汇 添 富 深证 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投
资 基 金 联 接基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 深 证 300ETF 联接
基金主 代码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 53,346,973.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名 称 深证300 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年11月24 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过投 资于 目 标 ETF ， 紧 密 跟踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本基金 以深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作
为其主 要投 资标 的， 并不 参与目 标 ETF 的 管理 。本 基
金主要 以一 级市 场申 购的 方式投 资于 目 标 ETF， 获取 基
金份额 净值 上涨 带来 的收 益；在 目 标 ETF 基金 份额 二
级 市 场交 易流 动性 较好 的情 况 下， 也可 以通 过二 级市
场买卖 目 标 ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行活 期存 款利 率（ 税
后）*5%
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 型基 金， 预期 风 险与 预期 收益 水平 高于
混 合 型基 金、 债券 型基 金与 货 币市 场基 金。 同时 本基
金通过 投资 于目 标 ETF ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 具 有与 标
的 指 数、 以及 标的 指 数 所代 表 的股 票市 场相 似的 风险
收益特 征。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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2.2.1 目 标基 金产 品说明
投资目 标 紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小
化。
投资策 略 本基 金主要采 取完全复 制法。 正常情况 下，本基 金日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟 踪误 差不 超
过 2% 。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基 金属股票 型基金， 预期风 险与预期 收益水平 高于
混合 型基金、 债券型基 金与货 币市场基 金。同时 本基
金 通过投资 于目标 ETF ，紧 密跟踪标 的指数 ，具有与
标的 指数、以 及标的指 数所代 表的股票 市场相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 楼 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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本期已 实现 收益 -16,701.32 -1,896,832.42 18,339,015.94
本期利 润 8,834,048.32 -11,947,161.33 14,812,223.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1754 -0.2760 0.3339
本期基 金份 额净 值增 长率 12.41% -18.32% 29.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3271 0.3000 0.3763
期末基 金资 产净 值 77,956,401.80 60,373,231.20 67,382,414.16
期末基 金份 额净 值 1.4613 1.3000 1.5916
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.73% 0.97% 1.47% 0.97% -0.74% 0.00%
过去六 个月 5.87% 0.86% 6.46% 0.86% -0.59% 0.00%
过去一 年 12.41% 0.81% 13.14% 0.82% -0.73% -0.01%
过去三 年 18.48% 1.76% 20.64% 1.80% -2.16% -0.04%
过去五 年 56.31% 1.56% 63.21% 1.59% -6.90% -0.03%
自基金 合同
生效日 起至
今
46.13% 1.50% 39.31% 1.55% 6.82% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2011 年 9 月 28 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基 金2015 年 度至2017 年 度均 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险 基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创 新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择 。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险 基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系 统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑 造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赖中立
汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属基金
(LOF) 的
基金经
2015 年1 月6
日
- 10 年
国籍： 中国 ， 学 历： 北京 大
学 中 国 经 济 研 究 中 心 金 融
学硕士 ， 相 关业 务资 格： 证
券投资 基金 从业 资格 。 从 业
经历： 曾任 泰达 宏利 基金 管汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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理 、 汇 添
富 恒 生 指
数分级
（QDII ）
基 金 、 汇
添 富 深 证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 联
接 基 金 、
汇 添 富 中
证 环 境 治
理指数
（LOF）基
金 、 汇 添
富 优 选 回
报 混 合 基
金 、 汇 添
富 中 证 港
股 通 高 股
息 投 资 指
数（LOF ）
基 金 的 基
金经理 。
理 有 限 公 司 风 险 管 理 分 析
师。 2010 年8 月 加入 汇添 富
基金管 理股 份有 限公 司， 历
任金融 工程 部分 析师 、 基 金
经理助 理。2012 年 11 月 1
日 至 今 任 汇 添 富 黄 金 及 贵
金属基金(LOF) 的 基 金 经
理， 2014 年3 月6 日 至今 任
汇 添 富 恒 生 指 数 分 级
（QDII ）基 金的 基金 经理 ，
2015 年1 月6 日 至今 任汇 添
富深 证 300ETF 基金 、汇 添
富深 证 300ETF 基金 联接 基
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 5
月 26 日至 2016 年 7 月 13
日 任 汇 添 富 香 港 优 势 混 合
基 金 的 基 金 经 理 ，2016 年
12 月 29 日 至今 任汇 添富 中
证 环 境 治 理 指 数 （LOF ）基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 5
