汇 丰 晋信 双 核策 略 混合 型 证券 投 资基 金 2017 年年 度 报告
摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 汇丰 晋信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 03 月 28 日汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月27 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017 年 01 月01 日起至2017 年 12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 汇丰晋信双核策略混合
基金主代码 000849
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11 月26日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,301,511,743.40 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
汇丰晋信双核策略混
合A
汇丰晋信双核策略混
合C
下属分级基金的交易代码 000849 000850
报告期末下属分级基金的份额总额 6,890,567,551.31 份 410,944,192.09 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金致力于捕捉股票、债券市场不同阶段的投
资机会， 对于股票投资部分， 基于汇丰"profitabilit
y-valuation" 选股模型，筛选出低估值、高盈利的
股票，严格遵守投资纪律，在债券投资上，遵循稳健
投资的原则，以追求超越业绩基准的长期投资收益。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金借鉴汇丰集团的投资资理念和流程，基于
多因素分析，对权益类资产、固定收益类及现金类资
产比例进行动态调整。具体而言，本基金将通过对宏
观经济面、资金流动性、上市公司整体盈利水平、市
场估值水平、基于技术指标及成交量的趋势分析、市
场情绪、政策面、海外市场情况等因素进行跟踪，全
面评估上述因素中的关键指标及其变动趋势，以最终
确定大类资产的配置权重，实现资产合理配置。
2、股票投资策略
本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依
据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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功运作的"Profitability-Valuation"投资策略。
3、债券投资策略：
本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票
市场风险显著增大时，充分利用固定收益类资产的投
资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体
投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采
用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、
收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，
积极投资，获取超额收益。
4.权证投资策略
本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前
提下，对权证进行主动投资。
5. 资产支持证券投资策略
本基金将在严格遵 守相关法律法规和基金合同的
前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收
益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分
析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用
研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种
进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。
业绩比较基准
中证800指数*60%+中债新综合指数*40%
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金中
预期风险、收益较高的基金产品。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息 披露 方式 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司： 上海市浦东新区世纪大道8号上
海国金中心汇丰银行大楼17楼 交通银行股份有限公司：上海
市浦东新区银城中路188 号。
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数 据和 指
标
2017 年
2016 年 2015 年
汇丰晋信
双核策略
混合A
汇丰晋信
双核策略
混合C
汇丰晋信
双核策略
混合A
汇丰晋信
双核策略
混合C
汇丰晋信
双核策略
混合A
汇丰晋信
双核策略
混合C
本期已实
现收益
953,588,
730.60
74,880,3
48.80
387,616,
700.63
54,682,1
46.13
118,678,
204.09
104,164,
043.80
本期利润
908,565,
553.88
74,872,6
98.51
403,599,
247.75
53,963,1
42.24
119,537,
913.05
97,138,8
06.20
加权平均
基金份额
本期利润
0.1904 0.1970 0.1817 0.1523 0.4082 0.4297
本期基金
份额净值
增长率
18.69% 18.39% 8.62% 8.13% 47.71% 49.28%
3.1.2 期末
数 据和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.1077 0.1089 0.1076 0.1117 0.2050 0.2142
期末基金
资产净值
7,940,35
6,323.93
473,883,
881.11
4,833,64
2,777.31
361,769,
958.79
1,128,18
5,850.81
280,042,
803.52 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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期末基金
份额净值
1.1524 1.1532 1.1405 1.1442 1.2645 1.2736
注： ①本期已实现收益是指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额； 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
②期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申
购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇丰晋信双核策略混合A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.66% 0.49% 0.81% 0.46% 0.85% 0.03%
过去六个
月
5.59% 0.48% 4.09% 0.41% 1.50% 0.07%
过去一年 18.69% 0.52% 7.75% 0.39% 10.94% 0.13%
过去三年 90.42% 1.44% 8.49% 1.04% 81.93% 0.40%
成立至今
109.1
6%
1.43% 24.05% 1.04% 85.11% 0.39%
注：
过去三个月指2017 年10 月1 日-2017 年12 月31 日
过去六个月指2017 年7 月1 日-2017 年12 月31 日
过去一年指2017 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
过去三年指2015 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
成立至今指2014 年11 月 26 日－2017 年12 月31 日
汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.67% 0.49% 0.81% 0.46% 0.86% 0.03%
过去六个
月
5.50% 0.48% 4.09% 0.41% 1.41% 0.07%
过去一年 18.39% 0.52% 7.75% 0.39% 10.64% 0.13%
过去三年 91.09% 1.44% 8.49% 1.04% 82.60% 0.40%
成立至今
109.7
8%
1.43% 24.05% 1.04% 85.73% 0.39%
注：
过去三个月指2017 年10 月1 日-2017 年12 月31 日
过去六个月指2017 年7 月1 日-2017 年12 月31 日
过去一年指2017 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
过去三年指2015 年1 月 1 日－2017 年12 月31 日
成立至今指2014 年11 月 26 日－2017 年12 月31 日
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：
1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的
30%-95% ，除股票以外的其他资产投资比例为 5%-70%，权证投资比例范围为基金资产净
值的0%-3%， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5% 。
本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。 截止 2015 年5 月 26 日， 本基金
