汇 添 富 和 聚宝 货 币 市 场基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年3 月28 日
汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 和聚 宝货 币
基金主 代码 000600
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 5,619,760,831.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力 求
在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本货币 市场 基金 是具 有较 低风险 、 中 低收 益、 流动 性 强
的证券 投资 基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 朱萍
联系电 话 021-28932888 021-61618888
电子邮 箱 service@99fund.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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21-23 楼 汇添 富基 金管 理 股份有
限公司
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 153,409,734.58 59,447,282.38 81,327,984.61
本期利 润 153,409,734.58 59,447,282.38 81,327,984.61
本期净 值收 益率 4.0694% 3.0934% 4.3367%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - -
期末基 金资 产净 值 5,619,760,831.51 2,266,152,958.28 1,873,247,297.07
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0556% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.9674% 0.0005%
过去六 个月 2.1291% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.9527% 0.0007%
过去一 年 4.0694% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.7194% 0.0010%
过去三 年 11.9415% 0.0025% 1.0537% 0.0000% 10.8878% 0.0025%
自基金 合同
生效日 起至
今
15.0226% 0.0025% 1.2649% 0.0000% 13.7577% 0.0025%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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注：1 、 本基 金建 仓期 为本 《基金 合同》 生效 之日 （2014 年5 月28 日） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2014 年 5 月 28 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 153,409,734.58 - - 153,409,734.58
2016 59,447,282.38 - - 59,447,282.38
2015 81,327,984.61 - - 81,327,984.61
合计 294,185,001.57 - - 294,185,001.57
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最 近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们 通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体 教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年 限 说明 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇添富 和
聚宝货 币
基金、 汇
添富全 额
宝货币 基
金、汇 添
富收益 快
钱货币 基
金、汇 添
富收益 快
线货币 基
金、汇 添
富理 财7
天债券 基
金的基 金
经理。
2014 年11 月
26 日
- 9 年
国籍： 中国 。学 历： 复
旦大学 法学 学士 。曾 任
长江养 老保 险股 份有 限
公司债 券交 易员 。2012
年 5 月 加入 汇添 富基 金
管理股 份有 限公 司任 债
券交易 员、 固定 收益 基
金经理 助理 。2014 年8
月27 日至 今任 汇添 富收
益快线 货币 市场 基金 、
汇添富 理 财 7 天 债券 型
证券投 资基 金的 基金 经
理；2014 年11 月 26 日
至今任 汇添 富和 聚宝 货
币市场 基金 经理 ；2014
年 12 月 23 日至 今任 汇
添富收 益快 钱货 币基 金
基金经 理；2016 年6 月
7 日至 今任 汇添 富全 额
宝货币 基金 的基 金经
理。
陶然
汇添富 现
金宝货
币、汇 添
富添富 通
货币基 金
的基金 经
理，汇 添
富收益 快
线货币 基
金、汇 添
富和聚 宝
货币基
金、汇 添
富全额 宝
货币基
金、汇 添
富理 财7
天债券 基
金、汇 添
富收益 快
钱货币 基
金的基 金
2016 年9 月9
日
- 7 年
国籍： 中国 ，学 历： 法
国图卢 兹国 立综 合理 工
学院信 息系 统与 软件 开
发硕士 、法 国图 卢兹 第
一大学 金融 工程 硕士 ，
相关业 务资 格： 证券 投
资基金 从业 资格 、CFA 。
从业经 历： 曾任 海富 通
基金、 华安 基金 债券 交
易员，2016 年9 月 加入
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司 ，2016 年9 月9
日至今 任汇 添富 收益 快
线货币 基金 、汇 添富 和
聚宝货 币 基 金、 汇添 富
全额宝 货币 基金 、汇 添
富理 财 7 天 债券 基金 的
基金经 理助 理，2016 年
9 月 13 日 至今 任汇 添富
收益快 钱货 币基 金的 基
金经理 助理 ，2017 年9
月 7 日 至今 任汇 添富 现汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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经理助
理。
金宝货 币、 汇添 富添 富
通货币 基金 的基 金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 管理 人于2017 年3 月2 日 公告 ， 本 基金 的基金 经理 徐寅 喆女 士 于2017 年 3 月 1 日至8
月31 日休 产假 及年 假 ， 无 法正常 履行 职务 。 依据 法 律法规 及公 司制 度规 定 ， 本公司 研究 决定 ， 徐
寅喆女 士休 假期 间， 本基 金的投 资管 理工 作由 基金 经理陆 文磊 先生 代为 履行 职责。
徐寅喆 女士 已 于 2017 年 8 月 11 日 结束 休假 ，恢 复履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已
于2017 年8 月19 日 就上 述事项 进行 公告 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基 金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量 进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益 保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年世 界经 济增 长明 显 回升， 以美 国、 欧元 区和 日本为 代表 的发 达经 济体 增速普 遍提 升。汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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由于处在不同 的发展与 复 苏阶段，因此 全球主要 央 行的货币政策 存在一定 的 差异。美联 储全年完
