汇 添 富 中 国高 端 制 造 股票 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年3 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 中国 高端 制造 股票
基金主 代码 001725
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 20 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,489,185,053.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 高端 制造 业 的优 质上 市公 司。 本基
金采用 自下 而上 的投 资方 法， 以 基本 面分 析为 立足 点，
在 科 学严 格管 理风 险的 前提 下 ，谋 求基 金资 产的 中长
期稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金为 股票 型基 金。 投资 策 略主 要包 括资 产配 置策
略 和 个股 精选 策略 。其 中， 资 产配 置策 略用 于确 定大
类 资 产配 置比 例以 有效 规避 系 统性 风险 ；个 股精 选策
略 用 于挖 掘具 有持 续创 新增 长 动力 的高 端制 造业 上市
公司。
业绩比 较基 准 申 银 万 国 制 造 业 指 数 收 益 率*80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益
率*20%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较高 预期
风 险 、较 高预 期收 益的 品种 ， 其预 期风 险收 益水 平高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 贺倩
联系电 话 021-28932888 010-66060069
电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21-23 楼 汇添 富汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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基金管 理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 111,769,887.40
本期利 润 292,576,021.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3283
本期基 金份 额净 值增 长率 35.90%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1524
期末基 金资 产净 值 2,024,328,997.17
期末基 金份 额净 值 1.359
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2017 年 3 月 20 日， 至 本报 告期 末未 满一 年， 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2017 年12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 13.44% 1.14% -4.33% 0.90% 17.77% 0.24%
过去六 个月 23.21% 0.96% 0.64% 0.80% 22.57% 0.16%
自基金 合同
生效日 起至
今
35.90% 0.82% -5.07% 0.80% 40.97% 0.02% 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 《基 金合 同》 生效 之日 为 2017 年 3 月 20 日 ，截至 本报 告期 末， 基金 成立未 满一 年； 本 基
金建仓 期为 本《 基金 合同 》生效 之日 （2017 年 3 月 20 日）起 6 个 月， 建 仓期结 束时 各项 资产 配
置比例 符合 合同 规定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2017 年 3 月 20 日， 至本 报告 期末 未 满1 年。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于2017 年 3 月20 日，2017 年未 进行利 润分 配。 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、
保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基金 管 理 人等业 务资 格。
汇添富 基金 自成 立以 来 ， 始终将 投资 业绩 放在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前，汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模 （ 剔除 货基口 径）1892 亿元 ， 位 居行业 第 7 ； 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银
河证券 基金 研究 中心 数据 ，汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率
分别达到 89.86% 、184.98% ，在公募规模（ 不含货基 ）前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业
绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 ， 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续
回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项， 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五
年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”， 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”， “添
富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。
2017 年 ，汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金， 包括 11 只混合 型基 金，5 只指 数 基金，3 只债
券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 ， 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 ， 汇 添
富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场， 进 一步丰富完 善了公司
的国际 产品 线。 全年 ，公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ，涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、
QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 ， 为投资者提供 更加全
面的资 产配 置选 择。
2017 年， 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设， 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标
杆的拳头功能 ：添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳
定在千 亿级 别 ， 服 务客 户 数量 超 5000 万 ， 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 ， 互 联网金 融对 外合 作业汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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务取得 重大 突破 。截 至年 底，对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家， 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。
2017 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2900
亿元；获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格， 社保基金 和 基本养老保 险基金业
务规模 快速 增长 ，受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。
