嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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嘉 实 活 期 宝货 币 市 场 基金2017 年年 度 报 告
摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实活 期宝 货币 市场 基金
基金简 称
嘉实活 期宝 货币
基金主 代码
000464
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年12 月 18 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
9,379,992,498.83 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ，追 求超 过业绩 比较 基准
的稳定 收益 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标（ 主要 包括： 市场 资金 供求 、利 率水平 和市 场预
期、通 货膨 胀率 、GDP 增 长率、 货币 供应 量、 就业 率水平 、国 际市
场利率 水平 、 汇 率等 ） ， 决 定组合 的平 均剩 余期 限 （ 长/中/ 短） 和比
例分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （主 要包 括： 平 均日 交易 量、 交 易场 所、
机构投 资者 持有 情况 、 回 购抵押 数量 等） ， 决 定组 合 中各类 资产 的投
资比例 。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ，决 定组 合的 风险级 别。
业绩比 较基 准
人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 贺倩
联系电 话
(010)65215588 010-66060069
电子邮 箱
service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95599
传真
(010)65215588 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现
收益
362,757,341.96 429,595,357.72 888,284,006.10
本期利 润
362,757,341.96 429,595,357.72 888,284,006.10
本期净 值收
益率
3.9213% 2.8984% 4.1726%
3.1.2 期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基 金资
产净值
9,379,992,498.83 15,722,322,849.29 15,439,212,305.80
期末基 金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指 标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
累计净 值收
益率
17.6052% 13.1676% 9.9799%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 本基金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 ； （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用； （3）本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0346% 0.0004% 0.0881% 0.0000% 0.9465% 0.0004%
过去六 个月 2.0701% 0.0004% 0.1763% 0.0000% 1.8938% 0.0004% 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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过去一 年 3.9213% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.5713% 0.0010%
过去三 年 11.3952% 0.0040% 1.0546% 0.0000% 10.3406% 0.0040%
自基金 合同
生效起 至今
17.6052% 0.0042% 1.4219% 0.0000% 16.1833% 0.0042%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实活 期宝 货币 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2013 年 12 月18 日至 2017 年 12 月31 日）
注：1. 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时本基金 的各项投 资 比例符合基金 合同（十 二 （二）投资范 围和（四 ） 投资限制） 的有关约
定。
2.2017 年5 月 25 日 ， 本 基金管 理人 发布 《关 于增 聘嘉实 活期 宝货 币基 金经 理的公 告》 ， 增 聘李 金
灿先生 担任 本基 金基 金经 理职务 ，与 基金 经理 万晓 西先生 、李 曈先 生共 同管 理本基 金。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
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注： 本 基金 基金 合同 生效 日 为2013 年12 月18 日， 2013 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存 续 期 （2013
年12 月18 日至 2013 年12 月 31 日 ）计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应
付
赎回款 转出
金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2017 年 362,757,341.96 - - 362,757,341.96 -
2016 年 429,595,357.72 - - 429,595,357.72 -
2015 年 888,284,006.10 - - 888,284,006.10 -
合计
1,680,636,705.78 - - 1,680,636,705.78 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年 12 月 31 日，基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只开 放式 证券 投嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实 稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油（QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
