汇 添 富 保 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年3 月28 日
汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 保鑫 保本 混合
基金主 代码 003189
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 706,199,394.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要通 过投 资组 合保 险 技术 来运 作， 在保 证本
金 安 全的 前提 下， 力争 在保 本 期内 实现 基金 财产 的稳
健增值 。
投资策 略 本 基 金充 分发 挥基 金管 理人 的 研究 优势 ，将 严谨 、规
范 化 的 基 本 面 研 究 分 析 与 积 极 主 动 的 投 资 风 格 相 结
合 ， 利用 组合 保险 技术 ，动 态 调整 安全 资产 与风 险资
产 的 投资 比例 ，以 确保 基金 在 保本 周期 到期 时， 实现
基 金 资产 在保 本基 础上 的保 值 增值 目的 。安 全资 产主
要 包 括国 债、 央行 票据 、银 行 存款 等品 种。 风险 资产
主要包 括股 票、 权证 、股 指期货 等品 种。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的低
风 险 品种 ，其 长期 平均 预期 风 险与 预期 收益 率低 于股
票 型 基金 、非 保本 的混 合型 基 金， 高于 货币 市场 基金
和债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 朱萍
联系电 话 021-28932888 021-61618888
电子邮 箱 service@99fund.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95528 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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传真 021-28932998 021-63602540
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 楼 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年
2016 年9 月29 日( 基金 合
同生效 日)-2016 年 12 月
31 日
本期已 实现 收益 33,078,507.18 1,338,555.74
本期利 润 79,374,838.32 -19,030,356.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0780 -0.0165
本期基 金份 额净 值增 长率 8.44% -1.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0363 -0.0166
期末基 金资 产净 值 752,899,834.91 1,121,663,616.59
期末基 金份 额净 值 1.066 0.983
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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过去三 个月 3.50% 0.34% 0.69% 0.01% 2.81% 0.33%
过去六 个月 5.34% 0.26% 1.39% 0.01% 3.95% 0.25%
过去一 年 8.44% 0.21% 2.75% 0.01% 5.69% 0.20%
自基金 合同
生效日 起至
今
6.60% 0.20% 3.46% 0.01% 3.14% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2016 年 9 月 29 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准 收 益 率 的 比
较 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2016 年 9 月 29 日， 至本 报告 期末 未 满三年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行计 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
合计 - - - -
注：本 基金 成立 于2016 年 9 月29 日，2016 年、2017 年 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险 程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得 全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为 公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰 撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富 多
元 收 益 、
可 转 换 债
2016 年 9 月
29 日
- 16 年
国籍： 中国。 学历： 中
国科技 大学 学士 ， 清 华
大学 MBA 。 业务 资格 ：汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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券 、 实 业
债 债 券 、
双 利 增 强
债 券 、 汇
添 富 安 鑫
智选混
合 、 汇 添
富 稳 健 添
利 定 期 开
放 债 券 基
金 、 汇 添
富 6 月红
定 期 开 放
债券基
金 、 汇 添
富 盈 安 保
本 混 合 基
金 、 汇 添
富 盈 稳 保
本 混 合 基
金 、 汇 添
富 保 鑫 保
本 混 合 基
金 、 汇 添
富 长 添 利
定 期 开 放
债券基
金 、 添 富
年 年 益 定
开 混 合 基
金 的 基 金
经 理 ， 固
定 收 益 投
资副总
监。
基金从 业资 格。 从业 经
历：2008 年5 月15 日
至 2010 年 2 月 5 日任
华富货币基金的基金
经理、2008 年 5 月 28
日至2011 年11 月1 日
任华富收益增强基金
的基金 经理 、2010 年9
月8 日至2011 年11 月
1 日任 华富 强化 回报 基
金 的 基 金 经 理 。2011
年 11 月加 入汇 添富 基
金， 现 任固 定收 益投 资
副总监 。2012 年5 月9
日至2014 年1 月21 日
任汇添 富理 财 30 天基
金 的 基 金 经 理 ，2012
年6 月12 日至2014 年
1 月 21 日 任汇 添富 理
财 60 天基 金的 基金 经
理，2012 年9 月18 日
至今任汇添富多元收
益基金的基金经理，
2012 年 10 月 18 日至
2014 年9 月17 日任 汇
添富理 财 28 天 基金 的
基金经理，2013 年 1
月24 日至2015 年3 月
31 日 任汇 添富 理财 21
天基金的基金经理，
2013 年2 月7 日 至今 任
汇添富可转换债券基
金 的 基 金 经 理 ，2013
年5 月29 日至2015 年
3 月 31 日 任汇 添富 理
财 7 天 基 金 的 基 金 经
理，2013 年6 月14 日
至今任汇添富实业债
基金的 基金 经理 ，2013
年 9 月 12 至2015 年3
月 31 日任 汇添 富现 金
宝货币基金的基金经
理，2013 年12 月3 日
至今任汇添富双利增
强债券基金的基金经汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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理，2015 年 11 月 26
日至今任汇添富安鑫
智 选混合基金的基金
经理，2016 年 2 月 17
日至今 任汇 添 富6 月红
定期开放债券基金的
基金经理，2016 年 3
