上 证 红 利 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 华泰柏 瑞上 证红 利 ETF
基金主 代码 510880
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年11 月 17 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 458,675,703.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2007 年1 月 18 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建基 金 股票 投资 组合 ，并 根据
标 的 指数 成份 股及 其权 重的 变 动进 行相 应调 整。 但在
因 特 殊情 况（ 如流 动性 不足 ） 导致 无法 获得 足够 数量
的 股 票时 ，基 金管 理人 将运 用 其他 合理 的投 资方 法构
建 本 基金 的实 际投 资组 合， 追 求尽 可能 贴近 目标 指数
的表现 。
业绩比 较基 准 上证红 利指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券
基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 为指 数型 基金 ，采 用完
全 复 制策 略， 跟踪 上证 红利 指 数， 是股 票基 金中 风险
较低、 收益 中等 的产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 张燕
联系电 话 021-38601777 0755-83199084
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95555
传真 021-38601799 0755-83195201 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 128,211,407.07 22,358,603.18 425,369,434.80
本期利 润 223,830,686.94 -23,730,784.38 193,762,220.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5158 -0.0935 0.6185
本期基 金份 额净 值增 长率 20.42% -4.05% 11.54%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5778 1.1401 1.3103
期末基 金资 产净 值 1,423,667,125.14 825,639,862.79 644,360,845.79
期末基 金份 额净 值 3.1039 2.6660 2.8360
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.43% 0.63% 2.55% 0.63% -0.12% 0.00%
过去六 个月 6.63% 0.55% 5.03% 0.55% 1.60% 0.00%
过去一 年 20.42% 0.54% 16.31% 0.55% 4.11% -0.01%
过去三 年 28.87% 1.72% 17.52% 1.73% 11.35% -0.01%
过去五 年 83.95% 1.58% 57.08% 1.60% 26.87% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
149.64% 1.89% 124.35% 1.91% 25.29% -0.02% 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2006 年11 月 17 日至 2017 年12 月31 日。
按基金 合同 规定 ，本 基金 自基金 合同 生效 起 3 个月 内为建 仓期 ，截 至报 告日 本基金 的各 项投 资 比
例已达到基金 合同第十 六 条（二）投资 范 围及投 资 比例中规定的 比例，即 投 资于指数成 份股、备
选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 净值 的 95 ％。 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每 10 份基 金份
额分红 数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 0.91 29,135,988.78 - 29,135,988.78 注：-
2016 0.50 11,958,785.15 - 11,958,785.15 注：-
2015 0.80 40,734,056.24 - 40,734,056.24 注：-
合计 2.21 81,828,830.17 - 81,828,830.17 注：-
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投资基 金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、 华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞交易 型货 币市 场基 金、 华泰柏 瑞中 国制 造 2025 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、华泰 柏瑞激励 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞精选 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 量 化对冲稳健收 益定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏 瑞天添宝
货币市场基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞多 策 略灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 睿 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞新经 济 沪港深灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞鼎利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 行 业竞争优势 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞享利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵活 配置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞锦利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 泰 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 、 华 泰柏 瑞裕 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞价 值精 选30 灵活 配置 混合 型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 嘉利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 泰柏瑞量 化 创优灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞生 物 医药灵活配 置混合型
证券投资 基金 、华泰柏 瑞 富利灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 阿尔法灵活 配置混合
型证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞港股 通量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。 截 至2017 年 12 月 31 日，华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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公司基 金管 理规 模 为826.34 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柳军
指 数 投 资
部 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2009 年6 月4
日
- 16 年
16 年 证券 （ 基金） 从业 经历 ，
复 旦 大 学 财 务 管 理 硕 士 ，
2000 年至2001 年 在上 海 汽
车 集 团 财 务 有 限 公 司 从 事
财务工 作，2001 年至 2004
年 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公
司 高 级 基 金 核 算 员 ，2004
年7 月 起加 入本 公司， 历 任
基金事 务部 总监、 基金 经 理
助理 。 2009 年 6 月 起任 华 泰
柏瑞 （ 原友 邦华 泰） 上 证 红
利 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金
