嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
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嘉 实 泰 和 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实泰 和混 合型 证券 投资 基金
基金简 称
嘉实泰 和混 合
基金主 代码
000595
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年4 月4 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
472,929,317.92 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
分享中 国改 革与 发展 成果 ， 密切跟 踪中 国经 济发 展背 景下产 业转 移、
格局变 迁、 主题 带动 和企 业成长 的投 资机 会， 谋求 基金资 产的 长期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 主要 参考 公司 股票 投资决 策委 员会 形成 的大 类资产 配置 建
议，综 合考 虑宏 观经 济因 素、资 本市 场因 素、 主要 大类资 产的 相对
估值等 因素 ， 在 控制 风险 的前提 下， 合理 确定 本基 金在股 票、 债券、
现金等 各类 资产 类别 的投 资比例 ，并 根据 宏观 经济 形势和 市场 时机
的变化 适时 进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数×70% ＋上 证 国债指 数×30%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预 期收益 及预 期风 险水 平低 于股票 型基 金，
高于债 券型 基金 及货 币市 场基金 ，属 于中 高收 益/ 风 险特征 的基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电 话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮 箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
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理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现
收益
89,777,248.22 28,143,555.59 1,127,422,040.67
本期利 润
263,839,226.12 -48,003,819.86 1,202,060,452.58
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.4753 -0.0560 0.7857
本期加 权平
均净值 利润
率
23.27%
-3.01%
44.93%
本期基 金份
额净值 增长
率
26.98%
-0.69%
55.97%
3.1.2 期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分
配利润
598,974,647.42 660,726,639.67 1,181,971,326.23
期末可 供分
配基金 份额
利润
1.2665 0.9221 0.9355
期末基 金资
产净值
1,121,592,197.28 1,338,220,555.21 2,376,582,145.66
期末基 金份
额净值
2.372 1.868 1.881
3.1.3 累计
期末指 标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累
计净值 增长
率
141.38%
90.10%
91.42%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ）期末可 供分配利 润采 用期末资产 负债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已 实现部分的 孰低数；嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
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（4 ） 本基 金已 于2014 年4 月 30 日 对原 泰和 证券 投 资基金 退市 时的 基金 份额 进行了 折算 ， 基 金折
算比例 为1:1.057531085 。
（5 ）2014 年4 月4 日， 原泰和 证券 投资 基金 转 型 为嘉实 泰和 混合 型证 券投 资基金 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 7.87% 1.30% 3.59% 0.56% 4.28% 0.74%
过去六 个月 15.82% 1.10% 7.01% 0.49% 8.81% 0.61%
过去一 年 26.98% 0.95% 15.14% 0.45% 11.84% 0.50%
过去三 年 96.68% 1.22% 15.50% 1.18% 81.18% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
141.38% 1.17% 64.98% 1.12% 76.40% 0.05%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深300 指数 ×70% ＋ 上 证国债 指数 ×30% 。
采用该 业绩 比较 基准 主要 基于： ①沪 深300 指 数和 上证国 债指 数编 制合 理、 透明、 运用 广泛 ，具
有较强 的代 表性 和权 威性 ；②作 为混 合型 基金 ，选 择该业 绩比 较基 准能 够真 实反映 本基 金长 期动
态的资 产配 置目 标和 风险 收益特 征。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=70% ×(沪深 300 指数 (t)/沪深 300 指数(t-1)-1) ＋30% ×( 上证 国债指 数(t) / 上证
国债指 数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3, …。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实泰 和混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2014 年4 月4 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：1. 本基 金转 型日 期 为2014 年4 月4 日。
2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 本基 金自 基金 合同生 效日 起 6 个月 内为 建仓期 ，建 仓期 结 束
时本基 金的 各项 投资 比例 符合基 金合 同（ 十二 （二 ）投资 范围 和（ 四） 投资 限制） 的有 关约 定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
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注： 本 基金 基金合 同生 效 日为 2014 年4 月4 日，2014 年 度的 相关 数据 根据 当 年实际 存续 期 （2014
年4 月4 日至 2014 年12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、 嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新 兴产业股票 、嘉嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
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实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选 灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油 （QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实 价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
归凯
本基金基
金经理
2016 年3 月10
日
- 11 年
曾 任 国 都 证 券 研 究
所 研 究 员 、 投 资 经
理。2014 年 5 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有
限公司 ， 任 机构 投资
部投资 经理 一职 。
注: （1 ） 基金 经理 任职 日期 指公司 作出 决定 后公 告之 日， 离任 日期 指公 司作 出 决定后 公告 之日 ； （2）
证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实泰和混合型 证券投资 基 金基金合同》 和其他相 关 法律法规的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本基金
运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司 公平交易 管理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行 日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
