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嘉实物流产业股票A(003298)

嘉实物流产业股票:2017年年度报告摘要

嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 
第 1 页 共 37 页


嘉 实 物 流 产业 股 票 型 证券 投 资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:中国银行股 份有限公司 送出日 期:2018 年03 月28 日 §1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 23 日复核 了本 报告 中 的 财务指标、净 值表现、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ,保证复核 内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。


本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 2 页 共 37 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


嘉实物 流产 业股 票型 证券 投资基 金


基金简 称


嘉实物 流产 业股 票


基金主 代码


003298 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2016 年 12 月 29 日 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


135,436,554.29 份 基金合 同存 续期


不定期 下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实物 流产 业股 票 A


嘉实物 流产 业股 票 C


下属分 级基 金的 交易 代码


003298


003299


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


104,698,647.73 份


30,737,906.56 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标


本基金 通过 投资 于物 流产 业中具 有长 期稳 定成 长性 的上市 公司 ,在 风险可 控的 前提 下力 争获 取超越 业绩 比较 基准 的收 益。 投资策 略


本基金 将及 时跟 踪市 场环 境变化 ,根 据宏 观经 济运 行态势 、宏 观经 济政策 变化 、证 券市 场运 行状况 、国 际市 场变 化情 况等因 素的 深入 研究, 判断 证券 市场 的发 展趋势 ,结 合行 业状 况、 公司价 值性 和成 长性分 析, 综合 评价 各类 资产的 风险 收益 水平 。在 充足的 宏观 形势 判断和 策略 分析 的基 础上 , 采用 动态 调整 策略 , 在 市 场上涨 阶段 中, 适当增 加权 益类 资产 配置 比例, 在市 场下 行周 期中 ,适当 降低 权益 类资产 配置 比例 ,力 求实 现基金 财产 的长 期稳 定增 值,从 而有 效提 高不同 市场 状况 下基 金资 产的整 体收 益水 平。 业绩比 较基 准


中证全 指运 输指 数收 益率 ×80%+ 中债 总指 数收 益率 ×20% 风险收 益特 征


本基金 为股 票型 证券 投资 基金, 属于 较高 预期 风险 和预期 收益 的证 券投资 基金 品种 ,其 预期 风险和 预期 收益 高于 混合 型基金 、债 券型 基金和 货币 市场 基金 。


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 37 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


胡勇钦 王永民 联系电 话


(010)65215588 (010)66594896 电子邮 箱


service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-600-8800 95566 传真


(010)65215588 (010)66594942 2.4 信 息披 露方式 登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网 址


http://www.jsfund.cn 基金年 度报 告备 置地 点


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 37 页


3.1.1 期间 数据和 指标


2017 年


2016 年12 月29 日 (基 金合 同生效 日) -2016 年 12 月 31 日


嘉实物 流产 业股 票 A


嘉实物 流产 业股 票 C


嘉实物 流产 业股 票 A


嘉实物 流产 业股 票 C


本 期 已 实 现 收益


21,569,106.89 3,766,821.99 -8,040.51 -629.38 本期利 润


33,477,434.73


3,761,672.40


-8,040.51 -629.38 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利润


0.2020


0.1898


0.0000 -0.0001 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率


18.92%


16.51%


0.00% -0.01% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率


22.60%


22.40%


0.00% 0.00% 3.1.2 期末 数据和 指标


2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配利润


18,191,823.26


5,285,901.09


-8,040.51 -629.38 期末可 供分 配基金 份额 利润


0.1738


0.1720


-0.0000 -0.0001 期末基 金资 产净值


128,401,922.07


37,634,706.14


225,768,844.35 9,999,997.68 期末基 金份 额净值


1.226


1.224


1.000 1.000 3.1.3 累计 期末指 标


2017 年末 2016 年末 基金份 额累 计净值 增长 率


22.60%


22.40%


0.00% 0.00% 注: (1)本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入(不含公允 价值变动收 益) 扣除相关费 用后的余 额, 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益; (2)嘉 实物流嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 37 页


产业股 票A 收取 认 ( 申) 购费和 赎回 费, 嘉实 物流 产业股 票 C 不收 取认 (申 ) 购费 但收 取赎 回费、 计提销售服 务费。 (3) 上 述基金业绩 指标不包 括持 有人认购或 交易基金 的各 项费用,计 入费用 后 实际收益水 平要低于 所列 数字; (4)期 末可供分 配 利润采用期 末资产负 债表 中未分配利 润与未 分 配利润 中已 实现 部分 的孰 低数。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 嘉实物 流产 业股 票 A 阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 3.03%


