汇 添 富 理财 7 天 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 理 财 7 天 债券
基金主 代码 471007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 29 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,978,470,524.21 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 理 财 7 天债券 A 汇添富 理 财 7 天债券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 471007 472007
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 206,568,822.52 份 10,771,901,701.69 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全， 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力 追求 绝对 收益 ，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金 将 采 用 积 极 管 理 型 的 投 资 策 略 ， 将 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 控 制 在
127 天 内。 在控 制利 率风 险的， 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益水 平低于 股票 型基 金、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 型证券 投资 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市富城路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21-23 楼 汇 添富 基 金管 理股 份 有 限公
司
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
汇添富 理 财 7 天
债券A
汇添富 理 财 7 天债
券B
汇添富 理 财7 天
债券 A
汇添富 理 财7 天债
券 B
汇添富 理 财 7 天
债券 A
汇添富 理 财7 天
债券B
本期
已实
现收
益
10,647,531.49 272,595,252.64 10,585,947.98 2,403,260.13 19,204,199.25 6,907,150.94
本期
利润
10,647,531.49 272,595,252.64 10,585,947.98 2,403,260.13 19,204,199.25 6,907,150.94
本期
净值
收益
率
3.8713% 4.3276% 2.7944% 3.2478% 3.9278% 4.3863%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
206,568,822.52 10,771,901,701.69 302,754,405.95 2,005,214,723.86 406,876,238.20 167,265,962.92
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇添富 理 财 7 天债券 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0042% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6639% 0.0004%
过去六 个月 1.9715% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 1.2910% 0.0006%
过去一 年 3.8713% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.5213% 0.0018%
过去三 年 10.9678% 0.0059% 4.1049% 0.0000% 6.8629% 0.0059%
过去五 年 17.2047% 0.0066% 5.7484% 0.0000% 11.4563% 0.0066%
自基金 合同
生效日 起至
今
19.7450% 0.0065% 6.3572% 0.0000% 13.3878% 0.0065%
汇添富 理 财 7 天债券 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1165% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.7762% 0.0004%
过去六 个月 2.1981% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 1.5176% 0.0006%
过去一 年 4.3276% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.9776% 0.0019%
过去三 年 12.4407% 0.0059% 4.1049% 0.0000% 8.3358% 0.0059%
过去五 年 19.3718% 0.0066% 5.7484% 0.0000% 13.6234% 0.0066%
自基金 合同
生效日 起至
今
22.1873% 0.0065% 6.3572% 0.0000% 15.8301% 0.0065%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 5 月 29 日）起 5 日 ， 建仓结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2013 年 5 月 29 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
汇添富 理 财7 天债券 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 10,057,406.37 593,020.19 -2,895.07 10,647,531.49
2016 9,809,488.91 736,550.50 39,908.57 10,585,947.98
2015 17,716,627.95 1,740,655.41 -253,084.11 19,204,199.25
合计 37,583,523.23 3,070,226.10 -216,070.61 40,437,678.72
汇添富 理 财7 天债券 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 256,770,789.14 11,102,586.70 4,721,876.80 272,595,252.64
2016 1,469,439.22 99,584.33 834,236.58 2,403,260.13
2015 6,260,367.81 681,385.01 -34,601.88 6,907,150.94
合计 264,500,596.17 11,883,556.04 5,521,511.50 281,905,663.71
汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最 近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们 通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体 教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇 添 富 和
