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中小ETF(510220)

中小ETF:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
上 证 中 小 盘交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月28 日 
 
 
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 
第 2 页 共 35 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特 殊普通合 伙 )为本基金出 具 了无保 留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 基金简 称 华泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 基金主 代码 510220 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年1 月 26 日 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 16,729,161.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2011-3-28


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 表现 ,追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最小 化。 投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ,即 完 全按 照标 的指 数的 成份 股 组 成及 其权 重构 建基 金股 票 投资 组合 ,并 根据 标的 指 数 成份 股及 其权 重的 变动 进 行相 应调 整。 但在 因特 殊 情 况( 如流 动性 不足 )导 致 无法 获得 足够 数量 的股 票 时 ,基 金管 理人 将运 用其 他 合理 的投 资方 法构 建本 基 金 的实 际投 资组 合, 追求 尽 可能 贴近 目标 指数 的表 现。 业绩比 较基 准 上证中 小盘 指数 风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 中的 指 数型 基金 ,股 票最 低仓 位为 95% , 并 采用 完全 复制 的被动 式投 资策 略: 一方 面 , 相 对 于混 合基 金、 债券 基金 与 货币 市场 基金 而言 ,其 风 险 和收 益较 高, 属于 股票 型 基金 中高 风险 、高 收益 的 产 品; 另一 方面 ,相 对于 采 用抽 样复 制的 指数 型基 金 而 言, 其风 险和 收益 特征 将 更能 与标 的指 数保 持基 本一致 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 陈晖 王永民 联系电 话 021-38601777 010-66594896 电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页


客户服 务电 话


400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.huatai-pb.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 17 层 及基 金托 管人 住 所


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 1,300,568.06 -2,997,568.49 32,985,095.73 本期利 润 4,881,888.06 -5,744,645.03 16,465,485.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3231 -0.8149 1.6365 本期基 金份 额净 值增 长率 10.14% -17.12% 22.38% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6079 0.2148 1.0598 期末基 金资 产净 值 71,378,112.01 24,129,303.00 34,111,542.80 期末基 金份 额净 值 4.2667 3.8740 4.7190 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.49% 0.75% -2.38% 0.76% 0.89% -0.01% 过去六 个月 6.73% 0.75% 3.73% 0.76% 3.00% -0.01% 过去一 年 10.14% 0.71% 5.79% 0.72% 4.35% -0.01% 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页


过去三 年 11.73% 1.98% 6.62% 1.95% 5.11% 0.03% 过去五 年 77.35% 1.73% 69.14% 1.71% 8.21% 0.02% 自基金 合同 生效起 至今 17.76% 1.63% 28.78% 1.63% -11.02% 0.00%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、图 示日 期为2011 年1 月26 日至2017 年 12 月 31 日。





2、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效日 起3 个月内 为建 仓期 , 截至 报 告期末 本基 金的 各项 投资比例已达 到基金合 同 第十七条(二 )投资范 围 中规定的比例 ,即投资 于 指数成份股 、备选成 份股的 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的 95 %。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页


3.2.3


过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每 10 份基 金份 额 分红数 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2017 - - - - 注:- 2016 0.3900 320,937.38 - 320,937.38 注:- 2015 - - - - 注:- 合计 0.3900 320,937.38 - 320,937.38 注:-


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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批 准, 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 , 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成 为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 (原 AIGGIC ) 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有 限公司 , 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基 金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、 华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币 市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证 券投资 基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投 资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华 泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优 选灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱 动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华 泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华 泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券 投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基 金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场 基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基 金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投 资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 35 页