月 16 日至 今任 汇添 富
稳健添利定期开放债
券基金的基金经理，
2016 年4 月19 日至 今
任汇添富盈安保本混
合基金的基金经理，
2016 年8 月3 日 至今 任
汇添富盈稳保本混合
基金的 基金 经理 ，2016
年 9 月 29 日至 今任 汇
添富保鑫保本混合基
金 的 基 金 经 理 ，2016
年 12 月 6 日至 今任 汇
添富长添利定期开放
债券基 金的 基金 经理 ，
2017 年5 月15 日至 今
任添富年年益定开混
合的基 金经 理。
吴江宏
汇 添 富 可
转 换 债 券
基 金 、 汇
添 富 盈 安
保 本 混 合
基金、汇
添 富 盈 稳
保 本 混 合
基 金 、 汇
添 富 保 鑫
保 本 混 合
基 金 、 汇
添 富 鑫 利
债券基
金 、 汇 添
富 绝 对 收
益 定 开 混
合 、 添 富
鑫 汇 定 开
债券基
2016 年 9 月
29 日
- 6 年
国籍： 中国， 学历： 厦
门大学经济学硕士。
2011 年 加 入 汇 添 富 基
金管理股份有限公司
任固定收益分析师。
2015 年7 月17 日至 今
任汇添富可转换债券
基金的 基金 经理 ，2016
年 4 月 19 日至 今任 汇
添富盈安保本混合基
金 的 基 金 经 理 ，2016
年8 月3 日 至今 任汇 添
富盈稳保本混合基金
的基金 经理 ，2016 年9
月 29 日至 今任 汇添 富
保鑫保本混合基金的
基金经理，2017 年 3
月 13 日至 今任 汇添 富
鑫利债券基金的基金
经理，2017 年 3 月 15汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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金 、 汇 添
富 民 丰 回
报 混 合 的
基金经
理。
日至今任汇添富绝对
收益定开混合基金的
基金经理，2017 年 4
月 20 日至 今任 汇添 富
鑫益定开债基金的基
金经理 ，2017 年 6 月
23 日 至 今 任 添 富 鑫 汇
定开债券基金的基金
经理，2017 年 9 月 27
日至今任汇添富民丰
回报混合基金的基金
经理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券 从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和 独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价 公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内 基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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2017 年经 济韧 性较 强， 通 胀温和 回升 ，资 金面 整体 紧张， 债券 收益 率持 续大 幅上行 。同 时，
金融体 系在 去杠 杆和 严监 管的大 背景 下剧 烈变 革。 全年来 看，10Y 国 债收 益 率从 3.01%上升 87BP
至3.88% ，10Y 国开 收益 率 从 3.64%上升 117BP 至 4.81% 。 信用 债方 面， 各等 级 信用债 利差 均走 阔。
股票市场震荡上 行，但分 化走向极致。沪 深 300 指 数全年上涨 21.78% ，上 证 50 指数上 涨
25.08% ， 创 业板 指数 则下 跌了 10.67% 。 一批 行业 优 质龙头 公司 持续 领涨 市场 ， 不断 获得 基本 面向
好和投资者结 构偏好推 动 的估值溢价。 而大量缺 乏 业绩和估值支 撑的中小 公 司则为市场 所抛弃，
并日渐 边缘 化。
报告期内债券 投资相对 谨 慎，主要配置 与保本期 匹 配的债券，组 合久期较 低 。股票方面， 二
季度提 高股 票仓 位， 主要 配置基 本面 向好 的优 质消 费股和 大盘 蓝筹 股。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 汇添 富保 鑫保本 混合 基金 份额 净值 为 1.066 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为8.44% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 2.75% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年经 济表 现出 很强 的 韧性， 展 望 2018 年经 济 增长总 体维 持平 稳。 制造 业企业 盈利 改善
和资产负债表 的修复， 制 造业投资有望 改善。受 需 求端调控政策 的影响， 预 计房地产销 售将明显
下滑 ， 但 房地 产投 资比 销 售更具 韧性 。 基建 面临 较 大变数 ， 财政 部 50 、87 号 文对地 方政 府融 资影
响将逐步体现 。全球经 济 的复苏对净 出 口也形成 支 撑。通胀担忧 明显，变 数 在于油价和 供给侧改
革传导效应， 但总体处 于 较为温和的水 平。货币 政 策和金融监管 层面，货 币 政策依然处 于中性偏
紧的过 程， 去杠 杆过 程中 维持基 础货 币的 稀缺 性， 金融监 管在 未来 较长 一段 时间趋 势性 收紧 。
展望2018 年， 债券 收益 率 仍处于 筑顶 的过 程， 交易 性机会 还需 等待 ， 曲 线平 坦短端 价值 突出 。
股票市场存在 结构性机 会 ，竞争力不断 提升的各 行 各业龙头企业 有稀缺性 ， 与全球主要 股市同类
标的相比较， 估值并不 高 估；市场投资 者结构和 偏 好这两年都发 生了巨大 变 化，预计这 一趋势亦
将保持 。
本组合 债券 部分 继续 以谨 慎操作 为主 ， 维 持偏 低久 期和适 宜杠 杆水 平， 信用 债以高 等级 为主 。
权益部 分自 下而 上精 选个 股，力 争获 取较 好投 资回 报。
汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：保本周期内 ：仅采取 现 金分红一种收 益分配方 式 。转型为“汇 添
富保鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金” 后，投资 者 可选择现金红 利或将现 金 红利自动转 为基金份
额进行再投资 ；若投资 者 不选择，本基 金默认的 收 益分配方式是 现金分红 。 基金收益分 配后基金
份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减去每单 位 基金份额收 益分配金
额后不 能低 于面 值。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
无。 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 汇添富 保鑫 保本
混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格遵守《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同、托 管 协议的规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对汇添富保鑫 保本混合 型 证券投资基金 的投资运 作 进行了监督 ，对基金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 以 及基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核，未
发现基 金管 理人 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。该 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告期内， 由汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 本托管人复核 的本报告 中 的财务指标、 净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 （注：财 务 会计报告中的 “金融工 具 风险及管理 ”部分未
