嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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嘉 实 理 财宝 7 天 债 券型 证 券 投 资基 金 2017
年年度报告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实理 财 宝7 天 债券 型证 券投资 基金
基金简 称
嘉实理 财 宝7 天 债券
基金主 代码
070035
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年 8 月 29 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
2,339,001,236.89 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实理 财 宝7 天债券 A 级
嘉实理 财 宝 7 天债券 B 级
下属分 级基 金的 交易 代码
070035
070036
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
27,365,300.42 份
2,311,635,936.47 份
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 力求 获得高 于业 绩比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略
根据各 种宏 观经 济指 标决 定组合 的平 均剩 余期 限和 比例分 布； 根据
各类资 产的 流动 性特 征决 定组合 中各 类资 产的 投资 比例； 根据 各类
资产的 信用 等级 及担 保状 况，决 定组 合的 风险 级别 。
业绩比 较基 准
七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ，长 期风 险收 益水 平低于 股票 型基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 贺倩
联系电 话
(010)65215588 010-66060069
电子邮 箱
service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95599
传真
(010)65215588 010-68121816
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2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2017 年
2016 年
2015 年
嘉实理 财 宝7
天债 券A 级
嘉实理 财 宝 7 天
债券 B 级
嘉实理 财 宝7
天债 券A 级
嘉实理 财 宝7
天债 券B 级
嘉实理 财 宝 7 天
债券A 级
嘉实理 财 宝7
天债 券B 级
本期
已实
现收
益
1,274,633.15 147,413,035.59 754,422.54 3,720,760.33 3,147,815.59 40,033,596.07
本期
利润
1,274,633.15
147,413,035.59
754,422.54
3,720,760.33
3,147,815.59
40,033,596.07
本期
净值
收益
率
3.4213%
3.7211%
1.2582%
1.5536%
5.8663%
6.1694%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末 嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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期末
基金
资产
净值
27,365,300.42
2,311,635,936.
47
29,393,761.13
4,013,939,49
9.03
139,925,052.09
11,049,498.78
期末
基金
份额
净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
累计
净值
收益
率
22.3389%
24.2481%
18.2918%
19.7905%
16.8220%
17.9580%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 本基金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 ； （2）
嘉实理 财宝 7 天债 券 A 与 嘉实理 财宝 7 天债 券 B 适 用不同 的销 售服 务费 率； （3）本 基金 无持 有人
认购/ 申购或 交易基金 的各 项费用； （4） 本基金收 益 在基金份额 “7 天 持有周 期到期日” 集中结
转为基 金份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实理 财 宝7 天债券 A 级
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.5466%
0.0022%
0.3403%
0.0000%
0.2063%
0.0022%
过去六 个月 1.4954%
0.0034%
0.6805%
0.0000%
0.8149%
0.0034%
过去一 年 3.4213%
0.0046%
1.3500%
0.0000%
2.0713%
0.0046%
过去三 年 10.8659%
0.0867%
4.0537%
0.0000%
6.8122%
0.0867%
过去五 年 21.1747%
0.0674%
6.7537%
0.0000%
14.4210%
0.0674%
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自基金 合同
生效起 至今
22.3389%
0.0652%
7.2160%
0.0000%
15.1229%
0.0652%
嘉实理 财 宝7 天债券 B 级
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.6201%
0.0022%
0.3403%
0.0000%
0.2798%
0.0022%
过去六 个月 1.6437%
0.0034%
0.6805%
0.0000%
0.9632%
0.0034%
过去一 年 3.7211%
0.0046%
1.3500%
0.0000%
2.3711%
0.0046%
过去三 年 11.8308%
0.0867%
4.0537%
0.0000%
7.7771%
0.0867%
过去五 年 22.9426%
0.0673%
6.7537%
0.0000%
16.1889%
0.0673%
自基金 合同
生效起 至今
24.2481%
0.0651%
7.2160%
0.0000%
17.0321%
