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金鹰民族(001298)

金鹰民族:2017年年度报告摘要查看PDF公告

金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 
 
 
 
 
金 鹰 民族 新 兴灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 八日金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 
第 2 页共 35 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 3 页共 35 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 金鹰民 族新 兴混 合 基金主 代码 001298 交易代 码 001298 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 2 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 100,731,290.88 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 , 通 过对 股票 、 固 定收 益和现 金类 等资 产的 积极 灵活配 置 , 重 点关 注在 中 华民族 崛起 过程 中推 动 民族新 兴发 展的 行业 和企 业, 力争 使基 金份 额持 有 人获得 超额 收益 与长 期 资本增 值。 投资策 略 本基金 将从 宏观 面、 政策 面、基 本面 和资 金面 等四 个纬度 进行 综合 分析 , 主动判 断市 场时 机 , 在 严 格控制 投资 组合 风险 的前 提下 , 进 行积 极的 资产 配置, 合理 确定 基金 在股 票类资 产、 固定 收益 类资 产、 现 金类 资产 等各 类 资产类 别上 的投 资比 例, 最大限 度的 提高 收益 。 在股票 投资 方面 , 本基 金 将重点 关注 中华 民族 崛起 过程中 推动 民族 新兴 发 展的行 业和 企业 , 挖 掘在 经济结 构转 型、 社会 文明 水平提 高、 综合 经济 实 力提升 等方 面带 来的 投资 机会 。 围 绕着 民族 新兴 发 展的投 资主 线 , 寻 找具 有成长 潜力 的公 司股 票进 行配置 , 重点 关注 互联 网 、 信息技 术 、 文 化传 媒、 生物医 药 、 节 能环 保 、 高 端装备 制造 、 新能 源 、 新 材料 、 新 能源 汽车 、 智 慧城市 、现 代农 业、 现代 金融服 务、 信息 安全 等行 业。 本基金 股票 资产 占基 金资 产的比 例为 0-95% , 本 基 金每个 交易 日终 在扣 除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 保持 现金 以 及到期 日在 一年 以内 的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值的 5% , 权证 、 股 指 期货及 其他 金融 工具 的金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 4 页共 35 页 投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率× 60% +中 证全 债指 数收 益率× 40% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市场基 金, 但低 于股 票型 基金, 属于 中高 等风 险水 平的投 资品 种。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李云亮 陆志俊 联系电 话 010-59944986 95559 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559 传真 020-83282856 021-62701216 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 6 月 2 日 (基 金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 5,951,119.18 9,769,507.67 -6,015,860.48 本期利 润 14,046,234.17 -5,420,426.20 4,570,768.19 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0869 -0.0177 0.0082 本期基 金份 额净 值增 长率 7.76% -1.76% 2.30% 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 5 页共 35 页 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0587 0.0052 -0.0099 期末基 金资 产净 值 109,095,941.20 231,106,900.82 403,463,804.31 期末基 金份 额净 值 1.083 1.005 1.023 注: 本 基金 2015 年 6 月 2 日成立 , 上 上年度 可比 期 间为 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日 (下同 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 1.12% 1.00% 2.77% 0.49% -1.65% 0.51% 过去六 个月 7.23% 1.22% 5.86% 0.42% 1.37% 0.80% 过去一 年 7.76% 0.93% 12.53% 0.39% -4.77% 0.54% 自基金 合同 生 效起至 今 8.30% 0.77% -8.43% 0.98% 16.73% -0.21% 注:1 、本 基金 2015 年 6 月 2 日 成立 。 2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为:沪 深 300 指 数收 益率× 60%+ 中证 全债 指数 收益 率× 40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2015 年 6 月 2 日 至 2017 年 12 月 31 日) 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 6 页共 35 页 注:1 、本 基金 2015 年 6 月 2 日 成立 。 2、 按基 金合 同规 定, 本基 金的建 仓期 为 6 个月 。 建 仓期满 后, 本基 金投 资组 合中股 票资 产占 基 金资产 的比 例为 0-95% , 本基金 每个 交易 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 保持 现 金以及 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% , 权证 、股 指期货 及其 他金 融工 具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 3、本 基金 的业 绩比 较基 准 为:沪 深 300 指 数收 益率*60%+ 中证 全债 指数 收益 率*40% 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 7 页共 35 页 注: 1、本 基金 2015 年 6 月 2 日成立 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基 金 2017 年 度未 进行 利 润分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准,金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立, 总部设 在广 州。2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管理 计划 业务 资格 ,2013 年 7 月子 公司 —— 深 圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 公司 下设 权益 投资部 等 18 个 一级 职能 部 门以及 北京 、 广 州、 上 海、深 圳、 成都 等 5 个分 公司。 “ 以人 为本 、 互 信协 作 ; 创 新谋变 、 挑战 超越 ” 是金 鹰 人的核 心价 值观 , 在新 经 营团队 的带 领下 , 公司回归投资本源,坚持 价值投资为导向,资产规 模结构持续优化,不断为 投资者创造稳健收益。 截至 2017 年 12 月 31 日 , 公司公 募基 金规 模 447.64 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 8 页共 35 页 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王喆 权益投 资部 总 监、基 金经 理 2015-06-0 2 - 18 王 喆 先 生 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 沈 阳 商 品 交 易 所 分 析 员 、 宏 源 研 究 发 展 中 心 高 级 行 业 研 究 员 、 宏 源 证 券 资 产 管 理 部 高 级 投 资 经 理。2010 年 加入 广州 证券 ,担任 投 资 管 理 部 助 理 投 资 总 监 、 广 州 证券红 棉 1 号投 资主 办等 职。 