汇 添 富 理财 14 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 3 页 共 44 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 理 财 14 天债 券
基金主 代码 470014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 10 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,057,742,939.49 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 理 财 14 天债 券A 汇添富 理 财 14 天债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 470014 471014
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 36,045,228.43 份 9,021,697,711.06 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 追求绝 对收 益， 为基 金
份额持 有人 谋求 资产 的稳 定增值 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
134 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期风 险收益 水平 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金及 普通 债券型 证券 投资 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 贺倩
联系电 话 021-28932888 010-66060069
电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 4 页 共 44 页
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市富城路 99 号 震 旦 国 际 大 楼
21-23 楼 汇 添富 基 金管 理股 份 有 限公
司
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位 ： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
汇添富 理 财14
天债 券A
汇添富 理 财 14 天
债券 B
汇添富 理 财14
天债 券A
汇添富 理财
14 天 债券B
汇添富 理 财 14
天债 券 A
汇添富 理 财14
天债 券B
本期
已实
现收
益
1,194,695.72 268,027,780.90 548,215.47 384,659.43 1,679,538.07 482,108.71
本期
利润
1,194,695.72 268,027,780.90 548,215.47 384,659.43 1,679,538.07 482,108.71
本期
净值
收益
率
3.7831% 4.0840% 1.7048% 2.0002% 2.8152% 3.0750%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
基金
资产
净值
36,045,228.43 9,021,697,711.06 22,213,353.89 7,023,225.95 29,728,967.61 20,108,428.24
期末
基金
份额
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 5 页 共 44 页
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇添富 理 财 14 天债 券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0378% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6975% 0.0004%
过去六 个月 2.0308% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 1.3503% 0.0006%
过去一 年 3.7831% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.4331% 0.0018%
过去三 年 8.5239% 0.0076% 4.1049% 0.0000% 4.4190% 0.0076%
过去五 年 17.9887% 0.0080% 6.9347% 0.0000% 11.0540% 0.0080%
自基金 合同
生效日 起至
今
19.5573% 0.0076% 7.6250% 0.0000% 11.9323% 0.0076%
汇添富 理 财 14 天债 券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1122% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.7719% 0.0004%
过去六 个月 2.1799% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 1.4994% 0.0006%
过去一 年 4.0840% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.7340% 0.0018%
过去三 年 9.4304% 0.0076% 4.1049% 0.0000% 5.3255% 0.0076%
过去五 年 19.6670% 0.0080% 6.9347% 0.0000% 12.7323% 0.0080%
自基金 合同
生效日 起至
今
21.4286% 0.0076% 7.6250% 0.0000% 13.8036% 0.0076%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
净值 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 6 页 共 44 页
变 动的 比较
汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 7 页 共 44 页
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 7 月 10 日 ）起 两周 ， 建仓结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 8 页 共 44 页
汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 9 页 共 44 页
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 7 月 10 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
汇添富 理 财14 天债 券 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 956,973.42 208,192.41 29,529.89 1,194,695.72
2016 474,690.18 73,756.14 -230.85 548,215.47
2015 1,516,232.14 270,357.86 -107,051.93 1,679,538.07
合计 2,947,895.74 552,306.41 -77,752.89 3,422,449.26
汇添富 理 财14 天债 券 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 239,972,519.87 18,988,653.13 9,066,607.90 268,027,780.90
2016 352,610.76 30,926.61 1,122.06 384,659.43
2015 414,992.49 102,209.89 -35,093.67 482,108.71
合计 240,740,123.12 19,121,789.63 9,032,636.29 268,894,549.04
汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 10 页 共 44 页
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 11 页 共 44 页
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最 近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们 通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体 教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 12 页 共 44 页
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇 添 富 货
币 基 金 、
现 金 宝 货
币 基 金 、
添 富 通 货
币 基 金 、
理财14 天
债券基
金 、 理 财
30 天 债券
基 金 、 理
财60 天债
券 基 金 、
实 业 债 债
券 基 金 、
优 选 回 报
混合基
金 、 汇 添
富 鑫 益 定
开债基
金 、 添 富
年 年 益 定
开 混 合 、
添 富 鑫 汇
定 开 债 券
基 金 的 基
金 经 理 ，
汇 添 富 多
元 收 益 债
券 基 金 的
基 金 经 理
助理。
2015 年 3 月
10 日
- 11 年
国籍：中国。学历：上
海 财 经 大 学 经 济 学 硕
士。业务资格：证券投
资基金从业资格。从业
经历：曾任汇添富基金
债券交易员、债券风控
研究员 。2012 年 11 月
30 日至2014 年1 月7 日
任浦银安盛基金货币市
场 基 金 的 基 金 经 理 。
2014 年 1 月 加入 汇添 富
基金，历任金融工程部
高级经理、固定收益基
金经理 助理 。2014 年 4
月 8 日至今 任汇 添富 多
元收益债券基金的基金
经理助 理，2015 年 3 月
10 日至 今任 汇添 富现 金
宝货币基金、汇添富理
财 14 天债 券基 金、 汇 添
富 优 选 回 报 混 合 基 金
（ 原 理 财 21 天 债 券 基
金 ） 的 基 金 经 理 ，2016
年 6 月 7 日 至今 任汇 添
富货币 基 金 、 添 富 通 货
币基金 、 理 财 30 天债 券
基金、 理财 60 天 债券 基
金、实业债债券基金的
基金经 理，2017 年 4 月
20 日至 今任 汇添 富鑫 益
定开 债 基 金 的 基 金 经
理， 2017 年5 月 15 日至
今任添富年年益定开混
合 基 金 的 基 金 经 理 ，汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 13 页 共 44 页
2017 年6 月23 日 至今 任
添富鑫汇定开债券基金
的基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 ， 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法
规及公司制度 规定，本 公 司研究决定， 蒋文玲女 士 休假期间，本 基金的投 资 管理工作由 基金经理
徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人 谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易 执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 14 页 共 44 页
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ， 对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年宏 观经 济继 续稳 中 向好， 经济 韧性 表现 强劲 ， 超出 市场 此前 的预 期。 全年 GDP 相 比上
年增 长6.9% ， 超 过了 年初 政府工 作报 告中 确定 的 6.5% 左右 的增 长目 标。 在推 进和深 入供 给侧 结构
性改革 的大 背景 下， 制造 业整体 保持 较高 的景 气度 ，PMI 全年 在51% 以 上波 动 ，9 月份 PMI 更 是高汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 15 页 共 44 页
达 52.4% ， 创下 2012 年 5 月以来 的新 高。 固定 资产 投资方 面，2017 年全 年固 定资产 投资 63 万亿
元， 比 上年 增 长7.2% 。2017 年房 地产 开发 投资 接近11 万亿 元， 比上 年增 长7% 。 尽管 经历 了一 年
多的房地产调 控，但在 因 城施策和棚改 货币化安 置 等国策 下，诸 多二三线 房 地产市场仍 然热火朝
天。相反，一 线城市和 个 别地区则因为 严厉的限 购 限售政策，房 地产市场 成 交量出现急 剧下跌。
海外需 求方 面， 随着 美国 和欧盟 的经 济持 续复 苏， 海外需 求扭 转之 前进 出口 连续下 降的 局面 。 2017
年全年 出 口15 万亿 元， 比 上年增 长 10.8% ， 有 效支 撑我国 经济 形势 的回 暖。 货币政 策方 面， 海外
美联储 全年 加息 三次 并且 从 10 月开 始启 动缩 表计 划 ，逐步 退出 2008 年 以来 的 量化宽 松政 策。 国
内央行坚持 “ 稳健中性 ” 的货币政策， 管好流动 性 的总阀门，更 加强调金 融 风险的防控 ，推动金
融体系 的加 强监 管。
2017 年的 债券 市场 风雨 交 加， 调 整幅 度和 时间 长度 都超出 市场 预期 。 年 初央 行上 调 MLF 等操
作利率 及银 行体 系 在MPA 、LCR 考核 压力 下， 一季 度 债券收 益率 震荡 上行 ；4 月份 银 监会 出台 “三
违法” 、“三 套利 ”、 “ 四不当”政策 ，对市场 情 绪造成不小冲 击，债券 收 益率一个月 快速上行
了30bp 左 右； 随后5 月 下 旬资金 面出 现阶 段性 宽松 以及央 行有 意维 护半 年末 的流动 性， 至 7 月份
债券收 益率 回 落20bp 左右。 10 月 份周 行长 提及 下半 年 GDP 增速 可能 达 到7% 的 讲话引 发债 市恐 慌；
11 月 央行 等多 部委 发布 《 关于规 范金 融机 构资 产管 理业务 的指 导意 见 （ 征求 意见稿 ） 》 ， 正式 拉开
金融监 管的 大幕 ， 同时 伴 随着债 券市 场的 深度 调整 。 以 国股 行3M 同业 存单 发 行利率 为例 ， 发行 利
率从9 月末 的4.2% 拉升 至 年末 的 5.4% 。 报告 期内 ， 本基金 规模 持续 增长 ，操 作上积 极追 求收 益。
根据宏观经济 、货币政 策 和监管环境的 变化，在 维 护基金流动性 安全的情 况 下，灵活调 整基金的
配置思路，保 持组合一 定 的杠杆水平， 有效增厚 组 合收益。具体 看，上半 年 保持中性的 债券配置
比例和剩余期 限；下半 年 提高存款配置 比例，调 整 债券的配置类 别，特别 是 减少了信用 债的配置
比例， 另外 维持 组合 的杠 杆比例 ，四 季度 末积 极拉 长组合 剩余 期限 ，锁 定长 期限高 收益 存款 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 汇添 富理 财 14 天债券 A 基 金份 额净 值为 1.0000 元， 本报 告期 基金份 额净 值
增长率 为 3.7831% ；截 至 本报告 期末 汇添 富理 财 14 天债券 B 基 金份 额净 值为 1.0000 元， 本报 告
期基金 份额 净值 增长 率 为4.0840% ； 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为1.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年， 全球 主要 经 济体继 续处 于稳 步复 苏阶 段， 美 国经 济在 特朗 普税 改等新 政刺 激下
有望持续向好 ，欧洲经 济 增长势头正强 劲。国内 经 济形势稳中向 好韧性强 。 十九大之后 发展思路汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 16 页 共 44 页
明确从追求增 速向追求 质 量的方向转变 。伴随 供 给 侧结构性改革 的深入， 将 在处置 “僵 尸企业 ”
和化解过剩产 能上不断 前 行；同时推动 传统产业 的 升级，培育成 长出新动 能 ，经济运行 有望保持
