金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
金 鹰 中小 盘 精选 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 八日金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰中 小盘 精选 混合
基金主 代码 162102
交易代 码 162102
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 27 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 402,792,932.55 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 投资 具有 较高 成长 性和良 好基 本面 的中 小盘 股票 ， 通 过积 极的 投资
组合管 理， 在控 制风 险的 前提下 谋求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采取 主动 的股 票投 资策略 ， 在专 业化 研究 的 基础上 ， 将系 统的 选股
方法与 积极 的投 资操 作相 结合 ， 选 择具 有较 高成 长 性、 基本 面良 好的 股票
构建股 票投 资组 合， 把 握 投资机 会， 实现 收益。 债 券投资 策略 ： 本 基金采
取稳健 的混 合管 理投 资策 略， 根 据对 利率、 收益 率 走势的 预测 ， 考 虑债 券
信用等 级 、 期 限 、 品 种 、 流动性 等因 素 ， 依 据修 正 久期 、 凸 性等 指标 ， 构
建债券 组合 。
本基金 的股 票投 资占 基金 资产总 值的 比例 为 50％到 80 ％， 债券 投资 占基
金 资 产 总 值 的 比 例 为 20％到 40 ％ ， 现 金 占 基 金 资 产 总 值 的 比 例 不 超 过
10 ％。
业绩比 较基 准 中证 700 指 数收 益率*75%+ 中 证全 债指 数收 益率*25%
风险收 益特 征 本基金 属于 风险 水平 适中 、预期 收益 较高 的证 券投 资基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李云亮 陆志俊
联系电 话 010-59944986 95559
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 8,579,505.13 -82,191,780.18 608,685,798.85
本期利 润 13,112,656.81 -140,887,678.21 497,649,363.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0269 -0.2286 0.7146
本期基 金份 额净 值增 长率 2.26% -14.91% 53.33%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0238 0.0143 0.5338
期末基 金资 产净 值 412,392,705.22 515,366,510.23 901,648,732.75
期末基 金份 额净 值 1.0238 1.0143 1.5338
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
3、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -2.05% 0.94% -2.61% 0.67% 0.56% 0.27%
过去六 个月 9.31% 0.86% 2.17% 0.65% 7.14% 0.21%
过去一 年 2.26% 0.87% 2.45% 0.63% -0.19% 0.24%
过去三 年 33.42% 1.57% 13.49% 1.48% 19.93% 0.09%
过去五 年 91.06% 1.38% 59.57% 1.31% 31.49% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
374.29% 1.44% 235.09% 1.46% 139.20% -0.02%
注：
1、本 基金 业绩 比较 基准 为: 中证 700 指 数收 益率× 75 ％＋中 证全 债指 数收 益率× 25% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2004 年 5 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日) 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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注：
1、本 基金 合同 于 2004 年 5 月 27 日 正式 生效 ；
2、 按 基金 合同 规定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效起 三个 月内为 建仓 期， 截止 报告 日本基 金的 各项 投
资比例 符合 基金 合同 规定 的各项 比例 ， 即股 票投 资 占基金 资产 总值 的比 例 为 50％到 80 ％， 债 券投 资
占基金 资产 总值 的比 例 为 20％到 40 ％， 现金 占基 金 资产总 值的 比例 不超 过 10％；
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 中证 700 指 数收 益率*75%+ 中 证全 债指 数收 益率*25% 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 0.073 3,932,119.43 3,831,082.25 7,763,201.68 -
2016 年 2.800 592,842,459.17 63,781,323.99 656,623,783.16 -
2017 年 0.132 3,163,247.59 3,544,931.96 6,708,179.55 -
合计 3.005 599,937,826.19 71,157,338.20 671,095,164.39 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 字[2002]97 号 文批 准，金 鹰基 金 管理有 限公 司于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州。2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管理 计划 业务 资格 ，2013 年 7 月子 公司 —— 深
圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 公司 下设 权益 投资部 等 18 个 一级 职能 部 门以及 北京 、 广 州、 上
海、深 圳、 成都 等 5 个分 公司。
“ 以人 为本 、 互 信协 作 ； 创 新谋变 、 挑战 超越 ” 是金 鹰 人的核 心价 值观 ， 在新 经 营团队 的带 领下 ，
公司回归投资本源，坚持 价值投资为导向，资产规 模结构持续优化，不断为 投资者创造稳健收益。金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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截至 2017 年 12 月 31 日 ， 公司公 募基 金规 模 447.64 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
于利强
研究部 总监 、
基金经 理
2015-01-1
5
- 8
于 利 强 先 生 ， 复 旦 大 学 金 融 学 学
士 。 历 任 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
审 计 师 ， 华 禾 投 资 管 理 有 限 公 司
风险投 资经 理，2009 年加 入银华