成3 次 加息 ， 同时 于10 月 启动缩 表 ， 并 认为 经济 的 增长将 继续 支持 未来 美联 储渐进 加息 。 欧洲 央
行目前仍处于 量化宽松 的 中期，尚未有 加息安排 ， 但正在大幅放 缓购债计 划 。相对而言 ，日本央
行是目前全球 主要经济 体 中最偏鸽派的 央行，继 续 坚持宽松的货 币政策以 期 能达到设定 的通胀 目
标。
面对国 际政 治和 经济 形势 的日益 多样 化和 复杂 化，2017 年 以来 中国 经济 运行 稳中向 好， 全 年
GDP 同比 增长 6.9% ， 实现 经济较 快增 长， 同时 物价 较为平 稳，CPI 同 比上涨 1.6% 。 消费 需求 对经
济增长 的拉 动作 用保 持强 劲， 投 资增 长稳 中略 缓、 结构优 化， 进出 口较 快增 长。 回 顾 2017 年 ， 经
济韧性超市场 预期，我 国 经济正经历从 经济高增 速 阶段到高质量 发展阶段 ， 产业结构优 化，消费
升级延 续。 同时， 金融 监 管、 地 产调 控、 供 给侧 改 革成为 贯 穿 2017 年 的三 大 主线， 以实 现政 府防
范风险 、抑 制资 产泡 沫、 化解产 能过 剩等 目标 。
2017 年海 外货 币政 策普 遍 由宽松 转向 中性 至收 紧， 国内经 济基 本面 韧性 较强 ， 在严 监管 ， 去
杠杆，资金面 紧平衡的 大 环 境下，债券 市场整体 呈 现震荡熊市格 局。一季 度 央行上调公 开市场操
作和 MLF 利 率， 叠加 春节 与 3 月底 MPA 考核 因素 使 得年初 即将 全年 的资 金利 率中枢 抬升 。二 季度
债市迎来一轮 “监管风 暴 ”，银监会开 启针对银 行 体系内 “三违 反 ”、“ 三 套利 ”、“ 四不当 ”
的专项治理， 市场对银 行 表内外资产收 缩的担忧 使 得利率快速上 行。三季 度 央行继续积 极落实稳
健中性的货币 政策，通 过 多种流动性工 具将流动 性 保持在中性偏 紧状态， 以 维持稳增长 与去杠杆
之间的平衡。 四季度资 管 新 规、流动性 风险管理 新 规等监管政策 的出台不 仅 对当前市场 ，更是对
行业未 来格 局产 生了 深远 的影响。
操作上，本基 金始终将 信 用风险把控列 为首位， 在 流动性整体呈 现紧平衡 的 大背景下，采 取
相对灵活的投 资策略， 调 整组合久期， 严格控制 组 合的现券比例 与风险敞 口 。根据资金 面变化情
况配置足额到 期资产应 对 关键时点的流 动性需求 。 同时，通过适 度的杠杆 操 作提高组合 收益，主
动把握 短期 利率 阶段 性大 幅走高 的机 会， 在控 制组 合风险 的前 提下 为持 有人 获取稳 定回 报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 汇添 富和 聚宝货 币基 金份 额净 值 为1.0000 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为4.0694% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年， 全球 经济 回 暖上行 ， 中国 经济 基本 面 长期向 好的 趋势 没有 改变 。 当 前经 济已 由汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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高速增长阶段 转向高质 量 发展阶段，货 币政策需 要 更好平衡稳增 长、调结 构 、促改革、 去杠杆和
防风险 之间 的关 系 ， 预 料 货币政 策将 继续 保持 稳健 中性的 态势 。 通胀 方面 ， 受去产 能 、 环 保督 查、
大宗商 品价 格上 升、2017 年CPI 低基 数等 叠加 影响 ， 通胀 水平 可能 存在 小幅 上升压 力， 但预 计总
体保持稳定。 监管政 策 方 面，防范化解 金融风险 、 严控金融体系 内部空转 套 利、助力金 融回归服
务于实 体经 济的 本源 仍会 是 2018 年 的政 策主 线， 严 监管的 态势 预计 仍将 延续 ， 政策 落地 的 宏 观效
应将会 长远 影响 金融 机构 未来的 运行 格局 。
从流动性管理 角度分析 ， 央行未来预计 仍将延续 “ 不松不紧”的 原则，灵 活 运用多种货币 政
策工具组合， 通过“削 峰 填谷”熨平临 时性因素 对 流动性的扰动 ，维持稳 健 中性基调不 变。在去
杠杆的大背景 下，流动 性 不会出现过于 宽松的局 面 ，市场也较难 形成对于 未 来宽松的一 致预期。
在货币政策和 宏观审慎 政 策双支柱调控 框架下， 整 体流动性格局 将呈现平 衡 状态 ，但应 警惕短期
和关键 时点 流动 性边 际收 紧的风 险。
我们将在密切 跟踪基本 面 、政策面和资 金面的前 提 下，做好债券 、同业存 单 与定期存款之 间
的资产配置以 及比例的 动 态调整。同时 ，严防信 用 风险，规避高 风险个券 。 组合将延续 积极的投
资策略 ，保 持投 资收 益吸 引力， 为持 有人 在管 理好 流动性 的前 提下 获取 持续 稳定的 投资 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序， 并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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4.8 管理人对报告期内基 金利润 分配情况的 说明
本基金 《 基金 合同 》 约定 ： 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ， 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并全 部分 配， 当日 所得 收益结 转为 基金 份额 参与 下一日 收益 分配 。
本基金 期初 应付 收益 人民 币 0 元，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期 间 累计分 配收 益
153,409,734.58 元 ，其 中 人民 币 153,409,734.58 元以红 利再 投资 方式 结转 入实收 基金 ，期 末应
付收益 为人 民 币0 元。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 汇添富 和聚 宝货
币市场基金 的托管过 程中 ，严格遵守 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 货币市场基 金管理 暂
行规定 》 、 《货 币市 场基 金 信息披 露特 别规 定 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同、 托管 协议 的规 定，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 、 《 货币市场 基金管理暂行 规
定》 、 《货币市 场基金信 息 披露特别规 定》及其 他有 关法律法规 、基金合 同、 托管协议的 规定， 对
汇添富和聚宝 货币市场 基 金的投资运作 进行了监 督 ，对基金资产 净值的计 算 、利润分配 、基金份
额申购赎回价 格的计算 以 及基金费用开 支等方面 进 行了认真的复 核，未发 现 基金管理人 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告期内， 由汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 本托管人复核 的本报告 中 的财务指标、 净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 （注：财 务 会计报告中的 “金融工 具 风险及管理 ”部分未汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 审计报 告
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 审 计，注册会计 师
陈露 、 陈 军于2018 年 3 月27 日 签字 出具 了 安 永华 明 （2018 ） 审字 第60466941_B46 号 标准 无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,887,905,793.47 1,527,704,326.79
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,030,041,279.60 527,509,397.46
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,030,041,279.60 527,509,397.46
