嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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嘉 实 沪 港 深精 选 股 票 型证 券 投 资 基金 2017
年年度报告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实沪 港深 精选 股票 型证 券投资 基金
基金简 称
嘉实沪 港深 精选 股票
基金主 代码
001878
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年5 月27 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
4,435,524,257.19 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 精选 个股 和严 格的风 险控 制， 追求 基金 长期资 产增 值 。
投资策 略
本基金 采取 “自 上而 下” 的方式 进行 大类 资产 配置 ，根据 对宏 观经
济、市 场面 、政 策面 等因 素进行 定量 与定 性相 结合 的分析 研究 ，确
定组合 中股 票、 债券 、货 币市场 工具 及其 他金 融工 具的比 例。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×45% +恒 生指 数收 益率 ×45% +中 债综 合财
富指数 收益 率×10%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 属于 较高 预期 风险 和预期 收益 的证
券投资 基金 品种 ，其 预期 风险和 预期 收益 高于 混合 型基金 、债 券型
基金和 货币 市场 基金 。本 基金将 投资 港股 通标 的股 票，需 承担 汇率
风险以 及境 外市 场的 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网 http://www.jsfund.cn 嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2017 年 2016 年
本期已 实现 收
益
781,288,357.24 218,470.70
本期利 润
1,944,013,005.48 -13,339,335.58
加权平 均基 金
份额本 期利 润
0.5342 -0.0275
本期加 权平 均
净值利 润率
35.17%
-2.39%
本期基 金份 额
净值增 长率
51.43%
15.30%
3.1.2 期末 数
据和指 标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配
利润
990,536,871.23 42,503,461.63
期末可 供分 配
基金份 额利 润
0.2233 0.0358
期末基 金资 产
净值
7,744,730,658.88 1,370,421,881.05
期末基 金份 额
净值
1.746 1.153
3.1.3 累计 期
末指标
2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计
净值增 长率
74.60%
15.30%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 9.67% 1.28% 6.12% 0.66% 3.55% 0.62%
过去六 个月 21.67% 1.14% 11.76% 0.59% 9.91% 0.55%
过去一 年 51.43% 0.98% 25.73% 0.52% 25.70% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
74.60% 0.91% 35.06% 0.60% 39.54% 0.31%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 沪深300 指数 收益 率×45% + 恒 生指 数收 益率 ×45% +中 债综 合财 富
指数收 益率 ×10%
沪深300 指 数是 中证 指数 有限公 司编 制的 包含 上海 、深圳 两个 证券 交易 所流 动性好 、规 模最 大的
300 只A 股 为样 本的 成分 股指数 ，是 目前 中国 证券 市场中 市值 覆盖 率高 、代 表性强 、流 动性 好，
同时公 信力 较好 的股 票指 数，适 合作 为本 基金 股票 投资的 比较 基准 。恒 生指 数是由 恒生 指数 服务
有限公 司编 制， 以香 港股 票市场 中 的 50 家上 市股 票 为成分 股样 本， 以其 发行 量为权 数的 加权 平均
股价指 数， 是反 映香 港股 市价幅 趋势 最有 影响 的一 种股价 指数 。中 债综 合财 富指数 为中 央国 债登
记结算 有限 责任 公司 编制 并发布 。该 指数 以债 券托 管量市 值作 为样 本券 的权 重因子 ，每 日计 算债
券市场 整体 表现 ，是 目前 市场上 较为 权威 的反 映债 券市场 整体 走势 的基 准指 数之一 ，适 合作 为本
基金债 券部 分的 业绩 比较 基准。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=45%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+45%*( 恒 生指 数(t)/ 恒生指 数
(t-1)-1)+10%*( 中债 综合 财富指 数(t)/ 中 债综 合财 富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3, …。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图: 嘉 实沪 港深 精选 股票 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2016 年5 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：1. 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时本基金 的各项投 资 比例符合基金 合同（十 二 （二）投资范 围和（四 ） 投资限制） 的有关约
