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添富多元债A(470010)

添富多元债:2017年年度报告摘要

 
 
汇 添 富 多 元收 益 债 券 型证 券 投 资 基金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月28 日 
 
 
 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 
第 2 页 共 47 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 3 页 共 47 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情 况


基金简 称 汇添富 多元 收益 债券 基金主 代码 470010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月18 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 383,681,827.05 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470010 470011 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 360,919,939.59 份 22,761,887.46 份


2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在 承担 合 理风险 和保 持资 产流 动 性 的 基础上 ,适 度参 与权 益类 资产投 资, 力争 实现 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金 资 产 的 80% , 权益 类资 产的 投 资比例 合计 不超 过基 金资 产的 20% ,其 中基 金持 有 的 全部权 证的 市值 不超 过基 金资产 净值 的 3% , 持有 的 现金或 到期 日 在 1 年以内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数* 90% + 沪深 300 指数* 10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 和混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 王永民 联系电 话 021-28932888 010-66594896 电子邮 箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942


2.4 信 息披 露方 式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 www.99fund.com 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 4 页 共 47 页


址 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 楼 汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1. 1 期 间数 据和 指标 2017 年 2016 年 2015 年 汇添富 多元 收益债 券A 汇添富 多元 收益债 券 C 汇添富 多元 收 益债 券A 汇添富 多元 收益债 券C 汇添富 多元 收益债 券A 汇添富 多元 收益债 券C 本期 已实 现收 益 -15,804,899. 61 -3,250,331.8 7 57,479,250.28 11,494,813.9 6 72,553,468.5 3 40,786,769.4 4 本期 利润 5,094,028.31 1,293,060.63 17,712,843.18 -908,692.70 79,939,455.7 5 37,401,763.3 3 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0094 0.0189 0.0142 -0.0033 0.1450 0.1084 本期 基金 份额 净值 增长 率 4.29% 3.91% 1.46% 1.06% 14.19% 13.61% 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末 可供 分配 基金 份额 0.0069 -0.0027 0.0420 0.0203 0.0869 0.0706 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 5 页 共 47 页


利润 期末 基金 资产 净值 425,782,406. 27 26,606,023.0 5 1,253,453,504. 02 111,713,213. 87 915,596,158. 05 537,078,843. 98 期末 基金 份额 净值 1.180 1.169 1.147 1.125 1.219 1.202 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较








汇添富 多元 收益 债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.67% 0.35% -0.53% 0.09% 3.20% 0.26% 过去六 个月 5.21% 0.30% -0.18% 0.08% 5.39% 0.22% 过去一 年 4.29% 0.24% -0.87% 0.09% 5.16% 0.15% 过去三 年 20.83% 0.41% 0.53% 0.19% 20.30% 0.22% 过去五 年 56.95% 0.45% 7.36% 0.18% 49.59% 0.27% 自基金 合同 生效日 起至 今 62.13% 0.44% 9.33% 0.18% 52.80% 0.26%








汇添富 多元 收益 债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.54% 0.37% -0.53% 0.09% 3.07% 0.28% 过去六 个月 5.03% 0.31% -0.18% 0.08% 5.21% 0.23% 过去一 年 3.91% 0.24% -0.87% 0.09% 4.78% 0.15% 过去三 年 19.30% 0.41% 0.53% 0.19% 18.77% 0.22% 过去五 年 53.73% 0.45% 7.36% 0.18% 46.37% 0.27% 自基金 合同 生效日 起至 58.50% 0.44% 9.33% 0.18% 49.17% 0.26% 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 6 页 共 47 页





3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 7 页 共 47 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生 效 之日(2012 年 9 月 18 日)起 6 个月 ,建仓 期结 束时 各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 8 页 共 47 页


汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 9 页 共 47 页


注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 9 月 18 日。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元


















































汇 添富 多元 收益债 券 A 年度 每10份 基金 份额 分 红数 现金形 式发 放 总 额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配 合 计 备注 2017 0.160 5,303,348.30 334,256.96 5,637,605.26


2016 0.900 92,710,982.96 8,700,591.38 101,411,574.34


2015 1.400 87,066,810.75 4,955,956.81 92,022,767.56


合计 2.460 185,081,142.01 13,990,805.15 199,071,947.16
























































汇添 富多 元 收益债 券 C 年度 每10份 基金 份额 分 红数 现金形 式发 放 总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配 合 计 备注 2017 - - - -


