汇 丰 晋信 货 币市 场 基金 2017 年 年 度报 告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 汇丰 晋信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 03 月 28 日汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月27 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至2017 年 12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 汇丰晋信货币
基金主代码 540011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11 月02日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,433,897,385.68 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
下属分级基金的交易代码 540011 541011
报告期末下属分级基金的份额总额 13,070,943.52 份 6,420,826,442.16 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取
获得超过基金业绩比较基准的收益率。
投资策略
1.整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面：1） 根据宏
观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因
素对短期利率走势进行综合判断；2） 根据前述判断形
成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期
限。
2.类属配置策略
基金组合在国债、 央行票据、 债券回购、 金融债、
短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。
3.个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先
选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避
违约风险。
4.回购策略
1） 息差放大策略： 该策略是指利用回购利率低于
债券收益率的机 会通过循环回购以放大债券投资收益汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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的投资策略。
2） 逆回购策略： 基金管理人将密切关注由于新股
申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回
购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
5.流动性管理策略
由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基
金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流
动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对
基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，
将回购/债券到期日进行均衡等量配置， 以确保基金资
产的整体变现能力。
业绩比较基准
同期七天通知存款利 率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低
风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司： 上海市浦东新区世纪大道8号上
海国金中心汇丰银行大楼17楼 交通银行股份有限公司：上海
市浦东新区银城中路188 号。 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数 据和 指标
2017年
2016 年 2015 年
汇丰晋
信货币A
汇丰晋信
货币B
汇丰晋
信货币A
汇丰晋信
货币B
汇丰晋
信货币A
汇丰晋信
货币B
本期已实现
收益
479,02
8.73
170,250,1
12.39
324,22
9.52
58,035,00
0.86
493,01
8.37
42,778,22
9.93
本期利润
479,02
8.73
170,250,1
12.39
324,22
9.52
58,035,00
0.86
493,01
8.37
42,778,22
9.93
本期净值收
益率
3.1963% 3.4448% 1.9749% 2.2212% 2.5302% 2.7762%
3.1.2 期末
数 据和 指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基金资
产净值
13,070,
943.52
6,420,82
6,442.16
12,637,
291.29
4,206,44
2,403.94
27,637,
465.64
1,198,86
4,118.31
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注： ①本期已实现收益是指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额； 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益； 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
②本基金无持有人认购/ 申购或交易基金的各项费用。
③本基金收益分配为“每日分配、按月支付”。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇丰晋信货币A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④ 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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过去三个
月
0.8953%
0.001
7%
0.3403% 0.0000% 0.5550% 0.0017%
过去六个
月
1.7597%
0.001
6%
0.6805% 0.0000% 1.0792% 0.0016%
过去一年 3.1963%
0.001
8%
1.3500% 0.0000% 1.8463% 0.0018%
过去三年 7.8969%
0.003
1%
4.0537% 0.0000% 3.8432% 0.0031%
过去五年
15.072
8%
0.003
1%
6.7537% 0.0000% 8.3191% 0.0031%
成立至今
18.175
1%
0.003
0%
8.4164% 0.0001% 9.7587% 0.0029%
注：
过去三个月指2017 年10 月1 日-2017 年12 月31 日
过去六个月指2017 年7 月1 日-2017 年12 月31 日
过去一年指2017 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
过去三年指2015 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
过去五年指2013 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
成立至今指2011 年11 月 2 日－2017 年12 月31 日
汇丰晋信货币B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.9568%
0.001
7%
0.3403% 0.0000% 0.6165% 0.0017%
过去六个
月
1.8833%
0.001
6%
0.6805% 0.0000% 1.2028% 0.0016%
过去一年 3.4448%
0.001
8%
1.3500% 0.0000% 2.0948% 0.0018%
过去三年 8.6782%
0.003
1%
4.0537% 0.0000% 4.6245% 0.0031%
过去五年
16.465
0%
0.003
1%
6.7537% 0.0000% 9.7113% 0.0031% 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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成立至今