0.85%


0.31%


0.66%


2.72%


0.19%


过去六 个月 17.88%


0.87%


1.60%


0.61%


16.28%


0.26%


过去一 年 22.60%


0.70%


5.58%


0.65%


17.02%


0.05%


自基金 合同 生效起 至今 22.60%


0.69%


5.35%


0.64%


17.25%


0.05%


嘉实物 流产 业股 票 C 阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 3.03%


0.84%


0.31%


0.66%


2.72%


0.18%


过去六 个月 18.15%


0.86%


1.60%


0.61%


16.55%


0.25%


过去一 年 22.40%


0.69%


5.58%


0.65%


16.82%


0.04%


自基金 合同 生效起 至今 22.40%


0.69%


5.35%


0.64%


17.05%


0.05%


注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 :中证 全指 运输 指数 收益 率×80%+ 中 债总 指数 收益 率×20% 中证全 指运 输指 数(H30171.CSI )是 中证 指数 公司 编 制,以 中证 全指 为样 本空 间,选 取中 证二 级 行业中 交通 运输 、 物 流相 关行业 中市 值最 大 的55 只股票 作为 样本 股, 并以 实际流 通市 值加 权计 算所得 的指 数, 其综 合反 映了交 通运 输、 物流 相关 上市公 司的 整体 表现 。中 国债券 总财 富指 数是 全样本 债券 指数 ,包 括市 场上所 有具 有可 比性 的符 合指数 编制 标准 的债 券( 如交易 所和 银行 间国嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 37 页


债、 银行 间金 融债 等) 。 中 国债券 总财 富指 数是 以债 券全价 计算 的指 数值 , 考 虑了付 息日 利息 再投 资因素 ,在 样本 券付 息时 利息再 投资 计入 指数 之中 。中国 债券 总财 富指 数能 表征中 国债 券 市 场趋 势,是 债券 组合 投资 管理 业绩评 估的 有效 工具 。 本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算, 计算 方式 如下 : Benchmark(0)=1000 Return(t)=50%* 中证 全指 运输指 数(t)/ 中 证全 指运 输指数(t-1)-1)+50%*( 中 债总指 数(t)/ 中 债总 指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3, …。





3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 图1: 嘉实 物流 产业 股票A 基金 累计 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史走 势对 比图 (2016 年 12 月29 日至 2017 年 12 月31 日) 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 37 页


图2: 嘉实 物流 产业 股票C 基金 累计 份额 净值 增长 率 与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史走 势对 比图 (2016 年 12 月29 日至 2017 年 12 月31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期 结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十 二 ( 二) 投 资范 围和 ( 四) 投 资限制 ) 的 有关 约定 。





3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 37 页


注: 本 基金 基金 合同 生效 日 为2016 年12 月29 日, 2016 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 (2016 年12 月29 日至 2016 年12 月 31 日 )计 算。





3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司, 成立 于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业 年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。 截止2017 年12 月 31 日 , 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、141 只 开放式 证券 投资 基 金,具体包括 嘉实元和 、 嘉实成长收益 混合、嘉 实 增长混合、嘉 实稳健混 合 、嘉实债券 、嘉实服 务增值 行业 混合、 嘉实 优 质企业 混合 、 嘉实 货币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实超 短债 债券 、 嘉实主 题混 合、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海外 中国 股票 混合 (QDII ) 、 嘉 实研 究精 选混合 、 嘉 实多 元债 券、 嘉 实量 化阿 尔法 混合 、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 (LOF ) 、 嘉 实 稳固收 益债 券、 嘉实嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 37 页


价值优 势混 合、 嘉实H 股 指数 (QDII-LOF) 、 嘉 实主 题新动 力混 合、 嘉实 多利 分级债 券、 嘉实 领先 成长混 合、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接 、嘉 实黄 金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉 实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产(QDII ) 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强 收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 (LOF) 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信 用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 (QDII)、 嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混 合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期 宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、 嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、 嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉 实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新 消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、 嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配 置混合、嘉 实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智 能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳 瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、 嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债 债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增 强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实 稳荣债券、嘉 实农业 产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增 益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、 嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉 实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油 (QDII-LOF) 、 嘉 实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯 债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、 嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、 嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、 嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合(FOF ) 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。 其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ,同 时 ,嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 10 页 共 37 页


管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


肖觅 本基金基 金经理 2016 年 12 月 29 日 - 8 年 2009 年 7 月加 入嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司任职 于研 究部 , 先 后任钢 铁行 业、 交通 运 输 行 业 研 究 员 等 职位。 管理 学硕 士, 具有基 金从 业资 格。 注: (1 ) 基 金经 理任 职日 期 是指本 基金 基金 合同 生效 之日; (2) 证 券从 业的 含 义遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实物流产业股 票型证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定, 本 着诚实信用 、勤勉尽 责的原则管理 和运用基 金 资产,在严格 控制风险 的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本 基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 , 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》等法律法 规的规定 , 从 组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息 披露等多方面 ,确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合, 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益 输送, 保护 投资 者合 法权 益。 公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投 资管理过 程中各个相关 环节符合 公 平交易的监管 要求。各 投 资组合能够公 平地获得 投 资信息、投 资建议, 并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策,实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所有组 合投资决 策与交易执行 保持隔离 , 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易权利, 共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易 制定专门的交 易规则, 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公 开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易,严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素,交易嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 37 页