月 18 日至 今任 汇添 富优 选
回报混 合基 金的 基金 经理 ，
2017 年11 月24 日至 今担 任
汇 添 富 中 证 港 股 通 高 股 息
投资指数（LOF ） 基 金 的 基
金经理 。
过蓓蓓
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 联
接 基 金 、
汇 添 富 主
要消费
2015 年 8 月
18 日
- 6 年
国籍： 中国 ， 学 历： 中国 科
学 技 术 大 学 金 融 工 程 博 士
研究生 ， 相 关业 务资 格： 证
券投资 基金 从业 资格 。 从 业
经历： 曾任 国泰 基金 管理 有
限 公 司 金 融 工 程 部 助 理 分
析师、 量化 投资 部基 金经 理
助理。 2015 年 6 月加 入汇 添
富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
任基金 经理 助理 ，2015 年8
月3 日 至今 任中 证主 要消 费
ETF 基 金、 中证 医药 卫生ETF
基金、 中证 能 源 ETF 基金 、
中证金 融地 产 ETF 基 金、 汇
添富中 证主 要消 费ETF 联接
基金的 基金 经理 ，2015 年8
月 18 日至 今任 汇添 富深 证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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ETF 联接
基 金 、 汇
添 富 中 证
生 物 科 技
指数
（LOF）基
金 、 汇 添
富 中 证 中
药指数
（LOF）基
金 的 基 金
经理。
金经理 ，2016 年 12 月 22
日 至 今 任 汇 添 富 中 证 生 物
科技指数（LOF ） 基 金 的 基
金经理 ，2016 年 12 月 29
日 至 今 任 汇 添 富 中 证 中 药
指数（LOF ） 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为 根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大 违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、 价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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2017 年， 中国 经济 保持 平 稳运行 ， 全 国居 民人 均可 支配收 入保 持平 稳较 快增 长， 经 济增 长主
要靠内 需拉 动， 其中 消费 需求起 到了 主要 拉动 作用 。 规模 以上 工业 企业 利润 总额增 速 比 2016 年明
显加快，在销 售加快、 价 格上涨等因素 作用下， 煤 炭开采和洗选 业、石油 和 天然气开采 业、黑色
金属矿采选业 、黑色金 属 冶炼和压延加 工业等行 业 利润大幅增加 ，拉动全 部 规模以上工 业利润增
速明显 加快 。反 映在 A 股 市场上 ，2017 年 全年 市场 投资风 格持 续分 化， 资金 流入以 沪深 300、上
证50 为代 表的 蓝筹 价值 股 ， 而 高估 值、 成长 不确 定 性大的 股票 被资 金抛 弃 。 受益于 宏观 经 济 持续
复苏及 供给 侧改 革， 带动 大盘蓝 筹业 绩大 幅回 暖， 而并购 融资 受限 使得 创业 板公司 扩张 步伐 受阻 ，
业绩增速明显 放缓，全 年 食品饮料、家 电、煤炭 行 业涨幅居前， 纺织服装 、 传媒、计算 机跌幅最
大。
本基金在报告 期内遵循 了 指数基金的被 动投资原 则 ，保持了指数 基金的本 质 属性，股票投 资
仓位在 考察 期内 始终 保持 在 90% ～95% 之 间， 基本实 现 了有 效跟 踪业 绩比 较基 准的投 资目 的。 本 基
金日常管理中 非常重视 风 险管理，对股 票和现金 头 寸严格管理、 实时监控 ， 基本实现了 基金平稳
运作管 理的 目的 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 汇添 富深 证 300ETF 联接 基金 份额 净 值为 1.4613 元 ，本 报告 期 基金份 额净 值
增长率 为12.41% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 13.14% ， 收 益率 落后 业绩 比较 基准 0.73% 。 收 益率
的差异 因素 主要 来源 于期 间成份 股分 红、 日常 申购 赎回等 因素 。 本 基金 日均 跟踪误 差 为 0.0133% ，
这一跟 踪误 差水 平远 低于 合同约 定上 限， 在报 告期 达到了 投资 目标 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年市 场投 资风 格反 映 的是背 后业 绩的 相对 变化 ，2018 年全 球经 济仍 在复 苏过程 中， 净出
口和投 资 对GDP 的支 撑作 用将 比 2017 年 有所 增加， 而城市 化的 持续 和人 均收 入的稳 步增 长决 定 了
消费升 级是 今后 我国 经济 增长的 一个 长期 主线 ， 因 此，2018 年我 国宏 观经 济 面值得 期待 。 在 货币
政策方 面 ， 金 融去 杠杆 、 严监管 和居 民去 杠杆 在2018 年 仍然 是重 要工 作， 防 范金融 风险 也是 十九
大以来的首要 工作之一 ， 因此，在全球 进入加息 周 期的背景下， 守住不发 生 系统性金融 风险的底
线上， 货币 政策 的操 作空 间并不 大， 更多 的是 结构 的调整 。
A 股市场风格 短期内 难 以 彻底转变，但 对业绩及 估 值匹配的考量 将逐渐加 大 ，中小创股票 中
有良性 业绩 增长 、 估 值调 整到位 的股 票 在2018 年 将 获得较 好的 投资 机会 ， 但 中小创 整体 趋势 性机
会还是很难见 到。资金 在 股市的配置将 继续看重 公 司基本面因素 ，低估值 、 稳定真成长 的股票将汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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继续受 到青 睐。
作为被 动投 资的 指数 型基 金， 汇 添富 深证300ETF 联 接基金 将严 格遵 守基 金合 同， 继 续坚 持既
定的指 数化 投资 策略 ，积 极采取 有效 方法 去严 格控 制基金 相对 业绩 比较 基准 的跟踪 误差 。
4.6 管理人内部有关本基 金 的监察稽核工作 情况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平， 公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈 企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估 值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ， 保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为6 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的10%， 若 《 基金 合同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 汇添 富深 证 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 的
托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基金 法》及其 他 法律法规和基 金合同的 有 关规定，不 存在任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告 期内 ，汇 添富 深 证 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司在 汇添富 深 证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 的投 资运 作 、
基金资产净值 计算、基 金 份 额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何 损害基金