的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 =中证800 指数*60%+中债新综合指数*40%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告 期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证800 指数成份股在报告期产生的股票红利收
益。
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注：
1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的
30%-95% ，除股票以外的其他资产投资比例为 5%-70%，权证投资比例范围为基金资产净
值的0%-3%， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5% 。
本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。 截止 2015 年5 月 26 日， 本基金
的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩 比较基准 =中证800 指数*60%+中债新综合指数*40%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证800 指数成份股在报告期产生的股票红利收
益。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注： ①本基金A 类份额的基金合同于 2014 年11 月 26 日生效， 截至2017 年 12 月31 日，
基金运作未满五年。
②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算。
汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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注： ①本基金C 类份额的基金合同于 2014 年11 月 26 日生效， 截至2017 年 12 月31 日，
基金运作未满五年。
②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
汇丰晋信双核策略混合A
单位：人民币元
年度
每10份
基金份
额分红
数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2017 年 2.00 1,160,552,587.74 220,796,931.62 1,381,349,519.36 -
2016 年 2.40 478,868,245.40 365,676,779.86 844,545,025.26 -
2015 年 3.50 113,665,173.21 51,241,473.61 164,906,646.82 -
合计 7.90
1,753,086,006.35 637,715,185.09 2,390,801,191.44 -
汇丰晋信双核策略混合C
单位：人民币元
年度 每10份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基金份
额分红
数
额 总额 计
2017 年 2.00 70,691,228.95 33,282,978.26 103,974,207.21 -
2016 年 2.40 48,023,399.67 44,169,376.55 92,192,776.22 -
2015 年 3.50 656,527,497.30 73,065,285.16 729,592,782.46 -
合计 7.90
775,242,125.92 150,517,639.97 925,759,765.89 -
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准， 于2005 年11月16日正
式成立。 公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理 （英国） 有限公司合资设立，
注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2017 年12月31日，公司共管理18只开放
式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资 基金（2008 年7月23日
成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大
盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
（2009 年12月11日成立） 、 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 （2010年6月8日成立） 、
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股
票型证券投资基金 （2011 年7月27日成立） 、 汇丰晋信货币市场基金 （2011 年11月2日成
立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信
双核策略混合型证券投资基金 （2014年11月26日成立） 、 汇丰晋信新动力混合型证券投
资基金 （2015年2月11日成立） 、 汇丰晋信智 造先锋股票型证券投资基金 （2015年9月30
日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰
晋信沪港深股票型证券投资基金 （2016年11月10 日成立） 和汇丰晋信珠三角区域发展混
合型证券投资基金（2017 年6月2日成立）。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丘栋荣 股票投资 2014-11- - 10 丘栋荣先生，硕士研究生，曾汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 13
部总监、
本基金、
汇丰晋信
大盘股票
型证券投
资基金基
金经理
26 任群益国际控股上海代表处研
究员，汇丰晋信基金管理有限
公司研究员、高级研究员。现
任股票投资部总监、本基金基
金经理、汇丰晋信大盘股票型
证券投资基金基金经理。
注：1. 丘栋荣先生任职日期为本基金基金合同生效日；
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法规、 中国 证
监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待， 充分保护基金份额持有人的合
法权益， 汇丰晋信基金管理有限公司根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》 规定： 在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合， 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、
研究分析、 投资决策、 交易执行、 以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒 生投资交易
系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由
执行交易员按照价格优先、 比例分配的公平交易的原则实行分配， 确保各投资组合获得
公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名
义进行的交易， 各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量， 交
易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统
的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 14
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内 ， 公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、 研究分
析活动以及交易活动。 同时， 我公司切实履行了各项公平交易行为监控、 分析评估及报
告义务，并建立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 公司对不同投资组合间同向交
易的平均溢价率、 溢价金额占投资组合平均净值百分比、 正溢价率占比等指标进行专项
计算分析， 计算分析结果显示： 以上各指标值均在合理正常的范围之内， 未发现不同投
资组合间相近交易日内的同向交易存在不公 平及存在利益输送的行为。
报告期内， 未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合， 或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
公司制定了 《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ， 加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送， 密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。
报告期内， 公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《汇丰晋
信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 的规定， 对同一投资 组合以及不同投资
组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
我们积极调整股票持仓结构， 降低估值已显着回升或基本面不及预期的行业和个股
配置， 持续买入基本面不错、 业绩可持续、 估 值相对低且合理的公司， 在2017年市场偏
好白马股的风头上， 我们亦越来越关注跌幅较大， 估值吸引力持续提升、 基本面稳健的
中小市 值公司， 降低过度暴露大盘风格的风险， 同时根据市场和股价的上涨， 我们持续