后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期内,公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内 部公平交易制 度,各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策, 并在获得 投 资信息、投 资建议和 实施投资决策 方面享有 公 平的机会;通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的 流程控 制、 持续 的技 术改 进, 确 保公 平交 易原 则的 实现; 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 , 通 过 IT 系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息,及时完 成每季度 和年度 公平 交易 专项 稽核 。 报告期 内, 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 ( 日内、3 日 内、5 日 内) 公 司管 理的 不同 投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析, 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期内,公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中, 同日反向 交 易成 交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ,合 计 19 次,均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 , 与 其他组 合发 生反 向交 易, 不存在 利益 输送 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


报告期初本基 金相对看 好 市场表现,并 长期看好 快 递、汽车零部 件方向, 阶 段性看好物流 地 产、供给侧改 革、航空 等 方向或细分行 业。整体 看 四季度市场出 现一定震 荡 ,物流地产 、供给侧 改革等盈利扩 张周期偏 短 的行业出现一 定回调, 相 对高估值的板 块也出现 一 定的估值压 缩。但本 基金在航空板 块上的布 局 较为领先,帮 助基金在 报 告期继续取得 了一定的 绝 对收益,同 时继续跑 赢业绩基准。 具体操作 方 面,本报告期 本基金适 当 调整了持仓结 构,除了 仍 然长期看好 快递、汽 车零部 件等 方向 外, 对其 他处在 不同 景气 阶段 的板 块做了 一些 调整 ,取 得了 一定的 调整 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 嘉实 物流 产业股 票 A 的基 金份 额净 值为 1.226 , 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率为 22.60% ;截 至本 报告 期末嘉 实物 流产 业股 票 C 的基金 份额 净值 为 1.224 ,本报 告期 基金 份额 净值增 长率 为22.40% ; 同 期业绩 基准 收益 率 为 5.58% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


宏观经济方面 ,海外主 要 经济体复苏趋 势均比较 明 确,而十九大 后国内经 济 政策逐渐走向 把 市场的还给市 场,同时 管 住政府行为这 个方向上 : 地方债务、财 政支出不 断 膨胀的压力 下地方政 府的行 为会 一定 程度 上受 到约束 , 近 期的 去杠 杆等 相 关政策 实际 上也 起到 了严 肃财经 纪律 的作 用,嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 12 页 共 37 页


但另一方面市 场主导的 房 地产市场在地 方政府财 政 压力下有边际 放松的迹 象 ,这样政府 深度参与 经济活动给市 场带来的 一 定程度的扭曲 会在未来 有 所好转,总体 并不看空 国 内经济且结 构上有利 于资本 回报 。 证 券市 场方 面,17 年 基本 面决 定股 价 的趋势 会继 续强 化, 这样 在总体 并不 看空 国内 经济的 情况 下对 市场 还是 相对乐 观, 各行 业尤 其是 物流行 业还 是会 有比 较多 的机会 。 子 行业 方面 , 部分子 行业 如快 递等 仍然 能享受 高速 增长 , 在17 年 消化估 值后 投资 价值 明显 ; 部分 子行 业如 航空 等在经济活动 持续活跃 、 海外经济复 苏 趋势明确 的 情况下收入端 表现也会 非 常好,加上 相关政策 也朝更 市场 化的 方向 放开 , 也存 在景 气驱 动的 投资 机会。2018 年 本基金 将持 续寻找 这种 基本 面 良 好的子 行业 ,选 择其 中的 优质企 业进 行投 资, 努力 为持有 人创 造良 好回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。


本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ,委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门 负责人组成, 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能 力和相关工作 经历。报 告 期内,固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员,基 金经理参 加估值专业委 员会会议 , 但不介入基金 日常估值 业 务;参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利 益冲突;与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ,中国证 券 登记结算有 限责任公 司,中 央国 债登 记结 算公 司,中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


根据本基金基 金合同( 十 六(三)基金 收益分配 原 则)约定,报 告期内本 基 金未实施利润 分 配,符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。 4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明


无。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 嘉实 物流 产业 股票型 证券 投资嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 37 页


基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真 实、 准确 和完整 发表 意见


本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 嘉实物流产业股票型证券 投资基金 2017 年 度 财 务 会计 报 告 已 由 普 华 永 道 中 天会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通合 伙 ) 审计 、 注 册 会 计 师 薛竞 、 张勇 签 字 出 具 了 “无 保 留 意见 的 审 计 报 告 ” (普华 永道 中天 审字(2018) 第


22472


号)。 投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 嘉实 物流 产业 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


7.4.7.1


21,316,093.97 235,777,515.78 结算备 付金


242,042.65 - 存出保 证金


60,803.08 - 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 14 页 共 37 页


交易性 金融 资产


7.4.7.2


146,763,865.98 - 其中: 股票 投资


146,763,865.98 - 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


7.4.7.5


4,051.43 14,146.65 应收股 利


- - 应收申 购款


200,140.54 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


7.4.7.6


- - 资产总 计


168,586,997.65 235,791,662.43 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