券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投 资基金、华泰 柏瑞锦利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 泰利灵活 配 置混合型证 券投资基 金、 华 泰柏 瑞裕 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金、 华泰 柏瑞 嘉利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 华泰 柏瑞 盛利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 华泰柏瑞量化 创优灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞生物 医药灵活 配 置混合型证 券 投资基 金、华泰柏瑞 富利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量化 阿尔法灵 活 配置混合型 证券投资 基金 、 华 泰柏 瑞港 股通 量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。 截至2017 年 12 月 31 日, 公司 基金 管 理规模 为826.34 亿元 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 柳军 指 数 投 资 部 总 监 、 本 基 金 的 基金经 理 2011 年 1 月 26 日 - 16 年 16 年 证券 ( 基金) 从业 经历 , 复 旦 大 学 财 务 管 理 硕 士 , 2000 年至2001 年 在上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 从 事 财务工 作,2001 年至 2004 年 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 基 金 核 算 员 ,2004 年7 月 起加 入本 公司, 历 任 基金事 务部 总监、 基金 经 理 助理 。 2009 年 6 月 起任 华 泰 柏瑞 ( 原友 邦华 泰) 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 基金经 理。2010 年10 月起 任指数 投资 部副 总监。2011 年 1 月 起 担 任 上 证 中 小 盘 ETF 及华 泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 。 2012 年 5 月 起担 任华 泰 柏 瑞沪深 300ETF 及 华泰 柏 瑞 沪深 300ETF 联接 基金 基 金 经理 。 2015 年 2 月 起任 指 数 投资部 总监 。 2015 年 5 月起 任 华 泰 柏 瑞 中 证 500 ETF 及华泰 柏瑞 中证 500ETF 联 接基金 的基 金经 理。 李孝华 本 基 金 的 基 金 经 理 2017 年11 月 9 日 - 4 年 南开大 学金 融学 硕士。2013 年 7 月至 2014 年 4 月任金华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 35 页


助理 瑞 期 货 有 限 公 司 贵 金 属 研 究员,2014 年 4 月至 2015 年4 月任 国泰 君安 信息 技 术 有限公 司量 化产 品设 计师 。 2015 年 4 月 加入 华泰 柏 瑞 基金管 理有 限公 司, 任 指 数 投资部 研究 员。2017 年 11 月起任 华泰 柏瑞 ( 原友 邦 华 泰) 上证 红利 交易 型开 放 式 指数证 券投 资基 金、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理助理 。 注 : 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 任 职日 期和 离 职日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基 金合同》的约 定,在严 格 控制风险的基 础上,忠 实 履行基金管理 职责,为 基 金份额持有 人谋求最 大利益。在本 报告期内 , 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定, 不存在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 报告期内,本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求, 建 立了科学完善 的公平交 易 管理制度,从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生 的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的 合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ,对于场 内 交易的非组合 指令启用 投 资管理系统 中的公平 交易模块;对 于场外交 易 按照时间优先 价格优先 的 原则公平对待 不同帐户 。 风险管理部 对报告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估, 同 时对 投资 组 合的交 易价 差在 不同 时间 窗(如 日内 、3 日、 5 日) 进行 分析 , 综 合判 断 各基金 之间 是否 存在 不公 平交易 或利 益输 送的 可能 , 确保 公平 交易 的实 施。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 35 页


