对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
交银天利宝货币A(002889)

交银天利宝货币:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 天利 宝 货币 市 场基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年三 月二十 八日


第 2 页共 34 页 §1


重 要提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管 人 中 信银行 股 份有限公 司( 以下 简称 “中信银 行”) 根据 本 基金合同 规定, 于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计 报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


第 3 页共 34 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 交银天利宝货币 基金主代码 002889 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 19 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,392,771,236.93 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银天利宝货币 A 交银天利宝货币 E 下属分级基金的交易代码 002889 002890 报告期末下属分级基金 的份 额总额 129,287,148.69 份 2,263,484,088.24 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下, 追求超 过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下, 结合对国内外 宏观经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市 场收益率曲线形态等各方面的分析, 合理安排组合期限 结构, 积极选择投资工具, 采取主动性的投资策略和精 细化的操作手法。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险 品种, 长期风险收益水平低于股票型基金、 混合型基金 和债券型基金。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有 限公司 中信银行股份有限公司 信息披露 姓名 王晚婷 李修滨


第 4 页共 34 页 负责人 联系电话 (021)61055050 4006800000 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosur e@jysld.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-700-5000 , 021-61055000 95558 传真 (021)61055054 010-85230024 2.4 信 息披 露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网 网址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 2017 年 2016 年 10 月 19 日(基金 合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 交 银 天 利 宝 货 币 A 交 银 天 利 宝 货 币 E 交 银 天 利 宝 货 币 A 交银天 利宝 货 币 E 本期已 实现 收益 1,518,783.72 64,622,625.91 2,074.66 2,977,288.39 本期利 润 1,518,783.72 64,622,625.91 2,074.66 2,977,288.39 本期净 值收 益率 4.01% 4.26% 0.55% 0.60% 3.1.2 期末数据和指 标 2017 年末 2016 年末 交 银 天 利 宝 货 币 A 交 银 天 利 宝 货 币 E 交 银 天 利 宝 货 币 A 交银天 利宝 货 币 E 期 末 基 金 资 产 净 值 129,287,148.69 2,263,484,088.24 2,542,790.45 503,013,014.58 期 末 基 金 份 额 净 值 1.000 1.000 1.000 1.000 注:1 、本基金申购赎回费为零。


2、本基金收益分配按日结转份额。


3、 本基金实行销售服务费分类收费方式, 分设两类基金份额:A 类基金份额和 E 类 第 5 页共 34 页 基金份额。A 类基金份额与 E 类基金份额的管理费、托管费相同,A 类基金份额按照 0.25% 的年费率计提销售服务费, E 类基金份额按照 0.01% 的年费率计提销售服务费。 在 计算主要财务指标时,A 类基金份额与分类前基金连续计算,E 类基金份额按新设基金 计算。


4、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 , 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 1. 交银 天利宝 货币 A : 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 1.0702% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.9820% 0.0006% 过去六个 月 2.1128% 0.0006% 0.1764% 0.0000% 1.9364% 0.0006% 过去一年 4.0107% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 3.6607% 0.0008% 自基金合 同生效起 至今 4.5824% 0.0017% 0.4210% 0.0000% 4.1614% 0.0017% 注:本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 2. 交银 天利宝 货币 E : 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 1.1308% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 1.0426% 0.0006% 过去六个 月 2.2350% 0.0005% 0.1764% 0.0000% 2.0586% 0.0005% 过去一年 4.2580% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 3.9080% 0.0008% 自基金合 同生效起 4.8787% 0.0017% 0.4210% 0.0000% 4.4577% 0.0017%


第 6 页共 34 页 至今 注:本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 1、交银天利宝货币 A 注:本基金基金合同生效日为 2016 年 10 月 19 日,截至报告期期末,本基金已完成建 仓但报告期期末距建仓 结 束 未 满 一 年 。 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。 2、交银天利宝货币 E


第 7 页共 34 页 注:本基金基金合同生效日为 2016 年 10 月 19 日,截至报告期期末,本基金已完成建 仓但报告期期末距建仓 结 束 未 满 一 年 。 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。 3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1、交银天利宝货币 A 注: 图示日期为 2016 年 10 月 19 日 (基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日。 基金合 第 8 页共 34 页 同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 2、交银天利宝货币 E 注: 图示日期为 2016 年 10 月 19 日 (基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日。 基金合 同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 交银天利宝货币 A : 单位:人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分 配合计 备注 2017 1,502,679.75 - 16,103.97 1,518,783.72 - 2016 1,816.97 - 257.69 2,074.66 - 合计 1,504,496.72 - 16,361.66 1,520,858.38 - 交银天利宝货币 E : 单位:人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应 付赎回款转 出金额 应付利润本 年变动 年度利润分 配合计 备注 2017 64,375,568.0 - 247,057.89 64,622,625.9 -


