汇 添 富 中证 500 指 数型 发 起 式 证券 投 资 基
金（LOF ）
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年8 月10 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 中 证 500 指数 （LOF ）
基金主 代码 501036
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月10 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 237,344,583.44 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2017 年 10 月9 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇 添 富 中 证 500 指数
（LOF ）A
汇 添 富 中 证 500 指数
（LOF ）C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 中证 500A 中证 500C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 501036 501037
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 156,313,569.85 份 81,031,013.59 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪 误
差的最 小化 。
投资策 略 本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按 照标 的指 数 的成份 股及 其权 重来 构 建 基
金的股 票投 资组 合 ， 并 根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整 。 当
成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等 对本 基 金 跟
踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时 ， 或 因某 些特 殊 情况导 致流 动性 不足 时 ， 或
其他原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时， 基 金管理 人可 以对 投资 组 合 管
理进行 适当 变通 和调 整， 以更好 地实 现本 基金 的投 资目标 。
业绩比 较基 准 中证500 指数 收益 率 ×9 5 ％＋银 行人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ） × 5%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型基 金 与
货币市 场基 金， 为证 券投 资基金 中较 高风 险、 较高 预期收 益的 品种 。 同 时 本 基
金为指 数基 金， 具有 与标 的指数 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
招商证 券股 份有 限公 司 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭杰
联系电 话 021-28932888 0755-82943666
电子邮 箱 service@99fund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95565
传真 021-28932998 -
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21-23 楼 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 8 月 10 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日
汇添富 中 证500 指数 （LOF ）
A
汇添富 中证500 指数 （LOF ）
C
本期已 实现 收益 659,604.51 1,122,763.30
本期利 润 -6,787,914.61 -1,257,176.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0274 -0.0058
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.92% -4.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0492 -0.0496
期末基 金资 产净 值 148,629,293.95 77,015,322.70
期末基 金份 额净 值 0.9508 0.9504
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2017 年 8 月 10 日， 至 本报 告期 末未 满一 年， 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2017 年12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇添富 中 证500 指数 （LOF ）A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.71% 0.93% -5.06% 0.93% -0.65% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
-4.92% 0.73% -1.31% 0.88% -3.61% -0.15%
汇添富 中 证500 指数 （LOF ）C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.71% 0.93% -5.06% 0.93% -0.65% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
-4.96% 0.73% -1.31% 0.88% -3.65% -0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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注：本 《基 金合 同》 生效 之日 为 2017 年 8 月 10 日 ，截至 本报 告期 末， 基金 成立未 满一 年； 本 基
金建仓 期为 本《 基金 合同 》生效 之日 （2017 年 8 月 10 日）起 6 个 月， 截 止本报 告期 末， 本基 金
尚处于 建仓 期中 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》 生 效日 为2017 年 8 月 10 日， 至本 报告 期末 未 满1 年。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 成立 于2017 年 8 月10 日，2017 年度 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理 有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善 、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产 管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业
务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构 战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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户平台建设， 搭建了 囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富 小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公