2014 年 11 月 加入 金鹰 基金 管理 有限公 司 , 现 任 权 益 投 资 部 总 监 、 金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 成 份 股 优 选 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 技 术 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 民 族 新 兴 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 改 革 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 转 型 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 周 期 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 吴德瑄 基金经 理助 理 2016-05-2 7 - 5 吴 德 瑄 先 生 , 曾 任 广 州 证 券 股 份 有限公 司研 究员 。2015 年 1 月加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 研 究 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 职 务 。 现 任 金 鹰 技 术 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 禧 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 等 基 金 的 基 金经理 助理 。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则,严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ,本着诚实信用、勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 9 页共 35 页 本报告期内,基金运作合 法合规,无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为,无损害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待,本基金管理人根 据《中 华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交 易制度指导意见 》 ,以及公 司内控大纲的要求,制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》 并严格 执行 , 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 , 确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送,保护投资者 合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 , 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。 同时,本基金管理人引入 公平交易分析系统,定期 或不定期对公司旗下 投资 组合在一定期间内买卖 相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进 ,确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执 行交易 ,以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 报告期 内, 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同 时 间 窗下 (日 内、3 日内、5 日 内) 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年度 , 宏 观经 济出 现 小幅回 落 , 企 业盈 利继 续 改善 , 但 是幅 度明 显收 窄 。 同 时货 币政 策保金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 10 页共 35 页 持稳健 偏紧 ,流 动性 略显 紧张。 A 股市 场全 年小 幅上 涨, 上证综 指上 涨 6.56% ; 创 业板呈 现单 边下 行状 态, 下跌 10.67% 。 市场 整体结构分化明显。市场 偏好于业绩确定性的投资 品种,并且在政策推动、 龙头集中度提升等因素 推动下 ,消 费、 金融 等板 块存在 较明 显的 超额 收益 。 本年度,我们重点配置了 有色、钢铁、银行等盈利 大幅改善的行业,另外, 同时配置了通信、 电子等 领域 。组 合整 体表 现不佳 ,波 动率 相对 较高 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 截至 2017 年 12 月 31 日, 基金份 额净 值 为 1.083 元 ,本报 告期 份额 净值 增长 率为 7.76% ,同 期 业绩比 较基 准增 长率 为 12.53% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望 2018 年, 预计 宏观 经 济仍以 平稳 为主 , 但 仍存 在超预 期回 落的 风险 。 而 金融监 管政 策仍 将 持续对 A 股市 场构 成较大 影响。 因此 我们 判断 2018 年市 场整 体震 荡为 主, 存阶段 性回 落的 风险 。 而市场 仍会 以结 构性 机会 为主。 不过 由于 2018 年上 市公司 整体 盈利 增速 明显 回落, 且存 在分化 的 风 险。预 计部 分行 业盈 利高 增长难 以持 续。 在配置上,我们仍以盈利 为主线,自上而下的配置 盈利持续提升的板块,同 时优选业绩持续增 长且估 值合 理的 个股 。 2017 年四 季度 企业 盈利 实 际情况 在一 季度 逐渐 明朗 , 我 们认 为盈 利与 估值 匹 配仍会 成为 上半 年 行业配置的重要主线。而 上游周期型行业全年盈利 确定性高增长,具备较好 的配置价值。因此上半 年我们将重点配置盈利高 增长,且估值较低的周期 型品种。同时随着十九大 召开,改革预期有望提 升,改革等相关板块也值 得关注。同时,伴随着成 长股估值的回落,部分品 种逐渐具备配置价值, 逐渐增 加成 长性 行业 的配 置比例 。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程 序等事项的说 明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 本基金管理人设有估值委 员会,估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负 责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下, 公司召集估值委员会会 议, 讨 论和 决策 特殊 估值 事项, 估值 委员 会集 体决 策, 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。 估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序,指导和监督整个 估值流程 。以上所有相金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 11 页共 35 页 关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立,基金经理、投资 经理可参与估值原则和方 法的讨论,但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行,一切 以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限 股票流 动性 折扣 。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 本基 金 2017 年 度未 进行 基 金利润 分配 。 4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明 本报告 期, 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 在本报 告期 内, 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 2017 年度, 基金 托管 人在 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 , 严 格遵 守 了《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同、托管协议,尽职尽 责地履行了托管人应尽 的义务 ,不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 2017 年度, 金鹰 基金 管理 有限公 司在 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、 基 金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支等问题上 ,托管人未发现损害基 金持有 人利 益的 行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 2017 年度 , 由 金鹰 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关金 鹰民 族新兴 灵活 配置 混金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 12 页共 35 页 合型证券投资基金的年度 报告中财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告相关内容、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