第 9 页共 34 页 2 1 2016 2,923,014.58 - 54,273.81 2,977,288.39 - 合计 67,298,582.6 0 - 301,331.70 67,599,914.3 0 - §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票 型在内的 78 只基金, 其中 股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄莹洁 交银货 币、 交银 理财 21 天债券、 交银现 金宝货 币、 交银 丰享收 益债券、 交银丰 泽收益 债券、 交 银裕通 纯债债 券、 交银 2016-10-19 - 9 年 黄 莹 洁 女 士 , 香 港 大 学 工 商 管 理 硕 士 、 北 京 大 学 经 济 学 、 管 理 学 双 学 士 。 历 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易员。2012 年加入交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 中 央 交 易室交易员。


第 10 页共 34 页 活期通 货币、 交 银天利 宝货币、 交银裕 隆纯债 债券、 交 银天鑫 宝货币、 交银天 益宝货 币、 交银 境尚收 益债券 的基金 经理 连端清 交银货 币、 交银 理财 60 天债券、 交银丰 盈收益 债券、 交 银现金 宝货币、 交银丰 润收益 债券、 交 银活期 通货币、 交银天 利宝货 币、 交银 裕兴纯 债债券、 交银裕 盈纯债 债券、 交 银裕利 纯债债 券、 交银 裕隆纯 债债券、 交银天 鑫宝货 2016-10-19 - 4 年 连 端 清 先 生 , 复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。 历 任 交 通 银 行 总 行 金 融 市 场 部 、 湘 财 证 券 研 究 所 研 究 员 、 中 航 信 托 资 产 管 理 部 投 资 经 理。2015 年加入交银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公司。


第 11 页共 34 页 币、 交银 天益宝 货币、 交 银境尚 收益债 券、 交银 天运宝 货币的 基金经 理 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告( 如适用) 之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 ) 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台, 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 ) 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 , 实 行 集 中 交 易制度 , 建 立 了 合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易 所公开竞价交易, 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则, 全部通过交易系统 进 行 比 例 分 配 ;对 于 非集 中 竞 价 交 易 、以 公 司名 义 进 行 的 场 外交 易 ,遵 循 “ 价 格 优 先 、 比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3 ) 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 , 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划 第 12 页共 34 页 分 , 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决 策权, 维护公平的投资管理环境, 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4) 公司建立统一的投 资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库建立、 维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 , 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等, 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5 ) 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ,风险 管 理 部 负 责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易 监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等, 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的 行为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成交量 5% 的 情 形 , 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 本报告期内, 2017 年债市收益率处于震荡上行的形态。 基本面方面, 经济数据由于 季末效应导致预期上下波动, 总体经济韧性较强, 环保限产引发通胀预期时而抬升, 而 海外美欧央行紧缩政策频出, 特朗普减税进程和汇率因素也不时主导市场。 货币政策与 流动性方面, 央行保持稳定中性货币政策, 超储率维持低位, 缴税因素导致资金面时而 紧 张 。 监 管 方 面 , 屡 超 预 期 , 市 场 情 绪 不 稳 , 四 、 五 月 份 银 监 会 多 次 出 台 监 管 文 件 , MPA 考核 和 金融 去 杠杆 政 策 不时 成为 主 导。十 月 份公 布 的流 动 性新规 更 是对 货 币基 金 的流动性管理提出了更高的要求, 使得银行间资金市场发生一定结构性的变化, 非银和 银行类机构之间的流动性差别进一步扩大。 报告期间, 三个月上海银行间拆借利率上行 164BP 到 4.9133% 。 基金操作方面, 由于基金规模相对稳定, 维持了一定的杠杆操作, 适当增厚了组合 收益。十二月末我们视 组 合 流 动 性 情 况 适 当 拉 长 久 期 , 增 配 了 同 业 存 单 、 存 款 等 资 产 。