2016 0.900 13,988,290.83 1,740,086.17 15,728,377.00


2015 1.400 55,146,106.53 2,899,607.11 58,045,713.64


合计 2.300 69,134,397.36 4,639,693.28 73,774,090.64


汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 10 页 共 47 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海, 在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港) 有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内 委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、 保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基 金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。 汇添富 基金 自成 立以 来 , 始终将 投资 业绩 放在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 , 被 誉为 “ 选 股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认 可和信 赖。 目前,汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规 模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ,其 中 公募资 产管 理规 模 ( 剔除 货基口 径)1892 亿元 , 位 居行业 第 7 ; 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银 河证券 基金 研究 中心 数据 ,汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率 分别达到 89.86% 、184.98% ,在公募规模( 不含货基 )前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业 绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 , 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续 回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项, 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五 年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”, 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”, “添 富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。 2017 年 ,汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金, 包括 11 只混合 型基 金,5 只指 数 基金,3 只债 券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 , 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 , 汇 添 富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场, 进 一步丰富完 善了公司 的国际 产品 线。 全年 ,公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ,涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、 QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 , 为投资者提供 更加全 面的资 产配 置选 择。 2017 年, 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设, 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 11 页 共 47 页


杆的拳头功能 :添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳 定在千 亿级 别 , 服 务客 户 数量 超 5000 万 , 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 , 互 联网金 融对 外合 作业 务取得 重大 突破 。截 至年 底,对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家, 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。 2017 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2900 亿元;获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格, 社保基金 和 基本养老保 险基金业 务规模 快速 增长 ,受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。 2017 年, 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作, 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断 提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等 系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 2017 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售业务提 供全方位 支 持。同时,持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设,丰富 服务渠 道, 提高 客服 体验 。 2017 年, 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上, 深 入发 掘港 股价 值洼 地, 港 股投 资及 海外债券投资 业绩持续 优 异,汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 , 在最 近一年 、三年、 五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一; 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级,在 同类型基 金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。 2017 年, 公司 公益 事业 蓬 勃发展 , 公 益活 动精 彩纷 呈, 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依 托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 , 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 , 并 成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 , 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党 建结合,催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关 系,党员们 通 过实地探 访 ,了解学校实 际困难和 发 展需求,积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三 是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动,延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学 计划, 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训; 继续组 织西 部助 学 公 益活动 , 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ; 继 续举 办 海外留学志愿 者支教, 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈,向 公司员工 发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ,作 为 “ 添富 小学” 多媒 体 教 室建 设费 用等。 2018 年, 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期: 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管; 资管 业务 回归本 源, 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ; 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ;汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 12 页 共 47 页


港股通 、沪 伦通 的发 展, 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚 信长期的力量 ,开拓进 取 、奋勇前行, 为筑造中 国 梦添砖加瓦, 为成为中 国 最优秀的资 产管理公 司的梦 想努 力奋 斗! 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇添富 多 元收益 、 可转换 债 券、实 业 债债券 、 双利增 强 债券、 汇 添富安 鑫 智选混 合、汇 添 富稳健 添 利定期 开 放债券 基 金、汇 添 富 6 月红 定期开 放 债券基 金、汇 添 富盈安 保 本混合 基 金、汇 添 富盈稳 保 本混合 基 金、汇 添 富保鑫 保 本混合 基 金、汇 添 富长添 利 定期开 放 债券基 金、添 富 年年益 定 开混合 基 金的基 金 经理, 固 定收益 投 2012 年9 月 18 日 - 16 年 国籍: 中国 。学 历: 中 国科技 大学 学士 ,清 华 大学 MBA 。 业 务资 格 : 基 金从业 资格 。 从 业经 历: 2008 年5 月15 日至2010 年 2 月 5 日 任华 富货 币 基金的 基金 经理 、2008 年 5 月 28 日至2011 年 11 月1 日 任华 富收 益增 强基金 的基 金经 理、 2010 年9 月8 日至2011 年11 月1 日任 华富 强化 回报基 金的 基金 经理 。 2011 年11 月加 入汇 添富 基金, 现任 固定 收益 投 资副总 监。2012 年5 月 9 日至2014 年1 月21 日 任汇添 富理 财30 天 基金 的基金 经理 ,2012 年6 月 12 日至2014 年1 月 21 日 任汇 添富 理财60 天 基金的 基金 经理 ,2012 年9 月18 日至 今任 汇添 富多元 收益 基金 的基 金 经理,2012 年 10 月18 日至 2014 年 9 月17 日 任汇添 富理 财28 天 基金 的基金 经理 ,2013 年1 月 24 日至2015 年3 月 31 日 任汇 添富 理财21 天 基金的 基金 经理 ,2013 年 2 月 7 日 至今 任汇 添 富可转 换债 券基 金的 基 金经理 ,2013 年5 月29 日至 2015 年 3 月31 日 任汇添 富理 财 7 天基 金汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 13 页 共 47 页