定。
2.2017 年 12 月 30 日， 本 基金管 理人 发布 《关 于增 聘嘉实 沪港 深精 选股 票基 金经理 的公 告》 ，增
聘张丹 华先 生担 任本 基金 基金经 理职 务， 与基 金经 理张金 涛先 生共 同管 理本 基金。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2016 年5 月27 日， 2016 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2016
年5 月27 日至2016 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券 、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混 合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对 收益策 略定期混
合、嘉 实 宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包 货币 、嘉实 泰和 混合 、嘉
实薪金 宝货 币、 嘉实 对冲 套利定 期开 放混 合、 嘉实 中证医 药卫 生 ETF 、嘉 实 中证主 要消 费 ETF 、
嘉实中 证金 融地 产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财 债券 、 嘉 实医疗 保健 股票 、 嘉实 新 兴产业 股票 、 嘉实 新
收益混 合、 嘉实 沪 深 300 指数研 究增 强、 嘉实 逆向 策略股 票、 嘉实 企业 变革 股票、 嘉实 新消 费 股
票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实先 进制造股 票 、嘉实事件驱 动股票、 嘉 实快线货币 、嘉实新
机遇混 合发 起式 、 嘉 实低 价策略 股票 、 嘉 实中 证金 融地产 ETF 联接 、 嘉 实 新起点 灵活 配置 混合 、
嘉实腾讯自选 股大数据 股 票、嘉实环保 低碳股票 、 嘉实创新成长 灵活配置 混 合、嘉实智 能汽车股
票、嘉实新起 航灵活配 置 混合、嘉实新 财富灵活 配 置混合、嘉实 稳祥纯债 债 券、嘉实稳 瑞纯债债
券、嘉实新常 态灵活配 置 混合、嘉实新 趋势灵活 配 置混合、嘉实 新优选灵 活 配置混合、 嘉实新思
路灵活配置混 合、嘉实 稳 泰债券、嘉实 沪港深精 选 股票、嘉实稳 盛债券、 嘉 实稳鑫纯债 债券、嘉
实安益混合、 嘉实文体 娱 乐股票、嘉实 稳泽纯债 债 券、嘉实惠泽 定增混合 、 嘉实成长增 强混合、
嘉实策 略优 选混 合 、 嘉 实 主题增 强混 合 、 嘉 实优 势 成长混 合 、 嘉 实研 究增 强 混合 、 嘉 实稳 荣债 券、
嘉实农业产业 股票、嘉 实 价值增强混合 、嘉实新 添 瑞混合、嘉实 现金宝货 币 、嘉实增益 宝货币、
嘉实物 流产 业股 票、 嘉实 丰安 6 个月 定期 债券 、嘉 实新添 程混 合、 嘉实 稳元 纯债债 券、 嘉实 稳 熙
纯债债券、嘉 实新能源 新 材料股票、嘉 实新添华 定 期混合、嘉实 丰和灵活 配 置混合、嘉 实定期宝
6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪 港深回 报混 合 、 嘉 实现 金 添利货 币 、 嘉 实原 油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科
技沪港 深股 票、 嘉实 稳宏 债券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债 券、 嘉 实稳华 纯债 债券 、
嘉实 6 个 月理 财债 券、 嘉 实稳怡 债券 、嘉 实富 时中 国 A50ETF 联接 、嘉 实富 时 中国 A50ETF 、嘉 实
中小企业量化 活力灵活 配 置混合、嘉实 稳愉债券 、 嘉实创业板 ETF、嘉 实新 添泽定期混合 、嘉实
合润双债两年 期定期债 券 、嘉实新添丰 定期混合 、 嘉实稳悦纯债 债券、嘉 实 致博纯债债 券、嘉实
新添辉定期混 合、嘉实 领 航资产配置混 合（FOF） 、 嘉实价值精选 股票、嘉 实 医药健康股 票。其中嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只 开放 式基金 属于 嘉实 理财 通系 列基金 ，同 时， 管 理
多个全 国社 保基 金、 企业 年金、 特定 客户 资产 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
张丹华
本基金 、 嘉
实全球互
联网股 票、
嘉实沪港
深回报股
票、 嘉 实前
沿科技沪
港深股票
基金经 理
2017 年 12 月
30 日
- 6 年
2011 年 6 月加 入嘉
实 基 金 管 理 有 限 公
司研究 部任 研究 员。
博士， 具有 基金 从业
资格。
张金涛
本基金 、 嘉
实稳盛债
券、 嘉 实沪
港深回报
混合基金
经理
2016 年5 月27
日
- 15 年
曾 任 中 金 公 司 研 究
部能源 组组 长。 润晖
投资高 级副 总裁 ， 负
责 能 源 和 原 材 料 等
行业的 研究 和投 资。
2012 年10 月加 入嘉
实基金 ， 现 任海 外研
究组组 长， 负责 海外
投 资 策 略 以 及 能 源
原材料 行业 研究 。
注: （1）基 金经理张金 涛的任 职日期是指 本基金基金合 同生效之日 ；基金经理张 丹华的任职 日期
