嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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嘉 实 环 保 低碳 股 票 型 证券 投 资 基金2017 年
年度报告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实环 保低 碳股 票型 证券 投资基 金
基金简 称
嘉实环 保低 碳股 票
基金主 代码
001616
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年12 月 30 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
2,090,340,006.49 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于环 保低 碳产业 相关 的股 票， 把握 中国经 济转 型升
级的投 资机 遇， 在严 格控 制风险 的前 提下 ，力 争实 现基金 资产 的长
期稳定 增值 。
投资策 略
本基金 运用 “自 上而 下” 和“自 下而 上” 相结 合的 方法精 选个 股，
深入挖 掘符 合经 济转 型、 产业升 级方 向， 并具 备持 续增长 潜力 、估
值水平 相对 合理 的上 市公 司。同 时， 辅以 严格 的风 险管理 ，以 获得
中长期 的较 高投 资收 益。
业绩比 较基 准
中证内 地低 碳经 济主 题指 数收益 率*80%+ 中证 综合 债 券指数 收益 率
*20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 属于 较高 预期 风险 和预期 收益 的证
券投资 基金 品种 ，其 预期 风险和 预期 收益 高于 混合 型基金 、债 券型
基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 贺倩
联系电 话
(010)65215588 010-66060069
电子邮 箱
service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95599
传真
(010)65215588 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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金管理 有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实
现收益
231,787,902.61 97,382,619.98 -13,394.93
本期利 润
467,563,683.73 121,654,717.11 -13,394.93
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.3549 0.1269 0.0000
本期加 权
平均净 值
利润率
25.88%
11.43%
0.00%
本期基 金
份额净 值
增长率
33.13%
16.50%
0.00%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供
分配利 润
623,810,796.00 146,807,557.19 -13,394.93
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.2984 0.1329 0.0000
期末基 金
资产净 值
3,241,245,978.62 1,286,925,988.24 1,747,218,256.28
期末基 金
份额净 值
1.551 1.165 1.000
3.1.3 累
计期末 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
55.10%
16.50%
0.00%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 3.95% 1.64% -1.35% 0.86% 5.30% 0.78%
过去六 个月 19.40% 1.51% 7.56% 0.80% 11.84% 0.71%
过去一 年 33.13% 1.27% 15.80% 0.74% 17.33% 0.53%
自基金 合同
生效起 至今
55.10% 1.32% 0.35% 1.08% 54.75% 0.24%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 中证 内地 低碳 经济 主题 指 数收益 率×80%+ 中证 综合 债券指 数收 益率 ×
20%
中证内 地低 碳经 济主 题指 数是由 中证 指数 有限 公司 编制， 从沪 深 A 股中 挑选 日均总 市值 较高 的 50
只低碳 经济 主题 公司 股票 组成样 本股 ，具 备市 场覆 盖度广 、代 表性 强、 流动 性强、 指数 编制 方法
透明等 特点 。它 能够 反映 中国内 地上 市的 低碳 经济 公司股 票的 整体 走势 ，适 合作为 本基 金股 票投
资业绩 比较 基准 。而 中证 综合债 券指 数是 综合 反映 银行间 和交 易所 市场 国债 、金融 债、 企业 债、
央票及 短融 整体 走势 的跨 市场债 券指 数。 能够 反映 债券市 场总 体走 势， 适合 作为本 基金 的债 券投
资业绩 比较 基准 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80% ×(中 证内 地低碳 经济 主题 指数 (t)/ 中证 内地 低碳 经济 主题 指 数(t-1)-1) ＋20%
×( 中 证综 合债 券指 数(t) /中 证综 合债 券指 数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3, …。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实环 保低 碳股 票基 金 份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2015 年 12 月30 日 至2017 年 12 月31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十 二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关 约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
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注： 本 基金 基金 合同 生效 日 为2015 年12 月30 日， 2015 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2015
年12 月30 日至 2015 年12 月 31 日 ）计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实 稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油（QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李化松
本基金基
金经理
2015 年 12 月
30 日
- 10 年
北 京 大 学 经 济 学 硕
士， 曾 就职 于国 信证