0.0651%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
图1： 嘉实 理财 宝7 天债 券 A 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日） 嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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图2： 嘉实 理财 宝7 天债 券 B 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本基金的 各项投资 比 例符合基金合 同第十二 部 分（ 二、投 资范围和 四 、投资限制 ）的有关
约定。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
嘉实理财宝7 天债券 A 级
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年
变动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 1,214,165.22 51,798.08 8,669.85 1,274,633.15
2016 年 764,734.27 65,905.94 -76,217.67 754,422.54
2015 年 2,980,682.14 110,219.05 56,914.40 3,147,815.59
合计
4,959,581.63 227,923.07 -10,633.42 5,176,871.28
嘉实理财宝7 天债券 B 级
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年
变动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 140,858,831.88 5,469,036.69 1,085,167.02 147,413,035.59
2016 年 2,890,000.25 - 830,760.08 3,720,760.33
2015 年 38,427,263.38 1,948,047.89 -341,715.20 40,033,596.07
合计
182,176,095.51 7,417,084.58 1,574,211.90 191,167,391.99
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。 嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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截止 2017 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包 货币 、嘉实 泰和 混合 、嘉
实薪金 宝货 币、 嘉实 对冲 套利定 期开 放混 合、 嘉实 中证医 药卫 生 ETF 、嘉 实 中证主 要消 费 ETF 、
嘉实中 证金 融地 产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财 债券 、 嘉 实医疗 保健 股票 、 嘉实 新 兴产业 股票 、 嘉实 新
收益混 合、 嘉实 沪 深 300 指数研 究增 强、 嘉实 逆向 策略股 票、 嘉实 企业 变 革 股票、 嘉实 新消 费 股
票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实先 进制造股 票 、嘉实事件驱 动股票、 嘉 实快线货币 、嘉实新
机遇混 合发 起式 、 嘉 实低 价策略 股票 、 嘉 实中 证金 融地产 ETF 联接 、 嘉 实 新起点 灵活 配置 混合 、
嘉实腾讯自选 股大数据 股 票、嘉实环保 低碳股票 、 嘉实创新成长 灵活配置 混 合、嘉实智 能汽车股
票、嘉实新起 航灵活配 置 混合、嘉实新 财富灵活 配 置混合、嘉实 稳祥纯债 债 券、嘉实稳 瑞纯债债
券、嘉实新常 态灵活配 置 混合、嘉实新 趋势灵活 配 置混合、嘉实 新优选灵 活 配置混合、 嘉实新思
路灵活配置混 合、嘉实 稳 泰债券、嘉实 沪港深精 选 股票、嘉实稳 盛债券、 嘉 实稳鑫纯债 债券、嘉
实安益混合、 嘉实文体 娱 乐股票、嘉实 稳泽纯债 债 券、嘉实惠泽 定增混合 、 嘉实成长增 强混合、
嘉实策 略优 选混 合 、 嘉 实 主题增 强混 合 、 嘉 实优 势 成长混 合 、 嘉 实研 究增 强 混合 、 嘉 实稳 荣债 券、
嘉实农业产业 股票、嘉 实 价值增强混合 、嘉实新 添 瑞混合、嘉实 现金宝货 币 、嘉实增益 宝货币、
嘉实物 流产 业股 票、 嘉实 丰安 6 个月 定期 债券 、嘉 实新添 程混 合、 嘉实 稳元 纯债债 券、 嘉实 稳 熙
纯债债券、嘉 实新能源 新 材料股票、嘉 实新添华 定 期混合、嘉实 丰和灵活 配 置混合、嘉 实定期宝
6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪 港深回 报混 合 、 嘉 实现 金 添利货 币 、 嘉 实原 油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科
技沪港 深股 票、 嘉实 稳宏 债券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债 券、 嘉 实稳华 纯债 债券 、嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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嘉实 6 个 月理 财债 券、 嘉 实稳怡 债券 、嘉 实富 时中 国 A50ETF 联接 、嘉 实富 时 中国 A50ETF 、嘉 实
中小企业量化 活力灵活 配 置混合、嘉实 稳愉债券 、 嘉实创业板 ETF、嘉 实新 添泽定期混合 、嘉实
合润双债两年 期定期债 券 、嘉实新添丰 定期混合 、 嘉实稳悦纯债 债券、嘉 实 致博纯债债 券、嘉实
新添辉定期混 合、嘉实 领 航资产配置混 合（FOF） 、 嘉实价值精选 股票、嘉 实 医药健康股 票。其中
嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只 开放 式基金 属 于 嘉实 理财 通系 列基金 ，同 时， 管 理
多个全 国社 保基 金、 企业 年金、 特定 客户 资产 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
张文玥
本基金、嘉实货币、嘉
实安心货币、嘉实宝、
嘉实 1 个月 理财 债券 、
嘉实 3 个月 理财 债券 、
嘉实快线货币、嘉实现
金宝货 币 、 嘉 实定 期 宝 6
个月理 财债 券基 金经 理
2014 年 8 月
13 日
- 9 年
曾 任 中 国 邮 政 储 蓄
银 行 股 份 有 限 公 司
金 融 市 场 部 货 币 市
场 交 易 员 及 债 券 投
资经理。2014 年 4