万晓西
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
实宝、 嘉实
活钱包货
币、 嘉 实薪
金宝货 币、
嘉实3 个月
理财债 券、
嘉实快线
货币、 嘉实
现金添利
货币、 嘉实
6 个月 理财
债券基金
经理， 公司
固定收益
业务体系
短端 alpha
策略组组
长
2013 年 12 月
18 日
- 17 年
曾 任 职 于 中 国 农 业
银 行 黑 龙 江 省 分 行
及 深 圳 发 展 银 行 的
国际业 务部 ， 南 方基
金 固 定 收 益 部 总 监
助理、 首席 宏观 研究
员、 南 方现 金增 利基
金经理 ， 第 一创 业证
券 资 产 管 理 总 部 固
定收益 总监 、 执 行总
经理， 民生 证券 资产
管 理 事 业 部 总 裁 助
理 兼 投 资 研 究 部 总
经理，2013 年 2 月
加 入 嘉 实 基 金 管 理
有限公 司， 现任 固定
收 益 业 务 体 系 短 端
alpha 策略 组组 长，
中国国 籍。
李曈
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
安心货 币、
嘉实理财
宝 7 天债
券、嘉实
宝、 嘉 实活
钱包货 币、
嘉实快线
货币、 嘉实
2016 年1 月28
日
- 8 年
曾 任 中 国 建 设 银 行
金融市 场部 、 机 构业
务部业 务经 理。 2014
年 12 月加 入嘉 实基
金管理 有限 公司 ， 现
任 职 于 固 定 收 益 业
务 体 系 短 端 alpha
策 略 组 。 硕 士 研 究
生， 具 有基 金从 业资
格。 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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现金宝货
币、 嘉 实增
益宝货 币、
嘉实定期
宝6 个 月理
财债券 、 嘉
实现金添
利货币基
金经理
李金灿
本基金 、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
安心货 币、
嘉实理财
宝 7 天债
券、嘉实
宝、嘉 实 1
个月理财
债券、 嘉实
活钱包货
币、 嘉 实薪
金宝货 币、
嘉实3 个月
理财债 券、
嘉实快线
货币、 嘉实
现金宝货
币、 嘉 实增
益宝货 币、
嘉实定期
宝6 个 月理
财债券 、 嘉
实现金添
利货币 、 嘉
实6 个 月理
财债券基
金经理
2017 年5 月25
日
- 8 年
曾任
FutexTradingLtd
期货交 易员 、 北 京首
创 期 货 有 限 责 任 公
司研究 员、 建信 基金
管 理 有 限 公 司 债 券
交易员。2012 年 8
月 加 入 嘉 实 基 金 管
理有限 公司 ， 曾 任债
券交易 员， 现任 职于
固 定 收 益 业 务 体 系
短端 alpha 策略 组。
硕士研究生，CFA 、
具有基 金从 业资 格。
注: （1）基 金经理万晓 西任职 日期是指本 基金基金合同 生效之日； 基金经理李曈 、李金灿任 职日
期是指公司 作出决定 后公 告之日，离 任日期是 指公 司作出决定 后公告之 日； （2）证券从业 的含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实活期宝货币 市场基金 基 金合同》和其 他相关法 律 法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益。本 基金运作
管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定， 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架 构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投 资管理过
程中各个相关 环节符合 公 平交易的监管 要求。各 投 资组合能够公 平地获得 投 资信息、投 资建议，
并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策，实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所有组 合投资决
策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易权利，
共享交易资 源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易
制定专门的交 易规则， 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公
开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易，严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素，交易
后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机 会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 央行 主导 下货 币 政策保 持稳 健中 性， 货币 市场收 益率 波动 性增 加， 债券市 场利 率整
体上行 。 宏 观经 济数 据显 示，2017 年整 体经 济呈 现 平稳增 长， 供给 侧改 革和 去产能 过程 收到 明显
成效 ，CPI 保 持低 位运 行 ，PPI 冲 高后 回落 ， 房地 产市 场继续 遭到 政策 打压 ， 工 业增速 数据 波动 较
大。 从 国际 上看 ， 全 球经 济 增长势 头有 所加 强， 2017 年美 联储 加息 三次 ， 欧 元 区经济 环境 改善 ，
英国通胀形势 向好，英 国 央行加息，日 本通胀有 所 回升，全球货 币收紧预 期 升温，美元 指数表现
较弱，美债收 益率整体 上 行，人民币 贬 值压力有 所 缓解。针对上 述宏观经 济 环境，央行 更加注重
货币政策执行 的前瞻性 、 针对性和灵活 性，完善 宏 观审慎政策框 架，根据 经 济和市场运 行情况，
运用公开市场 操作和各 类 创新工具对市 场资金面 进 行预调微调。 中央经济 工 作会议明确 下一步要
将抑制资产泡 沫和防范 金 融风险放在首 要位置， 未 来金融领域的 监管过程 仍 将延续，资 金面也存
在多重 不确 定因 素， 央行 切实管 住货 币供 给总 闸门 ， 整体 货币 市场 整体 处于 紧平衡 状态 。2017 年
央行上 调公 开市 场逆 回购 操作利 率 和 MLF 利率 三次 共 0.25% ，其 中 12 月央 行 上调 了 0.05% 。对 于
12 月 利率 上调 的原 因， 央 行强调 了 “ 目前 货币 市场 利率显 著高 于公 开市 场操 作利率 ， 此 次公 开市
场操作 利率 小幅 上行 可适 度收窄 二者 之间 的利 差， 有 助于修 复市 场扭 曲， 理顺 货 币政策 传导 机制 。 ”
2017 央行 公开 市场 逆回 购 、MLF 、国 库现 金等 净投 放 11192 亿 ，为 了调 节市 场流动 性缺 口。2017
年以来 货币 政策 实实 在在 的贯彻 了 “稳 健中 性” ， 保 持灵活 性 ， 避 免了 某一 阶 段资金 面持 续收 紧或
宽松引 发市 场对 稳健 中性 货币政 策取 向的 误读 。 由 于银 行 MPA 考核 ， 全 年非 银机构 融资 难度 较大 ，