司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富沪深
300 安中
2017 年8 月
10 日
- 11 年
国籍 ： 中 国 。 学 历 ： 中
国 科 学 技 术 大 学 管 理
学 博 士 。 相 关 业 务 资
格： 证券 投资 基金 从业
资格 。 从 业经 历： 曾任汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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指数基
金 、 汇 添
富 成 长 多
因 子 股 票
基 金 、 汇
添 富 主 要
消费 ETF
联接基
金 、 汇 添
富 中 证 精
准 医 指 数
基 金 、 中
证 上 海 国
企ETF、汇
添 富 中 证
互 联 网 医
疗指数
（LOF）、
汇 添 富 中
证 500 指
数（LOF ）
的 基 金 经
理 ， 指 数
与 量 化 投
资 部 副 总
监。
长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司金融 工程 研究 员 、 上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 产 品 开 发 高 级 经
理。2008 年 3 月 加入
汇 添 富 基 金 管 理 股 份
有限公 司 ， 历 任产 品开
发高级 经理 、 数量 投资
高级分 析师 、 基金 经理
助理 ， 现 任指 数与 量化
投 资 部 副 总 监 。2010
年2 月5 日至 今任 汇添
富 上 证 综 合 指 数 基 金
的基金 经理 ， 2011 年9
月 16 日至 2013 年 11
月 7 日 任汇 添 富深 证
300ETF 基 金 的 基 金 经
理，2011 年9 月 28 日
至2013 年11 月7 日任
汇添富 深 证 300ETF 基
金 联 接 基 金 的 基 金 经
理，2013 年8 月 23 日
至2015 年11 月2 日任
中证主要消费 ETF 基
金、 中证 医药 卫生ETF
基 金 、 中 证 能 源 ETF
基 金 、 中 证 金 融 地 产
ETF 基 金的 基金 经理 ，
2013 年11 月6 日 至今
任汇添富沪深 300 安
中 指 数 基 金 的 基 金 经
理，2015 年2 月 16 日
至 今 任 汇 添 富 成 长 多
因 子 股 票 基 金 的 基 金
经理，2015 年 3 月 24
日 至 今 任 汇 添 富 主 要
消费 ETF 联 接 基金 的
基金经理，2016 年 1
月 21 日 至今 任汇 添富
中 证 精 准 医 指 数 基 金
的基金 经理 ， 2016 年7
月 28 日 至今 任中 证上
海国企 ETF 的 基金 经
理，2016 年 12 月 22
日 至 今 任 汇 添 富 中 证汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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互联网 医疗 指数 （LOF ）
的基金 经理 ， 2017 年8
月 10 日 至今 任汇 添富
中证 500 指数 （LOF ）
的基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制 定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的 范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成 ，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 基本 面上 ，国 内 经济延 续了 稳中 向好 的态 势，企 业盈 利整 体改 善， 经济保 持韧 性；
国际经济继续 复苏，贸 易 维持较高景气 度，出口 持 续好转。政策 面上，十 九 大报告和中 央经济工
作会议指明了 未来发展 和 改革的方向； 金融监管 力 度增强，持续 引导经济 去 杠杆和资本 “脱虚向
实” ， 金融 服务 实体 经济 ； 供给 侧改 革持 续推 进， 结构性 减税 降费 措施 密集 推出， 混改 加速，PPP
持续落地，雄 安、粤港 澳 大湾区、长江 经济带等 协 调区域经济协 同发展的 规 划陆续出台 。稳健的汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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基本面 和改 革的 大力 推进 为证券 市场 提供 了较 好的 环境。
结构上，受益 于经济整 体 复苏，叠加供 给侧改革 和 环保督察对低 效率、高 污 染的落后产能 的
挤出，部分工 业品价格 上 涨，工业企业 利润率有 所 回升；部分周 期行业表 现 出色。消费 对经济增
长的拉动作用 越来越大 ， 消费者信心指 数维持高 位 ，消费升级已 成为市场 的 共识，部分 业绩确定
性强的 消费 白马 股表 现出 色。北 上资 金持 续流 入， 国外投 资者 对 A 股权 益资 产的配 置逐 步提 升 ，
边际资 金的 偏好 进一 步影 响了市 场风 格， 加速 了 A 股风格 国际 化的 进程 。IPO 加 速， “壳 价值 ”
大幅下降；外 延式并购 得 到控制。市场 流动性较 为 紧张，成交活 跃度下降 ， 一些估值过 高的行业
和中小 盘股 票价 格出 现了 一定程 度的 回调 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 汇添 富中 证 500 指 数（LOF ）A 基金 份额净 值为 0.9508 元， 本 报告期 基金 份
额净值 增长 率为-4.92% ； 截至本 报告 期末 汇添 富中 证 500 指 数（LOF ）C 基 金份额 净值 为 0.9504
元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为-4.96% ； 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-1.31% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年市 场投 资风 格反 映 的是背 后业 绩的 相对 变化 ，2018 年全 球经 济仍 在复 苏过程 中， 净出
口和投 资 对GDP 的支 撑作 用将比 2017 年 有所 增加， 而城市 化的 持续 和人 均收 入的稳 步增 长决 定 了
消费升 级是 今后 我国 经济 增长的 一个 长期 主线 ， 因 此，2018 年我 国宏 观经 济 面值得 期待 。 在 货币
政策方 面 ， 金 融去 杠杆 、 严监管 和居 民去 杠杆 在2018 年 仍然 是重 要工 作， 防 范金融 风险 也是 十九
大以来的首要 工作之一 ， 因此，在全球 进入加息 周 期的背景下， 守住不发 生 系统性金融 风险的底
线上， 货币 政策 的操 作空 间并不 大， 更多 的是 结构 的调整 。
风格上 ，A 股有 进一 步向 成 熟市场 靠拢 的可 能性 ， 推 动 2017 年 蓝筹 行情 的资 金 面及政 策面 因
素仍然 存在 ， 基 本面 质地 优良的 股票 仍可 能存 在超 额收益 。 但 目前 估值 水平 已经逐 步反 映基 本面 ，
在流动性整体 变化不大 的 背景下，行业 和个股表 现 将从极致化的 “二八分 化 ”转向相对 均衡，不
同风格 的收 益差 异相 比2017 年 可能 减少 ，A 股 市场 对业绩 及估 值匹 配的 考量 将逐渐 加大 。 以 中证
500 指 数为 代表 的有 良性 业绩增 长、 估值 调整 到位 的中盘 股票 在2018 年将 获 得较好 的投 资机 会。
资金在 股市 的配 置将 继续 看重公 司基 本面 因素 ，低 估值、 稳定 真成 长的 股票 将继续 受到 青睐 。
作为被 动投 资的 指数 型基 金， 汇 添富 中证500LOF 将 严格遵 守基 金合 同， 继续 坚持既 定的 指数
化投资 策略 ，积 极采 取有 效方法 去严 格控 制基 金相 对业绩 比较 基准 的跟 踪误 差。
汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告 期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严 格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金投资、销 售、营销 的 稽核、控制， 对基金营 运 、技术系统的 稽核、评 估 ，切实保证 了基金运
作和公 司经 营的 合法 合规 。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部 控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计 准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与 基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资。登记在 基
金份额持有人 开放式基 金 账户下的基金 份额，可 选 择现金红利或 将现金红 利 自动转为基 金份额进
行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现金 分红。登 记 在基金份额 持有人上
海证券账户下 的基金份 额 ，只能选择现 金分红的 方 式，具体权益 分配程序 等 有关事项遵 循上海证
券交易 所及 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 相关 规定。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期， 招商 证券 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督， 对 本基 金的 投资 运作 方面进 行了 监督 ， 未 发现 基金管 理人 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期的基 金财务 会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 审 计，注册会计 师
陈露 、 陈 军于2018 年 3 月27 日 签字 出具 了安 永华 明 （2018 ） 审字 第60466941_B88 号 标准 无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ）
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 12,501,026.91
结算备 付金 1,248,640.12
存出保 证金 592,135.78
交易性 金融 资产 212,654,271.01
其中： 股票 投资 212,337,428.18
基金投 资 -
债券投 资 316,842.83
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 243,095.06
应收利 息 8,786.41
应收股 利 -
应收申 购款 42,918.68
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 227,290,873.97
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 997,705.72
应付管 理人 报酬 97,534.98
应付托 管费 19,506.99
应付销 售服 务费 16,771.46
应付交 易费 用 308,424.00
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 206,314.17
负债合 计 1,646,257.32
所有者权益：
实收基 金 237,344,583.44
未分配 利润 -11,699,966.79
所有者 权益 合计 225,644,616.65 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 227,290,873.97
注： （1 ） 报 告截 止日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值 0.9507 元 ， 基 金份 额 总额 237,344,583.44
份，其 中下 属 A 类 基金 份 额参考 净值 0.9508 元 ，份 额总额 156,313,569.85 份 ；下属 C 类基 金份
额参考 净 值0.9504 元， 份 额总 额 81,031,013.59 份。
（2 ） 本基 金合 同 于2017 年8 月10 日生 效， 无比 较 式的上 年度 可比 期间 ， 因 此资产 负债 表只 列示
2017 年12 月 31 日 数据 ， 特此说 明。
7.2 利润表
会计主 体： 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2017 年8 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 8 月 10 日( 基金合同生效日)至
2017 年12 月 31 日
一、收入 -5,800,557.74
1.利息 收入 4,272,826.64
其中： 存款 利息 收入 2,947,341.18
债券利 息收 入 103.47
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,325,381.99
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -408,425.11
其中： 股票 投资 收益 -474,537.36
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 66,112.25
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -9,827,458.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 162,499.26
减：二、费用 2,244,532.98
1．管 理人 报酬 924,129.53
2．托 管费 184,825.87
3．销 售服 务费 217,240.97
4．交 易费 用 690,971.42
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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6．其 他费 用 227,365.19
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列） -8,045,090.72
注： 本 基金 合同 于2017 年 8 月10 日生 效， 无比 较 式的上 年度 可比 期间 ， 因 此利润 表只 列 示 2017
年8 月10 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日数据 ，特 此说 明。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2017 年8 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月10 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
735,804,689.63 - 735,804,689.63
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -8,045,090.72 -8,045,090.72
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-498,460,106.19 -3,654,876.07 -502,114,982.26
其中：1. 基 金申 购款 14,239,838.28 -192,802.10 14,047,036.18
2. 基金 赎回 款 -512,699,944.47 -3,462,073.97 -516,162,018.44
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
237,344,583.44 -11,699,966.79 225,644,616.65