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 300,204,130.30
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 38,546,759.29 16,091,076.15
应收股 利 - -
应收申 购款 271,508,627.76 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 6,228,002,460.12 2,371,508,930.70 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 604,963,972.54 103,999,644.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,239,529.90 497,608.20
应付托 管费 183,634.04 73,719.71
应付销 售服 务费 1,147,712.90 460,748.34
应付交 易费 用 72,053.17 38,248.15
应交税 费 - -
应付利 息 365,426.06 16,704.02
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 269,300.00 269,300.00
负债合 计 608,241,628.61 105,355,972.42
所有者权益：
实收基 金 5,619,760,831.51 2,266,152,958.28
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 5,619,760,831.51 2,266,152,958.28
负债和 所有 者权 益总 计 6,228,002,460.12 2,371,508,930.70
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 5,619,760,831.51
份。
7.2 利润表
会计主 体： 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
一、收入 184,741,708.30 75,700,654.07
1.利息 收入 185,851,817.39 76,360,709.48
其中： 存款 利息 收入 127,529,942.89 41,950,729.22
债券利 息收 入 54,114,425.35 31,286,829.90
资产支 持证 券利 息收 入 - 66,631.20
买入返 售金 融资 产收 入 4,207,449.15 3,056,519.16 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -1,110,109.09 -660,205.41
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,110,109.09 -660,205.41
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - 150.00
减：二、费用 31,331,973.72 16,253,371.69
1．管 理人 报酬 10,179,347.21 5,267,474.44
2．托 管费 1,508,051.38 780,366.53
3．销 售服 务费 9,425,321.53 4,877,291.13
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 9,774,009.70 4,929,832.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,774,009.70 4,929,832.30
6．其 他费 用 445,243.90 398,407.29
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填列） 153,409,734.58 59,447,282.38
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,266,152,958.28 - 2,266,152,958.28
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 153,409,734.58 153,409,734.58
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
3,353,607,873.23 - 3,353,607,873.23 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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列）
其中：1. 基 金申 购款 33,681,251,385.54 - 33,681,251,385.54
2. 基金 赎回 款 -30,327,643,512.31 - -30,327,643,512.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -153,409,734.58 -153,409,734.58
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,619,760,831.51 - 5,619,760,831.51
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,873,247,297.07 - 1,873,247,297.07
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 59,447,282.38 59,447,282.38
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
392,905,661.21 - 392,905,661.21
其中：1. 基 金申 购款 17,785,735,652.24 - 17,785,735,652.24
2. 基金 赎回 款 -17,392,829,991.03 - -17,392,829,991.03
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -59,447,282.38 -59,447,282.38
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,266,152,958.28 - 2,266,152,958.28
本报 告 7.1 至 7.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
汇添富和聚宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 许可[2014]293 号文 《关 于 核准汇 添富 和聚 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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的核准，由基 金管理人 汇 添富基金管理 股份有限 公 司向社会公开 发行募集 ， 基金合同于 2014 年
05 月 28 日 正式 生效 ， 首 次 设立募 集规 模 为510,539,019.63 基 金份 额。 本 基金 为契约 型开 放式 货
币市场基金， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为汇添 富基金 管理股份 有 限公司，注 册登记机
构为汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司， 基金 托管 人为 上海浦 东发 展银 行股 份 有 限公司 。
本基金主要投 资于法律 法 规及监管机构 允许投资 的 金融工具，包 括现金， 通 知存款，短期 融
资券， 一年 以内 （含 一年 ） 的银 行定 期存 款、 大额 存单， 期限 在一 年以 内 （ 含一年 ） 的 债券 回购 ，
期限在 一年 以内 （含 一年 ）的中 央银 行票 据， 剩余 期限在 397 天以 内（ 含 397 天）的 债券 、资 产
支持证 券、 中期 票据， 以及 中国证 监会 及/ 或中 国人 民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的金 融工 具。
本基金的投资 目标为在 保 持基金资产的 低风险和 高 流动性的前提 下，力争 实 现超越业绩 比较基准
