汇 添 富 均 衡增 长 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 均衡 增长 混合
基金主 代码 519018
前端交 易代 码 519018
后端交 易代 码 519010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 7 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,675,899,135.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金应 用“ 由上 而下 ”和 “ 自下 而上 ”相 结合 的投
资 策 略， 通过 行业 的相 对均 衡 配置 和投 资布 局于 具有
持 续 增长 潜质 的企 业， 在有 效 控制 风险 的前 提下 ，分
享 中 国经 济的 持续 增长 ，以 持 续稳 定地 获取 较高 的投
资回报 。
投资策 略 本 基 金采 用“ 由上 而下 ”和 “ 自下 而上 ”相 结合 的投
资 方 法， 适度 动态 调整 资产 配 置， 行业 保持 相对 均衡
配置， 同时 通过 三级 过滤 模型 （Tri-Filtering Model ）
来 构 建核 心股 票池 ，深 入剖 析 核心 股票 池企 业的 增长
逻 辑 和增 长战 略， 以达 到审 慎 精选 ，并 对投 资组 合进
行积极 而有 效的 风险 管理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平低 于股
票 型 基金 ，高 于债 券型 基金 及 货币 型基 金， 属于 中高
收益/ 风险 特征 的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21-23 楼 汇添 富
基金管 理股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 243,983,305.86 769,573,397.29 5,862,203,919.70
本期利 润 797,720,154.52 -1,669,626,776.31 7,417,143,096.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0963 -0.1871 0.7859
本期基 金份 额净 值增 长率 17.16% -23.27% 60.95%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2799 0.1825 0.6819
期末基 金资 产净 值 5,103,404,298.44 5,061,143,075.45 7,359,537,255.04
期末基 金份 额净 值 0.6649 0.5675 1.1536
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.15% 1.15% 4.07% 0.64% 0.08% 0.51%
过去六 个月 10.06% 0.93% 8.00% 0.56% 2.06% 0.37%
过去一 年 17.16% 0.84% 17.55% 0.51% -0.39% 0.33%
过去三 年 44.68% 2.23% 13.34% 1.35% 31.34% 0.88%
过去五 年 83.16% 1.90% 51.50% 1.24% 31.66% 0.66%
自基金 合同
生效日 起至
今
294.85% 1.69% 189.00% 1.45% 105.85% 0.24%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 本基 金的 《 基金 合同 》 生 效之 日 （2006 年 8 月 7 日） 起6 个月 ， 建 仓期 结束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2006 年 8 月 7 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合 计 备注
2017 - - - -
2016 3.100 1,624,359,782.44 1,070,674,822.38 2,695,034,604.82
2015 0.660 485,313,538.03 477,499,649.57 962,813,187.60
合计 3.760 2,109,673,320.47 1,548,174,471.95 3,657,847,792.42
注：本 基 金2017 年 度未 进 行利润 分配 。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题 ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续 大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三 年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立 结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
佘中强
汇 添 富 沪 港
深 新 价 值 股
票基金 、 汇 添
富 均 衡 增 长
混合基 金、 添
富 港 股 通 专
注 成 长 基 金
的基金 经理 。
2016 年 8 月
24 日
- 10 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 香 港 城市大
学博士 ， 清 华大 学 MBA 学 位。 从
业经历 ： 曾任 香港 邦盟 汇 骏基金
管理有 限公 司研 究主 任 、 香港朗
宁投资 有限 公司 投资 经理 、 东 兴
证券股 份有 限公 司投 资经 理、 齐
鲁 证 券 有 限 公 司 北 京 证 券 资 产
管理分 公司 执行 总经 理 、 华商盛
世 成 长 股 票 型 基 金 基 金 经 理 助
理、 华商 产业 升级 混合 型 基金基
金经理 。 2016 年 1 月加 入 汇添富
基金管理股份有限公司。2016
年8 月1 日至 今任 汇添 富 沪港深
新 价 值 股 票 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月 24 日 至今 任 汇添富
均衡增 长混 合基 金的 基金 经理 ，
2017 年11 月10 日 至今 担 任添富
港 股 通 专 注 成 长 基 金 的 基 金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基 金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、 价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 全球 经济 延续了 此前温 和增 长的 节奏 。 美 国经济 继续 着全 球经 济稳 步复苏 领头 羊 的
角色，但是， 欧洲和新 兴 市场的经济在 全球需求 进 一步恢复增长 的背景之 下 ，表现得更 加出色，