减持了部分表现相对突出、 估值较高的板块， 尤其是前期涨幅较大的行业和公司估值风
险， 同时积极配置低估值、 盈利波动风险低、 经营周期性相对较弱的行业与公司， 以承
担相对较低的宏观经济风险以及市场风险，获得更好的风险回报，严格控制下行风险，
并积极等待更好的投资时机。 基于对未来盈利水平可能存在周期性调整风险的担心， 在
相对较高的利率水平之下， 权益类资产风险溢价降低， 我们对权益类资产保持中性的配汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 15
置水平。 同时， 由于固 定收益类产品相对吸引力的提升， 我们提高安全 性好、 流动性较
高的固定收益和货币市场工具的配置比重。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
本报告期内， 本基金A类净值变化幅度为18.69% ， 同期业绩比较基准增长率为7.75% ，
本基金A类领先同期比较基准为10.94%；本基金C 类本报告期内净值变化幅度为18.39%，
同期业绩比较基准增长率为7.75%，本基金C类领先同期比较基准为10.64% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017 年持续上调的中证800未来12个月盈利增速预期， 反映了企业盈利的持续回升。
从盈利周期性角度来看， 我们认为未来高盈利增长预期的风险在累积。 估值上看， 沪深
300指数在2017年累积一定涨幅后，估值处于历史均值水平附近，但过去一年利率和流
动性中性偏紧， 市场利率水平持续上升， 导致权益类资产估值隐含风险补偿下降， 风险
补偿回落至历史均值水平下方，权益类资产经过风险调整之后的吸引力下降。
2017 年全年经济数据表现亮眼， 企业利润和资产负债表仍在修复， 制造业扩张速度
放缓， 但下行中仍有支撑。 外需仍然较好， 且 新 出口订单在边际上有支撑， 内需略有回
落，投资活动的持续性仍未明朗, PMI些微回升超预期，2017年以来多次出现PMI和工
业增加值趋势的背离， 我们维持2018年经济有降温的判断不变， 但经济有较强韧性， 且
叠加海外经济的向好，弱复苏的格局仍可望延续，整体流动性仍偏紧。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内， 本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、 防范风险和保
护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管
理、 基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常 监控、 定期检查和专项检查， 及
时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1. 通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规
性监控， 发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理， 并跟踪问题的处理结果，
对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风
险；
2. 按照法律法规和中国证监会规定， 及时、 准确、 完整地完成公司和基金的各项法
定信息披露文件， 并在指定报刊和公司网站进行披露， 确 保基金投资人和公众及时、 准
确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。
3. 定期和不定期地向中国证监会、 上海证监局、 中国证券业协会和人民银行等监管
机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 16
4. 加强对公司业务部门的合规监察工作， 并将监察结果报告发给与相关部门主管沟
通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5. 对基金募集申请材料、 市场宣传推介材料、 基金代销协议、 基金交易单元租用协
议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作 。
6. 定期为公司员工举办公司合规制度的培训， 并就新颁布法律法规举办专项合规培
训， 向公司员工宣传合规守法的经营理念， 强化公司的合规文化； 对投资管理以及销售
业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7. 根据监管部门的要求， 定期完成监察稽核报告， 报送中国证监会和公司董事会审
阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系， 一贯本着诚实信用、 勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产， 不断提高监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防
范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证 基金安全、合规运作。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金的基金管理人为确保及时、 准确、 公正、 合理地进行基金份额净值计价， 更
好地保护基金份额持有人的合法权益， 根据中国证券业协会2007 年颁布的 《证券投资
基金会计核算业务指引》 、 《关于证券投资基 金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]21 号） 、 《关于进一步 规范证券投资基金
估值业务的指导意见》 （证监会公告[2008]38 号） 的相关规定， 结 合本基金基金合同
关于估值的约定， 针对基金估值流程制订 《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小
组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。 投资品种估值
小组负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策等工作。 投资品种估值小
组的组成人员包括： 公司总经理、 督察长、 首 席运营官、 基金投资总监、 基金运营总监、
产品开发总监、 特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司
其他相关人员。 上述成员均持有中国基金业从业资格， 在各自专 业领域具有较为丰富的
行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门 —基金投资部、 基金运营
部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、 有失公允情况， 并召集相关人员进行讨论， 提出
调整方法、 改进措施， 报经投资品种估值小组审批同意后， 执行投资品种估值小组的决
定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意， 应严格执汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 17
行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时， 提请投资品种估值小组对现
有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、 有失公允情况， 向投资品种估值小组提出相
关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建
议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息； 检查和监督公司关于估值
各项工作的贯彻和落实， 定期不定期向投资品 种估值小组报告公司相关部门执行估值政
策和程序情况 （包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ，
并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实， 向投资品种估值小组提交对估值
议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次； 对估值模型进行评价， 在发生
了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下， 应及时修订本估值方法， 以保证其
持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估
值事项发生时， 应召开临时会议， 或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会
会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内， 本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据 《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求， 结合本基金实际运作情况， 本报告期内，
本报告期末A 类基金份额于2017 年11月24日每10 份基金份额派发现金红利2元， 其
中现金形式的分红金额为1,160,552,587.74元，红利再投资形式的分红金额为
220,796,931.62 元， 利润分配共计1,381,349,519.36 元;C类基金份额于2017 年11月24
日每10 份基金份额派发现金红利2元，其中现金形式的分红金额为70,691,228.95 元，
红利再投资形式的分红金额为33,282,978.26元，利润分配共计103,974,207.21 元;
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 18
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
2017 年度， 基金托管人在汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的托管过程中， 严
