嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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嘉 实 腾 讯 自选 股 大 数 据策 略 股 票 型证 券 投
资基金 2017 年 年 度 报告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股票 型证 券投 资基 金
基金简 称
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股票
基金主 代码
001637
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年12 月7 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
372,724,742.09 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 以腾 讯自 选股 大数 据为基 础构 建量 化投 资策 略，在 严格 控制
风险的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将腾 讯自 选股 大数 据和行 为金 融模 型相 结合 ，构建 大数 据量
化投资 策略 模型 ，在 此基 础上生 成基 金股 票组 合， 力争获 得长 期、
持续的 超额 收益 。
业绩比 较基 准
中证800 指 数收 益率*90%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*10%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 属于 较高 预期 风险 和预期 收益 的证
券投资 基金 品种 ，其 预期 风险和 预期 收益 高于 混合 型基金 、债 券型
基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电 话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮 箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益
-6,550,280.92 93,400,159.39 9,781,005.93
本期利 润
23,738,307.46 63,912,247.59 6,622,746.77
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.0475 0.0684 0.0052
本期加 权平 均净
值利润 率
4.37%
6.82%
0.52%
本期基 金份 额净
值增长 率
2.88%
7.06%
0.50%
3.1.2 期末 数据
和指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利
润
39,990,414.77 48,974,489.65 6,622,746.77
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.1073 0.0759 0.0052
期末基 金资 产净
值
412,715,156.86 694,282,348.88 1,269,188,267.80
期末基 金份 额净
值
1.107 1.076 1.005
3.1.3 累计 期末
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净
值增长 率
10.70%
7.60%
0.50%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①－③
②－④
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④
过去三 个月 -4.32% 0.91% 1.87% 0.69% -6.19% 0.22%
过去六 个月 4.14% 0.91% 6.93% 0.62% -2.79% 0.29%
过去一 年 2.88% 0.90% 13.63% 0.58% -10.75% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今
10.70% 0.94% 1.88% 1.06% 8.82% -0.12%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：中 证800 指数 收益 率×90%+ 中 证综 合债 券指 数收 益 率×10%
中证800 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 ，它 的样 本选自 沪深 两个 证券 市 场800 只 股票 ，具 备市
场覆盖 度广 、代 表性 强、 流动性 强、 指数 编制 方法 透明等 特点 。它 能够 反映 中国 A 股市 场整 体状
况和发 展趋 势， 适合 作为 本基金 股票 投资 业绩 比较 基准。 而中 证综 合债 券指 数是综 合反 映银 行间
和交易 所市 场国 债、 金融 债、企 业债 、央 票及 短融 整体走 势的 跨市 场债 券指 数。能 够反 映债 券市
场总体 走势 ，适 合作 为本 基金的 债券 投资 业绩 比较 基准。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=90% ×(中证800 指数(t)/ 中证800 指数(t-1)-1)+10% ×( 中证 综合 债 券指数(t)/ 中证 综
合债券 指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t)) ×Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3, …。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实腾 讯自 选股 大数 据策略 股票 基金 份额 累计 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史
走势对 比图
（2015 年 12 月7 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：1. 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时本基金 的各项投 资 比例符合基金 合同（十 二 （二）投资范 围和（四 ） 投资限制） 的有关约
定。
2.2017 年 6 月 22 日 ，本 基金管 理人 发布 《关 于增 聘嘉实 腾讯 自选 股大 数据 策略股 票基 金经 理 的
公告》 ，增 聘龙 昌伦 先生 担 任本基 金基 金经 理职 务， 与基金 经理 刘斌 先生 共同 管理本 基金 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年12 月 7 日， 2015 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2015
年12 月7 日至2015 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、141 只 开放式 证券 投资 基
金，具体包括 嘉实元和 、 嘉实成长收益 混合、嘉 实 增长混合、嘉 实稳健混 合 、嘉实债券 、嘉实服