这也反 映在 了全 球风 险偏 好逐步 提升 ， 并 导致 了美 元、 美 债等 在年 内持 续趋 弱。18 年 ， 美 国的 货
币政策大概率 将继续加 息 和缩表的进程 ，这对于 全 球经济和资金 流向将产 生 越来越大的 影响。随
着美国加息周 期的渐进 ， 以及减税等相 关政策的 推 进，资金将有 加速回流 发 达市场，特 别是美国
市场的可能性 ，新兴市 场 将因此承受部 分的压力 。 欧洲经济在经 历了去年 的 较好复苏之 后，增速
上将呈 现略 微平 缓的 态势 ， 日本的 经济 增长 则更 多的 取决于 日央 行对 于 18 年 货 币政策 和债 券市 场
的目标 管理 。
2017 年， 国内 经济 保持 了 稳中有 升的 态势 。 全 年需 求保持 较好 的增 长， 加上 供给侧 改革 的初
见成效，很多 行业的过 剩 产能得到了相 对彻底的 清 理，叠加短期 的库存周 期 ，部分资源 品的 价格
得到了 较好 的表 现。
17 年 国内 资本 市场 中， 大 部分行 业的 白马 龙头 股经 历了估 值、 业绩 双提 升的 过程。 年初 流动
性的相对宽松 ，刺激了 市 场中，蓝筹股 的估值切 换 ，与此同时， 相对高企 的 估值仍造成 了小股票
持续承压。一 月份的信 贷 数据超预期， 以及周期 品 进入旺季开工 后价 格数 据 的持续好转 ，进一步
刺激了 市场 的风 险偏 好提 升。 春节 后， 二三 线城 市 消费能 力的 快速 提升 ， 使 得相关 产业 链如 地产 、
家电 、 建 材等 板块 中的 白 马股走 出了 一波 上行 行情 。 总 体而 言， 盈利 确定 性 强且估 值合 理的 个股 ，
在一季度的表 现较为突 出 。二季度，在 美国加息 、 英国和加拿大 等国纷纷 表 态加快利率 收紧的背
景下，全球主 要国家债 券 利率震荡上行 ，风险偏 好 受到压制。同 期，国内 对 于金融去杠 杆的坚决
执行，也进一 步打击了 市 场的风险偏好 。在此背 景 下，国内资本 市场在本 季 呈现出震荡 下行的态
势。 因此 ， 市场 资金 进一 步向各 行业 估值 合理 的龙 头白马 股集 中 ， 同 时 ， 二 三线消 费的 持续 反弹 ，汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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也使得相关产 业链如家 电 、建材等继续 着震荡上 行 的行情。总体 而言，盈 利 确定性强且 估值合理
的个股，持续 了一季度 的 优异表现。三 季度，全 球 主要经济体的 持续复苏 ， 帮助风险偏 好稳步提
升。同 时， 美国 诸多 改革 推进节 奏低 于预 期，FOMC 加息推 迟等 ，结 合欧 洲区 域 的复 苏略 超预 期，
也导致了美元 阶段性的 弱 势。国内，经 济继续保 持 稳定增长，虽 然供给侧 改 革阶段性改 善了供需
结构，但周期 品价格还 是 出现了大幅波 动。与此 同 时，国内对于 金融去杠 杆 仍在坚决执 行。在此
背景下，国内 资本市场 在 本季呈现出震 荡上行的 态 势，但，表现 更好的 还 是 各行业估值 合理的白
马股。同时， 受益于消 费 升级、制造业 升级的标 的 也逐渐受到更 多的关注 。 四季度，全 球经济依
旧保持 较好 的复 苏势 头 。 美联储 对 于2018 年 的货 币 政策指 引 ， 以 及降 税政 策 的顺利 落地 ， 降低 了
市场对于短期 不确定性 的 焦虑。同期， 欧洲等区 域 的复苏持续超 预期，也 导 致了非 美元 货币在本
季度内的持续 走强。国 内 ，经济的增长 继续保持 平 稳，部分行业 的需求出 现 了较大幅度 的改善。
在去杠杆的背 景下，流 动 性持续处于偏 紧的状态 。 在此背景下， 国内资本 市 场在本季呈 现出震荡
偏弱的态势， 但是，表 现 更好的还是各 行业估值 合 理的白马股。 总体而言 ， 盈利确定性 强且估值
合理的 个股 ，持 续了 此前 的优异 表现 。
本基金 在2017 年 ， 坚 持精 选个股 的投 资策 略 ， 在 “ 消费升 级 、 制 造业 升级 、 大金融 ”的 三条
主线之 下， 积极 寻找 优质 的投资 标的 ，并 不断 优化 组合结 构。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富均 衡增长 混合 基金 份额 净值 为 0.6649 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为17.16% ； 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 17.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 全球 的经 济 复苏大 概率 仍将 持续 。在 当前美 国经 济的 发展 趋势 下，结 合通 胀、
就业等各种情 况，预判 美 联储大概率将 加快收紧 货 币政策的节奏 ，这将对 全 球经济的前 瞻预期和
流动性 层面 有着 深刻 的影 响。同 期美 联储 主席 的更 迭并不 会影 响加 息和 缩表 的影响 。
18 年 国内 经济 大概 率将 继 续保持 稳中 有升 的态 势。 我们在 过去 数年 ， 经 历了 去库存 、 去 产能
的中短周期的 变化，并 从 经济增长的结 果 中看到 了 良好的效果。 新的一年 ， 我们将越来 越明显的
看到去杠杆对 于经济带 来 的影响。这种 影响将不 仅 仅限于流动性 层面，更 有 可能加大资 产价格的
波动。不过， 在稳 妥的 处 理好了中短周 期的问题 之 后，我们确实 到了通过 长 周期的调整 ，帮助经
济在未 来长 期持 续稳 定发 展的时 候。 在此 背景 之下 ，18 年整 体经 济无 忧， 但 是， 流 动性 将处 于 偏
紧的状 态。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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18 年 的国 内资 本市 场， 在 经济、 政策 稳定 的背 景下 ， 出现 系统 性风 险的 概率 较低。 我们 将坚
持在结 构性 行情 中寻 找有 真正优 秀的 公司 ， 特别 是 业务模 式清 晰 、 竞 争力 强 、 公 司治 理好 的公 司。
我们的投资方 向将继续 集 中在 “消费升 级、制造 业 升级、大金融 ”的三条 主 线之下，精 选个股，
挖掘出 优秀 标的 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高 了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权 ，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次 ， 全 年分 配比 例 不得低 于年 度可 供分 配收 益的 50% ， 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 可不 进
