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金鹰持久增利E(004267)

金鹰持久增利E:2017年年度报告摘要

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 
 
 
 
 
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 
2017 年 年 度报 告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司 
送 出日 期: 二 〇一 八年三 月二 十八日金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 
第 2 页共 35 页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定, 于 2018 年 3 月 27 日复 核了 本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中财务资料已经审 计。 中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙) 为本 基金出具了标准无 保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 3 页共 35 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 金鹰持 久增 利债 券 基金主 代码 162105 基金运 作方 式 契约型 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 10 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 51,170,588.24 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 下属分 级基 金的 交易 代码 162105 004267 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 51,165,896.54 份 4,691.70 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下 , 力 争为 基金 份额 持 有人获 取超 越业 绩比 较 基准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 借鉴 投资 时钟 的分 析框架 ,结 合国 内外 政治 经济环 境、 政策 形势 、 未来利 率的 变化 趋势 、 股 票市场 估值 状况 与未 来可 能的运 行区 间 , 确 定债 券类、 权益 类、 货币 类资 产配置 比例 的目 标区 间。 本 基 金对 固 定收 益 类品 种的 投 资比 例 不低 于 基金 资产 净 值的 80% ; 对股 票、权 证等 其它 金融 工具 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% , 其中, 权证投 资的 比例 范围 占基 金资产 净值 的 0 ~3% 。 业绩比 较基 准 基金合 同生 效之 日 起 3 年 内:中 国债 券综 合指 数( 财富) 增长 率 基金合 同生 效后 3 年期 届 满:中 国债 券综 合指 数( 财富) 增长 率× 95% + 沪深 300 指 数增 长率× 5% 。 风险收 益特 征 本 基金 转型为 上市 开放 式基 金(LOF ) , 为 积 极配 置的 债券 型基金 ,属 于 证券投 资基 金当 中风 险较 低的品 种 , 其 长期 平均 风 险与预 期收 益率 低于 股 票型基 金、 混合 型基 金, 但高于 货币 市场 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 信息披露 姓名 李云亮 田东辉 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 4 页共 35 页 负责人 联系电 话 010-59944986 010-68858113 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tiandnghui@psbc.com 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95580 传真 020-83282856 010-68858120 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 3 月 10 日 (基金合 同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日 金鹰持 久增 利债券 (LOF)C 金鹰持 久增 利债券 (LOF)E 金鹰持 久增 利债券 (LOF)C 金鹰持 久增 利债券 (LOF)E 金鹰持 久增 利债券 (LOF)C 金鹰持 久增 利债券 (LOF)E 本期已 实现收 益 362,578.38 190.98 1,795,249.92 - 4,825,596.98 - 本期利 润 -886,590.84 -111.66 -422,820.63 - 4,901,159.12 - 加权平 均基金 份额本 期利润 -0.0401 -0.0348 -0.0115 - 0.0557 - 本期基 金份额 净值增 长率 -1.75% 0.00% 0.22% - 7.53% - 3.1.2 期末 数 据 和 指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 金鹰持 久增 利 债券(LOF)C 金鹰持 久增 利 债券(LOF)E 金鹰持 久增 利 债券(LOF)C 金鹰持 久增 利 债券(LOF)E 金鹰持 久增 利 债券(LOF)C 金鹰持 久增 利 债券(LOF)E 期末可 供分配 基金份 额利润 0.3207 0.0537 0.3395 - 0.3047 - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 5 页共 35 页 期末基 金资产 净值 53,767,898. 04 4,943.47 45,914,265.4 0 - 62,795,015.5 6 - 期末基 金份额 净值 1.0509 1.0537 1.0696 - 1.0672 - 注:1 、 本 基金 由金 鹰持 久 回报分 级债 券型 证券 投资 基金 于 2015 年 3 月 10 日 转型而 来, 故本 基 金 C 级份 额上 上年 度可 比 期间的 数据 为 2015 年 3 月 10 日至 2015 年 12 月 31 日的 财务 数据 。 2、 本基 金 E 级份 额为 2017 年 8 月 3 日确 认申 购 , 故 E 级无 上年 度可 比期 间 数据及 上上 年度 可 比期间 数据 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 金鹰持久增利债券(LOF)C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -3.64% 0.20% -0.15% 0.06% -3.49% 0.14% 过去六 个月 -1.74% 0.21% 0.83% 0.05% -2.57% 0.16% 过去一 年 -1.75% 0.23% 1.25% 0.07% -3.00% 0.16% 自基金 合同 生 效起至 今 5.09% 0.24% 9.54% 0.11% -4.45% 0.14% 金鹰持久增利债券(LOF)E 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -3.45% 0.20% -0.15% 0.06% -3.30% 0.14% 自基金 合同 生 效起至 今 -3.50% 0.20% 0.40% 0.05% -3.90% 0.15% 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准为: 中国 债券 综合 指数 (财富 )增 长率× 95%+沪深 300 指数 增长 率× 5% 。 2、 金鹰 持久 增利 E 级 份额 于 2017 年 1 月 20 日 新增 , 本 基金 E 级份 额为 2017 年 8 月 3 日确认 申购。 3.2.2 自基金转型以来 基 金份额累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较