聚 宝 货 币
基 金 、 汇
添 富 全 额
宝 货 币 基
金 、 汇 添
富 收 益 快
钱 货 币 基
金 、 汇 添
富 收 益 快
线 货 币 基
金 、 汇 添
富 理 财 7
天 债 券 基
金 的 基 金
经理。
2014 年 8 月
27 日
- 9 年
国籍：中国。学历：复
旦大学法学学士。曾任
长江养老保险股份有限
公 司 债 券 交 易 员 。2012
年 5 月加入 汇添 富基 金
管理股份有限公司任债
券交易员、固定收益基
金经理 助理 。2014 年 8
月27 日 至今 任汇 添富 收
益快线货币市场基金、
汇添富 理财 7 天 债券 型
证券投资基金的基金经
理；2014 年 11 月 26 日
至今任汇添富和聚宝货
币 市 场 基 金 经 理 ；2014
年 12 月 23 日至 今任 汇
添富收益快钱货币基金
基金经 理；2016 年 6 月
7 日至今任汇添富全额
宝 货 币 基 金 的 基 金 经
理。
陶然
汇 添 富 现
金宝货
币 、 汇 添
富 添 富 通
货 币 基 金
的 基 金 经
理 ， 汇 添
富 收 益 快
线 货 币 基
金 、 汇 添
富 和 聚 宝
货币基
金 、 汇 添
2016 年9 月9
日
- 7 年
国籍：中国，学历：法
国图卢兹国立综合理工
学院信息系统与软件开
发硕士、法国图卢兹第
一大学金融工程硕士，
相关业务资格：证券投
资基金 从业 资格 、CFA 。
从业经历：曾任海富通
基金、华安基金债券交
易员，2016 年 9 月加 入
汇添富基金管理股份有
限公司 ，2016 年 9 月 9
日至今任汇添富收益快汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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富 全 额 宝
货币基
金 、 汇 添
富 理 财 7
天 债 券 基
金 、 汇 添
富 收 益 快
钱 货 币 基
金 的 基 金
经理助
理。
线货币基金、汇添富和
聚宝货币 基 金 、 汇 添 富
全额宝货币基金、汇添
富理财 7 天 债券 基金 的
基金经 理助 理，2016 年
9 月 13 日至 今任 汇添 富
收益快钱货币基金的基
金经理 助理 ，2017 年 9
月 7 日至今 任汇 添富 现
金宝货币、汇添富添富
通 货 币 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 管理 人于2017 年3 月2 日 公告 ， 本 基金 的基金 经理 徐寅 喆女 士 于2017 年 3 月 1 日至8
月31 日休 产假 及年 假 ， 无 法正常 履行 职务 。 依据 法 律法规 及公 司制 度规 定 ， 本公司 研究 决定 ， 徐
寅喆女 士休 假期 间， 本基 金的投 资管 理工 作由 基金 经理陆 文磊 先生 代为 履行 职责。
徐寅喆 女士 已 于 2017 年 8 月 11 日 结束 休假 ，恢 复履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已
于2017 年8 月19 日 就上 述事项 进行 公告 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基 金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量 进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间 下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年世 界经 济增 长明 显 回升， 以美 国、 欧元 区和 日本为 代表 的发 达经 济体 增速普 遍提 升。
由于处在不同 的发展与 复 苏阶段，因此 全球主要 央 行的货币政策 存在一定 的 差异。美联 储全年完
成3 次 加息 ， 同时 于10 月 启动缩 表 ， 并 认为 经济 的 增长将 继续 支持 未来 美联 储渐进 加息 。 欧洲 央
行目前仍处于 量化宽松 的 中期，尚未有 加息安排 ， 但正在大幅放 缓购债计 划 。相对而言 ，日本央
行是目前全球 主要经济 体 中最偏鸽派的 央行，继 续 坚持宽松的货 币政策以 期 能达到设定 的通胀 目
标。
面对国 际政 治和 经济 形势 的日益 多样 化和 复杂 化，2017 年 以来 中国 经济 运行 稳中向 好， 全 年
GDP 同比 增长 6.9% ， 实现 经济较 快增 长， 同时 物价 较为平 稳，CPI 同 比上涨 1.6% 。 消费 需求 对经
济增长 的拉 动作 用保 持强 劲， 投 资增 长稳 中略 缓、 结构优 化， 进出 口较 快增 长。 回 顾 2017 年 ， 经
济韧性超市场 预期，我 国 经济正经历从 经济高增 速 阶段到高质量 发展阶段 ， 产业结构优 化，消费
升级延 续。 同时， 金融 监 管、 地 产调 控、 供 给侧 改 革成为 贯 穿 2017 年 的三 大 主线， 以实 现政 府防
范风险 、抑 制资 产泡 沫、 化解产 能过 剩等 目标 。
2017 年海 外货 币政 策普 遍 由宽松 转向 中性 至收 紧， 国内经 济基 本面 韧性 较强 ， 在严 监管 ， 去
杠杆，资金面 紧平衡的 大 环 境下，债券 市场整体 呈 现震荡熊市格 局。一季 度 央行上调公 开市场操
作和 MLF 利 率， 叠加 春节 与 3 月底 MPA 考核 因素 使 得年初 即将 全年 的资 金利 率中枢 抬升 。二 季度
债市迎来一轮 “监管风 暴 ”，银监会开 启针对银 行 体系内 “三违 反 ”、“ 三 套利 ”、“ 四不当 ”
的专项治理， 市场对银 行 表内外资产收 缩的担忧 使 得利率快速上 行。三季 度 央行继续积 极落实稳
健中性的货币 政策，通 过 多种流动性工 具将流动 性 保持在中性偏 紧状态， 以 维持稳增长 与去杠杆
之间的平衡。 四季度资 管 新 规、流动性 风险管理 新 规等监管政策 的出台不 仅 对当前市场 ，更是对
行业未 来格 局产 生了 深远 的影响。
操作上，本基 金始终将 信 用风险把控列 为首位， 在 流动性整体呈 现紧平衡 的 大背景下，采 取
相对灵活的投 资策略， 调 整组合久期， 严格控制 组 合的现券比例 与风险敞 口 。根据资金 面变化情
况配置足额到 期资产应 对 关键时点的流 动性需求 。 同时，通过适 度的杠杆 操 作提高组合 收益，主
动把握 短期 利率 阶段 性大 幅走高 的机 会， 在控 制组 合风险 的前 提下 为持 有人 获取稳 定回 报。
汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 理 财 7 天 债券A 基金 份额 净值 为 1.0000 元， 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
3.8713% ； 截至 本报 告期 末 理财 7 天债 券 B 基 金份 额 净值 为 1.0000 元 ，本 报告 期基金 份额 净值 增
长率 为4.3276% ；同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 1.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年， 全球 经济 回 暖上行 ， 中国 经济 基本 面 长期向 好的 趋势 没有 改变 。 当 前经 济已 由
高速增长阶段 转向高质 量 发展阶段，货 币政策需 要 更好平衡稳增 长、调结 构 、促改革、 去杠杆和
防风险 之间 的关 系 ， 预 料 货币政 策将 继续 保持 稳健 中性的 态势 。 通胀 方面 ， 受去产 能 、 环 保督 查、
大宗商 品 价 格上 升、2017 年CPI 低基 数等 叠加 影响 ， 通胀 水平 可能 存在 小幅 上升压 力， 但预 计总