行收益 分配 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 均衡增长 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富均 衡 增长混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理股份有限 公
司在汇添富均 衡增长混 合 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价
格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 汇添富均衡增 长混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富均衡增 长 混合型证券投 资
基金2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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§6 审计报 告
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 审 计，注册会计 师
陈露 、 陈 军于 2018 年 3 月 27 日 签字 出具 了 安 永华 明 （2018 ） 审字 第60466941_B04 号 标准 无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富均 衡增 长混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 542,822,771.33 522,461,733.83
结算备 付金 22,162,584.16 4,369,771.79
存出保 证金 1,829,812.88 1,561,569.99
交易性 金融 资产 4,316,268,079.19 4,422,492,449.77
其中： 股票 投资 4,111,876,079.19 4,422,492,449.77
基金投 资 - -
债券投 资 204,392,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 200,000,350.00 100,000,000.00
应收证 券清 算款 108,737,573.93 48,890,025.66
应收利 息 5,291,885.75 118,109.93
应收股 利 - -
应收申 购款 256,570.94 299,767.16
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,197,369,628.18 5,100,193,428.13
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 78,034,518.23 21,769,907.84
应付赎 回款 1,389,531.85 1,406,546.71 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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应付管 理人 报酬 6,518,120.95 6,544,577.40
应付托 管费 1,086,353.50 1,090,762.86
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 6,185,306.36 7,386,077.87
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 751,498.85 852,480.00
负债合 计 93,965,329.74 39,050,352.68
所有者权益：
实收基 金 2,955,099,113.94 3,433,546,024.91
未分配 利润 2,148,305,184.50 1,627,597,050.54
所有者 权益 合计 5,103,404,298.44 5,061,143,075.45
负债和 所有 者权 益总 计 5,197,369,628.18 5,100,193,428.13
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.6649 元 ， 基 金份 额总 额7,675,899,135.11
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富均 衡增 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
一、收入 937,744,334.66 -1,535,996,254.26
1.利息 收入 17,914,738.76 7,584,080.97
其中： 存款 利息 收入 4,505,327.34 6,368,003.73
债券利 息收 入 4,173,878.97 436,656.99
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 9,235,532.45 779,420.25
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 365,553,378.58 893,406,916.27
其中： 股票 投资 收益 311,952,139.92 870,392,110.59
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 223,123.88 1,247,280.81
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 53,378,114.78 21,767,524.87
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 553,736,848.66 -2,439,200,173.60 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 539,368.66 2,212,922.10
减： 二、费用 140,024,180.14 133,630,522.05
1．管 理人 报酬 75,263,418.59 84,886,440.72
2．托 管费 12,543,903.12 14,147,740.05
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 51,670,367.08 34,054,909.41
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 546,491.35 541,431.87
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
797,720,154.52 -1,669,626,776.31