金鹰持 久增 利债 券型 证券 投资基 金(LOF) 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 6 页共 35 页 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 3 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日) 金鹰持久增利债券(LOF)C 金鹰持久增利债券(LOF)E 注:1 、截 至本 报告 期末 , 本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。 2、 本 基金 业绩 比较 基准 为 : 中 国债 券综 合指 数 ( 财富 ) 增 长率× 95% +沪 深 300 指数增 长率× 5% 。 3、 金鹰 持久 增利 E 级 份额 于 2017 年 1 月 20 日 新增 , 本 基金 E 级份 额为 2017 年 8 月 3 日确认金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 7 页共 35 页 申购。 3.2.3 自基金转型以来 基 金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较 金鹰持 久增 利债 券型 证券 投资基 金(LOF) 自基金 转型 以来 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准历 年收益 率对 比 图 金鹰持久增利债券(LOF)C 金鹰持久增利债券(LOF)E 注:1 、 金 鹰持 久增 利 E 级 份额 于 2017 年 1 月 20 日 新增, 本基 金 E 级 份额 为 2017 年 8 月 3 日金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 8 页共 35 页 确认申 购。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 由金 鹰持 久回 报分 级债券 型证 券投 资基 金 于 2015 年 3 月 10 日转 型而 来,本 基金 过去 三 年未进 行利 润分 配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验 经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准,金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立, 总部设 在广 州。2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管理 计划 业务 资格 ,2013 年 7 月子 公司 —— 深 圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 公司 下设 权益 投资部 等 18 个 一级 职能 部 门以及 北京 、 广 州、 上 海、深 圳、 成都 等 5 个分 公司。 “ 以人 为本 、 互 信协 作 ; 创 新谋变 、 挑战 超越 ” 是金 鹰 人的核 心价 值观 , 在新 经 营团队 的带 领下 , 公司回归投资本源,坚持 价值投资为导向,资产规 模结构持续优化,不断为 投资者创造稳健收益。 截至 2017 年 12 月 31 日 , 公司公 募基 金规 模 447.64 亿元。 4.1.2基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 简介 姓 名 职务 任本基 金的 基金经 理 ( 助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 黄 艳 芳 基金经 理 2016- 03-12 - 10 黄艳芳 女士 ,清 华大 学硕 士研究 生。 历任天 相投 资顾 问有 限公 司分析 师, 中航证 券资 产管 理分 公司 投资主 办, 量化投 资负 责人 , 广 州证 券股份 有限 公司资 产管 理部 投资 主办 。 2015 年 5 月加入 金鹰 基金 管理 有限 公司, 任指 数及量 化投 资部 数量 策略 研究员 , 现 任金鹰量化精选股票型证券投资基 金(LOF ) 、 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 金 鹰 多 元 策 略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 金鹰金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 9 页共 35 页 鑫瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资 基金、 金鹰 添裕 纯债 债券 型证券 投资 基金、 金鹰 添富 纯债 债券 型证券 投资 基金、 金鹰 添盈 纯债 债券 型证券 投资 基金、 金鹰 添润 纯债 债券 型证券 投资 基金、 金鹰 科技 创新 股票 型证券 投资 基金基 金经 理。 戴 骏 基金经 理 2016- 10-22 - 6 戴骏先 生, 美国 密歇 根大 学金融 工程 硕士研 究生 , 历 任国 泰基 金管理 有限 公司基 金经 理助 理、 东兴 证券股 份有 限公司 债券 交易 员等 职务 , 2016 年 7 月加入 金鹰 基金 管理 有限 公司, 现任 金鹰元盛债券型发起式证券投资基 金(LOF ) 、 金 鹰 元 禧 混 合 型 证 券 投 资基金 、 金 鹰持 久增 利债 券型证 券投 资 基 金 (LOF ) 、 金 鹰 添 利 中 长 期 信 用债债 券型 证券 投资 基金 、 金鹰 添瑞 中短债债券型证券投资基金基金经 理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则,严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ,本着诚实信用、勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 本报告期内,基金运作合 法合规,无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为,无损害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1公平交易制度和控制 方法 为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待,本基金管理人根 据《中 华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交 易制度指导意见 》 ,以及公 司内控大纲的要求,制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》 并严格 执行 , 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 , 确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送,保护投资者 合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 , 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。 同时,本基金管理人引入 公平交易分析系统,定期 或不定期对公司旗下 投资 组合在一定期间内买卖金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 10 页共 35 页 相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。 4.3.2公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进 ,确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执 行交易 ,以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 报告期 内, 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 (日 内、3 日内、5 日 内) 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。 