月 加 入 嘉 实 基 金 管
理有限 公司 ， 现 任职
于 固 定 收 益 业 务 体
系短端 alpha 策略
组。 硕 士， 具有 基金
从业资 格。
李曈
本基金、嘉实货币、嘉
实超短债债券、嘉实安
心货币、嘉实宝、嘉实
活期宝货币、嘉实活钱
包货币 、 嘉 实快 线货 币、
嘉实现金宝货币、嘉实
增益宝货币、嘉实定期
宝 6 个月理 财债 券、 嘉
实现金添利货币基金经
理
2015 年 5 月
14 日
- 8 年
曾 任 中 国 建 设 银 行
金融市 场部 、 机 构业
务部业 务经 理。 2014
年 12 月加 入嘉 实基
金管理 有限 公司 ， 现
任 职 于 固 定 收 益 业
务 体 系 短 端 alpha
策 略 组 。 硕 士 研 究
生， 具 有基 金从 业资
格。
李金灿
本基金、嘉实超短债债
券、嘉实安心货币、嘉
实宝、 嘉实 活期 宝货 币、
嘉实 1 个月 理财 债券 、
嘉实活钱包货币、嘉实
薪金宝 货币 、嘉实 3 个
月理财债券、嘉实快线
货币、 嘉实 现金 宝货 币、
嘉实增益宝货币、嘉实
定期 宝6 个 月理 财债 券、
2016 年 7 月
23 日
- 8 年
曾任
FutexTradingLtd
期货交 易员 、 北 京 首
创 期 货 有 限 责 任 公
司研究 员、 建信 基金
管 理 有 限 公 司 债 券
交易员。2012 年 8
月 加 入 嘉 实 基 金 管
理有限 公司 ， 曾 任债
券交易 员， 现任 职于嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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嘉实现金添利货币、嘉
实 6 个月理 财债 券基 金
经理
固 定 收 益 业 务 体 系
短端 alpha 策略 组。
硕士研究生，CFA 、
具有基 金从 业资 格。
注: （1）任职 日期、离任日期 是指公司作 出决定后公告 之日； （2）证券 从业的含 义遵从行业 协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》 的 相关 规定 。 （3 ） 本基 金基 金经 理张 文玥 女士因 休产 假超 过 30
日，在其休假 期间，本 基 金暂由我公司 基金经理 李 金灿先生、李 曈先生代 为 履行基金经 理职责。
该事项 已 于2017 年7 月5 日在《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 上进行 了披 露。 （4）
本基金 基金 经理 张文 玥女 士已结 束休 假， 自 2018 年 1 月 12 日 起恢 复履 行基 金经理 职务 。该 事项
已于2018 年1 月12 日在 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 上进 行了披 露。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实理财 宝 7 天债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤 勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司 公平交易 管理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有 公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 和公司 内嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 央行 主导 下货 币 政策保 持稳 健中 性， 货币 市场收 益率 波动 性增 加， 债券市 场利 率整
体上行 。 宏 观经 济数 据显 示，2017 年整 体经 济呈 现 平稳增 长， 供给 侧改 革和 去产能 过程 收到 明显
成效 ，CPI 保 持低 位运 行 ，PPI 冲 高后 回落 ， 房地 产市 场继续 遭到 政策 打压 ， 工 业增速 数据 波动 较
大。 从 国际 上看 ， 全 球经 济 增长势 头有 所加 强， 2017 年美 联储 加息 三次 ， 欧 元 区经济 环境 改善 ，
英国通胀形势 向好，英 国 央行加息，日 本通胀有 所 回升，全球货 币收紧预 期 升温，美元 指数表现
较弱，美债收 益率整体 上 行，人民币贬 值压力有 所 缓解。针对上 述宏观经 济 环境，央行 更加注重
货币政策执行 的前瞻性 、 针对性和灵活 性，完善 宏 观审慎政策框 架，根据 经 济和市场运 行情况，
运用公开市场 操作和各 类 创新工具对市 场资金面 进 行预调微调。 中央经济 工 作会议明确 下一步要
将抑制资产泡 沫和防范 金 融风险放在首 要位置， 未 来金融领域的 监管过程 仍 将延续，资 金面也存
在多重 不确 定因 素， 央行 切实管 住货 币供 给总 闸门 ， 整体 货币 市场 整体 处于 紧平衡 状态 。2017 年
央行上 调公 开市 场逆 回购 操作利 率 和 MLF 利率 三次 共 0.25% ，其 中 12 月央 行 上调 了 0.05% 。对 于
12 月 利率 上调 的原 因， 央 行强调 了 “ 目前 货币 市场 利率显 著高 于公 开市 场操 作利率 ， 此 次公 开市
场操作 利率 小幅 上行 可适 度收窄 二者 之间 的利 差， 有 助于修 复市 场扭 曲， 理顺 货 币政策 传导 机制 。 ”
2017 央行 公开 市场 逆回 购 、MLF 、国 库现 金等 净投 放 11192 亿 ，为 了调 节市 场流动 性缺 口。2017
年以来 货币 政策 实实 在在 的贯彻 了 “稳 健中 性” ， 保 持灵活 性 ， 避 免了 某一 阶 段资金 面持 续收 紧或
宽松引 发市 场对 稳健 中性 货币政 策取 向的 误读 。 由 于银 行 MPA 考核 ， 全 年非 银机构 融资 难度 较大 ，
市场资 金利 率波 动性 上升 。2017 年全 年银 行间 隔夜 和 7 天回 购利 率均 值分 别 为 2.72% 和 3.35% ，嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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较 2016 年 均值 2.11% 和 2.55% 分 别上 行 0.61% 和 0.80% 。2017 年 债券 市场剧 烈 波动， 收益 率整 体
上行。 4 季末 1 年期 和10 年期国 开债 收益 率分 别收 于 4.68% 和4.82%，较 2016 年底 3.18% 和 3.68%
大幅上 行 。 2017 年 信用 债 市场在 资金 紧张 和估 值上 行压力 推动 下 ， 收 益率 也跟 随利率 债上 扬 。 2017
年末 1 年期 高评 级的 AAA 级短融 收益 率由 2016 年末的 3.91% 升至 5.22% ，同 期 中等评 级的 AA+ 级
短融收益率则由 4.17% 上行 至 5.50% 。 在 一 级 市 场债 券 发 行 利 率 明 显 高 于 1 年期贷款基准利率