是指公司作 出决定后 公告 之日，离任 日期是指 公司 作出决定后 公告之日； （2 ）证券从业 的含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实沪港深精选 股票型证 券 投资基金基金 合同》和 其 他相关法律法 规的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司 公平交易 管理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有 公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 球经 济继 续复 苏 的背景 下， 企业 盈利 增长 强劲， 权益 市场 受联 储加 息影响 有限 ， 整
体表现出色。 发达和新 兴 市场普涨，其 中美股和 香 港、印度、巴 西等新兴 市 场涨幅领先 ，A 股指
数表现 稍弱 但结 构性 行情 突出。
2017 年香 港恒 生指 数 上涨 36% ， 考虑 港元 对人 民 币贬值 因素 ， 以 人民 币计 价的涨 幅超 过 28% 。
全年来看香港 市场的成 长 风格明显占优 ，一批业 绩 增速较快估值 而合理偏 低 的股票涨幅 领先，估嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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值获得了系统 性提升。 行 业层面，内房 股、电子 、 汽车、保险、 医药等行 业 涨幅较大， 电信、公
用事业 和能 源等 行业 表现 落后。
2017 年 A 股沪 深 300 指数上 涨超 过 21% ，而 创 业板指 数继 续下 跌。 全年 资金抱 团行 为突 出，
使得行 业表 现高 度分 化， 风格上 大市 值因 子显 著占 优。 主 要有 三条 主线：1 ） 以白酒 、 家 电、 电 子
为代表的业绩 确定性较 高 且估值合理的 白马龙头 ， 在抱团效应和 深港通北 上 资金推动下 出现持续
的赚钱 效应 ；2 ） 低估 值、 低仓位 的大 金融 板块 在保 险和国 有大 行拉 动下 强劲 反弹并 录得 绝对 正 收
益；3 ） 棚改 需求 拉动 叠加 供给侧 改革 和环 保限 产的 严格执 行， 带动 钢铁、 有 色、 水 泥等 周期 品表
现持续 超预 期。
本基金 2017 年 一直 保 持较高 仓位 运作 ， 并 且在 港股的 配置 超过 权益 资产 的三分 之二 ， 获 得了
较好的回报。 在港股基 金 超配了电子、 保险、汽 车 、医药等行业 ，获得了 较 高的超额收 益。在 A
股， 基 金持 仓主 要集 中在 家电、 食品 饮料 和电 子等 白马龙 头， 同样 获得 了明 显 的超 额收 益。 在 2017
年底， 基金 减持 了电 子、 汽车等 行业 的股 票， 增加 了周期 性行 业的 配置 。
投资 策略上， 我们以 价值投资为主 ，优先选 择 低估值伴有基 本面边际 改 善的股票，以 期享受
盈利和估值的 双升，在 股 价上涨获利空 间降低后 及 时获利了结。 我们在深 入 研究的支持 下，致力
于挖掘领先市 场的投资 机 会。鉴于港股 市场流动 性 较差，交易成 本较高， 在 买入港股股 票时特别
注意回避有治 理问题的 公 司。在买入流 动性较差 的 中小盘港股时 ，仓位要 同 时兼顾风险 收益比和
流动性 指标 。
行业 选择上， 我们相 信未来很长一 段时间， 中 国都处于经济 转型期， 因 此产业升级和 消费升
级是长期发展 方向，能 够 主动进行产业 升级、符 合 消费升级方向 的公司值 得 长期关注。 对于周期
股， 我 们的 投资 也是 基于 深入研 究的 基础 上进 行投 资， 主 要投 资于 估值 和盈 利水平 都有 上升 空间 ，
处于大 上升 周期 较低 位置 的股票 ，对 于持 续性 存疑 的周期 反弹 保持 谨慎 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.746 ；本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为 51.43% ，业 绩比
较基准 收益 率 为25.73% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
A 股市 场展 望：
展望2018 年，A 股 盈利 仍 能维持 较快 增长 ， 但 增速 可能会 见顶 回落 。 市 场资 金方面 ， 股 票市 场主
要竞争类资产 ——房地 产 和银行理财产 品面临政 策 、行业自身结 构的变革 而 吸引力有所 下降。随
着今年以来以 公募基金 为 代表的权益资 产投资工 具 赚钱效应的提 升、保险 业 高增长背景 下投资运
用资金 规模 的平 稳增 加、 全面纳 入 MSCI 和北 向资 金 带来的 外资 平稳 增长 、 以 及散户 资金 经过 连续嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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2 年撤离后的 逐步平稳 ， 我们看好在中 期维度权 益 市场资金状况 的稳定改 善 。因此，从 股票市场
自身的 总体 盈利 和流 动性 趋势而 言， 全年 上证 指数 涨幅可 能会 超 过 2017 年 。 主要的 内部 风险 在于
通胀和 处置 金融 杠杆 的目 标及过 程中 的风 险， 外部 主 要的风 险在 于美 股市 场风 险和地 缘政 治风 险 。
结构上看，消 费蓝筹进 一 步估值扩张空 间有限， 但 金融业利润趋 势向上， 而 银行仍在极 低估值水
平，周 期性 行业 估值 水平 也处于 较低 位置 。2018 年 价值风 格有 望继 续占 优， 我们相 对看 好银 行、
地产、 保险、 建材 、 有 色 金属等 行业 的重 估机 会。 对于 2017 年涨 幅较 大的 电 子白马 股， 则需 要谨
慎对待 。
港股市 场展 望：
恒生指 数 在2018 年 一月 份 创出历 史新 高， 但此 时的 市场估 值处 于历 史平 均水 平附近 ， 并 没有 明显
的估值 泡沫 。 考虑 到盈 利 有望持 续较 快增 长 ， 流 动 性比较 充裕 ， 我们 对2018 年港股 市场 继续 保持