在合理的区间 。货币政 策 方面，考虑到 美元仍处 加 息周期，管住 流动性供 给 的总阀门， 重点防控
金融风 险， 推动 金融 体系 回归服 务实 体经 济和 拆卸 复杂的 同业 嵌套 ， 依 然是 中国央 行 2018 年的 重
中之重。 所以 ， “稳 健中 性 ” 的货币 政策 将大 概率 坚 持。 监管 环境 方面， 随着 资 管新规 的即 将落 地，
其他各项配套 监管政策 预 计会逐步发布 。监管层 从 严监管出发， 规范金融 市 场交易，整 治金融机
构运营都将重 塑今后的 证 券市场。市场 参与机 构 情 绪容易受冲击 ，市场流 动 性波动加大 ，资产价
格波幅加剧， 有可能是 今 年市场的一个 特征，资 产 配置上需要防 范和应对 。 综合上面的 分析，我
们对2018 年债 券市 场的 走 势保持 谨慎 。
鉴于此，本基 金始终坚 持 货币市场基金 作为流动 性 管理工具的定 位，首先 保 持投资组合的 流
动性安全，其 次积极追 求 组合的收益为 持有人创 造 满意的回报。 资产配置 上 ，密切跟踪 经济基本
面、政策面和 资金面的 变 化，灵活平衡 存款与债 券 的配置比例。 积极参与 关 键时点的机 会，锁定
3-6 个 月的 存款 和存 单。 在 满足组 合流 动性 和安 全性 的条件 下， 有效 控制 组合 的剩余 期限 和杠 杆，
积极把握 波段 交易的机 会 ，赚取资本利 得，增厚 组 合投资收益。 债券选择 方 面，合理分 配类属资
产的比 例， 配置 以高 等级 高流动 性的 存单 品种 为主 ，规避 信用 风险 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责 研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 17 页 共 44 页
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金根据 每日基金 收 益情况，以基 金净收益 为 基准，为投资 者
每日计 算当 日收 益并 分配 ，并在 运作 期期 末集 中支 付。
本基金 期初 应付 收 益 13,541.81 元 ，本 基 金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期间 累计
分配收 益269,222,476.62 元， 其 中人 民币240,929,493.29 元以 红利 再投 资方 式结转 入实 收基 金，
人民 币19,196,845.54 元 因基金 赎回 而支 付给 投资 者， 其 余人 民币9,109,679.60 元 为期 末应 付收
益。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管
理股份 有限 公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ， 进行了 认真 、独 立
的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没有 从事任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 汇添富 基 金管理股份有 限公司在 本 基金的投资运 作、基金 资 产 净值的计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上，不存 在 损害基金份 额持有人汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 18 页 共 44 页
利益的行为； 在报告期 内 ，严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露
管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ，基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 审计报 告
本 报告 期的 基金 财务会 计报 告经 安永 华明 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册 会计 师陈 露、
陈军 于 2018 年 3 月 27 日 签字出 具了 安永 华明 （2018）审 字 第 60466941_B24 号 标准 无保 留意 见
的审计 报告 。投 资者 可 通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6,887,938,554.47 9,055,234.45
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,531,624,395.39 19,997,557.07
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,531,624,395.39 19,997,557.07
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 19 页 共 44 页
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 49,781,569.40 434,898.00
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 9,469,344,519.26 29,487,689.52
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 399,995,200.01 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,605,762.26 9,087.55
应付托 管费 475,781.39 2,692.58
应付销 售服 务费 68,125.28 5,763.26
应付交 易费 用 28,027.92 504.00
应交税 费 - -
应付利 息 197,858.31 -
应付利 润 9,109,679.60 13,541.81
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 121,145.00 219,520.48
负债合 计 411,601,579.77 251,109.68
所有者权益：
实收基 金 9,057,742,939.49 29,236,579.84
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 9,057,742,939.49 29,236,579.84
负债和 所有 者权 益总 计 9,469,344,519.26 29,487,689.52
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 9,057,742,939.49
份，其 中下 属 A 类 基金 份 额总 额 36,045,228.43 份 ；下 属 B 类基 金份 额总 额 9,021,697,711.06
份。
7.2 利润表
会计主 体： 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 20 页 共 44 页
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
一、收入 297,616,845.27 1,494,042.42
1.利息 收入 297,614,336.30 1,494,042.42
其中： 存款 利息 收入 245,418,715.82 961,195.76
债券利 息收 入 50,720,254.92 532,846.66
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,475,365.56 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 2,508.97 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,508.97 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 28,394,368.65 561,167.52
1．管 理人 报酬 17,243,676.28 137,305.81
2．托 管费 5,109,237.29 40,683.29
3．销 售服 务费 729,814.05 96,360.41
