中 证 上 海 国企 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 中证上 海国 企 ETF
场内简 称 上海国 企
基金主 代码 510810
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年7 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,418,091,004.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2016 年8 月 29 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略 本 基 金主 要采 用完 全复 制法 ， 本基 金力 争日 均跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.2% ，年跟 踪误 差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 标的 指 数， 即中 证上 海国 企指
数。
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，其 预 期的 风险 与收 益高 于混
合 型 基金 、债 券型 基金 与货 币 市场 基金 ，为 证券 投资
基 金 中较 高风 险、 较高 预期 收 益的 品种 。同 时本 基金
为指数 基金 ， 主 要采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数表 现，
具有与 标的 指数 相似 的风 险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 楼 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年
2016 年7 月28 日(基 金合 同
生效日)-2016 年12 月31 日
本期已 实现 收益 318,462,700.37 196,767,857.83
本期利 润 456,540,761.04 -224,426,753.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0341 -0.0163
本期基 金份 额净 值增 长率 1.77% -2.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0315 -0.0200
期末基 金资 产净 值 10,089,794,709.43 14,961,051,405.46
期末基 金份 额净 值 0.9685 0.9800
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.36% 0.77% -3.14% 0.77% -0.22% 0.00%
过去六 个月 -2.50% 0.65% -3.00% 0.65% 0.50% 0.00%
过去一 年 1.77% 0.64% 0.98% 0.64% 0.79% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
-0.26% 0.67% -0.33% 0.68% 0.07% -0.01% 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2016 年 7 月 28 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2016 年 7 月 28 日， 至本 报告 期末 未 满三年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每 10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 0.3000 359,492,730.12 - 359,492,730.12
2016 - - - -
合计 0.3000 359,492,730.12 - 359,492,730.12
注：本 基金 成立 于2016 年 7 月28 日，2016 年度 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富沪深
300 安中
指数基
金 、 汇 添
富 成 长 多
因 子 股 票
基 金 、 汇
添 富 主 要
消费 ETF
联接基
金 、 汇 添
富 中 证 精
准 医 指 数
基 金 、 中
证 上 海 国
企 ETF、汇
添 富 中 证
互 联 网 医
疗指数
（LOF）、
汇 添 富 中
证 500 指
数（LOF ）
的 基 金 经
理 ， 指 数
与 量 化 投
资 部 副 总
监。
2016 年 7 月
28 日
- 11 年
国籍： 中国 。 学 历： 中 国 科
学技术 大学 管理 学博 士。 相
关业务 资格： 证券 投资 基 金
从业资 格。 从业 经历： 曾 任
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金
融工程 研究 员、 上 投摩 根 基
金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发
高级经 理 。 2008 年 3 月加入
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司， 历 任产 品开 发高 级 经
理、数 量投 资高 级分 析师 、
基金经 理助 理， 现 任指 数 与
量 化 投 资 部 副 总 监 。2010
年2 月5 日至 今任 汇添 富 上
证 综 合 指 数 基 金 的 基 金 经
理， 2011 年9 月16 日至2013
年 11 月 7 日任汇 添富 深 证
300ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2011 年 9 月 28 日至 2013
年 11 月 7 日任汇 添富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理 ，2013 年 8 月 23 日
至2015 年11 月2 日任 中 证
主要消 费ETF 基 金、 中 证 医
药卫 生ETF 基金、 中证 能 源
ETF 基 金、 中 证金 融地 产ETF
基 金 的 基 金 经 理 ，2013 年
11 月 6 日至 今任 汇添 富 沪
深300 安 中指 数基 金的 基 金
经理，2015 年2 月 16 日至
今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 股
票 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 3 月 24 日至今 任汇 添 富
主要消 费ETF 联接 基金 的 基
金经理 ，2016 年 1 月 21 日
至 今 任 汇 添 富 中 证 精 准 医
指数基 金的 基金 经理，2016
年 7 月 28 日至今 任中 证 上
海 国 企 ETF 的 基 金 经 理 ，
2016 年12 月22 日 至今 任 汇
添 富 中 证 互 联 网 医 疗 指 数
（LOF ） 的 基 金 经 理 ，2017
年 8 月 10 日至今 任汇 添 富
中证 500 指 数（LOF）的基中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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金经理 。
楚天舒
中 证 上 海
国企 ETF 、
上 海 国 企
ETF 联 接、
汇 添 富 沪
深 300 指
数（LOF）、
上 证 上 海
改 革 发 展
主题 ETF 、
汇 添 富 中
证 全 指 证
券 公 司 指
数（LOF ）
的 基 金 经
理 ， 指 数
与 量 化 投
资 部 副 总
监。
2016 年8 月8
日
- 17 年
国籍： 中国 。 学 历： 南 开 大
学经济 学博 士。 从业 经历 ：
曾任职 于深 圳商 业银 行、 华
安 证 券 、 华 富 基 金 管 理 公
司、 深 圳证 券交 易所、 上 海