份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期 内，汇添
富深 证300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 编制 和披露 的汇 添富 深 证 300 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情 况、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告期 的基金财 务会计报告经 安永华明 会 计师事务所(特 殊普通合 伙)审计，注册会 计师
陈露、陈 军于2018 年 3 月27 日 签字 出具 了 安 永华 明 （2018 ） 审字 第60466941_B19 号 标准 无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 4,360,717.58 3,235,997.06
结算备 付金 - 1,531.57
存出保 证金 5,962.46 1,496.25
交易性 金融 资产 73,666,917.49 57,286,574.94
其中： 股票 投资 1,919,351.40 2,041,323.29
基金 投资 71,745,966.09 55,245,251.65
债券投 资 1,600.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 8,936.05 137,519.50
应收利 息 887.99 658.80
应收股 利 - -
应收申 购款 36,340.54 25,708.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 78,079,762.11 60,689,487.03
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 17,500.32 186,671.07
应付管 理人 报酬 2,533.49 2,097.60
应付托 管费 506.68 419.52
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,762.05 6,413.25
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 100,057.77 120,654.39
负债合 计 123,360.31 316,255.83
所有者权益：
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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实收基 金 53,346,973.81 46,441,085.30
未分配 利润 24,609,427.99 13,932,145.90
所有者 权益 合计 77,956,401.80 60,373,231.20
负债和 所有 者权 益总 计 78,079,762.11 60,689,487.03
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.4613 元 ， 基 金份 额总 额53,346,973.81 份。
7.2 利润表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月31 日
一、收入 9,012,310.96 -11,757,438.15
1.利息 收入 29,446.98 25,040.31
其中： 存款 利息 收入 29,446.66 25,040.08
债券利 息收 入 0.32 0.23
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 98,320.48 -1,786,335.93
其中： 股票 投资 收益 120,952.88 -482,717.19
基金 投资 收益 -37,518.42 -1,321,829.36
债券投 资收 益 63.75 78.43
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 14,822.27 18,132.19
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ） 8,850,749.64 -10,050,328.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 33,793.86 54,186.38
减：二、费用 178,262.64 189,723.18
1．管 理人 报酬 26,031.28 24,236.47
2．托 管费 5,206.25 4,847.36
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 46,937.11 40,551.35
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 100,088.00 120,088.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 8,834,048.32 -11,947,161.33
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
46,441,085.30 13,932,145.90 60,373,231.20
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 8,834,048.32 8,834,048.32
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
6,905,888.51 1,843,233.77 8,749,122.28
其中：1.基 金申 购款 33,478,751.87 12,127,015.71 45,605,767.58
2. 基金 赎回 款 -26,572,863.36 -10,283,781.94 -36,856,645.30
四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
53,346,973.81 24,609,427.99 77,956,401.80
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
42,337,461.72 25,044,952.44 67,382,414.16
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- -11,947,161.33 -11,947,161.33
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
4,103,623.58 834,354.79 4,937,978.37
其中：1.基 金申 购款 38,421,855.54 12,666,984.91 51,088,840.45
2. 基金 赎回 款 -34,318,231.96 -11,832,630.12 -46,150,862.08
四、 本期 向基 金份 额持 有人 - - - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
46,441,085.30 13,932,145.90 60,373,231.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
汇添富 深 证300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中 国
证券监督管理 委员会（以 下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2011]886 号 文 《关于核准汇 添富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 其联 接基 金募集 的批 复》 的核 准， 由基金 管理 人汇 添 富
基金管理有限公司（现汇 添富基金管理股份有限公 司）向社会公开发行募集 ，基金合同于 2011