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富均 衡增 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,433,546,024.91 1,627,597,050.54 5,061,143,075.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 797,720,154.52 797,720,154.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-478,446,910.97 -277,012,020.56 -755,458,931.53
其中：1. 基 金申 购款 111,455,711.27 68,896,255.71 180,351,966.98
2. 基金 赎回 款 -589,902,622.24 -345,908,276.27 -935,810,898.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,955,099,113.94 2,148,305,184.50 5,103,404,298.44 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,456,156,565.80 4,903,380,689.24 7,359,537,255.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,669,626,776.31 -1,669,626,776.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
977,389,459.11 1,088,877,742.43 2,066,267,201.54
其中：1. 基 金申 购款 2,238,764,611.73 1,789,283,099.71 4,028,047,711.44
2. 基金 赎回 款 -1,261,375,152.62 -700,405,357.28 -1,961,780,509.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -2,695,034,604.82 -2,695,034,604.82
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,433,546,024.91 1,627,597,050.54 5,061,143,075.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 均衡 增长 混合 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 原 汇添 富均 衡 增长股 票型 证券
投资基金，系 经中国证券 监督管理委员 会（以下简 称 “中国证监 会 ”）证监 许可[2006]125 号文
《关于同意汇 添富均衡 增 长股票型证券 投资基金 募 集的批复》的 核准，由 汇 添富基金管 理有限公
司 （ 现汇 添富 基金 管理 股 份有限 公司 ） 向社 会公 开 发行募 集 ， 基 金合 同于2006 年 8 月 7 日正 式生
效， 首 次设 立募 集规 模为4,935,775,576.48 份 基金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。
本基金的基金 管理人为 汇 添富基金管理 股份有限 公 司，注册登记 机构为 中 国 证券登记结 算有限责
任公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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根据中 国证 券监 督管 理委 员会 于 2014 年8 月8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办
法》及相关基 金合同的 有 关规定，经与 基金托管 人 协商一致，汇 添富基金 管 理股份有限 公司决定
自2015 年8 月5 日 起将 本 基金变 更为 混合 基金 ，并 相应修 改本 基金 的《 基金 合同》 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行、上 市 的股票、债券 、
权证以及经中 国证监会 批 准的允许基金 投资的其 他 金融工具。如 法律法规 或 监管机构以 后允许本
基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金应 用“由上
而下”和“自 下而上” 相 结合的投资方 法，适度 动 态调整资产配 置，行业 保 持相对均衡 配置，同
时通过 三级 过滤 模型 （Tri-Filtering Model ） 来构 建 核心股 票池 深入 剖析 核心 股票池 企业 的增 长
逻辑和增长战 略，以达 到 审慎精选，并 对投资组 合 进行积极而有 效的风险 管 理。本基金 的业绩比
较基准 为： 沪 深300 指数 收益率 ×80 %+ 上 证国 债指 数收益 率 × 20% 。
2007 年 8 月 15 日( 拆分 日)，本 基金 管理 人汇 添富 基 金管理 有限 公司 对本 基金 进行了 基金 份
额拆分 。 拆分 前 ， 本 基金 的基 金 份额 净值 为人 民 币2.5975 元 ， 根据 基金份 额 拆分公 式 ， 计 算精 确
到小数 点后 第 9 位( 第 9 位以后 舍去)为 人民 币 2.597500910 元 。本 基金 管理 人于拆 分日 ， 按 照
1:2.597500910 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后， 基金 份额 净值 为人 民币 1.0000 元 ， 基 金
份额面 值为 人民 币0.3850 元。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
第 22 页 共 46 页
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 和 最新一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计和 最新 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大 会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权 分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的 规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司 股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司（ “ 工商银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证 券股