19.941
7%
0.003
0%
8.4164% 0.0001% 11.5253% 0.0029%
注：
过去三个月指2017 年10 月1 日-2017 年12 月31 日
过去六个月指2017 年7 月1 日-2017 年12 月31 日
过去一年指2017 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
过去三年指2015 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
过去五年指2013 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
成立至今指2011 年11 月 2 日－2017 年12 月31 日
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：
1.按照基金合同的约定， 本基金主要投资于货币市场金融工具： 现金、 通知存款、 短期
融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、1 年以内（含1 年）的银行定期
存款和大额存单、 期限 在 1 年以内 （含1 年） 的债券回购、 剩余期限 在 397 天以内 （含
397 天） 的资产支持证券、 期限在 1 年以内 （ 含1 年） 的中央银行票据以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金自 基金合同生效日起
不超过六个月内完成建仓。截止 2012 年5 月2 日，本基金的各项投资比例已达到基金
合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩 比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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注：
1.按照基金合同的约定， 本基金主要投资于货币市场金融工具： 现金、 通知存款、 短期
融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、1 年以内（含1 年）的银行定期
存款和大额存单、 期限 在 1 年以内 （含1 年） 的债券回购、 剩余期限 在 397 天以内 （含
397 天） 的资产支持证券、 期限在 1 年以内 （ 含1 年） 的中央银行票据以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金自 基金合同生效日起
不超过六个月内完成建仓。截止 2012 年5 月2 日，本基金的各项投资 比例已达到基金
合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.3 过去 五年基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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汇丰晋信货币B
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
汇丰晋信货币A
单位：人民币元 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配
合计
备注
2017 年 348,593.15 129,264.57 1,171.01 479,028.73 -
2016 年 278,915.03 45,945.71 -631.22 324,229.52 -
2015 年 385,700.01 107,009.41 308.95 493,018.37 -
合计 1,013,208.19
282,219.69 848.74 1,296,276.62 -
汇丰晋信货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2017 年 163,725,653.45 5,810,787.79 713,671.15 170,250,112.39 -
2016 年 54,116,414.03 3,699,987.02 218,599.81 58,035,000.86 -
2015 年 38,783,975.96 4,056,319.23 -62,065.26 42,778,229.93 -
合计 256,626,043.44
13,567,094.04 870,205.70 271,063,343.18 -
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准， 于2005 年11月16日正
式成立。 公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理 （英国） 有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2017 年12月31日，公司共管理18只开放
式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008 年7月23日
成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大
盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
（2009 年12月11日成立） 、 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 （2010年6月8日成立） 、
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股
票型证券投资基金 （2011 年7月27日成立） 、 汇丰晋信货币市场基金 （2011 年11月2日成
立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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双核策略混合型证券投资基金 （2014年11月26日成立） 、 汇丰晋信新动力混合型证券投
资基金 （2015年2月11日成立） 、 汇丰晋信智 造先锋股票型证券投资基金 （2015年9月30
日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰
晋信沪港深股票型证券投资基金 （2016年11月10 日成立） 和汇丰晋信珠三角区域发展混
合型证券投资基金（2017 年6月2日成立）。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李媛媛
投资部固
定收益副
总监、本
基金、汇
丰晋信平
稳增利债
券型证券
投资基金
基金经理
2011-11-
12
- 13
李媛媛女士，曾任广东发展银
行上海分行国际部交易员、法
国巴黎银行（中国）有限公司
资金部交易员、比利时富通银
行上海分行环球市场部交易员
和汇丰晋信基金管理有限公司
投资经理。现任汇丰晋信平稳
增利债券型证券投资基金和汇
丰晋信货币市场基金基金经
理、投资部固定收益副总监。
注：1. 任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期；
2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法规、 中国 证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待， 充分保护基金份额持有人的合
法权益， 汇丰晋信基金管理有限公司根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》 规定： 在投资管理活动中应公平对待汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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不同投资组合， 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括 授权、
研究分析、 投资决策、 交易执行、 以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易
系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由
执行交易员按照价格优先、 比例分配的公平交易的原则实行分配， 确保各投资组合获得
公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名
义进行的交易， 各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量， 交