市场资 金利 率波 动性 上升 。2017 年全 年银 行间 隔夜 和 7 天回 购利 率均 值分 别 为 2.72% 和 3.35%，
较 2016 年 均值 2.11% 和 2.55% 分 别上 行 0.61% 和 0.80% 。2017 年 债券 市场剧 烈 波动， 收益 率整 体
上行。 4 季末 1 年期 和10 年期国 开债 收益 率分 别收 于 4.68% 和4.82%，较 2016 年底 3.18% 和 3.68%
大幅上 行 。 2017 年 信用 债 市场在 资金 紧张 和估 值上 行压力 推动 下 ， 收 益率 也跟 随利率 债上 扬 。 2017
年末 1 年期 高评 级的 AAA 级短融 收益 率由 2016 年末的 3.91% 升至 5.22% ，同 期 中等评 级的 AA+ 级
短融收益率则由 4.17% 上行 至 5.50% 。 在 一 级 市 场债 券 发 行 利 率 明 显 高 于 1 年期贷款基准利率
4.35% 的情 况下，部 分高资 质债券发行人 取消发行 计 划，转而寻求 银行的贷 款 资金支持，2017 年
整体信 用债 发行 净增 量 比2016 年降 低。
2017 年， 本 基金 秉持 稳健 投资原 则， 谨慎 操作 ， 以 确 保组合 安全 性为 首要 任务 ； 灵活 配置 逆回 购、
银行存 单 、 债 券和 同业 存 款， 管理 现金 流分 布， 保 障组合 充足 流动 性; 控制 银 行存款 和债 券资 产配
置比例，组合 保持中性 久 期，在收益率 曲线平坦 化 环境中管理组 合利率风 险 ；谨慎筛选 组合投资
个券，严控信 用风险;灵 活 运用短期杠杆 资源提高 组 合收益。整体 看，2017 年 本基金成功应 对了嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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市场和规模波 动，投资 业 绩平稳，实现 了安 全性 、 流动性和收益 性的目标 ， 并且整体组 合的持仓
结构相 对安 全， 流动 性和 弹性良 好， 为下 一阶 段抓 住市场 机遇 、创 造安 全收 益打下 了良 好基 础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值收 益率 为 3.9213% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 宏 观经 济 、 货币政 策和 短期 资金 面仍 是影响 货币 市场 的主 要因 素。 整体 看 ， 全
球主要经济体 增长形势 较 好。美国经济 稳步复苏 ， 美联储加息节 奏和美元 走 势是影响市 场的关键
因素；特朗普 推动的减 税 政策可能会提 升美国经 济 复苏 的幅度， 还对全球 经 济增长格局 带来长期
深远影 响 ； 欧 洲和 日本 经 济增长 较好 ， 通胀 回升 空 间更大 ， 市场 对于 其未 来 缩减 QE 和 加息 预期 空
间更大；新兴 经济体将 受 益于大宗商品 价格上升 和 汇率升值的好 处，预期 主 要货币汇率 需要一段
时间达 成再 平衡 ； 由此 带来 的影响 将错 综复 杂 。 而 国内 经济运 行也 面临 多重 问题 和挑战 ， 预计 2017
年 GDP 实 际增 速在 6.5% 到 7.0% 区间 运行 ，贡 献主 要来自 于棚 改货 币化 、出 口增长 和去 产能 导致
PPI 走出通 缩并形成 阶段 性正反馈效应 。但是增 长 过程中的结构 性失衡依 然 存在，需要继 续深化
供给侧改革。 中央政治 局 会议明确要防 范化 解重 大 风险，要使宏 观杠杆率 得 到有效控制 ，中央经
济工作会议提 出打好防 范 化解重大风险 攻坚战， 重 点是防控金融 风险，针 对 上述国内外 经济形势
和货币 环境 ， 预 计2018 年 在央行 的主 导下 ， 货 币政 策将会 更注 重政 策的 前瞻 性、 针 对性 和灵 活性 ，
根据实体经济 增长情况 和 市场变动，综 合运用公 开 市场操作和各 类创新工 具 进行调整和 指导，以
支持实 体经 济增 长势 头。2018 年 整体 金融 市场 去杠 杆过程 将延 续， 监管 文件 的出台 和实 施， 会使
得市场资金面 波动概率 增 加。央行公开 市场操作 、 回购利率和各 种定向或 创 新工具运用 将是影响
资金面 、资 金利 率和 投资 者政策 预期 的关 键指 标。2018 年 受基 数、 天气 原因 和油价 等因 素影 响，
预期通胀有上 行趋势。 非 标融资将受到 更大的限 制 ，企业将会更 加倚赖直 接 融资，债市 供给维持
高位， 这些 方面 的政 策投 资者均 要重 点关 注。
针 对上 述复 杂的 市场 环 境， 本基 金将 坚持 一贯 以 来的谨 慎操 作风 格 ， 强 化 投资风 险控 制 ， 以 确
保组合 安全 性和 流动 性为 首要任 务， 兼顾 收益 性。 密 切关注 各项 宏观 数据 、 政 策调整 和市 场资 金
面情况 ， 平衡 配置 同业 存 款、 存单 和债 券投 资 ， 谨 慎 选择组 合的 信用 券种 持仓 ， 保 持合 理流 动 性
资产配置，细 致管理现 金 流，以控制利 率风险和 应 对组合规模波 动，努力 为 投资人创 造 安全稳定
的收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 第十 六部分 （二） 基金 收益 分 配原则 “2. “ 每日 分配、 按日支 付” 。 本基
金根据每日基 金收益情 况 ，以每万份基 金净收益 为 基准，为投资 人每日计 算 当日收益并 分配，且
每日进 行支 付；4.本 基金 每日进 行收 益计 算并 分配 时， 每 日收 益支 付方 式只 采用红 利再 投资(即红
利转基金份额)方 式 ” ，本 期已实现收益 为 362,757,341.96 元，每日分 配，每 日支付，合计分 配
362,757,341.96 元 ，符 合 法律法 规的 规定 和本 基金 基金合 同的 约定 。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —嘉实 基金管理
有限公 司 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 嘉 实基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份
额申购赎回 价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，嘉实基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的 行 为。
§6 审计报 告
嘉实活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年度 财务 会计 报告 已 由 普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通
合伙) 审计， 注册会计 师许 薛竞、张勇 签字出具 了“ 无保留意见 的审计报 告” （ 普华永道中 天审字
(2018) 第22369 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 活期 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
5,077,818,370.31 11,188,732,088.52
