嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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嘉 实 深 证 基本 面 120 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金联 接 基 金2017 年 年度报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实深 证基 本 面120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金
基金简 称
嘉实深 证基 本 面120ETF 联接
基金主 代码
070023
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年8 月1 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
90,946,139.83 份
基金合 同存 续期
不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
深证基 本 面120 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码
159910
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年 8 月 1 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2011 年 9 月 27 日
基金管 理人 名称
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对业
绩比较 基准 的紧 密跟 踪。 在投资 运作 过程 中， 本基 金将在 综合 考虑
合规、 风险 、效 率、 成本 等因素 的基 础上 ，决 定采 用一级 市场 申赎
的方式 或证 券二 级市 场交 易的方 式进 行目 标ETF 的 买卖。
业绩比 较基 准
深证基 本 面120 指数*95% + 银行 同业 存款 利率*5%
风险收 益特 征
本基金 为深 证基 本 面120ETF 的 联接 基金， 其业 绩表 现与深 证基 本面
120 指 数及 深证 基本 面 120ETF 的 表现 密切 相关 ， 长 期 平均风 险和 预
期收益 率高 于混 合型 基金 、债券 型基 金及 货币 市场 基金。
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追求 跟踪 偏离
度和跟 踪误 差的 最小 化。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权
重构建 基金 股票 投资 组合 ，并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动
进行相 应调 整。
业绩比 较基 准
深证基 本 面120 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基
金、债 券型 基金 、及 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，被 动跟
踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的股 票市
场相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实
现收益
15,751,257.69 1,248,662.81 70,415,893.17
本期利 润
42,830,302.80 -5,319,218.31 31,333,276.39
加权平 均
基金份 额
0.4487 -0.0873 0.3148 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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本期利 润
本期加 权
平均净 值
利润率
27.89%
-6.66%
23.04%
本期基 金
份额净 值
增长率
33.16%
-5.72%
19.98%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供
分配利 润
61,383,448.08 23,668,197.54 26,569,389.73
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.6749 0.3642 0.4469
期末基 金
资产净 值
165,214,051.94 88,655,668.43 86,027,149.37
期末基 金
份额净 值
1.8166 1.3642 1.4469
3.1.3 累
计期末 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
81.66%
36.42%
44.69%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 6.60% 1.05% 7.04% 1.07% -0.44% -0.02%
过去六 个月 12.33% 0.91% 12.09% 0.92% 0.24% -0.01% 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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过去一 年 33.16% 0.87% 32.53% 0.88% 0.63% -0.01%
过去三 年 50.63% 1.62% 51.78% 1.69% -1.15% -0.07%
过去五 年 113.44% 1.49% 113.03% 1.54% 0.41% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
81.66% 1.44% 61.45% 1.50% 20.21% -0.06%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：深证 基本 面120 指 数×95% ＋银 行同 业存 款利 率×5% 。
深证基 本 面120 指数 选取 深圳证 券交 易所 上市 公司 中最大 的 120 家 A 股 上市 公司作 为样 本， 样本
的权重 配置 与其 经济 规模 相适应 。具 有良 好的 基本 面、市 场代 表性 和流 动性 ，并在 一定 程度 上减
少了高 估股 票在 组合 中权 重过高 的现 象。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(深 证基 本面 120 指数(t)/ 深 证基 本面 120 指数(t-1)-1)＋5% ×银 行同 业存 款利
率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图： 嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接 基 金份 额累 计净 值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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历史走 势对 比图
（2011 年8 月1 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：1. 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 3 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同 “ 十四 、 基金 的投 资 （ 二） 投 资 范围和 （八 ）2 、 基金
投资组 合比 例限 制” 的有 关约定 。
2.2017 年 12 月 26 日， 本 基金管 理人 发布 《关 于嘉 实深证 基本 面 120ETF 联 接 基金经 理变 更的 公
告》 ， 增聘 李直 先生 担任 本 基金基 金经 理职 务 ， 与 基 金经理 刘珈 吟女 士共 同管 理本基 金 。 何 如女 士
不再担 任本 基金 基金 经理 职务。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、141 只 开放式 证券 投资 基
金，具体包括 嘉实元和 、 嘉实成长收益 混合、嘉 实 增长混合、嘉 实稳健混 合 、嘉实债券 、嘉实服
务增值 行业 混合、 嘉实 优 质企业 混合、 嘉实 货币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超 短债 债券 、
嘉实主 题混 合、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海外 中国 股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实研 究精 选混合 、 嘉 实多 元债
券、 嘉 实量 化阿 尔法 混合 、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉 实 稳固收 益债 券、 嘉实
价值优 势混 合、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力混 合、 嘉实 多利 分级债 券、 嘉实 领先