在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 审计报 告
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 审 计，注册会计 师
陈露 、 陈 军于2018 年 3 月27 日 签字 出具 了安 永华 明 （2018 ） 审字 第60466941_B69 号 标准 无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富保 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 387,366.62 50,533,859.58
结算备 付金 6,605,696.58 8,923,510.57
存出保 证金 139,146.57 24,803.30
交易性 金融 资产 952,287,321.23 1,219,300,891.25
其中： 股票 投资 138,511,971.97 -
基金投 资 - -
债券投 资 813,775,349.26 1,219,300,891.25
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 4,000,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 10,506,095.90 13,403,402.89
应收股 利 - -
应收申 购款 100,930.73 7,995.20
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 970,026,557.63 1,296,194,462.79
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 215,700,000.00 154,000,000.00
应付证 券清 算款 - 19,136,148.09
应付赎 回款 150,860.09 231,201.60
应付管 理人 报酬 510,421.77 766,320.00
应付托 管费 63,802.72 95,790.00
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 30,045.19 5,124.40
应交税 费 - -
应付利 息 320,484.69 26,262.11
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 351,108.26 270,000.00
负债合 计 217,126,722.72 174,530,846.20
所有者权益：
实收基 金 706,199,394.64 1,140,603,548.14 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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未分配 利润 46,700,440.27 -18,939,931.55
所有者 权益 合计 752,899,834.91 1,121,663,616.59
负债和 所有 者权 益总 计 970,026,557.63 1,296,194,462.79
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.066 元 ， 基 金份 额总 额706,199,394.64 份。
7.2 利润表
会计主 体： 汇添 富保 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年9 月29 日(基金 合 同生效日)
至 2016 年12 月 31 日
一、收入 99,582,110.21 -15,488,937.39
1. 利息 收入 44,367,782.11 9,143,653.41
其中： 存款 利息 收入 7,586,262.83 4,050,610.25
债券利 息收 入 36,718,702.27 4,840,021.63
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 62,817.01 253,021.53
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 6,684,838.09 -4,657,928.09
其中： 股票 投资 收益 23,573,779.89 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -18,436,074.75 -4,657,928.09
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,547,132.95 -
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
46,296,331.14 -20,368,912.52
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 2,233,158.87 394,249.81
减： 二、费用 20,207,271.89 3,541,419.39
1 ．管 理人 报酬 8,266,089.94 2,338,355.29
2 ．托 管费 1,033,261.21 292,294.36
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 631,093.25 6,112.74
5 ．利 息支 出 9,880,801.58 624,743.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,880,801.58 624,743.16
6 ．其 他费 用 396,025.91 279,913.84
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
79,374,838.32 -19,030,356.78 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富保 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,140,603,548.14 -18,939,931.55 1,121,663,616.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 79,374,838.32 79,374,838.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-434,404,153.50 -13,734,466.50 -448,138,620.00
其中：1. 基 金申 购款 6,980,322.09 288,488.92 7,268,811.01
2. 基金 赎回 款 -441,384,475.59 -14,022,955.42 -455,407,431.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
706,199,394.64 46,700,440.27 752,899,834.91
项目
上年度可比期间
2016 年9 月29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,160,091,316.65 - 1,160,091,316.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -19,030,356.78 -19,030,356.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-19,487,768.51 90,425.23 -19,397,343.28
其中：1. 基 金申 购款 315,883.34 -734.75 315,148.59 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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2. 基金 赎回 款 -19,803,651.85 91,159.98 -19,712,491.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,140,603,548.14 -18,939,931.55 1,121,663,616.59
