金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 八年三 月二 十八日金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。 中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰技 术领 先灵 活配 置混 合
基金主 代码 210007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 9 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 70,654,653.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰技 术领 先混 合 A 金鹰技 术领 先混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 210007 002196
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总
额
41,377,663.54 份 29,276,989.52 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 ， 投 资于 技术 领先 相
关主题 的上 市公 司， 通过 对 股票、 固定 收益 和现 金类 等 资产的 积极 配置 ，
力争使 基金 份额 持有 人获 得超额 收益 与长 期资 本增 值。
投资策 略
本基金 将从 宏观 经济 、 宏 观政策 、 证券 市场 和行 业 因素等 维度 进行 综合
分析， 主动 判断 市场 时机 ， 在严 格控 制投 资组 合风 险的前 提下 ， 进 行积
极的资 产配 置， 合理 确定 基金在 股票 类资 产、 固定 收益类 资产 、 现 金类
资产等 各类 资产 类别 上的 投资比 例 ， 最 大限 度的 提 高收益 。 本基 金投 资
组合中 股票 资产 占基 金资 产的比 例 为 0-95% ， 投 资 于技术 领先 相关 主题
证券比 例不 低于 非现 金资 产的 80% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋中证 全债 指数 收益 率× 50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货
币市场 基金 ，但 低于 股票 型基金 ，属 于中 高等 风险 水平的 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李云亮 王永民
联系电 话 010-59944986 010-66594896
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95566
传真 020-83282856 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017 年 2016 年
2015 年 7 月 9 日（基金合 同
生效日）至 2015 年 12 月 31
日
金鹰技 术领
先混 合 A
金鹰技 术领
先混 合 C
金鹰技 术领
先混 合 A
金鹰技 术领
先混 合 C
金鹰技 术领
先混 合 A
金鹰技 术领
先混 合 C
本期已
实现收
益
-4,594,711.1
1
-2,979,583.17 2,008,203.57 37,630.11 6,038,702.85 -
本期利
润
-4,524,790.
84
-2,322,870.74 1,004,817.01 7,558.99 4,157,633.90 -
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.2024 -0.2582 0.0319 0.0032 0.1017 -
本期基
金份额
净值增
长率
-13.97% -12.91% 1.42% 14.60% 12.90% -
3.1.2 期末
数 据 和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
金鹰技 术领 先
混合 A
金鹰技 术领 先
混合 C
金鹰技 术领 先
混合 A
金鹰技 术领 先
混合 C
金鹰技 术领 先
混合 A
金鹰技 术领 先
混合 C
期末可 0.2975 -0.0019 0.4575 0.1461 0.1837 - 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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供分配
基金份
额利润
期末基
金资产
净值
40,766,807.
52
29,220,202.9
4
19,459,307.1
0
476,626.03
67,463,545.0
7
-
期末基
金份额
净值
0.985 0.998 1.145 1.146 1.129 -
注：1 、本 基金 由金 鹰中 证 技术领 先指 数增 强型 证券 投资基 金 自 2015 年 7 月 8 日转型 而来 ，故
本基 金 A 级 份额 上上年 度 可比期 间的 数据 为 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日的 财务 数据 。
2、 本基 金 C 级份 额为 2016 年 5 月 16 日 确认 申购 ， 故 C 级上 年度 可比 期间 数 据为 2016 年 5 月
16 日至 2016 年 12 月 31 日的财 务数 据，C 级无 上 上年度 可比 期间 数据 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
金鹰技术领先混合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.37% 1.68% 2.19% 0.41% -10.56% 1.27%
过去六 个月 -6.81% 1.78% 4.86% 0.35% -11.67% 1.43%
过去一 年 -13.97% 1.40% 10.30% 0.32% -24.27% 1.08%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.50% 0.98% 10.11% 0.75% -11.61% 0.23%
注：
1、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：沪 深 300 指 数收 益率× 50%+ 中证 全债 指数 收益 率× 50%
金鹰技术领先混合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.19% 1.68% 2.19% 0.41% -10.38% 1.27%
过去六 个月 -5.85% 1.78% 4.86% 0.35% -10.71% 1.43%
过去一 年 -12.91% 1.41% 10.30% 0.32% -23.21% 1.09%
自基金 合同 生
效起至 今
-0.20% 1.38% 14.94% 0.36% -15.14% 1.02%
注： 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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1、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：沪 深 300 指 数收 益率× 50%+ 中证 全债 指数 收益 率× 50%
3.2.2 自基金转型以来 基 金份额累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
金鹰技 术领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 7 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日）
金鹰技术领先混合A
（2015 年 7 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：
1、本 基金 A 类份 额 2015 年 7 月 9 日 合同 生效 。
金鹰技术领先混合C
（2015 年 7 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日） 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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注：1 、本 基金 C 类份 额 2016 年 5 月 13 日设 立。
2、本 基金 各类 资产 比例 符 合基金 合同 规定 。
3、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：沪 深 300 指 数收 益率× 50%+ 中证 全债 指数 收益 率× 50%
3.2.3 自基金转型以来 基 金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
金鹰技 术领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 转型 以来 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准历 年收益 率对 比 图
金鹰技术领先混合A 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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注：
1、本 基金 A 类份 额 2015 年 7 月 9 日 合同 生效 。
金鹰技术领先混合C
注：
1、本 基金 C 类份 额 2016 年 5 月 13 日设 立。
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准，金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州。2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管理 计划 业务 资格 ，2013 年 7 月子 公司 —— 深
圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 公司 下设 权益 投资部 等 18 个 一级 职能 部 门以及 北京 、 广 州、 上
海、深 圳、 成都 等 5 个分 公司。
“ 以人 为本 、 互 信协 作 ； 创 新谋变 、 挑战 超越 ” 是金 鹰 人的核 心价 值观 ， 在新 经 营团队 的带 领下 ，
公司回归投资本源，坚持 价值投资为导向，资产规 模结构持续优化，不断为 投资者创造稳健收益。
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 公司 公 募基 金规 模 447.64 亿元。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
