汇 添 富 优 选回 报 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 优选 回报 混合
基金主 代码 470021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 22 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 203,386,520.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 本 基 金 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配
置，充 分挖 掘各 大类 资产 投资机 会， 力争 实现 基金 资产的 中长 期稳 健增 值。
投资策 略 投资策 略主 要包 括资 产配 置策略 和股 票投 资策 略 。 其中 ， 资 产配 置策 略用 于 确
定大类 资产 配置 比例 以有 效规避 系统 性风 险； 股 票 投资策 略用 于精 选具 有 持 续
竞争优 势且 估值 有吸 引力 的股票 ，科 学构 建股 票投 资组合 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于中高 收益 风险 特征 的基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 王永民
联系电 话 021-28932888 010-66594896
电子邮 箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95566
传真 021-28932998 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21-23 楼 汇添 富
基金管 理股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年 2016 年
2015 年 12 月 22 日( 基
金合同 生效 日)-2015 年
12 月 31 日
汇添富 优选 回报
混合 A
汇添富 优选
回报混 合C
汇添富 优选 回报
混合 A
汇添富 优选
回报混 合C
汇添富 优选 回
报混 合 A
汇添
富优
选回
报混
合C
本期
已实
现收
益
13,595,277.70 31,685.57 2,128,641.48 460.47 -6,532.17 -
本期
利润
36,928,828.44 140,600.51 748,933.46 2,586.37 7,597.37 -
本期
加权
平均
净值
利润
率
17.38% 24.79% 0.52% 0.81% 0.02% -
本期
基金
份额
净值
增长
率
17.17% 16.93% 0.20% 1.00% 0.00% -
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0676 0.0736 0.0015 0.0097 -0.0001 - 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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期末
基金
资产
净值
238,134,791.13 679,093.29 211,541,938.34 105,672.41 51,460,871.09 -
期末
基金
份额
净值
1.174 1.181 1.002 1.010 1.000 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 优选 回报 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.86% 0.81% 1.96% 0.40% 3.90% 0.41%
过去六 个月 11.17% 0.69% 4.31% 0.35% 6.86% 0.34%
过去一 年 17.17% 0.54% 9.20% 0.32% 7.97% 0.22%
自基金 合同
生效日 起至
今
17.40% 0.38% -0.17% 0.55% 17.57% -0.17%
汇添富 优选 回报 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.82% 0.80% 1.96% 0.40% 3.86% 0.40%
过去六 个月 11.10% 0.69% 4.31% 0.35% 6.79% 0.34%
过去一 年 16.93% 0.54% 9.20% 0.32% 7.73% 0.22%
自基金 合同
生效日 起至
今
17.98% 0.39% 15.61% 0.44% 2.37% -0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：自2015 年 12 月22 日 起，汇 添富 理财21 天 债券 型发起 式证 券投 资基 金转 型为汇 添富 优选 回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ， 本 基金 建仓 期为 本 《基 金合 同》 生效 之日 （2015 年12 月 22 日）
起6 个 月， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合合 同规定 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：1 、汇 添富 优选 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的合 同生 效日 为 2015 年 12 月 22 日 ，至 本
报告期 末未 满三 年。
2、本 基金 于2016 年2 月3 日起 增设C 类 基金 份额 类别。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 生效 于 2015 年12 月22 日，2015 年 度至2017 年度 均未 进行利 润分 配。 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最 近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们 通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体 教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇 添 富 货
币 基 金 、
现 金 宝 货
币 基 金 、
添 富 通 货
币 基 金 、
理财14 天
债券基
金 、 理 财
30 天 债券
基 金 、 理
财60 天债
券 基 金 、
实 业 债 债
券 基 金 、
优 选 回 报
混合基
金 、 汇 添
富 鑫 益 定
开债基
金 、 添 富
年 年 益 定
开 混 合 、
添 富 鑫 汇
定 开 债 券
基 金 的 基
金 经 理 ，
汇 添 富 多
元 收 益 债
券 基 金 的
基 金 经 理
助理。
2015 年 3 月
10 日
- 11 年
国 籍 ：中 国。 学历 ：
上 海 财经 大学 经济 学
硕 士 。业 务资 格： 证
券 投 资 基 金 从 业 资
格 。 从业 经历 ：曾 任
汇 添 富基 金债 券交 易
员、 债券 风控 研究 员。
2012 年11 月30 日至
2014 年1 月7 日 任浦
银 安 盛基 金货 币市 场
基 金 的 基 金 经 理 。
2014 年1 月 加入 汇添
富 基 金， 历任 金融 工
程 部 高级 经理 、固 定
收 益 基金 经理 助理 。
2014 年4 月8 日 至今
任 汇 添富 多元 收益 债
券 基 金的 基金 经理 助
理，2015 年 3 月 10
日 至 今任 汇添 富现 金
宝 货 币基 金、 汇添 富
理财 14 天 债券 基金 、
汇 添 富优 选回 报混 合
基金 （原 理 财 21 天债
