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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2017年年度报告摘要




汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 2017 年12 月31 日 基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 送出日 期:2018 年3 月28 日 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 2 页 共 47 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 3 页 共 47 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 汇添富 添富 通货 币 基金主 代码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年1 月 16 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 9,019,528,181.84 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇 添 富添 富通 货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富添富通货 币 E 下属分 级基 金的 场内 简称 : - - 现金添 富 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000366 000980 511980 报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 200,768,325.75 份 8,804,931,690.29 份 13,828,165.80 份 注:1 、汇 添富 添富 通货 币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基 准的投 资回 报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、 流 动性需 要的 基础 上实 现更 高的收 益率 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 李鹏 郭明 联系电 话 021-28932888 010-66105799 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 4 页 共 47 页


电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798


2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com 基金年 度报 告 备 置地 点 上海市富城路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21-23 楼 汇 添富 基 金管 理股 份 有 限公 司


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标


金额 单位 :人 民币 元 3.1.1 期间数 据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 1 月 16 日( 基金 合 同生 效日)-2015 年 12 月31 日 汇添富 添富通 货币A 汇添富 添富通 货币B 汇添富 添富通 货币E 汇添富 添富通 货币 A 汇添富 添 富通货 币 B 汇添富 添富通 货币E 汇添富 添富通 货币A 汇添富 添富通 货币B 汇添富 添 富通货 币 E 本 期已 实 现收 益 8,280, 737.85 561,245 ,743.99 131,310 ,251.45 9,141, 483.97 1,233,19 1,490.09 497,455 ,451.25 7,202, 501.51 30,302, 324.31 46,146,9 91.03 本 期利 润 8,280, 737.85 561,245 ,743.99 131,310 ,251.45 9,141, 483.97 1,233,19 1,490.09 497,455 ,451.25 7,202, 501.51 30,302, 324.31 46,146,9 91.03 本 期净 值 收益 率 3.4632 % 3.7121% 3.4602% 2.5538 % 2.7978% 2.5533% 2.7535 % 2.9624% 0.4999% 3.1.2


期末数 据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期 末基 金 资产 净值 200,76 8,325. 75 8,804,9 31,690. 29 1,382,8 16,580. 20 306,25 4,630. 24 33,497,8 05,092.5 4 7,233,6 17,388. 03 378,07 1,242. 70 5,239,3 85,349. 14 11,876,7 68,560.5 8 期 末基 金 份额 净值 1.0000 1.0000 100.000 0 1.0000 1.0000 100.000 0 1.0000 1.0000 100.0000 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 5 页 共 47 页


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额; 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动损 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、本 基金 A 类、B 类 份额 的收益 分配 按月 结转 份额 ;E 类份 额以 每百 份基 金 为基金 ,每 日计 算收 益并分 配, 计入 投资 人收 益账户 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 汇添富 添富 通货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9291% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8409% 0.0010% 过去六 个月 1.8543% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.6779% 0.0008% 过去一 年 3.4632% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.1132% 0.0012% 过去三 年 6.5585% 0.0016% 0.7601% 0.0000% 5.7984% 0.0016% 自基金 合同 生效日 起至 今 9.0272% 0.0018% 1.0392% 0.0000% 7.9880% 0.0018% 汇添富 添富 通货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9902% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9020% 0.0010% 过去六 个月 1.9777% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.8013% 0.0008% 过去一 年 3.7121% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.3621% 0.0012% 过去三 年 7.1119% 0.0016% 0.7601% 0.0000% 6.3518% 0.0016% 自基金 合同 生效日 起至 今 9.7721% 0.0019% 1.0392% 0.0000% 8.7329% 0.0019% 汇添富 添富 通货 币 E 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较基 准收益 率标 ①-③ ②-④ 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 6 页 共 47 页


准差② 率③ 准差④ 过去三 个月 0.9278% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8396% 0.0010% 过去六 个月 1.8522% 0.0008% 0.1764% 0.0000% 1.6758% 0.0008% 过去一 年 3.4602% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.1102% 0.0012% 过去三 年 6.5548% 0.0016% 0.7601% 0.0000% 5.7947% 0.0016% 自基金 合同 生效日 起至 今 6.6323% 0.0016% 0.7698% 0.0000% 5.8625% 0.0016%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 7 页 共 47 页


汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 8 页 共 47 页


注: 自 2015 年 1 月 16 日 起,汇 添富 新收 益债 券型 证券投 资基 金转 型为 汇添 富添富 通货 币市 场 基 金,本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日)起 6 个 月 ,建仓 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 9 页 共 47 页


汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 10 页 共 47 页


汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 11 页 共 47 页


注:1 、 本基 金建 仓期 为本 《基金 合同》 生效 之日 (2015 年1 月16 日) 起6 个 月, 建 仓期 结束 时 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 ; 2、自 2015 年 10 月16 日 起, 本 基金 增 设 E 类 份额 类别, 份额 申购 首次 确认 日为 2015 年 10 月 22 日。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况











单位 :人 民币 元 汇添富 添富 通货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 8,280,737.85 - - 8,280,737.85


