汇添富成长多因子量化策略股票型证券投
资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月28日 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富成长多因子量化策略股票
基金主代码 001050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 16日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,217,189,900.63份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过多因子量化模型方法， 精选股票进行投资，
在严格控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的
投资回报。
投资策略 本基金主要投资于成长型行业的股票，采用基金管理
人的金融工程团队开发的多因子量化策略进行选股。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×90% + 活期存款利率（税后）
×10%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21-23 楼 汇添富
基金管理股份有限公司
汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017年 2016年
2015年2月16日(基
金合同生效
日)-2015年12月31
日
本期已实现收益 -45,035,292.74 -36,873,230.66 152,954,771.55
本期利润 1,371,770.19 -65,072,546.80 92,568,596.67
加权平均基金份额本期利润 0.0009 -0.0450 0.0517
本期基金份额净值增长率 -0.70% -3.96% 18.80%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0307 0.0030 0.0344
期末基金资产净值 1,378,852,725.29 1,759,076,604.95 1,637,875,359.41
期末基金份额净值 1.133 1.141 1.188
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.66% 0.90% -4.78% 0.88% 1.12% 0.02%
过去六个月 3.28% 0.86% 1.72% 0.86% 1.56% 0.00%
过去一年 -0.70% 0.86% -0.05% 0.84% -0.65% 0.02%
自基金合同
生效日起至
今
13.30% 2.05% 6.79% 1.84% 6.51% 0.21%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015 年 2 月 16 日）起 6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2015年 2月 16日，至本报告期末未满三年。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金成立于2015年 2月16日,2015, 2016年度和 2017年度均未进行利润分配。 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月， 是中国一流的综合性资产管理公司之一。 公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)
有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内
委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基
金管理人及QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选
股专家” ，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
可和信赖。
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规
模居前的大型基金公司。截至 2017 年 12月 31 日，汇添富资产管理总规模超过 5500 亿元，其中
公募资产管理规模（剔除货基口径）1892亿元，位居行业第 7；服务客户超过6000 万人。根据银
河证券基金研究中心数据，汇添富旗下股票基金最近 3 年、5 年的股票投资主动管理平均收益率
分别达到 89.86%、184.98%，在公募规模（不含货基）前十大基金公司中均排名第一。优秀的业
绩赢得了行业与市场的高度认可。2017年，汇添富基金荣获“金基金?TOP公司奖”、“三年持续
回报明星基金公司”、 “优秀资产管理机构”等奖项， 汇添富价值精选、 汇添富民营活力荣获“五
年期开放式混合型持续优胜金牛基金”， 汇添富上海国企 ETF 荣获“上海金融创新成果奖”， “添
富智投”荣登“2017中国智能投顾新锐榜”。
2017 年，汇添富基金新发行 22 只公募基金，包括 11 只混合型基金，5 只指数基金，3 只债
券基金以及3只QDII基金。其中，上证上海改革发展主题ETF为助力国企改革的创新产品，汇添
富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场，进一步丰富完善了公司
的国际产品线。全年，公司管理公募基金产品达到97 只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、
QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全
面的资产配置选择。
2017年，汇添富基金大力发展自有平台建设，不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标
杆的拳头功能：添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线客服机器人等。规模稳汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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定在千亿级别，服务客户数量超 5000万，处于行业领先水平。与此同时，互联网金融对外合作业
务取得重大突破。截至年底，对外合作伙伴数量已超 80家，成为业内对外合作最多的公司之一。
2017 年，汇添富基金稳步推行大机构战略，截至年底，公司机构理财总部保有规模达 2900
亿元；获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格，社保基金和基本养老保险基金业
务规模快速增长，受托管理组合账户数量持续增加。
2017年，公司积极开展渠道销售和培训工作，专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断
提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等
系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2017年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客
户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各
项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富
服务渠道，提高客服体验。
2017年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，深入发掘港股价值洼地，港股投资及
海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级，在最近一年、三年、
五年同类港股基金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年四星评级，在同类型基
金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。
2017年，公司公益事业蓬勃发展，公益活动精彩纷呈，公益品牌建设更上一个台阶。一是依
托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台，连续第十年开展“河流?孩子”公益助学计划，并