券基金 ） 的基 金经 理，
2016 年6 月7 日 至今
任 汇 添富 货币 基金 、
添 富 通货 币基 金、 理
财 30 天债 券基 金 、 理
财 60 天债 券基 金 、 实
业 债 债券 基金 的基 金
经理 ， 2017 年4 月20
日 至 今任 汇添 富鑫 益
定开 债基 金的 基金 经
理，2017 年 5 月 15汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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日 至 今任 添富 年年 益
定 开 混合 基金 的基 金
经理 ， 2017 年6 月23
日 至 今任 添富 鑫汇 定
开 债 券基 金的 基金 经
理。
赖中立
汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属基金
(LOF) 的
基金经
理 、 汇 添
富 恒 生 指
数分级
（QDII ）
基 金 、 汇
添 富 深 证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 联
接 基 金 、
汇 添 富 中
证 环 境 治
理指数
（LOF）基
金 、 汇 添
富 优 选 回
报 混 合 基
金 、 汇 添
富 中 证 港
股 通 高 股
息 投 资 指
数（LOF ）
基 金 的 基
金经理 。
2017 年 5 月
18 日
- 10 年
国 籍 ：中 国， 学历 ：
北 京 大学 中国 经济 研
究 中 心金 融学 硕士 ，
相 关 业务 资格 ：证 券
投 资 基金 从业 资格 。
从 业 经历 ：曾 任泰 达
宏 利 基金 管理 有限 公
司 风 险管 理分 析师 。
2010 年8 月 加入 汇添
富 基 金管 理股 份有 限
公 司 ，历 任金 融工 程
部 分 析师 、基 金经 理
助理 。 2012 年11 月1
日 至 今任 汇添 富黄 金
及 贵 金 属 基 金(LOF)
的基金 经理 ，2014 年
3 月 6 日至 今任 汇添
富 恒 生 指 数 分 级
（QDII ）基 金 的基 金
经理，2015 年 1 月 6
日 至 今任 汇添 富深 证
300ETF 基 金、 汇 添富
深证 300ETF 基 金 联
接 基 金的 基金 经理 ，
2015 年 5 月 26 日至
2016 年 7 月 13 日任
汇 添 富香 港优 势混 合
基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年12 月29 日至
今 任 汇添 富中 证环 境
治理指 数 （LOF ） 基金
的基金 经理 ，2017 年
5 月18 日至 今任 汇添
富 优 选回 报混 合基 金
的基金 经理 ，2017 年
11 月 24 日 至今 担任
汇 添 富中 证港 股通 高
股息投 资指 数（LOF ）
基金的 基金 经理 。 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、本 基金 的基 金经 理原 为 蒋文玲 女士 和赖 中立 先生 。蒋文 玲女 士 于2017 年8 月 21 日起 休产 假，
无法正常履行 职务。依 据 法律法规及公 司制度规 定 ，本公司研究 决定，蒋 文 玲女士休假 期间，赖
中立先 生继 续负 责该 基金 的投资 管理 工作 。本 基金 管理人 已 于 2017 年 8 月 18 日 就上 述事 项进 行
公告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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间优先、 价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内 、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 度， 国内 经 济形势 仍然 强于 市场 预期 ，PPI 平 稳下 行，CPI 略 有上行 ，但 总体
平稳；受益于 美欧的复 苏 ，整体出口数 据较好， 外 汇占款回升； 尽管金融 去 杠杆，加强 监管的呼
声一直强烈， 但出于防 范 处置风险产生 的风险的 目 的，央行对季 度末资金 面 做了积极的 表态，特汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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别是整 个 6 月底 ，整 个资 金面超 乎预 期的 宽松 ，3 个月 Shibor 持 续下 行， 从 高点下 降超 过 25 个
BP，市 场充 裕的 流动 性也 带来股 票和 债券 市场 的强 力支撑 。
下半年 ，国 内经 济形 势仍 然强于 市场 预期 ，同 时供 给侧改 革带 来的 利润 增长 驱动 着 A 股市场
在下半 年表 现良 好，PPI 大幅 上 涨使 相关 行业 利润 大幅增 长， 虽然 近年 来 A 股市场 一直 处在 调整
阶段，市场流 动性受金 融 去杠杆和人民 币贬值压 力 影响被动收紧 ，但在盈 利 增长的推动 下，以煤
炭、钢铁、有 色、建材 和 化工为代表周 期性行业 股 票价格出现大 幅上涨， 市 场短期呈现 结构性牛
市特征 。
在权益 类资 产配 置上 ，我 们认为 以沪 深 300 为 代表 的大盘 股行 情仍 有持 续， 在股票 风格 上 仍
偏重于大盘蓝 筹股票。 在 行业配置上， 我们观察 到 市场热点仍比 较分 散， 钢 铁、有色、 煤炭等行
业热度维持时 间也较短 ， 市场尚未有较 为明确的 主 题，在行业偏 离上的风 险 收益比不大 。我们在
全年行 业配 置上 仍选 择均 衡 配置 ，不 过多 做行 业上 的偏离 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富优 选回报 混合 A 基 金份 额净 值为 1.174 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率 为17.17% ； 截 至本报 告期末 汇添 富优 选回 报混 合 C 基 金份 额净 值 为1.181 元， 本报 告期 基金
份额净 值增 长率 为16.93% ；同期 业绩 比较 基准 收益 率为 9.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为过去 两年在供 给 侧改革 推动下 ，企业盈 利 向上修复、A 股净利润 增 速触底回升， 基
本面改善成为 推动市场 上 行的关键因素 。虽然外 围 市场企稳，中 国出口数 据 持续稳定增 长，但随
着落后产能的 大量出清 ， 未来供给侧改 革对价格 的 边际影响或将 弱化，需 求 总体平稳可 能略有下
滑，2018 年企 业盈 利增 速 弹性或 不 及 2017 年。 但 另一方 面， 企业 经过 一轮 产能出 清， 经济 韧性
较强， 盈利 增速 亦不 存在 增速下 滑的 风险 。
而政策 方面 维持 控风 险降 杠杆的 主基 调， 我们 预计 稳健中 性的 货币 政策 基调 将持续 贯 穿 2018
年。在不发生 系统性风 险 的前提下，金 融监管、 去 杠杆 将继续推 进，叠加 外 围步入加息 周期、全
球货币政策回 归正常化 ， 国内流动性大 概率将维 持 紧平衡状态、 难见宽松 ， 这将对股票 估值提升
空间将 形成 制约 。
结合上 面对 盈利 增速 放缓 、 流动 性偏 紧的 判断 ， 我 们 认为2018 年市 场不 具备 形 成大的 趋势 性
机会的 基础 。 但2018 年 作 为改革 开放 的关 键年 和新 时代的 承启 点 ， 经 济和 盈 利也不 会太 差 ， 从 基
本面出 发， 寻找 盈利 增长 与估值 相匹 配的 个股 将 是2018 年的 投资 主线 。
汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证 券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无 误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但 仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可
选择现金红利 或将现金 红 利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方式是现 金分红； 基 金收益分配后 各类基金 份 额的基金份额 净值不能 低 于面值；即 基金收益
分配基准日的 各类基金 份 额的基金份额 净值减去 每 单位该类基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值。
本基金 本报 告期 未进 行利 润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报 告中 的财 务指 标、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计 ，注册 会计 师陈
露、 陈军 于2018 年3 月27 日 签字出 具了 安永 华明 （2018 ） 审 字第60466941_B28 号 标准无 保留 意见 的
审计报 告。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 14,931,542.35 465,494.44
结算备 付金 761,872.06 1,209,545.97
存出保 证金 43,733.26 8,072.52
交易性 金融 资产 223,502,698.93 201,287,963.58
其中： 股票 投资 209,726,898.93 6,908,709.96
基金投 资 - -
债券投 资 13,775,800.00 194,379,253.62
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 6,500,000.00
应收证 券清 算款 260,496.08 -
应收利 息 269,951.51 2,632,701.51
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 239,770,294.19 212,103,778.02
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 5,177.31 -
应付管 理人 报酬 179,354.92 161,382.94
应付托 管费 49,820.83 44,828.59
应付销 售服 务费 226.22 37.72
应付交 易费 用 451,826.76 29,918.02
应交税 费 - - 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 270,003.73 220,000.00
负债合 计 956,409.77 456,167.27
所有者权益：
实收基 金 203,386,520.37 211,329,374.14
未分配 利润 35,427,364.05 318,236.61
所有者 权益 合计 238,813,884.42 211,647,610.75
负债和 所有 者权 益总 计 239,770,294.19 212,103,778.02
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.174 元 ， 基 金份 额总 额203,386,520.37 份，
其中下 属A 类基 金份 额参 考净 值 1.174 元 ， 份 额总 额 202,811,401.24 份； 下 属 C 类 基金 份额 参考
净值1.181 元， 份额 总 额575,119.13 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 41,618,610.08 2,840,061.08
1.利息 收入 2,244,857.74 3,604,192.04
其中： 存款 利息 收入 162,353.70 105,576.97
债券利 息收 入 1,641,273.36 3,384,616.62
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 441,230.68 113,998.45
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 15,894,715.34 586,869.82
其中： 股票 投资 收益 15,010,941.82 -435,670.70
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,733,757.82 984,140.52
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,617,531.34 38,400.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
23,442,465.68 -1,377,582.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
36,571.32 26,581.34
减： 二、费用 4,549,181.13 2,088,541.25
1．管 理人 报酬 1,916,241.32 1,280,958.42
2．托 管费 532,289.32 355,821.71
3．销 售服 务费 2,289.11 1,258.31
4．交 易费 用 1,767,894.23 106,098.23
5．利 息支 出 12,299.41 22,387.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 12,299.41 22,387.43
6．其 他费 用 318,167.74 322,017.15
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
37,069,428.95 751,519.83
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
211,329,374.14 318,236.61 211,647,610.75
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 37,069,428.95 37,069,428.95
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-7,942,853.77 -1,960,301.51 -9,903,155.28
其中：1. 基 金申 购款 210,701,362.79 -738,402.48 209,962,960.31
2. 基金 赎回 款 -218,644,216.56 -1,221,899.03 -219,866,115.59
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
203,386,520.37 35,427,364.05 238,813,884.42 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
51,453,273.72 7,597.37 51,460,871.09
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 751,519.83 751,519.83
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
159,876,100.42 -440,880.59 159,435,219.83
其中：1. 基 金申 购款 206,790,691.43 -387,796.55 206,402,894.88