2016 9,141,483.97 - - 9,141,483.97


2015 7,202,501.51 - - 7,202,501.51


合计 24,624,723.33 - - 24,624,723.33


汇添富 添富 通货 币 B 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 12 页 共 47 页


2017 561,245,743.99 - - 561,245,743.99


2016 1,233,191,490.09 - - 1,233,191,490.09


2015 30,302,324.31 - - 30,302,324.31


合计 1,824,739,558.39 - - 1,824,739,558.39


汇添富 添富 通货 币 E 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2017 131,310,251.45 - - 131,310,251.45


2016 497,455,451.25 - - 497,455,451.25


2015 46,146,991.03 - - 46,146,991.03


合计 674,912,693.73 - - 674,912,693.73





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海, 在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港) 有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内 委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、 保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基 金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。 汇添富 基金 自成 立以 来 , 始终将 投资 业绩 放在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 , 被 誉为 “ 选 股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认 可和信 赖。 目前,汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规 模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ,其 中 公募资 产管 理规 模 ( 剔除 货基口 径)1892 亿元 , 位 居行业 第 7 ; 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银 河证券 基金 研究 中心 数据 ,汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率 分别达到 89.86% 、184.98% ,在公募规模( 不含货基 )前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业 绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 , 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续 回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项, 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 13 页 共 47 页


年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”, 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”, “添 富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。 2017 年 ,汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金, 包括 11 只混合 型基 金,5 只指 数 基金,3 只债 券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 , 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 , 汇 添 富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场, 进 一步丰富完 善了公司 的国际 产品 线。 全年 ,公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ,涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、 QFII、指数 、商品、 货币 基 金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 , 为投资者提供 更加全 面的资 产配 置选 择。 2017 年, 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设, 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标 杆的拳头功能 :添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳 定在千 亿级 别 , 服 务客 户 数量 超 5000 万 , 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 , 互 联网金 融对 外合 作业 务取得 重大 突破 。截 至年 底,对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家, 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。 2017 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2900 亿元;获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格, 社保基金 和 基本养老保 险基金业 务规模 快速 增长 ,受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。 2017 年, 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作, 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断 提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等 系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 2017 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服 体系, 为公司各 项销售业务提 供全方位 支 持。同时,持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设,丰富 服务渠 道, 提高 客服 体验 。 2017 年, 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上, 深 入发 掘港 股价 值洼 地, 港 股投 资及 海外债券投资 业绩持续 优 异,汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 , 在最近一年 、三年、 五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一; 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级,在 同类型基 金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。 2017 年, 公司 公益 事业 蓬 勃发展 , 公 益活 动精 彩纷 呈, 公 益品 牌建 设更 上一 个 台阶 。 一 是依 托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 , 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 , 并 成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 , 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党 建结合,催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 14 页 共 47 页


系,党员们通 过实地探 访 ,了解学校实 际困难和 发 展需求,积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三 是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动,延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学 计划, 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训; 继续组 织西 部助 学 公 益活动 , 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ; 继 续举 办 海外留学志愿 者支教, 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈,向 公司员工 发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ,作 为 “ 添富 小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。 2018 年, 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期: 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管; 资管 业务 回归本 源, 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ; 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ; 港股通 、沪 伦通 的发 展, 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步 带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚 信长期的力量 ,开拓进 取 、奋勇前行, 为筑造中 国 梦添砖加瓦, 为成为中 国 最优秀的资 产管理公 司的梦 想努 力奋 斗! 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇 添 富 货 币 基 金 、 现 金 宝 货 币 基 金 、 添 富 通 货 币 基 金 、 理财14 天 债券基 金 、 理 财 30 天 债券 基 金 、 理 财60 天债 券 基 金 、 实 业 债 债 券 基 金 、 优 选 回 报 混合基 金 、 汇 添 富 鑫 益 定 开债基 金 、 添 富 年 年 益 定 2016 年6 月7 日 - 11 年 国籍 : 中 国 。 学 历: 上 海 财 经 大 学 经 济 学硕士 。 业 务资 格: 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 。 从 业 经 历 : 曾 任 汇 添 富 基 金 债 券 交 易 员 、 债 券 风 控研究 员。2012 年 11 月 30 日至 2014 年 1 月 7 日 任浦 银 安 盛 基 金 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 1 月 加入 汇 添 富 基 金 , 历 任 金 融 工 程 部 高 级 经 理 、 固 定 收 益 基 金 经理助 理。2014 年 4 月8 日至今 任汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2015 年3 月10 日 至 今 任 汇 添 富 现汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 15 页 共 47 页