份有限 公司
5,989,731,725.97 17.69% 3,105,017,550.06 13.91% 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证 券股
份有限 公司
4,920,000,000.00 9.11% - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
5,489,569.65 17.62% 1,599,986.98 25.88%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股
份有限 公司
2,830,748.34 13.81% 855,532.24 11.59%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
75,263,418.59 84,886,440.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
17,185,789.00 18,537,577.48
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前2 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
12,543,903.12 14,147,740.05
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H= E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外 的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公司
542,822,771.33 3,894,103.29 522,461,733.83 6,164,093.19
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
128028
赣锋
转债
2017 年
12 月
2018
年 1
未上
市
100.00 100.00 2,546 254,600.00 254,600.00 - 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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21 日 月19
日
123006
东财
转债
2017 年
12 月
20 日
2018
年 1
月29
日
未上
市
100.00 100.00 45,374 4,537,400.00 4,537,400.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
资产
重组
停牌
6.67
2018
年2 月
26 日
7.28 3,000,000 21,967,182.22 20,010,000.00 -
000615
京汉
股份
2017
年12
月26
日
重大
事项
停牌
9.76
2018
年1 月
10 日
10.74 499,900 6,146,895.03 4,879,024.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2017 年 12 月31 日止 ， 本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2017 年 12 月31 日止 ， 本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币4,086,838,546.99 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币229,429,532.20
元， 无划 分为 第三 层次 余 额 （于 2016 年12 月31 日 ， 本 基金 持有 的以 公允 价 值计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 中属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 4,113,248,509.33 元， 属于第 二层 次的 余 额
为人民 币309,243,940.44 元，无 划分 为第 三层 次余 额） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重大 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
第 30 页 共 46 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 4,111,876,079.19 79.11
其中： 股票 4,111,876,079.19 79.11
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 204,392,000.00 3.93
其中： 债券 204,392,000.00 3.93
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 200,000,350.00 3.85
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 564,985,355.49 10.87
8 其他各 项资 产 116,115,843.50 2.23
9 合计 5,197,369,628.18 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 6,040,488.51 0.12
C 制造业 3,157,041,672.10 61.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
635,066.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 16,134,104.00 0.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
59,094,362.55 1.16
J 金融业 572,505,142.56 11.22
K 房地产 业 45,257,024.00 0.89
L 租赁和 商务 服务 业 37,519,549.34 0.74 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
第 31 页 共 46 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 90,418,687.75 1.77
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 47,222,033.28 0.93
Q 卫生和 社会 工作 79,990,006.14 1.57