券 经 济 研 究 所 和 华
宝 兴 业 基 金 管 理 公
司， 负 责钢 铁、 环保
等行业 的研 究工 作。
2009 年加入嘉 实基
金管理 有限 公司 ， 历
任 机 构 投 资 部 投 资
经理助 理、 研究 部高嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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级研究 员。
注: （1 ） 基 金经 理任 职日 期 是指本 基金 基金 合同 生效 之日； （2） 证 券 从 业的 含 义遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 ； （3 ）2018 年 3 月 21 日 ，本 基金 管 理人发 布《 关于 嘉
实环保 低碳 股票 基金 经理 变更的 公告 》 ， 李化 松先 生 不再担 任本 基金 基金 经理 ， 聘请 姚志 鹏先 生担
任本基 金基 金经 理职 务。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实环保低碳股 票型证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则 管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司 公平交易 管理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发 行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年上 证综 指上 涨6.56% ， 沪 深300 指 数上 涨21.78% ， 中小 板指 数上 涨 16.73% ， 创 业
板指数 下 跌10.67% 。 从 行 业和风 格看 ， 消 费类 股票 及大盘 蓝筹 股涨 幅靠 前， 高估值 及中 小盘 股票
跌幅靠 前。
对 于以 新能 源发 电 、 新能源 汽车 、 智能 制造 为 代表的 环保 低碳 行业 ， 长 期方向 我们 坚定 看好 。
基于自下而上 对于行业 公 司基本面的跟 踪研究， 我 们优选了一批 长期优质 公 司。报告期 内，我们
主要以 长期 持有 这些 优质 公司为 主。
对 于环 境治 理子 行业 ， 由于盈 利模 式的 缺陷 ，我 们维持 了较 低配 置。
对 于新 能源 汽车 等子 行 业， 由于 处于 新兴 成长 阶 段， 波动 较大 ， 报告 期内 ， 我 们也 结合 景气 周
期和相 对估 值比 较， 进行 了战术 上的 动态 配置 调整 ，取得 了较 好的 收益 。
同 时， 在契 约允 许的 范 围内 ， 我 们也 积极 投资 了 环保低 碳范 畴之 外 ， 主 要 是食品 饮料 等行 业的
优质公 司， 也为 基金 业绩 做出了 积极 的贡 献。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.551 ；本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为 33.13% ，业 绩比
较基准 收益 率 为15.80% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
自上而下看， 我们认为 ， 中国经济仍将 平稳增长 ， 经济更加健康 ，自上而 下 的改革也会释 放
制度红 利， 金融 去杠 杆虽 然会使 得流 动性 不会 太宽 裕，但 是也 会逐 渐提 升风 险偏好 。
不过经 过连 续两 年的 结构 性牛市 ，18 年 将是 调整 年 ， 波动 幅度 可能 会加 大。 等待业 绩验 证公 司质
地，消 化估 值压 力， 行业 和风格 资产 继续 分化 ，各 种类型 资产 都会 有机 会。 嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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自 下而 上来 看， 我们 正 处于新 一轮 经济 增长 周期 的前夜 ， 由于 中国 企业 和 政府的 持续 投入 ， 行
业技术 进步 加速 和成 本快 速下降 ， 未 来两 年， 我们 将 会看到 环保 低碳 相关 产业 进入快 速成 长阶 段。
光伏等新能源 发电成本 会 系统低于传统 化石能源 ， 实现平价上网 ，新能源 汽 车的综合使 用成本也
会低于 传统 燃油 汽车 。
5G 通 信网 络 ，19 年也 会开始 建设 。 物联 网技 术 的发展 ， 商业 模式 上也 会 有巨大 创新 ， 能源 互
联网、 工业 互联 网等 新的 产品、 商业 模式 也会 出现 。
从19 年开 始， 环保 低 碳行业 会迎 来快 速增 长的 新阶段 ， 投 资机 会很 大。18 年将 是布 局之 年，
寻找优 秀企 业。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金 合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不 存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
第 11 页 共 29 页
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —嘉实 基金管理
有限公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 嘉 实基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，嘉实基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
嘉实环保低碳 股票型证券 投资基金 2017 年 度财务 会计报告已由 普华永道中 天会计师事务 所
(特殊 普通 合伙) 审计 ， 注 册会计 师许 薛竞 、 张勇 签 字出具 了 “无 保留 意见 的 审计报 告” （ 普华 永道
中天审 字(2018) 第22365 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 环保 低碳 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
216,129,263.32 86,819,595.59 嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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结算备 付金
7,222,109.90 3,545,695.64
存出保 证金
1,238,095.04 601,124.39
交易性 金融 资产
7.4.7.2
3,030,331,453.57 1,209,013,544.83
其中： 股票 投资
3,019,596,544.17 1,209,013,544.83
基金投 资
- -
债券投 资
10,734,909.40 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
52,517.28 18,133.04
应收股 利
- -
应收申 购款
25,357,684.43 2,816,550.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
3,280,331,123.54 1,302,814,644.01