王 兵


赵 会娜 签字 出具 了众 环审字 (2018 )050159 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。 投 资者 可通 过年 度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 31,902,786.02 958,540.28 结算备 付金 459,737.40 94,647,661.69 存出保 证金 59,843.99 21,928.04 交易性 金融 资产 77,492,836.41 36,959,248.76 其中: 股票 投资 66,924,450.91 36,959,248.76 基金投 资 - - 债券投 资 10,568,385.50 - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 150,000,195.00 应收证 券清 算款 170,414.27 - 应收利 息 12,624.45 80,601.30 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 13 页共 35 页 应收股 利 - - 应收申 购款 1,408.76 257.55 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 110,099,651.30 282,668,432.62 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 50,644,157.16 应付赎 回款 444,609.89 229,926.93 应付管 理人 报酬 75,953.25 156,028.88 应付托 管费 23,735.39 48,759.04 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 117,348.46 37,227.98 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 342,063.11 445,431.81 负债合计 1,003,710.10 51,561,531.80 所有者权益: - - 实收基 金 100,731,290.88 229,910,746.53 未分配 利润 8,364,650.32 1,196,154.29 所有者权益合计 109,095,941.20 231,106,900.82 负债和所有者权益总 计 110,099,651.30 282,668,432.62 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 14 页共 35 页 注: 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.083 元, 基 金份 额总 额 100,731,290.88 份。 7.2 利润表 会计主 体: 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 16,891,992.35 -1,094,534.51 1.利息 收入 1,987,943.03 4,579,813.72 其中: 存款 利息 收入 354,079.01 1,562,652.38 债券利 息收 入 35,332.73 42,260.93 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 1,598,531.29 2,974,900.41 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 6,715,126.38 9,338,787.96 其中: 股票 投资 收益 6,927,951.69 9,238,903.28 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -717,716.40 -3,600.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 504,891.09 103,484.68 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) 8,095,114.99 -15,189,933.87 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 93,807.95 176,797.68 减:二、费用 2,845,758.18 4,325,891.69 1.管 理人 报酬 1,349,234.45 2,451,917.46 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 15 页共 35 页 2.托 管费 421,635.77 766,224.21 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 688,449.76 732,209.45 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 386,438.20 375,540.57 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 14,046,234.17 -5,420,426.20 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 14,046,234.17 -5,420,426.20 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 229,910,746.53 1,196,154.29 231,106,900.82 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 14,046,234.17 14,046,234.17 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -129,179,455.65 -6,877,738.14 -136,057,193.79 其中:1.基 金申 购款 6,617,816.22 560,767.86 7,178,584.08 2.基金 赎回 款 -135,797,271.87 -7,438,506.00 -143,235,777.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 16 页共 35 页 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 100,731,290.88 8,364,650.32 109,095,941.20 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 394,490,427.79 8,973,376.52 403,463,804.31 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -5,420,426.20 -5,420,426.20 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -164,579,681.26 -2,356,796.03 -166,936,477.29 其中:1.基 金申 购款 11,737,301.47 83,057.11 11,820,358.58 2.基金 赎回 款 -176,316,982.73 -2,439,853.14 -178,756,835.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 229,910,746.53 1,196,154.29 231,106,900.82 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 17 页共 35 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金(简称" 本基金") , 经 中国 证券 监督 管理委 员会 (简 称 " 中国证监会" )机构部函[2015]1668 号文《关于金 鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金备案确 认的函 》 批准 , 于 2015 年 6 月 2 日募 集成 立 。 本 基金 为契约 型开 放式 , 存续 期 限不定 。 本基 金募 集 期间 自 2015 年 5 月 11 日 起至 2015 年 5 月 29 日止, 认购 金额 及认 购期 银行 利 息合 计 645,933,830.16 元, 于 2015 年 6 月 2 日划 至托管 银行 账户 , 首 次设 立募集 规模 为 645,933,830.16 份 基金 份额。 验资 机构为 中审 亚太 会计 师事 务所 (特 殊普 通有 限合 伙) 。 本基金 的基 金管 理人 为金 鹰基金 管理 有限 公司 , 基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 。 7.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则 -基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 ( 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”), 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发 布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算 业务指引》的 要求,真实、完整 地反映 了本 基金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等 有关信 息。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公 允 性, 根据 中国证 监会 证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 18 页共 35 页 券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基协发 [2017]6 号 《 证券 投资 基金 投资流 通受 限股 票估 值指 引 ( 试行 ) 》 的相 关规 定 , 本基金 自 2017 年 12 月 20 日 起, 对所 持有 的流 通 受限股 票的 估值 技术 进行 变更 。 