基金经 理。2010 年10 月起
任指数 投资 部副 总监。2011
年 1 月 起 担 任 上 证 中 小 盘
ETF 及华 泰柏 瑞上 证中 小 盘
ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 5 月 起担 任华 泰 柏
瑞沪深 300ETF 及 华泰 柏 瑞
沪深 300ETF 联接 基金 基 金
经理 。 2015 年 2 月 起任 指 数
投资部 总监 。 2015 年 5 月起
任 华 泰 柏 瑞 中 证 500 ETF
及华泰 柏瑞 中证 500ETF 联
接基金 的基 金经 理。
龚丽丽
本 基 金 的
基金经 理
2015 年6 月3
日
2017 年 8 月
10 日
6 年
上海交 通大 学数 学系 硕士 。
2011 年 5 月 加入 华泰 柏 瑞
基金管 理有 限公 司， 历 任 指
数投资 部研 究员、 基金 经 理
助理。2015 年 6 月至 2017
年8 月任 华泰 柏瑞 上证 红 利
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
李孝华
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2017 年11 月
9 日
- 4 年
南开大 学金 融学 硕士。2013
年 7 月至 2014 年 4 月任金
瑞 期 货 有 限 公 司 贵 金 属 研
究员，2014 年 4 月至 2015
年4 月任 国泰 君安 信息 技 术华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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有限公 司量 化产 品设 计师 。
2015 年 4 月 加入 华泰 柏 瑞
基金管 理有 限公 司， 任 指 数
投资部 研究 员。2017 年 11
月起任 华泰 柏瑞 （ 原友 邦 华
泰） 上证 红利 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金、 上 证 中
小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 上 证 中 小 盘
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经
理助理 。
注 ： 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 任 职日 期和 离
职日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平
交易模块；对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期
内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估， 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗（如 日内 、3 日、
5 日) 进行 分析 ， 综 合判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 ， 确保 公平 交易 的实
施。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分 析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大 宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合没 有 参与交易所公 开竞价单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 5% 的 同日 反 向交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年市 场延 续16 年的 走势和 风格 趋势 ， 以 上证50 和沪 深300 为 代表 的大 盘蓝筹 股继 续上
行，涨幅均较 为可观， 这 也是股票市场 大幅波动 以 来，大盘价值 风格连续 第 二年跑盈市 场。随着
《上市 公司 重大 资产 重组 管理办 法 》 的 修订 ， 以 及 去年 以 来的 严监 管措 施 ， 加上 17 年 市场 资金 面
总体偏紧，市 场利率有 所 上升，市场投 机气氛明 显 降温，市场总 体呈现大 小 盘结构性行 情，行业
龙头股 获得 资金 青睐 ， 涨 幅更为 可观 。 我们 认为 ，2017 年 市场 是在 资金 偏紧 、 不 确定 增加 、 外部
风险开 始显 现、 风险 偏好 下降的 背景 下， 资金 对于 业绩相 对确 定资 产的 再配 置主导 的结 构性 行情。
我们严格按照 基金合同 的 规定，紧密跟 踪标的指 数 、跟踪偏离最 小化的投 资 策略进行被动 投
资。 本报 告期 内 ， 本 基金 的累计 跟踪 偏离 为4.112% ， 日 均绝 对跟 踪偏 离度 为 0.020% ， 期间 日跟 踪
误差 为0.056%, 较好 地实 现了本 基金 的投 资目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.1039 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 20.42%，业
绩比较 基准 收益 率 为16.31% 。 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 ，根据中央 经济 工作会议精神 ，防范化解 重大风险，重 点是防控金 融风险是 2018
年的三大攻坚 战之一， 政 策方面将延续 去年的严 监 管思路，维护 市场稳定 ， 慢牛行情可 期。央行
的定向 降准 改善 了国 内流 动性预 期， 而 PMI 稳 定将 继续修 复基 本面 预期 ，企 业盈利 增速 平稳 ， 支
撑去年 以来 上涨 行情 的逻 辑尚未 发生 变化 ， 我 们对 于 2018 年 上半 年的 走势 相 对乐观 。 从 市场 风格
来看， 我们 认为 大盘 价值 股仍具 有一 定的 配置 价值 ，同时 以中 证 500 为 代表 的二线 蓝筹 板块 横 向
和历史 对比 已进 入相 对低 估区间 。
本基金将继续 严格遵守 跟 踪偏离最小化 的被动投 资 策略，从而为 基金投资 人 谋求与标的指 数
基本一 致的 投资 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 的规定， 基 金收益评价日 核定的基 金 累计报酬率超 过标的指 数 同期累计报酬 率
达到 1% 以 上， 方可 进行 收 益分配 。 根 据基 金合 同约 定， 本 基金 已 于2017 年1 月对 2016 年度 可分
配利润 实施 了分 红， 每 10 份基金 份额 派发 现金 红 利0.91 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注：无 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信 、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整,不 存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告 基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21093 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 上证红 利交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 全 体基 金 份额持 有人 ：
审计意 见 （一） 我们 审计 的内 容
我 们 审 计 了 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( 以下简称
“上证 红 利ETF ”) 的财 务 报表 ， 包 括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负
债表，2017 年度的利润表 和所有者权益(基金净值) 变动表以及财
务报表 附注 。
（二） 我们 的意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了上证 红利ETF2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年 度的 经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的 审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我 们独 立于 上 证红 利 ETF，并
履行了 职业 道德 方面 的其 他责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
上证红 利 ETF 的 基金 管理 人华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司( 以下 简称
“基金管理人”)管 理层负 责按照企业会计准则 和中 国证监会、中
国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财
务报表 ， 使其 实现 公允 反 映， 并设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 上证 红利 ETF 的持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项(如 适用) ， 并 运用 持续 经