第 13 页共 34 页 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告期内, 本基金 A 类基金份额净值收益率为 4.0107% , 同期业绩比较基准收益 率为 0.3500% ;本基金 E 类基金份额净值收益 率为 4.2580% ,同期业 绩比较基准收益率 为 0.3500% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场 及 行业 走势的 简要 展望 展望 2018 年,我们将 继续关注之前高位冲刺的银行同业存单发行情况,持续观察 监管政策的落地实施以及实际影响, 我们预计去杠杆政策仍将延续, 货币政策将会保持 不 紧 不 松 的 状 态, 流 动性 压 力 会 始 终 存在 。 本基 金 将 根 据 不 同资 产 收益 率 的 动 态 变 化 , 适时调整组合结构, 根据期限利差动态调整组合杠杆率, 通过对市场利率的前瞻性判断 进行合理有效的久期管理, 力求严格控制信用风险、 流动性风险和利率风险, 努力为持 有人创造稳健的收益。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策 和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 遵照法律法规及基金 合同的约定, 本基金每日分配收益, 按日结转份额。 本基金本 报告期内利润分配情况参见 年度报告正文 7.4.7.10 。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明


第 14 页共 34 页 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 作为本基金的托管人, 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的规定,对交银施罗德天利宝货币市场基金 2017 年度基金的 投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德天利宝货币市场基金的 投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润 分配等问题上, 不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证 券投资基金法》等有关 法 律 法 规 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的交银施罗 德天利宝货币市场基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审 计报告 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 交 银 施 罗 德 天 利 宝 货 币 市 场 基 金 2017 年 12 月 31 日的资产负债表, 2017 年度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以 及财务 报表附 注 出 具了 标准无 保留意 见的审 计 报告 【 普华永 道中天 审 字(2018) 第 21952 号】 。投资者可通过 本基金 年度报告正文查看该 审计报告全文。 §7 年度 财务报 表


第 15 页共 34 页 7.1 资 产负 债表 会计主体:交银施罗德天利宝货币市场基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 2017 年 12 月 31 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 753,570,511.01 296,148,475.22 结算备付金 18,181.82 296,139.49 存出保证金 2,459.61 6,772.52 交易性金融资产 7.4.7.2 1,117,393,596.74 76,817,409.93 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,117,393,596.74 76,817,409.93 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 637,927,200.00 162,041,400.00 应收证券清算款 - 2,060,695.22 应收利息 7.4.7.5 11,065,790.07 1,804,992.98 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,519,977,739.25 539,175,885.36 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2017 年 12 月 31 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 125,929,758.63 33,299,750.05 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - -


第 16 页共 34 页 应付管理人报酬 491,447.64 127,766.26 应付托管费 91,129.05 21,294.37 应付销售服务费 40,436.19 4,379.86 应付交易费用 7.4.7.7 44,959.39 3,111.95 应交税费 - - 应付利息 41,778.06 6,146.34 应付利润 317,693.36 54,531.50 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 249,300.00 103,100.00 负债合计 127,206,502.32 33,620,080.33 所 有者 权益:


实收基金 7.4.7.9 2,392,771,236.93 505,555,805.03 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 2,392,771,236.93 505,555,805.03 负债和所有者权益总计 2,519,977,739.25 539,175,885.36 注:1 、报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 2,392,771,236.93 份,其中 A 类基金份额总额 129,287,148.69 份,E 类基金份额总额 2,263,484,088.24 份。 2 、本摘要中资产负 债 表和利润表所列附注 号 为年度报告正文中对 应 的附注号,投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利 润表 会计主体:交银施罗德天利宝货币市场基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附 注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上 年度 可比期 间 2016 年 10 月 19 日 ( 基金 合同生 效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 一 、收 入 78,185,007.83 3,483,150.92 1.利息收入 78,172,866.81 3,521,733.64 其中:存款利息收入 7.4.7.11 36,663,440.24 2,177,525.96 债券利息收入 33,424,373.40 160,547.23


第 17 页共 34 页 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,085,053.17 1,183,660.45 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 12,141.02 -38,582.72 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 12,141.02 -38,582.72 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列) - - 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.14 - - 减 :二 、费用 12,043,598.20 503,787.87 1.管理人报酬 4,616,515.65 300,174.22 2.托管费 778,640.33 50,029.01 3.销售服务费 243,477.44 10,130.42 4.交易费用 - - 5.利息支出 6,086,513.05 35,293.59 其中:卖出回购金融资产支出 6,086,513.05 35,293.59 6.其他费用 7.4.7.15 318,451.73 108,160.63 三、利润总额(亏损总 额以 “- ” 号 填列 ) 66,141,409.63 2,979,363.05 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 “- ”号填 列) 66,141,409.63 2,979,363.05 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体:交银施罗德天利宝货币市场基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期