务增值 行业 混合、 嘉实 优 质企业 混合 、 嘉实 货币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超 短债 债券 、
嘉实主 题混 合、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海外 中国 股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实研 究精 选混合 、 嘉 实多 元债嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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券、 嘉 实量 化阿 尔法 混合 、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉 实 稳固收 益债 券、 嘉实
价值优 势混 合、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力混 合、 嘉实 多利 分级债 券、 嘉实 领先
成长混 合、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接 、嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期 宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉 实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业 产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油 （QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
龙昌伦
本基金 、 嘉
实对冲套
利定期混
合基金经
理
2017 年6 月22
日
- 4 年
曾 任 职 于 建 信 基 金
管 理 有 限 责 任 公 司
投资管 理部 ， 从 事量
化 研 究 工 作 。2015
年 4 月加入嘉 实基
金管理 有限 公司 ， 现
任职于 股票 投资 部。
刘斌
本基金 、 嘉
实绝对收
益策略定
期混合 、 嘉
实对冲套
利定期混
合、 嘉 实润
泽量化定
期混合基
金经理
2015 年12 月7
日
- 11 年
曾 任 长 盛 基 金 管 理
有 限 公 司 金 融 工 程
研究员 、 高 级金 融工
程 研 究 员 、 基 金 经
理、 金 融工 程与 量化
投资部 总监 等职 务。
2013 年12 月加 入嘉
实 基 金 管 理 有 限 公
司股票 投资 部， 从事
投资、 研究 工作 。 博
士， 具 有基 金从 业资
格。
注: （1）基 金经理刘斌 的任职 日期是指本 基金基金合同 生效之日， 基金经理龙昌 伦的任职日 期是
指公司 作出 决定 后公 告之 日； （2） 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实腾讯自选股 大数据策 略 股票型证券投 资基金基 金 合同》和其他 相关法律 法 规的规定， 本着诚实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持 有人谋求
最大利益。本 基金运作 管 理符合有关法 律法规和 基 金合同的规定 和约定， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投 资管理过
程中各个相关 环节符合 公 平交易的监管 要求。各 投 资组合能够公 平地获得 投 资信息、投 资建议，
并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策，实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所有组 合投资决
策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易权利，
共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易
制定专门的交 易规则， 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公
开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易，严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素，交易
后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决 策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同 日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
逐渐形 成并 加速 的高 度分 化行情 是 A 股市 场2017 年 的整体 基调 。 从 宏观 和市 场流动 性看 ， 在嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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金融去杠杆的 大背景下 ， 市场流动性始 终处于偏 紧 状态，逐渐提 升的利率 也 使得投资者 提高了股
票基本面质地 的要求， 与 此同时，伴随 着宏观经 济 的触底回升， 进一步增 强 了部分基本 面优质公
司的吸引力， 形成了明 显 的抱 团行情， 并不断自 我 强化，从而使 得一方面 市 场高度分化 和热点仅
集中于少数股 票，另一 方 面市场整体的 波动率也 缓 慢下降。反映 在风格上 ， 行业龙头、ROE 长期
稳健的绩优白 马股，受 到 投资者的普遍 青睐，而 受 益于供给侧改 革诸如煤 炭 、钢铁和有 色等周期
股，业绩持续 超预期， 呈 现出阶段性的 行情。站 在 中长期维度， 无风险利 率 在高位维持 ，迫使投
资者逐 渐提 高了 对股 权投 资回报 的要 求， 前期 演变 为对业 绩 及 ROE 确定 性的 追求， 后期 则逐 渐 转
向低估值类股 票。叠加 金 融监管和去杠 杆的持续 推 进，过往通过 外延并购 及 资本运作提 升公司业
绩的股 票逐 渐被 投资 者抛 弃， 甚至 在监 管短 期加 强 的环境 下出 现大 幅下 跌 。 从行业 层面 看 ， 家 电、
食品饮料、煤 炭和保险 等 行业涨幅居前 ，而跌幅 较 大行业仍是前 期估值处 在 高位的纺织 服装、传
媒、计 算机 和国 防军 工等 。
本基金始终依 据腾讯自 选 股等相关数据 ，深入挖 掘 用户的选股行 为模式， 同 时发挥嘉实 基金的量
化研究优势， 结合价值 、 成长、流动性 等传统金 融 数据指标，选 取成长性 较 好的优质公 司，剔除
基本面和流动 性较差的 股 票，最终构建 大数据组 合 。在风格较为 极端的四 季 度，基于风 险控制，
在保持组合整 体风格和 投 资策略的基础 上，股票 组 合进行了相对 灵活的风 格 调整，进一 步精选基
本面优 质公 司， 以适 应当 前的市 场状 态。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.107 ； 本 报告 期 基金份 额净 值增 长率 为2.88% ， 业绩 比较