成长混 合、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接 、嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实 稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油（QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日 期
李直
本基金 、 嘉实 深证 基本 面
120ETF 基 金经 理
2017 年
12 月 26
日
- 3 年
2014 年7 月加 入嘉 实基 金 ，从
事 指 数 基 金 投 资 研 究 工 作 。 硕
士研究 生 ， 具 有基 金从 业 资格。
刘珈
吟
本基金 、 嘉实 深证 基本 面
120ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 联接 、 嘉 实 中证
主要消 费ETF 、 嘉 实中 证
医药卫 生ETF 、 嘉 实中 证
金融地 产ETF 、 嘉 实中 证
金融地 产ETF 联 接 、 嘉 实
中关村A 股ETF 基 金经 理
2016 年
3 月 24
日
- 8 年
2009 年加 入嘉 实基 金管 理 有限
公 司 ， 曾 任 指 数 投 资 部 指 数 研
究 员 一 职 。 现 任 指 数 投 资 部 基
金经理 。
何如
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、 嘉 实
基本 面50 指数(LOF)、嘉
实H 股 指数 （QDII-LOF）、
嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实
沪深 300ETF 、 嘉 实 中证
500ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联接 、 嘉 实 中证
主要消 费ETF 、 嘉 实中 证
医药卫 生ETF 、 嘉 实中 证
金融地 产ETF 、 嘉 实中 证
金融地 产ETF 联 接 、 嘉 实
富时中 国 A50ETF 联接 、
嘉实富时中国 A50ETF 、
嘉 实 创 业板 ETF 基 金经
2016 年
1 月5 日
2017 年 12
月 26 日
11 年
曾 任 职 于 IA 克 莱 灵 顿 投 资 管
理公司
(IA-ClaringtonInvestmentsI
nc)、 富兰 克林 坦普 顿投 资 管理
公司
(FranklinTempletonInvestme
ntsCorp.) 。2007 年 6 月 加入
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
任 职 于 产 品 管 理 部 、 指 数 投 资
部 ， 现 任 指 数 投 资 部 副 总 监 、
基 金 经 理 。 硕 士 研 究 生 ， 具 有
基金从 业资 格， 加拿 大籍 。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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理
注: （1 ） 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证 券从 业的 含 义遵从 行业 协会 《证
券业从业人 员资格管 理办 法》的相关 规定； （3） 本 基金基金经 理刘珈吟 女士 因个人身体 原因休 假
超过 30 日 ， 在 其休 假期 间 ， 本 基金 暂由 我公 司基 金 经理陈 正宪 先生 、 何如 女 士代为 履行 基金 经理
职责。 该事 项已 于 2017 年 4 月 28 日 在《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时报 》上 进行 了披
露。 （4） 本基 金基 金经 理 刘珈吟 女士 已结 束休 假 ， 自2017 年8 月10 日 起恢 复履行 基金 经理 职务 。
该事项 已 于2017 年8 月10 日在 《中 国证 券报 》 、 《 上海证 券报 》 、 《 证券 时报 》上进 行了 披露 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实深证 基本 面 120 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金份
额持有人谋求 最大利益 。 本基金运作管 理符合有 关 法律法规和基 金合同的 规 定和约定， 无损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投 资管理过
程中各个相关 环节符合 公 平交易的监管 要求。各 投 资组合能够公 平地获得 投 资信息、投 资建议，
并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策，实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所 有组 合投资决
策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易权利，
共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易
制定专门的交 易规则， 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公
开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易，严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素，交易
后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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部公平 交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪误差 为0.04% ， 年度 化拟 合偏离 度 为 0.61% 。 符 合基 金合同 约定 的
日均跟 踪误 差不 超 过0.35% 的限 制。
本基金的跟踪 误差主要 来 源于本基金的 申购赎回 、 长期停牌股票 重估、 样 本 股分红、样 本股调整
的冲击 以及 目 标ETF 偏离 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.8166 ； 本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为33.16% ， 业 绩比
较基准 收益 率 为32.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 所跟 踪的 深证 基本 面 120 指 数选 取了 在深 圳 证券交 易所 A 股 上市 的 120 家基 本面 指
标（营 业收 入、 现金 流、 净资产 、分 红） 最佳 的公 司作为 样本 。报 告期 内， 深证基 本 面 120 指数
上涨34.39% 。
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对业 绩比 较 基 准的 紧密 跟踪 。本
基金在严守基 金合同及 相 关法律法规要 求的前提 下 ，将继续秉承 指数化投 资 管理策略， 积极应对
基金申购赎回 等因素对 指 数跟踪效果带 来的冲击 ， 进一步降低基 金的跟踪 误 差，力争投 资回报与
业绩比 较基 准保 持一 致。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 30 页
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人 同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 九（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 （ 以下 称 “本 基金 ” ） 的托管 过程 中， 严 格遵 守 《证券投 资基 金法 》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
嘉实深 证基 本 面120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 2017 年 度财 务 会计报 告已 由 普
华永道中天 会计师事 务所( 特殊普通合 伙)审计， 注册 会计师许薛竞 、张勇 签字 出具了“无 保留意
见的审 计报 告” （ 普 华永 道 中天审 字(2018) 第22397 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
8,941,523.96 4,836,194.47
结算备 付金
61,184.23 62,054.66
存出保 证金
43,730.73 5,903.90
交易性 金融 资产
7.4.7.2
156,484,831.58 84,053,399.64
其中： 股票 投资
7,198,051.85 830,673.75
基金投 资
149,281,879.73 83,222,725.89
债券投 资
4,900.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
262,695.63 -
应收利 息