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 旅 游 、
地 产 、 中 小 盘 行 业 研 究 员 和 银 华
中小盘 基金 经理 助理 。2015 年 1
月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
担 任 研 究 部 总 监 。 现 任 金 鹰 中 小
盘 精 选 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 产 业
整 合 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 多 元 策 略
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 核 心 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
樊勇
研究员 ，基 金
经理助 理
2016-05-2
7
2017-09-05 5
樊 勇 先 生 ， 西 南 财 经 大 学 金 融 工
程 硕 士 ， 历 任 广 州 证 券 股 份 有 限
公 司 研 究 员 、 深 圳 英 兰 电 子 有 限
公司采 购员 等职 务，2015 年 1 月
加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现
任 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 金 鹰 稳 健 成 长 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理助 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中 华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下 投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同 时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2017 年， 在欧 美主 要 经济体 同步 复苏 的背 景下 ， 国 内宏观 经 济 亦呈 现企 稳复苏 态势 ， 其 中
受海外经济复苏带动和低 基数影响，出口增速大幅 改善；固定资产投资项下 房地产投资和基建投资
增速保 持平 稳， 受工 业企 业利润 改善 推动 ，制 造业 投资增 速小 幅回 升； 消费 支出增 速保 持平 稳。
股票市场上，经济复苏和 金融去杠杆成为市场两大 主要矛盾。一方面，经济 复苏背景下，叠加金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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供给侧 改革 ， 推 动 PPI 大 幅 抬升从 而带 动企 业利 润改 善， 钢 铁 、 有色 和建 材等 周 期性行 业涨 幅居 前；
经济复苏带动消费改善， 相关白酒、家电和保险行 业受益明显涨幅居首；另 一方面，金融去杠杆和
监管加 强， 推动 资金 价格 上行， 风险 偏好 显著 下降， 市场风 格严 重分 化， 低估 值蓝筹 受到 市场 追捧 ，
上证 50 指 数全 年大涨 25.08% ，而 创业 板则 下跌 10.67% 。由 于基 金合 约限 制， 本基金 重点 配置 了食
品、医 疗服 务、 电子 和通 信板块 ，少 量配 置了 银行 等大盘 股。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ，基金 份额 净值 为 1.0238 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 2.26%, 同期
业绩比 较基 准增 长率 为 2.45% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年， 欧美 经济 体 持续复 苏， 通胀 上行 压力 可能导 致货 币政 策收 紧速 度加快 ， 叠 加国 内
金融去杠杆，资管新规 和 理财新规将要落地，流动 性环境趋紧，但是我们认 为金融去杠杆的目标是
防风险，视实体经济情况 可调节空间较大，最终对 实体经济的冲击仍有待观 察。同时通胀中枢将有
所上移 ，油 价引 起的 输入 型通胀 成为 潜在 风险 。
市场方面，美元仍处在加 息周期，伴随国内金融去 杠杆，资金价格上行，将 会抑制股票市场估
值水平 和风 险偏 好。 低估 值和业 绩增 长确 定性 仍将 是选股 的重 要标 准， 如家 电、 银 行、 保 险等 行业 ，
此外成 长性 行业 如新 能源 汽车、5G 、 半导 体等新 兴 产业将 出现 中长 期布 局得 买点。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，估值委员会由基金 估值业务分管领导、督察 长、基金事务部负
责人、基金会计、合规风 控部人员及相关投研人员 等组成。在特殊情况下， 公司召集估值委员会会
议， 讨 论和 决策 特殊 估值 事项， 估值 委员 会集 体决 策， 需 到会 的三 分之 二估 值委员 会成 员表 决通 过。
估值委员会负责组织制定 和适时修订基金估值政策 和程序，指导和监督整个 估值流程。以上所有相
关人员具备较高的专业能 力和丰富的行业从业经验 。为保证基金估值的客观 独立，基金经理、投资
经理可参与估值原则和方 法的讨论，但不参与估值 原则和方法的最终决策和 日常估值的执行，一切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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约定分别提供银行间同业 市场债券品种的估值数据 及交易所交易的债券品种 的估值数据、流通受限
股票流 动性 折扣 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
2017 年 01 月 12 日 本基 金 实行 2017 年度 利润 分配， 共分配 利 润 6,708,179.55 元， 其 中现 金分红
3,163,247.59 元 ，红 利再 投 资 3,544,931.96 元。
4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2017 年度， 基金 托管 人在 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守了 《证 券投 资
基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协 议，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2017 年度， 金鹰 基金 管理 有限公 司在 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金 投资 运作 、 基金 资产 净值 的
计算、基金份额申购赎回 价格的计算、基金费用开 支等问题上，托管人未发 现损害基金持有人利益
的行为 。
本报告 期内 本基 金进 行 了 1 次收 益分 配， 分配 金额 为 6,708,179.55 元， 符合 基金合 同的 规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2017 年度 ， 由 金鹰 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关金 鹰中 小盘精 选证 券投 资
基金的年度报告中财务指 标、净值表现、收益分配 情况、财务会计报告相关 内容、投资组合报告等
内容真 实、 准确 、完 整。 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
王
兵
赵 会娜 签字 出具 了众 环审字 （2018 ）050140 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。 投 资者 可通 过年 度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 2,473.61 573,049.78