成立“河流?孩子”公益助学联盟，将项目的平台化建设推向新的高度。二是将公益事业与公司党
建结合，催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关
系，党员们通过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，积极寻求社会公益资源给予帮助。三
是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动，延续爱心传递温暖。持续开展“河流?孩子”公益助学
计划，组织 100 名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训；继续组织西部助学公
益活动，邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的 “添富小学”参加公益服务；继续举办
海外留学志愿者支教，帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续精彩纷呈，向公司员工
发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走筹款 4 万多元，作为“添富
小学”多媒体教室建设费用等。
2018年，资产管理行业面临重大行业变革期：混业竞争格局下严格依法从严监管；资管业务
回归本源，短期业务失去快速扩张的土壤；互联网与金融的融合与碰撞将重构现有行业发展格局；
港股通、沪伦通的发展，带动了 A 股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公
司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富沪深
300 安中
指数基
金、汇添
富成长多
因子股票
基金、汇
添富主要
消费 ETF
联接基
金、汇添
富中证精
准医指数
基金、中
证上海国
企 ETF、汇
添富中证
互联网医
疗指数
（LOF ）、
汇添富中
证 500 指
数（LOF）
的基金经
理，指数
与量化投
资部副总
监。
2015 年 2 月
16日
- 11 年
国籍：中国。学历：中
国科学技术大学管理学
博士。相关业务资格：
证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任长
盛基金管理有限公司金
融工程研究员、上投摩
根基金管理有限公司产
品开发高级经理。2008
年 3 月加入汇添富基金
管理股份有限公司，历
任产品开发高级经理、
数量投资高级分析师、
基金经理助理，现任指
数与量化投资部副总
监。2010 年 2 月 5 日至
今任汇添富上证综合指
数基金的基金经理，
2011年9月16日至2013
年11月7日任汇添富深
证300ETF基金的基金经
理， 2011年9 月 28 日至
2013年11月7日任汇添
富深证300ETF基金联接
基金的基金经理，2013
年 8 月 23 日至 2015 年
11 月 2 日任中证主要消
费 ETF 基金、中证医药
卫生 ETF 基金、中证能
源 ETF 基金、中证金融
地产 ETF 基金的基金经
理， 2013 年 11 月6 日至
今任汇添富沪深 300 安
中指数基金的基金经
理， 2015年2 月 16 日至
今任汇添富成长多因子
股票基金的基金经理，汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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2015年3月24日至今任
汇添富主要消费 ETF 联
接基金的基金经理，
2016年1月21日至今任
汇添富中证精准医指数
基金的基金经理，2016
年7月28日至今任中证
上海国企 ETF 的基金经
理，2016 年 12 月 22 日
至今任汇添富中证互联
网医疗指数（LOF）的基
金经理，2017年8月10
日至今任汇添富中证
500 指数（LOF）的基金
经理。
许一尊
汇添富成
长多因子
股票基金
的基金经
理。
2015年11月
24日
- 7 年
国籍：中国。学历：上
海财经大学经济学硕
士。相关业务资格：证
券投资基金从业资格。
从业经历：2010 年 7 月
加入汇添富基金管理股
份有限公司，现任指数
与量化投资部高级分析
师。2015 年 11 月 24 日
至今任汇添富成长多因
子量化策略股票基金的
基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定了《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放
式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查
等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台
信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队
例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机
会。 （2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委
员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在
授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执
行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3）在交易环节，公司实行集
中交易， 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式， 按照“时
间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，
严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4）在交易监控环节，公
司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包
括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反
向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，
投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由
投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5 日）同向交易
的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数
为11次，均是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年，基本面上，国内经济延续了稳中向好的态势，企业盈利整体改善，经济保持韧
性；国际经济继续复苏，贸易维持较高景气度，出口持续好转。政策面上，十九大报告和中央经
济工作会议指明了未来发展和改革的方向；金融监管力度增强，持续引导经济去杠杆和资本“脱
虚向实”，金融服务实体经济；供给侧改革持续推进，结构性减税降费措施密集推出，混改加速，
PPP 持续落地，雄安、粤港澳大湾区、长江经济带等协调区域经济协同发展的规划陆续出台。稳
健的基本面和改革的大力推进为证券市场提供了较好的环境。
结构上，受益于经济整体复苏，叠加供给侧改革和环保督察对低效率、高污染的落后产能的
挤出，部分工业品价格上涨，工业企业利润率有所回升；部分周期行业表现出色。消费对经济增
长的拉动作用越来越大，消费者信心指数维持高位，消费升级已成为市场的共识，部分业绩确定
性强的消费白马股表现出色。北上资金持续流入，国外投资者对 A 股权益资产的配置逐步提升，
边际资金的偏好进一步影响了市场风格，加速了 A 股风格国际化的进程。IPO 加速，“壳价值”
大幅下降；外延式并购得到控制。市场流动性较为紧张，成交活跃度下降，一些估值过高的行业
和中小盘股票价格出现了一定程度的回调。
受经济基本面和资金偏好影响，2017市场整体上涨但结构分化巨大，沪深 300 上涨21.78%，
中证500 和中证 1000分别下跌了 0.20%和17.35%。大市值、高盈利、低估值、内生增长稳健的白
马蓝筹公司涨幅较大；与此同时，部分市值较小、盈利能力一般的公司跌幅较大，流动性持续萎
缩。
报告期内，本基金遵循量化基金投资原则，相对业绩比较基准保持了较为均衡的行业配置和