7.4.7.5
1,843.07 1,012.32
应收股 利
- -
应收申 购款
565,209.09 23,165.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- 2,508.90
资产总 计
166,361,018.29 88,984,238.92
负债和所有者权益
附注号
本期末
上年度末
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
2017 年 12 月31 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 79,406.73
应付赎 回款
914,311.07 82,996.60
应付管 理人 报酬
6,602.76 3,454.35
应付托 管费
1,320.56 690.91
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
22,338.02 11,833.67
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
202,393.94 150,188.23
负债合 计
1,146,966.35 328,570.49
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
90,946,139.83 64,987,470.89
未分配 利润
7.4.7.10
74,267,912.11 23,668,197.54
所有者 权益 合计
165,214,051.94 88,655,668.43
负债和 所有 者权 益总 计
166,361,018.29 88,984,238.92
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.8166 元 ， 基 金份 额总 额90,946,139.83 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
43,438,845.40 -5,054,117.04
1.利息 收入
67,353.13 33,762.44
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
67,352.49 33,762.44
债券利 息收 入
0.64 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
16,011,869.80 1,431,674.89 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
1,482,394.09 -126,098.86
基金投 资收 益
7.4.7.13
14,405,636.48 1,496,533.24
债券投 资收 益
7.4.7.14
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
123,839.23 61,240.51
3.公允 价值 变动 收益
7.4.7.17
27,079,045.11 -6,567,881.12
4.汇兑 收益
-
-
5.其他 收入
7.4.7.18
280,577.36 48,326.75
减：二 、费 用
608,542.60 265,101.27
1．管 理人 报酬
67,924.15 36,212.75
2．托 管费
13,584.89 7,242.53
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19
321,134.25 58,118.86
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.20
205,899.31 163,527.13
三、利 润总 额
42,830,302.80 -5,319,218.31
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润
42,830,302.80 -5,319,218.31
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
64,987,470.89 23,668,197.54 88,655,668.43
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 42,830,302.80
42,830,302.80
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
25,958,668.94 7,769,411.77 33,728,080.71 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
其中： 1. 基 金申 购
款
172,354,003.92 102,116,707.44 274,470,711.36
2. 基金赎
回款
-146,395,334.98 -94,347,295.67 -240,742,630.65
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
90,946,139.83 74,267,912.11 165,214,051.94
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
59,457,759.64 26,569,389.73 86,027,149.37
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- -5,319,218.31
-5,319,218.31
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
5,529,711.25 2,418,026.12 7,947,737.37
其中： 1. 基 金申 购
款
40,832,404.69 14,043,960.45 54,876,365.14
2. 基金赎
回款
-35,302,693.44 -11,625,934.33 -46,928,627.77
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
64,987,470.89 23,668,197.54 88,655,668.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（" 中国银 行" ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
深证基 本 面 120 交易 型开 放式指 数证 券投
资基金 （" 目标ETF" ）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
67,924.15 36,212.75
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
147,009.28
100,471.88
注:1. 本基 金基 金财 产中 投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 支付 基金 管理 人 嘉实基 金管 理有 限
公司的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 扣除 基金 财产中 目 标 ETF 份额 所对 应资产 净值 后剩 余 部
分（若 为负 数， 则 取 0）的 0.5% 年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ （前 一日 基金资 产净 值- 基金 财产 中 目标 ETF 份 额所 对应 资产 净值） （若 为负 数，嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
则取0 ）×0.5%/ 当 年天 数 。
2.根据本基金 的基金管 理 人与各代销机 构签订的 基 金代销协议， 客户维护 费 按照代销机 构所代销
基金的 份额 保有 量作 为基 数进行 计算 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
13,584.89 7,242.53
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 。 支 付基 金托 管人 中 国银行 的基 金托 管
费按前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目 标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 （若 为负 数 ，
则取 0 ）的 0.1% 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：日 托管 费＝ （ 前
一日的 基金 资产 净值-基 金 财产中 目 标 ETF 份额 所对 应资产 净值 ） （ 若为 负数 ， 则取 0）×0.1%/ 当
年天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，本 基金 未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购) 交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ）及上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日） ， 基金管 理人 未运 用固 有资 金申购 、赎 回或 者买 卖本 基金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其 他关联 方 未持有 本基 金。