4.35% 的情 况下，部 分高资 质债券发行人 取消发行 计 划，转而寻求 银行的贷 款 资金支持，2017 年
整体信 用债 发行 净增 量 比2016 年降 低。
2017 年， 本基 金秉 持 稳健投 资原 则， 谨慎 操作 ， 以确 保组 合安 全性 为首 要任务 ； 灵 活 配 置逆
回购 、 银 行存 单 、 债 券和 同业存 款 ， 管 理现 金流 分 布， 保障 组合 充足 流动 性; 控制银 行存 款和 债券
资产配置比例 ，组合保 持 中性久期，在 收益率曲 线 平坦化环境中 管理组合 利 率风险；谨 慎筛选组
合投资个券， 严控信用 风 险;灵活运用短 期杠杆资 源 提高组合收益 。整体看 ，2017 年本基 金成功
应对了市场和 规模波动 ， 投资业绩平稳 ，实现了 安 全性、流动性 和收益性 的 目标，并且 整体组合
的持仓结构相 对安全， 流 动性和弹性良 好，为下 一 阶段抓住市场 机遇、创 造 安全收益打 下了良好
基础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实理 财 宝 7 天 债券A 级的 基金 份额 净值 收 益率 为3.4213% ， 嘉实 理 财宝 7 天债 券B
级的基 金份 额净 值收 益率 为 3.7211% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 宏 观经 济 、 货币政 策和 短期 资金 面仍 是影响 货币 市场 的主 要因 素。 整体 看 ， 全
球主要经济体 增长形势 较 好。美国经济 稳步复苏 ， 美联储加息节 奏和美元 走 势是影响市 场的关键
因素；特朗普 推动的减 税 政策可能会提 升美国经 济 复苏的幅度， 还对全球 经 济增长格局 带来长期
深远影 响 ； 欧 洲和 日本 经 济增长 较好 ， 通胀 回升 空 间更大 ， 市场 对于 其未 来 缩减 QE 和 加息 预期 空
间更大；新兴 经济体将 受 益于大宗商品 价格上升 和 汇率升值的好 处，预期 主 要货币汇率 需要一段
时间达 成再 平衡 ； 由此 带来 的影响 将错 综复 杂 。 而 国内 经济运 行也 面临 多重 问题 和挑战 ， 预计 2017
年 GDP 实 际增 速在 6.5% 到 7.0% 区间 运行 ，贡 献主 要来自 于棚 改货 币化 、出 口增长 和去 产能 导致
PPI 走出通 缩并形成 阶段 性正反馈效应 。但是增 长 过程中的结构 性失衡依 然 存在，需要继 续深化
供给侧改革。 中央政治 局 会议明确要防 范化解重 大 风险，要使宏 观杠杆率 得 到有效控制 ，中央经
济工作会议提 出打好防 范 化解重大风险 攻坚战， 重 点是防控金融 风险，针 对 上述国内 外 经济形势
和货币 环境 ， 预 计2018 年 在央行 的主 导下 ， 货 币政 策将会 更注 重政 策的 前瞻 性、 针 对性 和灵 活性 ，
根据实体经济 增长情况 和 市场变动，综 合运用公 开 市场操作和各 类创新工 具 进行调整和 指导，以嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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支持实 体经 济增 长势 头。2018 年 整体 金融 市场 去杠 杆过程 将延 续， 监管 文件 的出台 和实 施， 会使
得市场资金面 波动概率 增 加。央行公开 市场操作 、 回购利率和各 种定向或 创 新工具运用 将是影响
资金面 、资 金利 率和 投资 者政策 预期 的关 键指 标。2018 年 受基 数、 天气 原因 和油价 等因 素影 响，
预期通胀有上 行趋势。 非 标融资将受到 更大的限 制 ，企业将会更 加倚赖直 接 融 资，债市 供给维持
高位， 这些 方面 的政 策投 资者均 要重 点关 注。
针对 上述复杂 的市场 环境，本基金 将坚持一 贯 以来的谨慎操 作风格， 强 化投资风险控 制，以
确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场
资 金面情况 ，平衡配 置 同业存款、存 单和债券 投 资，谨慎选择 组合的信 用 券种持仓， 保持合理
流动 性资产 配置，细 致 管理现金流， 以控制利 率 风险和应对组 合规模波 动 ，努力为投 资人创造
安全稳 定的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券 投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会 会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 第十 六部分 （ 二） 收益 分配 原 则的约 定： “3. 本基 金根 据 每日基 金收 益情
况， 以每 万份 基金 净收 益 为基准 ， 为投 资人 每日 计 算当日 收益 并分 配 ， 在 基 金份额 “7 天持 有周
期到期 日 ” 集 中支 付” 、 “5. 本基 金每 日进 行收 益计 算 并分配 时 ， 在 基金 份额 “7 天持 有周 期到 期
日”累 计收 益支 付方 式只 采用红 利再 投资 （即 红利 转基金 份额 ）方 式” 的内 容，本 期 A 类份 额 已
实现收 益 为 1,274,633.15 元， 每 日分 配， 到期 支付 ， 合计 分配 1,274,633.15 元，B 类份 额已 实现
收益 为 147,413,035.59 元 ， 每 日分 配 ， 到期 支付 ， 合计分 配 147,413,035.59 元， 符合 法律 法规 的
规定和 本基 金基 金合 同的 约定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 ， 时 间 范 围 为
2017-10-20 至2017-12-25 ；未出 现连 续 20 个 工作 日 基金份 额持 有人 数量 不满 两百人 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —嘉实 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ， 进行了 认真 、 独 立
的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没有 从事任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 嘉 实基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，嘉实基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
嘉实理 财 宝7 天 债券 型证 券投资 基金 2017 年 度财 务 会计报 告已 由 普 华永 道中 天会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 审计 ， 注 册会计 师许 薛竞 、 张勇 签 字出具 了 “无 保留 意见 的 审计报 告” （ 普华 永道