乐观 。 我 们预 期恒 生指 数 将在 2018 年继 续获 得正 回 报， 并且 有很 大机 会继 续 跑赢 A 股 。 这 是因 为
港股估 值水 平仍 较 A 股便 宜，国 内资 金对 海外 资产 配置的 热情 不减 ，而 与世 界其他 主要 市场 相 比
估值也 有较 强吸 引力 ，国 际资金 也有 望继 续回 流香 港市场 ，进 一步 推动 港股 的行情 。
我们将在基金 契约的范 围 内，继续以价 值投资为 主 要策略，深入 研究行业 发 展趋势，挖 掘结构性
的投资机会。 行业选择 上 ，我们将继续 关注产业 升 级和消费升级 这两个长 期 方向，同时 加大对深
度价值 的周 期性 投资 机会 的研究 。 在 2018 年我 们相 对看好 港股 银行 、 地产 、 航空 、 保 险和 原材 料
等行业 的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 嘉实 沪港 深精 选股票 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同 和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
嘉实沪 港深 精选 股票 型证 券投资 基 金2017 年 度财 务 会计报 告已 由普 华永 道中 天会计 师事 务
所 （特 殊普 通合 伙） 审 计 、 注册 会计 师薛竞 、 张 勇 签字出 具了 “无 保留 意见 的审计 报告 ” （ 普 华永
道中天 审字(2018) 第22486 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 沪港 深精 选股票 型证 券投 资基 金 嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
669,882,946.32 227,954,192.09
结算备 付金
54,119,800.06 11,883,558.08
存出保 证金
717,923.23 254,619.68
交易性 金融 资产
7.4.7.2
7,077,085,805.12 1,236,359,762.19
其中： 股票 投资
7,077,085,805.12 1,236,359,762.19
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- 4,625,336.05
应收利 息
7.4.7.5
140,651.43 38,588.77
应收股 利
- 244,943.47
应收申 购款
99,468,365.64 710,498.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
7,901,415,491.80 1,482,071,498.89
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
88,333,092.00 2,543,488.95
应付赎 回款
53,347,231.07 105,565,963.20
应付管 理人 报酬
9,519,494.15 1,883,355.23
应付托 管费
1,586,582.35 313,892.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
3,374,655.26 1,099,542.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
523,778.09 243,375.90
负债合 计
156,684,832.92 111,649,617.84
所有者权益：
嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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实收基 金
7.4.7.9
4,435,524,257.19 1,188,751,926.24
未分配 利润
7.4.7.10
3,309,206,401.69 181,669,954.81
所有者 权益 合计
7,744,730,658.88 1,370,421,881.05
负债和 所有 者权 益总 计
7,901,415,491.80 1,482,071,498.89
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.746 元 ，基 金份 额总 额 4,435,524,257.19
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 沪港 深精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 27 日 （ 基
金合同 生效 日） 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
2,062,184,470.06 -4,562,198.49
1.利息 收入
4,311,033.72 979,970.14
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 4,287,170.02 595,722.97
债券利 息收 入
530.37 -
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
23,333.33 384,247.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
862,178,941.83 6,099,023.45
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 803,991,353.89 5,302,987.83
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13 1,129,863.83 -