注：本 基金 合同 于 2017 年 8 月 10 日 生效 ，无 比较 式的上 年度 可比 期间 ，因 此所有 者权 益（ 基金
净值 ） 变 动表 只列 示2017 年8 月10 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 12 月31 日数据 ， 特此 说明 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
汇添富 中 证500 指数 型发 起式证 券投 资基 金 （LOF ）(以下 简称 “本 基金 ”) ， 系经中 国证 券监
督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ” ）证监许 可[2017]770 号文《关于 准予汇添富中 证 500
指数型 发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 注册 的批 复》 准 予注册 ， 由汇 添富 基金 管 理股份 有限 公司 作为
基金发 起人 于2017 年7 月 26 日至2017 年8 月7 日向社 会公 开募 集， 募集 期 结束经 安永 华明 会计
师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 验 证并 出具 安永 华明(2017) 验 字第60466941_B29 号验资 报告 后 ， 向 中
国证监 会报 送基 金备 案材 料。基 金合 同 于 2017 年 8 月 10 日 生效 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续
期限不 定 。 设 立时 募集 的 扣除认 购费 后的 实收 基金 （本 金 ） 为 人民 币735,669,673.64 元 ， 在募 集
期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 135,015.99 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币
735,804,689.63 元 ，折 合 735,804,689.63 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 汇添 富基 金管 理
股份有限公司 ，注册登 记 机构为中国证 券登记结 算 有限责任公司 ，基金托 管 人为招商证 券股份有
限公司 。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 。 为更好地实现 投资目标 ， 基金还可投资 于
其他股 票( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 债券( 包括国 债、 金融 债券 、
企业债券、公 司债券、 央 行票据、中期 票据、短 期 融资券、超短 期融资券 、 次级债券、 政府支持
债券、政府 支持机构 债券 、地方政府 债券、可 交换 债 券、可转 换债券(分 离交 易可转债)、 中小企
业私募债券 等)、资产 支持 证券、债券 回购、同 业存 单、银行存 款(包括定 期存 款、协议存 款及其
他银行 存款 ） 、 货币 市场工 具、 金 融衍 生工 具 （ 包括 股指期 货、 权证 、 国 债期 货、 股 票期 权等 ） 以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定 ） 。 本 基
金进行被动式 指数化投 资 ，紧密跟踪标 的指数， 追 求跟踪偏离度 和跟踪误 差 的最小化。 本基金的
业绩比 较基 准为 ：中 证 500 指数 收益 率 × 95 ％ ＋银 行人民 币活 期存 款利 率（ 税后） ×5% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表 系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自2017 年8 月 10 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 起至2017 年 12 月31 日 止期间 的经 营成 果和
净值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间系 自2017 年8 月 10 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至2017 年12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后 续 计量 和终止 确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额 应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权 平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ，股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(6) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资 产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值： 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为 公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情 况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税 后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金可 进 行基金 收益 分配 ； 若 《基 金合同 》 生效 不
满3 个 月可 不进 行收 益分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资。 登记 在基 金份 额持 有人开 放式 基金
账户下的 基金 份额，投 资 者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为对应类 别 的基金份额 进行再投
资；若投资者 不选择， 本 基金默认的收 益分配方 式 是现金分红。 登记在基 金 份额持有人 上海证券
账户下的基金 份额，只 能 选择现金分红 的方式， 具 体权益分配程 序等有关 事 项遵循上海 证券交易
所及中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 的相 关规 定；
(3) 同 一类 别内 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权；
(4) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政 府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为 ，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳 税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴 纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产 生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金发 起人
招商证 券股 份有 限公 司(“ 招商证 券”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人员
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 8 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
招商证券股份有限公司 531,301,758.95 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 8 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