2. 基金 赎回 款 -46,914,591.01 -53,084.04 -46,967,675.05
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
211,329,374.14 318,236.61 211,647,610.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富优选回 报灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)是由 汇添 富理财 21 天
债券型 发起 式证 券投 资基 金转型 而来 。2015 年 11 月 23 日， 汇添 富理财 21 天债券 型发 起式 证券
投资基 金基 金份 额持 有人 大会以 现场 方式 召开 ， 大 会表决 通过 了 《 关于 汇添 富理 财 21 天债 券型 发
起式证 券投 资基 金转 型相 关事项 的议 案》 ， 大 会决 议 自该日 起生 效 。 自2015 年12 月 22 日 起， 《汇
添 富 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 规 模 为
51,301,690.08 份 基金份 额。本基金为契 约型开放 式，存续期限不 定。本基 金 的基金管理人 与注
册登记 机构 均为 汇添 富基 金管 理 股份 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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原汇添 富理 财 21 天 债券 型 发起式 证券 投资 基金 系经 中国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下简 称 “ 中
国证监 会 ” ）证 监许 可[2012]1587 号文 《关 于核 准 汇添富 理 财 21 天 债券 型 发起式 证券 投资 基金
募集的 批复 》 的核 准， 由 基金管 理人 汇添 富基 金管 理有限 公司 （ 现汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司 ）
向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2013 年 1 月 24 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
5,364,940,631.12 份基 金 份额。
自2016 年2 月3 日 起对 本 基金增设 C 类基 金份 额类 别。 增 设基 金份 额后 ， 本 基金 将 分设 为A
类基金 份额 和 C 类基 金份 额。其 中， 在投 资者 申购 时收取 申购 费用 ，但 不从 本类别 基金 资产 中 计
提销售 服务 费， 在赎 回时 根据持 有期 限收 取赎 回费 用的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 从本 类 别
基金资 产中 计提 销售 服务 费而不 收取 申购 费用 、 在 赎 回时根 据持 有期 限收 取赎 回费用 的基 金份 额，
称为 C 类基 金份 额。 原有 的基金 份额 在增 加收 取销 售服务 费的 C 类 份额 后， 全部自 动转 换为 本 基
金 A 类 份额 。投 资者 可自 行选择 申购 的基 金份 额类 别。本 基金 不同 基金 份额 类别之 间不 得互 相 转
换。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括依法发行 上市的股 票 （包含中小板 、
创业板 、 其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括 国债、 央行 票据、 金融债 券、 地方 政府
债券、政府支 持债券、 企 业债券、公司 债券、中 期 票据、短期融 资券、超 短 期融资券、 证券公司
发行的短期公 司债券、 次 级债券、中小 企业私募 债 券、可转换债 券及其他 经 中国证监会 允许投资
的债券 或票 据） 、 货 币市场 工具、 股指 期货 、 股 票期 权、 权 证、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银 行存
款（包括协议 存款、定 期 存款及其他银 行存款） 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。如法 律法 规或监管机 构以后允 许基 金投资其他 品种，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 本基 金的 业绩 比较 基准为 沪 深 300 指数
收益率 ×50 %+ 中 债综 合指 数收益 率 × 50% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范 围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税； 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等 增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未 缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根 据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
1,222,785,627.89 100.00% 70,067,260.37 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
118,136,787.01 100.00% 38,209,233.83 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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东方证 券股 份有
限公司
2,238,700,000.00 100.00% 833,500,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
1,126,806.13 100.00% 451,826.76 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证 券股 份有
限公司
64,665.24 100.00% 29,918.02 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,916,241.32 1,280,958.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
22,628.99 36,217.30
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.90% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .90% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定 节
假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
532,289.32 355,821.71
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 优选 回报 混
合A
汇添富 优选 回报 混
合C
合计
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 2,281.01 2,281.01
合计 - 2,281.01 2,281.01
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇 添 富 优 选 回 报 混