开 混 合 、 添 富 鑫 汇 定 开 债 券 基 金 的 基 金 经 理 , 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助理。 金 宝 货 币 基 金 、 汇 添富理 财14 天债 券 基 金 、 汇 添 富 优 选 回 报 混 合 基 金 ( 原 理财 21 天 债 券 基 金 ) 的 基 金 经 理 , 2016 年 6 月 7 日至 今任汇添富货币 基 金 、 添 富 通 货 币 基 金、 理 财 30 天债 券 基金、 理财60 天债 券 基 金 、 实 业 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2017 年4 月20 日 至 今 任 汇 添 富 鑫 益 定 开 债 基 金 的 基 金经理 ,2017 年 5 月15 日 至今 任添 富 年 年 益 定 开 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2017 年6 月23 日至 今 任 添 富 鑫 汇 定 开 债 券 基 金 的 基 金 经 理。 陶然 汇 添 富 现 金宝货 币 、 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 的 基 金 经 理 , 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 基 金 、 汇 添 富 和 聚 宝 货币基 金 、 汇 添 富 全 额 宝 货币基 金 、 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 基 金 、 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 基 2017 年9 月7 日 - 7 年 国籍 : 中 国 , 学 历: 法 国 图 卢 兹 国 立 综 合 理 工 学 院 信 息 系 统 与 软 件 开 发 硕 士 、 法 国 图 卢 兹 第 一 大 学 金 融 工 程 硕 士, 相 关业 务资 格: 证 券 投 资 基 金 从 业 资格 、CFA 。 从业 经 历 : 曾 任 海 富 通 基 金 、 华 安 基 金 债 券 交易员 ,2016 年 9 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司,2016 年 9 月 9 日 至 今 任 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 基 金 、 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 基 金 、 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 、 汇 添 富理财 7 天 债券 基汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 16 页 共 47 页


金 的 基 金 经理助 理。 金 的 基 金 经 理 助 理,2016 年9 月13 日 至 今 任 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 基 金 的 基 金 经 理 助 理 , 2017 年 9 月 7 日至 今 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 、 汇 添 富 添 富 通 货 币 基 金 的 基 金 经理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 , 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法 规及公司制度 规定,本 公 司研究决定, 蒋文玲女 士 休假期间,本 基金的投 资 管理工作由 基金经理 徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事 项 进 行公告 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 17 页 共 47 页


例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集 中交易 , 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按 照 “ 时 间优先、 价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为11 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 18 页 共 47 页


4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年宏 观经 济继 续稳 中 向好, 经济 韧性 表现 强劲 , 超出 市场 此前 的预 期。 全年 GDP 相 比上 年增 长6.9% , 超 过了 年初 政府工 作报 告中 确定 的 6.5% 左右 的增 长目 标。 在推 进和深 入供 给侧 结构 性改革 的大 背景 下, 制造 业整体 保持 较高 的景 气度 ,PMI 全年 在51% 以 上波 动 ,9 月份 PMI 更 是高 达 52.4% , 创下 2012 年 5 月以来 的新 高。 固定 资产 投资方 面,2017 年全 年固 定资产 投资 63 万亿 元, 比 上年 增 长7.2% 。2017 年房 地产 开发 投资 接近11 万亿 元, 比上 年增 长7% 。 尽管 经历 了一 年 多的房地产调 控,但在 因 城施策和棚改 货币化安 置 等国策 下,诸 多二三线 房 地产市场仍 然热火朝 天。相反,一 线城市和 个 别地区则因为 严厉的限 购 限售政策,房 地产市场 成 交量出现急 剧下跌。 海外需 求方 面, 随着 美国 和欧盟 的经 济持 续复 苏, 海外需 求扭 转之 前进 出口 连续下 降的 局面 。 2017 年全年 出 口15 万亿 元, 比 上年增 长 10.8% , 有 效支 撑我国 经济 形势 的回 暖。 货币政 策方 面, 海外 美联储 全年 加息 三次 并且 从 10 月开 始启 动缩 表计 划 ,逐步 退出 2008 年 以来 的 量化宽 松政 策。 国 内央行坚持 “ 稳健中性 ” 的货币政策, 管好流动 性 的总阀门,更 加强调金 融 风险的防控 ,推动金 融体系 的加 强监 管。 2017 年的 债券 市场 风雨 交 加, 调 整幅 度和 时间 长度 都超出 市场 预期 。 年 初央 行上 调 MLF 等操 作利率 及银 行体 系 在MPA 、LCR 考核 压力 下, 一季 度 债券收 益率 震荡 上行 ;4 月份银 监会 出台 “三 违法” 、“三 套利 ”、 “ 四不当”政策 ,对市场 情 绪造成不小冲 击,债券 收 益率一个月 快速上行 了30bp 左 右; 随后5 月 下 旬资金 面出 现阶 段性 宽松 以及央 行有 意维 护半 年末 的流动 性, 至 7 月份 债券收 益率 回 落20bp 左右。 10 月 份周 行长 提及 下半 年 GDP 增速 可能 达 到7% 的 讲话引 发债 市恐 慌; 11 月 央行 等多 部委 发布 《 关于规 范金 融机 构资 产管 理业务 的指 导意 见 ( 征求 意见稿 ) 》 , 正式 拉开 金融监 管的 大幕 , 同时 伴 随着债 券市 场的 深度 调整 。 以 国股 行3M 同业 存单 发 行利率 为例 , 发行 利 率从9 月末 的4.2% 拉升 至 年末 的 5.4% 。 报告 期内 , 本基金 规模 持续 下降 , 操 作上以 保证 组合 流动 性为主。根据 宏观经济 、 货币政策和监 管环境的 变 化,在维护基 金流动性 安 全的情况下 ,灵活调 整基金的配置 思路,以 配 置短期限存款 存单为主 。 具体看,上半 年保持中 性 的债券配置 比例和剩 余期限;下半 年增加回 购 的配置比例, 调整债券 的 配置类别,特 别是减少 了 信用债的配 置比例。 另外结 合流 动性 新规 的要 求,对 剩余 期限 和现 金比 例更加 侧重 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 汇添 富添 富通货 币 A 基金 份额 净值 为 1.0000 , 本报 告期 基金 份额净 值增 长 率汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 19 页 共 47 页