风格配置。但由于市场热点较为集中且持续性强，上半年基金在盈利、估值等因子上的暴露不够
充分，导致基金收益落后于基准；下半年增加了在基本面因子上的配置，超额收益有所回复，但汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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全年仍略有落后。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富成长多因子量化策略股票基金份额净值为 1.133 元，本报告期基金份
额净值增长率为-0.70%；同期业绩比较基准收益率为-0.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，经济基本面大概率仍将保持稳中向好的态势，通过产业升级、经济转型和持续
推进的供给侧改革，目前 A 股涌现出了一批治理优良、内生成长稳定、具有较强竞争力的上市公
司，同时国际经济继续复苏也为A股创造了较好的外部环境。政策面上，2018是十九大的开局之
年，会议的目标和规划将在今年逐步细化和落实，改革的逐步落地将给中国经济带来新的活力；
金融服务实体经济、防控金融风险仍是金融监管的主基调，资管新规等一系列政策的落地有利于
化解潜在的经济金融风险，提升市场透明度，改善整体风险偏好。资金面上，在去杠杆、防风险
的大背景下，流动性大概率保持中性，但边际上，随着资本市场的进一步开放和机构投资占比的
逐步提升，A股市场的机构化将特征愈发明显。
风格上，A股有进一步向成熟市场靠拢的可能性，推动 2017年蓝筹行情的资金面及政策面因
素仍然存在，基本面质地优良的股票仍可能存在超额收益。但目前估值水平已经逐步反映基本面，
在流动性整体变化不大的背景下，行业和个股表现将从极致化的“二八分化”转向相对均衡，不
同风格的收益差异相比2017 年可能减少。 行业方面， 增长较为稳定、 受益消费升级的消费类行业；
受益于出口复苏，代表经济转型和结构升级方向的高科技制造业；与生态文明建设和乡村振兴相
关的基础设施建设等行业可能存在投资机会。
作为多因子量化基金，较均衡的市场风格有利于超额收益的获取，汇添富成长多因子量化策
略基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的量化投资策略，追求相对业绩比较基准的较为稳定
的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 12 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配
利润的10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理
股份有限公司在汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富成长多因子量化策
略股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富成长多因子量化策略股票
型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师陈
露、陈军于 2018年3月 27 日签字出具了安永华明（2018）审字第60466941_B51 号标准无保留意
见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
资 产：
银行存款 86,714,743.30 187,837,654.72
结算备付金 11,054,281.61 8,074,933.01
存出保证金 391,333.69 418,927.77
交易性金融资产 1,286,447,077.61 1,585,393,524.27
其中：股票投资 1,254,992,471.75 1,585,393,524.27
基金投资 - -
债券投资 31,454,605.86 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 526,146.29 43,339.48
应收股利 - -
应收申购款 294,007.16 6,363,520.80
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,385,427,589.66 1,788,131,900.05
负债和所有者权益
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,145.00 17,060,605.26
应付赎回款 1,017,413.77 5,754,269.38
应付管理人报酬 1,763,294.24 2,302,728.71
应付托管费 293,882.38 383,788.12
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,139,020.52 3,242,692.12
应交税费 - - 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 360,108.46 311,211.51
负债合计 6,574,864.37 29,055,295.10
所有者权益：
实收基金 1,217,189,900.63 1,541,175,536.73
未分配利润 161,662,824.66 217,901,068.22
所有者权益合计 1,378,852,725.29 1,759,076,604.95
负债和所有者权益总计 1,385,427,589.66 1,788,131,900.05
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.133 元，基金份额总额 1,217,189,900.63
份。
7.2 利润表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31日
一、收入 48,067,753.76 -20,336,006.83
1.利息收入 1,785,606.31 1,057,242.20
其中：存款利息收入 1,130,045.98 1,032,552.11
债券利息收入 465,492.71 1,217.87
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 190,067.62 23,472.22
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,269,330.19 4,456,969.68
其中：股票投资收益 -15,704,123.67 -4,482,641.34
基金投资收益 - -
债券投资收益 -107,640.00 160,007.92
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 399,200.00 -
股利收益 14,143,233.48 8,779,603.10
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
46,407,062.93 -28,199,316.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,144,414.71 2,349,097.43
减：二、费用 46,695,983.57 44,736,539.97
1．管理人报酬 24,853,007.11 23,302,947.02 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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2．托管费 4,142,167.99 3,883,824.47
3．销售服务费 - -
4．交易费用 17,321,588.47 17,240,681.48
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 379,220.00 309,087.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,371,770.19 -65,072,546.80
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,541,175,536.73 217,901,068.22 1,759,076,604.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,371,770.19 1,371,770.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-323,985,636.10 -57,610,013.75 -381,595,649.85