格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管 协议， 尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
2017 年度， 汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金投
资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，向A 级份额持有人分配利润为
1,381,349,519.36 元，向C级份额持有人分配利润为 103,974,207.21元，符合基金
合同的规定。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2017 年度， 由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管 人复核审查的有关汇丰晋信
双核策略混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21798号
6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金全体基
金份额持有人： 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 19
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了汇丰晋信双核
策略混合型证券投资基金(以下简称"汇丰晋信
双核策略基金")的财务报表， 包括2017 年12月31
日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)
我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")、 中国证券投资基金业协会(以下
简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制， 公允反映了汇丰晋信
双核策略基金2017年12月31日的财务状况以 及2
017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于
汇丰晋信双核策略基金， 并履行了职业道德方面
的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
汇丰晋信双核策略基金的基金管理人汇丰晋信
基金管理有限公 司(以下简称"基金管理人")管
理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并
设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在
编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估汇
丰晋信双核策略基金的持续经营能力， 披露与持
续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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设， 除非基金管理人管理层计划清算汇丰晋信双
核策略基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督汇丰晋信双核策略
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重 大错报风险； 设计和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证
据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内
部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 ( 二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获
取的审计证据， 就可能导致对汇丰晋信双核策略
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出
结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非
无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 21
汇丰晋信双核策略基金不能持续经营。 (五) 评
价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披
露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟
通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华
永道中心11 楼
审计报告日期 2018-03-26
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 175,012,288.70 4,070,831.75
结算备付金
36,276,655.89 584,737,805.01
存出保证金
2,039,621.44 1,553,748.40
交易性金融资产 7.4.7.2 8,033,812,912.70 4,659,450,592.87
其中：股票投资
5,097,695,912.70 4,207,869,592.87
基金投资
- -
债券投资
2,936,117,000.00 451,581,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 22
买入返售金融资产 7.4.7.4 279,960,539.94 -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 53,386,920.04 8,397,846.62
应收股利
- -
应收申购款
1,429,721.50 1,986,427.70
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
8,581,918,660.21 5,260,197,252.35
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
99,758,713.58 5,590,722.48
应付赎回款
48,095,219.26 46,486,924.55
应付管理人报酬
10,928,926.94 6,558,800.63
应付托管费
1,821,487.82 1,093,133.42
应付销售服务费
202,805.02 188,359.92
应付交易费用 7.4.7.7 6,462,331.74 4,439,723.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 408,970.81 426,851.87
负债合计
167,678,455.17 64,784,516.25
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 7,301,511,743.40 4,554,401,934.73
未分配利润
7.4.7.1
0
1,112,728,461.64 641,010,801.37 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 23
所有者权益合计
8,414,240,205.04 5,195,412,736.10
负债和所有者权益总计
8,581,918,660.21 5,260,197,252.35
注：报告截止日2017年12 月31日，基金份额总额为7,301,511,743.40份，其中A类基金
份额总额为6,890,567,551.31 份，基金份额净值1.1524元；C类基金份额总额为
410,944,192.09 份，基金份额净值1.1532元。
7.2 利润 表
会计主体：汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017 年01月01
日至2017 年12月31
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年12 月31日
一 、收 入
1,121,898,505.38 533,219,831.64
1.利息收入
63,763,338.31 17,324,388.32
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
5,844,579.16 8,132,098.58
债券利息收入
49,164,627.58 2,711,281.34
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
8,754,131.57 6,481,008.40
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,094,975,202.59 497,088,118.82
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
1,019,815,247.14 452,352,178.41
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.1
3
-8,834,454.82 158,554.09
资产支持证券投资
收益
7.4.7.1
3.5
- - 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 24
贵金属投资收益
7.4.7.1
4
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
5
- -
股利收益
7.4.7.1
6
83,994,410.27 44,577,386.32
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
7
-45,030,827.01 15,263,543.23
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
8
8,190,791.49 3,543,781.27
减 ：二 、费用
138,460,252.99 75,657,441.65
1．管理人报酬
7.4.10.