第 18 页共 34 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权 益(基金净值) 505,555,805.03 - 505,555,805.03 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 66,141,409.63 66,141,409.63 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) 1,887,215,431.90 - 1,887,215,431.90 其中: 1.基金申购款 2,802,024,065.01 - 2,802,024,065.01 2.基金赎回款 -914,808,633.11 - -914,808,633.11 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以 “- ” 号填列) - -66,141,409.63 -66,141,409.63 五、期末所有者权 益(基金净值) 2,392,771,236.93 - 2,392,771,236.93 项目 上 年度 可比期 间 2016 年 10 月 19 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权 益(基金净值) 500,103,275.90 - 500,103,275.90 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 2,979,363.05 2,979,363.05 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) 5,452,529.13 - 5,452,529.13 其中: 1.基金申购款 7,038,794.74 - 7,038,794.74 2.基金赎回款 -1,586,265.61 - -1,586,265.61 四、本期向基金份 额持有人分配利润 - -2,979,363.05 -2,979,363.05


第 19 页共 34 页 产生的基金净值变 动(净值减少以 “- ” 号填列) 五、期末所有者权 益(基金净值) 505,555,805.03 - 505,555,805.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 交银施罗 德天 利宝货 币 市场基金( 以 下简 称“ 本基金”) 经 中国证 券 监督管理 委员会 ( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]1106 号《关于准予交银施罗德天利宝货币市 场基金注册的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券 投资基金法》 和 《交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 500,013,273.00 元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 普华永道中天验字 (2016) 第 1270 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案, 《交银施罗德天利宝货币市 场基金基金合同》于 2016 年 10 月 19 日正式 生效,基金合同生效日的基金份额总额为 500,103,275.90 份基金份额, 其中认购资金利息折合 90,002.90 份基金份额。 本基金的基 金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据 《交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同》 和 《交银施罗德天利宝货币市场 基金招募说明书》 的相关规定, 本基金根据销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分 为 A 类基金份额和 E 类基金份额。销售服务费率为 0.25% 的基金份额,称为 A 类基金 份额; 销售服务费率为 0.01% 基金份额, 称为 E 类基金份额。 两类基金份额单独设置基 金代码, 并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 投资者 可自行选择认购的基金份额类别, 除非基金管理人在未来另行公告开通相关业务, 本基 金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德天利宝货币市场基金基金 合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括现金, 期限 在 1 年以内( 含 1 年) 的 银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单, 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债 券、非金融企业债务融 资工具、资产支持证券,中国证监会、中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允 许货币市场基金投资其他金融工具, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资 范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的业绩比较基准为: 活期 第 20 页共 34 页 存款利率( 税后) 。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2018 年 3 月 26 日批准报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准 则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资 基金业 协会( 以下简称 “中国 基金业 协会”) 颁布 的《证 券 投资基金 会计核 算业 务指引》 、 《交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2017 年度的财 务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关 信息。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关 于进一 步明确 全面推 开 营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项 第 21 页共 34 页 列示如下: (1) 对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖 债券的差价收入, 债券的利息收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗 德基金公司”) 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销 售机构 中信银行股份有限公司( “中信银行”) 基金托管人 交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年10 月19 日(基金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 4,616,515.65 300,174.22 其中: 支付销售机构的客 户维护费 192.27 1.46 注:自 2016 年 10 月 19 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 25 日,支付基金管理人的 管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支 第 22 页共 34 页 付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.30%/ 当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天 利宝货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 , 自 2017 年 12 月 26 日起, 支付基金管理 人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提, 逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年10 月19 日(基金合同 生效日)至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 778,640.33 50,029.01 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.05% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银天利宝货币 A 交银天利宝货币 E 合计 交银施罗德基金 公司 91,366.86 152,051.65 243,418.51 合计 91,366.86 152,051.65 243,418.51 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2016 年10 月19 日(基金合同生效日)至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银天利宝货币 A 交银天利宝货币E 合计 交银施罗德基金 123.22 10,000.30 10,123.52