其中：1.基金申购款 479,633,666.87 61,114,393.16 540,748,060.03
2.基金赎回款 -803,619,302.97 -118,724,406.91 -922,343,709.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,217,189,900.63 161,662,824.66 1,378,852,725.29
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,378,523,205.29 259,352,154.12 1,637,875,359.41 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -65,072,546.80 -65,072,546.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
162,652,331.44 23,621,460.90 186,273,792.34
其中：1.基金申购款 885,502,160.32 101,139,749.99 986,641,910.31
2.基金赎回款 -722,849,828.88 -77,518,289.09 -800,368,117.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,541,175,536.73 217,901,068.22 1,759,076,604.95
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______李骁______
____雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]117 号文《关于准予汇添富成长多因子
量化策略股票型证券投资基金注册的批复》的准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份有限
公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 2 月 16 日正式生效，首次设立募集规模为
1,903,140,954.30份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和
注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率×90%+活期存款利率（税后）×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12 月 31 日的财
务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 45 页
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自2018年1月1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自2018 年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年 1月1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券股
份有限公司
2,585,805,826.48 22.76% 1,748,235,935.84 15.25%
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月 1日至 2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东方证券股
份有限公司
70,000,000.00 49.30% - -
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股
份有限公司
2,373,497.77 22.72% 425,728.87 13.57%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股
份有限公司
1,608,868.71 15.26% 3,242,692.12 31.91%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
24,853,007.11 23,302,947.02
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,726,642.52 8,866,700.65
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/当
年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,142,167.99 3,883,824.47
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 45 页
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
86,714,743.30 983,245.34 187,837,654.72 945,447.70
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002466
天齐
锂业
2017年
12月26
日
2018
年 1
月 3
日
配股
受限
11.06 53.21 24,900 275,394.00 1,324,929.00 -
603080 新疆 2017年 2018 新股 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 45 页
火炬 12月25
日
年 1
月 3
日
流通
受限
603161
科华
控股
2017年
12月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017年
12月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300664
鹏鹞
环保
2017年
12月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
128028
赣锋
转债
2017年
12月21
日
2018
年1月
19 日
未上市 100.00 100.00 2,283 228,300.00 228,300.00 -
128030
天康
转债
2017年
12月22
日
2018
年1月
29 日
未上市 100.00 100.00 3,680 368,000.00 368,000.00 -
128029
太阳
转债
2017年
12月22
日
2018
年1月
16 日
未上市 100.00 100.00 2,145 214,500.00 214,500.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300116
坚瑞
沃能
2017
年12
月18
日
重大
资产
重组
停牌
7.62 - - 1,922,900 18,944,745.31 14,652,498.00 -
000971
高升
控股
2017
年10
月16
重大
资产
重组
16.79
2018
年1月
9日
16.89 477,100 7,896,065.08 8,010,509.00 - 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 45 页
日 停牌
300010
立思
辰
2017
年11
月17
日
重大
资产
重组
停牌
11.17
2018
年2月
22日
10.05 429,938 7,800,777.45 4,802,407.46 -
000156
华数
传媒
2017
年12
月26
日
重大
资产
重组
停牌
11.40 - - 190,200 2,542,560.00 2,168,280.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018
年1月
2日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018
年1月
2日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 45 页
