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汇添富6月红A(470088)

汇添富6月红:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇添富6 月红 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 
2017 年 年度 报 告 摘要 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月28 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 
第 2 页 共 56 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金由 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金转 型 而 来, 《汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 自2016 年2 月17 日起 正式 生 效 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2017 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日 止; 报 告期可 比区 间 为 2016 年 2 月 17 日(基金 合同生 效日)至2016 年 12 月31 日止 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 56 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 基金主 代码 470088 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月17 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,095,408,390.23 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添富 6 月红 定期 开放 债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470088 470089 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,094,076,738.10 份 1,331,652.13 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种 , 在 严格 管 理投资 风险 、 保持 资产 流 动 性的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 追求 资产 的长 期稳 定增值 。 投资策 略 本基金 通过 对全 球经 济形 势、 中 国经 济发 展 ( 包括 宏观经 济运 行周 期、 财 政 及 货币政 策、 资金 供需 情况 ) 、 证券 市场 估值 水平 等 的研判 , 在 严格 控制 风险 的 基础上 ,动 态调 整基 金大 类资产 的投 资比 例, 力争 为基金 资产 获取 文件 回 报 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品 种, 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 , 低 于混 合型 基金 及股 票 型 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 贺倩 联系电 话 021-28932888 010-66060069 电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816


汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 56 页


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.99fund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21-23 楼 汇添 富 基金管 理股 份有 限公 司


汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 56 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间数 据和指 标 2017 年 2016 年 2 月 17 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月 31 日 汇添 富6 月 红定 期 开放债 券 A 汇添 富6 月 红定 期开放 债 券C 汇添 富 6 月 红定 期 开放债 券A 汇添 富 6 月 红定 期开 放 债券C 本期已 实现收 益 137,499,499.36 180,311.00 73,842,877.06 219,212.40 本期利 润 113,353,381.36 150,561.21 41,584,899.09 70,528.56 加权平 均基金 份额本 期利润 0.0536 0.0377 0.0223 0.0115 本期基 金份额 净值增 长率 5.39% 5.00% 3.07% 2.77% 3.1.2


期末数 据和指 标 2017 年末 2016 年末 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0728 0.0521 0.0574 0.0412 期末基 金资产 净值 2,128,408,755.40 1,343,300.57 2,252,219,611.69 8,355,284.97 期末基 金份额 净值 1.016 1.009 1.012 1.009 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 56 页


3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 4、汇添富信用 债债券型 证 券投资基金从 2016 年 02 月 17 日起正 式转型为 汇 添富 6 月红 添利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.25% 0.11% -0.53% 0.09% 1.78% 0.02% 过去六 个月 4.05% 0.15% -0.18% 0.08% 4.23% 0.07% 过去一 年 5.39% 0.14% -0.87% 0.09% 6.26% 0.05% 自基金 合同 生效日 起至 今 8.62% 0.14% -1.25% 0.12% 9.87% 0.02%








汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.26% 0.11% -0.53% 0.09% 1.79% 0.02% 过去六 个月 3.97% 0.15% -0.18% 0.08% 4.15% 0.07% 过去一 年 5.00% 0.14% -0.87% 0.09% 5.87% 0.05% 自基金 合同 生效日 起至 今 7.91% 0.13% -1.25% 0.12% 9.16% 0.01%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 56 页


注:自2016 年 2 月 17 日 起,汇 添富 信用 债债 券型 证券投 资基 转型 为汇 添富 6 月红 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 。 本基金 建仓 期为 本 《基 金 合同 》 生 效之 日 (2016 年02 月 17 日 ) 起6 个月 , 建 仓期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 合同 规定 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 56 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 56 页


注:1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2016 年 02 月 17 日, 至本 报告 期末 未 满三年 。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元


















































汇添富 6 月 红定期 开放 债 券 A 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2017 0.500 104,802,566.71 16,906.85 104,819,473.56


2016 0.190 30,729,372.45 11,029.30 30,740,401.75


合计 0.690 135,531,939.16 27,936.15 135,559,875.31


单位: 人民 币元





















































汇添 富6 月 红定期 开放 债 券 C 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2017 0.500 72,865.20 62,457.51 135,322.71


2016 0.190 28,481.37 60,126.10 88,607.47


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合计 0.690 101,346.57 122,583.61 223,930.18





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 , 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海, 在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 , 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港) 有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全, 拥 有全国社保 基金境内 委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、 保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基 金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。 汇添富 基金 自成 立以 来 , 始终将 投资 业绩 放在 首位 , 形 成了 独树 一帜 的品 牌 优势 , 被 誉为 “ 选 股专家 ” , 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务, 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认 可和信 赖。 目前,汇添富 基金已经 发 展成为长期业 绩优异、 产 品布局完善、 业务领域 全 面、资产管理 规 模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 5500 亿元 ,其 中 公募资 产管 理规 模 ( 剔除 货基口 径)1892 亿元 , 位 居行业 第 7 ; 服 务客 户超 过6000 万 人。 根 据银 河证券 基金 研究 中心 数据 ,汇添 富旗 下股 票基 金最 近 3 年、5 年的 股票 投资 主动管 理平 均收 益 率 分别达到 89.86% 、184.98% ,在公募规模( 不含货基 )前十大基金 公司中均排 名第一。优秀 的业 绩赢得 了行 业与 市场 的高 度认可 。2017 年 , 汇 添富 基金荣 获 “ 金基 金 ?T OP 公 司奖 ” 、 “三 年持 续 回报明 星基 金公 司 ” 、 “ 优秀资 产管 理机 构 ” 等奖 项, 汇 添富 价值 精选 、 汇 添 富民营 活力 荣获 “五 年期开 放式 混合 型持 续优 胜金牛 基金 ”, 汇添 富上 海 国企 ETF 荣获 “ 上海 金融 创新成 果奖 ”, “添 富智投 ”荣登 “ 201 7 中 国 智能投 顾新 锐榜 ”。 2017 年 ,汇 添富 基金 新发 行 22 只公 募基 金, 包括 11 只混合 型基 金,5 只指 数 基金,3 只债 券基金 以 及3 只QDII 基 金 。 其 中 , 上证 上海 改革 发 展主 题ETF 为助 力国 企改 革的创 新产 品 , 汇 添 富全球移动互 联混合基 金 和汇添富全球 医疗保健 混 合基金布局海 外市场, 进 一步丰富完 善了公司 的国际 产品 线。 全年 ,公 司管理 公募 基金 产品 达 到97 只 ,涵 盖股 票型 、混 合 型、债 券型 、理 财、 QFII、指数 、商品、 货币 基金等风险程 度和预期 收 益从高到低的 各类产品 , 为投资者提供 更加全 面的资 产配 置选 择。 2017 年, 汇添 富基 金大 力 发展自 有平 台建 设, 不断 引领行 业创 新。 全年 推出 多款树 立行 业标汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 56 页