4.3.3异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 回顾 2017 年的 债券 市场 , 整体呈 现出 震荡 上行 的走 势。 从外围 环境 来看 , 欧 洲包括 美国 缩表 的 举动显然对国内造成了连 带的影响,同时,美国加 息的步伐也带动国内公开 市场利率不断提升。就 国内来 看 , 从 经济 层面 来 看,2017 年 , 整 体经 济增 长符合 预期 , 并没 有大 幅 下滑而 货币 政策 保持 紧 平衡, 同时 2017 年也 是监 管大年 ,证 监会 、银 监会 配合金 融去 杠杆 的目 标出 台了一 系列 监管 政策 。 从各个 层面 上来 看, 都对 债券市 场较 为利 空, 整 个 2017 年, 10 年期 国债 收益 率上 行 77bp 至 3.88% , 10 年 期国 开债 收益 率上 行 112bp 至 4.82% , 整体 债券 市场表 现低 迷 。 回 顾 2017 年的可 转债 市场 , 一 波三折 ,股 票市 场在 前 5 个月震 荡, 权益 类属 性较 强的转 债在 震荡 市场 中持 有价值 相对 于纯 债逐 渐 下降, 转债 估值 逐步 被压 缩,转 债整 体小 幅下 跌。 但从 5 月 底开 始, 金融 股 价值被 压缩 到低 位, 逐 步在市 场情 绪的 带动 下拉 起一波 反弹 的号 角, 上证 综指持 续上 涨带 动上 证转 债指数 在短 端 2 个月内 上涨 14% 左 右, 但 后半 年, 伴随着 转债 市场 大幅 供给 的预期, 转债 先于 股市 下 跌, 估值 被大 幅压 缩, 后伴随着股市的整体下挫 ,转债市场再度下探,一 度跌至绝对价值的历史低 位,全年来看,转债市 场微 涨 0.6% ,全 年表 现先 涨后跌 。 投资运 作上 , 在 债券 投资 方面 , 本组 合 在 2017 年 保 持了较 为激 进的 投资 风格 , 在 保证一 定转 债 仓位的 前提 下, 保持 了债 券持仓 的中 长久 期, 但由 于市场 表现 不佳 , 债 券投 资方向 表现 不尽 如人 意。 股票投 资方 面,2017 年 产 品股票 仓位 保持 在 19%~20% ,未 来将 继续 保持 较稳 定的股 票投 资仓 位。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 11 页共 35 页 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 截至 2017 年 12 月 31 日 ,本基 金 C 份 额净 值 1.0509 元, 本报 告期 份额 净值 增长-1.75%,同期 业绩比 较基 准增 长率 为 1.25% ;E 份额 净值 1.0537 元 ,自申 购资 金进 入至 今份 额净值 增长-3.50% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.40% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2018 年 , 从 外围 环境 来看 , 首 先 , 欧 美经 济体 缩表的 进程 还将 继续 , 其 次, 从美 国的 角度 来看,经济复苏的步伐仍 将继续,失业率数字大概 率也将维持较好的水平, 同时,伴随着原油价格 的上涨 , 通 胀越来 越成 为 推动加 息步 伐加 快的 考量 因素, 美国 在 2018 年 加息 的速度 也可 能超 出市 场 的预期 。 从 国内来 看, 市场 较为一 致的 预期 是 2018 年 整体经 济数 据会 小幅 下行 但实体 经济 仍将 会保 持韧性,大概率不会出现 大幅下滑。同时,配合持 续去杠杆策略,央行货币 政策也将维持紧平衡的 态度,把握好流动性闸门 。从监管方面,我们认为 ,两会之后,整体监管层 面还将陆续适时对金融 市场进 行一 定的 监管 加强 , 但 可能 相对 于 2017 年, 整体监 管层 面的 影响 会略 微弱化 。 展望 整个 2018 年,我们认为,转债市场 存在较为明确的投资机会 ,首先,从绝对价值角度 来讲,转债市场不论是 从价格还是估值的角度在 年初都处在历史低位,估 值向中位数回归的概率较 大。其次,从转债市场 的发展 程度 来讲 , 市 场容 量在 2018 年开 始将 有较 为 明显的 扩容 , 市 场流 动性 逐步变 好, 这将 增大 投 资群体,增量资金将推动 市场的上涨。从历史上来 看,现在整体基金的转债 持仓仍旧处在较低的水 平,故未来增持转债的空 间较大。从发行转债的公 司动机来讲,我们认为, 现在转债的发行公司相 较于以前有更强的促转股 意愿,故转债上市后,公 司做股价的意愿相对较强 故对应转债的上涨空间 也较为 明显 。 同 时, 纵 观 2018 年 , 我 们认 为宏 观经 济 虽然会 小幅 向下 但韧 性仍 然较强 , 股 票市 场将 表现为 震荡 市, 从历 史上 来看, 在震 荡市 中, 转 债 市场多 数情 况下 跑赢 股市 , 故 2018 年 的转 债市 场 有较好 的投 资价 值 。 股票 市场方 面, 技术 面上, 市 场两极 分化 的情 况经 过 2017 年 的极 端演 绎, 预 计 2018 年将 逐渐 恢复 相对 均 衡状态 。 低 估值 的周 期类 股票预 计仍 有结 构性 的机 会, 而 以中 小盘 为代 表 的成长 类股 票在 逐步 迎来 估值底 的同 时, 如果 业绩 底部出 现拐 点迹 象, 将迎 来中长 期的 投资 机会 。 基于上 述判 断 ,2018 年 , 债券投 资方 面 , 我 们将 保 持转债 投资 仓位 在 20% 左 右的水 平 , 同 时以 中短久 期高 收益 债为 主要 投资标 的以 获取 较高 的票 息收入 。 股 票投 资方 面,2018 年 , 本 产品 将适 当 提高盈利和估值因子等基 本面因子在选股模型中的 权重,选取偏价值成长型 股票组成投资组合 ,获 取相对 稳定 的收 益。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 12 页共 35 页 本基金管理人设有估值委 员会,估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负 责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下, 公司召集估值委员会会 议, 讨 论和 决策 特殊 估值 事项, 估值 委员 会集 体决 策, 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。 估值委员会负责组织 制定 和适时修订基金估值政策 和程序,指导和监督整个 估值流程。以上所有相 关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立,基金经理、投资 经理可参与估值原则和方 法的讨论,但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行,一切 以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限 股票流 动性 折扣 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明 本报告 期, 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国邮 政储蓄银行 股份有限公司 (以下称 “ 本托管人 ” )在金鹰持久增 利债券型 证 券投资 基金(LOF) (以下称 “ 本基 金 ” ) 的 托管 过程 中 , 严 格遵 守 《证 券投 资基 金法 》 及 其他 有关 法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 13 页共 35 页 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等数据真实、 准确和 完整 。 §6


审计报告 中审众 环会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 审计 了 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2017 年度 的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注, 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 持久 增利 债券型 证券 投资 基金(LOF) 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