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 5,095,255.61 21,608.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,095,255.61 21,608.87
6．其 他费 用 216,385.42 265,209.14
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
269,222,476.62 932,874.90
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
269,222,476.62 932,874.90
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 21 页 共 44 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
29,236,579.84 - 29,236,579.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 269,222,476.62 269,222,476.62
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
9,028,506,359.65 - 9,028,506,359.65
其中：1.基 金申 购款 21,394,454,785.44 - 21,394,454,785.44
2.基金 赎回 款 -12,365,948,425.79 - -12,365,948,425.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -269,222,476.62 -269,222,476.62
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
9,057,742,939.49 - 9,057,742,939.49
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
49,837,395.85 - 49,837,395.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 932,874.90 932,874.90
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-20,600,816.01 - -20,600,816.01
其中：1.基 金申 购款 135,708,704.29 - 135,708,704.29
2.基金 赎回 款 -156,309,520.30 - -156,309,520.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -932,874.90 -932,874.90
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
29,236,579.84 - 29,236,579.84 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 22 页 共 44 页
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
汇添富 理 财 14 天债 券型 证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”) ，系 经中 国证 券 监督管 理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2012]842 号文 《关 于核 准汇 添富 理财 14 天 债券 型证 券
投资基金募集 的批复》 的 核准，由基金 管理人汇 添 富基金管理有 限公司（ 现 汇添富基金 管理股份
有限公 司） 向社 会公 开发 行募集 ，基 金合 同 于 2012 年 7 月 10 日 正式 生效 。首 次设立 募集 规模 为
11,784,864,324.53 份 基 金份额。本 基金 为契约型 开放式，存续期 限不定。 本基金的基金管 理人
与注册 登记 机构 均为 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国 农业 银行股 份有 限公 司。
本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括：现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行
定期存 款和 大额 存单 、剩 余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 、期 限在 一年
以内（含一年 ）的债券 回 购、中期票据 、资产支 持 证券、期限在 一年以内 （ 含一年）的 中央银行
票据、短期融 资券，及 法 律法规或中国 证监会允 许 本基金投资的 其他固定 收 益类金融工 具。本基
金采用 积极 管理 型的 投资 策略， 原则 上将 投 资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在 134 天以 内， 在控 制利
率风险、尽量 降低基金 净 值波动风险并 满足流动 性 的前提下，提 高基金 收 益 。本基金的 业绩比较
基准为 ：七 天通 知存 款税 后利率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 23 页 共 44 页
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计和 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.5. 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金， 开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业 务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税 应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税 行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政 部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 25 页 共 44 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 农 业 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.7.1 本 报告 期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.8 关 联方 报酬
7.4.8.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,243,676.28 137,305.81
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
20,230.71 25,431.42
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.27% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每月 月末 ， 按 月支 付， 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 26 页 共 44 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,109,237.29 40,683.29
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.08% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .08% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财14 天
债券 A
汇添富 理 财14 天债
券 B
合计
中国农 业银 行股 份有 限公
司
31,283.37 - 31,283.37