为 3.4632% ; 截至 本报 告 期末汇 添富 添富 通货 币 B 基金份 额净 值为 1.0000 , 本报告 期基 金份 额净 值增长 率为 3.7121% ; 截 至本报 告期 末汇 添富 添富 通货币 E 基 金份 额净 值为 100.00 ,本 报告 期基 金份额 净值 增长 率 为3.4602% ; 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.3500% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2018 年, 全球 主要 经 济体继 续处 于稳 步复 苏阶 段, 美 国经 济在 特朗 普税 改等新 政刺 激下 有望持续向好 ,欧洲经 济 增长势头正强 劲。国内 经 济形势稳中向 好韧性强 。 十九大之后 发展思路 明确从追求增 速向追求 质 量的方向转变 。伴随供 给 侧结构性改革 的深入, 将 在处置 “僵 尸企业 ” 和化解过剩产 能上不断 前 行;同时推动 传统产业 的 升级,培育成 长出新动 能 ,经 济运行 有望保持 在合理的区间 。货币政 策 方面,考虑到 美元仍处 加 息周期,管住 流动性供 给 的总阀门, 重点防控 金融风 险, 推动 金融 体系 回归服 务实 体经 济和 拆卸 复杂的 同业 嵌套 , 依 然是 中国央 行 2018 年的 重 中之重。 所以 , “稳 健中 性 ” 的货币 政策 将大 概率 坚 持。 监管 环境 方面, 随着 资 管新规 的即 将落 地, 其他各项配套 监管政策 预 计会逐步发布 。监管层 从 严监管出发, 规范金融 市 场交易,整 治金融机 构运营都将重 塑今后的 证 券市场。市场 参与机构 情 绪容易受冲击 ,市场流 动 性波动加大 ,资产价 格波幅加剧, 有可能是 今 年市场的一个 特征,资 产 配置上需要防 范和应对 。 综合 上面的 分析,我 们对2018 年债 券市 场的 走 势保持 谨慎 。 鉴于此,本基 金始终坚 持 货币市场基金 作为流动 性 管理工具的定 位,保持 投 资组合的流动 性 安全。资产配 置上,密 切 跟踪经济基本 面、政策 面 和资金面的变 化,灵活 平 衡存款与债 券的配置 比例。 积极 参与 关键 时点 的机会 ,小 比例 锁 定 3-6 个月的 存款 和存 单。 债券 选择方 面, 合理 分 配 类属资 产的 比例 ,配 置以 高等级 高流 动性 的存 单品 种为主 ,规 避信 用风 险。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证 券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9 月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 (2017 年 9 月 5 日《关 于证 券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范 证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止) 等 相关规定和基 金合同的 约 定,日常估 值由本 基 金管理人同本 基金托管 人 一同进行,基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后,经本基 金托管人汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 20 页 共 47 页


复核无 误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进 行。


报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但 仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 转型前,汇添 富新收益 债 券型证券投资 基金的《 基 金合同》约定 :在符合 有 关基金分红条 件 的前提 下, 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 , 每份基 金份 额每 次收 益分 配比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 该次可 供分 配利 润 的 20% ,若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 。本 基金 本报 告期 内未进 行利 润分 配。 转型后,汇添 富添富通 货 币市场基金的 《基金合 同 》约定:场外 基金份额 的 收益分配原则 为 “本基金根据 每日基金 收 益情况,以每 万份基金 已 实现收益为基 准,为投 资 人每日计算 当日收益 并分配,每日 分配所得 收 益参与下一日 的收益分 配 ,每月集中进 行支付, 收 益分配方式 为红利再 投资 , 免 收再 投资 的费 用。 ” 场 内基 金份 额的 收益 分 配原则 为 “本 基金 根据 每 日基金 收益 情况 , 以 每百份基金已 实现收益 为 基准,为投资 人每日计 算 当日收益并分 配,计入 投 资人收益账 户。收益 分配方式为红 利再投资 , 计入投资人收 益账户, 免 收再投资的费 用。投资 人 收益账户里 的累计未 付收益 和其 持有 的基 金份 额一起 参加 当日 的收 益分 配,并 享有 同等 收益 分配 。 ”


本基 金2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日期 间 累计分 配收 益 700,836,733.29 元, 均 以红 利再投 资方 式结 转入 实收 基金。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明 无。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 21 页 共 47 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 添富通货 币 市场基金的托 管过程中 , 严格遵守《证 券 投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,完全尽职 尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 汇添富添 富 通货币市场基 金的管理 人 ——汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添 富添富 通货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金 费用开支等 问题上, 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基 金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 2017 年年 度报 告中 财务 指 标、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 §6 审计报 告