中天审 字(2018) 第22380 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 理财 宝7 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
806,882,230.59 2,901,898,173.27
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
7.4.7.2
1,310,768,115.11 1,668,625,488.77
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,310,768,115.11 1,668,625,488.77
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
220,000,650.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
3,569,985.18 46,941,370.10
应收股 利
- -
应收申 购款
13,681.82 129,990.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
2,341,234,662.70 4,617,595,022.14
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 572,498,741.25
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
94,225.32 466,716.05
应付托 管费
27,918.62 142,750.51
应付销 售服 务费
10,461.46 25,236.68
应付交 易费 用
7.4.7.7
3,652.50 29,363.65
应交税 费
- -
应付利 息
- 95,622.80 嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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应付利 润
1,938,267.91 844,431.04
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
158,900.00 158,900.00
负债合 计
2,233,425.81 574,261,761.98
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
2,339,001,236.89 4,043,333,260.16
未分配 利润
7.4.7.10
- -
所有者 权益 合计
2,339,001,236.89 4,043,333,260.16
负债和 所有 者权 益总 计
2,341,234,662.70 4,617,595,022.14
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ，嘉 实理 财宝7 天债 券 A 级 基金 份额 总 额27,365,300.42 份，
份额净 值 1.0000 元； 嘉 实理财 宝 7 天债 券 B 级 基 金份额 总额 2,311,635,936.47 份 ，份 额净 值
1.0000 元 。基 金份 额总 额 合计 为 2,339,001,236.89 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 理财 宝7 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
171,288,387.88 7,168,445.80
1.利息 收入
170,084,233.76 7,089,400.09
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 96,383,391.29 3,981,699.27
债券利 息收 入
70,120,257.95 2,415,916.68
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
3,580,584.52 691,784.14
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
1,204,154.12 79,045.71
其中： 股票 投资 收益
- -
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.12 1,204,154.12 79,045.71
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
- -
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填 -
-
嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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列)
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.13
- -
减：二 、费 用
22,600,719.14 2,693,262.93
1．管 理人 报酬
9,567,013.23 690,208.78
2．托 管费
2,835,034.32 208,970.62
3．销 售服 务费
461,533.16 188,531.56
4．交 易费 用
7.4.7.14 - -
5．利 息支 出
9,508,079.19 1,405,281.69
其中 ：卖 出回 购金 融资 产 支
出
9,508,079.19 1,405,281.69
6．其 他费 用
7.4.7.15 229,059.24 200,270.28
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
148,687,668.74 4,475,182.87
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润（ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）
148,687,668.74 4,475,182.87
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 理财 宝7 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
4,043,333,260.16 - 4,043,333,260.16
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 148,687,668.74
148,687,668.74