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
8,941,523.96
62,407.93
4,836,194.47
32,759.96
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，本 基金 未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
报告期 末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 持有 81,423,519.00 份 目标ETF 基金 份额（2016 年
12 月 31 日：61,423,519.00 份） ，占 其总 份额 的比 例为 94.78% （2016 年12 月 31 日：93.20%）。
7.4.5 期末(2017 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123003
蓝思转
债
2017 年
12 月 13
日
2018 年
1 月17
日
未上市 100.00 100.00 34 3,400.00 3,400.00 网上申 购
128029
太阳转
债
2017 年
12 月 27
日
2018 年
1 月16
日
未上市 100.00 100.00 15 1,500.00 1,500.00 网上申 购
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000540
中天金
融
2017 年
8 月 21
重大事
项停牌
7.35 - - 6,800 50,984.50 49,980.00 - 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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日
000031
中粮地
产
2017 年
7 月 24
日
重大事
项停牌
8.00 - - 3,300 25,104.81 26,400.00 -
000926
福星股
份
2017 年
12 月26
日
重大事
项停牌
10.89
2018 年
1 月 10
日
11.98 2,200 26,966.96 23,958.00 -
002004
华邦健
康
2017 年
12 月14
日
重大事
项停牌
6.73
2018 年
3 月 14
日
7.30 2,900 20,797.43 19,517.00 -
000401
冀东水
泥
2017 年
11 月21
日
重大事
项停牌
13.79
2018 年
1 月 15
日
15.17 1,000 14,881.23 13,790.00 -
002470 金正大
2017 年
10 月25
日
重大事
项停牌
9.15
2018 年
2 月9
日
8.24 1,300 10,899.47 11,895.00 -
002739
万达电
影
2017 年
7 月4 日
重大事
项停牌
52.04 - - 200 10,263.86 10,408.00 -
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
7,198,051.85 4.33
其中： 股票
7,198,051.85 4.33
2
基金投 资
149,281,879.73 89.73
3
固定收 益投 资
4,900.00 -
其中： 债券
4,900.00 -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- - 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,002,708.19 5.41
8
其他各 项资 产
873,478.52 0.53
9
合计
166,361,018.29 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
125,236.00 0.08
B
采矿业
100,290.00 0.06
C
制造业
4,567,723.71 2.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
96,212.20 0.06
E
建筑业
89,911.10 0.05
F
批发和 零售 业
275,022.20 0.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
14,760.00 0.01
J
金融业
928,443.82 0.56
K
房地产 业
833,341.82 0.50
L
租赁和 商务 服务 业
67,939.00 0.04
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
88,764.00 0.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
10,408.00 0.01
S
综合
- -
合计
7,198,051.85 4.36
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 14,400 629,280.00 0.38 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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2 000333 美的集 团 9,100 504,413.00 0.31
3 000002 万 科Ａ 15,900 493,854.00 0.30
4 000001 平安银 行 30,980 412,034.00 0.25
5 000858 五 粮 液 3,300 263,604.00 0.16
6 000725 京东方 Ａ 32,000 185,280.00 0.11
7 000338 潍柴动 力 20,800 173,472.00 0.10
8 000063 中兴通 讯 4,100 149,076.00 0.09
9 000100 TCL 集团 36,300 141,570.00 0.09
10 002304 洋河股 份 1,100 126,500.00 0.08
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000651 格力电 器 14,029,520.86 15.82
2 000002 万 科Ａ 9,731,843.34 10.98
3 000333 美的集 团 9,042,136.61 10.20
4 000001 平安银 行 6,508,060.00 7.34
5 000858 五 粮 液 4,425,818.93 4.99
6 000338 潍柴动 力 3,646,380.14 4.11
7 000725 京东方 Ａ 3,593,016.00 4.05
8 000157 中联重 科 2,591,469.00 2.92
9 000776 广发证 券 2,591,429.96 2.92
10 000568 泸州老 窖 2,416,133.90 2.73
11 002142 宁波银 行 2,382,452.40 2.69
12 000709 河钢股 份 2,363,998.97 2.67
13 000063 中兴通 讯 2,190,681.87 2.47
14 002304 洋河股 份 2,158,558.22 2.43
15 002024 苏宁云 商 2,133,755.00 2.41
16 000895 双汇发 展 1,883,439.00 2.12
17 000630 铜陵有 色 1,863,824.00 2.10
18 000825 太钢不 锈 1,839,565.00 2.07
19 000066 中国长 城 1,823,249.37 2.06
20 000625 长安汽 车 1,710,034.50 1.93
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
8.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000651 格力电 器 10,518,634.40 11.86
2 000002 万 科Ａ 9,410,385.52 10.61
3 000333 美的集 团 7,061,072.53 7.96
4 000001 平安银 行 6,007,678.72 6.78
5 000858 五 粮 液 3,299,158.00 3.72
6 000338 潍柴动 力 2,782,498.56 3.14
7 000725 京东方 Ａ 2,571,358.00 2.90
8 000776 广发证 券 2,316,179.00 2.61
9 002142 宁波银 行 1,992,918.46 2.25
10 000157 中联重 科 1,835,820.00 2.07
11 002024 苏宁易 购 1,764,834.00 1.99
12 000063 中兴通 讯 1,760,462.57 1.99
13 002304 洋河股 份 1,652,586.15 1.86
14 000568 泸州老 窖 1,635,208.05 1.84
15 000100 TCL 集团 1,603,314.00 1.81
