汇 丰 晋信 恒 生A 股 行 业龙 头指数 证 券投 资 基金2017 年 年度
报 告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 汇丰 晋信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
送 出日 期:2018 年 03 月 28 日汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年3
月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至2017 年 12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 汇丰晋信恒生行业龙头指数
基金主代码 540012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年08 月01日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 197,561,084.50 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
汇丰晋信恒生龙头指
数A
汇丰晋信恒生龙头指
数C
下属分级基金的交易代码 540012 001149
报告期末下属分级基金的份额总额 183,527,952.27 份 14,033,132.23 份
注：本基金从2015年4月1日起增加C类份额。
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资，
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力
争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度控制在0.35%以内， 年化跟踪误差控制在4%以
内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的
投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35% 以内， 年
化跟踪误差控制在4%的投资目标。
业绩比较基准
恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率
(税后)*5%
风险收益特征
本基金属于股票型指数基金，属证券投资基金中
的高风险、高收益品种，其长期平均风险和收益预期
高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 田东辉
联系电话 021-20376868 010-68858113
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 021-20376888 95580
传真 021-20376999 010-68858120
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司： 上海市浦东新区世纪大道8号上
海国金中心汇丰银行大楼17楼 中国邮政储蓄银行股份有限公
司：北京市西城区金融大街3号A座
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数 据和 指
标
2017 年
2016 年 2015 年
汇丰晋信
恒生龙头
指数A
汇丰晋信
恒生龙头
指数C
汇丰晋信
恒生龙头
指数A
汇丰晋信
恒生龙头
指数C
汇丰晋信
恒生龙头
指数A
汇丰晋信
恒生龙头
指数C
本期已实
现收益
24,901,7
87.26
608,907.
27
-1,796,2
85.59
-153,94
8.35
20,372,3
51.34
43,025.3
4
本期利润
63,837,9
33.66
827,816.
81
-957,94
9.72
-782,03
3.63
6,894,09
0.80
-148,53
4.26
加权平均
基金份额
本期利润
0.5214 0.3395 -0.0249 -0.3702 0.1697 -0.1300 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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本期基金
份额净值
增长率
42.46% 41.87% -0.35% -0.91% 5.43% -4.82%
3.1.2 期末
数 据和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.0602 0.0544 0.2628 0.2637 0.3098 0.3180
期末基金
资产净值
292,745,
531.85
22,253,3
08.97
62,285,0
08.72
576,619.
50
53,662,8
83.15
5,945,52
6.92
期末基金
份额净值
1.5951 1.5858 1.4109 1.4094 1.4159 1.4224
注： ①本期已实现收益是指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额； 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
②期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申
购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
④本基金自2015年4月1日起分级为A、C类。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇丰晋信恒生龙头指数A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
11.65% 0.87% 11.35% 0.90% 0.30% -0.03%
过去六个 16.73% 0.71% 15.25% 0.73% 1.48% -0.02% 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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月
过去一年 42.46% 0.64% 41.86% 0.66% 0.60% -0.02%
过去三年 49.66% 1.64% 48.75% 1.56% 0.91% 0.08%
过去五年 92.74% 1.44% 87.74% 1.39% 5.00% 0.05%
成立至今
100.9
9%
1.41% 98.29% 1.36% 2.70% 0.05%
注：
过去三个月指2017 年10 月1 日-2017 年12 月31 日
过去六个月指2017 年7 月1 日-2017 年12 月31 日
过去一年指2017 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
过去三年指2015 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
过去五年指2013 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
成立至今指2012 年8 月 1 日－2017 年12 月31 日
汇丰晋信恒生龙头指数C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
11.48% 0.87% 11.35% 0.90% 0.13% -0.03%
过去六个
月
16.56% 0.71% 15.25% 0.73% 1.31% -0.02%
过去一年 41.87% 0.64% 41.86% 0.66% 0.01% -0.02%
成立至今 33.79% 1.61% 32.51% 1.52% 1.28% 0.09%
注：
过去三个月指2017 年10 月1 日-2017 年12 月31 日
过去六个月指2017 年7 月1 日-2017 年12 月31 日
过去一年指2017 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
成立至今指2015 年4 月 1 日－2017 年12 月31 日
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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注：1. 按照基金合同的约定， 本基金的投资组合比例为： 投资于标的指数的成份股与
备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90% ，现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金自 基金合同生效日起不超过三个月内完成建
仓。截止2012 年10 月 31 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准 =恒生A 股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益
率(税后)*5%。
3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收