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-1,704,332,023.27 - -1,704,332,023.27
其中： 1. 基 金申 购
款
5,514,523,155.37 - 5,514,523,155.37
2. 基金赎
回款
-7,218,855,178.64 - -7,218,855,178.64
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
- -148,687,668.74 -148,687,668.74 嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
2,339,001,236.89 - 2,339,001,236.89
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
150,974,550.87 - 150,974,550.87
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 4,475,182.87
4,475,182.87
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
3,892,358,709.29 - 3,892,358,709.29
其中： 1. 基 金申 购
款
4,092,076,498.74 - 4,092,076,498.74
2. 基金赎
回款
-199,717,789.45 - -199,717,789.45
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -4,475,182.87 -4,475,182.87
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
4,043,333,260.16 - 4,043,333,260.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。 嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “中 国农 业银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ）及 上 年度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
9,567,013.23 690,208.78
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
32,675.62
48,290.76
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 0.27% 的 年费 率
计提，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 。其计算 公 式为：日管理 人报酬＝ 前 一日基金资 产净值×
0.27%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,835,034.32 208,970.62
注: 支 付基 金托 管人 中国 农 业银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.08% 的年 费率计 提， 逐日 累计嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 30 页
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.08%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实理 财 宝7 天债券 A
级
嘉实理 财 宝 7 天债券 B
级
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 5,403.87
349,539.98
354,943.85
中国农 业银 行 21,328.11
-
21,328.11
合计 26,731.98 349,539.98 376,271.96
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实理 财 宝7 天债券 A
级
嘉实理 财 宝 7 天债券 B
级
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 8,334.48 19,406.50 27,740.98
中国农 业银 行 33,003.45 - 33,003.45
合计 41,337.93 19,406.50 60,744.43
注: 本 基金 A 类 基金 份额 销 售服务 费年 费率 0.30% ，B 类基金 份额 销售 服务 费年 费率 0.01% ， 每日
计提，逐日累 计至每月 月 末，按月支付 给嘉实基 金 管理有限公司 ，再由嘉 实 基金管理有 限公司计
算并支付给各 基金销售 机 构。计算公式 为：各类 别 基金日销售服 务费＝各 类 别基金份额 前一日的
资产净 值× 各类 别基 金份 额适用 的销 售服 务费 率/ 当 年天数 。 对 于由A 类 升级 为B 类 的基 金份 额持
有人， 年基 金销 售服 务费 率应自 其达 到 B 类条 件的 开放日 后的 下一 个工 作日 起享受 B 类 基金 份 额
持有人 的费 率； 对于 由 B 类降级 为 A 类的 基金 份额 持有人 ，年 基金 销售 服务 费率应 自其 降级 后 的
下一个 工作 日起 适 用A 类 基金份 额持 有人 的费 率。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位： 人民 币元
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收
入
交易金 额
利息支 出
中国农业银行 - - - - 11,270,000.00 758.61
注: 本期 （2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日） ， 本基金 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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(含回 购)交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未 持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
6,882,230.59
40,192.35
1,898,173.27
49,363.31
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国农 业银 行保 管，按 适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的证券 。