2017 年， 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作， 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2017 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2017 年， 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上， 深 入发 掘港 股价 值洼 地， 港 股投 资 及
海外债券投资 业绩持续 优 异，汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 ， 在最近一年 、三年、
五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一； 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级，在 同类型基
金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。
2017 年， 公司 公益 事业 蓬 勃发展 ， 公 益活 动精 彩纷 呈， 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依
托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 ， 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 ， 并
成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 ， 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党
建结合，催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关
系，党员们通 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三
是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动，延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学
计划， 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训； 继续组 织西 部助 学 公
益活动 ， 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ； 继 续举 办
海外留学志愿 者支教， 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈，向 公司员工
发售筹 款台 历、 参加 沪上 知 名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ，作 为 “ 添富
小学” 多媒 体教 室建 设费 用等。
2018 年， 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期： 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管； 资管 业务
回归本 源， 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ； 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ；
港股通 、沪 伦通 的发 展， 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚
信长期的力量 ，开拓进 取 、奋勇前行， 为筑造中 国 梦添砖加瓦， 为成为中 国 最优秀的资 产管理公汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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司的梦 想努 力奋 斗！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵鹏飞
汇 添 富 多
策 略 定 开
混 合 、 汇
添 富 高 端
制 造 股 票
基 金 、 汇
添 富 民 丰
回 报 混 合
基 金 、 汇
添 富 弘 安
混合基
金 、 汇 添
富 睿 丰 混
合 基 金 的
基金经
理。
2017 年 3 月
20 日
- 9 年
国籍：中国。曾任职于
日信证券、光大证券和
太平洋资产，担任高级
投 资 经 理 等 岗 位 。2015
年8 月 加入 汇添 富基 金。
2016 年 6 月 3 日 至今 任
汇添富多策略定开混合
基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年3 月20 日 至今 任汇 添
富高端制造股票基金的
基金经 理，2017 年 9 月
27 日至 今任 汇添 富民 丰
回报基金的基金经理，
2017 年9 月29 日 至今 任
汇添富弘安混合基金的
基金经 理，2017 年 9 月
29 日至 今任 汇添 富睿 丰
混合基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法 规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的 收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为11 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 A 股 市场 呈现 极其 明显的 分化 行情 。全 年来 看，上 证 50 指数 上涨 25.1% ，沪 深 300
指数上 涨21.8% ， 中 小板 指上 涨 16.7% ， 创业 板指 下跌 10.7% 。 从 行业 来看 ， 食品饮 料和 家 电 全年
分别上 涨53.9% 和43% ， 表 现最为 优秀 ，而 以传 媒、 计算机 、轻 工等 代表 的中 小股票 为主 的板 块，
下跌普遍超 过 10%。 全年 来看，以新能 源为代表 的 成长股，以钢 铁煤炭为 代 表的周期股， 以家电
白酒保险为代 表的绩优 白 马股，阶段性 都曾有很 好 的表现。市场 明显偏好 各 个行业竞争 能力最强
的龙头 股， 而竞 争优 势不 明显的 小股 票逐 渐被 边缘 化。
本基金 成立 于 2017 年 3 月 20 日 ，前 六个 月是 建仓 期，因 此我 们的 仓位 相对 较低。2017 年 9
月20 日之 后我 们基 于基 金 契约将 仓位 稳定 在80% 以 上。 但 是我 们 2017 年收 益 率达 到 35.9% ， 主要
是基于我们 的 选股准确 率 相对较高。我 们重仓买 入 以家电保险消 费为代表 的 白马股，并 且逢低阶
段性的买入医 药电子等 资 产，对净值贡 献较高。 当 然，我们遗憾 的错过了 新 能源汽车的 阶段性投
资机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富中 国高端 制造 股票 基金 份额 净值 为 1.359 元 ，本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为35.90% ； 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-5.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年A 股市 场投 资者 开 始更加 重视 企业 价值 。 我 们认为 这只 是一 个开 始。 优秀的 行业 龙头
竞争力提升， 增速明显 快 于行业，与此 同时，机 构 投资者占比提 升，海外 资 金参与度提 高，这些
因素都 将改 变 A 股未 来几 年的生 态。 行业 竞争 格局 好，管 理层 优秀 ，商 业模 式好的 上市 公司 将 持
续受到 市场 的追 捧， 而概 念炒作 主题 投资 等将 被逐 步边缘 化。
展望 2018 年， 我们 认为 机 会可能 会更 均衡 。优 秀的 白马股 2017 年 上涨 主要 基 于估值 修复 ，
未来股价上涨 可能更多 基 于业绩稳健增 长。我们 基 金配置重点仍 然是这类 优 秀的白马股 。而一些
去年跌幅很大 的中盘股 可 能存在一些 错 杀的机会 ， 只要这些股票 符合高质 量 证券的特征 ，我们会
考虑逢 低增 加仓 位。
自上而下来看 ，我们认 为 中国供给侧改 革效果明 显 ，三四线房地 产库存大 幅 下降，煤炭钢 铁
等周期性行业 的盈利大 幅 改善，银行的 呆坏账问 题 得到缓解，经 济大幅下 滑 的概率不大 。但是去
杠杆成为未来 几年的重 点 ，在美国加息 的背景下 ， 国内债券收益 率持续走 高 ，资金面难 以全面宽汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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松，因 此市 场全 面走 牛的 概率不 大。
我们重 点看 好消 费升 级、 医疗服 务、 新能 源、 高端 制造等 相关 领域 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的 通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期 内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可