益。 同期业绩比较基准 收益率的计算未包含恒生 A 股行业龙头指数成份股在报告期产生
的股票红利收益。
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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注：1. 按照基金合同的约定， 本基金的投资组合比例为： 投资于标的指数的成份股与
备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90% ，现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例 不低于基金资产净值的 5%。 本基金自 基金合同生效日起不超过三个月内完成建
仓。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准 =恒生A 股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益
率(税后)*5%。
3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收
益。 同期业绩比较基准 收益率的计算未包含恒生 A 股行业龙头指数成份股在报告期产生
的股票红利收益。
4.本基金从2015 年4 月 1 日起增加C 类份额。
3.2.3 过去 五年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
汇丰晋信恒生龙头指数A 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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汇丰晋信 恒生龙头指数C
注： ①本基金C 类份额于 2015 年4 月1 日生效， 截至 2017 年12 月31 日， 本基金 C 类
份额运作未满五年。
②本基金C 类份额生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
汇丰晋信恒生龙头指数A
单位：人民币元
年度
每10份
基金份
额分红
数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 年 3.700 107,075,243.22 6,958,135.80 114,033,379.02 -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计 3.700
107,075,243.22 6,958,135.80 114,033,379.02 -
汇丰晋信恒生龙头指数C
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2017 年 3.700 629,241.83 105,536.16 734,777.99 -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计 3.700
629,241.83 105,536.16 734,777.99 -
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准， 于2005 年11月16日正
式成立。 公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理 （英国） 有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2017 年12月31日，公司共管理18只开放
式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008 年7月23日
成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
（2009 年12月11日成立） 、 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 （2010年6月8日成立） 、
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股
票型证券投资基金 （2011 年7月27日成立） 、 汇丰晋信货币市场基金 （2011 年11月2日成
立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信
双核策略混合型证券投资基金 （2014年11月26日成立） 、 汇丰晋信新动力混合型证券投
资基金 （2015年2月11日成立） 、 汇丰晋信智 造先锋股票型证券投资基金 （2015年9月30
日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰
晋信沪港深股票型证券投资基金 （2016年11月10 日成立） 和汇丰晋信珠三角区域发展混
合型证券投资基金（2017 年6月2日成立）。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方磊
本基金、
汇丰晋信
大盘波动
精选股票
型证券投
资基金基
金经理
2012-08-
01
- 18
方磊女士，新加坡南洋理工大
学数学硕士，具备基金从业资
格。曾任上海市长宁卫生局、
上海电器有限公司统计师、Ph
illip Securities Ltd. Pte
金融工程师、上海德锦投资有
限公司金融分析师、德隆友联
战略投资管理有限公司数据分
析师、易评咨询有限公司顾问
统计、汇丰晋信基金管理有限
公司风险管理部副总监。现任
本基金和汇丰晋信大盘波动精
选股票型证券投资基金基金经
理。
注：1. 任职日期为本基金基金合同生效日的日期；
2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法规、 中国 证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待， 充分保护基金份额持有人的合
法权益， 汇丰晋信基金管理有限公司根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》 规定： 在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合， 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括 授权、
研究分析、 投资决策、 交易执行、 以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易
系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由
执行交易员按照价格优先、 比例分配的公平交易的原则实行分配， 确保各投资组合获得
公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名
义进行的交易， 各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量， 交
易部按照价格优先、比例 分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统
的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、 研究分
析活动以及交易活动。 同时， 我公司切实履行了各项公平交易行为监控、 分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 公司对不同投资组合间同向交
易的平均溢价率 、 溢价金额占投资组合平均净值百分比、 正溢价率占比等指标进行专项
计算分析， 计算分析结果显示： 以上各指标值均在合理正常的范围之内， 未发现不同投
资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内， 未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合， 或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
公司制定了 《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ， 加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送， 密切监控可能会损害基金份额持有 人利益的异常
交易行为。
报告期内， 公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《汇丰晋
信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 的规定， 对同一投资 组合以及不同投资
组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年我国延续产业结构进入转型期， 行业的集中度获得很大 的提升， 时代的发展
促进了行业龙头的崛起，2017年行业龙头企业相对非龙头的企业盈利能力更强。 十九大
报告中所提出的未来要培养具有全球竞争力的世界一流企业， 因此， 更加奠定了龙头企
业发展的坚实基本面。2017 年整个二级市场在各行业龙头公司的带动下， 呈现整年的上
升走势，2017年度代表行业龙头市场趋势的恒生A股行业龙头指数上涨了44.42% 。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