4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离,实 行集中交 易 制度,由交易 部 为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务,为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。 目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情 况,不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰,独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理, 公平交易 的相关管理制 度健全, 投 资决策流程完 善,各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分 析表明 公司旗下 各基金均得到 了公平对 待 ,不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同 证券时的同向 交易价差 进 行分析发现, 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理 水平。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为 进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查,交易 部 负责对异常 交易行为 的事中监督和 控制,风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报 告期内,该制 度执行情 况 良好,无论在 二级市场 还 是在大 宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中,均 没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报告期本基 金与公司 所 管理的其他投 资组合没 有 参与交易所公 开竞价单 边 交易量超过该 证 券当日 成交 量 5% 的 同日 反 向交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年市 场延 续16 年的 走势和 风格 趋势 , 以 上证50 和沪 深300 为 代表 的大 盘蓝筹 股继 续上 行,涨幅均较 为可观, 这 也是股票市场 大幅波动 以 来,大盘价值 风格连续 第 二年跑盈市 场。随着 《上市 公司 重大 资产 重组 管理办 法 》 的 修订 , 以 及 去年 以 来的 严监 管措 施 , 加上 17 年 市场 资金 面 总体偏紧,市 场利率有 所 上升,市场投 机气氛明 显 降温,市场总 体呈现大 小 盘结构性行 情,行业 龙头股 获得 资金 青睐 , 涨 幅更为 可观 。 我们 认为 ,2017 年 市场 是在 资金 偏紧 、 不 确定 增加 、 外部 风险开 始显 现、 风险 偏好 下降的 背景 下, 资金 对于 业绩相 对确 定资 产的 再配 置主导 的结 构性 行情。 我们严格按照 基金合同 的 规定,紧密跟 踪标的指 数 、跟踪偏离最 小化的投 资 策略进行被动 投 资。 本 报告 期内, 本基 金的 累计跟 踪偏 离 为4.356%, 偏离度 为 0.026% , 期 间日 跟踪误 差 为 0.031%, 较好地 实现 了本 基金 的投 资目标 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 35 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 4.2667 元; 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 10.14%,业 绩比较 基准 收益 率 为5.79% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2018 ,根据中央 经济 工作会议精神 ,防范化解 重大风险,重 点是防控金 融风险是 2018 年的三大攻坚 战之一, 政 策方面将延续 去年的严 监 管思路,维护 市场稳定 , 慢牛行情可 期。央行 的定向 降准 改善 了国 内流 动性预 期, 而 PMI 稳 定将 继续修 复基 本面 预期 ,企 业盈利 增速 平稳 , 支 撑去年 以来 上涨 行情 的逻 辑尚未 发生 变化 , 我 们对 于 2018 年 上半 年的 走势 相 对乐观 。 从 市场 风格 来看, 我们 认为 大盘 价值 股仍具 有一 定的 配置 价值 ,同时 以中 证 500 为 代表 的二线 蓝筹 板块 横 向 和历史 对比 已进 入相 对低 估区间 。 本基金将继续 严格遵守 跟 踪偏离最小化 的被动投 资 策略,从而 为 基金投资 人 谋求与标的指 数 基本一 致的 投资 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告期内, 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程,定期评估 估值技术 的 合理性,每日 将 估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研 究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 , 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工 作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定 价服务 均来 自独 立第 三方 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据基金合同 的规定, 基 金 收益评价日 核定的基 金 累计报酬率超 过标的指 数 同期累计报酬 率 达到 1% 以 上, 方可 进行 收 益分配 。截 至本 报告 期末 ,本基 金未 进行 利润 分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 注:无 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 35 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金 ( 以下 称 “ 本基金 ” ) 的 托管 过程 中, 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告


6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21111 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 审计意 见 (一) 我们审 计的 内容 我们审计了上证中小 盘交 易型开放式指数证券 投资 基金(以下简称 “上证 中小 盘ETF ”)的 财 务报表 , 包括2017 年 12 月 31 日的 资产 负债表,2017 年度的利润 表和所有者权益(基金净 值)变动表以及华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 35 页


财务报 表附 注。 (二) 我们的 意见 我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在 财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中 国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协 会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制,公允反映 了上证 中小 盘 ETF2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2017 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于华 泰 柏瑞 上 证中 小 盘ETF ,并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。 强调事 项 - 其他事 项 - 其他信 息 - 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责任 上证中 小盘 ETF 的基 金管 理人华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司( 以 下简 称“基金管理人 ”)管理层 负责按照企业会计准 则和 中国证监会、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财务报 表, 使 其实 现公 允 反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制,以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 , 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 上 证 中 小 盘 ETF 的持续 经营 能力 , 披露 与 持续经 营相 关的 事项(如适用) , 并 运用持 续经营 假设 , 除非 基金 管 理人管 理层 计划 清算 上证 中小 盘 ETF、终 止运营 或别 无其 他现 实的 选择。 基金管 理人 治理 层负 责监 督上证 中小 盘ETF 的 财务 报告过 程。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险; 设计和 实施 审计 程序 以 应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 35 页