王
喆
权益投 资部 总监 、基 金经 理
2015-
08-13
2018-
01-24
18
王喆先 生， 工商 管理 硕士 。 历任 沈阳
商品交 易所 分析 员、 宏源 研究发 展中
心高级 行业 研究 员、 宏源 证券资 产管
理部高 级投 资经 理。 2010 年加入 广州
证券，担任投资管理部助理投资总
监、 广 州证 券红 棉 1 号 投资 主办等 职。
2014 年 11 月加 入金 鹰基 金管理 有限
公司， 现任 权益 投资 部总 监、 金 鹰红
利价值灵活配置混合型证券投资基
金、金 鹰成 份股 优选 证券 投资基 金、
金鹰技术领先灵活配置混合型证券
投资基 金、 金鹰 民族 新兴 混合型 证券
投资基 金、 金鹰 改革 红利 混合型 证券
投资基金及金鹰转型动力灵活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
吴 基金经 理 2016- - 5 吴德瑄 先生 ， 曾 任广 州证 券股份 有限金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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德
瑄
12-27 公司研 究员 。 2015 年 1 月 加入金 鹰基
金管理 有限 公司 ，任 研究 部研究 员、
基金经 理助 理、 基金 经理 职务。 现任
金鹰技术领先灵活配置混合型证券
投资基 金、 金鹰 元禧 混合 型证券 投资
基金、金鹰元丰债券型证券投资基
金、 金 鹰元 安混 合型 证券 投资基 金基
金经理 ， 金 鹰红 利价 值灵 活配置 混合
型证券投资基金等基金的基金经理
助理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、王 喆先 生因 公司 内部 工 作安排 变动 于2018 年1月24日离任 本基 金基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的 不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。
同时，本基金管理 人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2017 年度 ， 宏 观经 济出 现 小幅回 落 ， 企 业盈 利继 续 改善 ， 但 是幅 度明 显收 窄 。 同 时货 币政 策保
持稳健 偏紧 ，流 动性 略显 紧张。
A 股市 场全 年小 幅上 涨， 上证综 指上 涨 6.56% ； 创 业板呈 现单 边下 行状 态， 下跌 10.67% 。 市场
整体结构分化明显。市场 偏好于业绩确定性的投资 品种，并且在政策推动、 龙头集中度提升等因素
推动下 ，消 费、 金融 等板 块存在 较明 显的 超额 收益 。
本年度，我们重点配置了 有色、钢铁、银行等盈利 大幅改善的行业，另外， 同时配置了通信、
电子等 领域 。组 合整 体表 现不佳 ，波 动率 相对 较高 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至 2017 年 12 月 31 日，A 类基 金份 额净 值为 0.985 元，本 报告 期份 额净 值 增长率 为-13.97% ，
同期业绩比较基准增长率为 10.30% ；C 类基金份 额净值为 0.998 元，本 报 告期份额净值增长率为
-12.91% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 10.30% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 宏 观经 济仍 以平稳 为主 ， 略 有回 落。 市场整 体仍 会保 持震 荡， 大幅波 动的 概率 不
大。 市 场仍 会以 结构 性机 会为主 。 同 时， 金 融监 管 政策仍 将持 续 对 A 股市 场 构成较 大影 响。 因此 我
们判 断 2018 年 市场 整体 震 荡为主 ， 存 阶段性 回落 的 风 险。 四季 度企业 盈利 实 际情况 在一 季度 逐渐 明
朗，我们认为盈利与估值 匹配仍会成为上半年行业 配置的重要主线。而上游 周期型行业全年盈利确
定性高增长，具备较好的 配置价值。因此上半年我 们将重点配置盈利高增长 ，且估值较低的周期型
品种。同时随着十九大召 开，改革预期有望提升， 改革等相关板块也值得关 注。同时，伴随着成长
股估值 的回 落， 部分 品种 逐渐具 备配 置价 值， 逐渐 增加成 长性 行业 的配 置比 例。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负
责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下， 公司召集估值委员会会
议， 讨 论和 决策 特殊 估值 事项， 估值 委员 会集 体决 策， 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。
估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序，指导和监督整个 估值流程。以上所有相
关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立，基金经理、投资
经理可参与估值原则和方 法的讨论，但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行，一切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截至报 告期 末， 本基 金可 分配利 润 为 12,253,490.94 元, 本 报告 期内 未实 施利 润 分配。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期 内， 本基 金资 产净 值发生 过连 续超 过 60 个工 作日低 于 5000 万 元的 情形 ，本基 金管 理 人
已按法 规要 求向 证监 会报 送解决 方案 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在金鹰 技术领先灵活配置 混合型证
券投资 基金 （原 金鹰 中证 技术领 先指 数增 强型 证券 投资基 金） （ 以下 称" 本基 金" ） 的托 管过程 中， 严
格遵守《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律 法规、基金 合同和托管协议的金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真的 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况 、财务会计报告（注：财 务会计报告中的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
§6
审计报告
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 了 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2017 年度
的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注， 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 技术 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 5,707,784.79 10,633,509.05
结算备 付金 601,150.20 1,448,918.70
存出保 证金 51,903.67 4,993.86
交易性 金融 资产 65,812,609.51 8,019,300.00
其中： 股票 投资 65,812,609.51 8,019,300.00
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 14 页共 44 页
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,794,568.61 -
应收利 息 1,522.00 1,693.39
应收股 利 - -
应收申 购款 447,267.98 494,999.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 74,416,806.76 20,603,414.97
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 3,650,718.17 19,647.32
应付管 理人 报酬 88,726.17 25,274.50
应付托 管费 14,787.72 4,212.43
应付销 售服 务费 2,294.90 44.81
应付交 易费 用 338,027.51 13,302.78
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 335,241.83 605,000.00
负债合计 4,429,796.30 667,481.84
所有者权益：
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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实收基 金 57,733,519.52 12,101,319.63
未分配 利润 12,253,490.94 7,834,613.50
所有者权益合计 69,987,010.46 19,935,933.13
负债和所有者权益总 计 74,416,806.76 20,603,414.97
注： 截至 本报 告期 末 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金 A 级份额 净值 为 0.985 元，A 级基金 份额 总额
为 41,377,663.54 份 ；本 基 金 C 级份 额净 值为 0.998 元，C 级 基金 份额 总额 为 29,276,989.52 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 技术 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 -4,843,461.52 2,098,865.76
1. 利息 收入 56,538.21 617,455.54
其中： 存款 利息 收入 31,286.47 97,260.07
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 25,251.74 520,195.47
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -6,254,010.21 2,402,400.02
其中： 股票 投资 收益 -6,325,525.61 2,394,298.16
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 71,515.40 8,101.86