本报告期内，本基金A类分额净值变化幅度为42.46%，同期业绩比较基准增长率为
41.86% ， 本基金A类领先同期比较基准为0.60%； 本基金C类份额净值变化幅度为41.87% ，
同期业绩比较基准增长率为41.86%，本基金C类领先同期比较基准为0.01% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2018年， 在新经济的新发展框架引领下， 各行业有望将延续2017年的发展态势，
行业集中度将进一步强化，优秀的龙头企业仍将助长经济增长，拉动经济新动力。
本基金作为恒生A股行业龙头指数基金，基金管理人将严格按照基金合同的规定，
继续通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理方法复制基准指数， 以降低本基金与其
比较基准间的跟踪误差 为投资目标，使投资者通过投资本基金分享中国证券A股市场行
业龙头股的平均市场收益。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内， 本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、 防范风险和保
护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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理、 基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、 定期检查和专项检查， 及
时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1. 通过定期检查和专项检查的 方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规
性监控， 发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理， 并跟踪问题的处理结果，
对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风
险；
2. 按照法律法规和中国证监会规定， 及时、 准确、 完整地完成公司和基金的各项法
定信息披露文件， 并在指定报刊和公司网站进行披露， 确保基金投资人和公众及时、 准
确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。
3. 定期和不定期地向中国证监会、 上海证监局、 中国证券业协会和人民银行等监管
机构报送各类文件报告，确保监管机构文 件报备工作的准确性和及时性。
4. 加强对公司业务部门的合规监察工作， 并将监察结果报告发给与相关部门主管沟
通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5. 对基金募集申请材料、 市场宣传推介材料、 基金代销协议、 基金交易单元租用协
议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。
6. 定期为公司员工举办公司合规制度的培训， 并就新颁布法律法规举办专项合规培
训， 向公司员工宣传合规守法的经营理念， 强化公司的合规文化； 对投资管理以及销售
业务部门员工开展专项培训 ，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7. 根据监管部门的要求， 定期完成监察稽核报告， 报送中国证监会和公司董事会审
阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系， 一贯本着诚实信用、 勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产， 不断提高监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防
范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金的基金管理人为确保及时、 准确、 公正、 合理地进行基金份额净值计价， 更
好地保护基金份额持有人的合法权益， 根据中国证券业协会2007 年颁布的 《证券投资
基金会计核算业务指引》 、 《关于证券投资基 金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]21 号） 、 《关于进一步 规范证券投资基金
估值业务的指导意见》 （证监会公告[2008]38 号） 的相关规定， 结 合本基金基金合同
关于估值的约定， 针对基金估值流程制订 《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正 式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。 投资品种估值汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 15
小组负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策等工作。 投资品种估值小
组的组成人员包括： 公司总经理、 督察长、 首 席运营官、 基金投资总监、 基金运营总监、
产品开发总监、 特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。 上述成员均持有中国基金业从业资格， 在各自专业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营
部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、 有失公允情况， 并召集相关人员进行讨论， 提出
调整方法、 改进措施， 报经投资品种估值小组审批同意后， 执行投资品种估值小组的决
定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意， 应严格执
行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时， 提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、 有失公允情况， 向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息； 检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实， 定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政
策和程序情况 （包括但不限于公司对投资品 种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ，
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实， 向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次； 对估值模型进行评价， 在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下， 应及时修订本估值方法， 以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估
值事项 发生时， 应召开临时会议， 或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会
会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 16
报告期内， 本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据 《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求， 结合本基金实际运作情况， 本报告期内，
本基金A类份额于2017 年9月22日实施分红，根据基金相关法律法规和基金合同的要
求， 每10 份A类份额派发现金红利3.70元， 其中现金形式 的分红金额为107,075,243.22
元，红利再投资形式的分红金额为6,958,135.80 元，利润分配共计114,033,379.02 元。
每10 份C类份额派发现金红利3.70元，其中现金形式的分红金额为629,241.83 元，红
利再投资形式的分红金额为105,536.16元，利润分配共计734,777.99元。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在汇丰晋信恒
生A股行业龙头指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金A类份额进行了一次利润分配，分配金额114,033,379.02 元。
本基金C类份额进行了一次利润分配，分配金额734,777.99 元，符合基金合同的约定。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 17
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21790号
6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金全