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
12,796,064.09 10,274,678.35
应付赎 回款
18,854,942.12 2,209,565.85
应付管 理人 报酬
4,017,811.80 1,622,486.24
应付托 管费
669,635.29 270,414.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
2,321,318.92 1,108,927.71
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
425,372.70 402,583.25
负债合 计
39,085,144.92 15,888,655.77
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
2,090,340,006.49 1,104,760,731.72
未分配 利润
7.4.7.10
1,150,905,972.13 182,165,256.52
所有者 权益 合计
3,241,245,978.62 1,286,925,988.24
负债和 所有 者权 益总 计
3,280,331,123.54 1,302,814,644.01
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.551 元 ，基 金份 额总 额 2,090,340,006.49
份。 嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 环保 低碳 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
509,753,705.86 145,725,984.99
1.利息 收入
1,245,885.29 4,106,049.21
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 1,241,380.17 1,722,026.24
债券利 息收 入
4,505.12 516.21
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
- 2,383,506.76
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
259,343,158.31 108,044,575.07
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 246,857,921.61 102,987,979.91
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13 450,863.86 613,883.79
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15 12,034,372.84 4,442,711.37
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
235,775,781.12 24,272,097.13
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.17
13,388,881.14 9,303,263.58
减：二 、费 用
42,190,022.13 24,071,267.88
1．管 理人 报酬
26,908,536.35 15,997,575.08
2．托 管费
4,484,756.01 2,666,262.45
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18 10,358,756.86 4,973,254.44
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.19 437,972.91 434,175.91
三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
467,563,683.73 121,654,717.11 嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）
467,563,683.73 121,654,717.11
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 环保 低碳 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
1,104,760,731.72 182,165,256.52 1,286,925,988.24
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 467,563,683.73
467,563,683.73
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
985,579,274.77 501,177,031.88 1,486,756,306.65
其中： 1. 基 金申 购
款
3,101,774,511.01 1,397,431,543.05 4,499,206,054.06
2. 基金赎
回款
-2,116,195,236.24 -896,254,511.17 -3,012,449,747.41
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
2,090,340,006.49 1,150,905,972.13 3,241,245,978.62
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
1,747,231,651.21 -13,394.93 1,747,218,256.28
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
- 121,654,717.11
121,654,717.11 嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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变动数 （本 期净 利
润）
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-642,470,919.49 60,523,934.34 -581,946,985.15
其中： 1. 基 金申 购
款
1,330,668,126.98 230,565,716.24 1,561,233,843.22
2. 基金赎
回款
-1,973,139,046.47 -170,041,781.90 -2,143,180,828.37
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
1,104,760,731.72 182,165,256.52 1,286,925,988.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “中 国农 业银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东 嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