7.4.5.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投资
1,310,768,115.11
55.99
其中： 债券
1,310,768,115.11
55.99
资 产 支 持 证
券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
220,000,650.00
9.40
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
806,882,230.59
34.46
4
其他各 项资 产
3,583,667.00
0.15
5
合计
2,341,234,662.70
100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
5.77
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值
的比例（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
- -
其中： 买断 式回 购融 资
- -
（1 ） 报告 期内 债券 回购 融 资余额 为报 告期 内每 日的 融资余 额的 合计 数， 报告 期内债 券回 购融 资余
额占基金资 产净值的 比例 为报告期内 每日融资 余额 占基金资产 净值比例 的简 单平均值。 （2 ）本基
金基金合同第 十二部分 约 定：本基金进 入全国银 行 间同业市场进 行债券回 购 的资金余额 不得超过
基金资 产净 值 的 40% 。报 告期内 本基 金每 日债 券正 回购的 资金 余额 均未 超过 资产净 值 的 40% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
7
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
45.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
33.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
21.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
99.94 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金
资产净
值比例
（％）
1
国家债 券
19,975,204.67 0.85
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
99,836,072.82 4.27
其中： 政策 性金 融债
99,836,072.82 4.27
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
1,190,956,837.62 50.92
8
其他
- -
9
合计
1,310,768,115.11 56.04
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
- -
注: 上表 中， 附息 债券 的成 本包括 债券 面值 和折 溢价 ， 贴 现式 债券 的成 本包 括 债券投 资成 本和 内在
应收利 息。
嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 元
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111716301
17 上 海银 行
CD301
3,000,000 298,870,618.33 12.78
2 111710676
17 兴 业银 行
CD676
3,000,000 296,453,697.31 12.67
3 111772055
17 河 北银 行
CD131
1,000,000 99,621,440.78 4.26
4 111772068
17 中 原银 行
CD381
1,000,000 99,621,440.78 4.26
5 111772074
17 盛 京银 行
CD392
1,000,000 99,621,440.78 4.26
6 111772092
17 青 岛银 行
CD257
1,000,000 99,621,440.78 4.26
7 111772085
17 天 津银 行
CD282
1,000,000 99,621,440.78 4.26
8 111716303
17 上 海银 行
CD303
1,000,000 97,525,318.08 4.17
9 170204 17 国开 04 900,000 89,836,501.55 3.84
10 179947 17 贴 现国 债47 200,000 19,975,204.67 0.85
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1842%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0491%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0412%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本 基金 采用 固定 份额 净值， 基金 份额 账面 净值 始终保 持为 1.00 人民 币元 。本基 金估 值
采用摊 余成 本法 ， 即 估值 对象以 买入 成本 列示 ， 按 票面利 率或 商定 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
3,569,985.18
4
应收申 购款
13,681.82
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
3,583,667.00
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（% ）
嘉 实 理 财宝
7 天 债券 A
级
5,268 5,194.63 409,406.52 1.50 26,955,893.90 98.50
嘉 实 理 财宝
7 天债 券B
4 577,908,984.12 2,300,000,000.00 99.50 11,635,936.47 0.50
合计
5,272 443,664.88 2,300,409,406.52 98.35 38,591,830.37 1.65
注:(1) 嘉实 理财 宝7 天债 券 A: 机构 投资 者持 有份 额 占总份 额比 例、 个人 投资 者持有 份额 占总 份额
比例， 分别 为机 构投 资者 持有嘉 实理 财宝 7 天债 券A 份额 占嘉 实理 财宝 7 天 债券 A 总 份额 比例 、嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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个人投 资者 持有 嘉实 理财 宝 7 天债券 A 份 额占 嘉实 理财 宝 7 天债券 A 总 份额 比例；