本报告期 的基金财 务会 计报告经安永 华明会计 师 事务所(特殊普 通合伙)审 计,注册会计 师 陈露、 陈军 于 2018 年 3 月 27 日 签字 出具 了 安 永 华明(2018 )审 字 第 60466941_B54 号标 准无 保 留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 22 页 共 47 页


报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 2,601,948,596.10 23,438,540,162.79 结算备 付金 - 24,275,469.76 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 3,862,654,775.57 11,615,223,664.72 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 3,862,654,775.57 11,615,223,664.72 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 3,906,159,999.23 6,586,695,759.21 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 22,435,904.50 194,751,348.57 应收股 利 - - 应收申 购款 66,899.80 49,081,041.76 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 10,393,266,175.20 41,908,567,446.81 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 849,596,750.15 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 2,876,625.76 13,090,153.24 应付托 管费 958,875.25 4,363,384.40 应付销 售服 务费 415,008.12 3,041,488.25 应付交 易费 用 109,769.83 216,374.01 应交税 费 - - 应付利 息 - 192,885.95 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 389,300.00 389,300.00 负债合 计 4,749,578.96 870,890,336.00 所有者权益:


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实收基 金 10,388,516,596.24 41,037,677,110.81 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 10,388,516,596.24 41,037,677,110.81 负债和 所有 者权 益总 计 10,393,266,175.20 41,908,567,446.81 注: 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日,A 类 基金 份额 和 B 类 基金 份额 的基 金份 额净值 为 1.00 元,E 类基金 份额 的基 金份 额净 值为 100.00 元,A 类 基金 份额总 额 200,768,325.75 份;B 类基 金份 额总 额8,804,931,690.29 份; E 类 基金 份额 总额13,828,165.80 份。


7.2 利润表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 一、收入 807,296,861.00 2,024,362,732.27 1.利息 收入 814,754,913.24 2,014,054,493.83 其中: 存款 利息 收入 495,830,634.80 1,479,179,464.60 债券利 息收 入 247,101,901.34 529,566,088.82 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 71,822,377.10 5,308,940.41 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -7,458,052.24 10,308,238.44 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -7,458,052.24 10,308,238.44 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 填列) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 减:二、费用 106,460,127.71 284,574,306.96 1.管 理人 报酬 60,333,529.98 111,698,503.65 2.托 管费 20,111,176.62 65,730,316.96 3.销 售服 务费 12,430,470.74 54,950,100.63 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 12,953,825.60 51,481,049.45 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 24 页 共 47 页


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 12,953,825.60 51,481,049.45 6.其 他费 用 631,124.77 714,336.27 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 700,836,733.29 1,739,788,425.31


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 41,037,677,110.81 - 41,037,677,110.81 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净 利 润) - 700,836,733.29 700,836,733.29 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ”号填 列) -30,649,160,514.57 - -30,649,160,514.57 其中:1.基 金申 购款 117,469,640,092.42 - 117,469,640,092.42 2.基金 赎回 款 -148,118,800,606.99 - -148,118,800,606.99 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -700,836,733.29 -700,836,733.29 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 10,388,516,596.24 - 10,388,516,596.24 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 17,494,225,152.42 - 17,494,225,152.42 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 1,739,788,425.31 1,739,788,425.31 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 25 页 共 47 页


期净 利 润) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ”号填 列) 23,543,451,958.39 - 23,543,451,958.39 其中:1.基 金申 购款 293,037,147,859.22 - 293,037,147,859.22 2.基金 赎回 款 -269,493,695,900.83 - -269,493,695,900.83 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -1,739,788,425.31 -1,739,788,425.31 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 41,037,677,110.81 - 41,037,677,110.81 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 汇添富添富通 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 是由汇添富新 收益债券 型 证券投资基金 转 型而来。原汇 添富新收 益 债券型证券投 资基金系 经 中国证券监督 管理委员 会 (以下简称 “中国证 监会” ) 证 监许 可[2013]1197 号 文 《 关于 核准 汇添 富新收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 的 准予注册,由基金管理人 汇添富基金管理股份有限 公司向社会公开发行募集 ,基金合同于 2013 年 12 月 10 日 正式 生效 , 首次设 立募 集规 模 为 398,350,312.89 基 金份 额。2015 年 1 月 9 日, 汇 添富新收益债 券型证券 投 资基金基金份 额持有人 大 会以现场方式 召开, 大 会 讨论通过了 关于汇添 富新收益债券 型证券投 资 基金转型相关 事项的议 案 。该大会决议 自该日起 生 效,基金管 理人在五 日内向 中国 证监 会履 行相 应备案 手续 。2015 年 1 月 15 日, 基金 管理 人对 汇 添富新 收益 债券 型证 券投资基金进行份额折算 。自汇添富新收益债券型 证券投资基金基金份额折 算日次日(即 2015 年1 月16 日 ) 起, 《 汇添 富添富 通货 币市 场基 金基 金合同 》 生效 , 《汇 添富 新 收益债 券型 证券 投资 基金基金合同 》同时失 效 ,汇添富新收 益债券型 证 券投资基金正 式变更为 汇 添富添富通 货币市场 基金 。 自2015 年1 月 16 日起, 《 汇添 富添 富通 货币 市场基 金 基 金合 同 》 正 式 生效 , 由 汇添 富新收 益债券 型证 券投 资基 金基 金净资 产折 算为 汇添 富添 富通货 币市 场基 金 A 类 16,411,447.28 份基 金 份额。本基金 为契约型 开 放式,存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人为汇 添 富基金管理 股份有限 公司,注册登 记机构为 汇 添富基金管理 股份有限 公 司与中国证券 登记结算 有 限责任公司 ,基金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 26 页 共 47 页