1,941,596.09 - 应付管 理人 报酬


222,529.84 19,326.14 应付托 管费


37,088.31 3,221.02 应付销 售服 务费


18,275.44 273.24 应付交 易费 用


7.4.7.7


110,235.34 - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


7.4.7.8


220,644.42 - 负债合 计


2,550,369.44 22,820.40 所有者权益:





实收基 金


7.4.7.9


135,436,554.29 235,777,511.92 未分配 利润


7.4.7.10


30,600,073.92 -8,669.89 所有者 权益 合计


166,036,628.21 235,768,842.03 负债和 所有 者权 益总 计


168,586,997.65 235,791,662.43 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日, 嘉实 物流 产 业股 票 A 份 额净 值 1.226 元, 基金 份额 总额 104,698,647.73 份 ;嘉 实 物流产 业股 票 C 份额 净 值1.224 元, 基金 份额 总额30,737,906.56 份。 基金份 额总 额合 计 为135,436,554.29 份。 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 37 页


7.2 利 润表 会计主 体: 嘉实 物流 产业 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年12 月29 日 ( 基 金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日


一、收 入


41,914,447.59 14,150.51 1.利息 收入


1,785,411.37 9,431.10 其中: 存款 利息 收入


7.4.7.11 296,426.03 9,431.10 债券利 息收 入


439.08 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,488,546.26 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “-”填 列)


27,343,774.66 - 其中: 股票 投资 收益


7.4.7.12 24,284,456.63 -


基 金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


7.4.7.13 65,505.34 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


7.4.7.14 - - 股利收 益


7.4.7.15 2,993,812.69 - 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


7.4.7.16 11,903,178.25 - 4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填 列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填 列)


7.4.7.17 882,083.31 4,719.41 减:二 、费 用


4,675,340.46 22,820.40 1.管 理人 报酬


3,002,035.46 19,326.14 2.托 管费


500,339.20 3,221.02 3.销 售服 务费


112,086.33 273.24 4.交 易费 用


7.4.7.18 832,154.48 - 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


- - 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 37 页


6.其 他费 用


7.4.7.19 228,724.99 - 三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号填列)


37,239,107.13 -8,669.89 减:所 得税 费用


- - 四、净 利润 (净 亏损 以“- ” 号填列 )


37,239,107.13 -8,669.89 注: 本 基金 合同 生效 日为2016 年12 月29 日, 上年 度可比 期间 是指 自基 金合 同生效 日 2016 年 12 月29 日至2016 年 12 月31 日。


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 嘉实 物流 产业 股票型 证券 投资 基金


本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、 期 初所 有者 权 益(基 金净 值)


235,777,511.92 -8,669.89 235,768,842.03 二、 本 期经 营活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期净 利 润)


- 37,239,107.13


37,239,107.13 三、 本 期基 金份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数


(净值 减少 以 “- ” 号填列 )


-100,340,957.63 -6,630,363.32 -106,971,320.95 其中: 1. 基 金申 购 款


235,491,986.75 37,150,688.34 272,642,675.09 2. 基金赎 回款


-335,832,944.38 -43,781,051.66 -379,613,996.04 四、 本 期向 基金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少 以“- ”号 填列 )


- - - 五、 期 末所 有者 权 益(基 金净 值)


135,436,554.29 30,600,073.92 166,036,628.21 项目


上年度 可比 期间


2016 年12 月29 日(基金合同生效日) 至 2016 年12 月 31 日


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 37 页


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、 期 初所 有者 权 益(基 金净 值)


235,777,511.92 - 235,777,511.92 二、 本 期经 营活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期净 利 润)


- -8,669.89


-8,669.89 三、 本 期基 金份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数


(净值 减少 以 “- ” 号填列 )


- - - 其中: 1. 基 金申 购 款


- - 2. 基金赎 回款


- - - 四、 本 期向 基金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少 以“- ”号 填列 )


- - - 五、 期 末所 有者 权 益(基 金净 值)


235,777,511.92 -8,669.89 235,768,842.03 注: 本基 金合 同生 效日 为 2016 年 12 月 29 日 ,上 年度 可比期 间是 指自 基金 合同 生效 日 2016 年 12 月29 日至2016 年 12 月31 日。


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





经雷


王红


张公允


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人





7.4 报 表附 注 7.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.1.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年度 和2016 年12 月29 日(基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止期 间。


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 37 页


7.4.1.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。


7.4.1.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金融 资产 的分 类


金融资 产于初始 确认 时分类为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。


基金目 前以 交易 目的 持有的股票投 资、基金 投 资、债券投资 、资产支 持 证券投资分类 为以公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产, 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。基金目 前以交易目的 持有的衍 生 工具所产生的 金融资产 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的 金融资 产, 在资 产负 债表 中以衍 生金 融资 产列 示。


基金持 有的其他 金融 资产分类为应 收款项, 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其他 各类应 收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。


(2) 金融 负债 的分 类


金融负 债于初始 确认 时分类为: 以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金 融负债。基金 目前以交 易 目的持有的衍 生工具所 产 生的金融负债 分类为以 公 允价值计量 且其变动 计入当期损益 的金融负 债 ,在资产负债 表中以衍 生 金融负债列示 。基金持 有 的其他金融 负债包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。