新的 估值 技术 为市 价折扣 法, 考虑 了估 值 日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣 的影响,其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值,流动性折扣越高 ,对应流通受限股票的 公允价 值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ,包括但不限于非公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等,不包括 停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 1、印 花税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 ( 股票 ) 交 易 印花税 率的 通知 》 的规定 , 自 2007 年 5 月 30 日起 ,调 整证 券( 股票 )交易 印花 税税 率, 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ; 根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂 免征收 印花 税; 经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 ( 股票 ) 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税税 率, 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 ( 股票 ) 交易 印花 税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变; 2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 19 页共 35 页 策的通 知》 , 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入, 包 括买 卖股 票、 债 券 的差价 收入 , 股 权的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 , 自 2016 年 5 月 1 日起 ,证 券 投资基 金( 封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基 金买 卖股票 、债 券免 征增 值税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 , 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 , 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 财 政部 税务 总局 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题 的通知 》 , 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 暂适 用简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未 缴纳增值税的,不再缴纳 ;已缴纳增值税的,已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税 额中抵 减。 3、个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》 , 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 , 由 上市 公司 、 债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20% 的个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 , 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个月 ) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持 股期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年 )的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过 1 年的 , 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 20 页共 35 页 美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构 交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限 公司 - - 0.00 0.00% 注:本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 权证 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交 总额的 比例 广州证 券股 份有 限 公司 - - 0.00 0.00% 注:本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 21 页共 35 页 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 - - 0.00 0.00% 注:本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 广州证 券股 份有 限公 司 - - 0.00 0.00% 注:本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 1、本 基金 本报 告期 内无 应 支付关 联方 的佣 金。 2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算 , 以扣 除中 国证 券登 记结算 公司 收取 的证 管费 、 经 手费和 适用 期 间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。 该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务 等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 22 页共 35 页 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,349,234.45 2,451,917.46 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 666,349.08 1,252,755.68 注: 基金 管理 人的 基金 管 理费包 括基 础管 理 费 H1 和附加 管理 费 H2 两部 分 。其 中,基 金管 理人 的基 础管 理费和 基金 管理 人的 附加 管理费 计提 方法 如下 : (1) 基金 管理 人的 基础 管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.8% 年 费率 计提 。 基础管 理 费 H1 的 计算 方 法如下 : H1 =E× 0.8%÷ 当年 天数 H1 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金基 础管 理费 每日 计算 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付, 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 (2) 基金 管理 人对 每笔 基 金份额 年化 收益 率 R 超过 5% 的部 分, 按比 例提 取附 加 管理 费 H2 , 计算 方法 如下 : 当 R ≤ 5%时,H2=0 ; 当 R >5% 时,H2= 该笔 基 金份额 附加 管理 费计 提起 始日的 资产 净值× (R -5% )× 15%× 持有 天数 /365 。 当基金 份额 在收 益分 配、 赎回/ 转 出基 金份 额或 基金 终止时 , 托 管人 根据 管理 人的指 令将 收益 分 配金额 、赎 回/ 转 出款 项、 终止清 算款 项划 拨给 登记 机构, 由 登记 机构 将对 应 的附加 管理 费支 付给 管理人 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 421,635.77 766,224.21 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。 托管费 的计 算方 法如 下: H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 23 页共 35 页 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 ,于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.3 销售服务费 本基金 本报 告期 没有 应支 付关联 方的 销售 服务 费。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 没有 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 (含 回购 )交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银 行 31,902,786.02 69,253.86 958,540.28 209,874.10 注:本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过 “ 交 通银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司, 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息, 在资 产负 债表中 的 “ 结算 备付 金 ” 科目中 单独 列示 。 结 算备 付 金 2017 年 度期 末余 额 459,737.40 元, 当期 结算 备付 金 利息收 入 284,116.31 元。结 算备 付 金 2016 年 度 期末余 额 94,647,661.69 元 ,当期 结算 备付 金利 息收 入 1,352,023.07 元。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 未参 与关 联方 承销 证券。 7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易 事项的说明 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 24 页共 35 页 无。 7.4.8.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60316 1 科华 控股 2017-1 2-28 2018-0 1-05 网下 新股 申购 16.75 16.75 1,239. 00 20,753 .25 20,753 .25 网下 新股 待上 市 60308 0 新疆 火炬 2017-1 2-25 2018-0 1-03 网下 新股 申购 13.60 13.60 1,187. 