的投资 回报 。本 基金 的业 绩比较 基准 为活 期存 款利 率（税 后） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报 表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财 务报 表符 合企 业会 计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及2017 年度 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计和 最近 一期年 度报 告相一 致的 说 明
本报 告期 所采 用的 会计 政 策、会 计估 计和 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
第 21 页 共 38 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税 应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行 为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企 业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 （“ 浦发
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告 期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,179,347.21 5,267,474.44
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,051,769.17 -
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.27 ％ 年 费率计 提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.27 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,508,051.38 780,366.53 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.04% 的年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .04% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 7,362,255.84
合计 7,362,255.84
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 4,877,291.13
合计 4,877,291.13
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基
金的年 销售 服务 费率 为0.25% ， 销售 服务 费的 计算 公 式具体 如下 ：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起
3 个工作日内 从基金财 产 中一次性支付 给登记机 构 ，由登记机构 代付给销 售 机构。若遇 法定节假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日 期顺 延至
最近可 支付 日支 付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
第 25 页 共 38 页
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
上海浦东发展银
行
- - - - 2,986,343,000.00 388,820.81
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
上海浦东发展银
行
- - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
5 月 28 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 410,662,135.27 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 117,050,839.41 410,662,135.27
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 100,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 427,712,974.68 410,662,135.27
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
7.61% 18.12%
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投份 额。
2.基金 管理 人于 2017 年 度 合计申 购 100,000,000.00 份，申 购费 为 0， 符合 招 募说明 书规 定的 申
购费率 ； 期 间合 计赎 回100,000,000.00 份， 赎回 费 为 0， 符合 招募 说明 书规 定的赎 回费 率； 本期
管理人 因红 利再 投获 得本 基金 17,050,839.41 份。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
上海浦东发展银行股
份有限公司
905,793.47 554,975.76 704,326.79 258,998.32
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购金 融资 产款 余额 604,963,972.54 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111784281 17 成都农
商银行
CD029
2018 年1 月2
日
99.14 500,000 49,572,260.68
111784734 17 成都农
商银行
CD033
2018 年1 月2
日
96.55 342,000 33,020,950.05
111708425 17 中信银
行 CD425
2018 年1 月3
日
99.05 371,000 36,748,300.82
111784734 17 成都农
商银行
CD033
2018 年1 月3
日
96.55 158,000 15,255,292.72
111711517 17 平安银
行 CD517
2018 年1 月2
日
99.13 910,000 90,210,806.00
011752024 17 物产中
大 SCP005
2018 年1 月3
日
100.05 200,000 20,010,125.83
111709453 17 浦发银
行 CD453
2018 年1 月3
日
98.14 1,000,000 98,135,792.01
111787268 17 成都农 2018 年1 月3 99.70 500,000 49,849,940.66 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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商银行
CD060
日
111787675 17 华融湘
江银行
CD129
2018 年1 月3
日
99.59 1,000,000 99,585,603.57
111793674 17 中原银
行 CD052
2018 年1 月3
日
99.06 500,000 49,529,614.35
111710633 17 兴业银
行 CD633
2018 年1 月2
日
97.91 1,000,000 97,912,544.20
合计
6,481,000 639,831,230.89
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 2,030,041,279.60 元 ，无划 分为 第一 层次 及第 三层次 余额 （ 于 2016
年 12 月 31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产中 属于 第二 层 次
的余额 为人 民 币527,509,397.46 元 ，无 划分 为第 一 层次及 第三 层次 余额 ） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,030,041,279.60 32.60
其中： 债券 2,030,041,279.60 32.60