杆的拳头功能 :添富智 投 、添富养老、 汇闪付、 工 资宝、理财日 历、在线 客 服机器人等 。规模稳 定在千 亿级 别 , 服 务客 户 数量 超 5000 万 , 处于 行业 领先水 平 。 与 此同 时 , 互 联网金 融对 外合 作业 务取得 重大 突破 。截 至年 底,对 外合 作伙 伴数 量已 超 80 家, 成为 业内 对外 合 作最多 的公 司之 一 。 2017 年, 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略,截至年 底,公司机构 理财总部保 有规模达 2900 亿元;获得全 国社保基 金 及基本养老保 险基金投 资 管理人资格, 社保基金 和 基本养老保 险基金业 务规模 快速 增长 ,受 托管 理组合 账户 数量 持续 增加 。 2017 年, 公司 积极 开展渠 道销售 和培 训工 作, 专业 的投顾 服务 以及 良好 的渠 道维护 口碑 不 断 提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同 时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等 系列客 户活 动, 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。 2017 年, 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力, 全方 位优化 客户 服务 体系 。 公 司通过 完善 大客 户平台建设, 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系, 为公司各 项销售业务提 供全方位 支 持。同时,持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设,丰富 服务渠 道, 提高 客服 体验 。 2017 年, 香港 子公 司在 加 强母公 司投 研一 体化 基础 上, 深 入发 掘港 股价 值洼 地, 港 股投 资及 海外债券投资 业绩持续 优 异,汇添富中 港策略基 金 获得晨星三年 五星评级 , 在最 近一年 、三年、 五年同类港股 基金中业 绩 均位列第一; 汇添富港 币 债券基金获得 晨星三年 四 星评级,在 同类型基 金中持 续名 列第 一。 社保 海外组 合业 绩在 所有 社保 管理人 中排 名第 一。 2017 年, 公司 公益 事业 蓬 勃发展 , 公 益活 动精 彩纷 呈, 公 益品 牌建 设更 上一 个台阶 。 一 是依 托公司 旗下 上海 汇添 富公 益基金 会的 专业 平台 , 连 续第十 年开 展 “ 河流 ?孩子”公益 助学 计划 , 并 成立“ 河流 ?孩子 ” 公益 助 学联盟 , 将 项目 的平 台化 建设推 向新 的高 度。 二是 将公益 事业 与公 司党 建结合,催生 出新活力 和 亮点。公司党 委下属的 八 个党支部分别 与各地 “ 添 富小学”建 立结对关 系,党员们 通 过实地探 访 ,了解学校实 际困难和 发 展需求,积极 寻求社会 公 益资源给予 帮助。三 是持续开展 “河流?孩 子” 相关品牌活 动,延续 爱心 传递温暖。 持续开展 “河 流?孩子”公 益助学 计划, 组 织 100 名添 富小 学乡村 一线 教师 分赴 上海 苏州参 加专 业教 师培 训; 继续组 织西 部助 学 公 益活动 , 邀请 公司 员工 、 客户和 合作 伙伴 前往 公司 援建的 “ 添富 小学 ”参 加 公益服 务 ; 继 续举 办 海外留学志愿 者支教, 帮 助山区孩子打 开的视野 。 其余员工公益 活动持续 精 彩纷呈,向 公司员工 发售筹 款台 历、 参加 沪上 知名的 群众 性公 益活 动—— 一个 鸡蛋 的暴 走筹 款 4 万多元 ,作 为 “ 添富 小学” 多媒 体 教 室建 设费 用等。 2018 年, 资产 管理 行业 面 临重大 行业 变革 期: 混业 竞争格 局下 严格 依法 从严 监管; 资管 业务 回归本 源, 短期 业务 失去 快速扩 张的 土壤 ; 互 联网 与金融 的融 合与 碰撞 将重 构现有 行业 发展 格局 ;汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 56 页


港股通 、沪 伦通 的发 展, 带动 了 A 股 国际 化也 进一 步带来 新的 机遇 与挑 战。 汇添富 基金 将始 终 坚 信长期的力量 ,开拓进 取 、奋勇前行, 为筑造中 国 梦添砖加瓦, 为成为中 国 最优秀的资 产管理公 司的梦 想努 力奋 斗! 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 何旻 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 基 金 、 汇 添 富 6 月 红 定 期 开 放 债 券 基 金 、 汇 添 富 盈 鑫 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 美 元 债债券 (QDII ) 基 金 、 添 富 添 福 吉 祥 混 合 基 金 、 添 富 盈 润 混 合 基 金 、 汇 添 富 弘 安 混 合 基 金 的 基 金 经 理。 2014 年 1 月 21 日 - 19 年 国 籍 :中 国。 学历 : 英 国 伦敦 政治 经济 学 院 金 融经 济学 硕士 。 相 关 业务 资格 :基 金 从 业 资格 、特 许金 融 分 析 师(CFA ) ,财 务 风 险 经理 人(FRM)。 从 业 经历 :曾 任国 泰 基 金 管理 有限 公司 行 业 研 究员 、综 合研 究 小 组 负责 人、 基金 经 理 助 理, 固定 收益 部 负 责 人; 金元 比联 基 金 管 理有 限公 司基 金 经理。2004 年 10 月 28 日至2006 年11 月 11 日担任国泰金龙 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2005 年 10 月 27 日至2006 年11 月11 日 担 任国 泰金 象保 本 基 金 的 基 金 经 理 , 2006 年 4 月 28 日至 2006 年11 月11 日担 任 国 泰金 鹿保 本基 金 的基金 经理 。2007 年 8 月 15 日至 2010 年 12 月 29 日 担任 金元 比 联 宝石 动力 双利 债 券 基 金的 基金 经理 , 2008 年 9 月 3 日至 2009 年 3 月 10 日担 任 金 元比 联成 长动 力 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2009 年 3 月 29汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 56 页