意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估 计及相 关披 露的 合理 性。 (四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。 同时 , 根 据获 取的 审计 证 据, 就可 能导 致对 上证 中 小盘 ETF 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 , 审 计准则 要求 我们 在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ; 如 果披 露不充 分 , 我 们应 当发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。 然 而, 未来 的事 项或 情况 可 能导致 上证 中小 盘ETF 不能 持续 经营 。 (五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计 发现等 事项 进行 沟通 , 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的 内部控 制缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 单峰


曹阳 会计师 事务 所的 地址 上海湖 滨 路202 号普 华永 道中 心 11 楼 审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 1,556,280.76 478,516.28 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 35 页


结算备 付金


2,026.61 - 存出保 证金


746.44 1.28 交易性 金融 资产 7.4.7.2 69,900,277.29 23,926,994.40 其中: 股票 投资


69,900,277.29 23,926,994.40 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


115,685.65 - 应收利 息 7.4.7.5 247.06 104.86 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


71,575,263.81 24,405,616.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


30,245.19 10,419.02 应付托 管费


6,049.03 2,083.82 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 10,857.58 3,810.98 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 150,000.00 260,000.00 负债合 计


197,151.80 276,313.82 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 61,209,179.97 22,791,450.01 未分配 利润 7.4.7.10 10,168,932.04 1,337,852.99 所有者 权益 合计


71,378,112.01 24,129,303.00 负债和 所有 者权 益总 计


71,575,263.81 24,405,616.82 注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值4.2667 元 , 基 金份 额总 额16,729,161.00 份。


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 35 页


7.2 利 润表 会计主 体: 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


5,662,582.65 -5,096,231.26 1.利息 收入


9,589.93 2,909.72 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 9,581.42 2,904.43 债券利 息收 入


8.51 5.29 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


2,046,072.62 -2,349,734.95 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,136,440.93 -2,696,272.13 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 10,601.09 5,079.71 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 899,030.60 341,457.47 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 3,581,320.00 -2,747,076.54 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 25,600.10 -2,329.49 减: 二、费用


780,694.59 648,413.77 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 308,392.94 134,367.80 2.托 管费 7.4.10.2.2 61,678.58 26,873.54 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 48,453.71 15,294.62 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 362,169.36 471,877.81 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 4,881,888.06 -5,744,645.03 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 4,881,888.06 -5,744,645.03


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 35 页


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 上证 中小 盘交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 22,791,450.01 1,337,852.99 24,129,303.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 4,881,888.06 4,881,888.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值减少以“-”号填 列) 38,417,729.96 3,949,190.99 42,366,920.95 其中:1.基 金申 购款 42,076,561.38 4,456,462.55 46,533,023.93 2. 基金 赎回 款 -3,658,831.42 -507,271.56 -4,166,102.98 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 61,209,179.97 10,168,932.04 71,378,112.01 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 26,450,281.43 7,661,261.37 34,111,542.80 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -5,744,645.03 -5,744,645.03 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值减少以“-”号填 列) -3,658,831.42 -257,825.97 -3,916,657.39 其中:1.基 金申 购款 3,658,831.42 232,939.80 3,891,771.22 2. 基金 赎回 款 -7,317,662.84 -490,765.77 -7,808,428.61 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - -320,937.38 -320,937.38 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 35 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 22,791,450.01 1,337,852.99 24,129,303.00 注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 韩勇______