合A
汇添富 优选 回报 混
合C
合计 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 1,258.31 1,258.31
合计 - 1,258.31 1,258.31
注： 本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为0.40% 。 本 基金C
类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日 C 类 基金 份额 的 基金资 产净 值的 0.40% 年 费率计 提。 本基 金 C
类基金 份额 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 登记 机构， 由登 记机 构 代
付给销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、公 休日 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C
基 金合 同生效 日（ 2015
年12 月 22 日 ） 持有 的基 金
份额
11,247,092.17 -
期初持 有的 基金 份额 0.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C
基金 合同 生效 日（ 2015 年
12 月 22 日 ）持 有的 基金 份
11,247,092.17 - 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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额
期初持 有的 基金 份额 11,247,092.17 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 11,247,092.17 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% -
注：1. 本 基金 于2015 年12 月 22 日 从理 财 21 天 债 券型发 起式 证券 投资 基金 转型而 来。
2. 本 基金 期初 份额 由原 理 财 21 天债 券型 发起 式证 券 投资基 金的 份额 转换 而来 。
3. 本 公司 于 2016 年 2 月 24 日 赎回 本基 金份 额 11,247,092.17 份， 赎回 费用 为 0.00 元 。符 合招
募说明 书规 定的 赎回 费率 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
14,931,542.35 122,626.22 465,494.44 96,718.13
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
128029
太阳
转债
2017 年
12 月22
日
2018
年1 月
16 日
未上市 100.00 100.00 1,221 122,100.00 122,100.00 -
128024
宁行
转债
2017 年
12 月5
日
2018
年1 月
12 日
未上市 100.00 100.00 6,919 691,900.00 691,900.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000540
中天
金融
2017
年 8 月
21 日
重大
资产
重组
停牌
7.35 - - 231,700 1,589,759.60 1,702,995.00 -
601003
柳钢
股份
2017
年10
月17
日
重大
资产
重组
停牌
7.98
2018 年
1 月18
日
7.50 207,700 1,496,582.98 1,657,446.00 -
600309
万华
化学
2017
年12
月 5 日
重大
资产
重组
停牌
37.94 - - 25,800 915,346.59 978,852.00 -
601600
中国
铝业
2017
年 9 月
12 日
重大
资产
重组
停牌
6.67
2018 年
2 月26
日
7.28 94,100 575,011.00 627,647.00 - 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 52 页
002739
万达
电影
2017
年 7 月
4 日
重大
资产
重组
停牌
52.04 - - 5,400 296,544.86 281,016.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 204,330,434.73 元， 属于第二层次的余额为 人 民币 19,172,264.20
元， 无划 分为 第三 层次 余 额 （ 于2016 年12 月31 日 ， 本 基金 持有 的以 公允 价 值计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 中属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 22,811,963.58 元 ，属 于第二 层次 的余 额 为
人民 币178,476,000.00 元 ，无划 分为 第三 层次 余额 ） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 52 页
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 52 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 209,726,898.93 87.47
其中： 股票 209,726,898.93 87.47
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 13,775,800.00 5.75
其中： 债券 13,775,800.00 5.75
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,693,414.41 6.55
8 其他各 项资 产 574,180.85 0.24
9 合计 239,770,294.19 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,685,288.00 1.12
B 采矿业 13,512,040.00 5.66
C 制造业 95,832,580.66 40.13
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,508,814.20 1.05
E 建筑业 3,213,231.00 1.35
F 批发和 零售 业 1,058,760.00 0.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,379,838.76 1.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,915,597.55 1.22
J 金融业 48,367,722.00 20.25 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 52 页
K 房地产 业 31,894,080.56 13.36
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,077,930.20 2.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 281,016.00 0.12
S 综合 - -
合计 209,726,898.93 87.82
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 117,800 6,529,654.00 2.73