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边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投 资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年中 国经 济呈 复苏 态 势，在 库存 周期 、供 给侧 改革和 环保 约束 叠加 作用 下，PPI 带 动名
义 GDP 增速 大幅 反弹 ，中 上游企 业盈 利大 幅改 善。 经济去 杠杆 下， 货币 政策 中性偏 紧， 金融 市 场
资金价格显著 提升。股 票 市场机构化趋 势进一步 加 强，其中境外 资金成为 重 要边际增量 ，并驱动
A 股估 值与 国际 市场 接轨 。股票 市场 呈二 八分 化， 基本是 大盘 股的 牛市 和中 小盘股 的熊 市。
从 中观 行业 角度 看，2017 年 景气 度显 著上 升的 行业主 要包 括中 上游 周期 品、 中 高端 白酒 、 家
电、家居、消 费电子、 保 险、光伏、造 纸等。此 外 ，一些传统行 业的竞争 结 构发生显著 变化，市
场份额 向大 公司 集中 的趋 势非常 明显 。
过去一 年，本基 金重 点投资的行业 主要有白 酒 、家电、消费 电子、保 险 等，取得了较 好的投
资收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 2.372 ；本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为 26.98% ，业 绩比
较基准 收益 率 为15.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年， 中国 和全 球主 要 经济体 仍处 于复 苏路 上， 国内 GDP 增 速可 能比 上年 略低一 些， 但上
市公司盈利仍 会维持相 对 高的水平，预 计全年非 银 企业盈利可实 现 15% 左右 的增长。随着 经济去
杠杆进 一步 深化 ， 上 半年 的流动 性仍 会偏 紧。 市场 供求角 度，A 股 市场 可能 在2018 年 实现 资金 净
流入， 其中 包括 海外 投资 者对中 国经 济悲 观预 期修 复下的 境外 资金 持续 净流 入、MSCI 带来 的增 量
配置性资金、 国内保险 资 金、养老资金 的自然增 量 贡献。而对居 民部门而 言 ，股市相对 于房地产
投资的 吸引 力也 在增 强。
2018 年全 年来 看的 话 ， 随着 大盘 股估 值修 复的 基本结 束， 市场 风格 会 趋 于均衡 ， 价 值和 成长
都有机会，但 其内部会 是 分化走势，这 其中企业 的 盈利增长会更 加重要。 在 节奏上，预 计成长股
下半年 的表 现可 能会 更好 ， 因 为下 半年 就会 开始 看 19 年业 绩 ， 成 长股 整体 估值 会更显 得便 宜 ， 另
外下半 年流 动性 或会 有所 改善， 相对 有利 于成 长股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
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份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司 ，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其 他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。报 告期 内， 本基 金未实 施利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 11 页 共 26 页
§6 审计报 告
嘉实泰和混合 型证券投 资 基金 2017 年 度财务会 计报 告已由 普华永 道中天会 计 师事务所(特殊
普通合伙)审 计，注册 会计 师许 薛竞、 张勇签字 出具 了“无保留 意见的审 计报 告” （ 普华永 道中天
审字(2018) 第22450 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 泰和 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
26,067,445.29 90,148,081.22
结算备 付金
638,695.42 951,532.06
存出保 证金
122,091.21 273,455.30
交易性 金融 资产
7.4.7.2
1,090,906,445.90 1,249,909,572.96
其中： 股票 投资
1,034,112,087.90 1,249,909,572.96
基金投 资
- -
债券投 资
56,794,358.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
8,935,133.94 -
应收利 息
7.4.7.5
473,325.14 21,430.43
应收股 利
- -
应收申 购款
971,420.29 451,483.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
1,128,114,557.19 1,341,755,555.66
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,361,845.54 -
应付赎 回款
547,606.58 364,316.23
应付管 理人 报酬
1,421,671.09 1,717,060.63
应付托 管费
236,945.17 286,176.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
303,945.53 516,832.80
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
650,346.00 650,614.03
负债合 计
6,522,359.91 3,535,000.45
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
447,177,462.42 677,493,915.54
未分配 利润
7.4.7.10
674,414,734.86 660,726,639.67
所有者 权益 合计
1,121,592,197.28 1,338,220,555.21
负债和 所有 者权 益总 计
1,128,114,557.19 1,341,755,555.66
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值2.372 元， 基金 份额 总 额472,929,317.92 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 泰和 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
288,320,392.24 -14,897,223.33
1.利息 收入
588,308.76 4,144,380.06
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
563,593.24 2,945,765.21
债券利 息收 入
24,715.52 727,430.26
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
- 471,184.59
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
113,358,112.80 55,794,902.50 嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 13 页 共 26 页
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
105,458,230.65 49,231,214.60
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
- -200,520.00
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14
- -
股利收 益
7.4.7.15
7,899,882.15 6,764,207.90
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
174,061,977.90 -76,147,375.45
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.17
311,992.78 1,310,869.56
减：二 、费 用
24,481,166.12 33,106,596.53
1．管 理人 报酬
17,041,771.88 23,984,015.33
2．托 管费
2,840,295.37 3,997,335.93
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18
4,168,943.26 4,684,206.69
5．利 息支 出
- -
其中 ：卖 出回 购金 融资 产 支
出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.19
430,155.61 441,038.58
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
263,839,226.12 -48,003,819.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润（ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）
263,839,226.12 -48,003,819.86
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 泰和 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