营假设 ， 除非 基金 管理 人 管理层 计划 清算 上证 红 利ETF 、 终 止运 营
或别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督上证 红 利ETF 的财 务报 告过程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以 应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 上证 红 利 ETF 持续 经营
能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不确 定性得 出结 论。
如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定性 ， 审 计准 则 要求我 们在 审
计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露； 如 果披 露不
充分 ， 我 们应 当发 表非 无 保留意 见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告
日可获 得的 信息 。 然而 ， 未来的 事项 或情 况可 能导 致上证 红 利 ETF
不能持 续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审 计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
曹阳
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心
11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,309,150.30 4,871,603.30
结算备 付金
- -
存出保 证金
14,131.00 8,941.11
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,420,878,708.47 822,240,261.30
其中： 股票 投资
1,420,878,708.47 822,240,261.30
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
636,956.32 762.60
应收利 息 7.4.7.5 902.43 901.14
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,425,839,848.52 827,122,469.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
609,668.74 342,097.51
应付托 管费
121,933.75 68,419.50
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 727,714.09 392,089.65
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 713,406.80 680,000.00
负债合 计
2,172,723.38 1,482,606.66
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 699,969,971.96 472,585,950.75
未分配 利润 7.4.7.10 723,697,153.18 353,053,912.04
所有者 权益 合计
1,423,667,125.14 825,639,862.79
负债和 所有 者权 益总 计
1,425,839,848.52 827,122,469.45
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净 值 3.1039 元， 基金 份额 总 额 458,675,703.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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年 12 月31 日 2016 年 12 月 31 日
一、收入
233,318,318.32 -18,722,765.65
1.利息 收入
43,519.18 28,860.24
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 43,023.03 28,860.24
债券利 息收 入
496.15 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
137,858,874.45 27,340,505.49
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 92,299,347.28 5,476,134.31
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 73,859.85 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 45,485,667.32 21,864,371.18
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 95,619,279.87 -46,089,387.56
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 -203,355.18 -2,743.82
减： 二、费用
9,487,631.38 5,008,018.73
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,270,834.64 3,161,608.08
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,254,166.99 632,321.65
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,412,506.32 736,137.10
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 550,123.43 477,951.90
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
223,830,686.94 -23,730,784.38
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
223,830,686.94 -23,730,784.38
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
472,585,950.75 353,053,912.04 825,639,862.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 223,830,686.94 223,830,686.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
227,384,021.21 175,948,542.98 403,332,564.19
其中：1.基 金申 购款 654,682,853.50 564,845,645.15 1,219,528,498.65
2. 基金 赎回 款 -427,298,832.29 -388,897,102.17 -816,195,934.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -29,135,988.78 -29,135,988.78
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
699,969,971.96 723,697,153.18 1,423,667,125.14
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
346,685,402.02 297,675,443.77 644,360,845.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -23,730,784.38 -23,730,784.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
125,900,548.73 91,068,037.80 216,968,586.53
其中：1.基 金申 购款 231,199,189.63 161,638,954.59 392,838,144.22
2. 基金 赎回 款 -105,298,640.90 -70,570,916.79 -175,869,557.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -11,958,785.15 -11,958,785.15
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
472,585,950.75 353,053,912.04 825,639,862.79
华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