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,111,876,079.19 80.57
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 6,514,058 284,664,334.60 5.58
2 600519 贵州茅 台 396,000 276,206,040.00 5.41
3 000661 长春高 新 1,308,365 239,430,795.00 4.69
4 601939 建设银 行 31,061,653 238,553,495.04 4.67
5 600703 三安光 电 8,933,011 226,809,149.29 4.44
6 002008 大族激 光 4,398,966 217,308,920.40 4.26
7 000333 美的集 团 3,896,700 215,994,081.00 4.23
8 601318 中国平 安 2,966,000 207,560,680.00 4.07
9 300136 信维通 信 4,014,731 203,546,861.70 3.99
10 002415 海康威 视 4,676,000 182,364,000.00 3.57
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.99fund.com 的 年度 报 告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 495,128,310.97 9.78
2 000333 美的集 团 469,915,641.25 9.28
3 601939 建设银 行 432,616,895.31 8.55 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
第 32 页 共 46 页
4 000858 五粮液 394,573,294.80 7.80
5 600887 伊利股 份 392,059,711.59 7.75
6 002008 大族激 光 329,377,264.23 6.51
7 600703 三安光 电 312,223,763.96 6.17
8 600519 贵州茅 台 293,412,144.11 5.80
9 002236 大华股 份 242,469,491.01 4.79
10 603799 华友钴 业 238,968,831.62 4.72
11 000661 长春高 新 236,435,071.20 4.67
12 002466 天齐锂 业 228,182,282.23 4.51
13 002460 赣锋锂 业 223,059,020.53 4.41
14 600340 华夏幸 福 222,051,198.46 4.39
15 300059 东方财 富 212,059,358.78 4.19
16 000826 启迪桑 德 206,626,771.60 4.08
17 600036 招商银 行 205,997,970.17 4.07
18 002027 分众传 媒 201,728,449.17 3.99
19 002415 海康威 视 198,899,048.74 3.93
20 002475 立讯精 密 187,897,794.99 3.71
21 601318 中国平 安 184,762,120.78 3.65
22 601601 中国太 保 182,078,263.02 3.60
23 002635 安洁科 技 180,324,946.02 3.56
24 300136 信维通 信 178,366,514.15 3.52
25 002384 东山精 密 170,063,587.77 3.36
26 601668 中国建 筑 167,208,955.13 3.30
27 002456 欧菲科 技 164,712,042.16 3.25
28 600779 水井坊 157,187,742.02 3.11
29 300450 先导智 能 151,865,325.88 3.00
30 002035 华帝股 份 139,862,688.35 2.76
31 600741 华域汽 车 130,865,723.94 2.59
32 600406 国电南 瑞 129,221,346.85 2.55
33 600900 长江电 力 127,876,278.23 2.53
34 000949 新乡化 纤 127,848,573.16 2.53
35 300088 长信科 技 118,218,246.95 2.34
36 601888 中国国 旅 117,713,703.99 2.33
37 002159 三特索 道 115,647,150.31 2.29
38 000002 万科A 114,207,226.74 2.26
39 600686 金龙汽 车 113,895,024.25 2.25 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
第 33 页 共 46 页
40 002508 老板电 器 110,514,644.56 2.18
41 600197 伊力特 109,299,506.45 2.16
42 600328 兰太实 业 106,087,942.54 2.10
43 300226 上海钢 联 104,761,365.38 2.07
44 600076 康欣新 材 103,654,836.00 2.05
45 300115 长盈精 密 102,384,050.41 2.02
46 600104 上汽集 团 101,783,676.00 2.01
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五粮液 567,834,292.75 11.22
2 601318 中国平 安 372,757,927.69 7.37
3 600104 上汽集 团 366,180,555.46 7.24
4 000333 美的集 团 349,286,214.34 6.90
5 000651 格力电 器 344,125,918.35 6.80
6 600887 伊利股 份 321,932,435.10 6.36
7 000826 启迪桑 德 308,562,846.67 6.10
8 000423 东阿阿 胶 289,884,227.62 5.73
9 600340 华夏幸 福 267,141,356.50 5.28
10 601939 建设银 行 233,926,615.13 4.62
11 600519 贵州茅 台 230,449,375.74 4.55
12 300232 洲明科 技 216,315,135.66 4.27
13 002236 大华股 份 215,047,201.91 4.25
14 600406 国电南 瑞 203,539,445.53 4.02
15 002466 天齐锂 业 202,775,321.26 4.01
16 603703 盛洋科 技 199,211,549.70 3.94
17 002027 分众传 媒 192,871,595.49 3.81
18 600172 黄河旋 风 191,361,833.22 3.78