677,493,915.54 660,726,639.67 1,338,220,555.21
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
- 263,839,226.12
263,839,226.12 嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 26 页
变动数 （本 期净 利
润）
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-230,316,453.12 -250,151,130.93 -480,467,584.05
其中： 1. 基 金申 购
款
44,155,974.92 59,631,801.88 103,787,776.80
2. 基金赎
回款
-274,472,428.04 -309,782,932.81 -584,255,360.85
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
447,177,462.42 674,414,734.86 1,121,592,197.28
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
1,194,610,819.43 1,181,971,326.23 2,376,582,145.66
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- -48,003,819.86
-48,003,819.86
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-517,116,903.89 -473,240,866.70 -990,357,770.59
其中： 1. 基 金申 购
款
90,118,847.19 86,825,446.96 176,944,294.15
2. 基金赎
回款
-607,235,751.08 -560,066,313.66 -1,167,302,064.74
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
677,493,915.54 660,726,639.67 1,338,220,555.21 嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 26 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （"中 国建 设银
行"）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
12 月 31 日
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
17,041,771.88 23,984,015.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
787,008.72
885,999.77
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/
当年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,840,295.37 3,997,335.93
注: 支 付基 金托 管人 中国 建 设银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，本 基金 未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购) 交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ）及上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日） ， 基金管 理人 未运 用固 有资 金申购 、赎 回或 者买 卖本 基金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日） 及上 年度 末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其 他关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 26 页
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股
份有限 公司
26,067,445.29
541,501.90
90,148,081.22
2,906,961.41
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行保 管，按 适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，本 基金 未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 16.75 16.75 1,239.00 20,753.25 20,753.25
网下申
购
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月3
日
未上市 13.60 13.60 1,187.00 16,143.20 16,143.20
网下申
购
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54
网下申
购
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 8.88 8.88 3,640.00 32,323.20 32,323.20
网下申
购
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002919
名臣
健康
2017
年12
重大
事项
35.26
2018
年1
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 26 页
月28
日
停牌 月2
日
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018
年1
月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
300104
乐视
网
2017
年4
月17
日
重大
事项
停牌
3.91
2018
年1
月24
日
13.80 2,751,758.00 66,498,980.83 10,759,373.78 -
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,034,112,087.90 91.67
其中： 股票
1,034,112,087.90 91.67
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
56,794,358.00 5.03
其中： 债券
56,794,358.00 5.03
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
26,706,140.71 2.37
8
其他各 项资 产
10,501,970.58 0.93
9
合计
1,128,114,557.19 100.00
嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 26 页
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
110,101,443.28 9.82
B
采矿业
- -
C
制造业
655,498,962.53 58.44
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
16,143.20 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
69,215,003.40 6.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,942.76 0.00
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
10,793,486.33 0.96
J
金融业
128,972,443.20 11.50
K
房地产 业
8,705,080.00 0.78
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
50,759,260.00 4.53
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,034,112,087.90 92.20
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000858 五 粮 液 1,380,509 110,275,058.92 9.83
2 000998 隆平高 科 3,789,700 97,471,084.00 8.69
3 601318 中国平 安 1,351,110 94,550,677.80 8.43
4 300296 利亚德 3,893,482 75,883,964.18 6.77
5 300136 信维通 信 1,448,636 73,445,845.20 6.55
6 300124 汇川技 术 2,508,304 72,790,982.08 6.49
7 002179 中航光 电 1,674,368 65,936,611.84 5.88
8 601933 永辉超 市 5,992,600 60,525,260.00 5.40
9 300012 华测检 测 11,381,000 50,759,260.00 4.53
10 300285 国瓷材 料 2,350,340 47,006,800.00 4.19 嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 26 页