日至2010 年12 月29 日 担 任金 元比 联丰 利 债 券 基 金 的 基 金 经 理。2011 年1 月 加入 汇 添 富资 产管 理( 香 港 ) 有 限公 司 ,2012 年2 月17 日 至今 任汇 添 富 人民 币债 券基 金 的基金 经理 。2012 年 8 月 加入 汇添 富基 金 管 理 股份 有限 公司 , 2013 年11 月22 日至 今 任 汇添 富安 心中 国 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 1 月 21 日至今 任汇 添富 6 月 红 定 期开 放债 券基 金 (原 汇添 富信 用债 债 券基金 ) 的基 金经 理, 2016 年 3 月 11 日至 今 任 汇添 富盈 鑫保 本 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2017 年 4 月 20 日 至 今任 汇添 富美 元 债债券(QDII )基 金 的基金 经理 ,2017 年 7 月24 日至 今任 添富 添 福 吉祥 混合 基金 的 基金经 理,2017 年 9 月 6 日 至今 任添 富盈 润 混 合基 金的 基金 经 理,2017 年9 月29 日 至 今 任汇 添富 弘安 混 合基金 的基 金经 理。 曾刚 汇 添 富 多 元 收 益 、 可 转 换 债 券 、 实 业 债 债 券 、 双 利 增 强 债 券 、 汇 添 富 安 鑫 智选混 合 、 汇 添 富 稳 健 添 2016 年 2 月 17 日 - 16 年 国 籍 :中 国。 学历 : 中 国 科技 大学 学士 , 清华大学 MBA 。业 务 资格 : 基 金从 业资 格。 从业经 历:2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日 任华 富货 币基 金 的 基 金经 理 、2008 年 5 月 28 日至 2011 年11 月1 日 任华 富收 益 增 强基 金的 基金 经汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 56 页


利 定 期 开 放 债 券 基 金 、 汇 添 富 6 月红 定 期 开 放 债券基 金 、 汇 添 富 盈 安 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 保 鑫 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债券基 金 、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 固 定 收 益 投 资副总 监。 理、2010 年9 月8 日 至 2011 年 11 月 1 日 任 华 富强 化回 报基 金 的基金 经理 。2011 年 11 月加入汇添富基 金 , 现任 固定 收益 投 资副总 监。2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日任 汇 添富 理 财 30 天基 金 的基 金 经理 , 2012 年6 月12 日至 2014 年 1 月 21 日任汇添富理财 60 天 基 金的 基金 经理 , 2012 年 9 月 18 日至 今 任 汇添 富多 元收 益 基 金 的 基 金 经 理 , 2012 年10 月18 日至 2014 年 9 月 17 日任 汇 添 富 理财 28 天基 金 的 基 金经 理 ,2013 年 1 月 24 日至 2015 年3 月31 日 任汇 添富 理财 21 天基 金的 基 金经理 ,2013 年2 月 7 日 至今 任汇 添富 可 转 换 债券 基金 的基 金 经理 , 2013 年5 月29 日至 2015 年 3 月 31 日任汇 添富 理财 7 天 基 金 的 基 金 经 理 , 2013 年 6 月 14 日至 今 任 汇添 富实 业债 基 金 的 基 金经 理 ,2013 年 9 月 12 至 2015 年 3 月31 日任 汇添 富现 金 宝 货币 基金 的基 金 经理 , 2013 年12 月3 日 至 今任 汇添 富双 利 增 强 债券 基金 的基 金 经理,2015 年 11 月 26 日至今任汇添富 安 鑫 智选 混合 基金 的 基金经 理,2016 年 2 月 17 日至 今 任汇 添汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 56 页


富 6 月 红定 期开 放债 券 基 金的 基金 经理 , 2016 年 3 月 16 日至 今 任 汇添 富稳 健添 利 定 期 开放 债券 基金 的 基金经 理,2016 年 4 月 19 日至 今 任汇 添 富 盈 安保 本混 合基 金 的基金 经理 ,2016 年 8 月 3 日至 今任 汇添 富 盈 稳保 本混 合基 金 的基金 经理 ,2016 年 9 月29 日至 今任 汇添 富 保 鑫保 本混 合基 金 的基金 经理 ,2016 年 12 月6 日至 今任 汇添 富 长 添利 定期 开放 债 券 基 金的 基金 经理 , 2017 年 5 月 15 日至 今 任 添富 年年 益定 开 混合的 基金 经理 。 郑慧莲 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 、 汇 添 富 双 利 债 券 、 添 富 年 年 丰 定 开 混 合 、 添 富 年 年 泰 定 开 混 合 、 汇 添 富 6 月红 定 期 开 放 债 券 、 汇 添 富 多 元 收益债 券 、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 的 基金经 理。 2017 年12 月 12 日 - 7 年 国 籍 :中 国。 学历 : 复 旦 大 学 会 计 学 硕 士 。 相关 业务 资格 : 证 券 投资 基金 从业 资 格、 中国 注册 会计 师。 从业经 历:2010 年 7 月 加 入汇 添富 基金 管 理 股 份有 限公 司, 历 任 行 业研 究员 、高 级 研究员 。2017 年5 月 18 日至2017 年12 月 11 日任汇添富年年 丰 定 开混 合基 金和 汇 添富 6 月红 定开 债基 金 的 基金 经理 助理 , 2017 年 5 月 18 日至 2017 年12 月25 日任 汇 添 富年 年益 定开 混 合 基 金的 基金 经理 助 理。2017 年 12 月 12 日 至 今任 汇添 富双 利 增 强 债券 、汇 添富 双 利 债 券、 添富 年年 丰 定 开 混合 、添 富年 年汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 56 页


泰 定 开混 合、 汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券 的基金 经理 ,2017 年 12 月 26 日 至今 担任 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 、 添富 年年 益定 开 混合的 基金 经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期;


2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期;