19 600030 中信证 券 188,176,098.54 3.72
20 000949 新乡化 纤 182,610,986.91 3.61
21 600036 招商银 行 178,083,930.91 3.52
22 603799 华友钴 业 174,667,687.62 3.45
23 002589 瑞康医 药 172,227,813.12 3.40
24 601668 中国建 筑 167,348,822.26 3.31 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
第 34 页 共 46 页
25 600686 金龙汽 车 166,329,643.33 3.29
26 002456 欧菲科 技 165,211,331.44 3.26
27 600584 长电科 技 162,203,017.61 3.20
28 300059 东方财 富 159,049,502.37 3.14
29 600028 中国石 化 157,769,136.74 3.12
30 601857 中国石 油 156,272,623.23 3.09
31 300450 先导智 能 148,301,161.43 2.93
32 601328 交通银 行 146,909,293.30 2.90
33 600779 水井坊 143,424,580.70 2.83
34 002159 三特索 道 141,146,739.23 2.79
35 002460 赣锋锂 业 138,905,478.10 2.74
36 300377 赢时胜 135,083,436.88 2.67
37 002635 安洁科 技 132,549,495.69 2.62
38 600741 华域汽 车 131,446,908.65 2.60
39 601888 中国国 旅 131,132,607.65 2.59
40 600900 长江电 力 130,803,682.09 2.58
41 601933 永辉超 市 126,790,759.44 2.51
42 300088 长信科 技 125,991,835.44 2.49
43 002425 凯撒文 化 125,222,177.79 2.47
44 600197 伊力特 117,033,091.33 2.31
45 601601 中国太 保 115,998,094.24 2.29
46 600809 山西汾 酒 111,903,340.52 2.21
47 002008 大族激 光 109,592,254.59 2.17
48 002508 老板电 器 105,277,818.76 2.08
49 600703 三安光 电 105,228,058.05 2.08
50 000401 冀东水 泥 102,359,824.08 2.02
51 000888 峨眉 山A 102,351,293.50 2.02
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,343,292,148.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 17,518,906,707.69
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
第 35 页 共 46 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 199,600,000.00 3.91
其中： 政策 性金 融债 199,600,000.00 3.91
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,792,000.00 0.09
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 204,392,000.00 4.01
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 2,000,000 199,600,000.00 3.91
2 123006 东财转 债 45,374 4,537,400.00 0.09
3 128028 赣锋转 债 2,546 254,600.00 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 有贵金 属投 资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 国债 期货 。
汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
第 36 页 共 46 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,829,812.88
2 应收证 券清 算款 108,737,573.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,291,885.75
5 应收申 购款 256,570.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 116,115,843.50
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
第 37 页 共 46 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
272,537 28,164.61 20,453,427.61 0.27% 7,655,445,707.50 99.73%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,679.85 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 7 日 ） 基金 份额 总 额
4,935,775,576.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,918,662,055.50
本报告 期基 金总 申购 份额 289,508,134.25
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,532,271,054.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,675,899,135.11
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