结算备 付金 21,806,115.59 41,079,455.69
存出保 证金 176,997.64 305,851.78
交易性 金融 资产 369,904,849.14 478,862,387.34
其中： 股票 投资 254,862,849.14 363,094,887.34
基金投 资 - -
债券投 资 115,042,000.00 115,767,500.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 28,020,887.76 -
应收利 息 3,745,599.13 762,145.84
应收股 利 - -
应收申 购款 251,011.56 48,697.82 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 423,907,934.43 521,631,588.25
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 8,089,916.70 2,572,633.19
应付赎 回款 561,185.68 618,376.79
应付管 理人 报酬 537,281.12 662,642.35
应付托 管费 89,546.84 110,440.41
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 568,121.72 431,888.54
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,669,177.15 1,869,096.74
负债合计 11,515,229.21 6,265,078.02
所有者权益： - -
实收基 金 402,792,932.55 508,101,573.20
未分配 利润 9,599,772.67 7,264,937.03
所有者权益合计 412,392,705.22 515,366,510.23
负债和所有者权益总 计 423,907,934.43 521,631,588.25
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0238 元 ， 基金 份额 总额 402,792,932.55 份。 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 14 页共 36 页
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 24,765,361.99 -120,987,865.61
1.利息 收入 4,568,882.89 6,758,734.54
其中： 存款 利息 收入 501,251.27 960,133.54
债券利 息收 入 4,067,631.62 5,796,417.78
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 2,183.22
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 15,504,208.74 -72,071,602.43
其中： 股票 投资 收益 14,124,446.75 -75,089,248.41
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 17,600.00 -64,800.62
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,362,161.99 3,082,446.60
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
4,533,151.68 -58,695,898.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 159,118.68 3,020,900.31
减：二、费用 11,652,705.18 19,899,812.60
1．管 理人 报酬 7,249,191.34 10,119,813.71
2．托 管费 1,208,198.50 1,686,635.59 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 15 页共 36 页
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,819,189.54 7,715,720.74
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 376,125.80 377,642.56
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 13,112,656.81 -140,887,678.21
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 13,112,656.81 -140,887,678.21
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
508,101,573.20 7,264,937.03 515,366,510.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 13,112,656.81 13,112,656.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-105,308,640.65 -4,069,641.62 -109,378,282.27
其中：1.基 金申 购款 68,257,746.05 -568,101.95 67,689,644.10
2.基金 赎回 款 -173,566,386.70 -3,501,539.67 -177,067,926.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -6,708,179.55 -6,708,179.55 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
402,792,932.55 9,599,772.67 412,392,705.22
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
587,870,670.42 313,778,062.33 901,648,732.75
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -140,887,678.21 -140,887,678.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-79,769,097.22 490,998,336.07 411,229,238.85
其中：1.基 金申 购款 2,334,848,475.88 544,277,125.07 2,879,125,600.95
2.基金 赎回 款 -2,414,617,573.10 -53,278,789.00 -2,467,896,362.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -656,623,783.16 -656,623,783.16
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
508,101,573.20 7,264,937.03 515,366,510.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金(简称" 本基 金") ， 经中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 简 称" 中国证 监会" ）
证监基 金字[2004]25 号文 《关于 同意 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金 设立 的批 复》批 准， 于 2004 年 5