26,908,536.35 15,997,575.08
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
7,757,598.30
4,134,320.62
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/
当年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
4,484,756.01 2,666,262.45
注: 支 付基 金托 管人 中国 农 业银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。
嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
216,129,263.32
1,155,974.77
86,819,595.59
1,619,336.63
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国农 业银 行保 管，按 适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002923
润都股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下申 购
300664
鹏鹞环
保
2017 年
12 月28
2018 年
1 月5
未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申 购 嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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日 日
603080
新疆火
炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月3
日
未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申 购
603161
科华控
股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申 购
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300730
科创信
息
2017 年
12 月25
日
重大事
项停牌
41.55
2018 年
1 月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣健
康
2017 年
12 月28
日
重大事
项停牌
35.26
2018 年
1 月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
300659
中孚信
息
2017 年
11 月14
日
重大事
项停牌
40.21 - - 76 976.60 3,055.96 -
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
3,019,596,544.17 92.05 嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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其中： 股票
3,019,596,544.17 92.05
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
10,734,909.40 0.33
其中： 债券
10,734,909.40 0.33
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
223,351,373.22 6.81
8
其他各 项资 产
26,648,296.75 0.81
9
合计
3,280,331,123.54 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
1,454.60 0.00
C
制造业
2,959,152,374.72 91.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
53,000,129.99 1.64
E
建筑业
344.64 0.00
F
批发和 零售 业
7,262,738.49 0.22
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,942.76 0.00
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
39,640.58 0.00
J
金融业
814.38 0.00
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
1,387.12 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
87,393.69 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
3,019,596,544.17 93.16
嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
第 20 页 共 29 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601012 隆基股 份 7,290,439 265,663,597.16 8.20
2 600438 通威股 份 17,582,802 212,927,732.22 6.57
3 000858 五 粮 液 2,381,021 190,195,957.48 5.87
4 000651 格力电 器 4,302,725 188,029,082.50 5.80
5 600887 伊利股 份 5,309,289 170,906,012.91 5.27
6 300274 阳光电 源 8,876,266 166,607,512.82 5.14
7 002236 大华股 份 7,122,750 164,464,297.50 5.07
8 601222 林洋能 源 14,981,400 151,911,396.00 4.69
9 002008 大族激 光 2,914,588 143,980,647.20 4.44
10 000333 美的集 团 2,492,877 138,180,172.11 4.26
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601012 隆基股 份 264,366,553.60 20.54
2 000858 五 粮 液 195,927,876.57 15.22
3 000651 格力电 器 191,832,418.22 14.91
4 600438 通威股 份 177,068,052.70 13.76
5 002236 大华股 份 174,149,813.75 13.53
6 000333 美的集 团 173,988,032.99 13.52
7 300274 阳光电 源 160,045,150.41 12.44
8 601222 林洋能 源 154,565,195.72 12.01
9 600887 伊利股 份 146,187,666.04 11.36
10 600522 中天科 技 125,027,744.62 9.72