(2) 嘉 实理 财 宝 7 天债 券 B: 机构 投资 者持 有份 额占 总 份额比 例、 个人 投资 者持 有份额 占总 份额 比
例，分 别为 机构 投资 者持 有嘉实 理财 宝 7 天 债券 B 份额占 嘉实 理财 宝 7 天债券 B 总份 额比 例、 个
人投资 者持 有嘉 实理 财 宝7 天债 券B 份额 占嘉 实理 财宝 7 天债 券B 总份 额比 例。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号
持有人 类别
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例（%）
1 银行类 机构 1,000,000,000.00 42.75
2 券商类 机构 1,000,000,000.00 42.75
3 保险类 机构 300,000,000.00 12.83
4 个人 11,635,936.47 0.50
5 个人 1,058,192.63 0.05
6 个人 524,610.92 0.02
7 个人 524,610.92 0.02
8 个人 419,451.40 0.02
9 个人 367,717.15 0.02
10 个人 366,931.11 0.02
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数 （ 份）
占基金 总份 额比 例
（%）
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
嘉实理 财 宝7 天债券 A 级 21,156.25 0.08
嘉实理 财 宝7 天债券 B 级 - -
合计
21,156.25 0.00
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
嘉实理 财 宝7 天债券 A 级 0
嘉实理 财 宝7 天债券 B 级 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
嘉实理 财 宝7 天债券 A 级 0
嘉实理 财 宝7 天债券 B 级 0
合计
0
§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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项目
嘉实理 财 宝7 天 债券
A 级
嘉实理 财 宝7 天 债券
B 级
基金合 同生 效日 （2012 年8 月 29 日 ）基 金份 额总
额
5,847,460,658.26 3,681,065,212.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额
29,393,761.13 4,013,939,499.03
本报告 期基 金总 申购 份额
73,664,323.49 5,440,858,831.88
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
75,692,784.20 7,143,162,394.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以 “- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
27,365,300.42
2,311,635,936.47
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 份额 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
本基金 托管 人 于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣女 士 为中国 农业 银行 股份 有限 公司托 管业 务部/养
老金管 理中 心副 总经 理 ， 负责管 理证 券投 资基 金托 管业务 。 因工 作需 要， 余 晓晨先 生 于 2017 年3
月8 日 不再 担任 中国 农业 银行股 份有 限公 司托 管业 务部/ 养老 金管 理中 心副 总 经理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 50,000.00 元， 该审 计机构 已连 续 6 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 嘉实理财宝 7 天债券2017 年年 度报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国盛证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增 1
个
申万宏源证
券有限公司
2
-
-
-
-
-
世纪证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
国信证券股 1
-
-
-
-
-
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份有限公司
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过 0.5% 。
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（% ）
机
构
1
2017/12/26 至
2017/12/31
-
1,000,000,000.00
-
1,000,000,000.00
42.75
2
2017/12/26 至
2017/12/31
-
1,000,000,000.00
-
1,000,000,000.00
42.75
3
2017/01/01 至
2017/10/19
4,002,716,110.19
3,140,446,284.25
7,143,162,394.44
-
-
个
人
1
2017/10/20 至
2017/12/25
11,223,388.84
412,547.63
-
11,635,936.47
0.50
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续60 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
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12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2018年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自2018
年3 月21 日 起经 雷先 生担任 公司总 经理 。自 经雷 先生 任公司 总经 理职 务之 日起 ，公司 董事 长
赵学军 先生 不再 代任 公司 总经理 职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
