘 陈瀚先 生为 公司 副总 经理 ，该事 项已 于 2017 年 6 月 29 日 在《 证券 时
报》等 媒体 进行 了披 露。
报告期内基金管理人免去 苏文锋先生督察长职务， 免去李云亮先生副总经理 职务，聘请李云亮
先生担 任公 司督 察长 ，该 事项已 于 2017 年 9 月 13 日在《 证券 时报 》等 媒体 进行了 披露 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 30000 元。
11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 591,113,297.94 44.47% 550,504.49 46.35% -
西南证 券 1 215,834,865.34 16.24% 196,691.64 16.56% -
开源证 券 1 189,374,202.67 14.25% 134,703.41 11.34% -
广发证 券 1 156,700,935.15 11.79% 142,801.97 12.02% -
国泰君 安证 券 1 125,578,249.29 9.45% 116,949.18 9.85% -
华泰证 券 1 25,823,271.04 1.94% 23,531.45 1.98% -
东方证 券 1 24,808,438.60 1.87% 22,607.98 1.90% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
开源证 券 - -
60,000,00
0.00
100.00% - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构
1
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 11 月 8 日
26,347,805.
04
-
26,347,805.
04
0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内， 存在 报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超过20% 的情形 ，可 能会 存在 以下 风
险：
1 ）基 金净 值大 幅波 动的 风 险：当 持有 基金 份额 占比 较高的 基金 份额 持有 人大 量赎回 本基 金时 ，基 金为
支付赎 回款 项而 卖出 所持 有的证 券， 可能 造成 证券 价格波 动， 导致 本基 金的 收益水 平发 生波 动。 同 时 ，
因巨额 赎回 、 份 额净 值小 数保留 位数 与方 式、 管理 费及托 管费 等费 用计 提等 原因， 可能 会导 致基 金 份 额
净值出 现大 幅波 动；
2 ）巨 额赎 回的 风险 ：当 持 有基金 份额 占比 较高 的基 金份额 持有 人大 量赎 回本 基金时 ，可 能触 发本 基金
巨额赎 回条 款， 基金 份额 持有人 将可 能无 法及 时赎 回所持 有的 全部 基金 份额 ；
3 ）流 动性 风险 ：当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时，可 能导 致本 基金 的流
动性风 险；
4 ）基 金提 前终 止、 转型 或 与其他 基金 合并 的风 险： 当持有 基金 份额 占比 较高 的基金 份额 持有 人大 量赎
回本基 金时 ， 可 能导 致在 其赎回 后本 基金 出现 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低于5000 万元 ， 可 能 导 致
本基金 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
5 ）基 金规 模过 小导 致的 风 险: 当持 有基 金份 额占 比较 高的基 金份 额持 有人 大量 赎回本 基金 时， 可能 导致金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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基金规 模过 小。 基金 可能 会面临 投资 银行 间债 券、 交易所 债券 时交 易困 难的 情形。
6 ）份 额占 比较 高的 投资 者 申购申 请被 拒绝 的风 险： 当某一 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 达到 或超
过本基 金总 份额 的50% 时 ，本基 金管 理人 将不 再接 受该持 有人 对本 基金 基金 份额提 出的 申购 及转 换转 入
申请。 在其 他基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额导 致某 一基金 份额 持有 人所 持有 的基金 份额 达到 或超 过 本 基
金总份 额50% 的 情况 下， 该基金 份额 持有 人将 面临 所提出 的对 本基 金基 金份 额的申 购及 转换 转入 申请 被
拒绝的 风险 。 如 果投 资人 某笔申 购或 转换 转入 申请 导致其 持有 本基 金基 金份 额达到 或超 过本 基金 规 模 的
50% ， 该笔 申购 或转 换转 入申请 可能 被确 认失 败。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
经基金管理人第六届董事 会第八次会议审议通过， 免去凌富华先生董事长职 务，聘请李兆廷先
生担任 公司 董事 长， 该事 项已 于 2018 年 1 月 18 日 在证监 会指 定媒 体披 露。
经基金 管理 人 2016 年第 三 次临时 股东 会审 议通 过， 并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 （证
监许可[2017]2135 ） ，公司 原股东 美的 集团 股份有 限 公司、 东亚 联丰 投资管 理 有限公 司分 别将 其持有
的本公 司 20 ％和 11% 股 权 转让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团有 限 公司向 本公 司增 资人 民
币 260,200,000 元。 本次 股权转 让及 增资 后， 公司 股权结 构变 更为 ：东 旭集 团有限 公司 66.19% ，广
州证券 股份 有限 公司 24.01% ，广 州白 云山 医药 集团 股份有 限公 司 9.80% ， 本 公司注 册资 本由 人民 币
250,000,000 元 增加 至人 民 币 510,200,000 元。 公司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更 情
况进行 了相 应修 改。 本 公 司已完 成注 册资 本及 股权 变更事 项的 工商 变更 登记 。 上述 事项 已于 2018 年
1 月 30 日 在证 监会 指定 媒 体披露 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 八日