2 000732 泰禾集 团 312,628 6,258,812.56 2.62
3 000651 格力电 器 140,800 6,152,960.00 2.58
4 601318 中国平 安 87,500 6,123,250.00 2.56
5 000671 阳光城 775,700 6,104,759.00 2.56
6 000002 万科 A 193,800 6,019,428.00 2.52
7 600703 三安光 电 235,300 5,974,267.00 2.50
8 002146 荣盛发 展 601,200 5,729,436.00 2.40
9 600519 贵州茅 台 8,100 5,649,669.00 2.37
10 000001 平安银 行 404,600 5,381,180.00 2.25
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000671 阳光城 14,785,255.45 6.99 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 52 页
2 000959 首钢股 份 10,199,066.56 4.82
3 000069 华侨 城A 10,108,381.82 4.78
4 000402 金融街 10,049,323.38 4.75
5 000858 五粮液 8,615,160.60 4.07
6 000338 潍柴动 力 8,571,827.75 4.05
7 002146 荣盛发 展 7,838,234.00 3.70
8 000001 平安银 行 7,556,452.60 3.57
9 002142 宁波银 行 7,184,490.49 3.39
10 000732 泰禾集 团 7,103,902.36 3.36
11 000825 太钢不 锈 6,725,476.00 3.18
12 600703 三安光 电 6,259,042.31 2.96
13 000776 广发证 券 6,035,293.00 2.85
14 000002 万科A 5,998,073.15 2.83
15 600519 贵州茅 台 5,935,898.00 2.80
16 000651 格力电 器 5,787,245.00 2.73
17 600487 亨通光 电 5,733,665.29 2.71
18 000333 美的集 团 5,615,646.00 2.65
19 002415 海康威 视 5,472,319.00 2.59
20 002304 洋河股 份 5,465,942.00 2.58
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000402 金融街 10,097,439.49 4.77
2 000338 潍柴动 力 9,942,932.92 4.70
3 000671 阳光城 9,863,259.41 4.66
4 000959 首钢股 份 6,827,529.21 3.23
5 000776 广发证 券 6,422,741.40 3.03
6 002304 洋河股 份 6,146,412.00 2.90
7 000858 五粮液 6,101,830.26 2.88
8 000709 河钢股 份 5,647,003.00 2.67
9 000069 华侨 城A 4,934,436.85 2.33
10 000100 TCL 集团 4,631,711.00 2.19
11 300146 汤臣倍 健 4,602,024.10 2.17 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 52 页
12 600415 小商品 城 4,519,244.00 2.14
13 002001 新和成 4,469,197.28 2.11
14 002309 中利集 团 4,422,533.96 2.09
15 600498 烽火通 信 4,318,462.00 2.04
16 600686 金龙汽 车 4,301,602.23 2.03
17 600660 福耀玻 璃 4,119,394.00 1.95
18 001979 招商蛇 口 4,117,191.14 1.95
19 000796 凯撒旅 游 4,097,280.00 1.94
20 601336 新华保 险 4,086,505.00 1.93
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 695,699,375.27
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 529,983,638.31
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 2,995,800.00 1.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,966,000.00 4.17
其中： 政策 性金 融债 9,966,000.00 4.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 814,000.00 0.34
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,775,800.00 5.77
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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1 170308 17 进出 08 100,000 9,966,000.00 4.17
2 019557 17 国债 03 30,000 2,995,800.00 1.25
3 128024 宁行转 债 6,919 691,900.00 0.29
4 128029 太阳转 债 1,221 122,100.00 0.05
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 43,733.26
2 应收证 券清 算款 260,496.08
3 应收股 利 - 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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4 应收利 息 269,951.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 574,180.85
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富优
选回
报混
合A
357 568,099.16 196,661,710.90 96.97% 6,149,690.34 3.03%
汇添
富优
选回
报混
合C
25 23,004.77 0.00 0.00% 575,119.13 100.00%
合计 382 532,425.45 196,661,710.90 96.69% 6,724,809.47 3.31%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 优选 回报 混合
A
0
汇添富 优选 回报 混合
C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
汇添富 优选 回报 混合
A
0
汇添富 优选 回报 混合
C
0
合计 0
汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 优选 回报
混合A
汇添富 优选 回报
混合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 22 日 ）基 金
份额总 额
51,301,690.08 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 211,224,716.87 104,657.27