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填 726,632.70 -1,033,457.68 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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列）
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 627,377.78 112,467.88
减：二、费用 2,004,200.06 1,086,489.76
1 ．管 理人 报酬 495,288.16 576,263.01
2 ．托 管费 82,548.10 96,043.92
3 ．销 售服 务费 9,224.47 1,513.18
4 ．交 易费 用 1,347,296.31 142,875.31
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．其 他费 用 69,843.02 269,794.34
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -6,847,661.58 1,012,376.00
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -6,847,661.58 1,012,376.00
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 技术 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
12,101,319.63 7,834,613.50 19,935,933.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -6,847,661.58 -6,847,661.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
45,632,199.89 11,266,539.02 56,898,738.91 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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列）
其中：1.基 金申 购款 159,408,263.74 34,041,271.45 193,449,535.19
2.基金 赎回 款 -113,776,063.85 -22,774,732.43 -136,550,796.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
57,733,519.52 12,253,490.94 69,987,010.46
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
41,110,002.60 26,353,542.47 67,463,545.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,012,376.00 1,012,376.00
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-29,008,682.97 -19,531,304.97 -48,539,987.94
其中：1.基 金申 购款 14,621,554.41 4,032,910.90 18,654,465.31
2.基金 赎回 款 -43,630,237.38 -23,564,215.87 -67,194,453.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
12,101,319.63 7,834,613.50 19,935,933.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金(简称" 本基金") ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会 （简 称
" 中国证监 会" ）证 监基 金 字[2011]342 号文 《关 于同 意金鹰 中证 技术 领先 指数 增强型 证券 投资 基金 备
案确认 的函 》 批 准， 于 2011 年 6 月 1 日募 集成 立。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首 次设
立募集 规模 为 431,551,810.02 份 基金 份额。 本基 金募 集期间 自 2011 年 4 月 26 日起 至 2011 年 5 月 27
日止, 净认 购额 431,530,928.80 元 ，认 购资 金在 认购 期间的 银行 利息 20,881.22 元折算 成基 金资 产。
上述资 金已 于 2011 年 6 月 1 日 全额 划入 本基 金在 基金托 管人 中国 银行 开立 的本基 金托 管专 户。 验 资
机构为立信羊城会计师事 务所 。本基金的基金管理 人为金鹰基金管理有限公 司，基金托管人为中国
银行股 份有 限公 司（ 简称 ：" 中国银 行" ）
7.4.2会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁布 并 于 2014 年 7 月 修 改的 《企 业会 计准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称 “ 企 业会 计准
则” ） ， 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 和 中国 证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则和 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 的 要求 ，,真实、完整
地反映 了本 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的 经营 成
果和净 值变 动情 况等 有关 信息。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5差错更正的说明
本基金 本报 告期 无 需 说明 的重大 会计 差错 更正 。
7.4.6税项
1、印 花税 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政
策的通 知》 ， 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入， 包 括买 卖股 票、 债 券 的 差价 收入 ， 股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ， 自
2016 年 5 月 1 日起 ，证 券 投资基 金( 封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基 金买
卖股票 、债 券免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 ， 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 财 政部 税务 总局 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题
的通知 》 ， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照
3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未
缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税
额中抵 减。
3、个 人所 得税 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 ， 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 在 1 个月 以上 至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
7.4.7关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告及 上年 度可 比期间 期均 无通 过关 联方 进行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告及 上年 度可 比期间 期均 无通 过关 联方 进行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告及 上年 度可 比期间 期均 无通 过关 联方 进行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告及 上年 度可 比期间 期均 无通 过关 联方 进行债 券回 购交 易。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告及 上年 度可 比期间 期均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 495,288.16 576,263.01
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 230,032.18 173,744.63
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 托管 人于 次月前 两个 工作 日
内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
3、本 基金 由金 鹰中 证技 术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金 自 2015 年 7 月 8 日 转 型而来 ，转 型前
管理费 年费 率 为 1.0% ，转 型后管 理费 年费 率 为 1.5% 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 82,548.10 96,043.92
注：1 、基 金托 管人 的基 金 托管费 按基 金财 产净 值 的 0.25% 年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 财产 净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。 基金 管理 人应 于次月 首 日起 5 个 工作 日内 做 出划 付指 令；
基金托 管人 应在 次月 首日 起 10 个工 作日 内完 成复 核 ， 并 从该 基金 财产 中一 次性 支付托 管费 给该 基金金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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托管人 。