结算备 付金
- 13,050,454.55
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
7.4.7.2
5,470,912,890.61 3,397,349,957.48
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
5,434,838,890.61 3,397,349,957.48
资产支 持证 券投 资
36,074,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
504,954,357.43 500,001,070.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
76,609,716.84 50,955,474.04
应收股 利
- -
应收申 购款
2,146,415.25 577,806,679.36
递延所 得税 资产
- - 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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其他资 产
7.4.7.6
527,000.00 527,000.00
资产总 计
11,132,968,750.44 15,728,422,723.95
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,346,662,260.00 -
应付证 券清 算款
400,000,000.00 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,472,307.94 2,782,216.87
应付托 管费
659,282.11 741,924.52
应付销 售服 务费
1,813,025.82 2,040,292.38
应付交 易费 用
7.4.7.7
75,178.55 58,440.89
应交税 费
- -
应付利 息
835,197.19 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
459,000.00 477,000.00
负债合 计
1,752,976,251.61 6,099,874.66
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
9,379,992,498.83 15,722,322,849.29
未分配 利润
7.4.7.10
- -
所有者 权益 合计
9,379,992,498.83 15,722,322,849.29
负债和 所有 者权 益总 计
11,132,968,750.44 15,728,422,723.95
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.0000 元 ，基 金份 额总 额9,379,992,498.83
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 活期 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
444,668,841.31 542,509,972.88
1.利息 收入
445,223,792.32 504,930,387.10
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
286,230,335.79 302,430,480.91
债券利 息收 入
130,511,272.15 193,735,549.13
资产支 持证 券利 息 2,597,577.31 - 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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收入
买入返 售金 融资 产
收入
25,884,607.07 8,764,357.06
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-554,951.01 37,579,585.78
其中： 股票 投资 收益
- -
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.12
-554,951.01 37,579,585.78
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
- -
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.13
- -
减：二 、费 用
81,911,499.35 112,914,615.16
1．管 理人 报酬
28,449,655.73 44,574,683.77
2．托 管费
7,586,574.87 11,886,582.30
3．销 售服 务费
20,863,080.87 32,688,101.48
4．交 易费 用
7.4.7.14
- -
5．利 息支 出
24,422,926.29 23,155,551.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
24,422,926.29 23,155,551.46
6．其 他费 用
7.4.7.15
589,261.59 609,696.15
三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
362,757,341.96 429,595,357.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）
362,757,341.96 429,595,357.72
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 活期 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
15,722,322,849.29 - 15,722,322,849.29
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 362,757,341.96
362,757,341.96
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-6,342,330,350.46 - -6,342,330,350.46
其中： 1. 基 金申 购
款
37,647,535,402.19 - 37,647,535,402.19
2. 基金赎
回款
-43,989,865,752.65 - -43,989,865,752.65
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -362,757,341.96 -362,757,341.96
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
9,379,992,498.83 - 9,379,992,498.83
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
15,439,212,305.80 - 15,439,212,305.80