经中国 证监 会2015 年 9 月25 日 《 关于 准予 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 变更 注册批 复》 , 汇 添 富添富 通货 币市 场基 金进 行变更 注册 ,增 设 E 类基 金份额 。增 设基 金份 额后 ,本基 金将 分设 A 类 基金份 额 、B 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 。 其 中A 类、B 类 基金 份额 为场 外基 金份额 , 注册 登记 机 构为汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司。A 类、B 类基 金 份额的 基金 账户 最低 余额 为分别 为 0.01 份和 5,000,000.00 份 。 若 A 类 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 达 到 或 超 过 5,000,000.00 份时, 本基 金的登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 A 类基 金份额 升级 为 B 类基 金份额 ; 若B 类 基金 份额 持有人 在单 个基 金账 户保 留的基 金份 额低 于 5,000,000.00 份 时, 本 基金 的登记 机构 自动 将其 在该 基金账 户持 有的 B 类基 金 份额降 级为 A 类基 金份 额 。E 类基 金份 额为 场 内份额 ,注 册登 记 机 构为 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ,不 进行 基金 份额 升降级 。本 基 金 A 类 份额 和 B 类 份额 基金 收益 为 “每 日分 配, 按月 支付 ” ,E 类 份额 基金 收益 为 “每日 分配 、利 随本 清” 。 各级 基金 份额 单独 设置基 金代 码, 并单 独公 布各级 基金 每万 份基 金净 收益/ 每百 份基 金已 实 现收益 和七 日年 化收 益率 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金, 通知 存 款, 短期 融资 券, 一年以内(含 一年)的 银 行定期存款、 大额存单 , 期限在一年以 内(含一 年 )的债券回 购,期限 在一年 以内 (含 一年) 的 中央银 行票 据, 剩余 期限 在 397 天 以内 ( 含397 天 ) 的债 券 、 资 产支 持 证券、中期票 据,以及 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的货币市 场工具。 本基金在保持 基金资产 的 低风险和高流 动性的前 提 下,力争实现 超越业绩 比 较基准的投 资回报。 业绩比 较基 准: 活期 存款 利率( 税后 ) 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基 金业协 会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 27 页 共 47 页


7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计和 最新 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税 应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行 为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 28 页 共 47 页


额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计 算销 售额 , 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 7.4.6.2 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.3 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合 伙) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 29 页 共 47 页


注:以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 回购 成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 东方证券股份有限公司 150,000,000.00 100.00% 39,419,700,000.00 100.00%


7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 60,333,529.98 111,698,503.65 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 439,087.75 286,492.43 注:(1) 自 2015 年 9 月 25 日起至 2016 年 6 月 30 日止,本 基金管理 人 不收取本基金 的管 理费; 自 2016 年 7 月 1 日起 ,本 基金 管理 人重 新 开始收 取本 基金 的管 理费 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 30 页 共 47 页


(2 ) 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.30% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .30% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每个 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、休 息日 等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 20,111,176.62 65,730,316.96 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算方 法如 下: H=E ×0. 1 0%/ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委 托书, 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日 等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 添富通 货 币A 汇添富 添富 通 货币 B 汇添富 添富 通 货币E 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 153,355.69 1,568,037.46 2,802,344.78 4,523,737.93 中国工 商银 行股 份有 限 公司 269,021.46 1,063.18 0.00 270,084.64 东方证 券股 份有 限公 司 51.24 620.47 815,117.80 815,789.51 合计 422,428.39 1,569,721.11 3,617,462.58 5,609,612.08 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 31 页 共 47 页


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 添富通 货 币A 汇添富 添富 通 货币 B 汇添富 添富 通 货币E 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 167,053.35 4,460,405.96 14,639,124.19 19,266,583.50 中国工 商银 行股 份有 限 公司 500,621.92 1,164.16 - 501,786.08 东方证 券股 份有 限公 司 912.11 116.46 1,593,002.58 1,594,031.15 合计 668,587.38 4,461,686.58 16,232,126.77 21,362,400.73 注:基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基 金分为 不同 的类 别, 适用 不同的 销售 服务 费率 。 本 基金 A 类基 金份 额的 年销 售服务 费率 为 0.25% , 对于 由 B 类 降级 为 A 类 的 基金份 额持 有人 ,年 销售 服务费 率应 自其 降级 的确 认日起 适 用 A 类 基金 份额的 费率 。 B 类基 金份 额 的年销 售服 务费 率 为 0.01% , 对于 由A 类升 级 为B 类 的基金 份额 持有 人, 年销售 服务 费率 应自 其升 级的确 认日 起享 受 B 类 基 金份额 的费 率。E 类 基金 份额的 年销 售服 务费 率为0.25% 。各 级基 金份 额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 : H= E× 该类 基金 份额 的年 销售服 务费 率÷ 当年 天数 H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 基金销售服务 费每日计 提 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基 金销售 服务 费划 付指 令, 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个 工作 日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给登记机构 ,由登记 机 构代付给销售 机构。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使 无法按时 支付的 ,支 付日 期顺 延至 最近可 支付 日支 付。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市 场交易 的 各关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公司 199,915,176.09 149,893,747.19 - - 3,023,000,000.00 292,015.62 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 32 页 共 47 页