2.1
95,764,473.09 47,128,900.60
2．托管费
7.4.10.
2.2
15,960,745.56 7,854,816.73
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
2,369,400.99 2,195,600.32
4．交易费用
7.4.7.1
9
23,901,421.43 18,064,892.56
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.2
0
464,211.92 413,231.44
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
983,438,252.39 457,562,389.99
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
983,438,252.39 457,562,389.99
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 25
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
4,554,401,93
4.73
641,010,801.3
7
5,195,412,736.10
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
-
983,438,252.3
9
983,438,252.39
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
2,747,109,80
8.67
973,603,134.4
5
3,720,712,943.12
其中：1.基金申购款
6,320,448,53
4.16
1,865,971,80
9.41
8,186,420,343.57
2.基金赎回款
-3,573,338,72
5.49
-892,368,674.
96
-4,465,707,400.4
5
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-1,485,323,72
6.57
-1,485,323,726.5
7
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
7,301,511,74
3.40
1,112,728,46
1.64
8,414,240,205.04
项 目
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年12月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,112,092,31
2.65
296,136,341.6
8
1,408,228,654.33
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
-
457,562,389.9
9
457,562,389.99
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
3,442,309,62
2.08
824,049,871.1
8
4,266,359,493.26
其中：1.基金申购款
4,919,044,84
4.83
1,206,275,34
9.66
6,125,320,194.49 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 26
2.基金赎回款
-1,476,735,22
2.75
-382,225,478.
48
-1,858,960,701.2
3
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-936,737,801.
48
-936,737,801.48
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
4,554,401,93
4.73
641,010,801.3
7
5,195,412,736.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王栋
—————————
基金管理人负责人
赵琳
—————————
主管会计工作负责人
杨洋
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014] 第1020号 《关于准予汇丰晋信双核策略
混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由汇丰晋信基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同》 负责公
开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币1,006,885,845.60 元， 业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威
华振验字第1401362号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信双核策略
混合型证券投资基金基金合同》 于2014年11月26 日正式生效， 基金合同生效日的基金份
额总额为1,007,090,307.57 份基金份额，其中认购资金利息折合204,461.97 份基金份
额。 本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司， 基金托管人为交通银行股份有
限公司。
根据经批准的 《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同》 和 《汇丰晋信双
核策略混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金根据认购费、 申购费、 销
售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别， 即A类基金份额和C类基金份额。
在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的， 称为A类基金份额； 在投资人认购/申购时
不收取认购/申购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额单独设置基金代码， 分别计算和公告基金份额净值和
基金份额累计净值。 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 本基金不同基汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 27
金份额类别之间不得互相转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金 的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板，
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可
转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为： 股票投资比例范围为基金
资产的30%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为5%-70%，权证投资比例范围为基金
资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的5% 。本基金的业绩比较基准为：中证800指数×60%+中债新综合指数×40%
本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2018 年3月26日批
准报出。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基 金合同》和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期内， 本报告所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度财务报告相一致。
7.4.5 差错 更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 28
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基
金买卖股票 、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息
收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月
以内( 含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 （ “汇丰晋信” ）
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机
构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 29
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①
中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②
晋商银行股份有限公司(“晋商银行”) 见注释③
汇丰银行 （中国） 有限公司 （ “汇丰银行” ） 见注释④
恒生银行 （中国） 有限公司 （ “恒生银行” ） 见注释⑤
注①山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司
控制。
②中德证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
③晋商银行与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控
制。
④汇丰银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
⑤恒生银行与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金在本年度与上年度均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.1.4 债 券交 易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
7.4.8.1.5 债 券回 购交易
本基金在本年度与上年度均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 30
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12 月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 95,764,473.09 47,128,900.60
其中：支付销售机构的客户维护费 9,031,594.18 2,393,859.88
注： 支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 15,960,745.56 7,854,816.73
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
汇丰晋信双核策略混
合A
汇丰晋信双核策略混
合C
合计
汇丰晋信 - 1,361,351.00
1,361,351.