银行存 款 186,412.50 1,288,080.02 结算备 付金 283,810.34 458,785.63 存出保 证金 16,688.75 17,700.23 交易性 金融 资产 54,991,841.06 44,514,255.28 其中: 股票 投资 10,666,165.70 8,466,613.00 基金投 资 - - 债券投 资 44,325,675.36 36,047,642.28 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 14 页共 35 页 应收利 息 478,775.22 469,381.95 应收股 利 - - 应收申 购款 9,999.54 321,291.42 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 55,967,527.41 47,069,494.53 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 1,600,000.00 - 应付证 券清 算款 6,562.24 - 应付赎 回款 61,420.23 26,191.03 应付管 理人 报酬 32,301.65 27,679.39 应付托 管费 9,229.05 7,908.38 应付销 售服 务费 16,150.85 13,839.70 应付交 易费 用 14,447.28 37,694.75 应交税 费 - 1,915.88 应付利 息 -2,347.11 - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 456,921.71 1,040,000.00 负债合计 2,194,685.90 1,155,229.13 所有者权益:


实收基 金 37,362,834.51 31,342,154.96 未分配 利润 16,410,007.00 14,572,110.44 所有者权益合计 53,772,841.51 45,914,265.40 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 15 页共 35 页 负债和所有者权益总 计 55,967,527.41 47,069,494.53 注:截 至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日, 本基 金 C 级份额 净值 为 1.0509 元,C 级 基金 份额 总 额为 51,165,896.54 份; 本 基金 E 级 份额 净值 为 1.0537 元,E 级基 金份额 总额 为 4,691.70 份。 7.2 利润表 会计主 体: 金鹰 持久 增利 债券型 证券 投资 基金(LOF) 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 595,257.11 694,932.78 1. 利息 收入 1,771,498.53 1,624,670.86 其中: 存款 利息 收入 21,050.71 21,233.12 债券利 息收 入 1,524,179.15 1,518,696.67 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 226,268.67 84,741.07 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 72,461.07 1,276,836.81 其中: 股票 投资 收益 490,602.31 181,361.12 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -571,869.43 1,083,549.61 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 153,728.19 11,926.08 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填 列) -1,249,471.86 -2,218,070.55 4. 汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 769.37 11,495.66 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 16 页共 35 页 减:二、费用 1,481,959.61 1,117,753.41 1 .管 理人 报酬 394,861.96 274,542.71 2 .托 管费 112,817.67 78,440.72 3 .销 售服 务费 197,430.90 137,271.34 4 .交 易费 用 203,164.19 140,563.18 5 .利 息支 出 321,117.41 159,285.46 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 321,117.41 159,285.46 6 .其 他费 用 252,567.48 327,650.00 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -886,702.50 -422,820.63 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -886,702.50 -422,820.63 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 持久 增利 债券型 证券 投资 基金(LOF) 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 31,342,154.96 14,572,110.44 45,914,265.40 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -886,702.50 -886,702.50 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 6,020,679.55 2,724,599.06 8,745,278.61 其中:1.基 金申 购款 12,078,802.19 5,610,641.96 17,689,444.15 2.基金 赎回 款 -6,058,122.64 -2,886,042.90 -8,944,165.54 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 17 页共 35 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 37,362,834.51 16,410,007.00 53,772,841.51 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 42,959,502.87 19,835,512.69 62,795,015.56 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -422,820.63 -422,820.63 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -11,617,347.91 -4,840,581.62 -16,457,929.53 其中:1.基 金申 购款 32,828,233.04 15,696,940.48 48,525,173.52 2.基金 赎回 款 -44,445,580.95 -20,537,522.10 -64,983,103.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 31,342,154.96 14,572,110.44 45,914,265.40 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 18 页共 35 页 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 金 鹰持久 回报分 级债券 型证 券投资 基金( 以下简 称" 本 基金" )经中 国证监 会证监 许可【2012 】 111 号 文核 准《 关于 核准 金 鹰持久 回报 分级 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 批准募 集, 于 2012 年 3 月 9 日 正式 成立 。本 基 金为契 约型 ,存 续期 限不 定。本 基金 的基 金管 理人 为金鹰 基金 管理 有限 公 司,基 金托 管人 为中 国邮 政储蓄 银行 股份 有限 公司 。