11 002271 东方雨 虹 115,585,000.43 8.98
12 002008 大族激 光 100,821,416.73 7.83
13 600176 中国巨 石 99,028,317.95 7.69
14 600703 三安光 电 94,619,068.52 7.35
15 000568 泸州老 窖 90,749,941.45 7.05
16 601877 正泰电 器 89,551,119.45 6.96 嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
第 21 页 共 29 页
17 002074 国轩高 科 83,426,922.62 6.48
18 002709 天赐材 料 82,208,706.83 6.39
19 600563 法拉电 子 82,184,048.75 6.39
20 600809 山西汾 酒 81,627,995.82 6.34
21 000970 中科三 环 80,253,860.26 6.24
22 603799 华友钴 业 78,719,132.45 6.12
23 600884 杉杉股 份 78,388,848.68 6.09
24 002340 格林美 77,432,519.41 6.02
25 600741 华域汽 车 74,794,389.95 5.81
26 300618 寒锐钴 业 71,338,930.54 5.54
27 002241 歌尔股 份 69,596,334.46 5.41
28 002531 天顺风 能 65,533,704.68 5.09
29 300203 聚光科 技 63,611,769.16 4.94
30 002812 创新股 份 61,897,357.74 4.81
31 002035 华帝股 份 59,149,520.83 4.60
32 600409 三友化 工 56,303,439.67 4.38
33 000980 众泰汽 车 56,258,589.17 4.37
34 000963 华东医 药 53,704,190.51 4.17
35 300224 正海磁 材 53,550,253.56 4.16
36 002466 天齐锂 业 51,841,663.21 4.03
37 600835 上海机 电 51,178,385.53 3.98
38 601336 新华保 险 49,115,427.65 3.82
39 300115 长盈精 密 48,587,585.43 3.78
40 002460 赣锋锂 业 48,276,159.54 3.75
41 000725 京东方 Ａ 46,416,114.00 3.61
42 002475 立讯精 密 45,994,202.92 3.57
43 300073 当升科 技 41,855,562.71 3.25
44 300219 鸿利智 汇 41,291,366.00 3.21
45 002043 兔 宝 宝 40,170,831.22 3.12
46 300014 亿纬锂 能 38,986,971.24 3.03
47 601601 中国太 保 37,866,681.24 2.94
48 600104 上汽集 团 37,131,784.59 2.89
49 002068 黑猫股 份 35,313,627.04 2.74
50 002108 沧州明 珠 35,292,964.67 2.74
51 600875 东方电 气 34,033,261.74 2.64
52 300037 新宙邦 33,269,484.77 2.59
53 600426 华鲁恒 升 31,995,538.34 2.49
54 600089 特变电 工 31,406,702.42 2.44
55 600803 新奥股 份 30,281,826.30 2.35
嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
第 22 页 共 29 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000333 美的集 团 174,772,056.35 13.58
2 000568 泸州老 窖 131,175,251.88 10.19
3 600884 杉杉股 份 96,481,544.67 7.50
4 002340 格林美 94,778,128.62 7.36
5 603799 华友钴 业 92,422,392.57 7.18
6 600068 葛洲坝 81,572,809.71 6.34
7 002812 创新股 份 79,879,141.16 6.21
8 002460 赣锋锂 业 76,653,704.12 5.96
9 000651 格力电 器 76,126,823.30 5.92
10 000970 中科三 环 74,547,676.75 5.79
11 300618 寒锐钴 业 73,636,907.00 5.72
12 002068 黑猫股 份 73,564,032.52 5.72
13 002466 天齐锂 业 65,061,627.24 5.06
14 300224 正海磁 材 62,920,287.15 4.89
15 000488 晨鸣纸 业 60,023,255.01 4.66
16 600525 长园集 团 57,878,328.83 4.50
17 600089 特变电 工 57,427,965.95 4.46
18 000858 五 粮 液 56,665,252.69 4.40
19 300203 聚光科 技 55,277,220.68 4.30
20 000059 华锦股 份 54,206,573.22 4.21
21 002179 中航光 电 52,190,555.59 4.06
22 300014 亿纬锂 能 51,412,518.17 3.99
23 300070 碧水源 51,327,758.30 3.99
24 300115 长盈精 密 50,578,385.02 3.93
25 000963 华东医 药 50,041,911.91 3.89
26 300073 当升科 技 49,694,647.48 3.86
27 601336 新华保 险 47,868,827.05 3.72
28 600409 三友化 工 47,437,218.33 3.69
29 600742 一汽富 维 47,208,085.20 3.67
30 600885 宏发股 份 47,053,907.81 3.66
31 002271 东方雨 虹 46,872,640.60 3.64
32 002475 立讯精 密 44,958,047.91 3.49
33 000980 众泰汽 车 42,893,492.59 3.33
34 000925 众合科 技 41,612,323.24 3.23
35 601601 中国太 保 40,310,869.11 3.13
36 002043 兔 宝 宝 38,400,000.25 2.98
37 600563 法拉电 子 37,125,503.64 2.88
38 600104 上汽集 团 36,963,559.44 2.87 嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
第 23 页 共 29 页
39 002108 沧州明 珠 36,241,329.44 2.82
40 300219 鸿利智 汇 35,197,732.37 2.74
41 002035 华帝股 份 35,065,361.67 2.72
42 600803 新奥股 份 34,876,427.92 2.71
43 002709 天赐材 料 33,281,901.29 2.59
44 000725 京东方 Ａ 32,412,966.00 2.52