易部按照价格优先、比例 分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统
的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、 研究分
析活动以及交易活动。 同时， 我公司切实履行了各项公平交易行为监控、 分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 公司对不同投资组合间同向交
易的平均溢价率、 溢 价金额占投资组合平均净值百分比、 正溢价率占比等指标进行专项
计算分析， 计算分析结果显示： 以上各指标值均在合理正常的范围之内， 未发现不同投
资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内， 未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合， 或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
公司制定了 《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ， 加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送， 密切监控可能会损害基金份额持有人利 益的异常
交易行为。
报告期内， 公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《汇丰晋
信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 的规定， 对同一投资 组合以及不同投资
组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2017 年，市场普 遍预期 2017 年经济的走势将是前高后低， 但由于地产投资
超预期和外围经济的复苏， 出口对经济的支撑 ，2017 年整体经济好于 预期。 人民币汇率
稳定，外汇储备和外汇占款均好于预期。
2017 年上半年， 经济阶 段性回升， 主要是由于 基建投资发力， 天量信贷和社融的
配合。2017 年 1-3 月 的中采 PMI 分别为 51.3 ，51.6 和 51.8，不仅远高于 50 的容枯分
界线以上， 并且逐月走高。 同时， 在海外经济尤其是美国强劲复苏的大背景下， 出口回
暖。 国内由于供给侧改革， 煤炭、 钢铁价格走 高， 同时国外原油和大宗商品的价格抬升，
CPI 在1、2 月份呈现较大的压力，3 月份的CPI 由于蔬菜价格的反季节下跌不及预期。
但PPI 却在2017 年第一季度屡创新高。 PPI 的回升， 工业品价格上升， 改善了企业利润。
4-6 月中采PMI 分别为51.2 ，51.2 和51.7，6 月份的中采 PMI 有所反弹， 主要是因为制
造业景气度短期反弹。从物价走势来看，2017 年 1 月份 的 CPI 高达 2.55% ，2 月 PPI 高
达 7.8% ，但到了 5 月 份，CPI 已经降至 1.5% ，而 PPI 也大幅回落 至 5.5% ，2017 年三季
度， 整体宏观经济温和 下行。8 月， 规模以上 工业增加值同比 6%， 预 期 6.6% ， 前值 6.4% 。
固定投资增速放缓，1-8 月，城镇固定资产投 资 394150 亿 元 ， 同 比 增 速 7.8% ，较上
月回落 0.5 个 百 分 点 ， 不 及 预 期 的 8.2%，创 1999 年 以 来 新 低 。 官 方 制 造 业 PMI 大
幅回升超预期。9 月，官方制造业 PMI52.4，预期 51.6，前值 51.7，为 2012 年 5 月
以来最高。财新 PMI 表现不佳。9 月，财新 PMI51.0 ， 不 及 预 期 ， 低 于 8 月 0.6 个
百分点，终结此前连续三个月的上升趋势。通胀方面，8 月，CPI 同比上涨 1.8%，预期
1.6%，前值 1.4%，环 比上涨 0.4%。从同比 来看，CPI 涨幅比上月 扩大 0.4 个百分点。
非食品价格上涨 2.3%，涨幅扩大 0.3 个百分 点，影响 CPI 上涨约 1.81 个百分点。CPI
总体来仍可控。8 月，PPI 同比上涨 6.3%，预期 5.7%，前值 5.5%，环比上涨 0.9% 。
从环比看，PPI 涨幅比上月扩大 0.7 个百分点。主要是生产资料价格上涨 1.2%，其中
钢材、有色金属等主要生产资料价格涨势明显；生活资料价格上涨 0.1% 。 估 计 资 源 品
价格继续大幅上涨有难度，PPI 增速可能仍将回落。8 月，出口增速低于预期，出口增
速下降，可能与人民币快 速升值、环保督查和供给侧改革带来的价格上升有一定关系。
2017 年四季度， 经济数 据季节性回落。 国家统 计局公布的 10、11 和12 月中采 PMI 分别
为51.6 ，51.8 和51.6。 虽然有所回落， 但指数的回落更多的反映出季节性的影响。2017汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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年以来，随着 PPI 的逐 步上行，工业企业利润一直保持较高增速，截至 11 月，累计工
业企业利润同比增速为 21.9%，但 11 月出 现了大幅下行至 14.9%，较前月下行了 10.2
个百分点。 随着基数的上升和 PPI 同比增幅的回落， 预计工业企业利润增速将进一步下
降。 生产方面， 由于去 产能和环保限产压 制了部分行业，2017 年10 月和 11 月的工业增
加值分别为 6.2%和 6.1% ，较三季度有所回落。消费保持平稳，外需保持强劲。通胀方
面，10 月和 11 月 CPI 分别为 1.9%和 1.7%， 通胀总体可控。2017 年，全球经济延续复
苏趋势， 对中国的出口构成有力支撑。 外汇方面， 人民币汇率基本保持稳定， 随着美国
加息靴子落地， 美元阶段性走弱， 人民币保持相对强势， 外汇储备企稳回升， 资金流出
状况大为改善。
海外方面，2017 年美国 经济总体复苏强劲， 通 胀上升， 就业接近美联储的充分就
业 的 目 标 ， 特 朗 普 当 选 美 国 总 统 后 其 减 税 和 增 加 财 政 支 出 和 基 建 等 一 系 列 经 济 刺 激 方
案， 引发了全球一轮狂热的风险偏好提升。 二季度美国复苏有所放缓， 但美国三季度 GDP
上修至3.2%， 为三年来的最高增速。 美联储 12 月末如期加息 25 个基点， 加息靴子落地，
美元指数冲高回落。美国国会通过了 30 年以 来的最大的税改法案，这项 1.5 万亿美元
的减税措施预计将提升美国 GDP0.3 个百分点。美国经济延续温和复苏，房地产热度不
减，就业市场稳定，
欧洲方面， 欧洲经济表现比市场预期要强劲， 欧元区制造业与服务业持续扩张。 制
造业PMI 连续9 个月上行。 德国失业率跌至记录低位， 表明德国这个欧洲最大的 经济体
依旧具有较强的动能， 受国内需求和全球贸易增长强劲推动， 德国经济增长稳健， 因此
也提振了个人需求。欧元区综合 PMI 稳居 6 年高位，欧元区的经济信心目前处于 10 年
以来的最高水平。 作为欧元区第一大经济体德国是欧元区经济的主要推动力。 虽然欧元
区经济延续温和复苏，但通胀依旧不达预期，预计欧洲央行仍将维持目前的货币政策。
货币市场方面，2017 年 可谓是监管年。 配合金 融监管， 央行的货币政策明显从中
性偏松转为中性偏紧，这种现象在 2017 年下半年更为明显，资金面较为脆弱，易受到
事件的冲击。 资金利率维持在高位， 尤其是交易所利 率， 波动较以往加大。 由于全球货
币政策的趋于正常化， 叠加美联储加息， 国内资金利率中枢抬升。 美联储加息后， 央行
随之提高了MLF 和公开市场操作利率。
2017 年第一、 二季度， 资金面整体处于平衡的局面， 仅有春节和季末等时点， 流汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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动性阶段性的紧张， 而进入到 2017 年下半年， 随着金融监管加剧， 央行操作更加谨慎，
整体的流动性一直处于紧平衡的状态。为了维护流动性的平稳，9 月初，央行时隔数月
意外重启28 天逆回购，200 亿元， 中标利率2.75% 和前次持平。 但货币基金流动性的新
规的正式实施，加之临近国庆长假，跨节资金供不应求。到了 2017 年第四季度，在 10
月， 为了稳定资金利率， 央行在公开市场首次展开了两个月的逆回购操作， 填补了期限
结构的空白区域。 事实上， 央行在二季度货币政策执行报告中已提到， 要研究丰富逆回
购的到期品种。 新品种的推出， 也有利率完善央行打造利率走廊， 有利于稳定预期， 稳
定资金利率。12 月， 由 于临近年末， 资金一直处于紧平衡的局面。 金融监管去杠杆的大
背景下， 央行操作手法一直保持中性。 资金面方面， 基本保持紧平衡的局面， 银行间价
格基本保持平稳，交易所价格波动加大。跨年需求旺盛，受制于流动性新规和银行 MPA