根据 本基 金合 同规 定, 本基金 于 3 年 期届 满 日 2015 年 3 月 9 日转 型为 上 市开放 式基 金(LOF) 。 根据 《金 鹰基 金管 理有 限 公司关 于金 鹰持 久增 利债 券型证 券投 资基 金 (LOF) 增加 E 类 基金 份额 并相应修改基金合同及托 管协议的公告》 ,本基金管 理人经与托管人协商一致 并报中国证监会备案, 决定 自 2017 年 1 月 20 日 起,增 加 E 类基 金份额 , 并对《 金鹰 持久 回报 分级 债券型 证券 投资 基金 基 金合同 》及 《金 鹰持 久回 报分级 债 券 型证 券投 资基 金托管 协议 》部 分条 款进 行修改 。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月 修改 的《企 业会 计 准 则-基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 (以下 合称 “ 企 业会 计准 则” ) , 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 和 中国 证 监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 而编 制。 7.4.3遵循企业会计准则 及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的 经 营成果 和净 值变 动情 况等 有关信 息。 7.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5差错更正的说明 本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。 7.4.6税项 1、印 花税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 ( 股票 ) 交 易 印花税 率的 通知 》 的规定 , 自 2007 年 5 月 30 日起 ,调 整证 券( 股票 )交易 印花 税税 率, 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 19 页共 35 页 免征收 印花 税; 经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 ( 股票 ) 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税税 率, 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 ( 股票 ) 交易 印花 税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变; 2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政 策的通 知》 , 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入, 包 括买 卖股 票、 债 券 的差价 收入 , 股 权的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 , 自 2016 年 5 月 1 日起 ,证 券 投资基 金( 封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基 金买 卖股票 、债 券免 征增 值税 。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值 税政策 的通 知》 ,资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以 资管 产品 管理 人 为增 值税 纳税 人。 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文《财 政部税 务总 局关于 资管 产 品增值 税有 关问 题 的通知 》 , 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 暂适 用简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未 缴纳增值税的,不再缴纳 ;已缴纳增值税的,已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税 额中抵 减。 3、个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》 , 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 , 由 上市 公司 、 债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20% 的个人 所得 税; 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 20 页共 35 页 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 , 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个月 ) 的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年 )的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过 1 年的 , 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 7.4.7关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东 美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司 7.4.8本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限 公司 134,792,110.36 100.00% 94,677,071.66 100.00% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 21 页共 35 页 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 62,691,758.86 100.00% 101,688,116.49 100.00% 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 广州证 券股 份有 限公 司 1,401,610,000.00 100.00% 323,950,000.00 100.00% 7.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 122,836.06 100.00% 13,817.28 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 86,280.00 100.00% 36,612.76 100.00% 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 22 页共 35 页 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 394,861.96 274,542.71 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 34,639.42 66,351.43 注:在 通常 情况 下, 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 0.70% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 : H =E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ,经 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ,若 遇法 定节 假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 支付 日期顺 延至 法定 节假 日、 公休日 结束 之日 起 3 个 工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起 