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1 )在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 、 境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会,各 委 员会根据各自 议事规则 分 别召开会议, 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在 授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略,独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案, 并严格执 行交易决策 规则,以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 (3)在 交 易环节,公 司实行 集汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 56 页


中交易 , 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 , 按 照 “ 时 间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理, 严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配, 确保交 易的 公平性。 (4 ) 在交易监控 环节, 公 司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式,对 投资交易 全 过程实施监 督,对包 括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反 向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 (5 )在报告分 析方面 , 公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 , 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时, 投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由 投资、研究、 交易、清 算 ,以及稽核监 察等相关 部 门组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控, 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。 报告期内,公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率差异 进行 了分 析, 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 (日 内、3 日、5 日 ) 同 向交 易 的样本 ,根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优 比等方 面进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。 通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交 易的行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数 为11 次, 均是 因为 投资 策 略原因 ,并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2017 年的 中国 债券 市 场, 主 要市 场环 境是 在不 断加强 的监 管政 策和 去杠 杆的形 势下 , 债 券收益 率逐 步上 行。 在第 一季度 ,受 金融 监管 新规 的出台 、央 行两 次上 调 MLF 和回 购招 标利 率、汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 56 页


经济金 融数 据超 预期 的影 响, 债 市基 本上 延续 了2016 年末 的下 跌行 情, 只出 现 过两波 较短 时间 的 反弹 。 第 二季 度 , 监 管机 构继续 频频 发文 , 目标 直 接地指 向金 融行 业去 杠杆 , 债 市持 续受 到冲 击, 短端利率上行 幅度较长 端 更大,收益率 曲线变平 。6 月监管政策 暂时停歇 、 资金面变松 、美债下 行, 债 市略 有反 弹,10 年 期国 债 收益 率一 度低 于1 年期国 债。 进 入 7 月 后, 全国金 融工 作会 议强 调去杠杆防风 险,宏观 经 济数据先平后 降,人民 币 升值,资金面 维持紧平 衡 ,债市整体 上窄幅震 荡。国庆节前 夕央行定 向 降准政策力度 远低于市 场 预期,同时叠 加对基本 面 和金融监管 的担忧、 海外债 市调 整, 国内 债市 再度大 幅调 整,10 年期 国 债收益 率 创 2014 年10 月 以来的 三年 新高 , 交 易盘止 损后 观望 情绪 浓重 。 2017 年, 中国 债券 市场 中 债综合 指数 上 涨 0.17% , 相较于 前三 年, 全年 涨幅 缩小。 作为 重要 指标的 3 年 期和 10 年 期 国债收 益率 分别 上升 了 102bp 和 72bp 。本 基金 在操 作方向 上 , 降低 组合 杠杆以及剩余 期限,提 高 组合中信用债 券的评级 , 同时使用长期 利率债来 获 取短期价差 。股票组 合在上 半年 较为 保守 ,下 半年通 过配 置消 费和 食品 饮料板 块获 得较 好的 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富 6 月红定 期开 放债 券 A 基金 份额净 值 为 1.016 元 ,本 报告期 基金 份额 净值增 长率 为 5.39% ; 截 至本报 告期 末汇 添富 6 月 红定期 开放 债券 C 基 金份 额净值 为 1.009 元, 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 5.00% ; 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-0.87% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年, 中国 GDP 增 速可能 呈现 逐步 回落 的趋 势。 出 口增 速受 到人 民币 升值和 欧美 经济 复苏进程的影 响,增速 将 会放缓。在地 产去库存 力 度暂缓、楼市 调控加码 、 房贷利率回 升的背景 下,居民借贷 买房将减 速 ,地产销售下 滑仍将持 续 ,对地产投资 及相关可 选 消费的影响 才刚刚开 始, 未 来地 产投 资仍 将趋 势性下 行。2018 年, 制造 业企业 由于 受到 负债 率偏 高和去 产能 带来 的 盈 利下滑的影响 ,制造业 投 资也将低位徘 徊。由于 下 游消费品涨价 幅度有限 、 利润空间受 到挤压, 需求也 在走 弱, 这意 味着 上游行 业的 涨价 不可 持续 , PPI 也将 缓慢 下降。 预 计CPI 同 比均 值 在2.0% 左右, 略高 于今 年, 高 点 或在 3 月, 预计 在 2.5% 左 右, 之 后逐 步下 行。 在 政 策方面 ,2018 年 的主 要经济政策将 转向去杠 杆 和补短板。去 杠杆需要 收 货币,而补短 板则是提 高 供给要素的 效率,其 中提高直接融 资比例就 是 提高资本使用 效率,约 束 信贷扩张和货 币超发, 放 开资本市场 发展。我 们预计金融行 业将进入 强 监管时代,未 来一段时 间 内将推出各类 金融监管 政 策。在去杠 杆取得显 著成果 ,或 者经 济出 现回 落之前 ,货 币政 策将 不会 出现大 幅放 松。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 56 页


综上所 述 , 在2018 年的 基 金操作 上 , 我 们对 债券 投 资保持 谨慎 的看 法 , 严 格 控制组 合的 久期 和杠杆,对信 用债的基 本 面及时跟踪。 同时,对 于 股票投资持偏 乐观的看 法 ,认为主要 在结构上 存在热 点切 换的 机会 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9 月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 (2017 年 9 月 5 日《关 于证 券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业 务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范 证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止) 等 相关规定和基 金合同的 约 定,日常估 值由本 基 金管理人同本 基金托管 人 一同进行,基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后,经本基 金托管人 复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进 行。


报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门 人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 转型前,汇添 富信用债 债 券型证券投资 基金基金 《 基金合同》约 定:在符 合 有关基金分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为12 次 , 每份 基金 份 额 每次 分配 比例不 得低 于该 次收 益分配基准日 (即可供 分 配利润计算截 止日)每 份 基金份额可供 分配利润 的 20% ;若基金 合同生 效不 满3 个 月, 可不 进行 收益分 配。 转型后 :汇 添 富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 《基 金合 同》 约定 :在符 合有 关 基汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 56 页