第 23 页共 34 页 公司 合计 123.22 10,000.30 10,123.52 注: 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提, 逐日累 计至每月月底, 按月支付给基金管理人, 再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 A 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25% 和 0.01% 。销售服 务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值× 约定年费率 / 当年天数。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年10 月19 日 (基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银 行- 活期存 款 3,570,511.01 37,411.64 1,148,475.22 26,039.16 中信银 行- 协议存 款 - 3,830,458.33 - - 注: 本基金的银行活期存款和表格中列示的银行协议存款由基金托管人保管, 按银行同 业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。


第 24 页共 34 页 7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期 末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 125,929,758.63 元,是以如下债券作为质押: 金额单位 :人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 1117851017 17 广东南粤 银行 CD111 2018-01-02 99.01 900,000 89,110,849.80 111694339 17 哈尔滨银 行 CD184 2018-01-02 99.02 480,000 47,530,753.25 合计





1,380,000 136,641,603.05 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计 量的金融工具


第 25 页共 34 页 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为 1,117,393,596.74 元,无属于第一层次和第三层次的余额 (2016 年 12 月 31 日:第二层次 76,817,409.93 元,无属于第一 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金 融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资管产品 运营过程中发生的 增值税 应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产品 增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值 税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入 固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起 运营资管产品提供的贷 款 服 务 、 发 生 的 部 分 金 融 商 品 转 让 业 务 的 销 售 额 确 定 做 出 规 定 。 上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税 外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资 组合报 告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位 :人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 第 26 页共 34 页 例(% ) 1 固定收益投资 1,117,393,596.74 44.34 其中: 债券 1,117,393,596.74 44.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 637,927,200.00 25.31 其中: 买断式回购的买入返售 金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 753,588,692.83 29.90 4 其他各项资产 11,068,249.68 0.44 5 合计 2,519,977,739.25 100.00 8.2 债 券回 购融 资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.32 其中:买断式回购融资 0.06 序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 125,929,758.63 5.26 其中:买断式回购融资 125,929,758.63 5.26 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限 8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44


第 27 页共 34 页 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本基金合同约定: “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天 ” 。 本报告期内,本基金未发生超标情况。 8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (%) 1 30 天以内 38.50 5.26 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 7.51 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 54.45 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90 天(含)—120 天 2.05 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120 天(含) —397 天(含) 2.34 - 其中: 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 6 合计 104.85 5.26 8.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位 :人民币元


第 28 页共 34 页 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 ( %) 1 国家债券 1,000,001.17 0.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,030,824.63 5.39 其中:政策性金融债 129,030,824.63 5.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 159,971,695.51 6.69 6 中期票据 - - 7 同业存单 827,391,075.43 34.58 8 其他 - - 9 合计 1,117,393,596.74 46.70 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 8.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细 金额单位 :人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 111785367 17 广东南粤银 行 CD111 900,000 89,110,849.80 3.72 2 170203 17 国开 03 600,000 59,963,133.95 2.51 3 011764064 17 广州金融 SCP002 500,000 49,999,327.96 2.09 4 041751019 17 扬子国资 CP001 500,000 49,978,250.18 2.09 5 111781773 17 唐山银行 CD131 500,000 49,846,173.16 2.08 6 111782104 17 长安银行 CD059 500,000 49,802,335.88 2.08 7 111784754 17 广东华兴银 行 CD081 500,000 49,561,113.79 2.07 8 111784771 17 廊坊银行 CD094 500,000 49,536,043.14 2.07 9 111785313 17 哈尔滨银行 CD184 500,000 49,511,201.30 2.07 10 111785335 17 潍坊银行 CD045 500,000 49,503,953.66 2.07


第 29 页共 34 页 8.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0469% 报告期内偏离度的最低值 -0.0725% 报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单平均值 0.0178% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。 8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投 资组 合报 告附注 8.9.1 基 金计 价方 法说明 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,459.61 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,065,790.07 4 应收申购款 - 5 其他应收款 -


第 30 页共 34 页 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 11,068,249.68 8.9.4 其 他需 说明 的重要 事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金 份额持 有人 信息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 交 银 天 利 宝 货 币 A 3,732 34,642.86 504,219.88 0.39% 128,782,928.81 99.61% 交 银 天 利 宝 货 币 E 10 226,348,408 .82 2,263,484,088. 24 100.00% - - 合计 3,742 639,436.46 2,263,988,308. 12 94.62% 128,782,928.81 5.38% 9.2 期 末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 1,358,226,080.00 56.76% 2 其他机构 204,484,887.90 8.55% 3 银行类机构 200,400,442.70 8.38% 4 银行类机构 100,529,300.90 4.20% 5 其他机构 100,212,386.40 4.19% 6 其他机构 100,000,000.00 4.18% 7 其他机构 59,008,097.65 2.47% 8 其他机构 50,013,857.35 2.09% 9 保险类机构 50,000,000.00 2.09% 10 其他机构 40,005,489.93 1.67%