的考核，资金面一直维持紧平 衡。在操作利率上，由于美联储如期加息 25 个基点，央
行顺势上调了公开市场操作和 MLF 的利率各期限 5 个基点。12 月 29 日，央行突然发布
消息称， 为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生临时流动性需求， 决定建立 “临
时准备金动用安排” ， 在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流
动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为 30 天。对
央行此次操作，预计可释放超万亿流动性，同时也将有效缓解春节期间流动性压力。
回顾2017 年的债券， 实在是让人印象深刻， 经历了历史上最长时间的熊市， 调整
幅度之深， 速度之快， 超出市场预期。 债券的走势似乎脱离了基本面， 笼罩在金融监管
的阴云中。在2017 年的前几个月，由于央行上调了 1 年期MLF 的中标利率 10 个基点，
引发了债券市场的调整。 央行在春节后再次上调了公开市场操作和 SLF 的利率， 债券市
场经历了又一波较大幅度的调整。 而随着资金 面的平稳和央行超额续作 MLF 等利多因素
的影响，债券情绪有所恢复。3 月的债市，市场波动依旧较大。在 PMI 超预期、川普国
会演讲重提1 万亿财政刺激和在出口数据超预期， 联储加息预期强烈 等等传闻的共同影
响下， 在 3 月的上半月，债券市场调整幅度较大，而 进入下半月，债券市场的走势较
令人玩味，在美联储宣布加息 25 个基点，美债大涨以后，国内债券走势有利空出尽的
感觉， 完全无视央行变相加息的操作， 当天国债期货大涨， 现券收益率也有不同程度的
下行， 此后就进入了震荡调整。4 月的债市， 市场波动依旧较大， 国内经济数据超预期，
市场传言委外大幅赎回、 银监会对各家银行进行现场检查， 金融监管全面升级， 叠加流汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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动性相对紧张等多重因素的影响， 债券市场下跌明显。5 月的债市,债券市场的走势依然
较疲弱,债券收益率高位盘整, 由于对监管风 暴的影响无法预估,对后期的较悲观，操作
都相对谨慎。进入 6 月，债券市场由于多重的因素，涨势喜人， 主要是因为：1）6 月
份美联储加息后， 中国 的央行并没有像之前联储 3 月份加息那样跟随联储的脚步上调国
内的相应的操作利率， 给市场提振的一定的信心。2） 前期的金融去杠杆已经初显成效，
银监会放宽了银行自查报告提示的时限， 金融监管的压力似乎告一段落。 央行和银监会
也在公开场合多次强调在金融去杠杆的过程中不能太过激进，需要平稳过渡。 3）6 月
以来， 央行维稳资金面的意图较为明显， 临近月末公开市场操作投放了大量的资金， 资
金面相对平稳，并没有如之前市场预期的那样，6 月底之前出现资金极度紧张的 局面。
进入下半年，整个三季度，10 年国债收益率一直维持在一个狭小的区间内振荡，
最低点是7 月17 日的3.5626% ， 最高点是9 月5 日3.6641%， 期限利差走扩， 信用利差
收窄。 第四季度债券市场， 债券又经历了一波巨幅调整。10 月， 受到 金融数据全面超预
期、 周小川GDP7%的言论， 商业银行同业负债指标从 33%降到25%传闻和海外风险偏好提
升， 债券大跌等等综合因素的影响， 债券情绪大受打击， 叠加偏紧的资金面， 给债券市
场更蒙上了一层阴影。债券市场仍然处在熊市思维中，2 个月的逆回购重启也没能安抚
市场的情绪， 债券呈现断崖式下跌， 收 益率跳升， 国债期货大幅跳水， 抛盘止损的情绪
较重。11 月， 又经历了 大幅调整的一个月。 在金融监管和去杠杆持续发酵， 通胀预期抬
升和经济企稳、流动性紧张等多重因素的影响下，债券市场大跌，单日跌幅超过 10 个
基点， 收益率重回历史高位。12 月的债市， 在 金融监管的大背景下， 资管新规征求意见
稿， 进出口和一系列经济数据超预期， 跨年资金需求旺盛， 资金面紧张等等的因素的综
合影响下， 债券市场维持弱势整理， 收益率高位盘整。 截至年末， 中债新综合全价总值
指数下跌3.38%。
回顾2017年年货币基金的操作， 本基金总体的原则是在管理好流动性 的前提下， 根
据市场资金面的变化， 抓住关键时机选择合适的资产配置比例。 在临近季末， 流动性阶
段紧张时， 货币基金多配置交易所回购， 享受较高的收益， 由于2017年全年流动性都稳
中趋紧，资金利率中枢抬升，维持短久期的策略可以很好的抓住市场利率冲高的机会，
提高组合的收益。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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本报告期内，汇丰晋信货币市场基金A类和B 类的净值收益率分别为3.1963% 和
3.4448% ，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。本基金A类领先同期业绩比较基准
1.8463% ，本基金B类领先同期业绩比较基准2.0948% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2018年， 中国经济仍处于结构调整的阶段， 新经济的体量尚不足以带动中国经
济重返高速。财政政策不会加码，基建投资会进一步下滑，房地产投资由于政策原因，
会呈现震荡下行的趋势。 受益于海外经济的持续复苏， 出口有望保持平稳， 预计2018 年
GDP将放缓至6.5%。
2018 年，将会是监管的执行年，受制于金融和实体去杠杆，至少在2018 年上半年，
我们不期望货币政策的放松。央行的货币政策操作思路会是强监管+稳货币的组合。由
于货币政策难放松， 流动性依然会保持中性偏紧的态势， 叠加去杠杆， 资金面将会比较
脆弱，易上难下。我们需要管理好负债端，对市场保持谨慎。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内， 本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、 防范风险和保
护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管
理、 基金的投资运作以 及员工行为规范等方面进行日常监控、 定期检查和专项检查， 及
时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1. 通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规
性监控， 发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理， 并跟踪问题的处理结果，
对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风
险；
2. 按照法律法规和中国证监会规定， 及时、 准确、 完整地完成公司和基金的各项法
定信息披露文件， 并在指 定报刊和公司网站进行披露， 确保基金投资人和公众及时、 准
确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。
3. 定期和不定期地向中国证监会、 上海证监局、 中国证券业协会和人民银行等监管
机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。
4. 加强对公司业务部门的合规监察工作， 并将监察结果报告发给与相关部门主管沟
通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5. 对基金募集申请材料、 市场宣传推介材料、 基金代销协议、 基金交易单元租用协
议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及 完成公司其他日常法律事务工作。
6. 定期为公司员工举办公司合规制度的培训， 并就新颁布法律法规举办专项合规培
训， 向公司员工宣传合规守法的经营理念， 强化公司的合规文化； 对投资管理以及销售汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7. 根据监管部门的要求， 定期完成监察稽核报告， 报送中国证监会和公司董事会审
阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系， 一贯本着诚实信用、 勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产， 不断提高监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防
范各种风险，为基金份额 持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金的基金管理人为确保及时、 准确、 公正、 合理地进行基金份额净值计价， 更