选择现金红利 或将现金 红 利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方式是现 金分红。 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值，即基 金 收益分配基 准日的基
金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管
理股份 有限 公 司 2017 年 3 月 20 日 （基 金合 同生 效 日） 至 2017 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 汇添富 基 金管理股份有 限公司在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上，不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为； 在报告期 内 ，严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露
管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ，基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确 、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 审计报 告
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所(特殊普通 合伙)审计 ，注册会计师 陈
露、 陈军 于2018 年3 月 27 日签 字出 具了 安永 华明 （2018 ） 审 字第60466941_B80 号标 准无 保留 意
见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富中 国高 端制造 股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 284,755,523.76
结算备 付金 4,777,580.51
存出保 证金 932,047.78
交易性 金融 资产 1,778,975,065.94
其中： 股票 投资 1,764,431,265.94
基金投 资 -
债券投 资 14,543,800.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 57,991.62
应收股 利 -
应收申 购款 4,825,066.30
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 2,074,323,275.91
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 43,041,171.63
应付赎 回款 1,984,653.14
应付管 理人 报酬 2,474,929.42
应付托 管费 412,488.22
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 1,720,558.65
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 360,477.68
负债合 计 49,994,278.74
所有者权益：
实收基 金 1,489,185,053.87 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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未分配 利润 535,143,943.30
所有者 权益 合计 2,024,328,997.17
负债和 所有 者权 益总 计 2,074,323,275.91
注： （1 ） 报 告截 止日2017 年 12 月31 日， 基金 份额 净 值 1.359 元 ， 基 金份 额总 额1,489,185,053.87
份。
（2 ） 本基 金合 同 于2017 年3 月20 日生 效， 无比 较 式的上 年度 可比 期间 ， 因 此资产 负债 表只 列示
2017 年12 月 31 日 数据 ， 特此说 明。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富中 国高 端制造 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年3 月20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年3 月20 日(基金合 同生效日)至2017 年12 月31 日
一、收入 313,861,108.57
1.利息 收入 3,574,308.55
其中： 存款 利息 收入 1,659,467.36
债券利 息收 入 1,721.35
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,913,119.84
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 125,964,133.44
其中： 股票 投资 收益 119,838,055.99
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 6,126,077.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
180,806,133.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 3,516,532.77
减： 二、费用 21,285,087.36
1．管 理人 报酬 12,219,516.64
2．托 管费 2,036,586.03
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 6,625,571.51
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 403,413.18 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
292,576,021.21
注： 本 基金 合同 于2017 年 3 月20 日生 效， 无比 较 式的上 年度 可比 期间 ， 因 此利润 表只 列 示 2017
年3 月20 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日数据 ，特 此说 明。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富中 国高 端制造 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年3 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
950,105,289.50 - 950,105,289.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 292,576,021.21 292,576,021.21
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
539,079,764.37 242,567,922.09 781,647,686.46
其中：1. 基 金申 购款 1,441,682,120.76 370,886,069.46 1,812,568,190.22
2. 基金 赎回 款 -902,602,356.39 -128,318,147.37 -1,030,920,503.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,489,185,053.87 535,143,943.30 2,024,328,997.17
注：本 基金 合同 于 2017 年 3 月 20 日 生效 ，无 比较 式的上 年度 可比 期间 ，因 此所有 者权 益（ 基金
净值 ） 变 动表 只列 示2017 年3 月20 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 12 月31 日数据 ， 特此 说明 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 中国 高端 制造 股票 型证券 投资 基金 ( 以 下简 称 “本基 金”) ， 系 经中 国 证券监 督管 理委
员会 （ 以下 简称 “ 中国 证 监会” ） 证监 许可[2015]1650 号文 《 关于 准予 汇添 富中 国高端 制造 股票 型
证券投 资基 金注 册的 批复 》的准 予注 册， 由汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司 于 2017 年 2 月 16 日至
2017 年 3 月 15 日向 社会 公开募 集， 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验 证
并出具 安永 华明(2017) 验字 第 60466941_B12 号验 资报 告后， 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基
金合同 于 2017 年 3 月 20 日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限不 定。 设立时 募集 的扣 除 认