基准收 益率 为13.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观状态中的 利率因素 短 期仍会大概率 维持在当 前 较高的水平上 ，叠加金 融 监管的稳步推 进
和加强，投资 者仍将继 续 青睐基本面较 好的股票 ， 与此同时，业 绩的短期 稳 定性也将成 为比较重
要的情绪催化 因素。在 投 资者继续抱团 并将共识 股 票估值逐渐拉 升之后， 无 论是市场波 动、行业
波动还是个股 波动，我 们 均预期会有较 为显著的 提 高，从市场交 易状态看 ， 波动率的提 升已经在
2017 年年 底逐 渐体 现并 扩 散开来 。 另 一个 需要 关注 的因素 在于 经济 增速 的变 化， 特 别是 经济 是否
下滑的确认， 将在中长 期 影响到行业和 个股的盈 利 增速，增加投 资的不确 定 性和风险。 而在风格
上，中小 市值 股票在逐 渐 清理掉高估值 、外延并 购 、股权质押等 历史遗留 风 险问题后， 很有可能
成为未来投资 性价比较 好 的资产。在投 资策略层 面 上，仍将以轻 指数、重 选 股为核心， 进一步提
高个股 选择 标准 ，提 升选 股确定 性和 准确 度。
具体操作上， 本基金将 继 续在大数据行 为策略与 多 因子量化策略 相结合的 框 架内坚持自 下而上精嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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选个股 的投 资策 略， 力争 为持有 人创 造更 多的 超额 收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由 基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突； 与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内， 本基金托 管 人在对嘉实腾 讯自选股 大 数据策略股票 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 嘉实腾讯 自 选股大数据策 略股票型 证 券投资基金的 管理人—— 嘉实基金管理 有
限公司在嘉实 腾讯自选 股 大数据策略股 票型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，嘉实腾 讯 自选股大数 据策略股
票型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对嘉实基 金 管理有限公司 编制和披 露 的嘉实腾讯自 选股大数 据 策略股票型证 券
投资基 金2017 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
嘉实腾讯自选股大数据策 略股票型证券投资基金 2017 年度财务会计报告已由 普华永道中天
会计师事务 所(特殊普 通合 伙)审计，注 册会计师 许薛竞 、张勇签 字出具了 “无 保留意见的 审计报
告” （ 普华 永道 中天 审字(2018) 第22483 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 腾讯 自选 股大数 据策 略股 票型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
48,240,580.11 26,332,524.54
结算备 付金
11,083,616.88 56,296,826.23
存出保 证金
146,883.60 321,898.46
交易性 金融 资产
7.4.7.2
364,531,887.73 618,503,773.81
其中： 股票 投资
364,531,887.73 618,503,773.81
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- - 嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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应收证 券清 算款
7,669.50 -
应收利 息
7.4.7.5
13,819.89 43,893.00
应收股 利
- -
应收申 购款
11,593,077.90 21,988,099.81
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
435,617,535.61 723,487,015.85
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
171,370.42 25,699,809.87
应付赎 回款
21,078,409.37 1,059,167.43
应付管 理人 报酬
509,301.95 846,476.51
应付托 管费
84,883.68 141,079.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
601,294.10 1,056,213.47
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
457,119.23 401,920.29
负债合 计
22,902,378.75 29,204,666.97
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
372,724,742.09 645,307,859.23
未分配 利润
7.4.7.10
39,990,414.77 48,974,489.65
所有者 权益 合计
412,715,156.86 694,282,348.88
负债和 所有 者权 益总 计
435,617,535.61 723,487,015.85
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.107 元， 基金 份额 总 额372,724,742.09 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 腾讯 自选 股大数 据策 略股 票型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 12 月 31 日
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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一、收 入
39,692,354.80 93,997,807.44
1.利息 收入
1,612,689.53 4,423,249.21
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
629,115.11 3,201,011.98
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
983,574.42 1,222,237.23
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-”填
列）
5,936,238.00 117,236,736.70
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
1,960,389.35 134,905,829.65
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