好地保护基金份额持有人的合法权益， 根据中国证券业协会2007 年颁布的 《证券投资
基金会计核算业务指引》 、 《关于证券投资基 金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]21 号） 、 《关于进一步 规范证券投资基金
估值业务的指导意见》 （证监会公告[2008]38 号） 的相关规定， 结 合本基金基金合同
关于估值 的约定， 针对基金估值流程制订 《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。 投资品种估值
小组负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策等工作。 投资品种估值小
组的组成人员包括： 公司总经理、 督察长、 首 席运营官、 基金投资总监、 基金运营总监、
产品开发总监、 特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。 上述成员均持有 中国基金业从业资格， 在各自专业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门 —基金投资部、 基金运营
部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、 有失公允情况， 并召集相关人员进行讨论， 提出
调整方法、 改进措施， 报经投资品种估值小组审批同意后， 执行投资品种估值小组的决
定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意， 应严格执
行已确 定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时， 提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、 有失公允情况， 向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息； 检查和监督公司关于估值
各项工作的贯 彻和落实， 定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政
策和程序情况 （包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ，
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实， 向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次； 对估值模型进行评价， 在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下， 应及时修订本估值方法， 以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会 的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估
值事项发生时， 应召开临时会议， 或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会
会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内， 本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据 《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期已按本基金《基金合同》的约定：
1 、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2 、按照‘每日分配、按月支付’的条款进行收益分配。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润： 170,729,141.12元。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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页，共 43 页 20
2017 年度， 托管人在汇丰晋信货币市场基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资
基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托 管协议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的
义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
2017 年度， 汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信货币市场基金投资运作、 资产净
值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金持有人利
益的行为。
本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：479,028.73元， 向B级份额持有人分
配利润：170,250,112.39 元。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2017 年度， 由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信
货币市场基金的年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配情况、 财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第20054号
6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇丰晋信货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了汇丰晋信货币
市场基金的财务报表， 包括2017年12 月31日的资
产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们
的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所
列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中
国证监会") 、中国证券投资基金业协会(以下简汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制， 公允反映了汇丰晋信货
币市场基金2017年12月31日的财务状况以及201
7年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于
汇丰晋信货币市场基金， 并履行了职业道德方面
的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
汇丰晋信货币市场基金的基金管理人汇丰晋信
基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管
理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并
设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在
编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估汇
丰晋信货币市场基金的持续经营能力， 披露与持
续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假
设， 除非基金管理人管理层计划清算汇丰晋信货
币市场基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督汇丰晋信货币市场
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
一定会发现存在的重大错报。 错报可能由于舞弊汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的
经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照
审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业
判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行以下