金分红条件的 前提下, 本 基金收益分配 后各类基 金 份额的基金份 额净值不 能 低于其面值 ;即基金 收益分配基准 日的各类 基 金份额的基金 份额净值 减 去每单位该类 基金 份额 收 益分配金额 后不能低 于其面 值。 本基金 分别 于2017 年 8 月9 日和 2017 年11 月 17 日实施 利润 分配 , 每10 份 基金份 额分 别派 发红 利0.20 元和 0.30 元 人民币 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 56 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管 理股份 有限 公 司2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日基 金的 投资 运作 , 进 行 了认真 、 独 立的 会 计核算和必要 的投资监 督 ,认真履行了 托管人的 义 务,没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 汇添富 基 金管理股份有 限公司在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上,不存 在 损害基金份 额持有人 利益的行为; 在报告期 内 ,严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认为 ,汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露 管理办法》及 其 他相关 法 律法规的规定 ,基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 年度报告中 的财务指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 56 页


§6 审计报 告 本 报告 期的 基金 财务会 计报 告经 安永 华明 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册 会计 师陈 露、 陈军 于 2018 年 3 月 27 日 签字出 具了 安永 华明 (2018)审 字 第 60466941_B20 号 标准 无保 留意 见 的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 56 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 102,076,589.78 773,969.62 结算备 付金 2,249,765.82 2,900,884.53 存出保 证金 660,692.73 132,539.06 交易性 金融 资产 1,890,679,061.78 2,209,344,583.56 其中: 股票 投资 22,067,826.19 132,456,894.96 基金投 资 - - 债券投 资 1,868,611,235.59 2,076,887,688.60 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 90,000,000.00 - 应收证 券清 算款 157,077.69 - 应收利 息 44,956,503.37 48,266,079.40 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 2,130,779,691.17 2,261,418,056.17 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 - - 应付托 管费 360,853.90 384,188.14 应付销 售服 务费 455.29 2,840.47 应付交 易费 用 341,756.01 131,560.90 应交税 费 24,570.00 24,570.00 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 56 页


应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 300,000.00 300,000.00 负债合 计 1,027,635.20 843,159.51 所有者权益:


实收基 金 1,777,061,404.54 1,894,016,890.94 未分配 利润 352,690,651.43 366,558,005.72 所有者 权益 合计 2,129,752,055.97 2,260,574,896.66 负债和 所有 者权 益总 计 2,130,779,691.17 2,261,418,056.17 注:报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.016 元 ,基 金份 额总额 2,095,408,390.23 份, 其中 下属A 类 基金 份 额净 值 1.016 元 , 份额 总 额 2,094,076,738.10 份 ; 下属 C 类基 金份 额净 值1.009 元 ,份 额总 额1,331,652.13 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年2 月17 日(基金合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日 一、收入 132,786,204.60 53,465,909.67 1.利息 收入 90,675,419.06 69,355,407.36 其中: 存款 利息 收入 613,775.81 328,694.23 债券利 息收 入 89,628,361.63 68,811,188.23 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 433,281.62 215,524.90 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 66,286,537.01 16,517,150.76 其中: 股票 投资 收益 84,804,141.05 10,161,480.98 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -24,314,400.71 6,161,273.89 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 5,796,796.67 194,395.89 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -24,175,867.79 -32,406,661.81 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 56 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 116.32 13.36 减: 二、费用 19,282,262.03 11,810,482.02 1.管 理人 报酬 5,510,960.13 5,450,085.20 2.托 管费 4,321,008.43 3,336,929.28 3.销 售服 务费 16,432.71 21,971.42 4.交 易费 用 3,794,157.76 890,657.73 5.利 息支 出 5,288,928.47 1,804,343.93 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 5,288,928.47 1,804,343.93 6.其 他费 用 350,774.53 306,494.46 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 113,503,942.57 41,655,427.65


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,894,016,890.94 366,558,005.72 2,260,574,896.66 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 113,503,942.57 113,503,942.57 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -116,955,486.40 -22,416,500.59 -139,371,986.99 其中:1. 基 金申 购款 167,539,578.75 32,692,219.74 200,231,798.49 2. 基金 赎回 款 -284,495,065.15 -55,108,720.33 -339,603,785.48 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - -104,954,796.27 -104,954,796.27 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,777,061,404.54 352,690,651.43 2,129,752,055.97 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 56 页


项目 上年度可比期间 2016 年2 月 17 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,376,080,903.72 246,498,526.02 1,622,579,429.74 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 41,655,427.65 41,655,427.65 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 517,935,987.22 109,233,061.27 627,169,048.49 其中:1. 基 金申 购款 519,051,831.61 109,458,079.41 628,509,911.02 2. 基金 赎回 款 -1,115,844.39 -225,018.14 -1,340,862.53 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - -30,829,009.22 -30,829,009.22 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,894,016,890.94 366,558,005.72 2,260,574,896.66


本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 是由 汇 添富信 用债 债 券型证券投资 基金转型 而 来。原汇添富 信用债债 券 型证券投资基 金系经中 国 证券监督管 理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许 可[2011]1800 号文 《 关于 核准 汇添 富信 用债债 券型 证券 投 资 基金募 集的 批复 》 的 核准 , 由基金 管理 人汇 添富 基金 管理有 限公 司( 现汇 添富 基 金管理 股份 有限 公 司) 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2011 年 12 月 20 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 719,620,588.36 份 基金 份 额。2016 年 1 月 11 日 , 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人大会以现 场方式召 开 ,大会讨论通 过了关于 汇 添富信用债债 券型证券 投 资基金转型 相关事项 的议案 。2016 年 2 月 16 日,基 金管 理人 对汇 添富 信用债 债券 型证 券投 资基 金进行 份额 折算 。 自汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 56 页


汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金基 金份 额折 算日 次日( 即 2016 年 2 月 17 日 )起, 《汇 添 富 6 月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 生效, 《汇 添富 信用 债债 券 型证券 投资 基金 基金 合同》 同时 失效 ,汇 添富 信用债 债券 型证 券投 资基 金正式 变更 为汇 添 富 6 月 红添利 定期 开放 债 券 型证券投资基 金。本基 金 为契约型开放 式,存续 期 限不定。本基 金 的基金 管 理人与注册 登记机构 均为汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司, 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。 本基金的投资 范围主要 为 固定收益类金 融工具, 包 括国债、金融 债、央行 票 据、公司债、 企 业债、地方政 府债、可 转 换债券、可分 离债券、 短 期融资券、中 期票据、 中 小企业私募 债券、证 券公司 发行 的短 期公 司债 券、资 产支 持证 券、 债券 回购、 银行 存款 (包 括定 期存款 及协 议存 款) , 和股票 ( 包括 中小 板、 创 业版及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ) 、 权证 等 权益类 品种 以及 法律 规或中国证 监会允许 基金 投资的其他 金融工具( 但须 符合中国证 监会相关 规定) 。本基 金的 业绩比 较基准 为: 中债 综合 指数 ×90%+ 沪深 300 指数 ×10 % 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表 系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本报 告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计和 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指 引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 56 页


7.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根 据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 7.4.6.2 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖 股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增 试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 56 页


定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理 人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未 缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司 提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 56 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关 问 题的通 知 》 的 规定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国农业银行股份有限公司( “ 农业银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 ( 有限 合伙 ) 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 注:以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 56 页


7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年2月17 日( 基金 合同 生效日)至 2016 年12月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 2,137,895,814.47 87.83% 326,644,004.05 53.34%


7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年2月17 日( 基金 合同 生效日)至 2016 年12月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 216,911,366.79 89.91% 419,782,303.60 92.28%


7.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年2月17 日( 基金 合同 生效日)至 2016年12月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 20,229,300,000.00 83.15% 2,737,700,000.00 26.95%


7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 56 页


关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 1,973,050.64 87.75% 297,226.30 87.54% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年2月17 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 297,671.27 52.80% 59,431.20 45.71% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,510,960.13 5,450,085.20 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 12,396.53 7,278.67 注: 本基金收取 浮动年管 理 费,即本基金管 理费的适 用 费率(m)是根 据封闭期 内 A 类基金份 额年净 值增长 率(MA) 的 大小 来决 定的。 条件 管理费 率 MA ≤4% 0.20% 4%<MA ≤6% Min[0.3%,(0.2%+MA-4%)] 6%<MA ≤8% Min[0.4%,(0.3%+MA-6%)] MA >8% Min[0.65%,(0.4%+MA-8%)] MA 的 计算 方法 如下 : MA=(NAV1- N AV0+ D)/N AV0 × 365÷T ,其 中: 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 56 页


NAV1 为第N 个 开放 期第 一 日的未 扣除 管理 费 的A 类 基金份 额净 值; NAV0 为第N-1 个开 放期 最 后一日 的 A 类基 金份 额净 值( 若 N=1 ,则NAV0=1.000); D 为第N 个 业绩 考核 周期 内 A 类 基金 份额 累计 已分 配收益 的总 和; T 为第N 个 业绩 考核 周期 的天数 。 本基金在封闭 期内不计 提 管理费,而是 在每个开 放 期第一日对管 理费进行 一 次性计提。 由基金管 理人向 基金 托管 人 发 送基 金管理 费划 付指 令, 经基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 , 若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 , 顺延至 最近 可支 付日 支付 。 本基金对非业 绩考核周 期 的存续期不收 取管理费 , 即在除了开放 期第一日 之 外的每个开 放期期间 不收取 管理 费。 管理 费的 计算方 法如 下: H=E×m ÷36 5×T H 为在 第N 个开 放期 第一 日应计 提的 基金 管理 费 E 为第N 个 开放 期第 一日 的基金 资产 净值 (未 扣除 管理费 ) m 为第N 个 开放 期第 一日 使用的 基金 管理 费率 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 4,321,008.43 3,336,929.28 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ,顺延 至最 近可 支付 日支 付。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 56 页


7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添 富6 月 红定 期 开放债 券A 汇添 富 6 月 红定 期 开放债 券C 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 - 8,382.93 8,382.93 中国农 业银 行股 份有 限 公司 - 2,160.69 2,160.69 合计 - 10,543.62 10,543.62 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 6 月 红定 期 开放债 券A 汇添 富 6 月 红定 期 开放债 券C 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 - 10,848.02 10,848.02 中国农 业银 行股 份有 限 公司 - 2,011.78 2,011.78 合计 - 12,859.80 12,859.80 注: 本基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金 C 类基 金份 额销 售服 务费 计提的 计算 方法 如下 : H=E×0 .40% / 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 销售服务费每 日计提, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金管理人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给登 记 机 构,由登记机 构代付给 销 售机构。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支 付的,顺 延至最 近可 支付 日 支 付。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 37 页 共 56 页


7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人及上 年度 可比 区间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 和上 年度 末未 投资 本基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 农 业 银 行 股 份有限 公司 2,076,589.78 176,491.37 773,969.62 203,344.34


7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.9 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 至本 报告 期 末2017 年12 月31 日止 , 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖 出回购 金融 资产 款余 额。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 金融 资产 款余 额。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 38 页 共 56 页


7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.10.1 公允 价值


7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 71,100,926.19 元 , 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币1,819,578,135.59 元, 无 划分 为三层 次余 额 ( 于2016 年12 月31 日, 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 161,981,427.16 元,属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 2,047,363,156.40 元 ,无 划分 为三 层次 余 额) 。 7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等,若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非 公开发行等情 况,本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将 相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值 计量整 体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次, 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层 次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。 7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.10.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.10.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 39 页 共 56 页


7.4.10.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2018 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 40 页 共 56 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 22,067,826.19 1.04 其中: 股票 22,067,826.19 1.04 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 1,868,611,235.59 87.70 其中: 债券 1,868,611,235.59 87.70








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 90,000,000.00 4.22 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 104,326,355.60 4.90 8 其他各 项资 产 45,774,273.79 2.15 9 合计 2,130,779,691.17 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,304,239.99 0.72 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 6,763,586.20 0.32 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 41 页 共 56 页


K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 22,067,826.19 1.04


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 15,651 10,916,415.99 0.51 2 601398 工商银 行 1,090,901 6,763,586.20 0.32 3 002536 西泵股 份 302,400 4,387,824.00 0.21 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正 文。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600519 贵州茅 台 67,312,697.22 2.98 2 601318 中国平 安 65,148,298.84 2.88 3 601888 中国国 旅 60,983,597.55 2.70 4 000333 美的集 团 56,125,168.98 2.48 5 600809 山西汾 酒 50,993,520.14 2.26 6 601933 永辉超 市 48,520,577.23 2.15 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 42 页 共 56 页