体保持稳定。 监管政策 方 面，防范化解 金融风险 、 严控金融体系 内部空转 套 利、助力金 融回归服
务于实 体经 济的 本源 仍会 是 2018 年 的政 策主 线， 严 监管的 态势 预计 仍将 延续 ， 政策 落地 的 宏 观效
应将会 长远 影响 金融 机构 未来的 运行 格局 。
从流动性管理 角度分析 ， 央行未来预计 仍将延续 “ 不松不紧”的 原则，灵 活 运用多种货币 政
策工具组合， 通过“削 峰 填谷”熨平临 时性因素 对 流动性的扰动 ，维持稳 健 中性基调不 变。在去
杠杆的大背景 下，流动 性 不会出现过于 宽松的局 面 ，市场也较 难 形成对于 未 来宽松的一 致预期。
在货币政策和 宏观审慎 政 策双支柱调控 框架下， 整 体流动性格局 将呈现平 衡 状态，但应 警惕短期
和关键 时点 流动 性边 际收 紧的风 险。
我们将在密切 跟踪基本 面 、政策面和资 金面的前 提 下，做好债券 、同业存 单 与定期存款之 间
的资产配置以 及比例的 动 态调整。同时 ，严防信 用 风险，规避高 风险个券 。 组合将延续 积极的投
资策略 ，保 持投 资收 益吸 引力， 为持 有人 在管 理好 流动性 的前 提下 获取 持续 稳定的 投资 回报 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值 业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金根据每 日基金收 益 情况，以基金 净收益为 基 准，为投资者 每日计算 当 日收益并分配 ，
并在运 作期 期末 集中 支付 。
本基金 期初 应付 收 益 995,076.05 元， 本基 金2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月31 日期 间累 计
分配收 益283,242,784.13 元， 其 中人 民币266,828,195.51 元以 红利 再投 资方 式结转 入实 收基 金，
人民 币11,695,606.89 元 因基金 赎回 而支 付给 投资 者， 其 余人 民币5,714,057.78 元 为期 末应 付收
益。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 汇添 富理 财 7 天债 券型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ，严 格 遵
守《证券投 资基金法》 、 《 货币市场基 金信息披 露特 别规定》及 其他有关 法律 法规和基金 合同的 有
关规定，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽职 尽责地履 行 了基金托管 人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告 期内 ，汇 添富 理 财 7 天债 券型 证券 投资 基金 的管理 人—— 汇 添富 基金 管理股 份有 限公
司在汇 添富 理财 7 天 债券 型证券 投资 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益和 7 日年化 收益 率、 基
金利润分配、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害 基金份额 持有人利 益 的行为，在 各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 编制 和披露 的汇 添富 理 财 7 天 债券型 证券 投 资
基金2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告期 的基金财 务会 计报告经安永 华明会计 师 事务所(特殊普 通合伙)审 计，注册会计 师汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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陈露、陈 军于2018 年 3 月27 日 签字 出具 了安 永华 明 （2018） 审字 第60466941_B30 号 标准 无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富理 财7 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7,190,559,612.99 2,171,048,123.72
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 3,392,575,333.28 189,637,036.03
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,392,575,333.28 189,637,036.03
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 456,975,125.47 64,880,457.32
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 46,918,702.71 3,980,044.97
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 11,087,028,774.45 2,429,545,662.04
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 99,974,730.04 119,997,420.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - - 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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应付管 理人 报酬 1,798,682.81 119,336.85
应付托 管费 532,943.05 35,359.06
应付销 售服 务费 145,923.36 124,032.77
应付交 易费 用 34,886.76 12,871.76
应交税 费 - -
应付利 息 87,726.44 23,135.74
应付利 润 5,714,057.78 995,076.05
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 269,300.00 269,300.00
负债合 计 108,558,250.24 121,576,532.23
所有者权益：
实收基 金 10,978,470,524.21 2,307,969,129.81
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 10,978,470,524.21 2,307,969,129.81
负债和 所有 者权 益总 计 11,087,028,774.45 2,429,545,662.04
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.00 元 ，基 金份 额总额 10,978,470,524.21
份， 其 中下 属A 类基 金份 额总 额 206,568,822.52 份 ； 下 属 B 类 基金 份额 总额10,771,901,701.69
份。
7.2 利润表
会计主 体： 汇添 富理 财7 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
一、收入 314,158,100.90 17,257,660.59
1.利息 收入 314,992,672.73 15,723,111.27