工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串
通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控
制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续
经营假设的 恰当性得出结论。 同时， 根据获取的
审计证据， 就可能导致对汇丰晋信货币市场基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论
认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无保
留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。 然而未来的事项或情况可能导致汇丰晋
信货币市场基金不能持续经营。 (五)评价财务
报表的总体列报、 结构和内容(包括披露)， 并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我
们与基金管理人治理 层就计划的审计范围、 时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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注册会计师的姓名 薛 竞 赵 钰
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华
永道中心11 楼
审计报告日期 2018-03-26
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,300,499,334.39 646,158,631.40
结算备付金
599,256,818.18 335,025,909.09
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,627,986,391.70 1,300,108,362.84
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,627,986,391.70 1,300,108,362.84
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 3,345,900,834.00 2,223,201,732.60
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 31,019,333.55 20,808,530.62
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
6,904,662,711.82 4,525,303,166.55 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
451,586,624.39 304,666,345.01
应付赎回款
16,066,095.18 3,197.04
应付管理人报酬
1,404,081.36 781,163.63
应付托管费
501,457.62 278,987.02
应付销售服务费
53,147.74 30,810.54
应付交易费用 7.4.7.7 50,351.46 45,388.15
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
1,003,419.13 288,576.97
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 100,149.26 129,002.96
负债合计
470,765,326.14 306,223,471.32
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 6,433,897,385.68 4,219,079,695.23
未分配利润
7.4.7.1
0
- -
所有者权益合计
6,433,897,385.68 4,219,079,695.23
负债和所有者权益总计
6,904,662,711.82 4,525,303,166.55
注：报告截止日2017年12 月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
6,433,897,385.68 份，其中A类基金份额基金份额总额13,070,943.52份，B类基金份额
基金份额总额6,420,826,442.16 份。
7.2 利润 表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 25
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017 年01月01
日至2017 年12月31
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年12 月31日
一 、收 入
190,415,123.69 69,150,851.52
1.利息收入
190,384,845.62 69,420,587.42
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
52,489,460.15 13,271,628.05
债券利息收入
56,710,243.55 28,324,596.76
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
81,185,141.92 27,824,362.61
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
30,278.07 -269,735.90
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.1
3
30,278.07 -269,735.90
资产支持证券投资
收益
7.4.7.1
3.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.1
4
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
5
- -
股利收益
7.4.7.1
6
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
7
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号 - - 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 26
填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
8
- -
减 ：二 、费用
19,685,982.57 10,791,621.14
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
13,941,242.14 7,483,197.49
2．托管费
7.4.10.
2.2
4,979,014.93 2,623,887.70
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
534,239.61 302,633.24
4．交易费用
7.4.7.1
9
- -
5．利息支出
- 193,353.27
其中： 卖出回购金融资 产支出
- 193,353.27
6．其他费用
7.4.7.2
0
231,485.89 188,549.44
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
170,729,141.12 58,359,230.38
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
170,729,141.12 58,359,230.38
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
4,219,079,69
5.23
- 4,219,079,695.23
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
-
170,729,141.1
2
170,729,141.12 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 27
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
2,214,817,69
0.45
- 2,214,817,690.45
其中：1.基金申购款
16,672,118,40
0.17
-
16,672,118,400.1
7
2.基金赎回款
-14,457,300,7
09.72
-
-14,457,300,709.