招商证券股份有限公司 2,618,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年8月10 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
招商证券股份有限
公司
489,103.99 100.00% 308,424.00 100.00%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 以扣 除由 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、 经手 费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 924,129.53
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 41,458.03
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.50% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的，顺延 至 法定节假日 、休息日
结束之 日 起3 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 3 个 工作 日内 支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 184,825.87
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 33 页 共 55 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结
束之日 起3 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消 除之 日 起3 个工 作日 内支 付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年8 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 中 证500 指
数（LOF ）A
汇添富 中 证 500 指
数（LOF ）C
合计
招商证 券股 份有 限公 司 - 2,187.41 2,187.41
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 1,032.45 1,032.45
东方证 券股 份有 限公 司 - 61,776.68 61,776.68
合计 - 64,996.54 64,996.54
注： 本 基金A 类 基金 份额 不 收取基 金销 售服 务费 ， C 类 基金份 额的 基金 销售 服务 费年费 率 为 0.25% 。
本基金 基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.25% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付。
若遇法定节假 日、休息 日 或不可抗力致 使无法按 时 支付的， 顺延 至法定节 假 日、休息日 结束之日
起3 个 工作 日内 或不 可抗 力情形 消除 之日 起3 个工 作日内 支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目 本期 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 34 页 共 55 页
2017 年 8 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
汇添富 中 证500 指数 （LOF ）A 汇添富 中 证500 指数 （LOF ）C
基 金合 同生效 日（ 2017
年8 月10 日 ） 持有 的基 金
份额
10,002,700.27 -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,002,700.27 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
6.4000% -
注： 本 基金 于2017 年8 月10 日 成立。 本公 司 于2017 年 8 月 2 日 用固 有资 金10,001,000.00 元认
购本基 金份 额10,002,700.27 份 （基 金成 立时 利息 结 转的份 额 为2,700.27 份） ， 认购费 用 1000.00
元。符 合招 募说 明书 规定 的认购 费率 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
注：本基金本 报告期末 无 由关联方保管 的银行存 款 余额，本报告 期未有由 关 联方保管银 行存款而
产生的 利息 收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
7.4.9 期 末（2017 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018 年
1 月 3
日
新股流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 35 页 共 55 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600525
长园
集团
2017 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
15.79
2018 年
1 月 10
日
17.30 67,900 1,263,453.26 1,072,141.00 -
000930
中粮
生化
2017 年
10 月24
日
重大
资产
重组
停牌
13.34 - - 69,100 940,686.49 921,794.00 -
002366
台海
核电
2017 年
12 月6
日
重大
资产
重组
停牌
26.45 - - 28,500 793,498.01 753,825.00 -
300383
光环
新网
2017 年
11 月7
日
重大
资产
重组
停牌
13.19
2018 年
3 月 19
日
14.51 56,300 805,711.41 742,597.00 -
000547
航天
发展
2017 年
10 月30
日
重大
资产
重组
停牌
10.83 - - 68,400 809,322.09 740,772.00 -
000566
海南
海药
2017 年
11 月22
日
重大
资产
重组
停牌
12.89 - - 45,700 602,073.62 589,073.00 -
600614
鹏起
科技
2017 年
12 月26
日
重大
资产
重组
停牌
10.16 - - 54,700 666,377.49 555,752.00 -
002512
达华
智能
2017 年
12 月6
日
重大
资产
重组
停牌
18.07
2018 年
3 月 6
日
16.26 30,200 561,011.38 545,714.00 -
000401
冀东
水泥
2017 年
11 月21
日
重大
资产
重组
停牌
13.79
2018 年
1 月 15
日
15.17 38,400 654,971.19 529,536.00 -
002004
华邦
健康
2017 年
12 月14
日
重大
事项
停牌
6.73
2018 年
3 月 14
日
7.30 73,700 576,801.52 496,001.00 -
002745
木林
森
2017 年
12 月28
日
重大
资产
重组
停牌
45.50
2018 年
1 月 5
日
46.50 10,900 509,444.00 495,950.00 - 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 36 页 共 55 页
000939
凯迪
生态
2017 年
11 月16
日
重大
资产
重组
停牌
4.99 - - 91,100 498,839.96 454,589.00 -
300159
新研
股份
2017 年
11 月23
日
重大
资产
重组
停牌
10.40
2018 年
3 月 22
日
9.36 42,500 521,996.51 442,000.00 -
000926
福星
股份
2017 年
12 月26