月 27 日募 集成 立。 本 基金 为契约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 ， 首 次设 立募 集规 模为 545,813,283.53 份
基金份 额。 本基 金募 集期 间 自 2004 年 4 月 12 日 起至 2004 年 5 月 20 日止, 净销 售额为 545,813,283.53
元，认 购资 金在 认购 期间 的银行 利息 234,025.89 元 折算成 基金 资产 。上 述资 金已于 2004 年 5 月 27
日全额划入本基金在基金 托管人交通银行开立的本 基金托管专户。验资机构 为安永华明会计师事务
所 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称"
交通银 行"）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 （ 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等
有关信 息。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无需 说明 的重要 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保 证券 投资 基金 估值 的合理 性和 公允 性， 根据 中国证 监会 证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证
券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基协发金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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[2017]6 号 《 证券 投资 基金 投资流 通受 限股 票估 值指 引 （ 试行 ） 》 的相 关规 定 ， 本基金 自 2017 年 12 月
20 日 起， 对所 持有 的流 通 受限股 票的 估值 技术 进行 变更 。 新的 估值 技术 为市 价折扣 法， 考虑 了估 值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值，流动性折扣越高 ，对应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ，包括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票 等，不包括
停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而 发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政
策的通 知》 ， 对证 券投 资基 金从证 券市 场中 取得 的收 入， 包 括买 卖股 票、 债 券 的差价 收入 ， 股 权的 股金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ， 自
2016 年 5 月 1 日起 ，证 券 投资基 金( 封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金) 管理 人运 用基 金买
卖股票 、债 券免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 ， 资 管产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ， 以资 管产 品管 理人为 增值 税纳 税 人 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 财 政部 税务 总局 关于 资管 产 品增值 税有 关问 题
的通知 》 ， 资管 产品 管理 人 运营资 管产 品过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照
3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未
缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳 税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税
额中抵 减。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 ， 对 基金 取 得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以 及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 在 1 个月 以上 至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
- - 0.00 0.00%
注：本 基金 本年 度及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 进行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
- - 0.00 0.00%
注：本 基金 本年 度及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 进行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债
成交金 额
占当期 债金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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券成交 总
额的比 例
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - 0.00 0.00%
注：本 基金 本年 度及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 进行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
- - 0.00 0.00%
注：本 基金 本年 度及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 进行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
1、本 基金 本报 告期 内无 应 支付关 联方 的佣 金。
2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算 ， 以扣 除中 国证 券登 记结算 公司 收取 的证 管费 、 经 手费和 适用 期
间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,249,191.34 10,119,813.71 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 22 页共 36 页
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,672,607.51 1,814,659.81
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金管理 人报 酬划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付
给基金 管理 人， 若遇 节假 日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,208,198.50 1,686,635.59
注： 1 、基 金托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金托管 费划 付指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 ，若 遇