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
汇添富 保鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2016]839 号文《关于准 予汇添富保 鑫保本混合型 证券投
资基金注册的 批复》的 核 准，由基金管 理人汇添 富 基金管理股份 有限公司 向 社会公开发 行募集，
基金合 同 于2016 年9 月29 日正 式生 效， 首次 设立 募 集规模 为 1,160,091,316.65 份 基金 份额。 本
基金为契约型 开放式， 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人和注 册登记机 构 均为汇添富 基金管理
股份有 限公 司， 基金 托管 人为上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融 工 具 ，包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的股 票( 包括中小
板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 债券(包括国 债、央行 票据 、金融债券 、企业
债券、公司债 券、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、次级 债券、政 府 机构债券、 地方政府
债券、 可交 换债 券、 中 小 企业私 募债 券、 可转 换债 券( 含 分离 交易 可转 债)等) 、 资产 支持 证券、 债
券回购 、 银 行存 款(包 括协 议存款 、 定 期存 款及 其他 银行存 款)、 货币 市场 工具 、 权证、 股指 期货 、
国债期 货、 股票 期权 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监
会相关 规定)。 本基 金主 要 通过投 资组 合保 险技 术来 运作 ， 在 保证 本金 安全 的 前提下 ， 力争 在保 本
期内实 现基 金财 产的 稳健 增值。 本基 金业 绩比 较基 准为： 三年 期银 行定 期存 款收益 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
7.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.5 税项
7.4.5.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究 决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.5.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴 纳 增 值税的 ，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.5.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ； 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.5.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权 分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资 基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 浦发
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 基金管 理人 的股 东 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年9月29 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
434,202,533.56 100.00% - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行股 票交 易。
7.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年9月29 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
1,027,023,667.82 100.00% 464,412,755.42 100.00%
7.4.7.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月29 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
32,296,600,000.00 100.00% 5,037,200,000.00 100.00% 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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7.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
398,850.87 100.00% 28,595.19 100.00%
注：本基金上 年度可比 期 间无应支付关 联方的佣 金 。上述佣金按 市场佣金 率 计算，以扣 除由中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 证管 费、 经手 费和 由 券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月29 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,266,089.94 2,338,355.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
76,386.49 23,335.86
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.80 ％ 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.80 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结
束之日 起2 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消 除之 日 起2 个工 作日 内支 付。
在保本 周期 内， 本基 金的 保证费 用或 风险 买断 费用 从基金 管理 人的 管理 费收 入中列 支。
7.4.7.2.2 基 金托 管费 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月29 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,033,261.21 292,294.36
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
7.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年9 月29 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
387,366.62 217,539.55 50,533,859.58 270,454.34
7.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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7.4.8 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018
年 1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