年 9 月 28 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 336,005,348.19 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人与注册 登 记机构均为汇 添富基金 管 理股份有限 公司，基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标ETF 、债 券、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规 定） 。 本基 金主 要投 资于目 标 ETF 、 标 的指 数成 份股和 备选 成份 股。 本 基 金业绩 比较 基准 为：
深证300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布 的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围 ，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未 缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算 价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股 票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
33,389,383.47 100.00% 28,960,045.61 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
663.89 100.00% 778.74 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.4 基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
东方证券股份
有限公司
- - 125,874.50 100.00%
7.4.8.1.5 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.6 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
29,891.65 100.00% 2,762.05 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
25,886.80 100.00% 6,413.25 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,031.28 24,236.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
63,694.61 64,914.80
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 本基 金的 管理 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.5% 年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.5 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标 ETF 份额 所对应 的资 产净 值后 的余 额，若 为负 数， 则 E
取0
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书 ， 于 次月 前2 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。 遇 法 定节假 日 、 公 休假 等,
支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,206.25 4,847.36
注: 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 本基 金的 托管 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目 标ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （ 若为 负数 ， 则 取0）的 0.10% 的 年费 率
计提。 托管 费的 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则E
取0
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若 遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
4,360,717.58 27,551.66 3,235,997.06 23,761.23
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 50,214,142 份目 标ETF 基金份 额， 占其 总份 额的 比例 为 78.52% 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002466
天齐
锂业
2017 年12
月26 日
2018 年
1 月 3
日
配股流通
受限
11.06 53.21 30 331.80 1,596.30 -
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
123004
铁汉
转债
2017 年
12 月18
日
2018 年
1 月 26
日
未上市 100.00 100.00 2 200.00 200.00 -
128024
宁行
转债
2017 年
12 月5 日
2018 年
1 月 12
日
未上市 100.00 100.00 13 1,300.00 1,300.00 -
128028
赣锋
转债
2017 年
12 月21
日
2018 年
1 月 19
日
未上市 100.00 100.00 1 100.00 100.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002739
万达
电影
2017 年
7 月 4
日
重大
资产
重组
停牌
52.04 - - 700 36,972.55 36,428.00 -
000540
中天
金融
2017 年
8 月 21
重大
资产
7.35 - - 3,700 27,122.88 27,195.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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日 重组
停牌
300156
神雾
环保
2017 年
7 月 17
日
重大
事项
停牌
24.16
2018 年
1 月 17
日
21.74 600 14,496.00 14,496.00 -
000031
中粮
地产
2017 年
7 月 24
日
重大
资产
重组
停牌
8.00 - - 1,700 13,503.87 13,600.00 -
000592
平潭
发展
2017 年
8 月 9
日
重大
资产
重组
停牌
5.75
2018 年
1 月 29
日
5.70 2,200 12,492.41 12,650.00 -
300104
乐视
网
2017 年
4 月 17
日
重大
资产
重组
停牌
3.91
2018 年
1 月 24
日
13.80 3,000 46,000.00 11,730.00 -
000806
银河
生物
2017 年
7 月 18
日
重大
资产
重组
停牌
10.76
2018 年
1 月 18
日
10.01 1,000 10,955.93 10,760.00 -
000006
深振
业 A
2017 年
9 月 11
日
重大
资产
重组
停牌
9.85
2018 年
3 月 8
日
8.87 1,000 9,542.87 9,850.00 -
000979
中弘
股份
2017 年
9 月 7
日
重大
资产
重组
停牌
1.94
2018 年
2 月 14
日
1.75 4,500 8,726.07 8,730.00 -
000930
中粮
生化
2017 年
10 月
24 日
重大
资产
重组
停牌
13.34 - - 600 8,056.09 8,004.00 -
002470
金正
大
2017 年
10 月
25 日
重大
资产
重组
停牌
9.15
2018 年
2 月 9
日
8.24 800 7,105.61 7,320.00 -
300383
光环
新网
2017 年
11 月7
日
重大
资产
重组
停牌