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
27,660.28 635,511.35 663,171.63
东方证 券股 份有 限公 司 87.06 - 87.06
合计 59,030.71 635,511.35 694,542.06
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财14 天
债券 A
汇添富 理 财14 天债
券 B
合计
中国农 业银 行股 份有 限公
司
39,466.46 - 39,466.46
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
18,667.39 1,937.79 20,605.18
东方证 券股 份有 限公 司 53.06 - 53.06
合计 58,186.91 1,937.79 60,124.70
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用，由基汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 27 页 共 44 页
金管理 人支 配使 用。
本 基金 分为A 类 份额 和 B 类 份额 ， 分 别适 用不 同的销 售服 务费 率。 其中 ，A 类 基金 份额 的销 售
服务费 年费 率 为 0.3% ，B 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.01% 。 各类 基 金份额 的基 金销 售服
务费计 提的 计算 公式 如下 ：
H=E× 基金 销售 服务 费年 费 率 ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金托 管 人根据基金管 理人的授 权 委托书，于 次月首日
起3 个 工作 日内 从基 金资 产中划 出， 分别 支付 给各 个基金 销售 机构 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行股
份有限公司
5,938,554.47 23,213.06 1,055,234.45 11,561.83
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 28 页 共 44 页
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 为 399,995,200.01 元， 是以 如下 债 券作为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170204 17 国开04 2018 年1 月2 日 99.88 2,500,000 249,700,570.00
170306 17 进出06 2018 年1 月2 日 99.73 351,000 35,004,490.19
170410 17 农发10 2018 年1 月2 日 99.63 1,200,000 119,559,522.81
合计
4,051,000 404,264,583.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的 金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 2,531,624,395.39 元， 无划分 为第 一层 次和 第三 层次的 余额 （于2016
年 12 月 31 日 ，属 于第 二 层次的 余 额 为人 民 币 19,997,557.07 元 ，无 划分 为 第一层 次和 第三 层次
的余额 ） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 29 页 共 44 页
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,531,624,395.39 26.73
其中： 债券 2,531,624,395.39 26.73
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,887,938,554.47 72.74
4 其他各项 资产 49,781,569.40 0.53
5 合计 9,469,344,519.26 100.00
汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.37
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 399,995,200.01 4.42
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 134 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 8.80 4.42
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 5.49 - 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 45.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 31.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 12.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 103.99 4.42
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 459,028,149.10 5.07
其中： 政策 性金 融债 459,028,149.10 5.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,072,596,246.29 22.88
8 其他 - -
9 合计 2,531,624,395.39 27.95
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 32 页 共 44 页
1 111709474 17 浦 发银
行 CD474
3,000,000 297,609,422.46 3.29
2 111771948 17 杭 州银
行 CD260
3,000,000 289,013,542.18 3.19
3 170204 17 国开 04 2,500,000 249,700,570.00 2.76
4 111706059 17 交 通银
行 CD059
2,200,000 219,325,499.67 2.42
5 111718450 17 华 夏银
行 CD450
2,000,000 198,299,270.83 2.19
6 170410 17 农发 10 1,200,000 119,559,522.81 1.32
7 111786618 17 江 苏江
南农村 商业
银行 CD153
1,000,000 99,795,474.99 1.10
8 111783810 17 中 原银
行 CD249
1,000,000 99,260,565.40 1.10
9 111783769 17 汉 口银
行 CD113
1,000,000 99,248,214.10 1.10
10 111717293 17 光 大银
行 CD293
1,000,000 99,194,113.99 1.10
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0217%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0347%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0080%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
8.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 49,781,569.40
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 49,781,569.40
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
汇
添
富
理
财
14
天
债
券A