其中： 存款 利息 收入 247,471,214.88 7,344,099.54
债券利 息收 入 65,872,761.22 7,919,521.43
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,648,696.63 459,490.30
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -834,571.83 1,534,549.32
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -834,571.83 1,534,549.32
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 30,915,316.77 4,268,452.48
1．管 理人 报酬 18,038,998.06 1,205,855.28
2．托 管费 5,344,888.25 357,290.48
3．销 售服 务费 1,912,118.47 1,735,767.76
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 5,245,563.70 626,769.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,245,563.70 626,769.45
6．其 他费 用 373,748.29 342,769.51
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
283,242,784.13 12,989,208.11
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富理 财7 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,307,969,129.81 - 2,307,969,129.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 283,242,784.13 283,242,784.13
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
8,670,501,394.40 - 8,670,501,394.40
其中：1.基 金申 购款 23,718,082,348.38 - 23,718,082,348.38
2.基金 赎回 款 -15,047,580,953.98 - -15,047,580,953.98
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -283,242,784.13 -283,242,784.13
五、期末所有者权益（基 10,978,470,524.21 - 10,978,470,524.21 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
574,142,201.12 - 574,142,201.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 12,989,208.11 12,989,208.11
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
1,733,826,928.69 - 1,733,826,928.69
其中：1.基 金申 购款 3,294,187,857.58 - 3,294,187,857.58
2.基金 赎回 款 -1,560,360,928.89 - -1,560,360,928.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -12,989,208.11 -12,989,208.11
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,307,969,129.81 - 2,307,969,129.81
本报 告 7.1 至 7.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
汇添富 理 财7 天 债券 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”）证 监许 可[2013]238 号文《 关于 核准 汇添 富理 财 7 天 债券 型证 券投
资基金募集 的批复》 的核 准，由汇添 富基金管 理有 限公司(现汇 添富基金 管理 股份有限公 司)向社
会公开 发行 募集 。 基 金合 同 于2013 年5 月29 日正 式 生效， 首次 设立 募集 规模 为2,985,787,730.07
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 与注册登记 机构均为
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行定期存 款 和大额存单、 剩
余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 、期 限在 一年 以内 （含一 年） 的债 券回
购、中期票据 、资产支 持 证券、期限在 一年以内 （ 含一年）的中 央银行票 据 、短期融资 券，及法汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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律法规或中国 证监会允 许 本基金投资的 其他固定 收 益类金融工具 。本基金 的 投资目标为 追求本金
安全、保持资 产流动性 的 基础上，努力 追求绝对 收 益，为基金份 额持有人 谋 求资产的稳 定增值。
本基金 的业 绩比 较基 准为 七天通 知存 款税 后利 率。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按 照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、 地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税； 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税 应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税 应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税 应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的 通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司（ “ 工商银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,038,998.06 1,205,855.28
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
335,806.28 475,049.67
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,344,888.25 357,290.48
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .08% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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汇添富 理 财7 天