7.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 共人 民 币215,700,000.00 元， 人民 币 123,000,000.00 元将 于2018 年1 月 2 日到 期， 人民
币 34,000,000.00 元将于 2018 年1 月3 日 到期 ，人 民币 23,000,000.00 元将 于 2018 年 1 月 4 日
到期， 人民 币 20,000,000.00 元将于 2018 年 1 月 5 日到期 ，人 民 币 15,700,000.00 元将 于 2018
年1 月9 日 到期 。 该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式
回购下转入质 押库的债 券 ，按证券交易 所规定的 比 例折算为标准 券后，不 低 于债券回购 交易的余
额。
7.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.9.1 公 允价 值
7.4.9.1.1 不以 公允 价值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.9.1.2 以公 允价 值计 量的金 融工 具 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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7.4.9.1.2.1 各 层次 金融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 158,633,614.68 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 793,653,706.55
元， 无 划分 为第 三层 次的 余 额 （ 于2016 年12 月31 日， 属于第 一层 次的 余额 为人 民币47,256,291.25
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 1,172,044,600.00 元 ，无 划分 为第 三层 次 的余额 ） 。
7.4.9.1.2.2 公 允价 值所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间 及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.9.1.2.3 第 三层 次公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.9.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.9.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.9.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 138,511,971.97 14.28
其中： 股票 138,511,971.97 14.28
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 813,775,349.26 83.89 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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其中： 债券 813,775,349.26 83.89
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,993,063.20 0.72
8 其他各 项资 产 10,746,173.20 1.11
9 合计 970,026,557.63 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 96,489,859.42 12.82
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J
金融业 41,988,000.00 5.58
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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S
综合 - -
合计 138,511,971.97 18.40
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002035 华帝股 份 1,634,281 49,257,229.34 6.54
2 601318 中国平 安 600,000 41,988,000.00 5.58
3 000333 美的集 团 650,000 36,029,500.00 4.79
4 601012 隆基股 份 300,000 10,932,000.00 1.45
5 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.02
6 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01
7 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01
8 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002035 华帝股 份 50,445,583.13 4.50
2 601318 中国平 安 50,233,594.38 4.48
3 000333 美的集 团 36,917,112.30 3.29
4 002127 南极电 商 21,130,437.52 1.88
5 000651 格力电 器 19,063,481.04 1.70
6 601601 中国太 保 13,346,985.75 1.19 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
第 30 页 共 40 页
7 002508 老板电 器 11,024,043.00 0.98
8 601919 中远海 控 9,710,316.00 0.87
9 600741 华域汽 车 8,775,576.01 0.78
10 601012 隆基股 份 8,745,052.00 0.78
11 002572 索菲亚 5,125,476.00 0.46
12 300408 三环集 团 4,918,474.00 0.44
13 002007 华兰生 物 3,730,348.40 0.33
14 000826 启迪桑 德 3,519,641.00 0.31
15 600085 同仁堂 2,290,123.00 0.20
16 300224 正海磁 材 1,944,745.00 0.17
17 002273 水晶光 电 1,432,742.00 0.13
18 600660 福耀玻 璃 1,362,333.00 0.12
19 002920 德赛西 威 93,298.98 0.01
20 300679 电连技 术 80,180.48 0.01
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 26,730,102.06 2.38
2 002127 南极电 商 23,535,929.35 2.10
3 002035 华帝股 份 22,833,997.15 2.04
4 000651 格力电 器 19,298,132.00 1.72
5 601601 中国太 保 14,782,196.25 1.32
6 000333 美的集 团 14,390,934.00 1.28
7 002508 老板电 器 11,630,467.10 1.04
8 600741 华域汽 车 9,750,347.00 0.87
9 601919 中远海 控 8,866,732.00 0.79
10 002572 索菲亚 5,498,334.00 0.49
11 300408 三环集 团 5,462,908.02 0.49
12 002007 华兰生 物 3,606,130.00 0.32
13 000826 启迪桑 德 3,372,399.28 0.30
14 600085 同仁堂 2,181,534.00 0.19
15 300224 正海磁 材 1,859,074.00 0.17
16 002273 水晶光 电 1,367,747.08 0.12