- -
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14
73,080.00 -22,304,960.00
股利收 益
7.4.7.15
3,902,768.65 4,635,867.05
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
30,288,588.38 -29,487,911.80
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填
列)
7.4.7.17
1,854,838.89 1,825,733.33
减：二 、费 用
15,954,047.34 30,085,559.85
1．管 理人 报酬
8,192,428.84 14,083,165.08
2．托 管费
1,365,404.76 2,347,194.10
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18
6,004,894.02 13,238,830.76
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.19
391,319.72 416,369.91
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
23,738,307.46 63,912,247.59
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
23,738,307.46 63,912,247.59
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 腾讯 自选 股大数 据策 略股 票型 证券 投资基 金
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
645,307,859.23 48,974,489.65 694,282,348.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利 润）
- 23,738,307.46
23,738,307.46
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-272,583,117.14 -32,722,382.34 -305,305,499.48
其中：1.基 金申 购款
356,199,388.08 26,152,887.51 382,352,275.59
2.基金 赎回 款
-628,782,505.22 -58,875,269.85 -687,657,775.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
372,724,742.09 39,990,414.77 412,715,156.86
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,262,565,521.03 6,622,746.77 1,269,188,267.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利 润）
- 63,912,247.59
63,912,247.59
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-617,257,661.80 -21,560,504.71 -638,818,166.51
其中：1.基 金申 购款
302,245,877.82 25,188,588.08 327,434,465.90
2.基金 赎回 款
-919,503,539.62 -46,749,092.79 -966,252,632.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
645,307,859.23 48,974,489.65 694,282,348.88 嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （"中 国工 商银
行"）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
8,192,428.84 14,083,165.08
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,287,759.53
6,304,257.47
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/
当年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,365,404.76 2,347,194.10
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
48,240,580.11
138,163.71
26,332,524.54
1,540,289.14
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行保 管，按 适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002923
润都股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下申 购
300374
恒通科
技
2017 年
12 月27
日
2018 年
1 月12
日
配股未 上
市
11.12 14.82 3,720 41,366.40 55,130.40 -
300664
鹏鹞环
保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申 购
600057
象屿股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月8
日
配股未 上
市
6.10 8.09 11,300 68,930.00 91,417.00 -
603080
新疆火
炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月3
日
未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申 购
603161
科华控
股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申 购
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600664
哈药
股份
2017
年9 月
28 日
重大事
项停牌
5.81
2018
年 02
月 27
日
6.00 769,200 4,318,706.70 4,469,052.00 -
300364
中文
在线
2017
年12
月28
日
重大事
项停牌
9.23
2018
年1 月
5 日
10.00 313,700 3,147,431.13 2,895,451.00 -
600309
万华
化学
2017
年12
月5 日
重大事
项停牌
37.94 - - 62,640 1,466,881.54 2,376,561.60 -
000034
神州
数码
2017
年9 月
29 日
重大事
项停牌