日
重大
事项
停牌
10.89
2018 年
1 月 10
日
11.98 39,100 483,901.09 425,799.00 -
600187
国中
水务
2017 年
11 月9
日
重大
资产
重组
停牌
4.68
2018 年
3 月 20
日
4.21 84,500 386,887.43 395,460.00 -
600645
中源
协和
2017 年
10 月9
日
重大
资产
重组
停牌
25.26
2018 年
1 月 19
日
25.56 15,200 377,664.00 383,952.00 -
300116
坚瑞
沃能
2017 年
12 月18
日
重大
资产
重组
停牌
7.62 - - 50,300 520,233.62 383,286.00 -
600664
哈药
股份
2017 年
9 月 28
日
重大
资产
重组
停牌
5.81
2018 年
2 月 27
日
6.00 62,000 362,476.00 360,220.00 -
300134
大富
科技
2017 年
12 月18
日
重大
资产
重组
停牌
16.45
2018 年
3 月 19
日
14.81 20,700 380,658.77 340,515.00 -
000156
华数
传媒
2017 年
12 月26
日
重大
资产
重组
停牌
11.40 - - 29,700 384,253.46 338,580.00 -
002122
天马
股份
2017 年
12 月19
日
重大
资产
重组
停牌
8.49 - - 36,800 391,120.30 312,432.00 -
002358
森源
电气
2017 年
12 月7
日
重大
资产
重组
停牌
14.86
2018 年
3 月 7
日
15.05 20,500 323,348.47 304,630.00 -
300010 立思 2017 年 重大 11.17 2018 年 10.05 25,300 322,558.27 282,601.00 - 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 37 页 共 55 页
辰 11 月17
日
资产
重组
停牌
2 月 22
日
002344
海宁
皮城
2017 年
11 月1
日
重大
资产
重组
停牌
7.93
2018 年
1 月 31
日
7.44 33,800 280,836.83 268,034.00 -
300032
金龙
机电
2017 年
11 月27
日
重大
资产
重组
停牌
13.89 - - 19,200 288,249.15 266,688.00 -
002345
潮宏
基
2017 年
12 月20
日
重大
资产
重组
停牌
10.75 - - 24,700 270,814.86 265,525.00 -
000006
深振
业 A
2017 年
9 月 11
日
重大
资产
重组
停牌
9.85
2018 年
3 月 8
日
8.87 22,300 188,377.00 219,655.00 -
000979
中弘
股份
2017 年
9 月 7
日
重大
资产
重组
停牌
1.94
2018 年
2 月 14
日
1.75 109,200 212,852.00 211,848.00 -
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 38 页 共 55 页
7.4.10 有 助于 理解 和分 析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 199,476,097.80 元， 属于第二层次的余额为 人 民币 13,178,173.21
元，无 划分 为第 三层 次的 余额。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入 当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 39 页 共 55 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 212,337,428.18 93.42
其中： 股票 212,337,428.18 93.42
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 316,842.83 0.14
其中： 债券 316,842.83 0.14
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,749,667.03 6.05
8 其他各 项资 产 886,935.93 0.39
9 合计 227,290,873.97 100.00
8.2 期末 按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 期 末 指 数投 资按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,157,286.00 1.40
B
采矿业 7,387,232.00 3.27
C
制造业 126,028,781.32 55.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,952,201.00 3.08
E
建筑业 4,944,713.00 2.19
F
批发和 零售 业 11,498,237.99 5.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,023,957.00 3.11
H
住宿和 餐饮 业 268,007.00 0.12
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,847,845.80 7.91
J
金融业 4,045,402.00 1.79 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 40 页 共 55 页
K
房地产 业 11,761,322.40 5.21
L
租赁和 商务 服务 业 3,703,585.43 1.64
M
科学研 究和 技术 服务 业 383,952.00 0.17
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,405,268.00 1.07
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 259,870.00 0.12
Q
卫生和 社会 工作 401,540.00 0.18
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,847,567.00 1.26
S
综合 1,111,776.00 0.49
合计 212,028,543.94 93.97
8.2.2 期 末 积 极投 资按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 240,685.73 0.11
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 41 页 共 55 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 308,884.24 0.14
8.2.3 报 告 期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.4 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的 前十名股票 投资明细
8.4.1 期 末 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600516 方大炭 素 55,300 1,597,064.00 0.71
2 600201 生物股 份 46,360 1,471,466.40 0.65
3 600176 中国巨 石 90,200 1,469,358.00 0.65
4 002405 四维图 新 52,900 1,396,031.00 0.62
5 000661 长春高 新 7,101 1,299,483.00 0.58
6 002422 科伦药 业 44,603 1,110,614.70 0.49
7 002271 东方雨 虹 27,295 1,090,708.20 0.48
8 600525 长园集 团 67,900 1,072,141.00 0.48