______ 房伟 力______














____ 赵 景云____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 上证中小盘交 易型开放 式 指数证券投资 基金(以下 简 称"本基金")经 中国证券 监 督管理委员 会 (以下 简称" 中国 证监 会") 证监基 金字[2010] 第1535 号 《关 于核 准上 证中 小盘 交 易型开 放式 指数 证 券投资基金及 其联接基 金 募集的批复》 核准,由 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 依照《中华 人民共和 国证券投资基 金法》和 《 上证中小盘交 易型开放 式 指数证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。 本基金为契约 型的交易 型 开放式基金, 存续期限 不 定,首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集 人民 币348,418,327.00 元(含募 集股 票市 值), 业经 普华永 道中 天会 计 师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 普华永 道中 天验 字(2011) 第022 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《上证 中小 盘交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2011 年 1 月 26 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额为 348,427,447.00 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 9,120.00 份基 金 份额。 本基 金的 基 金管理 人为 华泰 柏瑞 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国银 行股 份有 限公 司。 根据《上证中 小盘交易 型 开放式指数证 券投资基 金 基金合同》和 《上证中 小 盘交易型开放 式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 的有 关规 定, 本基 金于 2011 年 3 月 11 日进 行了基 金份 额折 算 , 折算比 例 为0.27331199 , 并于 2011 年3 月 14 日进 行了变 更登 记。


经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称" 上 交 所") 上 证 债 字[2011] 第 55 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 95,229,161.00 份基 金份 额于 2011 年3 月 28 日在 上交所 挂牌 交易 。


根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《上 证 中小盘交易型 开放式指 数 证券投资基金 基 金合同》的有 关规定, 本 基金的标的指 数为中证 指 数有限公司编 制并发布 的 上证中小盘 指数,主 要投资范围为 标的指数 成 份股和备选成 份股,该 部 分资产比例不 低于基金 资 产净值的 95% ;同 时 为更好地实现 投资目标 , 本 基金也可少 量投资于 新 股、债券、非 成份股、 股 指期货及中 国证监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具, 该部 分资 产比 例不 高于基 金资 产净 值 的 5%。 本基金 的业 绩比 较 基 准为上 证中 小盘 指数 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 35 页


华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司以本 基金 为目 标 ETF ,于 2011 年 1 月 26 日 募集 成立了 华泰 柏瑞 上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金(以 下简 称 “ 上证 中小 盘 ETF 接基 金”) 。上 证中小 盘 ETF 联 接基 金为 契约型 开放 式基 金, 投资 目标与 本基 金类 似, 将绝 大多数 基金 资产 投 资 于本基 金。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月26 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证 中小 盘交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的 有关规 定及 允许 的基 金 行 业实务 操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 35 页


实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入 亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基金”) 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 PineBridge Investment LLC 基金管 理人 的股 东 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金销华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 35 页


证券”) 售机构 柏瑞爱 建资 产管 理( 上海) 有限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 (“ 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小盘ETF 联 接基 金”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 报告 期本 基金 与关 联方未 进行 股票 交易 。 7.4.8.1.2 权 证交 易 注:本 报告 期本 基金 与关 联方未 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 报告 期本 基金 无应 支付关 联方 的佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 308,392.94 134,367.80 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.50% 的年费率计提 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 61,678.58 26,873.54 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 35 页


注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数 7.4.8.2.3 销 售服 务费 注:本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期 及2016 年 度 ,基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小盘联接基金 13,525,977.00 80.8527% 2,599,377.00 41.7292%


7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 1,556,280.76 9,341.25 478,516.28 2,821.28 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:本 基金 本报 告期 无其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 35 页


7.4.9 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 603080 新疆 火炬 2017 年 12 月 25 日 2018 年 1 月 3 日 新股未 上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 603161 科华 控股 2017 年 12 月 28 日 2018 年 1 月 5 日 新股未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 600057 象屿 股份 2017 年 12 月 28 日 2018 年 1 月 8 日 新股流 通受限 6.10 8.09 1,748 10,662.80 14,141.32 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601600 中国铝 业 2017 年9 月12 日 重大资 产重组 8.09 2018 年2 月26 日 7.28 85,560 447,140.14 692,180.40 - 600309 万华化 学 2017 年 12 月5 日 重大资 产重组 37.94 - - 17,998 374,557.88 682,844.12 - 600525 长园集 团 2017 年 12 月25 日 重大事 项 15.79 2018 年1 月10 日 17.30 17,277 274,596.90 272,803.83 - 600332 白云山 2017 年 10 月31 日 重大资 产重组 32.14 2018 年1 月 8 日 30.15 7,413 214,185.50 238,253.82 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 35 页