资副总 监。 的基金 经理 ,2013 年6 月14 日至 今任 汇添 富实 业债基 金的 基金 经理 , 2013 年9 月12 至2015 年3 月31 日任 汇添 富现 金宝货 币基 金的 基金 经 理, 2013 年 12 月3 日至 今任汇 添富 双利 增强 债 券基金 的基 金经 理, 2015 年11 月 26 日 至今 任汇添 富安 鑫智 选混 合 基金的 基金 经理 ,2016 年2 月17 日至 今任 汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券 基金的 基金 经理 ,2016 年3 月16 日至 今任 汇添 富稳健 添利 定期 开放 债 券基金 的基 金经 理, 2016 年4 月19 日至 今任 汇添富 盈安 保本 混合 基 金的基 金经 理,2016 年 8 月3 日至 今任 汇添 富盈 稳保本 混合 基金 的基 金 经理, 2016 年 9 月 29 日 至今任 汇添 富保 鑫保 本 混合基 金的 基金 经理 , 2016 年12 月6 日至 今任 汇添富 长添 利定 期开 放 债券基 金的 基金 经理 , 2017 年5 月15 日至 今任 添富年 年益 定开 混合 的 基金经 理。 郑慧莲 汇添富 双 利增强 债 券、汇 添 富双利 债 券、添 富 年年丰 定 开混合 、 添富年 年 泰定开 混 合、汇 添 富 6 月红 定期开 放 债券、 汇 2017 年12 月 26 日 - 7 年 国籍: 中国 。学 历: 复 旦大学 会计 学硕 士。 相 关业务 资格 :证 券投 资 基金从 业资 格、 中国 注 册会计 师。 从业 经历 : 2010 年7 月加 入汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司,历 任行 业研 究员 、 高级研 究员 。2017 年5 月18 日至2017 年12 月 11 日 任汇 添富 年年 丰定 开混合 基金 和汇 添 富 6 月红定 开债 基金 的基 金汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 14 页 共 47 页


添富多 元 收益债 券、添 富 年年益 定 开混合 的 基金经 理。 经理助 理,2017 年5 月 18 日至2017 年12 月25 日任汇 添富 年年 益定 开 混合基 金的 基金 经理 助 理。2017 年12 月 12 日 至今任 汇添 富双 利增 强 债券、 汇添 富双 利债 券、 添富年 年丰 定开 混合 、 添富年 年泰 定开 混合 、 汇添 富 6 月 红定 期开 放 债券的 基金 经理 ,2017 年 12 月 26 日至 今担 任 汇添富 多元 收益 债券 、 添富年 年益 定开 混合 的 基金经 理。 蒋文玲 汇添富 货 币基金 、 现金宝 货 币基金 、 添富通 货 币基金 、 理财14 天 债券基 金、理 财 30 天 债券 基金、 理 财60 天债 券基金 、 实业债 债 券基金 、 优选回 报 混合基 金、汇 添 富鑫益 定 开债基 金、添 富 年年益 定 开混合 、 添富鑫 汇 定开债 券 基金的 基 金经理 , 汇添富 多 元收益 债 券基金 的 2014 年4 月8 日 - 11 年 国籍: 中国 。学 历: 上 海财经 大学 经济 学硕 士。业 务资 格: 证券 投 资基金 从业 资格 。从 业 经历: 曾任 汇添 富基 金 债券交 易员 、债 券风 控 研究员 。2012 年11 月 30 日至2014 年1 月7 日 任浦银 安盛 基金 货币 市 场基金 的基 金经 理。 2014 年1 月加 入汇 添富 基金, 历任 金融 工程 部 高级经 理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年4 月 8 日 至今 任汇 添富 多 元收益 债券 基金 的基 金 经理助 理,2015 年3 月 10 日 至今 任汇 添富 现金 宝货币 基金 、汇 添富 理 财 14 天债 券基 金、 汇添 富优选 回报 混合 基金 (原理 财 21 天 债券 基 金)的 基金 经理 ,2016 年 6 月 7 日 至今 任汇 添 富货币 基金 、添 富通 货 币基金 、 理 财 30 天 债券 基金、 理 财 60 天债 券基 金、实 业债 债券 基金 的 基金经 理,2017 年4 月 20 日 至今 任汇 添富 鑫益汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 15 页 共 47 页


基金经 理 助理。 定开债 基金 的基 金经 理, 2017 年 5 月15 日至 今任添 富年 年益 定开 混 合基金 的基 金经 理, 2017 年6 月23 日至 今任 添富鑫 汇定 开债 券基 金 的基金 经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期;


2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期;


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 的基 金经 理助 理 蒋文玲 女士 于2017 年8 月 21 日起 休产 假, 无法 正 常履行 职务 。 依据 法 律法规及公司 制度规定 , 本公司研究决 定,蒋文 玲 女士休假期间 ,曾刚先 生 继续负责本 基金的投 资管理 工作 。本 基金 管理 人已 于 2017 年8 月18 日 就上述 事项 进行 公告 。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委 员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 16 页 共 47 页