节假日 、休 息日 等， 支付 日期顺 延。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内没 有应 支付 关联 方的销 售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本年 度及 上年 度可 比期间 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （回 购）交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公
司
2,473.61 72,248.55 573,049.78 431,353.16
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过" 交 通银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户" 转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息，在 资产 负债 表中 的" 结 算备付 金" 科目 中单 独
列示。2017 年 年末 结算 备 付金余 额 21,806,115.59 元, 当期结 算备 付金 存款 利息 收入 426,375.59 元；
可比期 间 2016 年年 末结 算 备付金 余额 41,079,455.69 元, 当 期结 算备 付金 存款 利 息收入 495,326.27 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易 事项的说明
无。
7.4.8.7.2 当期交易及持 有基金管理人以及管 理人 关联方所管理基金产 生的 费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 基金 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
期末
估值
备注 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 24 页共 36 页
限类
型
总额 总额
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
新股
申购
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
网下
新股
待上
市
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
新股
申购
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
网下
新股
待上
市
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
网下
新股
申购
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
网下
新股
待上
市
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
新股
申购
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
网下
新股
待上
市
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30073
0
科创信
息
-
重大事
项停牌
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55
重大
事项
00291
9
名臣健
康
-
重大事
项停牌
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46
重大
事项
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无银 行间 市场债 券正 回购 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无交 易所 市场债 券正 回购 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 25 页共 36 页
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外) ， 采用 中证 指数有 限公 司根 据 《 中
国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立
提供的 估值 结果 确定 公允 价值， 相 关 债券 的公 允价 值属第 二层 次。
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 254,862,849.14 60.12
其中： 股票 254,862,849.14 60.12
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 115,042,000.00 27.14
其中： 债券 115,042,000.00 27.14
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
21,808,589.20 5.14 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 26 页共 36 页
8 其他各 项资 产 32,194,496.09 7.59
9 合计 423,907,934.43 100.00
注：其 他资 产包 括： 交易 保证金 、应 收利 息、 应收 证券清 算款 、其 他应 收款 、应收 申购 款。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 216,904,814.56 52.60
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
417,729.50 0.10
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
6,267,505.00 1.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,420,699.95 1.07
J 金融业
8,865,000.58 2.15
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
17,936,833.59 4.35
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 254,862,849.14 61.80
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通 投 资股 票投 资组 合 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 27 页共 36 页
本基金 本报 告期 内未 通过 港股通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300128 锦富技 术 1,925,884 19,798,087.52 4.80
2 603866 桃李面 包 491,300 19,145,961.00 4.64
3 002044 美年健 康 820,157 17,936,833.59 4.35
4 600419 天润乳 业 366,539 16,677,524.50 4.04
5 002511 中顺洁 柔 1,017,500 16,564,900.00 4.02
6 603626 科森科 技 541,000 15,369,810.00 3.73
7 002600 江粉磁 材 1,562,805 13,080,677.85 3.17
8 300473 德尔股 份 325,500 12,922,350.00 3.13
9 000823 超声电 子 923,000 12,506,650.00 3.03