债券 A
汇添富 理 财7 天债
券 B
合计
东方证 券股 份有 限公 司 2,981.44 0.00 2,981.44
中国工 商银 行股 份有 限公
司
594,718.38 297.34 595,015.72
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
160,740.53 638,611.62 799,352.15
合计 758,440.35 638,908.96 1,397,349.31
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理 财7 天
债券 A
汇添富 理 财7 天债
券 B
合计
东方证 券股 份有 限公 司 4,409.88 - 4,409.88
中国工 商银 行股 份有 限公
司
779,634.68 787.79 780,422.47
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
173,706.79 2,552.71 176,259.50
合计 957,751.35 3,340.50 961,091.85
注： 本 基金 各类 基金 份额 按照不 同的 费率 计提 销售 服务费 ，A 类基 金的 基金 销 售服务 费按 前一 日 A
类基金 资产 净值 的0.45% 的年费 率计 提； B 类 基金 的 基金销 售服 务费 按前 一 日B 类基 金资 产净 值的
0.01% 的年 费率 计提 。各 类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式如 下：
H=E× 基金 销售 服务 费年 费 率/当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金托 管 人根据基金管 理人的授 权 委托书，于 次月首日
起 3 个 工作 日内 从基 金资 产中划 出， 分别 支付 给各 基金销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、休 息日，支
付日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行股份
有限公司
- - - - 832,349,000.00 82,511.95
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
第 29 页 共 43 页
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行股份
有限公司
- - - - 25,000,000.00 3,965.75
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行股
份有限公司
559,612.99 20,353.93 27,048,123.72 9,527.52
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额99,974,730.04 元 ，是 以如 下债 券作为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170410 17 农发10 2018 年 1 月 11 99.79 1,075,000 107,279,111.41 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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日
合计
1,075,000 107,279,111.41
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币3,392,575,333.28 元， 无划分 为第 一层 次及 第三 层次的 余额 。 （ 于2016
年 12 月 31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产中 属于 第二 层 次
的余额 为人 民 币189,637,036.03 元 ，无 划分 为第 一 层次及 第三 层次 的余 额） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未 发 生重 大变动 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 3,392,575,333.28 30.60
其中： 债券 3,392,575,333.28 30.60
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 456,975,125.47 4.12
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,190,559,612.99 64.86
4 其他各项 资产 46,918,702.71 0.42
5 合计 11,087,028,774.45 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.70
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 99,974,730.04 0.91
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本基金合 同约定： “ 本 基金投资组合 的平均剩 余 期限在每个交 易日均不 得 超过 127 天”，本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 11.27 0.91
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 17.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 48.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 13.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 9.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.56 0.91
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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3 金融债 券 558,569,546.30 5.09
其中： 政策 性金 融债 558,569,546.30 5.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 100,037,521.20 0.91
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,733,968,265.78 24.90
8 其他 - -
9 合计 3,392,575,333.28 30.90
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111789512 17 宁 波银
行 CD227
5,000,000 496,448,353.39 4.52
2 170410 17 农发 10 3,000,000 299,383,566.73 2.73
3 111716259 17 上 海银
行 CD259
3,000,000 297,926,441.00 2.71
4 111770376 17 宁 波银
行 CD234
3,000,000 297,381,803.93 2.71
5 170211 17 国开 11 2,600,000 259,185,979.57 2.36