21.60 - - 102,200 1,790,650.96 2,207,520.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大事
项停牌
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大事
项停牌
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 30 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
364,531,887.73 83.68
其中： 股票
364,531,887.73 83.68
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
59,324,196.99 13.62
8
其他各 项资 产
11,761,450.89 2.70
9
合计
435,617,535.61 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
1,681,740.00 0.41
B
采矿业
6,928,635.00 1.68
C
制造业
229,552,318.84 55.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
13,492,594.20 3.27
E
建筑业
5,955,409.00 1.44
F
批发和 零售 业
19,557,257.00 4.74
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
10,687,947.76 2.59
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
20,345,002.73 4.93
J
金融业
7,992,474.00 1.94
K
房地产 业
22,727,305.00 5.51
L
租赁和 商务 服务 业
9,608,714.00 2.33
M
科学研 究和 技术 服务 业
446,082.00 0.11
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,955,041.20 1.20
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- - 嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 30 页
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
7,230,297.00 1.75
S
综合
3,371,070.00 0.82
合计
364,531,887.73 88.33
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000039 中集集 团 364,200 8,321,970.00 2.02
2 600380 健康元 694,100 7,766,979.00 1.88
3 000060 中金岭 南 645,900 7,214,703.00 1.75
4 000100 TCL 集团 1,839,800 7,175,220.00 1.74
5 000951 中国重 汽 401,900 7,005,117.00 1.70
6 300036 超图软 件 450,500 6,955,720.00 1.69
7 600572 康恩贝 830,300 5,870,221.00 1.42
8 000671 阳 光 城 739,700 5,821,439.00 1.41
9 000959 首钢股 份 957,900 5,728,242.00 1.39
10 002039 黔源电 力 360,000 5,590,800.00 1.35
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000036 华联控 股 20,946,509.01 3.02
2 600308 华泰股 份 15,007,196.64 2.16
3 002148 北纬科 技 13,366,063.56 1.93
4 000060 中金岭 南 13,250,152.22 1.91
5 002146 荣盛发 展 13,096,081.49 1.89
6 600093 易见股 份 12,453,670.42 1.79
7 600077 宋都股 份 12,277,873.32 1.77
8 002601 龙蟒佰 利 12,246,403.69 1.76
9 002529 海源机 械 12,100,652.67 1.74
10 600345 长江通 信 12,036,814.75 1.73
11 300122 智飞生 物 12,015,292.66 1.73
12 300456 耐威科 技 11,926,992.29 1.72 嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 30 页
13 000951 中国重 汽 11,567,831.00 1.67
14 600475 华光股 份 11,565,447.14 1.67
15 002039 黔源电 力 11,403,792.31 1.64
16 600380 健康元 11,373,264.00 1.64
17 000528 柳 工 11,156,697.55 1.61
18 002305 南国置 业 11,138,344.77 1.60
19 000517 荣安地 产 10,773,117.46 1.55
20 600161 天坛生 物 10,578,059.99 1.52
8.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000036 华联控 股 19,199,556.90 2.77
2 600755 厦门国 贸 15,202,688.85 2.19
3 600345 长江通 信 14,650,963.38 2.11
4 002148 北纬科 技 14,425,728.90 2.08
5 300318 博晖创 新 13,920,812.52 2.01
6 000766 通化金 马 13,867,485.50 2.00
7 002146 荣盛发 展 13,852,268.61 2.00
8 600308 华泰股 份 13,266,840.82 1.91
9 300456 耐威科 技 12,916,566.82 1.86
10 300116 坚瑞沃 能 12,716,853.98 1.83
11 600093 易见股 份 12,533,329.43 1.81
12 600984 建设机 械 11,697,015.82 1.68
13 600338 西藏珠 峰 11,546,157.16 1.66
14 600475 华光股 份 11,337,852.34 1.63
15 000863 三湘印 象 11,264,847.81 1.62
16 300401 花园生 物 11,007,800.63 1.59
17 600406 国电南 瑞 10,926,038.65 1.57
18 600846 同济科 技 10,894,408.22 1.57
19 600077 宋都股 份 10,869,945.52 1.57
20 600449 宁夏建 材 10,778,981.00 1.55
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
2,149,818,410.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