3、本 基金 由金 鹰中 证技 术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金 自 2015 年 7 月 8 日 转 型而来 ，转 型前
托管费 年费 率 为 0.15% ， 转型后 托管 费年 费率 为 0.25% 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰技 术领 先混 合 A 金鹰技 术领 先混 合 C 合计
合计 - - -
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰技 术领 先混 合A 金鹰技 术领 先混 合C 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 1,399.73 1,399.73
合计 - 1,399.73 1,399.73
注：1 、本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费， 本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净
值的 0.1% 年 费率 计提 ，计 算方法 如下 ：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 销售 服务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2-5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人并 由基 金
管理人 代付 给各 基金 销售 机构。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
金鹰技 术领 先混 合 A
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
金鹰技 术领 先混 合 C 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公
司
5,707,784.79 21,728.41 10,633,509.05 71,448.82
注：1 、本 基金 清算 备付 金 通过托 管银 行备 付金 账户 转存于 中 国证 券登 记结 算公 司 等结 算账 户，
本度期 末余 额 601,150.20 元， 清算 备付 金利 息收 入 9,145.69 元 ， 上一 年度 期末 余额 1,448,918.70 元，
清算备 付金 利息 收 入 25,743.48 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易 事项的说明
无。
7.4.8.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.4.9 期末（2017 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/ 增发 而流 通受 限的 证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000688 建新矿 业 2017-09-06
重大事 项
停牌
10.13 2018-02-07 9.86
151,400.0
0
1,527,038.08 1,533,682.00
重
大
事
项
601003 柳钢股 份 2017-10-17 重大事 项 7.98 2018-01-18 7.50 257,227.01,983,105.36 2,052,671.46 重金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 24 页共 44 页
停牌 0 大
事
项
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金 报告 期 末未持 有银 行间 市场 债券 正回购 交易 中作 为
抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金 报告 期 末未持 有交 易所 市场 债券 正回购 交易 中作 为
抵押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于 公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) ， 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中
国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立
提供的 估值 结果 确定 公允 价值， 相关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 65,812,609.51 88.44 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 25 页共 44 页
其中： 股票 65,812,609.51 88.44
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
6,308,934.99 8.48
8 其他各 项资 产 2,295,262.26 3.08
9 合计 74,416,806.76 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
10,134,144.00 14.48
C 制造业 37,726,299.51 53.90
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,041,903.00 1.49
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
16,910,263.00 24.16
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- - 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 26 页共 44 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 65,812,609.51 94.04
8.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
8.2.2.1 报告期末按行业 分 类的 港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 投资 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600961 株冶集 团 511,602 4,363,965.06 6.24
2 601939 建设银 行 556,800 4,276,224.00 6.11
3 601398 工商银 行 686,325 4,255,215.00 6.08
4 000717 韶钢松 山 476,900 4,225,334.00 6.04
5 300473 德尔股 份 106,400 4,224,080.00 6.04
6 600019 宝钢股 份 488,343 4,219,283.52 6.03
7 601288 农业银 行 1,101,500 4,218,745.00 6.03
8 600782 新钢股 份 640,309 4,213,233.22 6.02
9 600507 方大特 钢 330,125 4,189,286.25 5.99
10 601328 交通银 行 669,900 4,160,079.00 5.94
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000761 本钢板 材 11,461,871.00 57.49
2 600497 驰宏锌 锗 9,902,571.60 49.67
3 600282 南钢股 份 9,617,455.00 48.24 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 27 页共 44 页
4 601111 中国国 航 8,515,330.75 42.71
5 600782 新钢股 份 8,281,658.00 41.54
6 600569 安阳钢 铁 8,026,333.94 40.26
7 600029 南方航 空 7,886,764.00 39.56
8 600808 马钢股 份 7,758,429.00 38.92
9 600115 东方航 空 7,666,948.00 38.46
10 000807 云铝股 份 7,242,476.86 36.33
11 000060 中金岭 南 7,041,294.51 35.32
12 600019 宝钢股 份 6,751,484.34 33.87
13 603885 吉祥航 空 6,076,149.00 30.48
14 601021 春秋航 空 6,009,038.08 30.14
15 600058 五矿发 展 5,948,334.00 29.84
16 600507 方大特 钢 5,762,543.00 28.91
17 000751 锌业股 份 5,511,637.79 27.65
18 000717 韶钢松 山 5,320,067.99 26.69
19 601328 交通银 行 5,318,855.00 26.68
20 600581 八一钢 铁 5,311,139.00 26.64
21 600231 凌钢股 份 5,252,800.00 26.35
22 600961 株冶集 团 5,166,519.20 25.92
23 000426 兴业矿 业 5,038,358.00 25.27
24 300473 德尔股 份 4,966,713.00 24.91
25 000898 鞍钢股 份 4,939,087.00 24.77
26 600050 中国联 通 4,888,282.00 24.52
27 000878 云南铜 业 4,826,534.22 24.21
28 000825 太钢不 锈 4,518,420.00 22.66
29 600126 杭钢股 份 4,515,989.40 22.65
30 600362 江西铜 业 4,410,506.22 22.12
31 601398 工商银 行 4,152,867.25 20.83
32 601288 农业银 行 4,152,655.00 20.83
33 601939 建设银 行 4,149,388.21 20.81
34 000799 酒鬼酒 3,926,417.70 19.70
35 601919 中远海 控 3,808,983.47 19.11
36 600111 北方稀 土 3,805,618.00 19.09
37 002114 罗平锌 电 3,804,074.00 19.08
38 600392 盛和资 源 3,783,392.00 18.98
39 601336 新华保 险 3,699,393.50 18.56
40 603993 洛阳钼 业 3,652,066.00 18.32
41 601003 柳钢股 份 3,651,442.36 18.32
42 601899 紫金矿 业 3,608,012.49 18.10