本报告 期基 金总 申购 份额 208,388,073.20 2,313,289.59
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 216,801,388.83 1,842,827.73
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 202,811,401.24 575,119.13
注：总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定 期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 44 页 共 52 页
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添 利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 45 页 共 52 页
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告 ， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的 基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 46 页 共 52 页
42.2017 年 8 月， 陈四 清 先生担 任中 国银 行股 份有 限公 司 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略 发
展委员 会主 席及 委员 等职 务。上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 自 本基 金 合同生 效日 （2015 年 12 月 22 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币柒 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 1,222,785,627.89 100.00% 1,126,806.13 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 47 页 共 52 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 118,136,787.01 100.00% 2,238,700,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同 到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 旗下 基 金 2016 年 年度
资产净 值的 公告
公司网 站 2017 年 1 月 3 日
2
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 旗下QDII 基金2016 年
年度资 产净 值的 公告
公司网 站 2017 年 1 月 4 日 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 48 页 共 52 页
3
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 奕
丰金融 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 1 月 11 日
4
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 凤
凰金信 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 1 月 13 日
5
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年
第4 季 度报 告
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 1 月 19 日
6
汇 添 富 优 选 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（2016 年第 2 号）
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 1 月 23 日
7
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 和
耕传承 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 18 日
8
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交
通银行 开展 的电 子渠 道申 购、
定 投 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 23 日
9
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联
储证券 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 2 月 24 日
10
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏
宁基金 为代 销机 构的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 2 日
11
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的
公告（ 副总 经理 ）
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 10 日
12
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 财
通 证 券 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 16 日
13
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 申
万 宏 源 开 展 的 申 购 基 金 费 率
优惠活 动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
14
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 肯
特 瑞 财 富 为 代 销 机 构 并 参 与
费率优 惠活 动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 3 月 23 日
15
汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年
年度报 告及 摘要
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 3 月 29 日 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 49 页 共 52 页
16
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 首
创 证 券 开 展 的 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 11 日
17
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 首
创 证 券 开 展 的 定 投 费 率 优 惠
活动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 11 日