购费后 的实 收基 金（ 本金 ）为人 民 币 949,777,446.58 元， 在募 集期 间产 生的 活期存 款利 息为 人 民
币 327,842.92 元 ，以 上实 收基金 （本 息） 合计 为人 民币 950,105,289.50 元， 折合 950,105,289.50
份基金份额。 本基金的 基 金管理人以及 注册登记 机 构均为汇添富 基金管理 股 份有限公司 ，基金托
管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板及其 他经中国 证监 会核准上市 的股票） 、 债券 、货币市场 工具、股 指期 货、 股票期 权、权
证、资产支持 证券、银 行 存款以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具 。本基金
采用自下而上 的投资方 法 ，以基本面分 析为立足 点 ，在科学严格 管理风险 的 前提下，谋 求基金资
产的中 长期 稳健 增值 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为 ： 申银万 国制 造业 指数 收益 率×80%+ 中债 综合 指
数收益 率×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年3 月20 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2017 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间 系2017 年3 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资及债券 投
资等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融 负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 及债券等 ， 按照取得时的 公
允价值 作为 初始 确认 金额 ，相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交 日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ； 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ，股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(6) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公 允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输 入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为 公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计 算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本基金收 益分配方 式分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可选择现 金 红利或将现 金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默 认的 收益 分 配方式 是现 金分 红 ；
(2) 基金收益 分配后基 金份 额净值不能低 于面值， 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值； 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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(3) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(4) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理 人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未 缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司 提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股 票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农业银行股份有限公司（ “ 农业银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 1,936,859,474.79 39.03%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 10,625,600,000.00 94.66%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年3月20 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券股 份有 限公 司 1,786,395.62 40.21% 92.93 0.01%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月20 日(基 金合 同生效 日)至2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,219,516.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,418,904.81
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结
束之日 起2 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消 除之 日 起2 个工 作日 内支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月20 日(基 金合 同生效 日)至2017 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,036,586.03
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基 金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
关联方
名称
本期
2017 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有 限公 司 284,755,523.76 1,509,927.85
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
128024
宁
行
转
债
2017
年12
月5 日
2018
年1
月12
日
未上
市
100.00 100.00 145,438 14,543,800.00 14,543,800.00 -
汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,764,282,757.74 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 14,692,308.20
元，无 划分 为第 三层 次余 额。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债 券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,764,431,265.94 85.06
其中： 股票 1,764,431,265.94 85.06
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 14,543,800.00 0.70
其中： 债券 14,543,800.00 0.70
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 289,533,104.27 13.96
8 其他各 项资 产 5,815,105.70 0.28
9 合计 2,074,323,275.91 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 958,152,401.37 47.33
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 672,201,988.30 33.21
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 73,958,241.56 3.65
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,008,896.20 0.99
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 40,041,540.00 1.98
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,764,431,265.94 87.16