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000858 五 粮 液 64,105,994.15 4.79
2 601009 南京银 行 62,757,515.39 4.69
3 601318 中国平 安 59,503,965.56 4.45
4 300012 华测检 测 51,979,886.95 3.88
5 000568 泸州老 窖 50,957,506.21 3.81
6 601336 新华保 险 49,104,959.71 3.67
7 002241 歌尔股 份 48,120,622.72 3.60
8 601933 永辉超 市 48,055,021.83 3.59
9 000725 京东方 Ａ 41,917,126.31 3.13
10 000488 晨鸣纸 业 40,433,074.57 3.02
11 000661 长春高 新 38,338,924.13 2.86
12 002206 海 利 得 36,552,967.37 2.73
13 600690 青岛海 尔 33,497,424.08 2.50
14 300003 乐普医 疗 32,380,688.02 2.42
15 002174 游族网 络 31,354,352.57 2.34
16 002391 长青股 份 31,044,204.15 2.32
17 600197 伊力特 30,894,476.09 2.31
18 002439 启明星 辰 29,965,651.96 2.24
19 002696 百洋股 份 29,290,908.95 2.19
20 600068 葛洲坝 25,897,354.49 1.94
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002439 启明星 辰 81,995,765.66 6.13
2 300054 鼎龙股 份 73,774,683.66 5.51
3 300136 信维通 信 72,871,896.85 5.45
4 600872 中炬高 新 69,792,790.46 5.22
5 000568 泸州老 窖 64,810,041.81 4.84
6 300012 华测检 测 63,938,962.58 4.78
7 000028 国药一 致 62,820,384.03 4.69
8 601009 南京银 行 61,666,431.90 4.61 嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 26 页
9 002241 歌尔股 份 60,301,203.61 4.51
10 002053 云南能 投 56,203,369.31 4.20
11 002475 立讯精 密 43,541,370.23 3.25
12 300327 中颖电 子 42,438,651.77 3.17
13 000488 晨鸣纸 业 41,400,705.44 3.09
14 300115 长盈精 密 40,320,544.75 3.01
15 600690 青岛海 尔 40,097,787.39 3.00
16 600373 中文传 媒 39,131,296.37 2.92
17 600298 安琪酵 母 33,729,175.37 2.52
18 300017 网宿科 技 31,893,395.61 2.38
19 000651 格力电 器 31,595,105.43 2.36
20 002206 海 利 得 30,016,958.29 2.24
21 002174 游族网 络 29,411,206.35 2.20
22 300104 乐视网 29,189,917.63 2.18
23 002391 长青股 份 28,999,981.77 2.17
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,275,865,202.27
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,771,212,862.86
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
56,794,358.00 5.06
其中： 政策 性金 融债
56,794,358.00 5.06
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
56,794,358.00 5.06
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 26 页
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 170413 17 农发 13 500,000 49,700,000.00 4.43
2 108601 国开1703 71,100 7,094,358.00 0.63
注: 报 告期 末， 本基 金仅 持 有上 述2 支 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
122,091.21
2
应收证 券清 算款
8,935,133.94
3
应收股 利
-
4
应收利 息
473,325.14
5
应收申 购款
971,420.29
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
10,501,970.58 嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
23,317 20,282.60 8,672,535.03 1.83
464,256,782.89 98.17
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
61,215.67 0.01
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年4 月4 日） 基金 份额 总额
2,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
716,557,924.40
本报告 期基 金总 申购 份额
46,699,784.20
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
290,328,390.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
472,929,317.92
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
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§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ，聘 任纪 伟为中 国建 设银 行资 产托 管业务 部总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 100,000.00 元 ，该 审 计机构 已连 续 4 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投证
券股份有限
公司
2
1,025,208,495.47
33.73%
717,651.20
33.73%
-
招商证券股 1
713,908,173.19
23.49%
499,742.41
23.49%
-
嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
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份有限公司
申万宏源证
券有限公司
3
703,503,596.55
23.15%
492,457.93
23.15%
-
北京高华证
券有限责任
公司
1
200,358,649.05
6.59%
140,251.08
6.59%
-
海通证券股
份有限公司
1
157,832,820.55
5.19%
110,483.00
5.19%
-
广发证券股
份有限公司
1
96,307,616.26
3.17%
67,415.33
3.17%
-
华泰证券股
份有限公司
1
71,360,007.18
2.35%
49,952.01
2.35%
-
中信证券股
份有限公司
1
71,007,830.91
2.34%
49,705.46
2.34%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
财富证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进嘉实泰和混合 2017 年年度报告 摘要
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行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
3. 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中投 证券股 份有 限公 司退 租上 海交易 单 元 1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券股
份有限公司
7,089,174.98 100.00%
- -
- -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
2018 年 3 月 21 日本 基金 管 理人发 布 《 嘉实 基金 管理 有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日起 经雷 先生 担任 公司 总经 理 。 自经 雷先 生任公 司总 经理 职务 之日 起， 公 司董 事长 赵学
军先生 不再 代任 公司 总经 理职务 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