行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集 中交易 , 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按 照 “ 时 间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资 交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为11 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年债 券市 场经 历了 持 续的调 整, 首先 是 1 季度 MPA 考 核的 压力 下, 资金 面偏紧 , 收 益率 上行,随后四 月份银监 会 出台 “三三四 ”政策, 债 市继续回落:6-7 月 央行 资金面有所松 动,监 管态度 上也 相对 温和 , 明 确指出 要避 免对 市场 的过 度冲击 , 不能 引发 新的 风 险, 出现 了 17 年唯 一汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 17 页 共 47 页


一次积 极做 多的 交易 性机 会; 其 后三 季度 相对 平稳 , 国庆 长假 之后 ,19 大正 式定调 金融 去杠 杆 和 防风险 , 并 在随 后征 求意 见阶段 反复 强调 。2017 年 宏观基 本面 在市 场预 期略 强和数 据相 对平 稳 之 间周折,对债 市的影响 远 低于监管层面 ,同时海 外 收紧、联储加 息等也因 为 较早的预判 也 没有带 来显著 的冲 击。 从全 年看 , 十年 国债 收益 率上 行60BP 左 右, 十年 国开 上行 近100BP , 信 用债 幅度 也较大 ,中 债总 财富 指数 仅上 涨 0.73% 。 A 股市场也同 样是跌宕 、 震撼的一年, 市场偏好 和 风格向大股票 和蓝筹股 集 中,上半年出 现 一九行 情, 集中 在大 消费 等领域 ,下 半年 略有 扩散 ,但依 然体 现很 强的 结构 性特征 ,沪 深 300 上 涨22% , 而 创业 板下 跌11% , 分行 业来 看, 食品 饮料 和家电 上 涨50% 左右 , 银 行、 非 银、 电子 上涨 近 20% , 而计 算机 、传 媒 、纺织 服装 下跌 在 20% 左 右,行 业指 数表 现落 差非 常大。2017 年 股票 市 场的表现与监 管导向、 投 资者对盈利的 重视、沪 港 通与深港通带 来新资金 的 取向、供给 侧改革和 消费升 级带 来的 影响 等都 有联系 。 可转债年初估 值不低, 同 时大量的新增 转债供应 继 续压缩估值, 但新上市 转 债中不乏基本 面 存在优势的发 行人,在 较 为极端的结构 性个股行 情 下,可转债整 体的表现 一 般,但少数 品种有较 强的表 现。 全年 中证 转债 微幅 0.16% ,基 本持 平。 2017 年, 本组 合净 值上 涨 4.29% ,纯 债部 分偏 低配 置 ,控制 组合 杠杆 和久 期, 坚持对 信评 出 现苗头的敏感 个券及时 卖 出,纯债部分 获 得一定 的 正收益;可转 债部分总 体 偏低配置; 权益部分 前期风格上没 能及时转 换 ,净值 回撤较 大,下半 年 调整了配置思 路,保持 在 较高仓位, 取得了较 好的效 果。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 汇添 富多 元收益 债券 A 基 金份 额净 值为 1.180 元, 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率为 4.29% ;截 至本 报 告期末 汇添 富多 元收 益债 券 C 基金 份额 净值为 1.169 元,本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为3.91% ;同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.87% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望2018 年, 宏观 经济 形 势总 体 稳健 , 通胀 不必 担 忧, 供给 侧改 革和 制造 业 升级等 对产 业链 带来新机遇, 消费升级 的 趋势日益清晰 ,而房地 产 和基建可能弱 于往年, 规 范地方政府 融资进一 步约束 资金 来源 , 且需 要 化解存 量问 题 , 财 政政 策 空间不 大 。 在 金融 去杠 杆 和防风 险的 总基 调下 , 货币政 策总 体略 紧,M2 增 速维持 低位 , 年 内不 排除 加息的 可能 ; 出 于不 因监 管带来 附带 的冲 击或 风险的 考虑 , 资 金层 面预 计有紧 有松 , 双 向调 节。 在这种 格局 下,2018 年 债 市向上 和向 下的 机会汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 18 页 共 47 页