17 600660 福耀玻 璃 1,316,714.00 0.12 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
第 31 页 共 40 页
18 300699 光威复 材 342,136.80 0.03
19 300676 华大基 因 196,891.20 0.02
20 300679 电连技 术 131,779.20 0.01
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 255,142,555.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 180,486,470.03
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 42,428,262.00 5.64
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 661,305,332.00 87.83
5 企业短 期融 资券 69,968,000.00 9.29
6 中期票 据 19,918,000.00 2.65
7 可转债 （可 交换 债） 20,155,755.26 2.68
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 813,775,349.26 108.09
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011766035 17 湘 高速
SCP004
500,000 49,970,000.00 6.64
2 019563 17 附 息国 债
09
424,920 42,428,262.00 5.64
3 143079 17 信投 G1 400,000 39,276,000.00 5.22 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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4 136873 16 华泰 G3 400,000 38,936,000.00 5.17
5 136030 15 吉利 01 300,000 29,604,000.00 3.93
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券 投 资。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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1 存出保 证金 139,146.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,506,095.90
5 应收申 购款 100,930.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,746,173.20
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128013 洪涛转 债 1,857,343.20 0.25
2 128012 辉丰转 债 1,443,376.00 0.19
3 132002 15 天集 EB 927,256.00 0.12
4 113012 骆驼转 债 75,302.80 0.01
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300730 科创信 息 34,112.55 0.00 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,497 282,819.14 550,367,250.00 77.93% 155,832,144.64 22.07%
汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
第 34 页 共 40 页
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
18,791.47 0.0027%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 9 月 29 日 ） 基金 份额 总额
1,160,091,316.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,140,603,548.14
本报告 期基 金总 申购 份额 6,980,322.09
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 441,384,475.59
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 706,199,394.64
注：表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额； “总 赎回 份 额”含 转换 出份 额
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型 证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
第 36 页 共 40 页
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞 先 生任 该基 金的 基金经 理。
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
第 37 页 共 40 页
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。
42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2016 年 9 月 29 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币玖 万元整 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 434,202,533.56 100.00% 398,850.87 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证券 1,027,023,667.82 100.00% 32,296,600,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超 过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年10 月
10 日至 2017
年12 月31 日
200,134,000.00 0.00 0.00 200,134,000.00 28.34%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险 汇添富保鑫保本混合 2017 年年 度报告摘要
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1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在 召开持有 人大
会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
2 、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能
无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可 能面
临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责，执 行 相关投资 策略， 力争实 现 投资目标 。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净
值造成较 大波动 。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000
万元，进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年3 月28 日