证券交 易所、 华宝 兴业 基 金
管理公 司 ， 2014 年 5 月加入
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司， 现 任指 数与 量化 投 资
部副总 监。2016 年 8 月 8
日至今 任中 证上 海国 企 ETF
的基金 经理 ，2016 年 9 月
18 日 至 今 任 上 海 国 企 ETF
联接的 基金 经理，2017 年9
月 6 日 至 今 任 汇 添 富 沪 深
300 指 数 （LOF ） 的 基金 经理 ，
2017 年 12 月 1 日 至今 担 任
上证上 海改 革发 展主 题 ETF
的基金 经理 ，2017 年 12 月
4 日至今 担任 汇添 富中 证 全
指 证 券 公 司 指 数 （LOF ）的
基金经 理。
注：1、基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日，其 “ 离 职日期 ”为 根据公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、 价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年 ， 基 本面 上 ， 国内经 济延 续了 稳中 向好 的态势 ， 企业 盈利 整体 改 善， 经济 保持 韧
性；国际经济 继续复苏 ， 贸易维持较高 景气度， 出 口持续好转。 政策面上 ， 十九大报告 和中央经
济工作会议指 明了未来 发 展和改革的方 向；金融 监 管力度增强， 持续引导 经 济去杠杆和 资本 “ 脱
虚向实 ” ， 金 融服 务实 体 经济 ； 供 给侧 改革 持续 推 进， 结构 性减 税降 费措 施 密集推 出 ， 混 改加 速，
PPP 持续落 地，雄安 、粤 港澳大湾区、 长江经济 带 等协调区域经 济协同发 展 的规划陆续出 台。稳
健的基 本面 和改 革的 大力 推进为 证券 市场 提供 了较 好的环 境。
结构上，受益 于经济整 体 复苏，叠加供 给侧改革 和 环保督察对低 效率、高 污 染的落后产能 的
挤出，部分工 业品价格 上 涨，工业企业 利润率有 所 回升；部分周 期行业表 现 出色。消费 对经济增
长的拉动作用 越来越大 ， 消费者信心指 数维持高 位 ，消费升级已 成为市场 的 共识，部分 业绩确定
性强的 消费 白马 股表 现出 色。北 上资 金持 续流 入， 国外投 资者 对 A 股权 益资 产的配 置逐 步提 升 ，
边际资 金的 偏好 进一 步影 响了市 场风 格， 加速 了 A 股风格 国际 化的 进程 。IPO 加 速， “壳 价值 ”
大幅下降；外 延式并购 得 到控制。市场 流动性较 为 紧张，成交活 跃度下降 ， 一些估值过 高的行业
和中小 盘股 票价 格出 现了 一定程 度的 回调 。
政策面 ， 十 九大 报告 和中 央经济 工作 会议 指明 了未 来发展 和改 革的 方向 ； 金 融监管 力度 增强 ，
持续引 导经 济去 杠杆 和资 本 “ 脱虚 向实” ， 尽管 监管 政策对 短期 市场 资金 面和 流动性 有所 影响 ， 但
着眼未 来， 确定 性的 提高 和潜在 风险 的降 低提 升了 权益市 场的 吸引 力。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内上 海国 企基 准上 涨 0.98% ， 本基 金在 报告 期 内累计 收益 率 为1.77% ， 收 益率超 越业 绩
比较基准 0.79% 。 收益率 的差异因素主 要来源于 期 间成份股分红 、日常申 购 赎回等因素。 本基金
日均跟 踪误 差 为0.0169% ，这一 跟踪 误差 水平 远低 于合同 约定 上限 ，在 报告 期达到 了投 资目 标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 经济 基本 面 大概率 仍将 保持 稳中 向好 的态势 ， 通过 产业 升级 、 经济转 型和 持续中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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推进的 供给 侧改 革， 目 前 A 股涌 现出 了一 批治 理优 良、内 生成 长稳 定、 具有 较强竞 争力 的上 市公
司， 同 时国 际经 济继 续复 苏也 为A 股 创造 了较 好的 外部环 境。 政策 面上 ，2018 是十 九大 的开 局之
年，会议的目 标和规划 将 在今年逐步细 化和落实 ， 改革的逐步落 地将给中 国 经济带来新 的活力；
金融服务实体 经济、防 控 金融风险仍是 金融监管 的 主基调，资管 新规等一 系 列政策的落 地有利于
化解潜在的经 济金融风 险 ，提升市场透 明度，改 善 整体风险偏好 。资金面 上 ，在去杠杆 、防风险
的大背景 下， 流动性大 概 率保持中性， 但边际上 ， 随着资本市场 的进一步 开 放和机构投 资占比的
逐步提 升，A 股 市场 的机 构化将 特征 愈发 明显 。
风格上 ，A 股有 进一 步向 成 熟市场 靠拢 的可 能性 ， 推 动 2017 年 蓝筹 行情 的资 金 面及政 策面 因
素仍然 存在 ， 基 本面 质地 优良的 股票 仍可 能存 在超 额收益 。 但 目前 估值 水平 已经逐 步反 映基 本面 ，
在流动性整体 变化不大 的 背景下，行业 和个股表 现 将从极致化的 “二八分 化 ”转向相对 均衡，不
同风格 的收 益差 异相 比2017 年 可能 减少 。
2018 年将 是国 企改 革逐 步 落地的 时间 段， 国企 改革 预期越 来越 明确 ， 上 海地 方国企 作为 全国
国企改革的排 头兵，结 合 上海自由贸易 港和长三 角 建设规划，将 在经济中 发 挥更为重要 的作用，
相关上 市公 司也 将迎 来较 为确定 的投 资机 会。
作为被 动投 资的 交易 所上 市指数 型基 金， 汇添 富中 证上海 国企 ETF 将 严格 遵 守基金 合同 ， 继
续坚持 既定 的指 数化 投资 策略， 积极 采取 有效 方法 去 严格控 制基 金相 对业 绩比 较基准 的跟 踪误 差 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有 关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金以使 收益分配 后 基金份额净值 增长率尽 可 能贴近标的指 数
同期增长率为 原则进行 收 益分配。基于 本基金的 性 质和特点，本 基金收益 分 配不须以弥 补浮动亏
损为前 提， 收益 分配 后有 可能使 除息 后的 基金 份额 净值低 于面 值。
本基金 于2017 年8 月 10 日实施 利润 分配 ， 每10 份 基金份 额派 发红 利0.2 元 人民币 。
本基金 于2017 年10 月 25 日实施 利润 分配 ， 每10 份 基金份 额派 发红 利0.1 元 人民币 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的 说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对中 证上 海国 企交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中证上海 国 企交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 汇 添富基金管理 股
份有限公司在 中证上海 国 企交易型开放 式指数证 券 投资基金的投 资运作、 基 金资 产净值 计算、基
金份额 申购 赎回 价格 计算 、 基金 费用 开支 等问 题上 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 中证上海 国 企交易型开 放式指数
证券投 资基 金对 基金 份额 持有人 进行 了2 次利 润分 配，分 配金 额 为 359,492,730.12 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的中证 上海国企 交 易型开放式指 数