不大,如果二 季度监管 的 影响逐步被消 化,或许 存 在走强的概率 ,但空间 也 较为有限。 随着监 管 落地和资管新 规的出台 , 信用债的 压力 更加突出 , 信用风险存在 从个券向 局 部漫延的可 能,必须 更加谨 慎。 经历 了17 年显 著的 结构 性 行情, 市场 风格 转变 , 在 新 增资金 不多 , 资 管新 规强 化净值 化管 理, 海外出现动荡 的情况下 , 市场风险偏好 不会出现 反 转,但可能从 大盘蓝筹 向 有竞争优势 的细分行 业龙头适度扩 散。预计 全 年指数的空间 不大,但 个 股依然有较为 显著的表 现 。可转债的 总体估值 水平居 中, 从 18 年 各大 类 资产的 对比 来看 ,可 转债 存在优 势, 也相 对安 全, 适合增 加配 置。 本基金将努力 在相对较 低 风险的前提下 ,做好大 类 资产配置,从 中期把握 转 换时机,精选 投 资品种 , 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险, 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。 4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况 本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察 稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专 项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内 部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面: (一) 完善 规章 制 度 ,健 全内部 控制 体系 在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对 相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际, 建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公 司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 (二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构 的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行 为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对 基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制, 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ,切实保证 了基金运 作和公 司经 营的 合法 合规 。 (三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公 司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流,汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 19 页 共 47 页


提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、 风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控 制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9 月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 (2017 年 9 月 5 日《关 于证 券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范 证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止) 等 相关规定和基 金合同的 约 定,日常估 值由本 基 金管理人同本 基金托管 人 一同进行,基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后,经本基 金托管人 复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进 行。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值 业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金《基金合同》约定 :在符合有关基金分红条 件的前提下,基金收益分 配每年至多 12 次、最 少 2 次; 每次 基金 收益分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 40% 。基 金 的收益分配比 例以收益 分 配基准日可供 分配利润 为 基准计算,可 供分配利 润 以收益分配 基准日资 产负债 表中 基金 未分 配 利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 数为 准。 基金 合 同生效 不满 三个 月,汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 20 页 共 47 页


收益可 不分 配。 本基 金A 级 分别 于2017 年9 月4 日和 2017 年12 月 26 日实 施利 润分 配, 每10 份 基金 份额 派 发红 利0.06 元和 0.10 元 人民币 ;C 级本 报告 期未 进行利 润分 配。 4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 本报 告期 的基 金财 务会 计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册 会计 师 陈露 、 陈 军于2018 年 3 月27 日 签字 出具 了 安 永华 明 (2018 ) 审字 第60466941_B26 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 21 页 共 47 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 1,196,925.23 6,233,595.99 结算备 付金 2,041,962.73 8,859,218.67 存出保 证金 88,690.23 192,986.76 交易性 金融 资产 489,233,141.43 1,479,434,474.12 其中: 股票 投资 86,459,336.13 135,468,615.24 基金投 资 - - 债券投 资 399,211,805.30 1,324,091,858.88 资产支 持证 券投 资 3,562,000.00 19,874,000.00 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 2,432,640.00 应收利 息 7,090,619.67 18,402,197.48 应收股 利 - - 应收申 购款 104,583.11 264,698.40 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 499,755,922.40 1,515,819,811.42 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 45,900,000.00 143,500,000.00 应付证 券清 算款 678,484.80 4,539,861.40 应付赎 回款 27,512.51 217,824.81 应付管 理人 报酬 269,938.07 1,106,458.98 应付托 管费 77,125.17 316,131.13 应付销 售服 务费 9,350.49 76,797.45 应付交 易费 用 44,686.99 489,773.40 应交税 费 - - 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 22 页 共 47 页


应付利 息 -19,621.20 6,109.39 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 380,016.25 400,136.97 负债合 计 47,367,493.08 150,653,093.53 所有者权益:


实收基 金 383,681,827.05 1,192,414,883.66 未分配 利润 68,706,602.27 172,751,834.23 所有者 权益 合计 452,388,429.32 1,365,166,717.89 负债和 所有 者权 益总 计 499,755,922.40 1,515,819,811.42 注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.179 元 , 基 金份 额总 额383,681,827.05 份, 其中下 属A 类基 金份 额参 考净 值 1.180 元 , 份 额总 额 360,919,939.59 份; 下 属 C 类 基金 份额 参考 净值1.169 元, 份额 总 额22,761,887.46 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 一、收入 18,949,224.05 42,880,378.65 1.利息 收入 30,008,371.72 69,575,433.54 其中: 存款 利息 收入 187,904.80 523,390.59 债券利 息收 入 29,043,636.26 68,970,034.10 资产支 持证 券利 息收 入 765,110.07 66,969.86 买入返 售金 融资 产收 入 11,720.59 15,038.99 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -36,649,896.41 25,045,125.54 其中: 股票 投资 收益 -8,892,386.12 17,955,916.06 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -29,568,084.80 6,107,625.84 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,810,574.51 981,583.64 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 填列) 25,442,320.42 -52,169,913.76 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 148,428.32 429,733.33 减:二、费用 12,562,135.11 26,076,228.17 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 23 页 共 47 页


1.管 理人 报酬 4,980,305.94 12,834,350.63 2.托 管费 1,422,944.64 3,666,957.32 3.销 售服 务费 309,751.43 1,325,580.97 4.交 易费 用 1,486,702.22 3,106,671.21 5.利 息支 出 3,920,153.39 4,655,140.98 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 3,920,153.39 4,655,140.98 6.其 他费 用 442,277.49 487,527.06 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 6,387,088.94 16,804,150.48