6 111783816 17 九 江银
行 CD128
2,000,000 198,458,525.64 1.81
7 111771208 17 重 庆银
行 CD194
2,000,000 197,905,927.19 1.80
8 111711540 17 平 安银
行 CD540
1,500,000 148,227,469.80 1.35
9 111796535 17 四 川天
府银行
CD065
1,100,000 109,648,107.14 1.00
10 111786618 17 江 苏江
南农村 商业
银行 CD153
1,000,000 99,795,474.99 0.91
汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1947%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0619%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0259%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
8.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 46,918,702.71
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 46,918,702.71 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
汇
添
富
理
财7
天
债
券A
6,690 30,877.25 32,557.75 0.02% 206,536,264.77 99.98%
汇
添
富
理
财7
天
债
券B
24 448,829,237.57 10,751,394,221.29 99.81% 20,507,480.40 0.19%
合
计
6,714 1,635,160.94 10,751,426,779.04 97.93% 227,043,745.17 2.07%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 理 财7
天债 券A
18,300.28 0.0089%
汇添富 理 财7
天债 券B
0.00 0.0000%
合计
18,300.28 0.0002%
汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 理 财7 天 债券
A
0
汇添富 理 财7 天 债券
B
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 理 财7 天 债券
A
0
汇添富 理 财7 天 债券
B
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
汇添富 理 财 7 天
债券 A
汇添富 理财7 天债
券 B
基金合 同生 效日 （2013 年 5 月 29 日） 基金
份额总 额
2,164,467,560.24 821,320,169.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 302,754,405.95 2,005,214,723.86
本报告 期基 金总 申购 份额 979,952,797.41 22,738,129,550.97
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,076,138,380.84 13,971,442,573.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 206,568,822.52 10,771,901,701.69
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇 添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女 士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。
42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基 金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2013 年 5 月 29 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币伍 万元整 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 3 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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东方证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同 到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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资
者
类
别
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017
年1 月
1 日至
2017
年1 月
10
日 ;20
17 年2
月 16
日至
2017
年8 年
17
日 ;20
17 年8
月 25
日至
2017
年 12
月 31
日
2,000,000,000
.00
11,193,050,719
.75
10,148,130,685
.31
3,044,920,034
.44
27.7
4%
2
2017
年 12
月 28
日至
2017
年 12
月 31
日
-
2,500,000,000.
00
-
2,500,000,000
.00
22.7
7%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - - 汇添富理财 7 天债券 2017 年年 度报告摘要
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产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基 金份 额 集中 度较 高 时， 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高， 其 在召 开 持有 人
大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。
2 、巨额赎 回的风 险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时， 更 容易 触 发巨 额 赎回 条款 ，基金 份 额持 有 人将 可
能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后， 可 能导 致 基金 规 模较 小， 基金持 续 稳定 运 作可 能
面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责， 执 行相关投 资策略 ，力争 实 现投资目 标。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时， 基 金管 理 人进 行 基金 财产 变现可 能 会对 基 金资 产
净值造成 较大波 动。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年3 月28 日