证券投 资基 金2017 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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§6 审计报 告
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 审 计，注册会计 师
陈露 、 陈 军于2018 年 3 月27 日 签字 出具 了 安 永华 明 （2018 ） 审字 第60466941_B66 号 标准 无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
25,322,354.70 157,740,056.27
结算备 付金
136,778.56 7,203,686.97
存出保 证金
297,147.75 1,413,730.75
交易性 金融 资产
10,071,107,349.29 14,806,370,405.76
其中： 股票 投资
10,071,107,349.29 14,806,370,405.76
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
110,445.76 740,538.81
应收利 息
5,236.40 34,397.22 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
10,096,979,312.46 14,973,502,815.78
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,238.20 3,259,647.27
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,934,202.93 4,899,053.38
应付托 管费
874,267.33 1,088,678.54
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,163,801.90 1,932,816.47
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,209,092.67 1,271,214.66
负债合 计
7,184,603.03 12,451,410.32
所有者权益：
实收基 金
10,418,091,004.00 15,266,091,004.00
未分配 利润
-328,296,294.57 -305,039,598.54 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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所有者 权益 合计
10,089,794,709.43 14,961,051,405.46
负债和 所有 者权 益总 计
10,096,979,312.46 14,973,502,815.78
注： 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值0.9685 元， 基金 份额 总额10,418,091,004.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 7 月 28 日(基金合
同生效日)至2016 年12 月
31 日
一、收入 548,458,938.18 -159,683,158.78
1.利息 收入 815,089.92 2,880,620.75
其中： 存款 利息 收入 812,655.19 2,880,620.75
债券利 息收 入 2,434.73 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 409,412,686.40 258,092,480.57
其中： 股票 投资 收益 151,551,667.46 250,948,430.18
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,676,342.37 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 254,184,676.57 7,144,050.39
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
138,078,060.67 -421,194,611.51
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 153,101.19 538,351.41
减： 二、费用 91,918,177.14 64,743,594.90
1．管 理人 报酬 60,674,270.96 26,702,646.06
2．托 管费 13,483,171.29 5,933,921.31
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 12,206,679.49 29,996,285.47
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 5,554,055.40 2,110,742.06 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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三、 利润总额 （ 亏损总额 以 “-”号
填列）
456,540,761.04 -224,426,753.68
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,266,091,004.00 -305,039,598.54 14,961,051,405.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 456,540,761.04 456,540,761.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,848,000,000.00 -120,304,726.95 -4,968,304,726.95
其中：1. 基 金申 购款 2,227,000,000.00 -11,854,194.67 2,215,145,805.33
2. 基金 赎回 款 -7,075,000,000.00 -108,450,532.28 -7,183,450,532.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -359,492,730.12 -359,492,730.12
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
10,418,091,004.00 -328,296,294.57 10,089,794,709.43
项目
上年度可比期间
2016 年7 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,220,091,004.00 - 15,220,091,004.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -224,426,753.68 -224,426,753.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
46,000,000.00 -80,612,844.86 -34,612,844.86 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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其中：1. 基 金申 购款 19,812,000,000.00 324,820,650.67 20,136,820,650.67
2. 基金 赎回 款 -19,766,000,000.00 -405,433,495.53 -20,171,433,495.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,266,091,004.00 -305,039,598.54 14,961,051,405.46