3 个 工作 日内 支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 112,817.67 78,440.72 注:在 通常 情况 下, 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.20% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 : H =E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ,经 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ,若 遇法 定节 假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 支付 日期顺 延至 法定 节假 日、 公休日 结束 之日 起 3 个 工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起 3 个 工作 日内 支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 23 页共 35 页 关联方 名称 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 合计 金鹰基 金管 理有 限公 司 157,785.63 - 157,785.63 中国邮 政储 蓄银 行 23,842.95 - 23,842.95 合计 181,628.58 - 181,628.58 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 合计 金鹰基 金管 理有 限公 司 58,264.83 - 58,264.83 中国邮 政储 蓄银 行 35,704.96 - 35,704.96 合计 93,969.79 - 93,969.79 注:本 基 金 E 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净 值的 0.35% 的年 费率 逐日 计提。 基金 销售 服务 费的 计算方 法如 下: H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数 H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划款 指 令,经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 划出 ,由 基金管 理人 按相 关合 同 规定支 付给 基金 销售 机构 。若遇 法定 节假 日、 休息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的, 支付 日期 顺 延至法 定节 假日 、公 休日 结束之 日 起 3 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 3 个 工作 日内 支付 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 24 页共 35 页 7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国邮 政储 蓄银 行股 份有限 公司 186,412.50 11,438.70 1,288,080.02 16,164.96 注:本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过" 中 国邮 政 储蓄银 行基 金托 管结 算资 金专用 存款 账户" 转存于 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司, 按 银行 同 业利率 或约 定利 率计 息, 在资产 负债 表中 的" 结算 备付金" 科 目中 单独 列示 。 本报告 期末 余 额 283,810.34 元, 利息 收入 9,145.86 元;上 年度 末余 额 458,785.63 元, 利息 收入 2,756.36 元。 7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 报告 期内 没有 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易 事项的说明 无。 7.4.8.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。 7.4.9 期末(2017 年12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 而持有 流通 受限 证券 的情 况。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘 单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 000900 现代投 资 2017-10-27 重大事 项 停牌 6.25 - - 36,500.00 226,373.00 228,125.00 重 大 事 项 7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 25 页共 35 页 本基金 本报 告期 末无 银行 间债券 正回 购投 资。 7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) , 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供的 估值 结果 确定 公允 价值, 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 10,666,165.70 19.06 其中: 股票 10,666,165.70 19.06 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 44,325,675.36 79.20 其中: 债券 44,325,675.36 79.20 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 26 页共 35 页 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 470,222.84 0.84 8 其他各 项资 产 505,463.51 0.90 9 合计 55,967,527.41 100.00 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 373,040.00 0.69 C 制造业 2,934,348.00 5.46 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 1,959,410.00 3.64 F 批发和 零售 业 247,572.00 0.46 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,647,997.00 3.06 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 2,198,151.20 4.09 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 622,223.50 1.16 M 科学研 究和 技术 服务 业 540,904.00 1.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 142,520.00 0.27 S 综合 - - 合计 10,666,165.70 19.84 8.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 27 页共 35 页 8.2.2.1 报告期末按行业 分 类的 港股通投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 投资 股票 。