第 39 页 共 46 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇 添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士 任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36.基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债 券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 自 本基 金 合同生 效日 （2006 年 8 月7 日） 起至 本报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期内 应付 未付 的审计 费用 为人 民币 壹拾 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 3 5,989,731,725.97 17.69% 5,489,569.65 17.62% -
安信证 券 2 2,779,251,577.07 8.21% 2,554,227.40 8.20% -
华泰证 券 1 2,455,983,825.94 7.25% 2,287,248.32 7.34% -
西南证 券 1 2,391,392,043.81 7.06% 2,185,223.54 7.02% -
长江证 券 1 2,319,403,486.77 6.85% 2,160,051.29 6.93% -
中金公 司 2 2,291,815,798.36 6.77% 2,088,927.24 6.71% - 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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方正证 券 3 1,891,805,857.16 5.59% 1,735,454.35 5.57% -
中信证 券 2 1,566,437,639.21 4.63% 1,445,276.17 4.64% -
国泰君 安 2 1,552,487,768.20 4.59% 1,425,640.77 4.58% -
东北证 券 2 1,493,406,901.50 4.41% 1,369,320.86 4.40% -
申万宏 源证
券
3 1,142,185,538.13 3.37% 1,049,900.50 3.37% -
渤海证 券 1 1,139,777,709.57 3.37% 1,061,478.23 3.41% -
高华证 券 1 1,069,199,667.83 3.16% 974,361.62 3.13% -
光大证 券 2 1,038,865,332.38 3.07% 967,497.12 3.11% -
兴业证 券 2 776,863,463.94 2.29% 723,493.13 2.32% -
银河证 券 2 752,764,975.87 2.22% 694,681.71 2.23% -
海通证 券 1 694,944,216.76 2.05% 647,201.96 2.08% -
国金证 券 2 690,788,451.75 2.04% 629,515.28 2.02% -
招商证 券 2 633,886,621.26 1.87% 583,551.42 1.87% -
德邦证 券 1 530,039,688.95 1.57% 493,624.89 1.58% -
瑞银证 券 1 273,088,511.84 0.81% 254,327.57 0.82% -
广州证 券 2 116,705,242.45 0.34% 106,353.85 0.34% -
西藏东 方财
富
2 107,648,831.75 0.32% 76,570.93 0.25% -
平安证 券 1 95,970,424.99 0.28% 87,457.62 0.28% -
中信建 投 1 60,723,088.96 0.18% 56,550.52 0.18% -
第一创 业 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - - 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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信达证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 - - 4,920,000,000.00 9.11% - -
安信证 券 - - 1,500,000,000.00 2.78% - -
华泰证 券 - - 2,710,000,000.00 5.02% - -
西南证 券 - - 660,000,000.00 1.22% - -
长江证 券 1,687,465.60 61.80% 6,862,700,000.00 12.70% - -
中金公 司 - - 200,000,000.00 0.37% - -
方正证 券 - - 3,300,000,000.00 6.11% - -
中信证 券 - - 9,505,000,000.00 17.59% - -
国泰君 安 - - 3,520,000,000.00 6.52% - -
东北证 券 - - 1,100,000,000.00 2.04% - -
申万宏 源证
券
- - 900,000,000.00 1.67% - -
渤海证 券 - - 8,249,100,000.00 15.27% - -
高华证 券 - - - - - -
光大证 券 - - 2,100,000,000.00 3.89% - -
兴业证 券 - - 900,000,000.00 1.67% - -
银河证 券 - - - - - -
海通证 券 - - 1,200,000,000.00 2.22% - - 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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国金证 券 - - - - - -
招商证 券 1,043,129.48 38.20% 960,000,000.00 1.78% - -
德邦证 券 - - 3,780,000,000.00 7.00% - -
瑞银证 券 - - 210,000,000.00 0.39% - -
广州证 券 - - - - - -
西藏东 方财
富
- - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信建 投 - - 1,450,000,000.00 2.68% - -
第一创 业 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。 汇添富均衡增长混合 2017 年年 度报告摘要
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（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内新 增3 家证券 公司 的4 个交 易单 元： 东方 证券 （ 上交 所单 元） ， 光 大证 券 （上 交
所单元 ） ， 西藏 东方 财富 （ 上交所 单元 和深 交所 单元 ） ；退租 1 家 证券 公司 的 1 个交易 单元 ：广 发
证券（ 上交 所单 元） 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 3 月 28 日