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金 ”) ， 系 经 中国证 券监 督管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ） 证 监许 可[2016]1265 号 文 《 关于 准予 中证上 海国 企交 易型
开放式指数证 券投资基 金 注册的批复》 准予注册 ， 由基金管理人 汇添富基 金 管理股份有 限公司向
社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2016 年 7 月 28 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
15,220,091,004.00 份 基 金份额。本基金 为契约型 开放式，存续期 限不定。 本基金的基金管 理人
为汇添富基金 管理股份 有 限公司，注册 登记机构 为 中国证券登记 结算有限 责 任公司， 基 金托管人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 。 为更好地实现 投资目标 ， 本基金可少量 投
资于非 成分 股 （ 包括 中小 板、 创 业板 及其 他中 国证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （包 括国 债、 金 融
债、 企 业债 、 公 司债、 次 级债、 可交 换债 券、 可转 换债券 、 分 离交 易可 转债 、 中小 企业 私募 债券 、
央行票 据 、 中 期票 据、 短 期融资 券 （含 超短 期融资 券） 等） 、 资产 支持 证券 、 债券回 购 、 银 行存 款、
同业存单、货 币市场工 具 、衍生工具（ 包括股指 期 货、权证、国 债期货、 股 票期权等） 及法律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 本 基金 通过 投
资于目标 ETF ，紧密跟 踪 标的指数，追 求跟踪偏 离 度和跟踪误差 的最小化 。 本基金业绩 比较基准
为：中 证上 海国 企指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内 容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.5 税项
7.4.5.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.5.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业 存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未 缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于 停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.5.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.5.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置 试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司（ “ 工商银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年7月28 日( 基金 合同 生效日) 至
2016年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
726,285,131.81 9.08% - -
7.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
676,391.98 9.08% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年7月28 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 本 基金上 年度 可比 期间 无应 支付关 联方 的佣 金 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月28 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
60,674,270.96 26,702,646.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.45 ％ 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.45 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的，顺延 至 法定节假日 、休息日
结束之 日 起2 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 2 个 工作 日内 支付 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月28 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,483,171.29 5,933,921.31
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
东 方 证 券 股 份 有
限公司
- - 322,110,600.00 2.1100%
注：东 方证 券股 份有 限公 司于本 报告 期内 在二 级市 场共卖 出 322,110,600.00 份。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 7 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
25,322,354.70 743,595.18 157,740,056.27 2,399,459.79
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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7.4.8 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.9.1 公 允价 值
7.4.9.1.1 不以 公允 价值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.9.1.2 以公 允价 值计 量的金 融工 具
7.4.9.1.2.1 各 层次 金融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币10,071,107,349.29 元 ， 无划分 为第 二层 次和 第三 层次的 余额 （于2016
年 12 月 31 日 ，属 于第 一 层次的 余额 为人 民 币 13,266,283,385.68 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人
民币1,540,087,020.08 元 ，无划 分为 第三 层次 的余 额） 。
7.4.9.1.2.2 公 允价 值所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌 、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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7.4.9.1.2.3 第 三层 次公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.9.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.9.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.9.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 10,071,107,349.29 99.74