7.4.1.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;对 于支付的 价 款中包含的 已 宣告但尚 未 发放的现金股 利、债券 或 资产支持证 券起息日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单独 确认为应 收 项目。应收款 项和其他 金 融负债的相 关交易费 用计入 初始 确认 金额 。


对于以 公允价值 计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产和金 融负债, 按 照公允价值进 行后续 计量; 对于 应收 款项 和其 他金融 负债 采用 实际 利率 法,以 摊余 成本 进行 后续 计量。


金 融资 产满 足下 列条 件之一 的, 予以 终止 确认 :(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终 止; (2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方; 或者(3) 该金 融 资 产已 转 移, 虽 然本 基金 既没 有转 移 也没有 保留 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 37 页





金 融资 产终 止确 认时 ,其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额, 计入 当期 损益 。


当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ,终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。


7.4.1.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 基金持有的股 票投资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定 公允价 值并 进行 估值 :


(1) 存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交 易 价格 确定 公允 价值 ; 估值日 无交 易且 最 近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 , 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。


(2) 当金 融工 具不 存 在活跃 市场 , 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 , 优先使用可观 察输入值 , 只有在无法 取得相关 资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下,才 可以 使用 不可 观察 输入值 。


(3) 如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 , 应 对估 值进 行调整 并确 定公 允价 值。


7.4.1.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金 额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ; 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时, 金 融资 产与 金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。


7.4.1.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。对于 曾 经实施份额拆 分或折算 的 基金,由于基 金份额拆 分 或折算引起的 实收基金 份 额变动于基 金份额拆 分日或基金份 额折算日 根 据拆分前或折 算前的基 金 份额数及确定 的拆分或 折 算比例计算 认列。由 于申购和赎回 引起的实 收 基金变动分别 于基金申 购 确认日及基金 赎回确认 日 认列。对于 已开放转 换业务的基金 ,上述申 购 和赎回分别包 括基金转 换 所引起的转入 基金的实 收 基金增加和 转出基金 的实收 基金 减少 。


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 37 页


7.4.1.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 分配的未 实 现损益占基 金净值比 例计算的金额 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认日 认列,并 于 期末全额转 入未分配 利润/( 累计 亏损)。


7.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有 期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个 人所得税后的 净额确认 为 利息收入。资 产支持证 券 在持有期间收 到的款项 , 根据资产支 持证券的 预计收益率区 分属于资 产 支持证券投资 本金部分 和 投资收益部分 ,将本金 部 分冲减资产 支持证券 投资成 本, 并将 投资 收益 部分确 认为 利息 收入 。


以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。


应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小的则 按直线 法计 算。


7.4.1.10 费 用的 确认和 计量 基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。


其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ,实际利 率 法与直线法差 异较小 的则按 直线 法计 算。


7.4.1.11 基 金的 收益分 配政 策 在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本 基金可以 进 行收益分配, 本基金每 年 收益分配次数 最 多为 12 次, 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利 润 的 20% 。本 基金收益 分配 方式分两种: 现金分红 与 红利再投资, 投资者可 选 择现金红利或 将现金 红利自动转为 相应类别 基 金份额进行再 投资;若 投 资者不选择, 本基金默 认 的收益分配 方式是现 金分红。基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。 同一类 别的 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 。


经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除息 日从 所有 者权益 转出 。


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 37 页


7.4.1.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分:(1) 该组 成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ;(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部 分的经 营成 果, 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ; (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合 并 为一 个经营 分部 。


本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作, 不需 要披露 分部 信息 。


7.4.1.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ,基金确 定 以下类别股票 投 资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 :


(1) 对于 证券交易 所 上市的股票和 债券,若 出 现重大事项停 牌或交易 不 活跃(包括涨跌 停时 的交易不活跃) 等情况,基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。


(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前, 对于 在锁 定期 内的非 公开 发行 股票 ,根 据中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通 知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 , 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一 股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本,按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股 票的市场交易 收盘价估 值 ;若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发 行股 票的初始投资 成本,按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的 一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 , 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开 发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票,根据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试 行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”), 按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根 据指引 所独立提 供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。


(3) 对于 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的固 定 收益品种(可转 换债券、 资 产支持证券和 私募 债券除外)及在 银行间同业 市场交易的固 定收益品 种 ,根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 37 页


监会关于证券 投资基金 估 值业务的指导 意见》及 《 中国证券投资 基金业协 会 估值核算工 作小组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 基金 持有 的证 券交 易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指 数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 基金持有的银 行间同业 市 场固定收益 品种按照 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。


7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。


7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


7.4.2.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。


7.4.3 关 联方 关系 关联方 名称


与本基 金的 关系


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东 7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本期(2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日) 及上 年度可 比期 间(2016 年 12 月 29 日 (基 金合同 生效 日) 至2016 年 12 月31 日) ,本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。 7.4.4.2 关 联方 报酬 7.4.4.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年 12 月 29 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 37 页