2,436,039,273.81
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 30 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
73,080.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，选择流 动 性好、交易 活跃的股
指期货 合约 。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 30 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
146,883.60
2
应收证 券清 算款
7,669.50
3
应收股 利
-
4
应收利 息
13,819.89
5
应收申 购款
11,593,077.90
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
11,761,450.89
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
33,070 11,270.78 41,861,041.10 11.23
330,863,700.99 88.77
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共 30 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
266,558.39 0.07
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年12 月7 日 ）基 金份 额总 额
1,262,565,521.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额
645,307,859.23
本报告 期基 金总 申购 份额
356,199,388.08
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
628,782,505.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
372,724,742.09
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年 6 月 22 日 ，本 基 金管理 人发 布《 关于 增聘 嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股票 基金 经理 的 公
告》 ， 增聘 龙昌 伦先 生担 任 本基金 基金 经理 ，与 基金 经理刘 斌先 生共 同管 理本 基金。
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权。邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 30 页
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管 部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 80,000.00 元， 该审 计机构 已连 续 2 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股
份有限公司
2
720,443,613.45
15.74%
504,310.64
15.95%
-
长江证券股
份有限公司
3
701,592,849.26
15.32%
491,119.77
15.53%
-
天风证券股
份有限公司
2
566,792,752.91
12.38%
357,817.93
11.32%
新增
东方证券股
份有限公司
2
549,958,440.92
12.01%
382,044.68
12.08%
新增 1
个
国金证券股
份有限公司
1
549,757,480.67
12.01%
384,834.62
12.17%
-
东兴证券股
份有限公司
1
513,989,657.67
11.23%
359,799.00
11.38%
-
北京高华证 2
271,402,216.92
5.93%
189,986.45
6.01%
-
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 30 页
券有限责任
公司
中国国际金
融股份有限
公司
2
236,080,489.05
5.16%
165,259.49
5.23%
-
光大证券股
份有限公司
1
229,706,881.64
5.02%
160,794.86
5.09%
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
83,331,459.82
1.82%
58,332.02
1.85%
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
62,405,684.10
1.36%
43,683.98
1.38%
-
海通证券股
份有限公司
2
45,225,099.91
0.99%
31,657.55
1.00%
-
中泰证券股
份有限公司
1
28,753,496.98
0.63%
20,127.72
0.64%
-
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
18,685,024.11
0.41%
11,795.86
0.37%
新增
中银国际证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 30 页
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股 票2017 年 年度 报告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券股
份有限公司
- -
3,052,800,000.00 47.18%
- -
长江证券股
份有限公司
- -
419,000,000.00 6.48%
- -
天风证券股
份有限公司
- -
1,335,000,000.00 20.63%
- -
北京高华证
券有限责任
公司
- -
50,000,000.00 0.77%
- -
中国国际金
融股份有限
公司
- -
60,000,000.00 0.93%
- -
光大证券股
份有限公司
- -
900,000,000.00 13.91%
- -
中国中投证
券有限责任
公司
- -
239,100,000.00 3.70%
- -
海通证券股
份有限公司
- -
355,000,000.00 5.49%
- -
西藏东方财
富证券股份
有限公司
- -
60,000,000.00 0.93%
- -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
2018 年 3 月 21 日本 基金 管 理人发 布 《 嘉实 基金 管理 有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日起 经雷 先生 担任 公司 总经 理 。 自经 雷先 生任公 司总 经理 职务 之日 起， 公 司董 事长 赵学
军先生 不再 代任 公司 总经 理职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