体基金份额持有人：
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了汇丰晋信恒生
A股行业龙头指数证券投资基金(以下简称"汇丰
晋信恒生行业龙头指数基金")的财务报表， 包括
2017年12月31日的资产负债表，2017 年度的利润
表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报
表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")、 中国证券投资
基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公
允反映了汇丰晋信恒生行业龙头指数基金2017
年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成
果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于
汇丰晋信智造先锋基金， 并履行了职业道德方面
的其他责任。
强调事项 - 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 18
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金的基金管理人
汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"基金管
理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证
监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允
反映， 并设计、 执行和维护必要的内部控制， 以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层
负责评估汇丰晋信恒生行业龙头指数基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算汇丰晋信恒生行业龙头指数基金、
终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人
治理层负责监督汇丰晋信恒生行业龙头指数基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证
据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内
部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 19
的风险。 ( 二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管 理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获
取的审计证据， 就可能导致对汇丰晋信恒生行业
龙头指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果
我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们应
当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况
可能导致汇丰晋信恒生行业龙头指数基金不能
持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结
构和内容( 包括披露)， 并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理
层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华
永道中心11 楼
审计报告日期 2018-03-26
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 本期末
上年度末
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 20
号
2017年12月31日
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 28,167,402.77 2,564,855.97
结算备付金
556,986.39 1,200,985.50
存出保证金
237,055.94 10,976.51
交易性金融资产 7.4.7.2 291,569,942.02 59,334,878.72
其中：股票投资
291,569,942.02 59,334,878.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 5,493.48 1,147.46
应收股利
- -
应收申购款
934,885.57 141,896.18
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
321,471,766.17 63,254,740.34
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,535,362.74 -
应付赎回款
1,412,513.11 129,641.01
应付管理人报酬
198,849.50 41,528.99
应付托管费
39,769.90 8,305.77 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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页，共 53 页 21
应付销售服务费
9,301.80 237.83
应付交易费用 7.4.7.7 129,339.28 40,411.41
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 147,789.02 172,987.11
负债合计
6,472,925.35 393,112.12
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 197,561,084.50 44,556,198.92
未分配利润
7.4.7.1
0
117,437,756.32 18,305,429.30
所有者权益合计
314,998,840.82 62,861,628.22
负债和所有者权益总计
321,471,766.17 63,254,740.34
注：报告截止日2017年12 月31日，基金份额总额为197,561,084.50份，其中A类基金份
额总额为183,527,952.27 份，基金份额净值1.5951 元；C类基金份额总额为
14,033,132.23 份，基金份额净值1.5858元。
7.2 利润 表
会计主体：汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017 年01月01
日至2017 年12月31
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年12 月31日
一 、收 入
67,546,394.37 -939,591.51
1.利息收入
335,839.56 34,088.51
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
148,448.28 34,088.51
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- - 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 22
买入返售金融资产
收入
187,391.28 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
27,357,472.11 -1,202,863.83
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
21,965,831.69 -2,560,583.84
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.1
3
- -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.1
3.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.1
4
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
5
- -
股利收益
7.4.7.1
6
5,391,640.42 1,357,720.01
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
7
39,155,055.94 210,250.59
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
8
698,026.76 18,933.22
减 ：二 、费用
2,880,643.90 800,391.84
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
1,477,518.72 389,068.27
2．托管费
7.4.10.