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 429,595,357.72
429,595,357.72
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
283,110,543.49 - 283,110,543.49
其中： 1. 基 金申 购
款
46,201,190,233.37 - 46,201,190,233.37
2. 基金赎
回款
-45,918,079,689.88 - -45,918,079,689.88
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
- -429,595,357.72 -429,595,357.72 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
15,722,322,849.29 - 15,722,322,849.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “中 国农 业银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
嘉实资 本管 理有 限公 司（ “ 嘉实资 本” ） 基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
28,449,655.73 44,574,683.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
997,879.41
830,093.80
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 0.30% 的 年费 率
计提，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 。其计算 公 式为：日管理 人报酬＝ 前 一日基金资 产净值×
0.30%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
7,586,574.87 11,886,582.30
注: 支 付基 金托 管人 中国 农 业银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.08% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.08%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实活 期宝 货币
嘉实基 金管 理有 限公 司 20,361,726.77
中国农 业银 行 228,163.52
合计 20,589,890.29
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实活 期宝 货币
嘉实基 金管 理有 限公 司 32,649,970.70
中国农 业银 行 37,462.24
合计 32,687,432.94
注: 本 基金 销售 服务 费年 费 率为 0.22% ， 每 日计 提， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付给 嘉实 基金 管
理有限公司， 再由嘉实 基 金管理有限公 司计算并 支 付给各基金销 售机构。 其 计算公式为 ：日销售嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 19 页 共 29 页
服务费 ＝前 一日 基金 资产 净值×0.22%/ 当 年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额
利息支 出
中国农业银行 - 149,306,833.70 - - 787,940,000.00 519,584.49
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额
利息支 出
中国农业银行 50,875,900.00 - - - 9,191,065,000.00 1,638,677.10
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额
6,951,308.80 20,548,028.90
期间申 购/ 买入 总份 额
60,733.50 403,279.90
期间因 拆分 变动 份额
- -
减 ：期间 赎回/卖出 总
份额
6,500,000.00 14,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
512,042.30 6,951,308.80
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.01%
0.04%
注: 本 报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 可比 期间 （2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日） ，基 金管理 人持 有的 本基 金份 额期间 申购/买 入总 份额 含 红利再 投份 额。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 20 页 共 29 页
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例（% ）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
嘉实资 本
2,889.43
0.00
2,780.02
0.00
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
2,818,370.31
40,267.15
1,732,088.52
34,484.20
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国农 业银 行保 管，按 适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的证券 。
7.4.5.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额1,346,662,260.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张）
期末估 值总 额
111781022
17 徽 商银
行CD108
2018 年1 月2
日
99.86 500,000.00 49,932,257.78
111782245
17 成 都农
商银行
2018 年1 月2
日
97.40 1,000,000.00 97,399,408.57 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 21 页 共 29 页
CD022
111786132
17 天 津银
行CD210
2018 年1 月2
日
99.87 2,000,000.00 199,749,544.02
111786145
17 盛 京银
行CD283
2018 年1 月2
日
99.87 1,000,000.00 99,874,771.99
111789293
17 青 岛银
行CD225
2018 年1 月2
日