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600919 江苏银 行 63,000 463,050.00 0.86 2 002241 歌尔股 份 20,000 347,000.00 0.65 3 603369 今世缘 21,000 325,710.00 0.61 4 000429 粤高速 A 40,000 324,400.00 0.60 5 002100 天康生 物 39,500 320,740.00 0.60 6 601009 南京银 行 41,080 317,959.20 0.59 7 002615 哈尔斯 34,500 316,710.00 0.59 8 002705 新宝股 份 25,300 310,937.00 0.58 9 600093 易见股 份 28,800 308,736.00 0.57 10 603198 迎驾贡 酒 17,500 307,825.00 0.57 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600004 白云机 场 1,160,572.29 2.53 2 002458 益生股 份 1,087,308.91 2.37 3 002241 歌尔股 份 1,069,909.12 2.33 4 300375 鹏翎股 份 887,582.43 1.93 5 300284 苏交科 885,803.00 1.93 6 000429 粤高速 A 861,718.00 1.88 7 601139 深圳燃 气 859,153.00 1.87 8 600483 福能股 份 857,811.00 1.87 9 600035 楚天高 速 847,095.69 1.84 10 601199 江南水 务 836,817.00 1.82 11 600705 中航资 本 832,486.00 1.81 12 601515 东风股 份 830,315.00 1.81 13 601169 北京银 行 825,755.00 1.80 14 000828 东莞控 股 821,181.00 1.79 15 002242 九阳股 份 799,532.52 1.74 16 600461 洪城水 业 791,396.40 1.72 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 28 页共 35 页 17 000417 合肥百 货 752,550.00 1.64 18 002419 天虹股 份 734,457.00 1.60 19 601009 南京银 行 727,721.00 1.58 20 600350 山东高 速 723,531.00 1.58 8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600705 中航资 本 1,200,715.00 2.62 2 002458 益生股 份 1,179,148.00 2.57 3 600004 白云机 场 1,161,617.13 2.53 4 600350 山东高 速 1,121,408.00 2.44 5 002142 宁波银 行 1,069,035.30 2.33 6 000429 粤高速 A 916,436.22 2.00 7 300375 鹏翎股 份 898,531.00 1.96 8 600213 亚星客 车 846,901.00 1.84 9 600483 福能股 份 842,366.00 1.83 10 601139 深圳燃 气 840,592.00 1.83 11 600377 宁沪高 速 830,138.00 1.81 12 002242 九阳股 份 829,793.44 1.81 13 601199 江南水 务 808,983.17 1.76 14 601515 东风股 份 800,670.00 1.74 15 600461 洪城水 业 790,353.00 1.72 16 000417 合肥百 货 782,141.92 1.70 17 002419 天虹股 份 772,033.30 1.68 18 600617 国新能 源 724,126.30 1.58 19 002241 歌尔股 份 711,779.20 1.55 20 002014 永新股 份 706,563.00 1.54 8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 69,704,194.65 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 67,416,807.12 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 29 页共 35 页 1 国家债 券 3,589,960.00 6.68 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 16,087,070.50 29.92 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 11,685,900.00 21.73 7 可转债 (可 交换 债) 12,962,744.86 24.11 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,325,675.36 82.43 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 132013 17 宝武 EB 43,650.00 4,245,835.50 7.90 2 112196 13 苏 宁债 40,389.00 4,059,094.50 7.55 3 136426 16 电投 01 40,000.00 3,968,000.00 7.38 4 112483 16 宝新 01 40,000.00 3,820,000.00 7.10 5 101753017 17 华能 MTN001 30,000.00 2,929,200.00 5.45 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓。 8.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 30 页共 35 页 无。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11.2 本期国债期货 投资 评价 无。 8.12 本报告期投资基金情 况 8.12.1 投资政策及风险说 明 本基金 本报 告期 内未 投资 基金。 8.12.2 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细 本基金 本报 告期 内未 投资 基金。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.13.2 本 基金 报告 期内 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.13.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 16,688.75 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 478,775.22 5 应收申 购款 9,999.54 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 505,463.51 8.13.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 31 页共 35 页 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( % ) 1 113011 光大转 债 2,087,400.00 3.88 2 123001 蓝标转 债 1,376,895.06 2.56 3 132005 16 皖新 EB 683,200.00 1.27 4 127004 模塑转 债 237,226.50 0.44 5 113010 江南转 债 207,640.00 0.39 6 113012 骆驼转 债 76,256.00 0.14 8.13.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 8.13.