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 有港股 通投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 5,869,834 188,949,956.46 9.33
2 601398 工商银 行 25,052,365 155,324,663.00 7.67
3 000661 长春高 新 848,596 155,293,068.00 7.67
4 601318 中国平 安 2,039,100 142,696,218.00 7.05
5 600872 中炬高 新 5,757,584 142,557,779.84 7.04
6 000651 格力电 器 2,885,456 126,094,427.20 6.23
7 000333 美的集 团 2,218,112 122,949,948.16 6.07
8 002142 宁波银 行 6,373,650 113,514,706.50 5.61
9 600867 通化东 宝 4,872,764 111,537,567.96 5.51
10 601601 中国太 保 2,504,258 103,726,366.36 5.12
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的年度汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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报告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 265,763,974.14 13.13
2 000333 美的集 团 191,360,449.11 9.45
3 000651 格力电 器 183,784,543.49 9.08
4 600036 招商银 行 169,221,251.93 8.36
5 600887 伊利股 份 167,230,332.69 8.26
6 601398 工商银 行 163,309,086.94 8.07
7 601601 中国太 保 162,144,243.77 8.01
8 600519 贵州茅 台 147,069,003.22 7.27
9 000661 长春高 新 145,544,489.37 7.19
10 600872 中炬高 新 142,319,239.39 7.03
11 002142 宁波银 行 120,993,672.61 5.98
12 002127 南极电 商 107,104,106.94 5.29
13 600867 通化东 宝 100,070,201.29 4.94
14 000826 启迪桑 德 90,657,017.88 4.48
15 601939 建设银 行 89,244,865.25 4.41
16 300003 乐普医 疗 84,938,454.55 4.20
17 000858 五粮液 72,741,721.53 3.59
18 002236 大华股 份 65,782,290.16 3.25
19 002415 海康威 视 56,184,546.05 2.78
20 600079 人福医 药 50,988,423.16 2.52
21 601166 兴业银 行 50,343,444.00 2.49
22 601012 隆基股 份 44,807,160.07 2.21
23 600779 水井坊 44,118,992.15 2.18
24 300015 爱尔眼 科 43,078,068.50 2.13
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％） 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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1 601318 中国平 安 172,150,749.11 8.50
2 600519 贵州茅 台 165,212,774.27 8.16
3 600036 招商银 行 120,561,827.73 5.96
4 000333 美的集 团 105,053,682.75 5.19
5 000826 启迪桑 德 90,563,953.00 4.47
6 601601 中国太 保 78,497,421.89 3.88
7 000651 格力电 器 76,578,062.63 3.78
8 000858 五粮液 75,615,223.30 3.74
9 002415 海康威 视 68,938,084.92 3.41
10 300003 乐普医 疗 56,367,078.17 2.78
11 600779 水井坊 48,998,077.05 2.42
12 600079 人福医 药 47,721,758.95 2.36
13 601166 兴业银 行 47,624,267.00 2.35
14 601012 隆基股 份 42,567,217.46 2.10
15 601328 交通银 行 37,733,417.42 1.86
16 600305 恒顺醋 业 33,242,328.78 1.64
17 600000 浦发银 行 31,897,785.73 1.58
18 600872 中炬高 新 29,864,809.37 1.48
19 300083 劲胜智 能 27,854,725.00 1.38
20 000983 西山煤 电 27,326,017.03 1.35
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,215,427,654.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,751,640,577.94
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 14,543,800.00 0.72 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,543,800.00 0.72
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128024 宁行转 债 145,438 14,543,800.00 0.72
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 932,047.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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4 应收利 息 57,991.62
5 应收申 购款 4,825,066.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,815,105.70
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
27,687 53,786.44 784,824,735.97 52.70% 704,360,317.90 47.30%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,359,861.65 0.09%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （ 2017 年 3 月 20 日 ） 基金 份额 总额
950,105,289.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,441,682,120.76
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 902,602,356.39
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,489,185,053.87
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ，何 旻
先生任 该基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇 添 富添 福吉 祥混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正
式生效 ，吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。
20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 ，
刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。
21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 ， 何旻 先生 任
该基金 的基 金经 理。
22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正
式生效 ，楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。
23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 ， 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添
富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理， 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。