13.19
2018 年
3 月 19
日
14.51 400 5,480.00 5,276.00 -
000547
航天
发展
2017 年
10 月
30 日
重大
资产
重组
10.83 - - 400 4,332.00 4,332.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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停牌
000566
海南
海药
2017 年
11 月
22 日
重大
资产
重组
停牌
12.89 - - 300 3,945.00 3,867.00 -
300159
新研
股份
2017 年
11 月
23 日
重大
资产
重组
停牌
10.40
2018 年
3 月 22
日
9.36 300 3,483.00 3,120.00 -
300090
盛运
环保
2017 年
12 月1
日
重大
资产
重组
停牌
9.24 - - 300 3,357.00 2,772.00 -
002366
台海
核电
2017 年
12 月6
日
重大
资产
重组
停牌
26.45 - - 100 3,020.00 2,645.00 -
002004
华邦
健康
2017 年
12 月
14 日
重大
事项
停牌
6.73
2018 年
3 月 14
日
7.30 300 2,286.00 2,019.00 -
300134
大富
科技
2017 年
12 月
18 日
重大
资产
重组
停牌
16.45
2018 年
3 月 19
日
14.81 100 1,418.00 1,645.00 -
000693
*ST 华
泽
2016 年
3 月 1
日
重大
资产
重组
停牌
12.50
2018 年
3 月 21
日
11.88 100 1,250.00 1,250.00 -
000156
华数
传媒
2017 年
12 月
26 日
重大
资产
重组
停牌
11.40 - - 100 1,401.00 1,140.00 -
300292
吴通
控股
2017 年
12 月4
日
重大
资产
重组
停牌
5.67
2018 年
3 月 5
日
5.72 200 1,124.00 1,134.00 -
300010
立思
辰
2017 年
11 月
17 日
重大
资产
重组
停牌
11.17
2018 年
2 月 22
日
10.05 100 1,160.00 1,117.00 -
000564
供销
大集
2017 年
11 月
28 日
重大
资产
重组
停牌
4.78 - - 100 580.00 478.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 73,472,163.19 元 ， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币183,024.30 元， 属
于第三 层次 的余 额为 人民 币 11,730.00 元 （于2016 年 12 月 31 日， 属于 第一 层次的 余额 为人 民币
57,242,574.94 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币44,000.00 元， 无划 分为 第三层 次余 额） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次 ， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值期末余 额
为人民 币11,730.00 元， 期初无 余额 ，本 期增 加人 民币 11,730.00 元。
7.4.10.2 承诺 事项
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,919,351.40 2.46
其中： 股票 1,919,351.40 2.46
2 基金投 资 71,745,966.09 91.89
3 固定收 益投 资 1,600.00 0.00
其中： 债券 1,600.00 0.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,360,717.58 5.58
8 其他各 项资 产 52,127.04 0.07
9 合计 78,079,762.11 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 57,042.00 0.07
B
采矿业 16,300.00 0.02
C
制造业 1,158,442.41 1.49 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 44 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
14,002.00 0.02
E
建筑业 34,286.50 0.04
F
批发和 零售 业 38,711.00 0.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,469.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
168,817.38 0.22
J
金融业 134,575.22 0.17
K
房地产 业 142,227.16 0.18
L
租赁和 商务 服务 业 31,785.40 0.04
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 37,681.43 0.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 16,797.60 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐业 61,804.00 0.08
S
综合 4,410.30 0.01
合计 1,919,351.40 2.46
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的 前十名股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 1,450 80,373.50 0.10
2 000651 格力电 器 1,500 65,550.00 0.08
3 000725 京东 方 A 8,000 46,320.00 0.06
4 000858 五粮液 500 39,940.00 0.05
5 002415 海康威 视 1,000 39,000.00 0.05
6 000002 万科 A 1,200 37,272.00 0.05 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
7 002739 万达电 影 700 36,428.00 0.05
8 000001 平安银 行 2,660 35,378.00 0.05
9 000063 中兴通 讯 800 29,088.00 0.04
10 300498 温氏股 份 1,204 28,775.60 0.04
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 813,980.98 1.35
2 000651 格力电 器 776,758.00 1.29
3 000725 京东 方A 453,661.00 0.75
4 000858 五粮液 433,307.98 0.72
5 300498 温氏股 份 423,742.20 0.70
6 000002 万科A 390,100.00 0.65
7 002415 海康威 视 383,686.50 0.64
8 000001 平安银 行 347,954.66 0.58
9 002450 康得新 232,019.00 0.38
10 000776 广发证 券 222,979.00 0.37
11 000063 中兴通 讯 221,110.00 0.37
12 000538 云南白 药 208,516.00 0.35
13 002024 苏宁云 商 189,644.00 0.31
14 002304 洋河股 份 188,406.00 0.31
15 001979 招商蛇 口 184,327.00 0.31
16 000166 申万宏 源 158,483.00 0.26
17 002466 天齐锂 业 157,041.80 0.26
18 002241 歌尔股 份 154,336.49 0.26
19 000783 长江证 券 153,582.00 0.25
20 000423 东阿阿 胶 149,477.00 0.25