2.2
295,503.78 77,813.56
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
18,748.26 13,274.30
4．交易费用 7.4.7.1 848,873.14 80,235.71 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 23
9
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.2
0
240,000.00 240,000.00
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
64,665,750.47 -1,739,983.35
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
64,665,750.47 -1,739,983.35
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
44,556,198.92 18,305,429.30 62,861,628.22
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 64,665,750.47 64,665,750.47
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
153,004,885.5
8
149,234,733.5
6
302,239,619.14
其中：1.基金申购款
513,702,474.0
5
351,453,565.2
6
865,156,039.31
2.基金赎回款
-360,697,588.
47
-202,218,831.
70
-562,916,420.17
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-114,768,157.
01
-114,768,157.01
五、 期末所有者权益 （基金净 197,561,084.5 117,437,756.3 314,998,840.82 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 24
值） 0 2
项 目
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
42,081,458.80 17,526,951.27 59,608,410.07
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- -1,739,983.35 -1,739,983.35
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
2,474,740.12 2,518,461.38 4,993,201.50
其中：1.基金申购款 18,970,546.52 7,871,637.44 26,842,183.96
2.基金赎回款
-16,495,806.4
0
-5,353,176.06 -21,848,982.46
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
44,556,198.92 18,305,429.30 62,861,628.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王栋
—————————
基金管理人负责人
赵琳
—————————
主管会计工作负责人
杨洋
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2011]第1833号 《关于核准丰晋信恒生
A股行业龙头指数证券投资基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币263,691,636.68元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 25
普通合伙)(原"毕马威华 振会计师事务所有限公司") KPMG-B(2012)CR No.0044 验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
基金合同》于2012年8月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
263,728,033.62 份基金份额。 本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司， 基金
托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据 《关于汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金增加C类基金份额类别并修
改基金合同的公告》和更新的《汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金招募说明
书》 ， 本基金根据申购 费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资人申
购时收取前端申购费用的，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类
基金份额单独设置基金代码， 分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 投资
人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间不得互相
转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金选择 恒生A股行业龙头指数作为跟踪标的指数，
投资范围包括具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数的成份股与备选成份股、 新股
(一级市场初次发行或增发）、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资
的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为： 标的指数
的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或到期日在一年以
内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。基金业绩比较基准：恒生A股行业龙头
指数×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理 人汇丰晋信基金管理有限公司于2018 年3月26日批
准报出。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《汇丰晋信恒生A 股行业龙头指数证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 26
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期内， 本报告所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度财务报告相一致。
7.4.5 差错 更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。 自2016 年
5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖
股票的转让收入免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收 入，股票的股息、
红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的，暂减
按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 27
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 （ “汇丰晋信” ）
基金管理人、 注册登 记机构、 基金销售机
构
中国邮政储蓄银行股份有限公司("邮储银
行")
基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①
中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②
晋商银行股份有限公司(“晋商银行”) 见注释③
汇丰银行 （中国） 有限公司 （ “汇丰银行” ） 见注释④
恒生银行 （中国） 有限公司 （ “恒生银行” ） 见注释⑤
注①山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司
控制。
②中德证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
③晋商银行与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
④汇丰银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑤恒生银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 28
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金在本年度与上年度均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.1.4 债 券交 易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
7.4.8.1.5 债 券回 购交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12 月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,477,518.72 389,068.27
其中：支付销售机构的客户维护费 486,225.99 145,758.64
注： 支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 295,503.78 77,813.56
注：支付基金托管人邮储银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 29
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
汇丰晋信恒生龙头指数
A
汇丰晋信恒生龙头指数
C
合计
汇丰晋信 - 8,966.02
8,966.0
2
合计 - 8,966.02
8,966.0
2
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
汇丰晋信恒生龙头指数
A
汇丰晋信恒生龙头指数
C
合计
汇丰晋信 - 9,562.44
9,562.4
4
合计 - 9,562.44
9,562.4
4
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的约定年
费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给汇丰晋信， 再由汇丰晋信计算并支付给各
基金销售机构。销售服务费的计算公式为：
日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.5%/ 当年天数。
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
汇丰晋信恒生龙头指数A
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 30
月31日
基金合同生效日（2012 年08月01日）持有的基金
份额
20,000,277.79 20,000,277.79
报告期初持有的基金份额 20,000,277.79 20,000,277.79
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 20,000,277.79 20,000,277.79
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 10.8977% 45.3037%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执
行。
汇丰晋信恒生龙头指数C
本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金C类基金份
额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01 日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
期末余额
当期利息
收入
期末余额
当期利息
收入
中国邮政储蓄银行股份有限公司
28,167,40
2.77
121,966.