18
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交
通银行 开展 的电 子渠 道申 购、
定 投 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 22 日
19
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
一季报
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 4 月 24 日
20
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 调 整 旗 下 基 金 场 外 申
购、 定投 单笔 金额 下限 及 场外
最低赎 回 、 转换 、 保留 份 额的
公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 4 月 26 日
21
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中
银 国 际 证 券 为 代 销 机 构 的 公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 5 月 3 日
22
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司关于 增聘 基金 经理 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 5 月 20 日
23
关 于 汇 添 富 优 选 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停
大额申 购业 务的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 5 月 23 日
24
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 长
量 基 金 开 展 的 定 投 基 金 费 率
优惠活 动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 6 月 17 日
25
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交
通银行 开展 的手 机银 行申 购、
定 投 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 7 月 1 日
26
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交
通 银 行 开 展 的 网 上 银 行 申 购
基金费 率优 惠活 动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 7 月 1 日
27 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 公司网 站 2017 年 7 月 3 日 汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 50 页 共 52 页
司关于 旗下 基 金 2017 年 上半
年年度 资产 净值 的公 告
28
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
二季报
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 7 月 20 日
29
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华
泰 证 券 开 展 的 定 投 费 率 优 惠
活动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
30
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华
泰 证 券 开 展 的 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
31
汇 添 富 优 选 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明书 （2017 年第1 号）
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 8 月 1 日
32
汇添富 旗下 公募 基 金 2017 年
半年报
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 8 月 26 日
33
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整 停
牌股票 估值 方法 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 9 月 16 日
34
2017 年 汇 添 富 旗 下 基 金 第 3
季度报 告（86 只）
中 证 报, 上交所, 证
券 时 报, 上证报, 公
司网站, 深 交所
2017 年 10 月 25 日
35
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 伯
嘉 基 金 为 代 销 机 构 并 参 与 费
率优惠 活动 的公 告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 11 月 9 日
36
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交
通银行 开展 的手 机银 行申 购、
定 投 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 证 报, 证 券 时 报,
上证报, 公 司网 站
2017 年 12 月 29 日
汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
第 51 页 共 52 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017
年 1
月 1
日至
2017
年 5
月 23
日
200,399,799.60 0.00 200,399,799.60 0.00 0.00%
2
2017
年 5
月 24
日至
2017
年 12
月 31
日
0.00 50,300,804.83 0.00 50,300,804.83 24.73%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在 召开持有 人大
会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
2 、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能汇添富优选回报混合 2017 年年 度报告 摘要
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无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可 能面
临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责，执 行 相关投资 策略， 力争实 现 投资目标 。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净
值造成较 大波动 。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000
万元，进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 3 月 28 日