银行间 市 场交易 的 各关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公司 - 615,141,621.01 - - 4,926,980,000.00 711,915.23 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比区 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 汇添富 添富 通货 币 E









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 东 方 证 券 股 份 有限公司 10.00 0.00% 3,087,409.00 4.27% 注:1 、本 基金 关联 方东 方 证券股 份有 限公 司本 报告 期累计 运 用 2,115,479,800.00 元, 申购 本基 金 E 类份 额 21,154,798.00 份, 申购 费为 0 ;累 计赎 回 3,101,484.00 份, 赎回 费为 0 。均 符合 招 募说明书的规 定。期间累 计获得分红转 投份额 85,463.00 份 ,从二级 市场累 计买入 0 份 ,卖出 21,226,176.00 份。 2、本 基金E 类 基金 份额 面 值为人 民 币 100 元。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国工商银行股 份有限公司 8,948,596.10 107,399.60 28,540,162.79 430,152.79


7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 33 页 共 47 页


7.4.9 期 末( 2017 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事证 券交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.10.1 公允 价值


7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 3,862,654,775.57 元, 无划分 为第 一层 次和 第三 层次的 余额 (于2016 年 12 月 31 日 ,属 于第 二 层次的 余 额 为人 民 币 11,615,223,664.72 元 ,无 划 分为第 一层 次和 第三 层次的 余额 ) 。 7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。 7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.10.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 34 页 共 47 页


7.4.10.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.10.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 3,862,654,775.57 37.16 其中: 债券 3,862,654,775.57 37.16








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 3,906,159,999.23 37.58 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,601,948,596.10 25.03 4 其他各项 资产 22,502,804.30 0.22 5 合计 10,393,266,175.20 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.11 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每交易 日 融资余额占 资产净值 比例的 简单 平均 值。


汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 35 页 共 47 页


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 8.3 基金投资组合平均剩 余期限 8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 50 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 55.22 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 10.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 20.00 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 1.91 - 4 90 天( 含) —120 天 1.91 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 11.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 99.83 -


8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 注:本 基金 本报 告期 未发 生平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 36 页 共 47 页


8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,357,626,418.32 13.07 其中: 政策 性金 融债 1,357,626,418.32 13.07 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,505,028,357.25 24.11 8 其他 - - 9 合计 3,862,654,775.57 37.18 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 198,926,412.76 1.91


8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 130242 13 国开 42 4,300,000 430,260,525.55 4.14 2 170410 17 农发 10 3,800,000 378,988,542.41 3.65 3 130216 13 国开 16 3,500,000 349,450,937.60 3.36 4 111720303 17 广 发银 行 CD303 3,500,000 348,563,162.56 3.36 5 111721102 17 渤 海银 行 CD102 2,000,000 199,487,148.76 1.92 6 120227 12 国开 27 2,000,000 198,926,412.76 1.91 7 111711479 17 平 安银 行 CD479 2,000,000 198,802,156.28 1.91 8 111710582 17 兴 业银 行 CD582 2,000,000 198,789,796.19 1.91 9 111720296 17 广 发银 行 CD296 2,000,000 197,589,637.76 1.90 10 111710600 17 兴 业银 行 CD600 2,000,000 195,950,212.50 1.89


汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 37 页 共 47 页


8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1698%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0392% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0618%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金估值采 用摊余成 本 法计价,即估 值对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率每 日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 8.9.2 - 8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 22,435,904.50 4 应收申 购款 66,899.80 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 22,502,804.30


汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 38 页 共 47 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 汇添富 添富 通货 币 A 5,752 34,904.09 43,729,049.62 21.78% 157,039,276.13 78.22% 汇添富 添富 通货 币 B 49 179,692,483.48 8,757,170,257.60 99.46% 47,761,432.69 0.54% 汇添富 添富 通货 币 E 1,462 9,458.39 11,710,934.82 84.69% 2,117,230.98 15.31% 合计 7,263 1,241,846.09 8,812,610,242.04 97.71% 206,917,939.80 2.29%


9.2 期末上市基金前十名 持有人 汇添富 添富 通货 币 E 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-万 能险 2,506,036.00 18.12% 2 大信资 产运 用株 式会 社- 大 信中 国安盈 私募 基金 2,017,062.00 14.59% 3 天安财 产保 险股 份有 限公 司-14 次级定 期债 务 1,700,529.00 12.30% 4 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 594,228.00 4.30% 5 山西晋 城无 烟煤 矿业 集团 有限责 任公司 企业 年金 计划-中 国 工商 银行股 份有 限公 司 524,702.00 3.79% 6 国泰人 寿保 险股 份有 限公 司-自 有资金 413,204.00 2.99% 7 中国建 设银 行股 份有 限公 司企业 年金计 划- 中国 工商 银行 股 份有 限公司 406,825.00 2.94% 8 天安财 产保 险股 份有 限公 司 400,544.00 2.90% 9 天安人 寿保 险股 份有 限公 司-分 红产品 317,641.00 2.30% 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 39 页 共 47 页