06
2,564,85
5.97
13,873.61
注：本基金的银行存款由基金托管人邮储银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 31
7.4.9 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
3006
64
鹏鹞
环保
2017
-12-
28
2018
-01-
05
新股
未上
市
8.88 8.88 3,640
32,3
23.2
0
32,3
23.2
0
-
6031
61
科华
控股
2017
-12-
28
2018
-01-
05
新股
未上
市
16.7
5
16.7
5
1,239
20,7
53.2
5
20,7
53.2
5
-
0029
23
润都
股份
2017
-12-
28
2018
-01-
05
新股
未上
市
17.0
1
17.0
1
954
16,2
27.5
4
16,2
27.5
4
-
6030
80
新疆
火炬
2017
-12-
25
2018
-01-
03
新股
未上
市
13.6
0
13.6
0
1,187
16,1
43.2
0
16,1
43.2
0
-
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6003
09
万华
化学
2017
-12-
05
重大
事项
37.9
4
- - 120,600
4,56
0,98
6.91
4,57
5,56
4.00
-
0029
19
名臣
健康
2017
-12-
28
重大
事项
35.2
6
2018
-01-
02
38.7
9
821
10,3
11.7
6
28,9
48.4
6
-
注： 本基金截至2017年12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 32
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本年末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本年末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为286,879,982.37元，属于第二层次的余额为4,689,959.65
元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次58,870,094.72元，第二层次
464,784.00 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将
相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 33
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的 金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂 适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和2017年度的经营成果
无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 291,569,942.02 90.70
其中：股票 291,569,942.02 90.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - - 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 34
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 28,724,389.16 8.94
8 其他各项资产 1,177,434.99 0.37
9 合计 321,471,766.17 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末（ 指数投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 23,451,271.28 7.44
C 制造业 121,984,933.12 38.73
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
15,951,331.18 5.06
E 建筑业 19,990,229.50 6.35
F 批发和零售业 4,124,425.11 1.31
G 交通运输、 仓储和邮政业 16,217,902.53 5.15
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
6,021,255.41 1.91
J 金融业 63,572,661.80 20.18
K 房地产业 14,851,370.06 4.71
L 租赁和商务服务业 4,940,672.00 1.57
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- - 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 35
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 291,106,051.99 92.41
8.2.2 报告 期末（ 积极投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 397,480.87 0.12
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 17,942.76 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
32,323.20 0.01
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - - 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 36
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 463,890.03 0.15
-
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
8.3.1 期末 指数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,131
28,688,461.1
9
9.11
2 601318 中国平安 395,600
27,684,088.0
0
8.79
3 000333 美的集团 320,573
17,769,361.3
9
5.64
4 000651 格力电器 369,774
16,159,123.8
0
5.13
5 000002 万 科Ａ 478,151
14,851,370.0
6
4.71
6 601288 农业银行 3,614,860
13,844,913.8
0
4.40
7 002415 海康威视 302,513
11,798,007.0
0
3.75
8 000725 京东方Ａ 1,942,657
11,247,984.0
3
3.57
9 601398 工商银行 1,767,637
10,959,349.4
0
3.48
10 601668 中国建筑 1,106,410 9,979,818.20 3.17
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读 登载于公司网站的年度
报告正文。 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 37
8.3.2 期末 积极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量
期末公允价
值
公允价值占基
金资产净值比
例(%)
1 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.06
2 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