7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 1,224,673,145.95元，属于第二层次的余额为人民币 61,770,931.66
元， 无划分为三层次余额 （于2016年12月31日， 属于第一层次的余额为人民币1,485,909,004.34
元，属于第二层次的余额为人民币 99,484,519.93元，无划分为三层次余额） 。
7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整
体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层
次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.10.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.10.4财务报表的批准
本财务报表已于2018 年3月21日经本基金的基金管理人批准。
汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 45 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,254,992,471.75 90.59
其中：股票 1,254,992,471.75 90.59
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 31,454,605.86 2.27
其中：债券 31,454,605.86 2.27
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 97,769,024.91 7.06
8 其他各项资产 1,211,487.14 0.09
9 合计 1,385,427,589.66 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,648,336.00 0.26
C 制造业 826,330,043.76 59.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
22,116,670.10 1.60
E 建筑业 29,304,470.00 2.13
F 批发和零售业 129,143,532.32 9.37
G 交通运输、仓储和邮政业 20,927,660.76 1.52
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
93,465,404.61 6.78
J 金融业 58,996,744.00 4.28
K 房地产业 24,064,582.00 1.75
L 租赁和商务服务业 17,257,020.00 1.25 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 45 页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,559,523.20 0.19
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 19,350,765.00 1.40
S 综合 7,827,720.00 0.57
合计 1,254,992,471.75 91.02
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 436,600 30,553,268.00 2.22
2 600519 贵州茅台 41,400 28,876,086.00 2.09
3 002415 海康威视 676,300 26,375,700.00 1.91
4 000333 美的集团 463,900 25,713,977.00 1.86
5 600390 五矿资本 2,109,800 24,895,640.00 1.81
6 600297 广汇汽车 3,043,200 24,406,464.00 1.77
7 300072 三聚环保 694,100 24,383,733.00 1.77
8 600201 生物股份 762,320 24,196,036.80 1.75
9 600651 飞乐音响 2,302,600 21,068,790.00 1.53
10 600260 凯乐科技 684,900 19,937,439.00 1.45
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
www.99fund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300072 三聚环保 38,532,459.12 2.19
2 600260 凯乐科技 35,929,069.19 2.04 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 45 页
3 300159 新研股份 35,509,439.26 2.02
4 000915 山大华特 35,207,683.85 2.00
5 601318 中国平安 33,796,190.01 1.92
6 600881 亚泰集团 32,722,381.41 1.86
7 600153 建发股份 31,695,565.63 1.80
8 000425 徐工机械 30,633,694.00 1.74
9 600628 新世界 30,340,963.39 1.72
10 600651 飞乐音响 30,323,080.85 1.72
11 600297 广汇汽车 29,465,352.32 1.68
12 002152 广电运通 28,675,006.77 1.63
13 000725 京东方A 28,392,679.60 1.61
14 600586 金晶科技 28,168,269.85 1.60
15 600519 贵州茅台 27,166,856.06 1.54
16 300083 劲胜智能 26,930,448.65 1.53
17 002008 大族激光 26,644,695.61 1.51
18 603799 华友钴业 26,023,961.00 1.48
19 002415 海康威视 25,738,755.63 1.46
20 000333 美的集团 25,728,612.51 1.46
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600586 金晶科技 38,750,779.40 2.20
2 000725 京东方A 36,446,195.44 2.07
3 300159 新研股份 34,507,548.21 1.96
4 601888 中国国旅 33,345,260.76 1.90
5 000425 徐工机械 31,632,442.15 1.80
6 603799 华友钴业 30,797,707.79 1.75
7 600688 上海石化 27,400,358.64 1.56
8 600628 新世界 27,227,511.30 1.55
9 002221 东华能源 26,912,742.60 1.53
10 002285 世联行 26,233,313.56 1.49
11 002626 金达威 26,051,770.90 1.48
12 000661 长春高新 25,851,840.98 1.47
13 600271 航天信息 25,556,331.65 1.45 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 45 页
14 002008 大族激光 25,180,218.37 1.43
15 000415 渤海金控 24,482,601.79 1.39
16 002152 广电运通 24,134,569.12 1.37
17 002128 露天煤业 24,058,764.68 1.37
18 300424 航新科技 23,819,484.22 1.35
19 002106 莱宝高科 23,782,673.74 1.35
20 000915 山大华特 23,005,470.92 1.31
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,503,384,023.34
卖出股票收入（成交）总额 5,866,919,462.31
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,856,000.00 2.17
其中：政策性金融债 29,856,000.00 2.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,598,605.86 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 31,454,605.86 2.28