7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,192,414,883.66 172,751,834.23 1,365,166,717.89 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 利润) - 6,387,088.94 6,387,088.94 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -808,733,056.61 -104,794,715.64 -913,527,772.25 其中:1. 基 金申 购款 97,150,306.98 14,802,115.00 111,952,421.98 2. 基金 赎回 款 -905,883,363.59 -119,596,830.64 -1,025,480,194.23 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -5,637,605.26 -5,637,605.26 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 383,681,827.05 68,706,602.27 452,388,429.32 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 24 页 共 47 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,198,101,202.62 254,573,799.41 1,452,675,002.03 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 利润) - 16,804,150.48 16,804,150.48 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -5,686,318.96 18,513,835.68 12,827,516.72 其中:1. 基 金申 购款 2,065,723,350.63 423,479,907.93 2,489,203,258.56 2. 基金 赎回 款 -2,071,409,669.59 -404,966,072.25 -2,476,375,741.84 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -117,139,951.34 -117,139,951.34 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,192,414,883.66 172,751,834.23 1,365,166,717.89 本报 告 7.1 至 7.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”), 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会 (以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2012]428 号文《关于核 准汇添富多 元收益债券型 证券投 资基金募集的 批复》的 核 准,由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司(现 汇 添富基金管 理股份有 限 公 司 ) 向 社 会 公 开 募 集 , 基 金 合 同 于 2012 年 09 月 18 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1,988,397,695.23 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人与 注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司, 基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。 本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具,包括 国债、金 融 债、央行票据 、 公司债 、 企 业债 、 可 转换 债券、 可分 离债 券、 短期 融资券 、 中 期票 据、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银行存 款 ( 包括 定期 存款 及协议 存款 ) , 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 投资 的其他 固定 收益 类品 种。本基金可 投资于一 级 市场新股申购 、持有可 转 债转股所得的 股票、因 所 持股票所派 发的权证 以及因投资可 分离债券 而 产生的权证, 也可直接 从 二级市场上买 入股票和 权 证。本基金 的业绩比汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 25 页 共 47 页


较基准 为: 中债 综合 指数 ×90% + 沪深 300 指数 × 1 0% 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照 财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资 基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。


7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计和 最近 一期年 度报 告相一 致的 说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计和 最近 一期 年度报 告相 一致 7.4.5 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 26 页 共 47 页


暂免征 收印 花税 。 7.4.6.2 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;


根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增 值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未 缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 27 页 共 47 页


券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于 停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关 税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 28 页 共 47 页


化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 注:以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 954,317,077.74 100.00% 2,040,237,402.34 100.00%


7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 780,213,316.94 100.00% 531,208,822.11 100.00%


汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 29 页 共 47 页


7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 17,013,230,000.00 100.00% 21,660,916,000.00 100.00%


7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 879,312.31 100.00% 44,261.99 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 1,877,948.68 100.00% 479,667.90 100.00% 注: 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 , 以扣 除由 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、 经手 费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 30 页 共 47 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,980,305.94 12,834,350.63 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 177,632.28 282,336.95 注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.70% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .70% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,422,944.64 3,666,957.32 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 多元 收益 债 券A 汇添富 多元 收益 债 券C 合计 东方证 券股 份有 限公 司 0.00 22.15 22.15 汇添富 基金 管理 股份 有 0.00 200,757.16 200,757.16 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 31 页 共 47 页


限公司 中国银 行股 份有 限公 司 0.00 32,978.31 32,978.31 合计 0.00 233,757.62 233,757.62 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇 添 富 多 元 收 益 债 券A 汇添富 多元 收益 债 券C 合计 东方证 券股 份有 限公 司 0.00 40.12 40.12 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 0.00 1,173,148.19 1,173,148.19 中国银 行股 份有 限公 司 0.00 30,324.98 30,324.98 合计 0.00 1,203,513.29 1,203,513.29 注:基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基 金分为 不同 的类 别 , 适 用 不同的 销售 服务 费率 。 其 中,A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费 ,C 类基 金 份额销 售服 务费 年费 率 为0.40% 。本 基金C 类 基金 份 额销售 服务 费计 提的 计算 方法如 下: H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行股份有 限公司 19,563,400.00 - - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行股份有 限公司 - 81,495,201.45 - - 59,979,000.00 23,757.79


汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 32 页 共 47 页


7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行股份有限 公司 1,196,925.23 45,755.11 6,233,595.99 275,841.10