第 31 页共 34 页 9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 交银天利宝货币 A - - 交银天利宝货币 E - - 合计 - - 9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本 公 司 高 级 管 理 人 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 放式基金 交银天利宝货币 A 0 交银天利宝货币 E 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 交银天利宝货币 A 0 交银天利宝货币 E 0 合计 0 §10 开放 式基金 份额变 动 单位:份 项目 交银天利宝货币 A 交银天利宝货币 E 基金合同生效日 (2016 年 10 月 19 日)基金份额总额 13,275.90 500,090,000.00 本报告期 期初基金份额总额 2,542,790.45 503,013,014.58 本报告期 基金总申购份额 384,633,496.99 2,417,390,568.02 减:本报告期 基金总赎回份额 257,889,138.75 656,919,494.36 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 129,287,148.69 2,263,484,088.24 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务;


第 32 页共 34 页 §11 重大 事件揭 示 11.1 基 金份 额持 有人大会 决议 本基金管理人于 2017 年 12 月 2 日起至 2017 年 12 月 24 日 17: 00 止以通讯方式召 开本基金的基金份额持有人大会, 就本基金调整管理费率及基金合同修改有关事项的议 案进行表决。根据基金份额持有人大会的决议,本基金的管理费由 0.3% 调整为 0.15% , 并相应修改基金合同和托管协议。本次基金份额持有人大会决议于 2017 年 12 月 25 日 生效,自本次基金份额持有人大会决议公告之日即 2017 年 12 月 26 日起,本基金执行 调整后的管理费率。 11.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动 1 、基金管理人的重 大 人事变动:本报告期 内 ,本基金的基金管理 人 未发生重大人 事变动。 2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动:本基金托管人的 专 门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金投 资策 略的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况 本报告期内, 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) , 本期审计费用为 70,000.00 元。 自本基金合同生效以来, 本基金未改 聘为其审 计的会计师事务所。 11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 (1)管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两 个加强、两个遏制”回头看专项检查 后采取责令改正的要求, 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划, 按照要求完 成了改进工作, 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外, 本报告期内, 基 金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (2)托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚 。


第 33 页共 34 页 11.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况 11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 国金证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 中泰证 券股 份有限 公司 2 - - - - - 11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位 :人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 安信证 券股 份有限 公司 123,613,804 .95 100.00% 10,158,800, 000.00 100.00% - - 注:1 、报告期内,本基金新增加国金证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司,其 它交易单元未发生变化;





2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综 合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 11.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。


第 34 页共 34 页 §12


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 12.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017/1/1-2017/1 2/31 502,95 9,912. 48 1,055, 266,16 7.02 200,000, 000.00 1,358,226,0 79.50 56.76% 产品特 有风 险 本基金 本报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过 基金 总份 额20% 的 情 况。如 该类 投资 者集 中赎回 , 可 能会 对本 基金 带来流 动性 冲击 , 从 而影 响基金 的投 资运 作和 收益 水平。 基金 管理 人将 加 强流动 性管 理, 防范 相关 风险, 保护 持有 人利 益。 12.2 影 响投 资者 决策的 其他 重要信 息 本基金管理人于 2017 年 12 月 2 日起至 2017 年 12 月 24 日 17: 00 止以通讯方式召 开本基金的基金份额持有人大会, 就本基金调整管理费率及基金合同修改有关事项的议 案进行表决。根据基金份额持有人大会的决议,本基金的管理费由 0.3% 调整为 0.15% , 并相应修改基金合同和托管协议。 本基金管理人将在更新基金招募说明书时, 对上述相 关内容进行相应修订。本次基金份额持有人大会决议于 2017 年 12 月 25 日生效,自本 次基金份额持有人大会决议公告之日即 2017 年 12 月 26 日起,本基金执行调整后的管 理费率。详情请查阅本基金管理人于 2017 年 12 月 26 日发布的《交银施罗德基金管理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗 德 天 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议 生 效的公告》。 交 银施 罗德基 金管 理有限 公司 二 〇一 八年三 月二 十八日