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170207 17 国开 07 300,000 29,856,000.00 2.17
2 128030 天康转债 3,680 368,000.00 0.03
3 128017 金禾转债 2,827 325,613.86 0.02
4 113016 小康转债 2,680 266,820.80 0.02 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 45 页
5 128028 赣锋转债 2,283 228,300.00 0.02
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 391,333.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 526,146.29
5 应收申购款 294,007.16 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 45 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,211,487.14
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 45 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
55,271 22,022.22 80,316,120.47 6.60% 1,136,873,780.16 93.40%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
442,200.35 0.0363%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 2 月 16 日 ）基金份额总额
1,903,140,954.30
本报告期期初基金份额总额 1,541,175,536.73
本报告期基金总申购份额 479,633,666.87
减:本报告期基金总赎回份额 803,619,302.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,217,189,900.63
注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额； “总赎回份额”含转换出份额。 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年 1月25日正式
生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。
2.基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动
互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生
任该基金的基金经理。
4.基金管理人于2017 年3月10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。
5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15
日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
6.基金管理人于2017 年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。
7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017年3月20日正式生效，赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年4 月14 日正式生效，
李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4 月 20 日正式生效，何旻
先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年 4月 20 日正式生效，
陈加荣先生任该基金的基金经理。
11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 5月 15 日正式生效，
曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
14.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
15.基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资
基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。
16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
17.《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 7 月 24 日正式生效，何旻
先生任该基金的基金经理。
18.基金管理人于 2017 年 7 月 29 日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券
投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
19.《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年8月10日正
式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
20.《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 16 日正式生效，
刘江先生担任该基金的基金经理。
21.《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月6日正式生效，何旻先生任
该基金的基金经理。
22.《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2017 年 9 月 6 日正
式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
23.基金管理人于2017年9月8日公告，增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添
富添富通货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理上述基金。
24.基金管理人于 2017 年 9 月 21 日公告，增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基
金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
25.《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 27 日正式生效，吴江
宏先生任该基金的基金经理。
26.基金管理人于 2017 年 9 月 28 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投
资基金的基金经理，与吴江宏先生共同管理该基金。
27.《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效，何旻先生
和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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28. 《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》于 2017年9 月29 日正式生效，李怀定先
生任该基金的基金经理。
29.基金管理人于 2017 年 9 月 30 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基
金的基金经理，与李怀定先生共同管理该基金。
30. 《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》 于 2017年11月 10 日正式生效，
佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。
31.《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2017 年
11月 24 日正式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。
32.《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于2017年 12
月1日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
33. 《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2017年 12
月4日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
34.基金管理人于2017年12月 14 日公告，增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富
沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资
基金（LOF）的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
35.基金管理人于2017年12月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富6月红添利定期开放债
券型证券投资基金的基金经理，与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。
36.基金管理人于2017年12月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
37.基金管理人于2017年12月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同管理该基金。
38.基金管理人于2017年12月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
39. 基金管理人于 2017 年 12 月 14 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资
基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
40.基金管理人于2017年12月 27 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
41.基金管理人于2017年12月 27 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型
证券投资基金的基金经理，与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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42.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2015 年 2 月 16 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币玖万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 2,585,805,826.48 22.76% 2,373,497.77 22.72% -
中泰证券 2 1,537,692,157.49 13.53% 1,413,087.34 13.53% -
华泰联合证
券
1 953,926,608.02 8.39% 869,315.72 8.32% -
兴业证券 2 896,303,933.04 7.89% 822,252.65 7.87% -
西南证券 1 876,968,331.33 7.72% 799,184.30 7.65% - 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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方正证券 1 620,284,408.25 5.46% 565,269.02 5.41% -
安信证券 2 566,617,032.28 4.99% 521,982.39 5.00% -
东兴证券 1 491,632,968.36 4.33% 457,860.46 4.38% -
东吴证券 2 353,719,707.53 3.11% 325,620.96 3.12% -
中信建投 1 283,369,032.11 2.49% 263,898.77 2.53% -
国都证券 1 278,408,263.31 2.45% 259,280.99 2.48% -
中银国际 1 273,799,909.17 2.41% 254,990.54 2.44% -
广发证券 1 259,933,570.80 2.29% 242,075.20 2.32% -
国金证券 2 214,778,769.37 1.89% 195,728.74 1.87% -
长江证券 1 179,860,574.18 1.58% 167,503.41 1.60% -
国信证券 2 168,953,963.10 1.49% 153,967.80 1.47% -
高华证券 1 168,622,945.27 1.48% 157,037.47 1.50% -
国泰君安 2 141,375,368.57 1.24% 129,749.70 1.24% -
银河证券 2 128,332,274.51 1.13% 116,949.47 1.12% -
上海证券 1 77,459,781.71 0.68% 72,138.02 0.69% -
中信证券 1 73,152,112.59 0.64% 68,128.39 0.65% -
申万宏源证
券
1 55,938,779.30 0.49% 52,095.08 0.50% -
招商证券 2 47,500,849.07 0.42% 43,287.24 0.41% -
光大证券 1 40,313,887.75 0.35% 37,544.51 0.36% -
中投证券 1 38,818,438.49 0.34% 36,151.06 0.35% -
渤海证券 1 25,001,339.47 0.22% 23,283.97 0.22% -
民族证券 1 24,702,188.30 0.22% 23,005.14 0.22% -
财富证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - - 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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华鑫证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 70,000,000.00 49.30% - -
中泰证券 - - - - - -
华泰联合证
券
- - - - - -
兴业证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - 7,000,000.00 4.93% - -
国都证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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高华证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源证
券
- - 65,000,000.00 45.77% - -
招商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。 汇添富成长多因子量化策略股票 2017 年年度报告摘要
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（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增1家证券公司的1个交易单元：东吴证券（深交所单元） ，退租 1 家证券公
司的1个交易单元：海通证券（上交所单元） 。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年 3月 28日