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,887,905,793.47 62.43
4 其他各项 资产 310,055,387.05 4.98
5 合计 6,228,002,460.12 100.00
8.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.87
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 604,963,972.54 10.76
其中： 买断 式回 购融 资 - - 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
第 29 页 共 38 页
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 9.44 10.76
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 20.45 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.53 -
3 60 天( 含) —90 天 35.70 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.53 -
4 90 天( 含) —120 天 3.74 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 35.97 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 105.30 10.76
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 479,005,400.74 8.52
其中： 政策 性金 融债 479,005,400.74 8.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 299,776,784.57 5.33
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,251,259,094.29 22.27
8 其他 - -
9 合计 2,030,041,279.60 36.12
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 60,059,650.36 1.07
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170410 17 农发 10 1,700,000 169,613,755.70 3.02
2 170211 17 国开 11 1,000,000 99,808,977.32 1.78
3 111787675 17 华 融湘
江银行
CD129
1,000,000 99,585,603.57 1.77
4 170207 17 国开 07 1,000,000 99,568,736.64 1.77
5 111711517 17 平 安银
行 CD517
1,000,000 99,132,753.85 1.76
6 111787904 17 成 都银
行 CD172
1,000,000 98,196,759.32 1.75
7 111709453 17 浦 发银
行 CD453
1,000,000 98,135,792.01 1.75
8 111710633 17 兴 业银
行 CD633
1,000,000 97,912,544.20 1.74
9 011758104 17 中 航资
本 SCP003
600,000 59,945,340.65 1.07
10 011751094 17 中 航租 600,000 59,912,835.34 1.07 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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赁 SCP009
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0625%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0637%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0314%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
8.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 38,546,759.29
4 应收申 购款 271,508,627.76 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 310,055,387.05
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
435,374 12,907.89 693,804,174.11 12.35% 4,925,956,657.40 87.65%
9.3 期末 货币市场基金前十 名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 基金类 机构 427,617,409.22 7.61%
2 其他机 构 100,250,825.00 1.78%
3 其他机 构 52,319,295.46 0.93%
4 其他机 构 20,082,519.06 0.36%
5 个人 11,995,133.28 0.21%
6 个人 10,597,270.88 0.19%
7 个人 6,690,777.41 0.12%
8 个人 5,974,012.33 0.11%
9 个人 4,910,896.25 0.09%
10 个人 4,325,824.08 0.08%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
10,314.75 0.00%
9.5 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 28 日） 基金 份额 总
额
510,539,019.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,266,152,958.28
本报告 期基 金总 申购 份额 33,681,251,385.54
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 30,327,643,512.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,619,760,831.51
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 《汇 添富 全球 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2017 年 1 月 25 日正式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于2017 年2 月4 日 公告 ， 增聘 欧阳 沁春 先生和 杨瑨 先生 担任 汇添 富全球 移动 互
联灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理， 与韩 贤旺先 生共 同管 理该 基金 。 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 3 月 13 日正 式生 效，吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人于 2017 年 3 月 16 日公 告， 增聘 吴江 宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 3 月 20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 2017 年 4 月 14 日正式 生效 ，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2017 年 4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月20 日正 式生 效 ，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ， 吴
江宏先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年5 月15 日正 式生 效 ，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告 ， 聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型证