9 002001 新和成 28,100 1,069,486.00 0.47 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 42 页 共 55 页
10 600584 长电科 技 49,100 1,047,303.00 0.46
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4.2 期 末 积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.02
2 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.02
3 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.02
4 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.01
5 603917 合力科 技 1,022 29,014.58 0.01
8.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002460 赣锋锂 业 3,625,000.92 1.61
2 300136 信维通 信 2,692,301.94 1.19
3 600516 方大炭 素 2,675,616.00 1.19
4 601012 隆基股 份 2,631,915.00 1.17
5 600487 亨通光 电 2,523,937.00 1.12
6 002405 四维图 新 2,095,638.50 0.93
7 600525 长园集 团 2,043,110.00 0.91
8 603799 华友钴 业 2,016,119.00 0.89
9 600219 南山铝 业 1,828,661.00 0.81
10 002572 索菲亚 1,785,178.00 0.79
11 002340 格林美 1,765,879.00 0.78
12 000661 长春高 新 1,748,549.00 0.77
13 600201 生物股 份 1,743,373.00 0.77 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 43 页 共 55 页
14 600643 爱建集 团 1,707,607.00 0.76
15 002092 中泰化 学 1,670,979.82 0.74
16 002271 东方雨 虹 1,666,477.00 0.74
17 600176 中国巨 石 1,630,656.83 0.72
18 000050 深天 马A 1,603,986.00 0.71
19 000998 隆平高 科 1,560,611.39 0.69
20 600291 西水股 份 1,558,302.00 0.69
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300136 信维通 信 3,424,409.00 1.52
2 601012 隆基股 份 3,359,177.76 1.49
3 002460 赣锋锂 业 3,291,544.00 1.46
4 600487 亨通光 电 3,086,678.00 1.37
5 603799 华友钴 业 2,041,875.88 0.90
6 002572 索菲亚 1,714,955.00 0.76
7 600219 南山铝 业 1,688,453.00 0.75
8 300296 利亚德 1,437,084.00 0.64
9 300122 智飞生 物 1,178,784.00 0.52
10 002217 合力泰 1,168,359.43 0.52
11 600699 均胜电 子 1,152,349.19 0.51
12 600809 山西汾 酒 1,144,630.72 0.51
13 600528 中铁工 业 917,765.00 0.41
14 000697 炼石有 色 847,940.10 0.38
15 002601 龙蟒佰 利 837,596.00 0.37
16 000661 长春高 新 836,136.31 0.37
17 600516 方大炭 素 814,635.00 0.36
18 600643 爱建集 团 794,705.00 0.35
19 600525 长园集 团 772,270.00 0.34
20 600176 中国巨 石 725,164.00 0.32
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 44 页 共 55 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 377,392,248.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 154,700,781.73
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 316,842.83 0.14
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 316,842.83 0.14
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113015 隆基转 债 1,080 127,882.80 0.06
2 110040 生益转 债 510 55,222.80 0.02
3 128020 水晶转 债 541 52,958.49 0.02
4 128016 雨虹转 债 384 43,806.72 0.02
5 128022 众信转 债 193 19,983.22 0.01
8.8 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的 前十名资产 支持证券
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 45 页 共 55 页
8.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.10 期末按公允 价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.11 报告期 末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.11.1 报 告 期末 本基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
IC1803 IC1803 1 1,242,400.00 22,000.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 22,000.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 0.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 22,000.00
8.11.2 本 基 金投 资股指期 货的 投资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性
特征，运用股 指期货对 冲 系统性风险、 对冲特殊 情 况下的流动性 风险，如 大 额申购赎回 等，以降
低交易 成本 和组 合风 险， 提高投 资效 率。
8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.13 投资组合报 告附注
8.13.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 46 页 共 55 页
8.13.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 592,135.78
2 应收证 券清 算款 243,095.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,786.41
5 应收申 购款 42,918.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 886,935.93