600150 中国船 舶 2017 年9 月27 日 重大资 产重组 24.67 2018 年3 月21 日 22.20 9,300 239,315.63 229,431.00 - 600157 永泰能 源 2017 年 11 月21 日 重大资 产重组 3.36 - - 63,022 284,297.48 211,753.92 - 601216 君正集 团 2017 年 12 月15 日 重大资 产重组 4.71 - - 44,888 234,787.07 211,422.48 - 600666 奥瑞德 2017 年4 月27 日 重大资 产重组 17.40 - - 9,960 181,681.34 173,304.00 - 600614 鹏起科 技 2017 年 12 月26 日 重大资 产重组 10.16 - - 13,120 175,259.99 133,299.20 - 600685 中船防 务 2017 年9 月27 日 重大资 产重组 26.66 2018 年3 月21 日 24.05 4,341 156,336.62 115,731.06 - 600664 哈药股 份 2017 年9 月28 日 重大资 产重组 5.81 - - 19,894 170,322.58 115,584.14 - 600634 富控互 动 2017 年 11 月16 日 重大资 产重组 19.42 2018 年3 月12 日 17.48 5,300 95,724.75 102,926.00 - 600645 中源协 和 2017 年 10 月9 日 重大资 产重组 28.40 2018 年1 月19 日 25.56 3,390 113,538.86 96,276.00 - 600187 国中水 务 2017 年 11 月9 日 重大资 产重组 4.68 2018 年3 月20 日 4.21 17,337 108,085.38 81,137.16 - 600084 中葡股 份 2017 年7 月10 日 重大资 产重组 7.52 - - 8,700 58,714.70 65,424.00 - 注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 35 页


7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券余 额0 元 ,无 债券 作为 质押。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 余 额0 元 ,无 债券 作为质 押。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 基 金申 购款 于2017 年 度, 本基 金申 购 基金份 额的 对价 总额 为 46,533,023.93 元 , 其 中包 括 以股票 支付 的 申购 款 36,207,334.00 元 和以现 金支 付的 申购 款 10,325,689.93 元( 于 2016 年度, 申 购 基金 份额 的对价 总额 为 3,891,771.22 元, 其中 包括 以股 票支 付的申 购款 3,653,916.00 元和以 现金 支付 的 申购 款237,855.22 元)。 (2) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i)各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 35 页


于第一 层次 的余 额 为 66,426,868.39 元, 属于 第二 层次的 余额 为 3,473,408.90 元 ,无 属于 第三 层次的 余额(2016 年12 月31 日 : 第 一层 次22,702,176.24 元, 第二 层次1,224,818.16 元 , 无 属 于第三 层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。


(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融 工具 不以 公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (3) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为 ,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 35 页


人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经 营 成果 无影 响。 (4) 除 基金 申购 款、 公允 价 值和增 值税 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 69,900,277.29 97.66 其中: 股票 69,900,277.29 97.66 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,558,307.37 2.18 8 其他各 项资 产 116,679.15 0.16 9 合计 71,575,263.81 100.00 注: 股票 投资 包含 可退 替 代款估 值增 (减 )值 8.2 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 35 页