券投资 基金 、汇 添富 年年 益定期 开放 混合 型证 券投 资基金 和汇 添富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
14. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告 ， 增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
15. 基 金管 理人2017 年6 月21 日公 告 ， 雷 鸣先 生不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 由刘 伟林 先生单 独管 理该 基金 。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ， 吴
江宏先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
17. 《 汇添 富添 福吉祥 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ， 何 旻 先
生任该 基金 的基 金经 理。 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
第 35 页 共 38 页
18. 基 金管 理人 于2017 年7 月 29 日 公告 ， 增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与何 旻先生 共同 管理 该基 金。
19. 《 汇添 富中 证 500 指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 8 月 10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗 保健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ， 刘
江先生 担任 该基 金的 基金 经理。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 6 日正 式生 效 ，何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深300 指 数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年9 月 6 日正 式
生效， 楚天 舒女 士任 该基 金的基 金经 理。
23. 基 金管 理人于2017 年9 月 8 日公 告， 增聘 陶然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于2017 年9 月 21 日 公告 ， 增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基金
的基金 经理 ，与 何旻 先生 共同管 理该 基金 。
25. 《 汇添 富民 丰回报 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ， 吴 江 宏
先生任 该基 金的 基金 经理 。
26. 基 金管 理人 于2017 年9 月 28 日 公告 ， 增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 吴江 宏先生 共同 管理 该基 金。
27. 《 汇添 富弘 安混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月29 日正 式生 效 ， 何旻 先生 和
赵鹏飞 先生 任该 基金 的基 金经理 。
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于2017 年9 月 30 日 公告 ， 增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基金
的基金 经理 ，与 李怀 定先 生共同 管理 该基 金。
30. 《汇 添富 港 股 通专 注成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2017 年 11 月10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《汇添 富中证港 股通高 股息投资指 数发起式 证券 投资基金（LOF）基 金合同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《上 证上 海改 革发 展主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
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33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基金 合同 》 于2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士 任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人于2017 年12 月 14 日 公告 ，增 聘董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指 数
证券投资基 金联接 基金、 上证上海改 革发展 主题交 易型开放式 指数发 起式证 券投资基金 、汇添 富
沪深300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和 汇添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资 基
金（LOF ） 的基 金经 理助 理 ，协助 上述 基金 的基 金经 理开展 投资 管理 工作 。
35. 基 金管 理人 于 2017 年12 月 14 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富 6 月红 添利定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36.基 金管 理人于2017 年12 月 14 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人于2017 年12 月 14 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人于2017 年12 月 14 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于2017 年12 月14 日公 告 ， 增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利债 券型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
40. 基 金管 理人于2017 年12 月 27 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人于2017 年12 月 27 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。
42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基 金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。 汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
第 37 页 共 38 页
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2014 年 5 月 28 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币伍 万元整 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上汇添富和聚宝货币 2017 年年度 报告摘要
第 38 页 共 38 页
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同 到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：无 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年3 月28 日