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333
美的集 团 485,325.00 0.80
2 000651
格力电 器 479,034.00 0.79
3 000002
万科 A 297,585.00 0.49
4 000858
五粮液 291,716.00 0.48
5 000725
京东 方A 291,427.00 0.48
6 300498
温氏股 份 256,382.00 0.42
7 000001
平安银 行 248,214.00 0.41
8 002415
海康威 视 236,436.00 0.39
9 000776
广发证 券 157,763.00 0.26
10 002450
康得新 144,443.00 0.24
11 000063
中兴通 讯 144,045.00 0.24
12 002304
洋河股 份 140,102.00 0.23
13 002024
苏宁云 商 129,014.00 0.21
14 002230
科大讯 飞 116,341.00 0.19
15 000538
云南白 药 111,810.00 0.19
16 002466
天齐锂 业 109,017.00 0.18
17 300059
东方财 富 106,770.00 0.18
18 002142
宁波银 行 105,816.00 0.18
19 000166
申万宏 源 105,805.00 0.18
20 001979
招商蛇 口 105,324.00 0.17
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 19,867,009.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,549,130.09
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,600.00 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,600.00 0.00
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128024 宁行转 债 13 1,300.00 0.00
2 123004 铁汉转 债 2 200.00 0.00
3 128028 赣锋转 债 1 100.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前五名 贵金属投
资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名基 金投资明
细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 深300ETF 股票型 交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 股
份有限 公
司
71,745,966.09 92.03
8.11 报告期 末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.13 投资组合报 告附注
8.13.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.13.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,962.46
2 应收证 券清 算款 8,936.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 887.99
5 应收申 购款 36,340.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 44 页
8 其他 -
9 合计 52,127.04
8.13.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.13.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002739 万达电 影 36,428.00 0.05 重大资 产重 组停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,314 16,097.46 15,921,281.08 29.84% 37,425,692.73 70.16%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
691.06 0.00%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 44 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 28 日 ）基 金份 额总 额
336,005,348.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 46,441,085.30
本报告 期基 金总 申购 份额 33,478,751.87
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 26,572,863.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,346,973.81
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 39 页 共 44 页
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先 生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富 弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展 主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37.基金 管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。
42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2011 年 9 月 28 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币肆 万元整 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 33,389,383.47 100.00% 29,891.65 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
东方证券 663.89 100.00% - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年6 月16
日至 2017 年
12 月 31 日
0.00 14,982,768.95 0.00 14,982,768.95 28.09%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在 召开持有 人大
会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
2 、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能
无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可 能面
临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责，执 行 相关投资 策略， 力争实 现 投资目标 。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净汇添富深证 300ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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值造成较 大波动 。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000
万元，进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年3 月28 日