10 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司-传 统险产 品 171,093.00 1.24%


9.3 期末 货币市场基金前十 名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 其他机 构 3,035,948,155.65 33.66% 2 其他机 构 1,020,428,914.16 11.31% 3 其他机 构 514,045,707.52 5.70% 4 其他机 构 501,135,473.71 5.56% 5 银行类 机构 500,000,000.00 5.54% 6 银行类 机构 400,000,000.00 4.43% 7 其他机 构 342,780,972.91 3.80% 8 其他机 构 250,603,600.00 2.78% 9 其他机 构 201,706,200.00 2.24% 10 其他机 构 200,000,000.00 2.22% 11 银行类 机构 200,000,000.00 2.22% 12 其他机 构 200,000,000.00 2.22% 13 其他机 构 200,000,000.00 2.22% 14 其他机 构 200,000,000.00 2.22%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇添富 添富 通货 币A 228.90 0.00% 汇添富 添富 通货 币B 0.00 0.00% 汇添富 添富 通货 币E 0.00 0.00% 合计 228.90 0.00%


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9.5 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 汇添富 添富 通货 币E 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 汇添富 添富 通货 币E 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 汇添富 添富 通 货币A 汇添富 添富 通 货币 B 汇添富 添富 通 货币 E 基金合 同生 效日 (2015 年1 月16 日) 基金 份额 总额 16,411,447.28 - - 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 306,254,630.24 33,497,805,092.54 72,336,173.88 本报告 期基 金总 申购 份额 520,806,124.16 107,268,646,216.81 96,801,877.51 减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 626,292,428.65 131,961,519,619.06 155,309,885.59 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 200,768,325.75 8,804,931,690.29 13,828,165.80 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 本基 金 E 类 合同 生效 日 为 2015 年10 月 16 日 ,基 金 份额面 值为 人民 币 100 元。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 41 页 共 47 页


§11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先 生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲 女 士任 该基金 的基 金经 理。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 42 页 共 47 页


13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型 证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 , 由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ,何 旻 先生任 该基 金的 基金 经理 。 18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。 19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正 式生效 ,吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。 20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 , 刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。 21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 , 何旻 先生 任 该基金 的基 金经 理。 22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正 式生效 ,楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。 23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 , 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添 富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理, 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。 24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。 25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ,吴 江 宏先生 任该 基金 的基 金经 理。 26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。 27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效,何 旻先 生汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 43 页 共 47 页


和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效, 李怀 定 先 生任该 基金 的基 金经 理。 29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。 30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效, 佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。 31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息 投 资指 数发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 》于 2017 年 11 月 24 日 正式 生效 ,赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。 32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12 月1 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 基 金合 同 》 于 2017 年 12 月4 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富 沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 (LOF ) 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资 基金(LOF )的 基金 经理 助 理,协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。 35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。 38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ,增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资 基金的 基金 经理 ,与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。 40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 44 页 共 47 页


证券投 资基 金的 基金 经理 ,与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基 金投资策略的改变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。 11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2015 年 1 月 16 日) 起至 本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。 11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。 11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 3 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 45 页 共 47 页


成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 东方证券 - - 150,000,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元 的依据 。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同 到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。 11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况 注:本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 46 页 共 47 页


§12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情 况 序 号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20%的时 间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2017 年08 月18 日至2017 年08 月 29 日;2017 年09 月27 日至 2017 年10 月17 日;2017 年 11 月01 日至2017 年 11 月 02 日;2017 年 11 月23 日至2017 年 12 月 31 日 - 6,042,660,90 1.66 3,006,712,746 .01 3,035,948,1 55.65 33.75 % 2 2017 年03 月03 日至2017 年03 月 06 日;2017 年04 月06 日至 2017 年04 月06 日 3,014,126 ,880.12 31,955,841.2 7 3,046,082,721 .39 - 0.00% 3 2017 年04 月07 日至2017 年04 月 13 日 - 5,015,058,15 7.09 5,015,058,157 .09 - 0.00% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当 基 金份 额 集中 度较 高 时, 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高, 其 在召 开 持有 人 大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。 2 、巨额赎 回的风 险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时, 更 容易 触 发巨 额 赎回 条款 ,基金 份 额持 有 人将 可 能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。 汇添富添富通货币 2017 年年度 报告摘要 第 47 页 共 47 页


3 、基金规 模较小 导致的 风险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后, 可 能导 致 基金 规 模较 小, 基金持 续 稳定 运 作可 能 面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责, 执 行相关投 资策略 ,力争 实 现投资目 标。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时, 基 金管 理 人进 行 基金 财产 变现可 能 会对 基 金资 产 净值造成 较大波 动。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元 ,进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。


12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 汇添富基金管理股份有限公司 2018 年3 月28 日