72
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-170,729,141.
12
-170,729,141.12
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
6,433,897,38
5.68
- 6,433,897,385.68
项 目
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,226,501,58
3.95
- 1,226,501,583.95
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 58,359,230.38 58,359,230.38
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
2,992,578,11
1.28
- 2,992,578,111.28
其中：1.基金申购款
11,252,419,27
9.31
-
11,252,419,279.3
1
2.基金赎回款
-8,259,841,16
8.03
-
-8,259,841,168.0
3
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-58,359,230.3
8
-58,359,230.38
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
4,219,079,69
5.23
- 4,219,079,695.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 28
王栋
—————————
基金管理人负责人
赵琳
—————————
主管会计工作负责人
杨洋
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
汇丰晋信货币市场基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")证监许可[2011]第1135号 《关于核准汇丰晋信货币市场基金募集的批复》
核准， 由汇丰晋信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《汇丰
晋信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,154,780,815.38 元， 业经毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙)( 原"毕马威华振会计师事务所有限公司
")KPMG-B(2011)CR No.0072予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信货币市场基
金基金合同》于2011年11 月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,155,014,222.80 份基金份额， 其中认购资金利息折合233,407.42份基金份额。 本基金
的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《汇丰晋信货币市场基金基金合同》和《汇丰晋信货币市场基金招募说明书》
并报中国证监会备案， 本基金根据单个基金账户内基金份额余额， 将基金份额分为不同
的级别， 并依据不同级别的基金份额收取不同的销 售服务费。 在基金存续期内的任何一
个开放日， 单个基金账户内保留的本基金份额超过500万份(包含500万份) 时， 本基金的
注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为B类基金份额，并于
升级当日适用B类的相关费率。 单个基金账户内保留的本基金份额低于50万份(不含50 万
份)， 本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额降级为A类基
金份额， 并于降级当日适用A类基金份额的相关费率。 由于基金费用的不同， 本基金A 类
基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净
值除以 计算日发售在外的该级别基金份额总数。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《汇丰晋信货币市场基金基金合同》 的
有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行的、 具有良好流动性的金融工具， 主
要包括现金、 期限在1年以内(含1年)的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单、
剩余期限在397天以内(含397天)的债券、 资产支持证券、 非金融企业债务融资工具、 以
及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。
汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 29
本财务报 表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2018 年3月26日批
准报出。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务
指引》、《 汇丰晋信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中 国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期内， 本报告所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度财务报告相一致。
7.4.5 差错 更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5
月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖
债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 30
值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金 支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 （ “汇丰晋信” ）
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机
构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①
中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②
晋商银行股份有限公司(“晋商银行”) 见注释③
汇丰银行 （中国） 有限公司 （ “汇丰银行” ） 见注释④
恒生银行 （中国） 有限公司 （ “恒生银行” ） 见注释⑤
注①山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司
控制。
②中德证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
③晋商银行与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
④汇丰银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑤恒生银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 31
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金在本年度与上年度均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.1.4 债 券交 易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
7.4.8.1.5 债 券回 购交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12 月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 13,941,242.14 7,483,197.49
其中：支付销售机构的客户维护费 49,236.56 93,496.06
注： 支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值0.28%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.28% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,979,014.93 2,623,887.70
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 32
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计
汇丰晋信 5,282.23 493,299.83 498,582.06
交通银行 7,759.88 - 7,759.88
恒生银行 42.09 - 42.09
山西证券 638.90 87.85 726.75
合计 13,723.10 493,387.68 507,110.78
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计
汇丰晋信 6,749.22 255,964.29 262,713.51
交通银行 9,283.39 - 9,283.39
恒生银行 863.38 - 863.38
山西证券 62.18 - 62.18
合计 16,958.17 255,964.29 272,922.46
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提， 逐日累
计至每月月底， 按月支付给汇丰晋信基金公司， 再由汇丰晋信计算并支付给各基金销售
机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。 销售
服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2017年01月01日至2017 年12月31日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
交通银行 49,461,45 - - - - - 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 33
0.00
汇丰银行 - -
392,000,00
0.00
62,366.
86
- -
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年12月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
交通银行
9,998,409.
73
- - - - -
汇丰银行
10,009,01
6.30
- - - - -
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017 年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12
月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
交通银行股份有限公司
610,499,33
4.39
19,602,24
9.20
376,158,631.
40
11,466,695.