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 575 88,984.17 42,421,243.68 82.91% 8,744,652.86 17.09% 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 3 1,563.90 0.00 0.00% 4,691.70 100.00 % 合计 578 88,530.43 42,421,243.68 82.90% 8,749,344.56 17.10% 9.2 期末上市基金前十名 持有人 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 韩舒媛 103,600.00 0.20% 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 32 页共 35 页 2 中铁工 程设 计咨 询集 团 有限公 司企 业年 金计 划 -中国 工商 银行 股份 71,951.00 0.14% 3 太原市 自来 水公 司企 业 年金计 划- 交通 银行 股 份有限 公司 58,946.00 0.12% 4 中铁二 院工 程集 团有 限 责任公 司企 业年 金计 划 -中国 工商 银行 股份 46,931.00 0.09% 5 龚完勇 19,345.00 0.04% 6 张志赟 19,000.00 0.04% 7 马帅帅 17,300.00 0.03% 8 胡葛芳 14,500.00 0.03% 9 陈佳 13,010.00 0.03% 10 周科举 11,858.00 0.02% 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 本基金 份额 非上 市基 金。 9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)C - - 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)E 9.20 0.20% 合计 - - 9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)C 0 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)E 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)C 0 金鹰持 久增 利债 券 (LOF)E 0 合计 0 9.5 发起式基金发起资金 持有份额情况 本基金 非发 起式 基金 ,本 公司未 持有 基金 份额 。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 33 页共 35 页 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 金鹰持 久增 利债 券(LOF)C 金鹰持 久增 利债 券(LOF)E 本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,926,642.38 - 本报告 期 基 金总 申购 份额 16,523,382.53 14,239.40 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 8,284,128.37 9,547.70 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 51,165,896.54 4,691.70 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 增聘 陈瀚先 生为 公司 副总 经理 ,该事 项已 于 2017 年 6 月 29 日 在《 证券 时 报》等 媒体 进行 了披 露。 报告期内基金管理人免去 苏文锋先生督察长职务, 免去李云亮先生副总经理 职务,聘请李云亮 先生担 任公 司督 察长 ,该 事项已 于 2017 年 9 月 13 日在《 证券 时报 》等 媒体 进行了 披露 。 本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼 事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )。 本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 25000 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的 情况。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 34 页共 35 页 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广州证 券 2 134,792,110.36 100.00% 122,836.06 100.00% - 注:本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ,租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基 金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 : (1) 经营 行为 稳健 规范 , 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ; (2) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3) 具有 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能 力,能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面 的信息 服务 ;能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求, 提供专 门研 究报 告, 具有 开发量 化投 资组 合模 型 的能力 ;能 积极 为公 司投 资业务 的开 展, 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务 和支持 。 11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 广州证 券 62,691,758.8 6 100.00% 1,401,610, 000.00 100.00% - - 注:本 基金 专用 交易 单位 的选择 程序 如下 : (1) 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单位 的证 券经 营机 构。 (2) 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单位租 用协 议。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要 第 35 页共 35 页 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达 到或者 超过20% 的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 27,560,865. 67 14,046,259. 01 - 41,607,124.6 8 81.31 % 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 经基金管理人第六届董事 会第八次会议审议通过, 免去凌富华先生董事长职 务,聘请李兆廷先 生担任 公司 董事 长, 该事 项已 于 2018 年 1 月 18 日 在证监 会指 定媒 体披 露。 经基金 管理 人 2016 年第 三 次临时 股东 会审 议通 过, 并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 (证 监许可[2017]2135 ) ,公司 原股东 美的 集团 股份有 限 公司、 东亚 联丰 投资管 理 有限公 司分 别将 其持有 的本公 司 20 %和 11% 股 权 转让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团有 限 公司向 本公 司增 资人 民 币 260,200,000 元。 本次 股权转 让及 增资 后, 公司 股权结 构变 更为 :东 旭集 团有限 公司 66.19% ,广 州证券 股份 有限 公司 24.01% ,广 州白 云山 医药 集团 股份有 限公 司 9.80% , 本 公司注 册资 本由 人民 币 250,000,000 元 增加 至人 民 币 510,200,000 元。 公司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更 情 况进行 了相 应修 改。 本 公 司已完 成注 册资 本及 股权 变更事 项的 工商 变更 登记 。 上述 事项 已于 2018 年 1 月 30 日 在证 监会 指定 媒 体披露 。 金鹰基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 八日