00 16,143 .20 16,143 .20 网下 新股 待上 市 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购, 故不 存在作 为抵 押的 债券 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购, 故不 存在作 为抵 押的 债券 。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 25 页共 35 页 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) , 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供的 估值 结果 确定 公允 价值, 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 66,924,450.91 60.79 其中: 股票 66,924,450.91 60.79 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 10,568,385.50 9.60 其中: 债券 10,568,385.50 9.60 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 32,362,523.42 29.39 8 其他各 项资 产 244,291.47 0.22 9 合计 110,099,651.30 100.00 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 26 页共 35 页 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 40,060,964.95 36.72 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 26,847,342.76 24.61 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 66,924,450.91 61.34 8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通 投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 内未 通过 港股通 投资 股票 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 27 页共 35 页 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600961 株冶集 团 1,270,000 10,833,100.00 9.93 2 601111 中国国 航 800,000 9,856,000.00 9.03 3 600029 南方航 空 700,000 8,344,000.00 7.65 4 600019 宝钢股 份 850,000 7,344,000.00 6.73 5 601021 春秋航 空 170,000 6,335,900.00 5.81 6 600282 南钢股 份 900,000 4,356,000.00 3.99 7 600782 新钢股 份 653,000 4,296,740.00 3.94 8 600507 方大特 钢 330,000 4,187,700.00 3.84 9 000717 韶钢松 山 419,784 3,719,286.24 3.41 10 300473 德尔股 份 71,500 2,838,550.00 2.60 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600029 南方航 空 10,335,000.00 4.47 2 000060 中金岭 南 9,552,097.00 4.13 3 601111 中国国 航 9,371,000.00 4.05 4 600111 北方稀 土 8,396,814.00 3.63 5 600115 东方航 空 7,754,223.00 3.36 6 601919 中远海 控 7,745,239.00 3.35 7 600961 株冶集 团 7,147,870.81 3.09 8 600392 盛和资 源 6,887,092.00 2.98 9 600019 宝钢股 份 6,619,000.00 2.86 10 600026 中远海 能 6,276,000.00 2.72 11 000520 长航凤 凰 6,247,102.31 2.70 12 000717 韶钢松 山 6,102,352.00 2.64 13 600782 新钢股 份 5,976,090.00 2.59 14 600507 方大特 钢 5,813,924.00 2.52 15 600497 驰宏锌 锗 5,733,443.00 2.48 16 600010 包钢股 份 5,720,600.00 2.48 17 600667 太极实 业 5,707,881.00 2.47 18 601021 春秋航 空 5,675,572.00 2.46 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 28 页共 35 页 19 000751 锌业股 份 5,226,565.00 2.26 20 600428 中远海 特 5,162,000.00 2.23 21 600221 海航控 股 5,057,000.00 2.19 22 300224 正海磁 材 4,848,114.00 2.10 23 600516 方大炭 素 4,822,000.00 2.09 24 000831 五矿稀 土 4,627,500.00 2.00 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600111 北方稀 土 12,341,835.07 5.34 2 601919 中远海 控 10,017,699.00 4.33 3 000060 中金岭 南 8,474,366.89 3.67 4 600392 盛和资 源 8,409,241.00 3.64 5 600115 东方航 空 7,967,599.00 3.45 6 600010 包钢股 份 7,558,121.36 3.27 7 002829 星网宇 达 6,613,134.00 2.86 8 600029 南方航 空 5,886,000.00 2.55 9 600026 中远海 能 5,700,849.38 2.47 10 000520 长航凤 凰 5,431,841.40 2.35 11 600667 太极实 业 5,413,148.00 2.34 12 600428 中远海 特 5,342,342.00 2.31 13 600497 驰宏锌 锗 5,220,085.00 2.26 14 600516 方大炭 素 5,195,953.00 2.25 15 600961 株冶集 团 4,956,521.50 2.14 16 000751 锌业股 份 4,855,405.78 2.10 17 600221 海航控 股 4,755,000.00 2.06 18 300224 正海磁 材 4,639,010.24 2.01 19 000998 隆平高 科 4,445,278.00 1.92 20 601111 中国国 航 4,348,000.00 1.88 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 249,584,320.26 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 234,938,799.29 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 29 页共 35 页 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 10,568,385.50 9.69 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,568,385.50 9.69 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 132013 17 宝武 EB 108,650.00 10,568,385.50 9.69 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有一 只债 券。 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 30 页共 35 页 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 内未 投资 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.12 本报告期投资基金情 况 8.12.1 投资政策及风险说 明 本基金 本报 告期 内未 投资 基金。 8.12.2 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细 本基金 本报 告期 内未 投资 基金。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.13.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.13.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 59,843.99 2 应收证 券清 算款 170,414.27 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,624.45 5 应收申 购款 1,408.76 6 其他应 收款 - 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 31 页共 35 页 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 244,291.47 8.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.13.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 8.13.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 2,354 42,791.54 0.00 0.00% 100,731,290.88 100.00% 9.2 期末上市基金前十名持 有人 本基金 非上 市基 金。 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 8.99 0.00% 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 32 页共 35 页 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况 本基金 非发 起式 基金 ,本 公司未 持有 基金 份额 。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2015 年 6 月 2 日) 基金 份额 总额 645,933,830.16