98.11 1,000,000.00 98,105,027.58
150401 15 农发 01
2018 年1 月3
日
100.01 2,040,000.00 204,028,370.43
170207 17 国开 07
2018 年1 月3
日
99.49 1,000,000.00 99,485,876.79
111709481
17 浦 发银
行CD481
2018 年1 月4
日
97.93 5,115,000.00 500,925,824.05
130220 13 国开 20
2018 年1 月5
日
99.98 1,000,000.00 99,982,607.14
150401 15 农发 01
2018 年1 月5
日
100.01 60,000.00 6,000,834.42
合计
14,715,000.00 1,455,484,522.77
7.4.5.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投资
5,470,912,890.61
49.14
其中： 债券
5,434,838,890.61
48.82
资产支 持证 券
36,074,000.00
0.32
2
买入返 售金 融资 产
504,954,357.43
4.54
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资 产
-
-
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,077,818,370.31
45.61
4
其他各 项资 产
79,283,132.09
0.71
5
合计
11,132,968,750.44
100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 22 页 共 29 页
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
8.12
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值
的比例（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
1,346,662,260.00 14.36
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注： （1）报告 期内债券 回 购融资余额 为报告期 内每 日的融资余 额的合计 数， 报告期内债 券回购 融
资余额占基 金资产净 值的 比例为报告 期内每日 融资 余额占基金 资产净值 比例 的简单平均 值。 （2）
本基金基金合 同第十二 部 分约定：债券 正回购的 资 金余额在每个 交易日均 不 得超过基金 资产净值
的 20% 。报 告期 内本 基金 每日债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
39
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
25.87 18.62
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
8.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.42 -
3
60 天 （含 ） —90 天
23.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
6.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
53.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- - 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 23 页 共 29 页
合计
117.84 18.62
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金
资产净
值比例
（％）
1
国家债 券
9,995,002.23 0.11
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
558,964,529.33 5.96
其中： 政策 性金 融债
558,964,529.33 5.96
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
619,655,629.07 6.61
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
4,246,223,729.98 45.27
8
其他
- -
9
合计
5,434,838,890.61 57.94
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
39,573,115.91 0.42
注: 上表 中， 附息 债券 的成 本包括 债券 面值 和折 溢价 ， 贴 现式 债券 的成 本包 括 债券投 资成 本和 内在
应收利 息。
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 元
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111709481
17 浦 发银 行
CD481
6,000,000 587,596,274.55 6.26
2 111781304
17 徽 商银 行
CD111
5,000,000 499,014,962.09 5.32
3 111713073
17 浙 商银 行
CD073
5,000,000 488,059,896.53 5.20
4 041751017 17 三峡 CP002 3,400,000 339,846,882.82 3.62
5 111707271
17 招 商银 行
CD271
3,000,000 298,928,300.56 3.19
6 111721221 17 渤 海银 行 3,000,000 297,886,037.71 3.18 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 24 页 共 29 页
CD221
7 111770785
17 重 庆银 行
CD189
3,000,000 297,126,291.86 3.17
8 111707250
17 招 商银 行
CD250
3,000,000 297,092,653.81 3.17
9 111713153
17 浙 商银 行
CD153
3,000,000 293,234,248.09 3.13
10 150401 15 农发 01 2,100,000 210,029,204.85 2.24
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0284%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0797%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0143%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1789164 17 惠益 1A1 1,700,000 36,074,000.00 0.38