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


3,002,035.46 19,326.14 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


953,573.86


6,831.42


注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计 提, 逐日 累计 至每 月月 底 , 按月支 付 。 其 计算 公式 为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年天 数。 7.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年 12 月 29 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


500,339.20 3,221.02 注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托 管费 =前 一日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。


7.4.4.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元


获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


嘉实物 流产 业股 票A


嘉实物 流产 业股 票C


合计


嘉实基 金管 理有 限公 司 -


13,884.49


13,884.49 中国银 行 -


17,628.47


17,628.47 合计 - 31,512.96 31,512.96 获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 上年度 可比 期间


2016 年12 月 29 日( 基金 合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


嘉实物 流产 业股 票A 嘉实物 流产 业股 票C 合计


嘉实基 金管 理有 限公 司 - 77.80 77.80 中国银 行 126.06 126.06 合计 - 203.86 203.86 注: (1 )本 基 金 C 类 份额 销售服 务费 年费 率 为 0.50% ,每 日计 提, 逐日 累计 至 每月月 末, 按月 支 付。其 计算 公式 为: 日 C 类基金 份额 销售 服务 费= 前一日 C 类 基金 份额 资产 净值×0.50%/当年天嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 37 页


数。 (2 )本 基 金A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费。





7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 及 上 年度可 比期 间 (2016 年 12 月 29 日( 基 金合 同 生效日) 至 2016 年 12 月 31 日) ,本 基金 未与 关联 方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 及 上年 度可 比期 间 (2016 年 12 月 29 日 ( 基 金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 ) , 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基金 份额 。


7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本期末 (2017 年 12 月 31 日)及 上年 度末 (2016 年 12 月 31 日 ) , 其他 关联 方 未持有 本基 金。 7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016年12月29日 (基 金合 同生效 日) 至 2016年12月31 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 银 行 股 份 有 限公司


21,316,093.97


222,242.52


235,777,515.78


9,431.10


注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管, 按适用 利率 计息 。


7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 及 上 年度可 比期 间 (2016 年 12 月 29 日( 基 金合 同 生效日) 至 2016 年 12 月 31 日) ,本 基金 未在 承销 期 内参与 认购 关联 方承 销的 证券。 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 37 页


7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券 7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元


7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股 )


期末


成本总 额


期末估 值 总额


备注


603080 新疆火 炬 2017 年 12 月25 日 2018 年 1 月3 日 未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申 购 603161 科华控 股 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月5 日 未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申 购


7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人 民币 元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总 额


期末


估值总 额


备注


002357 富临 运业 2017 年 11 月 16 日 重大事 项停牌 10.13 - - 197,600 2,071,526.00 2,001,688.00 - 7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本期末 (2017 年12 月 31 日) , 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。


7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本期末 (2017 年12 月 31 日) , 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


146,763,865.98 87.06 其中: 股票


146,763,865.98 87.06 2 基金投 资


- - 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 37 页


3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断式回 购的买入返 售金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


21,558,136.62 12.79 8


其他各 项资 产


264,995.05 0.16 9


合计


168,586,997.65 100.00 8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元


代码


行业类 别


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


56,410,308.44 33.97 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业


16,143.20 0.01 E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


10,380,042.00 6.25 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


75,056,764.34 45.20 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


4,900,608.00 2.95 M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


146,763,865.98 88.39 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 37 页


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 601799 星宇股 份 264,237 13,079,731.50 7.88 2 002120 韵达股 份 278,156 12,733,981.68 7.67 3 600029 南方航 空 709,560 8,457,955.20 5.09 4 601111 中国国 航 681,053 8,390,572.96 5.05 5 002048 宁波华 翔 327,436 7,792,976.80 4.69 6 000429 粤高速 A 717,900 5,822,169.00 3.51 7 600153 建发股 份 513,000 5,704,560.00 3.44 8 600115 东方航 空 659,259 5,412,516.39 3.26 9 600233 圆通速 递 323,100 5,411,925.00 3.26 10 603885 吉祥航 空 342,951 5,243,720.79 3.16 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.jsfund.cn )的年 度报 告正 文。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 600029 南方航 空 15,847,774.00 6.72 2 601799 星宇股 份 14,811,456.28 6.28 3 002120 韵达股 份 14,182,565.33 6.02 4 002357 富临运 业 11,283,202.36 4.79 5 002048 宁波华 翔 11,238,378.97 4.77 6 601111 中国国 航 10,789,559.89 4.58 7 600233 圆通速 递 9,869,012.87 4.19 8 603885 吉祥航 空 9,265,188.39 3.93 9 002074 国轩高 科 9,084,417.34 3.85 10 300224 正海磁 材 8,724,231.09 3.70 11 600548 深高速 8,168,138.60 3.46 12 601006 大秦铁 路 8,070,690.00 3.42 13 600104 上汽集 团 8,026,462.81 3.40 14 601333 广深铁 路 7,903,738.00 3.35 15 603167 渤海轮 渡 7,675,689.93 3.26 16 600282 南钢股 份 7,517,157.00 3.19 17 600377 宁沪高 速 7,348,849.00 3.12 18 600270 外运发 展 7,306,233.99 3.10 19 002468 申通快 递 7,072,595.00 3.00 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 37 页