上证红利交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称" 中国 证监 会") 证监基 金字[2006] 第 196 号《关 于同 意上 证红 利交 易型开 放式 指数 证 券
投资基 金募 集的 批复 》 核 准， 由 友邦 华泰 基金 管理 有限公 司( 已自2010 年4 月30 日起 更名 为华 泰
柏瑞基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《上证 红 利交易型开 放式指数
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 交易型开放式 ，存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 2,222,962,819.00 元( 含募 集股 票市 值)， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2006) 第 170 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《上证 红利 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 于2006 年 11 月17 日 正式生 效， 基金 合同
生效日 的基 金份 额总 额 为2,222,985,094.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折 合 22,275.00 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为华泰柏 瑞基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 招商银行股 份有限公
司。 根 据 《上 证红 利交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 和 《上 证红 利交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金招 募说 明 书 》的有 关规 定， 本基 金 于 2007 年 1 月 10 日 进行 了 基金份 额折 算， 折算
比例 为0.65527799 ， 折算 后基金 份额 总额 为 1,456,675,703 份 ， 并 于2007 年1 月 11 日 进行 了变
更登记。 经上海证券交易所( 以下简称" 上交所") 上证债字[2007] 第 4 号文审核同意，本基金
1,456,675,703 份基 金份 额于 2007 年1 月 18 日在 上交所 挂牌 交易 。 根据 《 中华人 民共 和国 证券
投资基金法》 和《上证 红 利交易型开放 式指数证 券 投资基金基金 合同》的 有 关规定，本 基金的标
的指数为上交 所编制并 发 布的上证红利 指数，主 要 投资范围为 标 的指数成 份 股和备选成 份股，该
部分资产比例 不低于基 金 资产净值的 95%；同 时为 更好地实现投 资目标， 本 基金也可少量 投资于
新股、债券及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，该部分 资产比例 不 高于基金资 产净值的
5%。 在 正常 市场 情况 下， 本基金 日均 跟踪 偏离 度( 剔 除成份 股分 红因 素) 的绝 对 值不超 过 0.1%，年
跟踪误 差不 超 过2% 。本 基 金的业 绩基 准为 上证 红利 指数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月26 日批 准报 出 。
华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证 红利 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号 《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞
基金”)
基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司（ “华泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 申购 赎回代 理券 商、 基金 销售
机构
PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 （ “ 华 泰 联 合
证券 ” ）
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金与 关联 方未 进行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金与 关联 方未 进行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,270,834.64 3,161,608.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,254,166.99 632,321.65
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人未 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华 泰 证 券 股 份 有
限公司
1,444,732.00 0.3150% 0.00 0.0000%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份有限
公司
4,309,150.30 38,502.81 4,871,603.30 26,206.60
注：本 报告 期， 基金 托管 人招商 银行 股份 有限 公司 保管的 银行 存款 按银 行间 同业存 款利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018 年
1 月 3
日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券余 额 0 元 ，无 债 券
作为质 押。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 0.00 元。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 ，按 证 券
交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 基 金申 购款
于 2017 年 度 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 1,219,528,498.65 元(2016 年 度 ：
392,838,144.22 元) ， 其 中 包括以 股票 支付 的申 购 款1,200,762,905.63 元和 以 现金支 付的 申购 款
18,765,593.02 元(2016 年度：以股票支付的申购 款 387,863,760.00 元和 以现金支付的申购款
4,974,384.22 元)。 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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(2) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,420,841,812.02 元， 属 于第 二层次 的余 额 为36,896.45 元， 无属 于第 三层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日：第 一层次 821,695,101.49 元 ，第 二层次 545,159.81 元 ，无 属于
第三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持 续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(3) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经 营 成果 无影 响。
(4) 除 基金 申购 款、 公允 价 值和增 值税 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事
项。
华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,420,878,708.47 99.65
其中： 股票 1,420,878,708.47 99.65
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,309,150.30 0.30
8 其他各 项资 产 651,989.75 0.05
9 合计 1,425,839,848.52 100.00
注： 股票 投资 包含 可退 替 代款估 值增 （减 ）值 。
8.2 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601088 中国神 华 2,913,675 67,509,849.75 4.74
2 600104 上汽集 团 1,502,219 48,131,096.76 3.38
3 600741 华域汽 车 1,537,329 45,643,298.01 3.21
4 600066 宇通客 车 1,870,022 45,011,429.54 3.16