7 000858 五粮液 47,440,952.93 2.10 8 601398 工商银 行 41,974,627.01 1.86 9 000651 格力电 器 39,887,237.35 1.76 10 601336 新华保 险 33,338,018.45 1.47 11 002507 涪陵榨 菜 32,854,023.57 1.45 12 603288 海天味 业 31,949,111.44 1.41 13 002635 安洁科 技 31,005,255.25 1.37 14 600887 伊利股 份 29,903,139.00 1.32 15 603939 益丰药 房 27,751,507.32 1.23 16 000002 万科A 26,482,801.00 1.17 17 600030 中信证 券 24,561,042.01 1.09 18 002236 大华股 份 21,093,489.64 0.93 19 600104 上汽集 团 20,936,657.87 0.93 20 002536 西泵股 份 20,763,396.00 0.92 注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601888 中国国 旅 76,059,227.05 3.36 2 601318 中国平 安 72,570,707.78 3.21 3 600519 贵州茅 台 66,438,158.00 2.94 4 601933 永辉超 市 59,705,711.79 2.64 5 000333 美的集 团 58,278,168.21 2.58 6 600809 山西汾 酒 54,962,236.20 2.43 7 000858 五粮液 49,887,320.80 2.21 8 002507 涪陵榨 菜 44,012,874.96 1.95 9 000651 格力电 器 39,192,916.41 1.73 10 601398 工商银 行 37,528,010.00 1.66 11 603288 海天味 业 37,496,423.12 1.66 12 600887 伊利股 份 36,843,396.16 1.63 13 601336 新华保 险 33,643,905.78 1.49 14 603939 益丰药 房 32,313,438.84 1.43 15 000826 启迪桑 德 29,795,850.62 1.32 16 000002 万科A 29,412,445.00 1.30 17 002635 安洁科 技 28,398,249.06 1.26 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 43 页 共 56 页


18 600030 中信证 券 24,257,701.56 1.07 19 002236 大华股 份 23,835,448.06 1.05 20 000568 泸州老 窖 22,320,565.00 0.99 注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,118,729,546.70 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,315,276,447.61 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 998,500.00 0.05 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 119,776,000.00 5.62 其中: 政策 性金 融债 119,776,000.00 5.62 4 企业债 券 1,018,283,635.59 47.81 5 企业短 期融 资券 100,420,000.00 4.72 6 中期票 据 433,045,000.00 20.33 7 可转债 (可 交换 债) 49,033,100.00 2.30 8 同业存 单 147,055,000.00 6.90 9 其他 - - 10 合计 1,868,611,235.59 87.74


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170203 17 国开 03 700,000 69,951,000.00 3.28 2 011764053 17 粤 珠 江 SCP002 500,000 50,265,000.00 2.36 3 101559014 15 吴 江 交 投 MTN001 500,000 50,230,000.00 2.36 4 011754101 17 康美SCP002 500,000 50,155,000.00 2.35 5 112499 17 欧菲 01 500,000 49,680,000.00 2.33 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 44 页 共 56 页





8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 45 页 共 56 页


1 存出保 证金 660,692.73 2 应收证 券清 算款 157,077.69 3 应收股 利 - 4 应收利 息 44,956,503.37 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 45,774,273.79


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 132005 15 国资 EB 25,988,000.00 1.22


8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 的情况 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 46 页 共 56 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇添 富 6 月红 定期 开放 债券 A 304 6,888,410.32 2,087,645,196.96 99.69% 6,431,541.14 0.31% 汇添 富 6 月红 定期 开放 债券 C 231 5,764.73 0.00 0.00% 1,331,652.13 100.00% 合计 535 3,916,651.20 2,087,645,196.96 99.63% 7,763,193.27 0.37%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 汇添 富6 月红定 期 开放债 券 A - - 汇添 富6 月红定 期 开放债 券 C 5,347.57 0.40% 合计 5,347.57 0.00%


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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券A 0 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券A 0 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券C 0 合计 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添 富 6 月 红定 期开放 债 券 A 汇添 富 6 月 红定 期开放 债 券 C 基金合 同生 效日 (2016 年2 月 17 日 ) 基 金份 额总额 1,617,915,878.89 4,663,550.85 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,224,984,257.21 8,282,823.58 本报告 期基 金总 申购 份额 197,375,421.16 91,476.95 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 328,282,940.27 7,042,648.40 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,094,076,738.10 1,331,652.13 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 49 页 共 56 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 50 页 共 56 页


证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 《 汇添 富添 福吉 祥混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 7 月 24 日正 式生效 ,何 旻 先生任 该基 金的 基金 经理 。 18. 基 金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 担任 汇添 富添 福吉 祥混合 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。 19. 《汇 添富 中证500 指数 型发起 式证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 于2017 年8 月10 日正 式生效 ,吴 振翔 先生 任该 基金的 基金 经理 。 20. 《 汇添 富全 球医 疗保 健 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 8 月 16 日正式 生效 , 刘江先 生担 任该 基金 的基 金经理 。 21. 《 汇添 富盈 润混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年9 月6 日正 式生 效 , 何旻 先生 任 该基金 的基 金经 理。 22. 《 汇添 富沪 深 300 指数 型发起 式证 券投 资基 金(LOF )基 金合 同》 于 2017 年 9 月 6 日正 式生效 ,楚 天舒 女士 任该 基金的 基金 经理 。 23. 基 金管 理人 于2017 年9 月8 日公 告 , 增 聘陶 然 先生为 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金 、 汇 添 富添富 通货 币市 场基 金的 基金经 理, 与蒋 文玲 女士 共同管 理上 述基 金。 24. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 21 日 公告 ,增 聘胡 昕 炜先生 为汇 添富 盈润 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与何 旻先 生共同 管理 该基 金。 25. 《 汇添 富民 丰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 9 月 27 日正 式生效 ,吴 江 宏先生 任该 基金 的基 金经 理。 26. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 28 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 民丰 回报 混合型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 与吴 江宏先 生共 同管 理该 基金 。 27. 《 汇添 富弘 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 9 月 29 日 正式 生 效,何 旻先 生 和赵鹏 飞先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 51 页 共 56 页