20 000709 河钢股 份 7,038,091.66 2.99 21 002196 方正电 机 6,761,250.53 2.87 22 002340 格林美 6,643,236.31 2.82 23 603883 老百姓 6,540,195.00 2.77 24 600350 山东高 速 6,434,712.58 2.73 25 600808 马钢股 份 6,315,747.33 2.68 26 000980 众泰汽 车 6,068,943.17 2.57 27 600438 通威股 份 5,875,486.20 2.49 28 600115 东方航 空 5,810,981.00 2.46 29 000429 粤高速 A 5,733,549.39 2.43 30 600153 建发股 份 5,657,958.77 2.40 31 600741 华域汽 车 5,578,635.36 2.37 32 600231 凌钢股 份 5,518,199.08 2.34 33 600033 福建高 速 5,333,407.50 2.26 34 601012 隆基股 份 5,325,781.00 2.26 35 002434 万里扬 5,310,546.20 2.25 36 002769 普路通 5,219,619.87 2.21 37 000700 模塑科 技 4,815,406.91 2.04 38 000089 深圳机 场 4,769,092.27 2.02


8.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 000709 河钢股 份 11,259,654.78 4.78 2 600029 南方航 空 10,952,994.38 4.65 3 002074 国轩高 科 9,171,580.61 3.89 4 601333 广深铁 路 8,275,954.36 3.51 5 600808 马钢股 份 8,188,836.54 3.47 6 600282 南钢股 份 7,918,830.15 3.36 7 600548 深高速 7,889,746.75 3.35 8 300224 正海磁 材 7,879,174.31 3.34 9 002357 富临运 业 7,012,428.51 2.97 10 603883 老百姓 6,953,256.40 2.95 11 600231 凌钢股 份 6,843,775.10 2.90 12 002196 方正电 机 6,608,522.81 2.80 13 002468 申通快 递 6,607,159.41 2.80 14 600350 山东高 速 6,032,180.15 2.56 15 600782 新钢股 份 5,653,575.83 2.40 16 002340 格林美 5,413,055.90 2.30 17 601111 中国国 航 5,319,238.56 2.26 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 37 页


18 000980 众泰汽 车 5,184,023.00 2.20 19 000089 深圳机 场 5,049,143.15 2.14 20 600104 上汽集 团 4,872,371.60 2.07


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


401,510,347.53 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


290,934,116.43 注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均按买 入或 卖出 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。





8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 37 页


8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


60,803.08 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


4,051.43 5


应收申 购款


200,140.54 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


264,995.05


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





报告 期末 ,本 基金 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明





报告 期末 ,本 基金 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份额级 别


持有人 户 数(户)


户均持 有的 基金份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额 比例(%)


持有份 额


占总份 额 比例(%)


嘉 实 物 流 产 业 股票A 11,887 8,807.83 29,764,845.47 28.43 74,933,802.26 71.57 嘉 实 物 流 产 业 股票C 9,360 3,283.96 - - 30,737,906.56 100.00 合计


20,597 6,575.55 29,764,845.47 21.98 105,671,708.82 78.02 注:(1) 嘉实 物流 产业 股 票A:机构 投资 者持 有份 额占 总份额 比例 、 个 人投 资者 持有份 额占 总份 额比嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 31 页 共 37 页


例,分 别为 机构 投资 者持 有嘉实 物流 产业 股票 A 份 额占嘉 实物 流产 业股 票 A 总份额 比例 、个 人 投 资者持 有嘉 实物 流产 业股 票 A 份 额占 嘉实 物流 产业 股票 A 总份 额比 例; (2) 嘉 实物 流产 业股 票C: 机构投 资者 持有 份额 占总 份额比 例、 个人 投资 者持 有份额 占总 份额 比例 , 分别为 机构 投资 者持 有嘉 实物流 产业 股票 C 份 额占 嘉实物 流产 业股 票 C 总份 额比例 、个 人投 资 者 持有嘉 实物 流产 业股 票C 份额占 嘉实 物流 产业 股 票C 总份 额比 例。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数 ( 份)


占基金 总份 额比 例 (%)


基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 嘉实物 流产 业股 票A 7,259.36 0.01


嘉实物 流产 业股 票C 346.10 0.00


合计 7,605.46 0.01


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 (万份 )


本公司 高级 管理 人员 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 嘉实物 流产 业股 票 A 0 嘉实物 流产 业股 票 C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式 基金 嘉实物 流产 业股 票 A 0


嘉实物 流产 业股 票 C 0


合计 0 §1 0 开放式 基金份额变动 单位: 份


项目


嘉实物 流产 业股 票A


嘉实物 流产 业股 票 C


基金合 同生 效日 (2016 年12 月 29 日 ) 基 金份 额总 额


225,776,884.86 10,000,627.06 本报告 期期 初基 金份 额总 额


225,776,884.86 10,000,627.06 本报告 期基 金总 申购 份额


123,370,753.95 112,121,232.80 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