5 601939 建设银 行 5,196,253 39,907,223.04 2.80
6 601288 农业银 行 10,095,722 38,666,615.26 2.72
7 601398 工商银 行 6,216,804 38,544,184.80 2.71
8 601006 大秦铁 路 3,950,362 35,829,783.34 2.52
9 601988 中国银 行 8,951,261 35,536,506.17 2.50
10 600011 华能国 际 5,736,495 35,394,174.15 2.49
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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8.3 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.3.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601088 中国神 华 40,255,426.52 4.88
2 600383 金地集 团 34,569,321.17 4.19
3 603328 依顿电 子 26,239,537.87 3.18
4 600033 福建高 速 25,700,606.93 3.11
5 600325 华发股 份 25,354,752.36 3.07
6 601998 中信银 行 25,128,042.77 3.04
7 600704 物产中 大 24,040,564.29 2.91
8 600674 川投能 源 23,036,335.61 2.79
9 603001 奥康国 际 22,707,543.13 2.75
10 600350 山东高 速 22,675,790.15 2.75
11 600269 赣粤高 速 22,018,282.01 2.67
12 600004 白云机 场 17,267,243.68 2.09
13 600894 广日股 份 16,044,231.81 1.94
14 600312 平高电 气 14,326,927.09 1.74
15 600019 宝钢股 份 12,928,665.00 1.57
16 600398 海澜之 家 12,617,854.02 1.53
17 600741 华域汽 车 11,254,899.50 1.36
18 601158 重庆水 务 9,855,196.82 1.19
19 600011 华能国 际 7,854,901.88 0.95
20 600376 首开股 份 6,956,683.13 0.84
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.3.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600019
宝钢股 份 32,774,607.23 3.97
2 600000
浦发银 行 29,447,366.95 3.57
3 600004
白云机 场 27,580,042.65 3.34
4 600660
福耀玻 璃 27,173,632.71 3.29
5 601877
正泰电 器 26,299,594.30 3.19 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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6 600999
招商证 券 23,749,848.69 2.88
7 600741
华域汽 车 20,996,477.56 2.54
8 600036
招商银 行 19,056,809.85 2.31
9 600863
内蒙华 电 18,276,818.46 2.21
10 600585
海螺水 泥 17,189,389.99 2.08
11 600104
上汽集 团 15,607,203.60 1.89
12 601398
工商银 行 15,573,214.00 1.89
13 601006
大秦铁 路 14,939,450.60 1.81
14 600012
皖通高 速 12,748,983.40 1.54
15 600694
大商股 份 11,985,558.35 1.45
16 601939
建设银 行 11,915,896.83 1.44
17 600887
伊利股 份 11,502,215.82 1.39
18 601800
中国交 建 10,753,349.37 1.30
19 600743
华远地 产 10,336,490.58 1.25
20 600481
双良节 能 8,978,409.69 1.09
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.3.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 480,342,137.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 459,105,247.18
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的， 也 没有在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,131.00
2 应收证 券清 算款 636,956.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 902.43
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 651,989.75
华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票未 存在 流通 受限 的情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
44,912 10,212.77 30,896,222.00 6.74% 427,779,481.00 93.26%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 周志聪 5,569,900.00 1.21%
2 海南洋 浦海 悦药 业有 限公 司 3,591,800.00 0.78%
3 叶树芳 3,339,800.00 0.73%
4 潘卫国 3,324,700.00 0.72%
5 上海奇 宇建 筑工 程设 计咨 询有限 公
司
2,400,000.00 0.52%
6 上海平 安阖 鼎投 资管 理有 限责任 公
司－平 安阖 鼎－ 全天 候私 募菁英 组
合 1 号 证券 投资 基
2,090,000.00 0.46%
7 方弥纯 1,940,000.00 0.42%
8 云南国 际信 托有 限公 司－ 笙岚集 合
资金信 托计 划
1,607,200.00 0.35%
9 翁维瑾 1,540,000.00 0.34%
10 汤勇 1,480,000.00 0.32%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年11 月 17 日 ）基 金份 额总 额
2,222,985,094.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 309,675,703.00
本报告 期基 金总 申购 份额 429,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 280,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 458,675,703.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年7 月12 日， 经公 司股东 会批 准吴 海云 女士 为公司 监事 会主 席。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 100,000.00 元 人 民币， 该事 务所 已向 本基 金提供 了 11 年 的审
计服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 934,695,882.29 100.00% 870,480.15 100.00% -
招商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1． 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2． 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3． 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4． 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需 要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5． 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年 年度报告摘要
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机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 4,066,356.00 100.00% - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 年3 月28 日