43 000401 冀东水 泥 3,552,162.00 17.82
44 600549 厦门钨 业 3,378,195.00 16.95
45 600516 方大炭 素 3,209,931.00 16.10
46 300059 东方财 富 3,206,966.84 16.09
47 000688 建新矿 业 3,138,354.77 15.74 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 28 页共 44 页
48 000831 五矿稀 土 3,095,638.97 15.53
49 601600 中国铝 业 2,878,820.00 14.44
50 300224 正海磁 材 2,817,422.50 14.13
51 601699 潞安环 能 2,812,480.00 14.11
52 601666 平煤股 份 2,812,422.68 14.11
53 000657 中钨高 新 2,803,327.00 14.06
54 600595 中孚实 业 2,755,486.86 13.82
55 601099 太平洋 2,665,854.00 13.37
56 000933 神火股 份 2,640,804.00 13.25
57 002434 万里扬 2,622,385.00 13.15
58 600219 南山铝 业 2,560,660.00 12.84
59 600428 中远海 特 2,475,767.00 12.42
60 000959 首钢股 份 2,442,214.00 12.25
61 600408 安泰集 团 2,422,565.00 12.15
62 600307 酒钢宏 兴 2,321,705.00 11.65
63 600022 山东钢 铁 2,318,486.00 11.63
64 000709 河钢股 份 2,286,565.00 11.47
65 601168 西部矿 业 2,239,934.00 11.24
66 000783 长江证 券 2,222,019.00 11.15
67 002110 三钢闽 光 2,160,369.00 10.84
68 300070 碧水源 2,067,563.00 10.37
69 601179 中国西 电 2,048,109.00 10.27
70 600221 海航控 股 1,966,195.00 9.86
71 000983 西山煤 电 1,932,762.00 9.69
72 600801 华新水 泥 1,921,272.00 9.64
73 000877 天山股 份 1,917,035.40 9.62
74 002233 塔牌集 团 1,901,098.00 9.54
75 000591 太阳能 1,852,008.80 9.29
76 002145 中核钛 白 1,834,761.00 9.20
77 600266 北京城 建 1,753,206.00 8.79
78 300447 全信股 份 1,723,786.40 8.65
79 600406 国电南 瑞 1,713,087.00 8.59
80 002392 北京利 尔 1,692,537.00 8.49
81 300199 翰宇药 业 1,674,458.00 8.40
82 600259 广晟有 色 1,656,378.00 8.31
83 600369 西南证 券 1,579,628.00 7.92
84 600598 北大荒 1,575,328.00 7.90
85 601333 广深铁 路 1,569,729.00 7.87
86 300529 健帆生 物 1,528,438.00 7.67
87 002847 盐津铺 子 1,527,414.34 7.66
88 600117 西宁特 钢 1,507,155.00 7.56
89 000726 鲁
泰Ａ 1,494,615.90 7.50
90 600881 亚泰集 团 1,474,467.00 7.40
91 600711 盛屯矿 业 1,462,442.00 7.34 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 29 页共 44 页
92 000970 中科三 环 1,457,112.00 7.31
93 600160 巨化股 份 1,446,943.00 7.26
94 601788 光大证 券 1,441,597.00 7.23
95 600366 宁波韵 升 1,407,114.00 7.06
96 000636 风华高 科 1,406,142.00 7.05
97 002041 登海种 业 1,392,124.00 6.98
98 600490 鹏欣资 源 1,391,694.00 6.98
99 002124 天邦股 份 1,391,174.00 6.98
100 002128 露天煤 业 1,389,586.00 6.97
101 600108 亚盛集 团 1,389,492.00 6.97
102 601222 林洋能 源 1,389,096.00 6.97
103 601198 东兴证 券 1,364,013.00 6.84
104 000826 启迪桑 德 1,360,723.00 6.83
105 002057 中钢天 源 1,338,458.00 6.71
106 600076 康欣新 材 1,330,766.00 6.68
107 000600 建投能 源 1,315,139.00 6.60
108 002174 游族网 络 1,310,075.00 6.57
109 603039 泛微网 络 1,297,171.00 6.51
110 603612 索通发 展 1,285,947.00 6.45
111 000662 天夏智 慧 1,255,897.88 6.30
112 603200 上海洗 霸 1,234,129.00 6.19
113 000581 威孚高 科 1,234,015.00 6.19
114 601866 中远海 发 1,227,526.27 6.16
115 600026 中远海 能 1,226,115.00 6.15
116 601211 国泰君 安 1,219,985.16 6.12
117 600888 新疆众 和 1,219,577.70 6.12
118 000951 中国重 汽 1,201,533.00 6.03
119 000885 同力水 泥 1,180,893.00 5.92
120 600299 安迪苏 1,178,622.00 5.91
121 000615 京汉股 份 1,178,260.00 5.91
122 300310 宜通世 纪 1,124,283.00 5.64
123 002032 苏 泊 尔 1,118,514.84 5.61
124 000597 东北制 药 1,104,799.01 5.54
125 600135 乐凯胶 片 1,082,248.00 5.43
126 603260 合盛硅 业 1,081,705.00 5.43
127 601006 大秦铁 路 1,079,612.00 5.42
128 601169 北京银 行 1,068,628.00 5.36
129 002405 四维图 新 1,051,610.00 5.27
130 601377 兴业证 券 1,051,189.00 5.27
131 002736 国信证 券 1,044,866.00 5.24
132 000520 长航凤 凰 1,034,786.73 5.19
133 600030 中信证 券 1,023,252.82 5.13
134 601989 中国重 工 1,004,300.00 5.04
135 002542 中化岩 土 998,706.00 5.01 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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136 600998 九州通 992,347.00 4.98
137 000735 罗 牛 山 992,272.00 4.98
138 600010 包钢股 份 972,631.00 4.88
139 601166 兴业银 行 969,497.00 4.86
140 603133 碳元科 技 968,388.00 4.86
141 600958 东方证 券 967,212.00 4.85
142 000839 中信国 安 965,796.00 4.84
143 600667 太极实 业 951,116.00 4.77
144 603602 纵横通 信 942,406.00 4.73
145 002655 共达电 声 921,494.00 4.62
146 002829 星网宇 达 906,394.87 4.55
147 300379 东方通 900,447.00 4.52
148 601020 华钰矿 业 895,501.00 4.49
149 601766 中国中 车 891,900.00 4.47
150 300610 晨化股 份 884,116.76 4.43
151 300616 尚品宅 配 881,057.00 4.42
152 000800 一汽轿 车 872,877.00 4.38
153 600015 华夏银 行 871,117.00 4.37
154 601952 苏垦农 发 867,799.00 4.35
155 600731 湖南海 利 850,165.20 4.26
156 000686 东北证 券 831,329.00 4.17
157 002378 章源钨 业 815,175.96 4.09
158 002288 超华科 技 809,588.00 4.06
159 600018 上港集 团 802,032.00 4.02
160 000692 惠天热 电 793,200.00 3.98
161 002828 贝肯能 源 792,000.00 3.97
162 002138 顺络电 子 788,564.00 3.96
163 002466 天齐锂 业 778,557.00 3.91
164 002616 长青集 团 766,130.00 3.84
165 300152 科融环 境 760,921.13 3.82
166 000630 铜陵有 色 753,900.00 3.78
167 600095 哈高科 751,365.00 3.77
168 600787 中储股 份 749,475.00 3.76
169 600218 全柴动 力 745,239.00 3.74
170 600199 金种子 酒 740,855.14 3.72
171 000895 双汇发 展 739,148.00 3.71
172 000860 顺鑫农 业 731,703.23 3.67
173 002642 荣之联 727,413.00 3.65
174 300613 富瀚微 726,575.00 3.64
175 300615 欣天科 技 717,500.00 3.60
176 603589 口子窖 715,905.00 3.59
177 002023 海特高 新 714,913.00 3.59
178 300609 汇纳科 技 709,673.00 3.56
179 002446 盛路通 信 707,040.00 3.55 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 31 页共 44 页
180 600317 营口港 705,075.00 3.54
181 600720 祁连山 704,700.00 3.53