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15 57,057,724.11 796,035.62
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
1,162,724,648.24 -13,557,806.28
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号 填
列)
7.4.7.17
32,969,846.27 1,916,614.20 嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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减：二 、费 用
118,171,464.58 8,777,137.09
1．管 理人 报酬
81,700,120.64 4,839,687.04
2．托 管费
13,616,686.80 806,614.48
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18 22,377,857.57 2,997,431.70
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.19 476,799.57 133,403.87
三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
1,944,013,005.48 -13,339,335.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏损 以 “- ”
号填列 ）
1,944,013,005.48 -13,339,335.58
注: 本 基金 合同 生效 日为2016 年5 月27 日， 上年 度 可比期 间是 指自 基金 合同 生效 日 2016 年5 月
27 日至 2016 年12 月31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 沪港 深精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
1,188,751,926.24 181,669,954.81 1,370,421,881.05
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 1,944,013,005.48
1,944,013,005.48
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
3,246,772,330.95 1,183,523,441.40 4,430,295,772.35
其中： 1. 基 金申 购
款
9,141,938,381.94 4,316,189,041.48 13,458,127,423.42
2. 基金赎
回款
-5,895,166,050.99 -3,132,665,600.08 -9,027,831,651.07 嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
4,435,524,257.19 3,309,206,401.69 7,744,730,658.88
项目
上年度 可比 期间
2016 年05 月27 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
231,073,100.91 - 231,073,100.91
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- -13,339,335.58
-13,339,335.58
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
957,678,825.33 195,009,290.39 1,152,688,115.72
其中： 1. 基 金申 购
款
1,353,852,308.08 240,196,603.42 1,594,048,911.50
2. 基金赎
回款
-396,173,482.75 -45,187,313.03 -441,360,795.78
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
1,188,751,926.24 181,669,954.81 1,370,421,881.05
注: 本基 金合 同生 效日 为 2016 年 5 月 27 日， 上年 度 可比期 间是 指自 基金 合同 生效 日 2016 年 5 月
27 日至 2016 年12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告 不 一致 。
7.4.1.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会计估值 变更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 基 金自 2017 年 12 月 26 日 起 改为按 估值 日在 证券 交易 所上市 交易 的同 一
股票的公允价 值扣除中 证 指数有限公司 根据指引 所 独立提供的该 流通受限 股 票剩余限售 期对应的
流动性折扣后 的价值进 行 估值。该估值 技术变更 对 本基金的基金 资产净值 以 及当期损益 无重大影
响。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 5 月27 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2016 年12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。 嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 27 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