10 300607 拓斯达 157,600 10,653,760.00 2.58
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 38,226,173.49 7.42
2 600095 哈高科 35,852,477.57 6.96
3 603626 科森科 技 32,365,294.57 6.28
4 000063 中兴通 讯 30,371,657.80 5.89
5 300310 宜通世 纪 29,353,061.88 5.70
6 002138 顺络电 子 27,305,282.42 5.30
7 002185 华天科 技 26,375,209.97 5.12
8 002044 美年健 康 23,949,846.12 4.65
9 002242 九阳股 份 23,354,126.43 4.53
10 600584 长电科 技 22,007,812.84 4.27
11 002600 江粉磁 材 21,498,085.96 4.17
12 002812 创新股 份 20,469,550.74 3.97
13 603866 桃李面 包 19,865,731.53 3.85
14 000636 风华高 科 18,937,312.80 3.67
15 300408 三环集 团 18,869,675.00 3.66 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 28 页共 36 页
16 300308 中际旭 创 18,616,179.00 3.61
17 002705 新宝股 份 17,025,494.37 3.30
18 600579 天华院 16,969,958.51 3.29
19 300473 德尔股 份 15,771,927.00 3.06
20 000799 酒鬼酒 15,603,043.24 3.03
21 600522 中天科 技 14,726,889.00 2.86
22 002511 中顺洁 柔 14,653,262.60 2.84
23 000823 超声电 子 14,589,079.00 2.83
24 000537 广宇发 展 14,516,000.43 2.82
25 600745 闻泰科 技 14,439,091.29 2.80
26 600804 鹏博士 14,417,355.22 2.80
27 600409 三友化 工 14,283,698.50 2.77
28 601988 中国银 行 14,196,377.00 2.75
29 600329 中新药 业 14,088,064.44 2.73
30 600801 华新水 泥 11,629,836.00 2.26
31 002766 索菱股 份 10,705,632.31 2.08
32 300238 冠昊生 物 10,672,040.39 2.07
33 300607 拓斯达 10,429,555.00 2.02
34 001979 招商蛇 口 10,349,464.00 2.01
注：该 表的 累计 买入 金额 按买入 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002185 华天科 技 35,412,069.14 6.87
2 600419 天润乳 业 33,519,852.70 6.50
3 600036 招商银 行 31,873,204.19 6.18
4 000063 中兴通 讯 31,775,814.60 6.17
5 300347 泰格医 药 31,131,800.54 6.04
6 300056 三维丝 29,981,036.37 5.82
7 002240 威华股 份 29,863,541.83 5.79
8 300310 宜通世 纪 28,742,556.44 5.58
9 300404 博济医 药 24,756,705.57 4.80
10 300106 西部牧 业 24,311,418.35 4.72
11 002242 九阳股 份 24,260,225.85 4.71
12 600095 哈高科 22,858,475.83 4.44
13 002138 顺络电 子 20,538,050.96 3.99
14 300128 锦富技 术 19,882,893.66 3.86
15 002580 圣阳股 份 19,850,680.36 3.85 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 29 页共 36 页
16 000636 风华高 科 19,746,325.33 3.83
17 002812 创新股 份 19,141,463.90 3.71
18 000537 广宇发 展 18,207,969.92 3.53
19 600584 长电科 技 17,802,949.25 3.45
20 603868 飞科电 器 17,339,695.45 3.36
21 300408 三环集 团 17,158,030.00 3.33
22 600409 三友化 工 16,909,762.00 3.28
23 600579 天华院 15,654,170.91 3.04
24 002705 新宝股 份 15,100,007.17 2.93
25 600745 闻泰科 技 14,990,771.54 2.91
26 603788 宁波高 发 14,698,420.41 2.85
27 300308 中际旭 创 14,546,202.16 2.82
28 002037 久联发 展 14,449,154.28 2.80
29 600522 中天科 技 14,391,806.00 2.79
30 603626 科森科 技 14,249,541.20 2.76
31 000799 酒鬼酒 14,159,344.07 2.75
32 601988 中国银 行 13,950,724.00 2.71
33 600329 中新药 业 13,799,791.68 2.68
34 603528 多伦科 技 13,520,324.80 2.62
35 002044 美年健 康 12,794,059.55 2.48
36 002008 大族激 光 12,347,440.26 2.40
37 600801 华新水 泥 11,896,958.40 2.31
38 002449 国星光 电 11,126,206.13 2.16
39 600795 国电电 力 10,890,156.00 2.11
40 600075 新疆天 业 10,845,969.88 2.10
41 002599 盛通股 份 10,574,813.34 2.05
42 002766 索菱股 份 10,309,974.71 2.00
注：该 表的 累计 卖出 金额 按卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 887,792,006.11
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,015,755,992.74
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 15,057,000.00 3.65 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 30 页共 36 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,985,000.00 24.25
其中： 政策 性金 融债 99,985,000.00 24.25
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 115,042,000.00 27.90
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150201 15 国开 01 500,000.00 49,995,000.00 12.12
2 170401 17 农发 01 500,000.00 49,990,000.00 12.12
3 010107 21 国债 ⑺ 150,000.00 15,057,000.00 3.65