182 600583 海油工 程 702,841.00 3.53
183 601636 旗滨集 团 692,370.00 3.47
184 002185 华天科 技 677,800.00 3.40
185 000410 *ST 沈机 677,035.00 3.40
186 603160 汇顶科 技 673,937.00 3.38
187 300604 长川科 技 667,652.00 3.35
188 000965 天保基 建 657,141.00 3.30
189 600702 沱牌舍 得 653,141.00 3.28
190 600578 京能电 力 650,808.00 3.26
191 600745 闻泰科 技 644,324.00 3.23
192 300563 神宇股 份 630,892.00 3.16
193 600118 中国卫 星 629,370.00 3.16
194 601555 东吴证 券 626,189.00 3.14
195 000596 古井贡 酒 613,434.00 3.08
196 600495 晋西车 轴 613,221.00 3.08
197 000534 万泽股 份 610,663.00 3.06
198 300367 东方网 力 607,570.00 3.05
199 601126 四方股 份 606,348.00 3.04
200 002845 同兴达 589,097.42 2.95
201 601857 中国石 油 583,943.00 2.93
202 300376 易事特 583,660.00 2.93
203 601998 中信银 行 582,374.00 2.92
204 600016 民生银 行 582,307.00 2.92
205 601601 中国太 保 581,694.00 2.92
206 601818 光大银 行 581,383.00 2.92
207 600693 东百集 团 568,571.00 2.85
208 300327 中颖电 子 563,256.32 2.83
209 600425 *ST 青松 560,208.00 2.81
210 603919 金徽酒 558,580.55 2.80
211 603799 华友钴 业 557,415.00 2.80
212 600429 三元股 份 549,434.00 2.76
213 600217 中再资 环 549,315.00 2.76
214 600109 国金证 券 542,010.00 2.72
215 300127 银河磁 体 536,257.00 2.69
216 603198 迎驾贡 酒 534,870.00 2.68
217 002334 英威腾 531,648.00 2.67
218 603929 亚翔集 成 530,384.00 2.66
219 002601 龙蟒佰 利 500,233.00 2.51
220 002027 分众传 媒 493,229.00 2.47
221 600809 山西汾 酒 484,066.00 2.43
222 002842 翔鹭钨 业 478,610.92 2.40
223 000762 西藏矿 业 476,399.00 2.39 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 32 页共 44 页
224 600584 长电科 技 469,293.00 2.35
225 002753 永东股 份 467,914.00 2.35
226 002155 湖南黄 金 466,616.00 2.34
227 600579 天华院 464,916.00 2.33
228 600285 羚锐制 药 459,405.00 2.30
229 600201 生物股 份 458,337.00 2.30
230 603089 正裕工 业 453,628.00 2.28
231 601000 唐山港 448,184.00 2.25
232 300593 新雷能 441,450.00 2.21
233 002497 雅化集 团 426,767.00 2.14
234 002246 北化股 份 403,992.00 2.03
235 603903 中持股 份 400,048.00 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000761 本钢板 材 10,790,099.84 54.12
2 600282 南钢股 份 9,411,008.22 47.21
3 601111 中国国 航 8,892,997.07 44.61
4 600029 南方航 空 8,232,512.62 41.29
5 600569 安阳钢 铁 8,005,027.90 40.15
6 600808 马钢股 份 7,579,466.00 38.02
7 600115 东方航 空 7,470,798.92 37.47
8 000807 云铝股 份 7,166,314.13 35.95
9 600497 驰宏锌 锗 7,082,804.62 35.53
10 601021 春秋航 空 5,764,845.94 28.92
11 603885 吉祥航 空 5,743,797.60 28.81
12 600058 五矿发 展 5,533,816.00 27.76
13 000751 锌业股 份 5,527,566.65 27.73
14 000426 兴业矿 业 5,079,714.60 25.48
15 600050 中国联 通 4,995,754.00 25.06
16 000898 鞍钢股 份 4,815,743.91 24.16
17 000878 云南铜 业 4,696,845.54 23.56
18 600231 凌钢股 份 4,684,865.96 23.50
19 600782 新钢股 份 4,640,580.43 23.28
20 600362 江西铜 业 4,345,368.50 21.80
21 000825 太钢不 锈 4,338,430.64 21.76
22 000060 中金岭 南 4,270,564.22 21.42
23 600126 杭钢股 份 4,163,937.78 20.89
24 000799 酒鬼酒 4,029,167.94 20.21 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 33 页共 44 页
25 600549 厦门钨 业 3,833,604.95 19.23
26 603993 洛阳钼 业 3,806,354.00 19.09
27 601336 新华保 险 3,790,695.00 19.01
28 002114 罗平锌 电 3,784,320.23 18.98
29 600111 北方稀 土 3,744,336.00 18.78
30 600392 盛和资 源 3,634,877.00 18.23
31 000401 冀东水 泥 3,583,877.00 17.98
32 601899 紫金矿 业 3,514,898.74 17.63
33 300059 东方财 富 3,180,403.00 15.95
34 601600 中国铝 业 3,155,754.95 15.83
35 600019 宝钢股 份 3,089,336.03 15.50
36 600516 方大炭 素 2,939,927.00 14.75
37 601919 中远海 控 2,852,094.32 14.31
38 000831 五矿稀 土 2,851,538.00 14.30
39 000657 中钨高 新 2,768,024.00 13.88
40 601099 太平洋 2,651,199.00 13.30
41 002434 万里扬 2,559,158.00 12.84
42 600428 中远海 特 2,535,299.22 12.72
43 600595 中孚实 业 2,490,724.00 12.49
44 600219 南山铝 业 2,398,616.00 12.03
45 300224 正海磁 材 2,381,467.00 11.95
46 000933 神火股 份 2,371,931.00 11.90
47 000959 首钢股 份 2,286,804.00 11.47
48 600408 安泰集 团 2,263,301.76 11.35
49 601168 西部矿 业 2,230,162.52 11.19
50 000783 长江证 券 2,227,938.54 11.18
51 600022 山东钢 铁 2,193,510.00 11.00
52 600259 广晟有 色 2,186,620.00 10.97
53 000709 河钢股 份 2,167,538.00 10.87
54 002110 三钢闽 光 2,125,479.00 10.66
55 600801 华新水 泥 2,098,044.00 10.52
56 600307 酒钢宏 兴 2,080,039.00 10.43
57 300070 碧水源 2,062,092.46 10.34
58 002233 塔牌集 团 2,024,880.00 10.16
59 601179 中国西 电 1,978,080.77 9.92
60 000877 天山股 份 1,941,308.00 9.74
61 600221 海航控 股 1,899,172.00 9.53
62 600010 包钢股 份 1,891,366.00 9.49
63 000983 西山煤 电 1,869,548.01 9.38
64 002145 中核钛 白 1,820,369.00 9.13
65 000591 太阳能 1,803,779.96 9.05
66 000717 韶钢松 山 1,763,634.00 8.85
67 600266 北京城 建 1,727,188.00 8.66
68 600406 国电南 瑞 1,703,315.84 8.54 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 34 页共 44 页
69 600507 方大特 钢 1,667,493.00 8.36
70 601003 柳钢股 份 1,659,657.20 8.32
71 000688 建新矿 业 1,616,793.70 8.11
72 600299 安迪苏 1,614,391.00 8.10
73 002392 北京利 尔 1,603,336.00 8.04
74 300447 全信股 份 1,590,929.70 7.98
75 600598 北大荒 1,569,858.00 7.87
76 600369 西南证 券 1,541,118.00 7.73
77 600881 亚泰集 团 1,520,480.50 7.63
78 600490 鹏欣资 源 1,498,980.00 7.52
79 000726 鲁
泰Ａ 1,488,519.20 7.47
80 600711 盛屯矿 业 1,482,575.00 7.44
81 601788 光大证 券 1,468,436.00 7.37
82 000636 风华高 科 1,465,879.55 7.35
83 000735 罗 牛 山 1,425,060.00 7.15
84 601333 广深铁 路 1,410,045.15 7.07
85 002847 盐津铺 子 1,402,614.00 7.04
86 600160 巨化股 份 1,390,038.00 6.97
87 600108 亚盛集 团 1,389,492.00 6.97