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600276 恒瑞医 药 22,482 1,550,808.36 2.17 2 600900 长江电 力 86,842 1,353,866.78 1.90 3 600703 三安光 电 32,505 825,301.95 1.16 4 600585 海螺水 泥 26,200 768,446.00 1.08 5 600015 华夏银 行 83,860 754,740.00 1.06 6 600690 青岛海 尔 39,800 749,832.00 1.05 7 601600 中国铝 业 85,560 692,180.40 0.97 8 600309 万华化 学 17,998 682,844.12 0.96 9 601939 建设银 行 87,929 675,294.72 0.95 10 601012 隆基股 份 17,218 627,423.92 0.88 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正 文。 8.3 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.3.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601377 兴业证 券 476,192.00 1.97 2 601788 光大证 券 392,644.00 1.63 3 601901 方正证 券 391,374.00 1.62 4 600637 东方明 珠 375,830.00 1.56 5 600011 华能国 际 364,835.00 1.51 6 601727 上海电 气 358,491.00 1.49 7 600893 航发动 力 349,879.00 1.45 8 600109 国金证 券 346,302.00 1.44 9 600900 长江电 力 331,257.00 1.37 10 600585 海螺水 泥 282,194.00 1.17 11 600276 恒瑞医 药 266,540.00 1.10 12 601998 中信银 行 257,607.00 1.07 13 601198 东兴证 券 241,776.00 1.00 14 600100 同方股 份 241,428.00 1.00 15 600406 国电南 瑞 229,212.00 0.95 16 600438 通威股 份 218,358.00 0.90 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 35 页


17 600886 国投电 力 213,770.00 0.89 18 601997 贵阳银 行 191,042.00 0.79 19 601225 陕西煤 业 188,788.00 0.78 20 600271 航天信 息 184,680.00 0.77 注:不 考虑 相关 交易 费用 。本基 金基 金合 同于 报告 期内生 效, 占比 计算 采用 期末基 金资 产净 值。 8.3.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600019 宝钢股 份 970,814.10 4.02 2 600340 华夏幸 福 445,313.55 1.85 3 601669 中国电 建 438,826.00 1.82 4 603993 洛阳钼 业 347,606.83 1.44 5 600606 绿地控 股 274,720.00 1.14 6 600315 上海家 化 228,615.24 0.95 7 600959 江苏有 线 216,480.40 0.90 8 600252 中恒集 团 158,638.01 0.66 9 601872 招商轮 船 146,508.21 0.61 10 600978 宜华生 活 139,477.04 0.58 11 600037 歌华有 线 138,009.44 0.57 12 600240 华业资 本 129,646.00 0.54 13 603659 璞泰来 124,220.88 0.51 14 603106 恒银金 融 117,012.00 0.48 15 600601 方正科 技 112,081.04 0.46 16 600064 南京高 科 110,887.00 0.46 17 600094 大名城 107,210.00 0.44 18 600198 大唐电 信 103,534.48 0.43 19 601928 凤凰传 媒 101,810.24 0.42 20 601108 财通证 券 99,225.00 0.41 注:不 考虑 相关 交易 费用 。本基 金基 金合 同于 报告 期内生 效, 占比 计算 采用 期末基 金资 产净 值。 8.3.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 22,795,150.34 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 13,555,625.38 注:不 考虑 相关 交易 费用 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 35 页


8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的, 也 没有在报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 35 页


8.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 746.44 2 应收证 券清 算款 115,685.65 3 应收股 利 - 4 应收利 息 247.06 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 116,679.15


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 601600 中国铝 业 692,180.40 0.97 停牌 2 600309 万华化 学 682,844.12 0.96 停牌


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 35 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 520 32,171.46 13,530,350.00 80.88% 3,198,811.00 19.12% 9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 项目 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 联接基 金 13,525,977.00 80.85%