00
交通银行 - 89,244.72 89,244.72
汇丰银行 - 176,887.43 176,887.43
山西证券 - 632.49 632.49
合计 - 1,628,115.64
1,628,115.
64 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 31
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
汇丰晋信双核策略混
合A
汇丰晋信双核策略混
合C
合计
汇丰晋信 - 1,481,387.99
1,481,387.
99
交通银行 - 68,594.93 68,594.93
汇丰银行 - 241,981.45 241,981.45
山西证券 - 584.54 584.54
合计 - 1,792,548.91
1,792,548.
91
注：本基金C类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.5%的
年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给汇丰晋信， 再由 汇丰晋信计算并支付
给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2017年01月01日至2017 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
交通银行
48,357,585.6
2
- - - - -
本基金上年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）业务。
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 32
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017 年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12
月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
交通银行股份有限公司
175,012,28
8.70
812,470.45
4,070,831.7
5
58,176.46
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1135
03
泰晶
转债
2017
-12-
15
2018
-01-
02
新债
未上
市
100.
00
100.
00
5,530
553,
000.
00
553,
000.
00
-
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6016
19
嘉泽
新能
2017
-10-
31
重大
资产
重组
7.90 - - 6,616
8,33
6.16
52,2
66.4
0
- 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 33
注： 本基金截至2017年12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本年末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本年末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为5,097,643,646.30元， 第二层次的余额为2,936,169,266.40
元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次4,206,724,312.62 元，第二层
次452,726,280.25 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重 大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将
相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 34
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理 人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 5,097,695,912.70 59.40 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 35
其中：股票 5,097,695,912.70 59.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,936,117,000.00 34.21
其中：债券 2,936,117,000.00 34.21
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 279,960,539.94 3.26
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 211,288,944.59 2.46
8 其他各项资产 56,856,262.98 0.66
9 合计 8,581,918,660.21 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 504,290,388.28 5.99
C 制造业 2,704,588,644.02 32.14
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 52,266.40 0.00
E 建筑业 32,686,170.00 0.39
F 批发和零售业 225,066,180.31 2.67
G 交通运输、仓储和邮政业 89,068,352.35 1.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,953.60 0.00
J 金融业 1,312,050,074.98 15.59
K 房地产业 15,440,544.00 0.18
L 租赁和商务服务业 194,359,113.15 2.31
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 36
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 20,009,225.61 0.24
S 综合 - -
合计 5,097,695,912.70 60.58
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 600062 华润双鹤 33,646,174
832,742,806.5
0
9.90
2 601288 农业银行 105,673,800
404,730,654.0
0
4.81
3 601398 工商银行 55,030,605
341,189,751.0
0
4.05
4 600308 华泰股份 54,074,038
339,584,958.6
4
4.04
5 600028 中国石化 53,520,344
328,079,708.7
2
3.90
6 600060 海信电器 20,788,521
312,243,585.4
2
3.71
7 002585 双星新材 34,397,556
227,367,845.1
6
2.70
8 601818 光大银行 48,074,005
194,699,720.2
5
2.31
9 600511 国药股份 6,753,320
187,742,296.0
0
2.23
10 002400 省广股份 33,105,955
176,454,740.1
5
2.10
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读 登载于公司网站的年度
报告正文。 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 37
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600062 华润双鹤 484,831,645.17 9.33
2 601398 工商银行 453,546,925.11 8.73
3 601288 农业银行 387,649,581.19 7.46
4 600060 海信电器 353,300,045.20 6.80
5 600308 华泰股份 345,834,773.57 6.66
6 600741 华域汽车 330,044,077.95 6.35
7 601166 兴业银行 319,637,858.05 6.15