88 002041 登海种 业 1,387,214.00 6.96
89 002174 游族网 络 1,384,766.97 6.95
90 000826 启迪桑 德 1,374,609.00 6.90
91 002124 天邦股 份 1,372,542.00 6.88
92 601222 林洋能 源 1,362,603.76 6.83
93 603612 索通发 展 1,353,592.00 6.79
94 002057 中钢天 源 1,343,007.00 6.74
95 000970 中科三 环 1,342,790.00 6.74
96 600117 西宁特 钢 1,332,081.00 6.68
97 603039 泛微网 络 1,323,965.00 6.64
98 600366 宁波韵 升 1,308,964.00 6.57
99 601198 东兴证 券 1,307,333.98 6.56
100 600076 康欣新 材 1,306,903.00 6.56
101 000600 建投能 源 1,303,814.86 6.54
102 600888 新疆众 和 1,285,907.49 6.45
103 000615 京汉股 份 1,281,772.00 6.43
104 601211 国泰君 安 1,246,077.32 6.25
105 000951 中国重 汽 1,232,418.80 6.18
106 002128 露天煤 业 1,225,622.00 6.15
107 603200 上海洗 霸 1,218,928.00 6.11
108 300310 宜通世 纪 1,212,402.00 6.08
109 000581 威孚高 科 1,197,336.00 6.01
110 000885 同力水 泥 1,195,777.00 6.00
111 601866 中远海 发 1,178,593.63 5.91
112 600026 中远海 能 1,176,856.74 5.90 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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113 600581 八一钢 铁 1,171,453.00 5.88
114 601328 交通银 行 1,166,957.00 5.85
115 000731 四川美 丰 1,160,673.00 5.82
116 000662 天夏智 慧 1,145,050.72 5.74
117 002032 苏 泊 尔 1,136,469.00 5.70
118 603260 合盛硅 业 1,115,020.00 5.59
119 601006 大秦铁 路 1,090,301.00 5.47
120 002405 四维图 新 1,068,251.00 5.36
121 601169 北京银 行 1,067,803.98 5.36
122 002736 国信证 券 1,059,038.00 5.31
123 601377 兴业证 券 1,054,797.00 5.29
124 000520 长航凤 凰 1,042,579.00 5.23
125 603133 碳元科 技 1,040,401.30 5.22
126 600135 乐凯胶 片 1,033,037.32 5.18
127 000597 东北制 药 1,029,486.00 5.16
128 600030 中信证 券 1,019,934.00 5.12
129 600998 九州通 999,557.00 5.01
130 600667 太极实 业 987,448.56 4.95
131 600958 东方证 券 974,448.00 4.89
132 601166 兴业银 行 970,763.00 4.87
133 601989 中国重 工 967,200.00 4.85
134 000839 中信国 安 957,950.00 4.81
135 002542 中化岩 土 956,148.30 4.80
136 600718 东软集 团 955,170.00 4.79
137 603602 纵横通 信 944,260.00 4.74
138 300379 东方通 931,363.68 4.67
139 600731 湖南海 利 901,069.56 4.52
140 601766 中国中 车 900,000.00 4.51
141 600961 株冶集 团 889,776.17 4.46
142 002655 共达电 声 876,773.22 4.40
143 600015 华夏银 行 869,853.00 4.36
144 601952 苏垦农 发 867,065.00 4.35
145 601020 华钰矿 业 863,063.87 4.33
146 000686 东北证 券 855,255.84 4.29
147 600871 石化油 服 842,000.00 4.22
148 300616 尚品宅 配 835,568.00 4.19
149 002829 星网宇 达 833,325.00 4.18
150 002378 章源钨 业 828,109.00 4.15
151 600359 新农开 发 826,439.00 4.15
152 002138 顺络电 子 821,764.76 4.12
153 000800 一汽轿 车 811,906.00 4.07
154 300610 晨化股 份 806,028.60 4.04
155 002288 超华科 技 802,482.00 4.03
156 002828 贝肯能 源 792,280.00 3.97 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 36 页共 44 页
157 002466 天齐锂 业 786,099.00 3.94
158 000692 惠天热 电 770,622.13 3.87
159 600018 上港集 团 769,296.00 3.86
160 600787 中储股 份 764,159.00 3.83
161 000895 双汇发 展 756,371.00 3.79
162 600720 祁连山 751,832.00 3.77
163 300152 科融环 境 749,605.00 3.76
164 002185 华天科 技 746,549.37 3.74
165 600218 全柴动 力 736,666.00 3.70
166 002616 长青集 团 717,393.13 3.60
167 601636 旗滨集 团 715,820.00 3.59
168 600583 海油工 程 714,600.00 3.58
169 000860 顺鑫农 业 702,396.74 3.52
170 600199 金种子 酒 701,097.00 3.52
171 600095 哈高科 700,782.00 3.52
172 603589 口子窖 700,598.00 3.51
173 002023 海特高 新 700,068.00 3.51
174 600745 闻泰科 技 698,426.84 3.50
175 000630 铜陵有 色 695,087.00 3.49
176 002446 盛路通 信 692,311.00 3.47
177 600578 京能电 力 687,342.36 3.45
178 600317 营口港 687,300.00 3.45
179 600251 冠农股 份 687,226.00 3.45
180 002642 荣之联 682,953.00 3.43
181 000972 *ST 中基 676,706.00 3.39
182 600702 沱牌舍 得 670,398.00 3.36
183 300613 富瀚微 662,407.00 3.32
184 000410 *ST 沈机 660,508.00 3.31
185 603160 汇顶科 技 658,194.00 3.30
186 000965 天保基 建 657,011.00 3.30
187 300615 欣天科 技 656,091.00 3.29
188 300604 长川科 技 647,288.00 3.25
189 601555 东吴证 券 632,642.00 3.17
190 600118 中国卫 星 630,488.00 3.16
191 000534 万泽股 份 630,434.00 3.16
192 300563 神宇股 份 620,863.00 3.11
193 300609 汇纳科 技 619,020.00 3.11
194 300367 东方网 力 616,807.69 3.09
195 000596 古井贡 酒 615,311.50 3.09
196 300376 易事特 596,750.00 2.99
197 601126 四方股 份 590,138.00 2.96
198 300127 银河磁 体 586,929.00 2.94
199 600495 晋西车 轴 586,131.00 2.94
200 601818 光大银 行 579,958.00 2.91 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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201 600016 民生银 行 579,427.00 2.91
202 601857 中国石 油 578,700.00 2.90
203 601601 中国太 保 576,866.00 2.89
204 601998 中信银 行 575,445.00 2.89
205 600693 东百集 团 555,331.00 2.79
206 600109 国金证 券 552,566.00 2.77
207 603799 华友钴 业 545,900.00 2.74
208 600429 三元股 份 542,040.00 2.72
209 002334 英威腾 541,233.00 2.71
210 603919 金徽酒 539,580.51 2.71
211 600425 *ST 青松 535,805.00 2.69
212 300327 中颖电 子 528,125.00 2.65
213 603198 迎驾贡 酒 527,143.00 2.64
214 603929 亚翔集 成 511,761.37 2.57
215 002845 同兴达 510,888.80 2.56
216 600809 山西汾 酒 507,207.00 2.54
217 002842 翔鹭钨 业 506,416.00 2.54
218 002601 龙蟒佰 利 494,908.00 2.48
219 002027 分众传 媒 490,633.00 2.46
220 000762 西藏矿 业 482,661.00 2.42
221 601000 唐山港 472,416.00 2.37
222 300593 新雷能 470,353.00 2.36
223 600579 天华院 469,261.00 2.35
224 002155 湖南黄 金 460,233.00 2.31
225 600285 羚锐制 药 455,962.32 2.29
226 600201 生物股 份 434,324.00 2.18
227 002753 永东股 份 434,254.00 2.18
228 603903 中持股 份 423,166.00 2.12
229 002497 雅化集 团 420,660.00 2.11