78
注： 本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人交通银行保管， 按银行同业利
率/约定利率计息。
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 34
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本年末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本年末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为1,627,986,391.70元，无属于第一层次或第三层次的余额
(2016 年12月31日： 第二层次1,300,108,362.84元， 无 属于第一层次或第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 35
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他 金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响 。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%) 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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页，共 43 页 36
1
固定收益投资 1,627,986,391.70 23.58
其中：债券 1,627,986,391.70 23.58
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,345,900,834.00 48.46
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,899,756,152.57 27.51
4 其他各项资产 31,019,333.55 0.45
5 合计 6,904,662,711.82 100.00
8.2 债券 回购 融资情 况
注：本报告期内及本报告期末不存在债券回购融资情况。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
8.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 25
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。
8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 81.05 7.02
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 10.86 - 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 9.32 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 2.02 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 3.57 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 106.83 7.02
8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 599,866,094.25 9.32
其中：政策性金融债 599,866,094.25 9.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 330,022,234.35 5.13
6 中期票据 - -
7 同业存单 698,098,063.10 10.85
8 其他 - -
9 合计 1,627,986,391.70 25.30
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- - 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 38
8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 011766029
17中电投SCP
029
1,000,000
100,015,37
7.07
1.55
2 150201 15国开01 900,000
90,008,250.
15
1.40
3 170204 17国开04 800,000
79,910,457.
70
1.24
4 150207 15国开07 600,000
60,099,641.
36
0.93
5 150406 15农发06 600,000
60,040,107.
23
0.93
6 170203 17国开03 600,000
59,996,027.
85
0.93
7 041751017 17三峡CP002 500,000
50,013,120.
26
0.78
8 011761072
17中电投SCP
028
500,000
50,000,541.
92
0.78
9 111705147
17建设银行C
D147
500,000
49,935,784.
41
0.78
10 111705150
17建设银行C
D150
500,000
49,928,620.
30
0.78
8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0399%
报告期内偏离度的最低值 -0.0435%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0177% 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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页，共 43 页 39
注：以上数据按交易日统计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况
8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资 组合 报告附 注
8.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2 报告 期内本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期没 有出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 31,019,333.55
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 31,019,333.55
8.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 40
由于四舍五入原因， 投资组合报告中， 市 值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
汇丰
晋信
货币A
982 13,310.53 88,167.86 0.67% 12,982,775.66
99.3
3%
汇丰
晋信
货币B
62
103,561,716.8
0
6,406,401,16
0.34
99.7
8%
14,425,281.82 0.22%
合计 1,044 6,162,736.96
6,406,489,32
8.20
99.5
7%
27,408,057.48 0.43%
9.2 期末 货币 市场基 金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份)
持有份额占总份
额的比例(%)
1 其他机构 592,152,543.42 9.22
2 其他机构 565,394,090.31 8.81
3 其他机构 509,541,843.13 7.94
4 其他机构 325,000,000.00 5.06
5 其他机构 308,529,643.43 4.81
6 其他机构 281,216,104.39 4.38
7 其他机构 256,567,430.23 4.00
8 其他机构 240,376,287.48 3.74
9 其他机构 225,101,424.16 3.51
10 其他机构 201,934,378.25 3.15
汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
第
页，共 43 页 41
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
汇丰晋信货
币A
2,083.60 0.0159%
汇丰晋信货
币B
0.00 0.00%
合计 2,083.60 0.00%
9.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
汇丰晋信货币A 0
汇丰晋信货币B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
汇丰晋信货币A 0
汇丰晋信货币B 0
合计 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
基金合同生效日(2011年11月02
日)基金份额总额
665,979,996.74 489,034,226.06
本报告期期初基金份额总额 12,637,291.29 4,206,442,403.94
本报告期基金总申购份额 110,305,242.96 16,561,813,157.21
减：本报告期基金总赎回份额 109,871,590.73 14,347,429,118.99
本报告期期末基金份额总额 13,070,943.52 6,420,826,442.16
注： 总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额； 总赎回份额包
含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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页，共 43 页 42
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年1月
12日聘任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。
经公司董事会审议批准， 并报中国证券监督管理委员会和上海证监局备案， 因督察
长古韵女士休产假， 总经理王栋先生在2017年8月16日至2018年1月31日期间代行督察长
职务。
本报告期内，本公司其他高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于
2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）
更换为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 并报中国证券监督管理委员会备
案。
报告年度预提审计费90000元， 根据与普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
签订的《审计业务约定书》，应实际支付2017年度审计费90000元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金本报告期内， 基金管理人及其高级管理人员未有 受监管部门稽查或处罚的情
形发生。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申万宏源 1 - - - - - 汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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页，共 43 页 43
中信证券 1 - - - - -
1、报告期内无新增加的交易单元
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 能及时为本基金提供准确全面的信息资
讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下 几方面进行考核， 并根据考核结果选择交易
单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
申万宏源 - -
184,05
0,800,0
00.00
100.00% - - - -
中信证券 - - - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
汇丰晋信货币市场基金 2017 年 年度报告摘要
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页，共 43 页 44
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
汇 丰晋 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年三 月二 十八日