24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ，增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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金的基 金经 理， 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ，吴 江
宏先生 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。
27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效，何 旻先 生
和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。
28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效， 李怀 定 先
生任该 基金 的基 金经 理。
29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ，增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。
30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效，
佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。
31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2017 年
11 月 24 日 正式 生效 ，赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。
32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12
月1 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。
33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金合 同 》 于 2017 年 12
月4 日 正式 生效 ，楚 天舒 女士 任 该基 金的 基金 经理 。
34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富
沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资
基金（LOF ）的 基金 经理 助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
36.基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。
38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ，增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债 券型 证券 投 资
基金的 基金 经理 ，与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。
40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。
42. 本 基金 托管 人于2016 年8 月29 日任命 史静 欣女 士为中 国农 业银 行股 份有 限公司 托管 业
务部/ 养 老金 管理 中心 副总经 理 ，负 责管 理证 券投 资基 金 托管 业务 。因 工作 需要 ， 余晓 晨先 生于
2017 年3 月8 日不 再担 任 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部/ 养老 金管 理 中心副 总经 理职 务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2017 年 3 月 20 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币玖 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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成交总 额的 比
例
总量的 比例
东方证 券 2 1,936,859,474.79 39.03% 1,786,395.62 40.21% -
西藏东 方财 富 2 740,936,089.19 14.93% 541,848.50 12.20% -
长江证 券 2 358,779,911.74 7.23% 331,677.45 7.47% -
兴业证 券 2 340,602,371.80 6.86% 314,139.63 7.07% -
民生证 券 2 236,283,281.91 4.76% 218,183.38 4.91% -
国联证 券 1 206,680,337.39 4.16% 192,481.19 4.33% -
招商证 券 2 179,202,697.38 3.61% 166,714.18 3.75% -
中信建 投 2 169,817,902.63 3.42% 158,150.92 3.56% -
渤海证 券 2 157,378,697.04 3.17% 146,565.96 3.30% -
方正证 券 2 152,519,018.65 3.07% 142,040.77 3.20% -
中金公 司 2 130,219,540.76 2.62% 119,955.24 2.70% -
国泰君 安 2 113,447,093.98 2.29% 103,384.01 2.33% -
国金证 券 2 86,849,806.45 1.75% 79,409.78 1.79% -
海通证 券 2 63,530,255.99 1.28% 59,001.16 1.33% -
华创证 券 1 56,147,495.65 1.13% 51,167.12 1.15% -
中泰证 券 1 33,727,327.56 0.68% 31,410.50 0.71% -
财通证 券 1 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 - - 10,625,600,000.00 94.66% - -
西藏东 方财 富 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
方正证 券 - - 300,000,000.00 2.67% - -
中金公 司 - - 300,000,000.00 2.67% - -
国泰君 安 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - - 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
第 42 页 共 43 页
中信证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同 到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本基金 本报 告期 内新 增2 家证券 公司 的3 个交 易单 元： 西 藏东 方财 富 （上 交所 单元和 深交 所单 元） 、
方正证 券 （深 交所 单元 ） ， 退租 2 家证 券公 司 的4 个 交易单 元 ： 中 投证 券 （上 交所单 元和 深交 所单
元） 、 财富 证券 （上 交所 单 元和深 交所 单 元 ） 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超 过20%
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 汇添富中国高端制造股票 2017 年年度报告摘要
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的时间区 间
机构 1
2017 年07 月
26 日至 2017
年10 月19 日
0.00 174,397,496.07 0.00 174,397,496.07 11.71%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在 召开持有 人大
会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
2 、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能
无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可 能面
临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责，执 行 相关投资 策略， 力争实 现 投资目标 。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净
值造成较 大波动 。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000
万元，进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 3 月 28 日