16 000709 河钢股 份 1,571,982.21 1.77
17 000895 双汇发 展 1,526,329.36 1.72
18 300498 温氏股 份 1,483,365.84 1.67
19 000625 长安汽 车 1,460,348.00 1.65
20 000630 铜陵有 色 1,437,635.00 1.62
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
142,513,265.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
114,229,158.74
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- - 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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7
可转债 （可 交换 债）
4,900.00 0.00
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
4,900.00 0.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 123003 蓝思转 债 34 3,400.00 0.00
2 128029 太阳转 债 15 1,500.00 0.00
注: 报 告期 末， 本基 金仅 持 有上 述2 支 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 期 末投 资目标 基金 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
1
嘉实深 证
基本面
120ETF
股票型
交易型 开
放式
嘉实基 金
管理有 限
公司
149,281,879.73 90.36
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
43,730.73
2
应收证 券清 算款
262,695.63
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,843.07
5
应收申 购款
565,209.09
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
873,478.52
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
20,046 4,536.87 928,430.13 1.02
90,017,709.70 98.98
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
8,890.60 0.01
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月1 日） 基金 份额 总额
827,277,553.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额
64,987,470.89
本报告 期基 金总 申购 份额
172,354,003.92
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
146,395,334.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
90,946,139.83
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 ， 本 基 金管理 人发 布 《关 于嘉实 深 证基本 面 120ETF 联 接基 金 经理变 更的 公告 》 ，
增 聘 李直 先生 担任 本基 金基 金 经理,与 现任 基金 经理刘 珈 吟女 士共 同管 理本 基金 ， 何如 女士 不再
担任本 基金 基金 经理 。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会
主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 50,000.00 元， 该审 计机构 已连 续 7 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股
份有限公司
3
256,741,352.66
100.00%
179,725.77
100.00%
新增 1
个
中银国际证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东北证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
东方证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东吴证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增 1
个
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
方正证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增 1
个
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
广州证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
宏信证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
华创证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
华西证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
平安证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
2
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
天源证券经
纪有限公司
1
-
-
-
-
-
湘财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
1
-
-
-
-
-
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
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招商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
浙商证券股
份有限公司
1
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中国国际金
融股份有限
公司
2
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新增 1
个
中国银河证
券股份有限
公司
1
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中国中投证
券有限责任
公司
1
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中泰证券股
份有限公司
1
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中信建投证
券股份有限
公司
2
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新增 1
个
安信证券股
份有限公司
2
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北京高华证
券有限责任
公司
1
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注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场嘉实深证基本面 120ETF 联接 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
3. 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。
4. 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个 ，中
信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元1 个， 中国 民 族证 券 有限 责任 公司 退租 上海交 易单 元 1 个，
广发证 券股 份有 限公 司退 租上海 交易 单 元1 个。
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
2018 年 3 月 21 日本 基金 管 理人发 布 《 嘉实 基金 管理 有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日起 经雷 先生 担任 公司 总经 理 。 自经 雷先 生任公 司总 经理 职务 之日 起， 公 司董 事长 赵学
军先生 不再 代任 公司 总经 理职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