3 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
4 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
5 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读 登载于公司网站的年度
报告正文。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 37,167,181.25 59.13
2 600519 贵州茅台 29,266,639.82 46.56
3 000333 美的集团 20,780,549.38 33.06
4 000651 格力电器 20,562,209.53 32.71
5 000002 万 科Ａ 18,942,689.31 30.13
6 601288 农业银行 18,759,173.00 29.84
7 601668 中国建筑 15,420,978.00 24.53
8 601398 工商银行 13,835,817.38 22.01
9 002415 海康威视 13,302,883.15 21.16
10 000725 京东方Ａ 12,147,552.00 19.32
11 600900 长江电力 11,529,340.62 18.34
12 601766 中国中车 10,473,401.02 16.66
13 600028 中国石化 10,207,188.50 16.24 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 38
14 600104 上汽集团 10,139,077.75 16.13
15 601988 中国银行 9,546,999.00 15.19
16 600019 宝钢股份 8,473,150.26 13.48
17 600050 中国联通 7,362,849.00 11.71
18 601390 中国中铁 6,846,066.99 10.89
19 601006 大秦铁路 6,000,502.48 9.55
20 601186 中国铁建 5,844,314.79 9.30
21 600309 万华化学 5,594,272.39 8.90
22 600703 三安光电 5,501,128.58 8.75
23 601939 建设银行 5,199,914.00 8.27
24 601088 中国神华 4,942,638.89 7.86
25 002241 歌尔股份 4,658,121.00 7.41
26 002027 分众传媒 4,618,227.17 7.35
27 601857 中国石油 4,594,951.00 7.31
28 601899 紫金矿业 4,394,570.00 6.99
29 002024 苏宁易购 4,379,479.00 6.97
30 000063 中兴通讯 3,919,443.15 6.24
31 600637 东方明珠 3,868,558.35 6.15
32 600011 华能国际 3,592,283.73 5.71
33 600795 国电电力 3,532,587.07 5.62
34 601800 中国交建 3,310,228.21 5.27
35 600029 南方航空 3,303,357.00 5.25
36 600115 东方航空 3,072,903.00 4.89
37 601225 陕西煤业 2,844,832.37 4.53
38 600023 浙能电力 2,743,581.24 4.36
39 600018 上港集团 2,700,436.50 4.30
40 600547 山东黄金 2,680,931.00 4.26
41 000069 华侨城Ａ 2,440,919.00 3.88
42 601018 宁波港 2,239,746.00 3.56
43 601111 中国国航 2,228,538.79 3.55
44 600027 华电国际 2,039,230.00 3.24 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 39
45 601727 上海电气 1,959,230.00 3.12
46 600118 中国卫星 1,946,104.95 3.10
47 601633 长城汽车 1,794,267.00 2.85
48 600688 上海石化 1,697,464.96 2.70
49 600271 航天信息 1,634,907.10 2.60
50 603993 洛阳钼业 1,350,038.00 2.15
51 600704 物产中大 1,313,478.57 2.09
52 601898 中煤能源 1,292,407.00 2.06
53 600362 江西铜业 1,290,533.00 2.05
注： 本表"本期累计买入金额"按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 28,375,685.40 45.14
2 600519 贵州茅台 15,496,628.27 24.65
3 000333 美的集团 11,721,222.10 18.65
4 000651 格力电器 10,641,964.00 16.93
5 000002 万 科Ａ 10,636,004.32 16.92
6 601288 农业银行 10,056,061.00 16.00
7 601668 中国建筑 7,987,504.00 12.71
8 601398 工商银行 7,645,147.00 12.16
9 000725 京东方Ａ 6,262,682.00 9.96
10 600019 宝钢股份 6,235,865.44 9.92
11 002415 海康威视 5,946,785.42 9.46
12 000063 中兴通讯 5,524,443.43 8.79
13 600900 长江电力 5,482,109.00 8.72
14 600104 上汽集团 5,403,759.77 8.60
15 601766 中国中车 5,248,359.28 8.35
16 600028 中国石化 5,216,638.20 8.30 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 40
17 601988 中国银行 5,215,587.30 8.30
18 601390 中国中铁 3,443,551.00 5.48
19 601006 大秦铁路 3,195,957.77 5.08
20 600050 中国联通 3,013,183.00 4.79
21 000069 华侨城Ａ 2,994,725.60 4.76
22 601186 中国铁建 2,984,605.00 4.75
23 600703 三安光电 2,853,735.04 4.54
24 601939 建设银行 2,804,809.58 4.46
25 601727 上海电气 2,512,620.05 4.00
26 601857 中国石油 2,377,534.00 3.78
27 002024 苏宁易购 2,376,329.11 3.78
28 601899 紫金矿业 2,363,234.00 3.76
29 603993 洛阳钼业 2,356,924.85 3.75
30 600271 航天信息 2,160,102.81 3.44
31 600011 华能国际 2,059,160.92 3.28
32 600362 江西铜业 1,962,869.42 3.12
33 601088 中国神华 1,800,918.01 2.86
34 600029 南方航空 1,681,539.00 2.67
35 000009 中国宝安 1,672,305.96 2.66
36 600637 东方明珠 1,671,186.12 2.66
37 601800 中国交建 1,665,080.59 2.65
38 600018 上港集团 1,408,433.00 2.24
39 600115 东方航空 1,391,225.01 2.21
40 600023 浙能电力 1,338,522.00 2.13
注： 本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 393,395,321.33