81,700,120.64 4,839,687.04
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
17,343,537.85
501,618.28
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/
当年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 27 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
13,616,686.80 806,614.48
注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ）及 上 年度可 比期 间（2016 年 5 月 27 日( 基 金合 同
生效日) 至 2016 年 12 月 31 日） ，本 基金 未与 关联 方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2016 年 5 月 27 日 （ 基
金合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 ） ， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金
的基金 份额 。 嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年05月27日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
669,882,946.32
3,559,716.76
227,954,192.09
379,370.89
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ）及 上 年度可 比期 间（2016 年 5 月 27 日( 基金 合同
生效日) 至 2016 年 12 月 31 日） ，本 基金 未在 承销 期 内参与 认购 关联 方承 销的 证券。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备注
002048
宁波
华翔
2017
年12
月27
日
2018
年12
月28
日
非公
开发
行流
通受
限
21.25 22.21 1,694,117.00 35,999,986.25 37,626,338.57 -
002048
宁波
华翔
2017
年12
月27
日
2019
年12
月30
日
非公
开发
行流
通受
限
21.25 20.89 1,694,118.00 36,000,007.50 35,390,125.02 -
002923 润都 2017 2018 未上 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 34 页
股份 年12
月28
日
年1
月5
日
市 申购
603080
新疆
火炬
2017
年12
月25
日
2018
年1
月3
日
未上
市
13.60 13.60 1,187.00 16,143.20 16,143.20
网下
申购
300664
鹏鹞
环保
2017
年12
月28
日
2018
年1
月5
日
未上
市
8.88 8.88 3,640.00 32,323.20 32,323.20
网下
申购
603161
科华
控股
2017
年12
月28
日
2018
年1
月5
日
未上
市
16.75 16.75 1,239.00 20,753.25 20,753.25
网下
申购
注: 基 金可 作为 特定 投资 者 ， 认 购由 中国 证监 会 《 上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规 范的 非公 开发 行
股份 ， 所 认购 的股 份自 发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。 根据 《 上市 公司 股东 、 董 监高 减持 股
份的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海证 券交 易所 上市 公司 股东及 董事 、 监事 、 高级 管理人 员减 持股 份实
施细则 》 ， 本基 金持 有的 上 市公司 非公 开发 行股 份， 自股份 解除 限售 之日 起 12 个月内 ，通 过集 中
竞价交 易减 持的 数量 不得 超过其 持有 该次 非公 开发 行股份 数量 的50% ； 采取 集 中竞价 交易 方式 的，
在任意 连 续 90 日 内， 减 持股份 的总 数不 得超 过公 司股 份 总数 的 1%； 采取 大 宗交易 方式 的， 在任
意连 续90 日内 ，减 持股 份 的总数 不得 超过 公司 股份 总数 的 2% 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300730
科创信
息
2017 年
12 月25
日
重大事
项停牌
41.55
2018 年
1 月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣健
康
2017 年
12 月28
日
重大事
项停牌
35.26
2018 年
1 月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 34 页
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
7,077,085,805.12 89.57
其中： 股票
7,077,085,805.12 89.57
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
724,002,746.38 9.16
8
其他各 项资 产
100,326,940.30 1.27