其中： 股票 10,071,107,349.29 99.74
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,459,133.26 0.25
8 其他各 项资 产 412,829.91 0.00
9 合计 10,096,979,312.46 100.00
注： 此处 股票 投资 项含 可 退替代 款估 值增 值 ， 而8.2.1 的 合计 项不 含可 退替 代 款估值 增值 ， 最终
导致两 者在 金额 上不 相等 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 9,951,588.00 0.10
B
采矿业 - -
C
制造业 2,314,260,660.61 22.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
147,881,659.08 1.47
E
建筑业 445,688,593.10 4.42
F
批发和 零售 业 722,261,458.47 7.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,530,521,040.43 15.17
H
住宿和 餐饮 业 155,487,167.15 1.54
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
321,239,964.78 3.18
J
金融业 2,581,857,434.65 25.59
K
房地产 业 1,497,855,890.53 14.85
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 32,297,825.28 0.32
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 55,977,530.72 0.55
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 124,537,891.69 1.23
S
综合 131,288,528.80 1.30
合计 10,071,107,233.29 99.81
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601601 中国太 保 21,917,423 907,819,660.66 9.00
2 600104 上汽集 团 26,423,770 846,617,590.80 8.39
3 600018 上港集 团 109,638,881 729,098,558.65 7.23
4 600000 浦发银 行 55,061,340 693,222,270.60 6.87
5 600009 上海机 场 14,512,251 653,196,417.51 6.47
6 601727 上海电 气 71,269,116 476,790,386.04 4.73
7 600606 绿地控 股 63,507,656 463,605,888.80 4.59
8 600741 华域汽 车 14,483,080 430,002,645.20 4.26
9 600663 陆家嘴 16,456,236 313,162,171.08 3.10
10 601211 国泰君 安 14,986,691 277,553,517.32 2.75
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601601 中国太 保 689,808,487.59 4.61
2 601229 上海银 行 445,610,912.22 2.98
3 600606 绿地控 股 421,572,292.10 2.82
4 601595 上海电 影 241,460,686.73 1.61
5 600649 城投控 股 203,801,764.92 1.36
6 600000 浦发银 行 196,386,374.84 1.31
7 600009 上海机 场 154,958,021.95 1.04
8 600637 东方明 珠 131,498,794.01 0.88
9 600827 百联股 份 120,701,679.03 0.81
10 601607 上海医 药 116,530,653.13 0.78
11 600104 上汽集 团 103,350,867.37 0.69
12 600675 中华企 业 100,092,875.91 0.67
13 601211 国泰君 安 98,618,065.09 0.66 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
第 30 页 共 41 页
14 601727 上海电 气 94,634,189.60 0.63
15 600848 上海临 港 90,061,119.97 0.60
16 600837 海通证 券 86,495,136.47 0.58
17 600741 华域汽 车 59,368,662.48 0.40
18 603881 数据港 47,359,057.26 0.32
19 600626 申达股 份 45,543,263.81 0.30
20 600621 华鑫股 份 43,894,734.92 0.29
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600018
上港集 团 416,129,600.55 2.78
2 600104
上汽集 团 386,655,322.18 2.58
3 600741
华域汽 车 233,683,657.74 1.56
4 600170
上海建 工 201,669,765.36 1.35
5 601601
中国太 保 191,815,865.64 1.28
6 600637
东方明 珠 161,573,687.79 1.08
7 600623
华谊集 团 159,285,061.07 1.06
8 601727
上海电 气 159,089,124.79 1.06
9 601607
上海医 药 153,857,933.75 1.03
10 600663
陆家嘴 133,359,448.08 0.89
11 600837
海通证 券 118,473,704.91 0.79
12 600820
隧道股 份 114,177,977.50 0.76
13 601211
国泰君 安 111,836,882.45 0.75
14 600676
交运股 份 108,751,083.49 0.73
15 601200
上海环 境 97,220,978.09 0.65
16 600958
东方证 券 83,485,458.49 0.56
17 600009
上海机 场 76,773,448.53 0.51
18 600604
市北高 新 68,181,497.07 0.46
19 600826
兰生股 份 61,248,458.31 0.41
20 600642
申能股 份 60,362,770.85 0.40
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
第 31 页 共 41 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,219,647,174.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,177,346,715.24
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 297,147.75
2 应收证 券清 算款 110,445.76 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,236.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 412,829.91