本报告 期期 初基 金份 额总 额 229,910,746.53 本报告 期 基 金总 申购 份额 6,617,816.22 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 135,797,271.87 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 100,731,290.88 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 增聘 陈瀚先 生为 公司 副总 经理 ,该事 项已 于 2017 年 6 月 29 日 在《 证券 时 报》等 媒体 进行 了披 露。 报告期内基金管理人免去 苏文锋先生督察长职务, 免去李云亮先生副总经理 职务,聘请李云亮 先生担 任公 司督 察长 ,该 事项已 于 2017 年 9 月 13 日在《 证券 时报 》等 媒体 进行了 披露 。 本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 33 页共 35 页 11.4 基金投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件 本基金 报告 期内 未持 有基 金。 11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 环众 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 。 本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 32000 元。 11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。 11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 湘财证 券 3 153,113,985.98 31.81% 108,908.07 26.51% - 海通证 券 2 127,355,728.03 26.46% 117,753.34 28.67% - 国联证 券 2 48,289,118.36 10.03% 44,006.43 10.71% - 财通证 券 2 26,166,228.43 5.44% 24,368.53 5.93% - 信达证 券 1 25,863,408.05 5.37% 23,569.04 5.74% - 财达证 券 1 25,496,074.92 5.30% 23,744.50 5.78% - 华创证 券 2 23,417,940.23 4.86% 21,340.06 5.20% - 东兴证 券 1 21,367,924.91 4.44% 19,472.64 4.74% - 安信证 券 1 14,593,791.69 3.03% 13,299.37 3.24% - 英大证 券 1 8,726,734.26 1.81% 7,952.69 1.94% - 中信证 券 2 4,454,168.00 0.93% 4,059.09 0.99% - 国信证 券 1 2,513,879.78 0.52% 2,291.07 0.56% - 注:本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ,租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基 金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 :