9
合计
7,901,415,491.80 100.00
注: 通 过沪 港通 交易 机制 投 资的港 股公 允价 值 为4,294,710,786.26 元， 占基 金 资产净 值的 比例 为
55.45% ； 通 过深 港通 交易 机制投 资的 港股 公允 价值 为 452,899,820.48 元， 占 基金资 产净 值的 比例
为5.85% 。
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
128,630,992.60 1.66
B
采矿业
- -
C
制造业
1,978,911,278.38 25.55 嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 34 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
16,143.20 0.00
E
建筑业
26,192.64 0.00
F
批发和 零售 业
106,074,579.72 1.37
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
59,270,584.74 0.77
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
61,601.73 0.00
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
56,451,502.17 0.73
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,329,475,198.38 30.08
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别
公允价 值（ 人民 币）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
非必需 消费 品 692,425,261.91 8.94
必需消 费品 342,343,061.88 4.42
能源 - -
金融 1,165,556,047.06 15.05
医疗保 健 326,310,935.01 4.21
工业 380,947,834.91 4.92
信息技 术 1,299,795,994.20 16.78
原材料 296,099,450.71 3.82
房地产 155,562,508.28 2.01
电信服 务 - -
公用事 业 88,569,512.78 1.14
合计
4,747,610,606.74 61.30
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 34 页
（％）
1 966 HK 中国太 平 24,981,000 611,838,723.90 7.90
2 700 HK 腾讯控 股 1,270,000 431,011,914.20 5.57
3 2018 HK 瑞声科 技 3,466,500 403,936,872.89 5.22
4 1336 HK 新华保 险 7,927,100 353,846,671.40 4.57
5 1114 HK
BRILLIANCE
CHI
16,036,000 280,157,242.68 3.62
6 000651 格力电 器 5,274,899 230,513,086.30 2.98
7 002236 大华股 份 9,229,375 213,106,268.75 2.75
8 2899 HK 紫金矿 业 78,464,000 193,487,084.61 2.50
9 000858 五 粮 液 2,408,922 192,424,689.36 2.48
10 354 HK 中国软 件国 际 42,910,000 186,159,581.14 2.40
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比
例(%)
1 700 HK 腾讯控 股 427,507,032.17 31.20
2 966 HK 中国太 平 412,484,122.08 30.10
3 2018 HK 瑞声科 技 342,195,373.67 24.97
4 1336 HK 新华保 险 307,896,958.96 22.47
5 1114 HK BRILLIANCE CHI 253,373,356.78 18.49
6 762 HK 中国联 通 242,089,613.89 17.67
7 002236 大华股 份 237,995,333.18 17.37
8 2238 HK 广汽集 团 233,472,442.90 17.04
9 2899 HK 紫金矿 业 222,039,998.70 16.20
10 600048 保利地 产 194,786,122.23 14.21
11 000651 格力电 器 185,614,321.02 13.54
12 002241 歌尔股 份 184,790,543.58 13.48
13 000858 五 粮 液 181,088,520.10 13.21
14 606 HK 中国粮 油控 股 165,941,051.40 12.11
15 000807 云铝股 份 161,449,059.01 11.78
16 002032 苏 泊 尔 152,540,254.57 11.13
17 285 HK 比亚迪 电子 148,196,295.42 10.81
18 601636 旗滨集 团 140,660,916.54 10.26
19 002048 宁波华 翔 125,665,509.75 9.17
20 981 HK 中芯国 际 125,527,692.02 9.16
21 000998 隆平高 科 120,824,206.25 8.82 嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 34 页
22 002043 兔 宝 宝 119,473,372.31 8.72
23 288 HK 万洲国 际 114,080,311.09 8.32