45 600741 华域汽 车 32,232,628.62 2.50
46 600323 瀚蓝环 境 31,882,095.59 2.48
47 600875 东方电 气 31,661,614.87 2.46
48 300037 新宙邦 31,332,056.92 2.43
49 000792 盐湖股 份 30,292,021.02 2.35
50 600039 四川路 桥 30,152,372.87 2.34
51 000709 河钢股 份 30,040,880.75 2.33
52 600856 中天能 源 28,920,721.48 2.25
53 601012 隆基股 份 28,142,946.15 2.19
54 002074 国轩高 科 27,416,767.84 2.13
55 600529 山东药 玻 27,164,540.11 2.11
56 600517 置信电 气 27,003,369.47 2.10
57 600452 涪陵电 力 26,436,139.96 2.05
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
4,946,766,173.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
3,617,159,967.66
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
10,734,909.40 0.33 嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
第 24 页 共 29 页
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
10,734,909.40 0.33
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 113014 林洋转 债 52,980 6,261,176.40 0.19
2 113015 隆基转 债 37,300 4,416,693.00 0.14
3 128016 雨虹转 债 500 57,040.00 0.00
注: 报 告期 末， 本基 金仅 持 有上 述3 支 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
第 25 页 共 29 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,238,095.04
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
52,517.28
5
应收申 购款
25,357,684.43
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
26,648,296.75
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
392,109 5,331.02 209,210,417.10 10.01
1,881,129,589.39 89.99
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
2,393,373.87 0.11
嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
第 26 页 共 29 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年12 月 30 日 ）基 金份 额总 额
1,747,231,651.21
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,104,760,731.72
本报告 期基 金总 申购 份额
3,101,774,511.01
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
2,116,195,236.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
2,090,340,006.49
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权。邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本基金 托管 人 于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣女 士 为中国 农业 银行 股份 有限 公司托 管业 务部/养
老金管 理中 心副 总经 理 ， 负责管 理证 券投 资基 金托 管业务 。 因工 作需 要， 余 晓晨先 生 于 2017 年3
月8 日 不再 担任 中国 农业 银行股 份有 限公 司托 管业 务部/ 养老 金管 理中 心副 总 经理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 100,000.00 元 ，该 审 计机构 已连 续 2 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证
券股份有限
公司
2
3,224,778,246.90
37.73%
2,257,354.39
37.73%
-
申万宏源证
券有限公司
2
1,818,678,187.52
21.28%
1,273,084.18
21.28%
-
光大证券股
份有限公司
1
1,712,987,395.89
20.04%
1,199,099.11
20.04%
-
长城证券股
份有限公司
1
544,697,086.60
6.37%
381,287.96
6.37%
-
华泰证券股
份有限公司
2
535,527,779.34
6.27%
374,869.45
6.27%
新增 1
个
国信证券股
份有限公司
1
454,828,919.75
5.32%
318,385.15
5.32%
-
安信证券股
份有限公司
1
255,855,377.32
2.99%
179,098.77
2.99%
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
2
-
-
-
-
-
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公司
国盛证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
世纪证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券股
份有限公司
3,337,666.01 100.00%
- -
- -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2018 年 3 月 21 日本 基金 管 理人发 布 《 嘉实 基金 管理 有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日起 经雷 先生 担任 公司 总经 理 。 自经 雷先 生任公 司总 经理 职务 之日 起， 公 司董 事长 赵学嘉实环 保低 碳股 票2017 年 年度报 告摘要
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军先生 不再 代任 公司 总经 理职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