1,535 23,482.23 2,058,840.49 5.71% 33,986,387.94 94.29% 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
汇
添
富
理
财
14
天
债
券B
11 820,154,337.37 9,021,697,711.06 100.00% - 0.00%
合
计
1,546 5,858,824.67 9,023,756,551.55 99.62% 33,986,387.94 0.38%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 理财
14 天 债券A
4,108.14 0.0114%
汇添富 理财
14 天 债券B
- 0.0000%
合计
4,108.14 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 理 财14 天债
券A
0
汇添富 理 财14 天债
券B
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 理 财14 天债
券A
0
汇添富 理 财14 天债
券B
0
合计
0
汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 35 页 共 44 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
汇添富 理 财 14 天
债券 A
汇添富 理 财 14 天
债券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 7 月 10 日） 基金
份额总 额
8,484,018,525.57 3,300,845,798.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,213,353.89 7,023,225.95
本报告 期基 金总 申购 份额 179,482,265.57 21,214,972,519.87
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 165,650,391.03 12,200,298,034.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,045,228.43 9,021,697,711.06
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定 期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添 利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 37 页 共 44 页
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投 资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天 舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 38 页 共 44 页
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇 添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。
42. 本 基金 托管 人于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣 女士为 中国 农业 银行 股份 有限公 司托 管业
务部/ 养 老金 管理 中心 副总经 理 ，负 责管 理证 券投 资基 金 托管 业务 。因 工作 需要 ， 余晓 晨先 生于
2017 年3 月8 日不 再担 任 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部/ 养老 金管 理 中心副 总经 理职 务 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2012 年 7 月 10 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币伍 万元整 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 39 页 共 44 页
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
西藏东方财富 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 40 页 共 44 页
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 41 页 共 44 页
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同 到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内新 增2 家证券 公司 的3 个交 易单 元： 西 藏东 方财 富 （上 交所 单元和 深交 所单 元） 、
方正证 券 （深 交所 单元 ） ， 退租 2 家证 券公 司 的4 个 交易单 元 ： 中 投证 券 （上 交所单 元和 深交 所单
元） 、 财富 证券 （上 交所 单 元和深 交所 单元 ） 。
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 42 页 共 44 页
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
机
构
1
201
7 年
01
月
01
日
至
201
7 年
01
月
18
日
7,023,225.9
5
284,848.26 0.00 7,308,074.21 0.08%
2
201
7 年
02
月
16
日
至
201
7 年
12
月
31
日
0.00
10,174,386,334.
31
8,144,629,185.
29
2,029,757,149.
02
22.41
%
3
201
7 年
09
月
28
日
至
0.00
3,923,593,664.6
2
0.00
3,923,593,664.
62
43.32
% 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 43 页 共 44 页
201
7 年
12
月
31
日
4
201
7 年
01
月
19
日
至
201
7 年
02
月
15
日
0.00 25,499,589.59 25,499,589.59 0.00 0.00%
5
201
7 年
09
月
19
日
至
201
7 年
09
月
26
日
0.00
1,009,548,600.4
1
1,009,548,600.
41
0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基 金份 额 集中 度较 高 时， 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高， 其 在召 开 持有 人
大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。
2 、巨额赎 回的风 险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时， 更 容易 触 发巨 额 赎回 条款 ，基金 份 额持 有 人将 可
能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。 汇添富理财 14 天债 券 2017 年 年度报告摘要
第 44 页 共 44 页
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后， 可 能导 致 基金 规 模较 小， 基金持 续 稳定 运 作可 能
面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责， 执 行相关投 资策略 ，力争 实 现投资目 标。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时， 基 金管 理 人进 行 基金 财产 变现可 能 会对 基 金资 产
净值造成 较大波 动。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 3 月 28 日