8.13.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.13.5 期 末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.13.5.1 期 末 指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600525 长园集 团 1,072,141.00 0.48 重大事 项停 牌
8.13.5.2 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300730 科创信 息 34,112.55 0.02 重大事 项停 牌
汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 47 页 共 55 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇 添 富
中证
500 指
数（ LOF ）
A
2,399 65,157.80 11,001,745.27 7.04% 145,311,824.58 92.96%
汇 添 富
中证
500 指
数（ LOF ）
C
1,366 59,319.92 2,300,400.50 2.84% 78,730,613.09 97.16%
合计 3,765 63,039.73 13,302,145.77 5.60% 224,042,437.67 94.40%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
汇添富 中 证500 指数 （LOF ）A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 龚利红 1,252,740.00 4.69%
2 赵凤英 999,090.00 3.74%
3 周旭 828,799.00 3.10%
4 梁艳芬 547,832.00 2.05%
5 王曜蔚 508,013.00 1.90%
6 陈胜昔 498,299.00 1.86%
7 范福来 498,142.00 1.86%
8 杨丽君 498,029.00 1.86%
9 林寿康 400,000.00 1.50%
10 黄伟颖 397,722.00 1.49%
汇添富 中 证500 指数 （LOF ）C
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 刘世智 1,000,135.00 1.23% 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 48 页 共 55 页
2 魏华 750,033.00 0.93%
3 张效伟 700,085.00 0.86%
4 杨锋 700,063.00 0.86%
5 曹霞玺 600,175.00 0.74%
6 杨莉 500,157.00 2.19%
7 吴淑燕 500,045.00 2.19%
8 郑芳 400,126.00 1.75%
9 赖明华 375,022.00 1.64%
10 于文华 300,175.00 1.31%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 中
证500 指
数（LOF ）
A
26,346.42 0.0169%
汇添富 中
证500 指
数（LOF ）
C
- 0.0000%
合计
26,346.42 0.0111%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 中 证500 指数
（LOF ）A
0
汇添富 中 证500 指数
（LOF ）C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 中 证500 指数
（LOF ）A
0
汇添富 中 证500 指数
（LOF ）C
0
合计 0
汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 49 页 共 55 页
9.5 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,002,700.27 4.21 10,002,700.27 4.21 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
0.00 0.00 - - -
基金经 理等 人员
0.00 0.00 - - -
基金管 理人 股东
0.00 0.00 - - -
其他
26,346.42 0.01 - - -
合计
10,029,046.69 4.23 10,002,700.27 4.21 -
注：本 公司 于 2017 年 8 月 2 日运 用固 有资金 10,001,000.00 元 认购 本基 金 份额 10,002,700.27
份（含 募集 期利 息结 转的 份额） ，认 购费 用 1,000.00 元， 符合 招募 说明 书规 定的认 购费 率。 截至
本期末 ，基 金管 理人 持有 本基 金 10,002,700.27 份 ，从业 人员 持 有 26,346.42 份。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 中 证 500
指数（LOF ）A
汇添富 中 证 500
指数（LOF ）C
基金合 同生 效日 （2017 年8 月 10 日 ） 基 金份
额总额
346,914,435.24 388,890,254.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
4,611,796.80 9,628,041.48
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
195,212,662.19 317,487,282.28
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 156,313,569.85 81,031,013.59
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
第 50 页 共 55 页
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定 期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添 利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投 资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天 舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇 添 富双 利增 强债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。
42. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2017 年 8 月 10 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币柒 万元整 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 531,301,758.95 100.00% 489,103.99 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 汇添富中证 500 指数 2017 年年 度报告摘要
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的比例
招商证券 - - 2,618,000,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报告 期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的2 个交 易单 元：招 商证 券（ 上交 所单 元和深 交所 单元 ） 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：无 。
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12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年3 月28 日