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,737 3,806,390.58 10,310,607,124.00 98.97% 107,483,880.00 1.03%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国工 商银 行股 份有 限公 司－中 证
上海国 企交 易型 开放 式指 数证券 投
资基金 联接 基金
972,117,650.00 9.33%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国工 商 银行股份有 限公司－
中证上海国企 交易型开 放 式指数证券投 资基金联 接 基金”的“持 有份额” 和 “占总份额 比例”数
据。 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
第 33 页 共 41 页
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 上海国 盛( 集团) 有限 公司 2,150,348,338.00 20.64%
2 申能( 集团) 有限 公司 1,627,624,800.00 15.62%
3 上海城 投( 集团) 有限 公司 1,572,000,000.00 15.09%
4 上海华 谊( 集团) 公司 1,490,123,980.00 14.30%
5 上海盛 睿投 资有 限公 司 585,577,604.00 5.62%
6 上海上 实投 资发 展有 限公 司 335,873,000.00 3.22%
7 上海久 事( 集团) 有限 公司 320,000,000.00 3.07%
8 上海兰 生股 份有 限公 司 200,027,000.00 1.92%
9 上海久 联集 团有 限公 司 188,159,000.00 1.81%
10 上海燃 气（ 集团 ）有 限公 司 180,000,000.00 1.73%
11 中国工 商银 行股 份有 限公 司-中 证上
海国企 交易 型开 放式 指数 证券投 资
基金联 接基 金
972,117,650.00 9.33%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,000.00 0.0000%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年7 月 28 日 ）基 金份 额总 额
15,220,091,004.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,266,091,004.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,227,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,075,000,000.00 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,418,091,004.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式 生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
第 35 页 共 41 页
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
第 36 页 共 41 页
27. 《 汇添 富 弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展 主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37.基金 管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。
42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2016 年 7 月 28 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币玖 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证券 1 3,160,581,894.81 39.50% 2,943,443.91 39.50% -
光大证券 1 1,921,345,829.56 24.01% 1,789,352.56 24.01% -
长城证券 1 1,092,498,757.02 13.65% 1,017,446.22 13.65% -
东方证券 2 726,285,131.81 9.08% 676,391.98 9.08% -
银河证券 2 494,758,247.81 6.18% 460,769.11 6.18% -
招商证券 2 439,508,600.19 5.49% 409,311.99 5.49% -
海通证券 2 145,656,704.69 1.82% 135,647.45 1.82% -
广发证券 1 20,521,373.23 0.26% 19,111.40 0.26% -
安信证券 2 - - - - - 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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渤海证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
华泰联合证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东兴证券 20,509,777.10 100.00% - - - -
光大证券 - - - - - - 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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长城证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同 到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的1 个交 易单 元： 东吴 证券 （深 交所 单 元） ， 退 租 1 家 证券 公
司的1 个交 易单 元： 海通 证券（ 上交 所单 元） 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年
1 月1 日
至 2017
年 7 月
23
3,506,360,145.00 603,472,993.00 1,959,484,800.00 2,150,348,338.00 20.64% 中证上海国企 ETF2017 年年度 报告摘要
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日;2017
年8 月1
日至
2017 年
8 月 17
日;2017
年 8 月
28 日至
2017 年
10 月15
日;2017
年12 月
21 日至
2017 年
12 月31
日
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基金 份额 集中度 较高 时， 少数 基金 份额持 有人 所持 有的 基金 份额占 比较 高， 其在 召开 持有人 大会 并对 审
议事项进 行投票 表决时 可 能拥有较 大话语 权。
2 、基金规 模较小 导致的 风险
持 有基 金份 额比例 较高 的投 资者 集中 赎回后 ，可 能导 致基 金规 模较小 ，基 金持 续稳 定运 作可能 面临 一定 困
难。本基 金管理 人将继 续 勤勉尽责 ，执行 相关投 资 策略，力 争实现 投资目 标 。
3 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000 万 元， 进
而可能导 致本基 金终止 、 转换运作 方式或 与其他 基 金合并。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年3 月28 日