28. 《 汇添 富睿 丰混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2017 年9 月29 日 正式 生效, 李怀 定 先 生任该 基金 的基 金经 理。 29. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 30 日 公告 ,增 聘赵 鹏 飞先生 为汇 添富 睿丰 混合 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与李 怀定 先生共 同管 理该 基金 。 30. 《 汇添 富港 股通 专注 成 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年11 月 10 日正 式生 效, 佘中强 先生 和倪 健先 生任 该基金 的基 金经 理。 31. 《 汇添 富中 证港 股通 高 股息投 资指 数发 起式 证券 投资基 金(LOF )基 金合 同 》于 2017 年 11 月 24 日 正式 生效 ,赖 中立先 生任 该基 金的 基金 经理。 32. 《 上证 上海 改革 发展 主 题交易 型 开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2017 年 12 月1 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 33. 《汇 添富 中证 全指 证 券公司 指数 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 基 金合 同 》 于 2017 年 12 月4 日 正式 生效 ,楚 天舒 女士任 该基 金的 基金 经理 。 34. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 董 瑾女士 为中 证上 海国 企交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 、 上证上 海改 革发 展主 题交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、 汇添 富 沪深 300 指 数型 发起 式证 券投资 基金 (LOF ) 和汇 添 富中证 全指 证券 公司 指数 型发起 式证 券投 资 基金(LOF )的 基金 经理 助 理,协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。 35. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与何 旻先 生、 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。 36. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 37. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年泰 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与李 怀定 先生 、陆 文磊 先生、 胡娜 女士 共同 管理 该基金 。 38. 基 金管 理人 于2017 年12 月 14 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 39. 基 金管 理人 于 2017 年 12 月 14 日 公告 ,增 聘 郑慧莲 女士 为汇 添富 双利 债券型 证券 投 资 基金的 基金 经理 ,与 陈加 荣先生 共同 管理 该基 金。 40. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 41. 基 金管 理人 于2017 年12 月 27 日 公告, 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富年 年益 定期开 放混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,与曾 刚先 生、 蒋文 玲女 士共同 管理 该基 金。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 52 页 共 56 页


42. 本 基金 托管 人于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣 女士为 中国 农业 银行 股份 有限公 司托 管业 务部/ 养 老金 管理 中心 副总经 理 ,负 责管 理证 券投 资基 金 托管 业务 。因 工作 需要 , 余晓 晨先 生于 2017 年3 月8 日不 再担 任 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部/ 养老 金管 理 中心副 总经 理职 务 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2016 年 2 月 17 日 )起 至 本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 2,137,895,814.47 87.83% 1,973,050.64 87.75% - 中信建 投 2 264,632,926.84 10.87% 246,452.38 10.96% - 长江证 券 2 20,962,173.00 0.86% 19,300.76 0.86% - 华创证 券 1 10,515,080.00 0.43% 9,582.36 0.43% - 海通证 券 2 - - - - - 国泰君 安 2 - - - - - 兴业证 券 2 - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 53 页 共 56 页


招商证 券 2 - - - - - 西藏东 方财 富 2 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 民生证 券 2 - - - - - 渤海证 券 2 - - - - - 财通证 券 1 - - - - - 东海证 券 2 - - - - - 方正证 券 2 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 2 - - - - - 华林证 券 2 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 东方证 券 216,911,366.79 89.91% 20,229,300,000.00 83.15% - - 中信建 投 8,150,884.08 3.38% 2,676,300,000.00 11.00% - - 长江证 券 4,880,744.82 2.02% 293,000,000.00 1.20% - - 华创证 券 - - 10,000,000.00 0.04% - - 海通证 券 5,281,345.02 2.19% 150,000,000.00 0.62% - - 国泰君 安 4,032,707.95 1.67% - - - - 兴业证 券 823,980.20 0.34% 125,000,000.00 0.51% - - 招商证 券 609,818.00 0.25% 300,000,000.00 1.23% - - 西藏东 方财 574,000.00 0.24% 399,000,000.00 1.64% - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 54 页 共 56 页


富 中金公 司 - - 90,000,000.00 0.37% - - 民生证 券 - - 55,000,000.00 0.23% - - 渤海证 券 - - - - - - 财通证 券 - - - - - - 东海证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 华林证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 新时代 证券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元 的依据 。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 55 页 共 56 页


管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 本基金 本报 告期 内新 增2 家证券 公司 的3 个交 易单 元: 西 藏东 方财 富 (上 交所 单元和 深交 所单 元) 、 方正证 券 (深 交所 单元 ) , 退租 2 家证 券公 司 的4 个交 易单 元 : 中 投证 券 (上 交所单 元和 深交 所单 元) 、 财富 证券 (上 交所 单 元和深 交所 单元 ) 。 §12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 1,165,876,965.48 197,237,672.58 0.00 1,363,114,638.06 65.05% 2 2017 年 2 月 22 日 388,927,647.48 0.00 0.00 388,927,647.48 18.56% 3 2017 年 1 月 1 日至 501,179,347.64 0.00 298,000,000.00 203,179,347.64 9.70% 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年年度报告摘要 第 56 页 共 56 页


2017 年 2 月 20 日 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当基金份 额集中 度较高 时 , 少数基金 份额持 有人所 持有的基 金份额 占比较 高 , 其在召开 持有人 大会并 对审议事 项进行 投票表 决 时可能拥 有较大 话语权 。 2 、巨额赎 回的风 险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时, 更容 易触发巨 额赎回 条款, 基 金份额持 有人将 可能无 法 及时赎回 所持有 的全部 基 金份额。 3 、基金规 模较小 导致的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可能 导致基金 规模较 小, 基金 持续稳定 运作可 能面临 一 定困难。 本基金 管理人 将 继续勤勉 尽责, 执行相 关 投资策略 ,力争 实现投 资 目标。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时, 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净值 造 成较大波 动。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后,可 能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于 5000 万 元,进而 可能导 致本基 金 终止、转 换运作 方式或 与 其他基金 合并。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 3 月 28 日