230 600217 中再资 环 417,483.28 2.09
231 603089 正裕工 业 409,640.00 2.05
232 600480 凌云股 份 405,600.00 2.03
233 600584 长电科 技 405,309.00 2.03
234 600027 华电国 际 402,488.00 2.02
235 600727 鲁北化 工 400,786.00 2.01
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 493,818,057.66
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 430,425,855.24
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 本期国债期货 投资 评价
无。
8.12 本报告期投资基金情 况
8.12.1 投资政策及风险说 明
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.12.2 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2 本 基金 转型 前基 金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
8.13.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金
51,903.67
2 应收证 券清 算款
1,794,568.61
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,522.00
5 应收申 购款
447,267.98
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,295,262.26
8.13.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.13.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
8.13.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰技 术领 先混
合 A
4,152 9,965.72 0.00 0.00% 41,377,663.54
100.00
%
金鹰技 术领 先混 4,746 6,168.77 0.00 0.00% 29,276,989.52 100.00金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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合 C %
合计
8,898 7,940.51 0.00 0.00% 70,654,653.06
100.00
%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
金鹰技 术领 先混 合 A
本基金 非上 市基 金。
金鹰技 术领 先混 合C
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
金鹰技 术领 先混 合 A - -
金鹰技 术领 先混 合 C 8.56 0.00%
合计 8.56 0.00%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰技 术领 先混 合 A 0
金鹰技 术领 先混 合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰技 术领 先混 合 A 0
金鹰技 术领 先混 合 C 0
合计 0
9.5 发起式基金发起资金 持有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰技 术领 先混 合 A 金鹰技 术领 先混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 9
日）基 金份 额总 额
20,695,477.24 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,990,288.29 415,849.92 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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本报告 期 基 金总 申购 份额 71,288,635.48 110,383,733.72
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 46,901,260.23 81,522,594.12
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 41,377,663.54 29,276,989.52
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 增聘 陈瀚先 生为 公司 副总 经理 ，该事 项已 于 2017 年 6 月 29 日 在《 证券 时
报》等 媒体 进行 了披 露。
报告期内基金管理人免去 苏文锋先生督察长职务， 免去李云亮先生副总经理 职务，聘请李云亮
先生担 任公 司督 察长 ，该 事项已 于 2017 年 9 月 13 日在《 证券 时报 》等 媒体 进行了 披露 。
2017 年 8 月， 陈 四清 先生 担任基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司董 事长 、 执 行董事 、 董 事会 战
略发展 委员 会主 席及 委员 职务。 上述 人事 变动 已按 相关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
1、为 本基 金审 计的 会计 师 事务所 为中 审众 环会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 。
2、本 报告 期内 实际 应支 付 会计师 事务 所的 审计 费 为 25000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 118,653,395.30 12.84% 108,129.96 12.95% -
广发证 券 1 22,728,416.13 2.46% 20,712.39 2.48% -
光大证 券 1 25,374,933.87 2.75% 23,124.16 2.77% -
中信证 券 1 19,706,212.00 2.13% 17,957.80 2.15% -
中金公 司 1 74,436,948.96 8.05% 69,322.93 8.30% -
招商证 券 1 41,017,268.52 4.44% 37,378.93 4.48% -
平安证 券 2 164,734,347.98 17.82% 150,121.53 17.98% -
民生证 券 1 33,566,676.65 3.63% 30,589.14 3.66% -
东北证 券 1 58,862,402.90 6.37% 41,868.03 5.01% -
东吴证 券 1 33,806,339.29 3.66% 30,807.73 3.69% -
国金证 券 1 36,369,801.65 3.94% 33,143.78 3.97% -
国泰君 安证 券 1 4,242,383.00 0.46% 3,950.93 0.47% -
华泰联 合证 券 1 44,749,742.15 4.84% 40,780.28 4.88% -
英大证 券 1 142,315,215.91 15.40% 132,537.41 15.87% -
中银国 际证 券 1 103,652,828.59 11.22% 94,458.50 11.31% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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券成交 总
额的比 例
券回购 成
交总额 的
比例
证成交 总
额的比 例
安信证 券 - -
2,800,000.
00
1.62% - -
广发证 券 - - - - - -
光大证 券 - -
20,300,00
0.00
11.73% - -
中信证 券 - - - - - -
中金公 司 - -
113,900,0
00.00
65.80% - -
招商证 券 - - - - - -
平安证 券 - -
1,200,000.
00
0.69% - -
民生证 券 - - - - - -
东北证 券 - -
30,900,00
0.00
17.85% - -
东吴证 券 - -
1,400,000.
00
0.81% - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安证 券 - - - - - -
华泰联 合证 券 - - - - - -
英大证 券 - -
2,600,000.
00
1.50% - -
中银国 际证 券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
经基金管理人第六届董事 会第八次会议审议通过， 免去凌富华先生董事长职 务，聘请李兆廷先
生担任 公司 董事 长， 该事 项已 于 2018 年 1 月 18 日 在证监 会指 定媒 体披 露。
经基金 管理 人 2016 年第 三 次临时 股东 会审 议通 过， 并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 （证
监许可[2017]2135 ） ，公司 原股东 美的 集团 股份有 限 公司、 东亚 联丰 投资管 理 有限公 司分 别将 其持有
的本公 司 20 ％和 11% 股 权 转让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团有 限 公司向 本公 司增 资人 民
币 260,200,000 元。 本次 股权转 让及 增资 后， 公司 股权结 构变 更为 ：东 旭集 团有限 公司 66.19% ，广
州证券 股份 有限 公司 24.01% ，广 州白 云山 医药 集团 股份有 限公 司 9.80% ， 本 公司注 册资 本由 人民 币
250,000,000 元 增加 至人 民 币 510,200,000 元。 公司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更 情金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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况进行 了相 应修 改。 本 公 司已完 成注 册资 本及 股权 变更事 项的 工商 变更 登记 。 上述 事项 已于 2018 年
1 月 30 日 在证 监会 指定 媒 体披露 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 八日