244,448,991.08 91,383,953.30 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以 “- ”填 列 )


- - 嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 32 页 共 37 页


本报告 期期 末基 金份 额总 额


104,698,647.73


30,737,906.56


注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额, 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。





§1 1 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议


报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


(1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况


2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 , 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 , 赵学军 先生 为公 司董 事长并 代行 公司 总经 理职 权,邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。 (2) 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 2017 年8 月, 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会 主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。


11.4 基 金投 资策略 的改 变


报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本基金 基金 合同 生效 日 为 2016 年 12 月 29 日, 报告 年度应 支付 普华 永道 中天 会计师 事务 所 (特殊 普通 合伙 )的 审计 费 70,000.00 元 ,该 审计 机构 第 1 年 提供 审计 服务 。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 33 页 共 37 页


方正证券股 份有限公司


5


133,857,188.99


19.40%


93,700.42


19.52%


新增


中信证券股 份有限公司


5


103,219,190.57


14.96%


72,253.45


15.05%


新增


国泰君安证 券股份有限 公司


2


88,591,368.73


12.84%


62,014.92


12.92%


新增


中国国际金 融股份有限 公司


3


86,642,050.92


12.56%


60,649.48


12.64%


新增


兴业证券股 份有限公司


3


66,507,844.34


9.64%


46,555.51


9.70%


新增


长江证券股 份有限公司


1


54,529,335.37


7.90%


38,170.51


7.95%


新增


广发证券股 份有限公司


4


53,143,572.16


7.70%


37,200.92


7.75%


新增


天风证券股 份有限公司


2


43,748,986.79


6.34%


27,618.54


5.75%


新增


东兴证券股 份有限公司


1


30,214,908.50


4.38%


21,150.48


4.41%


新增


中泰证券股 份有限公司


4


13,895,508.56


2.01%


9,727.16


2.03%


新增


华泰证券股 份有限公司


4


11,745,927.36


1.70%


8,222.15


1.71%


新增


海通证券股 份有限公司


2


3,871,567.20


0.56%


2,710.16


0.56%


新增


宏信证券有 限责任公司


2


-


-


-


-


新增


华宝证券有 1


-


-


-


-


新增


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 34 页 共 37 页


限责任公司


华创证券有 限责任公司


2


-


-


-


-


新增


民生证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


新增


平安证券股 份有限公司


4


-


-


-


-


新增


瑞银证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


申万宏源证 券有限公司


3


-


-


-


-


新增


湘财证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


新增


新时代证券 股份有限公 司


1


-


-


-


-


新增


信达证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


招商证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


新增


浙商证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


中国银河证 券股份有限 公司


2


-


-


-


-


新增


中国中投证 券有限责任 公司


1


-


-


-


-


新增


中信建投证 4


-


-


-


-


新增


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 35 页 共 37 页


券股份有限 公司


国元证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


国信证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


国金证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


新增


广州证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


新增


光大证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


东吴证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


新增


东方证券股 份有限公司


4


-


-


-


-


新增


东北证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


新增


长城证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


新增


渤海证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


新增


中银国际证 券有限责任 公司


2


-


-


-


-


新增


安信证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


新增


北京高华证 券有限责任 1


-


-


-


-


新增


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 36 页 共 37 页


公司


注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商 的佣金 合计 。


2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序





(1) 经营 行为 规范 , 在近一 年内 无重 大违 规行 为;


(2) 公司 财务 状况 良 好;


(3) 有良 好的 内控 制 度,在 业内 有良 好的 声誉 ;


(4) 有 较强 的研 究能 力, 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告;


(5 ) 建立 了广 泛的 信 息网络 , 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进 行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议, 并通知 基金 托管 人。


3. 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。


4. 报告 期内 ,本 基金 退租以 下交 易单 元: 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个 ,中 信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元1 个, 中国 民 族证券 有限 责任 公司 退租 上海交 易单 元 1 个, 广发证 券股 份有 限公 司退 租上海 交易 单 元1 个。


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的比 例


成交金额


占当期债券回 购


成交总额的比 例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


方正证券股 份有限公司 - -


2,062,100,000.00 20.59%


- -


中信证券股 份有限公司 - -


4,868,500,000.00 48.60%


- -


兴业证券股 份有限公司 - -


2,695,300,000.00 26.91%


- -


长江证券股 份有限公司 501,444.42 100.00%


- -


- -


华泰证券股 份有限公司 - -


391,300,000.00 3.91%


- -


嘉实物流产业股票 2017 年年度 报告 摘要 第 37 页 共 37 页


§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息 2018 年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 , 自2018 年3 月21 日 起经 雷先 生担任 公司总 经理 。 自 经雷 先生 任公司 总经 理职 务之 日起 , 公司 董事 长赵 学军 先生不 再代 任公 司总 经理 职务。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉 实基 金管理 有限 公司 2018 年 03 月28 日