注: 报 告期 末， 本基 金仅 持 有上 述1 只 资产 支持 证券 。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 25 页 共 29 页
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
76,609,716.84
4
应收申 购款
2,146,415.25
5
其他应 收款
527,000.00
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
79,283,132.09
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
968,266 9,687.41 1,187,616,502.97 12.66
8,192,375,995.86 87.34
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号
持有人 类别
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例（%）
1 其他机 构 204,840,276.19 2.18
2 保险类 机构 180,292,835.82 1.92
3 银行类 机构 101,069,419.17 1.08
4 基金类 机构 100,187,699.88 1.07
5 个人 81,624,694.72 0.87
6 保险类 机构 70,415,603.69 0.75
7 其他机 构 52,443,538.06 0.56
8 其他机 构 52,406,018.09 0.56
9 个人 38,035,869.58 0.41
10 个人 33,045,713.57 0.35
嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 26 页 共 29 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
33,291,674.30 0.35
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年12 月 18 日 ）基 金份 额总 额
202,130,851.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额
15,722,322,849.29
本报告 期基 金总 申购 份额
37,647,535,402.19
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
43,989,865,752.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
9,379,992,498.83
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
2017 年5 月25 日， 本基 金 管理人 发布 《 关于 增聘 嘉 实活期 宝货 币基 金经 理的 公告》 ， 增 聘李 金灿
先生担 任本 基金 基金 经理 ，与万 晓西 先生 、李 曈先 生共同 管理 本基 金。 嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
第 27 页 共 29 页
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本基金 托管 人 于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣女 士 为中国 农业 银行 股份 有限 公司托 管业 务部/养
老金管 理中 心副 总经 理 ， 负责管 理证 券投 资基 金托 管业务 。 因工 作需 要， 余 晓晨先 生 于 2017 年3
月8 日 不再 担任 中国 农业 银行股 份有 限公 司托 管业 务部/ 养老 金管 理中 心副 总 经理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 150,000.00 元 ，该 审 计机构 已连 续 4 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
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国盛证券有
限责任公司
1
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国泰君安证
券股份有限
2
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嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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公司
中银国际证
券有限责任
公司
1
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国元证券股
份有限公司
1
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华泰证券股
份有限公司
2
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新增 1
个
申万宏源证
券有限公司
2
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世纪证券有
限责任公司
1
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中国银河证
券股份有限
公司
2
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国信证券股
份有限公司
1
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注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
嘉实活期宝货币 2017 年年度报 告 摘要
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券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券股
份有限公司
29,945,000.00 12.97%
5,652,700,000.00 91.75%
- -
中国银河证
券股份有限
公司
201,001,058.51 87.03%
508,162,000.00 8.25%
- -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过 0.5% 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2018 年 3 月 21 日本 基金 管 理人发 布 《 嘉实 基金 管理 有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日起 经雷 先生 担任 公司 总经 理 。 自经 雷先 生任公 司总 经理 职务 之日 起， 公 司董 事长 赵学
军先生 不再 代任 公司 总经 理职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