(1 )经 营行 为稳 健规 范 ,内控 制度 健全 ,在 业内 有良好 的声 誉;





(2 )具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要;


(3 ) 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 , 包 括但不 限于 : 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析 能力, 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 34 页共 35 页 面的信 息服 务; 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ,提供 专门 研究 报告 ,具 有开发 量化 投资 组合 模 型的能 力; 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ,投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服 务和支 持。


本基 金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下:


(1 )本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。


(2 )基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 11.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 湘财证 券 25,199,102.3 0 83.57% 5,795,000, 000.00 56.22% - - 海通证 券 1,812,976.20 6.01% 1,450,500, 000.00 14.07% - - 财通证 券 - - 1,759,500, 000.00 17.07% - - 信达证 券 - - 20,000,00 0.00 0.19% - - 财达证 券 - - 890,000,0 00.00 8.63% - - 华创证 券 2,837,473.00 9.41% - - - - 安信证 券 303,450.40 1.01% - - - - 国信证 券 - - 393,000,0 00.00 3.81% - - § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 影响投资者决策的其 他重要信息 经基金管理人第六届董事 会第八次会议审议通过, 免去凌富华先生董事长职 务,聘请李兆廷先 生担任 公司 董事 长, 该事 项已 于 2018 年 1 月 18 日 在证监 会指 定媒 体披 露。 经基金 管理 人 2016 年第 三 次临时 股东 会审 议通 过, 并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 (证金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘要 第 35 页共 35 页 监许可[2017]2135 ) ,公司 原股东 美的 集团 股份有 限 公司、 东亚 联丰 投资管 理 有限公 司分 别将 其持有 的本公 司 20 %和 11% 股 权 转让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团有 限 公司向 本公 司增 资人 民 币 260,200,000 元。 本次 股权转 让及 增资 后, 公司 股权结 构变 更为 :东 旭集 团有限 公司 66.19% ,广 州证券 股份 有限 公司 24.01% ,广 州白 云山 医药 集团 股份有 限公 司 9.80% , 本 公司注 册资 本由 人民 币 250,000,000 元 增加 至人 民 币 510,200,000 元。 公司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更 情 况进行 了相 应修 改。 本 公 司已完 成注 册资 本及 股权 变更事 项的 工商 变更 登记 。 上述 事项 已于 2018 年 1 月 30 日 在证 监会 指定 媒 体披露 。 金鹰基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 八日