8 601318 中国平安 263,795,132.39 5.08
9 600782 新钢股份 228,921,421.39 4.41
10 000338 潍柴动力 227,495,384.22 4.38
11 002449 国星光电 226,829,458.32 4.37
12 601336 新华保险 211,778,422.29 4.08
13 600511 国药股份 209,800,220.36 4.04
14 601688 华泰证券 208,419,466.22 4.01
15 002400 省广股份 206,986,876.01 3.98
16 002585 双星新材 199,970,648.33 3.85
17 002110 三钢闽光 193,929,092.95 3.73
18 600028 中国石化 177,249,278.11 3.41
19 000786 北新建材 171,810,635.76 3.31
20 601601 中国太保 145,663,814.19 2.80
21 600742 一汽富维 140,073,681.09 2.70
22 002202 金风科技 126,740,971.26 2.44
23 600019 宝钢股份 126,390,330.85 2.43
24 002029 七 匹 狼 118,637,029.44 2.28
25 601006 大秦铁路 118,316,930.10 2.28 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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页，共 53 页 38
26 002737 葵花药业 117,121,267.56 2.25
27 600030 中信证券 111,749,345.29 2.15
28 600015 华夏银行 108,036,319.81 2.08
注： 本表"本期累计买入金额"按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000786 北新建材 946,363,627.39 18.22
2 601688 华泰证券 459,217,349.44 8.84
3 601318 中国平安 441,357,671.19 8.50
4 600028 中国石化 404,672,414.41 7.79
5 600741 华域汽车 404,207,232.74 7.78
6 601098 中南传媒 294,541,431.93 5.67
7 601336 新华保险 259,215,241.21 4.99
8 000338 潍柴动力 253,518,446.31 4.88
9 600015 华夏银行 247,268,767.08 4.76
10 002449 国星光电 243,955,941.85 4.70
11 600782 新钢股份 239,913,528.94 4.62
12 601006 大秦铁路 237,486,132.60 4.57
13 600030 中信证券 229,895,073.93 4.42
14 002110 三钢闽光 204,598,582.16 3.94
15 000651 格力电器 204,114,873.16 3.93
16 000422 湖北宜化 177,181,463.66 3.41
17 002202 金风科技 174,110,071.30 3.35
18 601166 兴业银行 165,316,183.18 3.18
19 600742 一汽富维 151,514,004.60 2.92
20 600109 国金证券 148,955,455.04 2.87
21 600060 海信电器 147,977,520.70 2.85
22 601377 兴业证券 147,419,145.99 2.84 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 39
23 601601 中国太保 142,356,359.74 2.74
24 601398 工商银行 139,980,534.36 2.69
25 600104 上汽集团 139,755,004.23 2.69
26 600019 宝钢股份 134,105,051.28 2.58
27 600803 新奥股份 112,563,251.83 2.17
注： 本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,773,462,450.50
卖出股票收入（成交）总额 7,898,165,635.08
注： 本表"买入股票成本 （成交） 总额"，"卖出股票收入 （成交） 总额"均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 72,784,000.00 0.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,630,574,000.00 19.38
其中：政策性金融债 1,630,574,000.00 19.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,131,776,000.00 13.45
6 中期票据 100,430,000.00 1.19
7 可转债（可交换债） 553,000.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,936,117,000.00 34.89
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%) 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 40
1 170215 17国开15 9,300,000
888,615,00
0.00
10.56
2 170210 17国开10 2,500,000
233,350,00
0.00
2.77
3 170308 17进出08 1,300,000
129,558,00
0.00
1.54
4 011752057
17东航股SCP
008
1,000,000
100,230,00
0.00
1.19
5 011758077
17华能集SCP
003
1,000,000
100,080,00
0.00
1.19
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 41
8.12.1 报 告期内 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 没有 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2 本 基金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 于超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外的
股 票。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,039,621.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 53,386,920.04
5 应收申购款 1,429,721.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,856,262.98
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入原因， 投资组合报告中， 市 值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 42
数
(户)
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
汇丰
晋信
双核
策略
混合A
35,08
9
196,374.01
5,522,755,58
4.72
80.1
5%
1,367,811,96
6.59
19.8
5%
汇丰
晋信
双核
策略
混合C
3,827 107,380.24
244,398,161.1
5
59.4
7%
166,546,030.9
4
40.5
3%
合计
38,91
6
187,622.36
5,767,153,74
5.87
78.9
9%
1,534,357,99
7.53
21.0
1%
9.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇丰晋信双核策
略混合A
894,891.33 0.013%
汇丰晋信双核策
略混合C
1,157,093.08 0.2816%