7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.9 期 末(2017 年12 月31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购金融 资产 款余 额。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 深圳证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 金融 资产 款余 额45,900,000.00 元 , 于2018 年 1 月 2 日 到期 。 该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 , 按证券 交易 所规 定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 33 页 共 47 页


7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.10.1 公允 价值


7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 121,476,174.33 元 , 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 367,756,967.10 元 , 无 划 分 为 第 三 层 次 的 余 额 (于 2016 年 12 月 31 日 , 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 236,923,497.12 元 ,属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 1,242,510,977.00 元, 无 划分为 第三 层次 的 余额) 。 7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等,若 出 现重大事项停 牌 、交易 不 活跃、或属于 非 公开发行等情 况,本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将 相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整 体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次, 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层 次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。 7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.10.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.10.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 34 页 共 47 页


7.4.10.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 86,459,336.13 17.30 其中: 股票 86,459,336.13 17.30 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 402,773,805.30 80.59 其中: 债券 399,211,805.30 79.88








资产 支持 证券 3,562,000.00 0.71 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,238,887.96 0.65 8 其他各 项资 产 7,283,893.01 1.46 9 合计 499,755,922.40 100.00


8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,625,353.13 14.73 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 35 页 共 47 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 7,697,800.00 1.70 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 12,136,183.00 2.68 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 86,459,336.13 19.11


8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 31,800 22,180,182.00 4.90 2 601888 中国国 旅 279,700 12,136,183.00 2.68 3 600887 伊利股 份 358,700 11,546,553.00 2.55 4 002384 东山精 密 368,800 10,496,048.00 2.32 5 000703 恒逸石 化 362,200 7,812,654.00 1.73 6 601318 中国平 安 110,000 7,697,800.00 1.70 7 601012 隆基股 份 150,400 5,480,576.00 1.21 8 300136 信维通 信 96,200 4,877,340.00 1.08 9 300296 利亚德 217,137 4,232,000.13 0.94 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正 文。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 36 页 共 47 页


8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000651 格力电 器 27,511,394.89 2.02 2 600519 贵州茅 台 24,386,243.00 1.79 3 601318 中国平 安 23,034,025.85 1.69 4 002179 中航光 电 21,220,334.52 1.55 5 600686 金龙汽 车 15,502,025.29 1.14 6 600030 中信证 券 12,937,000.00 0.95 7 002714 牧原股 份 11,825,501.00 0.87 8 600019 宝钢股 份 11,274,946.00 0.83 9 002635 安洁科 技 10,564,094.50 0.77 10 002384 东山精 密 10,361,183.98 0.76 11 002508 老板电 器 10,288,227.57 0.75 12 002142 宁波银 行 10,276,011.00 0.75 13 601998 中信银 行 9,980,249.76 0.73 14 601888 中国国 旅 9,793,011.00 0.72 15 600036 招商银 行 9,736,610.00 0.71 16 601601 中国太 保 9,733,894.47 0.71 17 600572 康恩贝 9,489,282.50 0.70 18 000761 本钢板 材 9,212,924.25 0.67 19 601336 新华保 险 9,188,283.85 0.67 20 600887 伊利股 份 8,562,443.99 0.63 注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000651 格力电 器 27,362,853.93 2.00 2 002179 中航光 电 21,680,129.01 1.59 3 300408 三环集 团 16,772,128.89 1.23 4 601318 中国平 安 16,231,923.37 1.19 5 600557 康缘药 业 14,309,946.40 1.05 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 37 页 共 47 页


6 600572 康恩贝 13,879,046.49 1.02 7 000826 启迪桑 德 13,717,911.23 1.00 8 600686 金龙汽 车 13,633,770.82 1.00 9 600030 中信证 券 13,033,160.00 0.95 10 002714 牧原股 份 12,339,319.26 0.90 11 600759 洲际油 气 12,032,790.92 0.88 12 000739 普洛药 业 11,838,580.96 0.87 13 600019 宝钢股 份 11,598,530.76 0.85 14 601601 中国太 保 11,021,452.92 0.81 15 600268 国电南 自 10,811,837.96 0.79 16 600036 招商银 行 10,654,398.86 0.78 17 002508 老板电 器 10,513,711.00 0.77 18 002142 宁波银 行 10,465,154.24 0.77 19 002396 星网锐 捷 10,341,496.77 0.76 20 601998 中信银 行 10,199,495.68 0.75 注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 450,478,065.25 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 513,027,296.34 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 51,021,426.70 11.28 其中: 政策 性金 融债 51,021,426.70 11.28 4 企业债 券 263,135,540.40 58.17 5 企业短 期融 资券 50,038,000.00 11.06 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 35,016,838.20 7.74 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 399,211,805.30 88.25