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有三 只债 券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货的 持仓 。 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 31 页共 36 页
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货的 持仓 。
8.11.2 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 本报告期投资基金情 况
8.12.1 投资政策及风险说 明
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.12.2 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的基金投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.13.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
176,997.64
2 应收证 券清 算款
28,020,887.76
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,745,599.13
5 应收申 购款
251,011.56
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
- 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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9
合计
32,194,496.09
8.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.13.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
22,220
18,127.49 511,154.45 0.13% 402,281,778.10 99.87%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
本基金 非上 市交 易型 基金 。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 5,705.96 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2004 年 5 月 27 日) 基 金份 额总 额 545,813,283.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 508,101,573.20
本报告 期 基 金总 申购 份额 68,257,746.05
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 173,566,386.70
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 402,792,932.55
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 增聘 陈瀚先 生为 公司 副总 经理 ，该事 项已 于 2017 年 6 月 29 日 在《 证券 时
报》等 媒体 进行 了披 露。
报告期内基金管理人免去 苏文锋先生督察长职务， 免去李云亮先生副总经理 职务，聘请李云亮
先生担 任公 司督 察长 ，该 事项已 于 2017 年 9 月 13 日在《 证券 时报 》等 媒体 进行了 披露 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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11.5 本报告期持有的基金 发生的重大影响事件
本基金 报告 期内 未持 有基 金。
11.6 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 53000 元。
11.7 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的
情况。
11.8 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 3 352,913,423.80 18.61% 323,945.74 19.82% -
财通证 券 2 274,442,388.86 14.48% 255,585.71 15.64% -
湘财证 券 3 228,180,706.66 12.04% 162,303.99 9.93% -
东兴证 券 1 215,993,758.04 11.39% 196,835.89 12.04% -
华林证 券 1 156,800,253.03 8.27% 111,532.19 6.82% -
光大证 券 1 136,243,505.53 7.19% 99,635.19 6.10% -
英大证 券 1 115,465,934.74 6.09% 105,224.10 6.44% -
中信建 投证 券 1 102,322,882.77 5.40% 93,246.99 5.70% -
华创证 券 2 81,208,980.82 4.28% 74,005.77 4.53% -
中银国 际证 券 1 52,618,546.83 2.78% 47,948.49 2.93% -
安信证 券 1 43,832,039.77 2.31% 39,943.91 2.44% -
中信证 券 2 41,162,414.86 2.17% 37,511.21 2.29% -
银河证 券 2 33,452,439.83 1.76% 30,479.07 1.86% -
国联证 券 2 32,418,836.83 1.71% 29,543.33 1.81% -
财达证 券 1 17,059,083.45 0.90% 15,886.74 0.97% -
中金公 司 1 11,837,503.47 0.62% 11,024.95 0.67% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要； 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
经基金管理人第六届董事 会第八次会议审议通过， 免去凌富华先生董事长职 务，聘请李兆廷先
生担任 公司 董事 长， 该事 项已 于 2018 年 1 月 18 日 在证监 会指 定媒 体披 露。
经基金 管理 人 2016 年第 三 次临时 股东 会审 议通 过， 并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 （证
监许可[2017]2135 ） ，公司 原股东 美的 集团 股份有 限 公司、 东亚 联丰 投资管 理 有限公 司分 别将 其持有
的本公 司 20 ％和 11% 股 权 转让给 东旭 集团 有限 公司 。 公 司股 东东 旭集 团有 限 公司向 本公 司增 资人 民
币 260,200,000 元。 本次 股权转 让及 增资 后， 公司 股权结 构变 更为 ：东 旭集 团有限 公司 66.19% ，广
州证券 股份 有限 公司 24.01% ，广 州白 云山 医药 集团 股份有 限公 司 9.80% ， 本 公司注 册资 本由 人民 币
250,000,000 元 增加 至人 民 币 510,200,000 元。 公司 《公司 章程 》的 有关 条款 已根据 本次 股权 变更 情
况进行 了相 应修 改。 本 公 司已完 成注 册资 本及 股权 变更事 项的 工商 变更 登记 。 上述 事项 已于 2018 年
1 月 30 日 在证 监会 指定 媒 体披露 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 八日 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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