9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 钱中明 226,500.00 1.35% 2 徐钧 108,134.00 0.65% 3 钟鸣 100,000.00 0.60% 4 郭秀琴 100,000.00 0.60% 5 沈曙明 96,295.00 0.58% 6 赵佳 72,500.00 0.43% 7 刘飞跃 67,900.00 0.41% 8 王秀芬 65,240.00 0.39% 9 邝紫葡 64,351.00 0.38% 10 陈密 61,658.00 0.37% 注:前 十名 持有 人为 除华 泰柏瑞 上证 中小 盘ETF 联 接基金 之外 的前 十名 持有 人。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注:本 报告 期末 ,基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 35 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年1 月 26 日 )基 金份 额总 额 348,427,447.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,229,161.00 本报告 期基 金总 申购 份额 11,500,000.00 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,000,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,729,161.00


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 2017 年7 月12 日, 经公 司股东 会批 准, 吴海 云女 士成为 公司 监事 会主 席。 2017 年8 月, 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 改变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为 本 基金 审计 的 会计 师事务 所 为普 华永 道 中天 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) 。 报 告期 内基 金未改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所 。 本 报告 期基 金 应支付 给普 华永 道中 天会 计师事 务所 ( 特殊 普华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 35 页


通合伙 )的 报酬 为60,000.00 元 人民 币, 该事 务所 已向本 基金 提供 了7 年的 审计服 务。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人的 托管 业务 部门 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处 罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君安 2 34,333,184.36 100.00% 31,975.22 100.00% - 注:1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准 公司应选择财 务状况良 好 ,经营行为规 范,具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构, 向其或其 合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件:


1) 具 有相 应的 业务 经营 资格;


2) 诚 信记 录良 好, 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ,未受 监管 机构 重大 处罚 ;


3) 资金 雄厚, 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格, 具 备健全 的内 控制 度, 并能 满足本 基金 运作 高度 保密的 要求 。 4) 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 , 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 , 并 能为基 金提 供全 面的 信息 服务。 5) 具备 研究 实力 , 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业 情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务,并能 根据基金 投 资的特定要 求,提供 专题研 究报 告。 2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程序 基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营 机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国泰君安 73,609.60 100.00% - - - -


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例达到 或者超过20%的 时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - -








联 接 基 金 1 2017.04.01-2017.12.31 2,599,377.00 23,510,200.00 12,583,600.00 13,525,977.00 80.85% 产品特有 风险 本基金报 告期内 有单一 机 构持有基 金份额 超过 20% 的情形。 如果这 些份额 持 有比例较 大的投 资者赎 回 ,可能导 致 巨额 赎回, 从而 引发流动 性风 险,可 能对 基金产生 如下 影响: (1 )延 期办 理赎 回申请 或暂 停赎回的 风险 。 当 发生 巨额赎 回时 ,投资者 可能 面临赎 回申 请延期办 理、 延缓支 付或 暂停赎回 的风 险。(2) 基金 净值 大幅 波 动的风险 。 基金管 理人为 了应对大 额赎回 可能短 时 间内进行 资产变 现, 这将 对基金资 产净值 产生不 利 影响, 同 时可能发 生大额 赎回费 用 归入基金 资产、 基 金份额 净值保留 位数四 舍五入 等 问题, 这些 都可能 会造成 基金资产 净 值的 较大波 动。(3 )基 金投 资目标 偏离 的风险。 单一 投资者 大额 赎回后可 能导 致基金 规模 缩小,基 金将 面 临 投资 银行间 债券 、交易所 债券 时交易 困难 的情形, 从而 使得实 现基 金投资目 标存 在一定 的不 确定性。 (4 ) 基金合同 提前终 止的风 险 。 如果投 资者大额 赎回可 能导致基 金资产 规模过 小 , 不能满 足存续的 条件, 基金将根 据基金合 同的约 定面临 合 同终止清 算、 转型 等风险 。 本基金 管理人将 密切关 注申赎动 向, 审慎 评估大 额申赎 对 基金持有 集中度 的影响 , 同时将完 善流动 性风险 管 控机制, 最大限 度的保 护 基金份额 持有人 的合法 权 益。


华泰柏瑞基金管理有限公司 2018 年3 月28 日