卖出股票收入（成交）总额 222,281,145.66 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 41
注： 本表"买入股票成本 （成交） 总额"，"卖出股票收入 （成交） 总额"均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期内 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 没有 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 42
8.12.2 本 基金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 于超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外的
股 票。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 237,055.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,493.48
5 应收申购款 934,885.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,177,434.99
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分公允价值
占基金净值比
例(%)
流通受限情
况说明
1 300664 鹏鹞环保 32,323.20 0.01 新股未流通
2 002919 名臣健康 28,948.46 0.01 临时停牌
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 43
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入原因， 投资组合报告中， 市 值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
汇丰
晋信
恒生
龙头
指数A
11,91
0
15 ，409.57 57,618,536.39
31.3
9%
125,909,415.8
8
68.6
1%
汇丰
晋信
恒生
龙头
指数C
86 163 ，175.96 12,733,987.01
90.7
4%
1,299,145.22 9.26%
合计
11,99
6
16 ，468.91 70,352,523.40
35.6
1%
127,208,561.1
0
64.3
9%
9.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇丰晋信恒生龙
头指数A
375,281.90 0.2045%
汇丰晋信恒生龙
头指数C
0.00 0.00%
合计 375,281.90 0.19%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
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页，共 53 页 44
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
汇丰晋信恒生龙头
指数A
10~50
汇丰晋信恒生龙头
指数C
0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
汇丰晋信恒生龙头
指数A
0~10
汇丰晋信恒生龙头
指数C
0
合计 0~10
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
汇丰晋信恒生龙头指数
A
汇丰晋信恒生龙头指数
C
基金合同生效日(2012年08月01
日)基金份额总额
263,728,033.62 -
本报告期期初基金份额总额 44,147,078.38 409,120.54
本报告期基金总申购份额 497,149,538.55 16,552,935.50
减：本报告期基金总赎回份额 357,768,664.66 2,928,923.81
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 183,527,952.27 14,033,132.23
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年1月
12日聘任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 45
经公司董事会审议批准， 并报中国证券监督管理委员会和上海证监局备案， 因督察
长古韵女士休产假， 总经理王栋先生在2017年8月16日至2018年1月31日期间代行督察长
职务。
本报告期内，本公司其他高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于
2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）
更换为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 并报中国证券监督管理委员会备
案。
报告年度预提审计费60000元， 根据与普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
签订的《审计业务约定书》，应实际支付2017年度审计费60000元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金本报告期内， 基金管理人及其高级管理人员未有 受监管部门稽查或处罚的情
形发生。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
瑞银证券 1 169,078,054.74 27.52% 157,462.97 27.52% -
东方证券 1 445,218,613.17 72.48% 414,635.49 72.48% -
1、报告期内无增加的交易单元
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 46
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 能及时为本基金提供 准确全面的信息资
讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核， 并根据考核结果选择交易
单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
瑞银证券 - - - - - - - -
东方证券 - -
965,00
0,000.
00
100.00% - - - -
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投 资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年年度报 告摘要
第
页，共 53 页 47
机构
1 2017/1/1~2017/6/20
20,00
0,27
7.79
0.00 0.00
20,000,27
7.79
10.12%
2
2017/9/18~2017/9/2
5
0.00
111,76
2,503.
49
111,76
2,503.
49
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，可
能引起巨额赎回导致的流动性风险， 本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点， 保持关注申
赎动向， 根据可能产生的流动性风险， 对本基金的投资组合及时作出相应调整， 目前单一投资者
持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况对本基金流动性影响有限。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
汇 丰晋 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年三 月二 十八日