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8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 011754167 17 铁道SCP002 300,000 29,976,000.00 6.63 2 122284 13 鲁金 02 300,000 29,916,000.00 6.61 3 170207 17 国开 07 300,000 29,856,000.00 6.60 4 136078 15 禹洲 01 300,000 29,727,000.00 6.57 5 112297 15 粤 科债 300,000 29,088,000.00 6.43


8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 1789045 17 上和 1A1 200,000 2,862,000.00 0.63 2 1689247 16 上和 1A2 200,000 700,000.00 0.15 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有资 产 支持证券投资 明细,应 阅 读登载于管 理人网站 的年度 报告 正文 。 8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 39 页 共 47 页


8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 88,690.23 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,090,619.67 5 应收申 购款 104,583.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,283,893.01


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 110032 三一转 债 11,723,151.60 2.59 2 128012 辉丰转 债 8,278,880.00 1.83 3 110031 航信转 债 3,616,365.60 0.80 4 127003 海印转 债 2,307,250.00 0.51 5 110034 九州转 债 1,093,100.00 0.24 6 110030 格力转 债 368,410.00 0.08 7 127004 模塑转 债 237,226.50 0.05 8 113012 骆驼转 债 123,916.00 0.03 9 128010 顺昌转 债 23,402.00 0.01


8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 40 页 共 47 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇添 富多 元收 益债 券A 1,513 238,545.90 329,512,222.49 91.30% 31,407,717.10 8.70% 汇添 富多 元收 益债 券C 1,370 16,614.52 17,724.46 0.08% 22,744,163.00 99.92% 合计 2,883 133,084.23 329,529,946.95 85.89% 54,151,880.10 14.11%


9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇添富 多 元收益 债 券A 87.20 0.00% 汇添富 多 元收益 债 券C 8,503.40 0.04% 合计 8,590.60 0.00%


9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 多元 收益 债券 A 0 汇添富 多元 收益 债券 C 0 合计 0 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 41 页 共 47 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 多元 收益 债券 A 0 汇添富 多元 收益 债券 C 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 多元 收益 债券A 汇添富 多元 收益 债券 C 基金合 同生 效日 (2012 年9 月 18 日 ) 基 金份 额总额 942,985,511.66 1,045,412,183.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,093,122,792.29 99,292,091.37 本报告 期基 金总 申购 份额 36,431,437.52 60,718,869.46 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 768,634,290.22 137,249,073.37 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 360,919,939.59 22,761,887.46 注:表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 42 页 共 47 页


6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型 证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ,何 旻 先生任 该基 金的 基金 经理 。 18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇 添 富添 福吉 祥混合 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。 19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正 式生效 ,吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。 20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ,汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 43 页 共 47 页


刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。 21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 , 何旻 先生 任 该基金 的基 金经 理。 22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正 式生效 ,楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。 23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 , 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添 富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理, 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。 24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。 25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ,吴 江 宏先生 任该 基金 的基 金经 理。 26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。 27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效,何 旻先 生 和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效, 李怀 定 先 生任该 基金 的基 金经 理。 29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。 30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效, 佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。 31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 》于 2017 年 11 月 24 日 正式 生效 ,赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。 32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12 月1 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 基 金合 同 》 于 2017 年 12 月4 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富 沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 (LOF ) 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 44 页 共 47 页


基金(LOF )的 基金 经理 助 理,协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。 35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。 38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ,增 聘 郑慧莲 女 士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资 基金的 基金 经理 ,与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。 40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 42.2017 年 8 月, 陈四 清 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略 发 展委员 会主 席及 委员 等职 务。上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。





11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼 本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。





11.4 基 金 投资 策略的 改变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2012 年 9 月 18 日 )起 至 本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。





11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





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11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 954,317,077.74 100.00% 879,312.31 100.00% - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 780,213,316.94 100.00% 17,013,230,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元 的依据 。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 46 页 共 47 页


(7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20%的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年8 月 23 日 至 2017 年 12 月 31 日 83,124,688.28 0.00 0.00 83,124,688.28 21.67% 2 2017 年1 月1 日至 2017 年5 月 17 日 417,002,891.94 - 417,002,891.94 0.00 0.00% 3 2017 年5 月5 日至 2017 年 12 月 31 日 149,624,272.66 0.00 0.00 149,624,272.66 39.00% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 汇添富多元收益债券 2017 年年 度报告摘要 第 47 页 共 47 页


1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当基金份 额集中 度较高 时 , 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 , 其在 召开持有 人大 会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。 2 、巨额赎 回的风 险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时, 更 容 易触发巨 额赎回 条款, 基 金份额持 有人将 可能 无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。 3 、基金规 模较小 导致的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可 能 导致基金 规模较 小, 基 金 持续稳定 运作可 能面 临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责,执 行 相关投资 策略, 力争实 现 投资目标 。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时, 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净 值造成较 大波动 。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000 万元,进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。


12.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 无。





汇添富基金管理股份有限公司 2018 年3 月28 日