合计 2,051,984.41 0.0281%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
汇丰晋信双核策略
混合A
50~100
汇丰晋信双核策略
混合C
>100
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
汇丰晋信双核策略
混合A
0 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 43
汇丰晋信双核策略
混合C
0
合计 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
汇丰晋信双核策略混合
A
汇丰晋信双核策略混合
C
基金合同生效日(2014年11月26
日)基金份额总额
579,535,383.12 427,554,924.45
本报告期期初基金份额总额 4,238,221,130.06 316,180,804.67
本报告期基金总申购份额 5,710,450,621.04 609,997,913.12
减：本报告期基金总赎回份额 3,058,104,199.79 515,234,525.70
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 6,890,567,551.31 410,944,192.09
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年1月
12日聘任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布 公告。
经公司董事会审议批准， 并报中国证券监督管理委员会和上海证监局备案， 因督察
长古韵女士休产假， 总经理王栋先生在2017年8月16日至2018年1月31日期间代行督察长
职务。
本报告期内，本公司其他高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 44
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于
2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）
更换为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 并报中国证券监督管理委员会备
案。
报告年度预提审计费100000元， 根据与普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
签订的《审计业务约定书》，应实际支付2017年度审计费100000元。
11.6 管理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金本报告期内， 基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情
形发生。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
平安证券 1 423,255,765.99 2.70% 394,178.40 2.70% -
申万宏源 1
2,638,585,909.1
4
16.84%
2,457,315.4
6
16.84% -
华泰证券 1 478,282,135.08 3.05% 445,425.99 3.05% -
西南证券 1 515,164,233.39 3.29% 479,773.11 3.29% -
光大证券 1 632,596,011.90 4.04% 589,135.66 4.04% -
宏源证券 1 - - - - -
中银国际 1 143,552,172.98 0.92% 133,689.95 0.92% -
川财证券 1 758,698,161.60 4.84% 706,577.82 4.84% -
东兴证券 1 179,152,978.38 1.14% 166,843.39 1.14% -
银河证券 1 892,694,129.97 5.70% 831,362.01 5.70% -
东方证券 1 167,222,424.02 1.07% 155,733.85 1.07% - 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 45
国金证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中金公司 1 311,525,629.13 1.99% 290,125.59 1.99% -
华创证券 1 36,375,668.95 0.23% 33,876.87 0.23% -
广发证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
兴业证券 2 754,120,064.50 4.81% 702,312.39 4.81% -
中泰证券 2
1,842,919,279.7
0
11.76%
1,716,314.2
4
11.76% -
中信建投 2
1,106,362,415.9
5
7.06%
1,030,358.3
6
7.06% -
海通证券 2
2,436,300,760.1
6
15.55%
2,268,925.9
2
15.55% -
安信证券 2 560,041,746.20 3.57% 521,568.53 3.57% -
中信证券 2
1,634,489,512.0
7
10.43%
1,522,201.1
4
10.43% -
招商证券 2 155,268,790.69 0.99% 144,602.04 0.99% -
1、报告期内增加的交易单元为：中信证券、中泰证券、中信建投
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 能及时为本基金提供准确全面的信息资
讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元 的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核， 并根据考核结果选择交易
单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 53 页 46
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
平安证券 - - - - - - - -
申万宏源 - -
2,770,
000,00
0.00
10.11% - - - -
华泰证券 - -
1,400,
000,00
0.00
5.11% - - - -
西南证券
46,13
3,48
5.20
97.46%
9,028,
500,00
0.00
32.94% - - - -
光大证券 - -
650,00
0,000.
00
2.37% - - - -
宏源证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
银河证券 - -
650,00
0,000.
00
2.37% - - - -
东方证券 - -
550,00
0,000.
00
2.01% - - - -
国金证券 - - - - - - - - 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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山西证券 - - - - - - - -
中金公司 - -
1,650,
000,00
0.00
6.02% - - - -
华创证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
中投证券 - - - - - - - -
兴业证券 - -
1,900,
000,00
0.00
6.93% - - - -
中泰证券
539,5
33.60
1.14%
1,400,
000,00
0.00
5.11% - - - -
中信建投 - - - - - - - -
海通证券
385,6
35.60
0.81%
4,190,
000,00
0.00
15.29% - - - -
安信证券 - - - - - - - -
中信证券
279,3
52.50
0.59%
3,220,
000,00
0.00
11.75% - - - -
招商证券 - - - - - - - -
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
汇 丰晋 信基金 管理 有限公 司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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二 〇一 八年三 月二 十八日