24 600486 扬农化 工 110,017,763.34 8.03
25 600887 伊利股 份 109,547,774.19 7.99
26 000963 华东医 药 107,073,279.97 7.81
27 3908 HK 中金公 司 102,528,675.34 7.48
28 732 HK 信利国 际 101,586,499.10 7.41
29 698 HK 通达集 团 99,386,706.19 7.25
30 002304 洋河股 份 98,786,771.48 7.21
31 002415 海康威 视 98,763,528.33 7.21
32 2319 HK 蒙牛乳 业 96,910,513.27 7.07
33 601012 隆基股 份 92,970,632.23 6.78
34 883 HK 中国海 洋石 油 91,522,348.30 6.68
35 002120 韵达股 份 86,817,379.14 6.34
36 300274 阳光电 源 85,551,403.58 6.24
37 000933 神火股 份 85,363,338.10 6.23
38 941 HK 中国移 动 85,339,389.48 6.23
39 354 HK 中国软 件国 际 85,079,351.85 6.21
40 600835 上海机 电 79,244,943.28 5.78
41 1530 HK 三生制 药 78,977,219.14 5.76
42 002475 立讯精 密 78,075,363.05 5.70
43 763 HK 中兴通 讯 73,859,274.72 5.39
44 603355 莱克电 气 73,095,974.04 5.33
45 2600 HK 中国铝 业 71,033,737.58 5.18
46 2282 HK 美高梅 中国 69,971,933.96 5.11
47 753 HK 中国国 航 68,897,696.40 5.03
48 601933 永辉超 市 68,091,448.55 4.97
49 300463 迈克生 物 66,184,089.29 4.83
50 371 HK 北控水 务集 团 65,975,440.42 4.81
51 600390 五矿资 本 65,798,683.40 4.80
52 670 HK 中国东 方航 空股 份 63,801,005.66 4.66
53 1055 HK 中国南 方航 空股 份 62,289,669.06 4.55
54 1093 HK 石药集 团 58,204,751.56 4.25
55 1157 HK 中联重 科 57,266,588.48 4.18
56 601058 赛轮金 宇 56,580,204.27 4.13
57 1919 HK 中远海 控 55,736,580.94 4.07
58 884 HK 旭辉控 股集 团 55,119,487.01 4.02
59 300433 蓝思科 技 54,754,290.06 4.00
60 600763 通策医 疗 54,650,008.85 3.99
61 002035 华帝股 份 54,493,888.39 3.98
62 300097 智云股 份 54,235,673.44 3.96
63 165 HK 中国光 大控 股 53,932,593.31 3.94 嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 34 页
64 257 HK 中国光 大国 际 52,909,498.79 3.86
65 601600 中国铝 业 51,240,806.74 3.74
66 2009 HK 金隅股 份 51,071,964.86 3.73
67 868 HK 信义玻 璃 50,464,675.76 3.68
68 1918 HK 融创中 国 49,627,606.00 3.62
69 1208 HK 五矿资 源 49,049,825.05 3.58
70 1112 HK H&H 国 际控 股 44,584,277.20 3.25
71 1128 HK 永利澳 门 43,914,710.03 3.20
72 1317 HK 枫叶教 育 42,887,626.82 3.13
73 603566 普莱柯 42,141,101.98 3.08
74 600761 安徽合 力 40,279,232.55 2.94
75 3899 HK 中集安 瑞科 38,684,237.88 2.82
76 1999 HK 敏华控 股 37,600,006.50 2.74
77 3933 HK 联邦制 药 37,585,391.93 2.74
78 600197 伊力特 37,379,724.19 2.73
79 27 HK 银河娱 乐 37,339,257.27 2.72
80 3968 HK 招商银 行 37,057,604.87 2.70
81 002391 长青股 份 36,091,381.65 2.63
82 384 HK 中国燃 气 33,399,011.60 2.44
83 002583 海能达 32,625,251.37 2.38
84 1958 HK 北京汽 车 31,576,560.74 2.30
85 002258 利尔化 学 30,618,842.71 2.23
86 1177 HK 中国生 物制 药 28,619,407.08 2.09
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比
例(%)
1 2238 HK 广汽集 团
305,992,417.74 22.33
2 762 HK 中国联 通
271,219,492.07 19.79
3 700 HK 腾讯控 股
238,834,571.62 17.43
4 600048 保利地 产 225,853,520.77 16.48
5 2382 HK 舜宇光 学科 技
211,779,663.64 15.45
6 000807 云铝股 份 202,260,107.03 14.76
7 002241 歌尔股 份 200,670,124.16 14.64
8 285 HK 比亚迪 电子
197,964,780.55 14.45
9 002415 海康威 视 157,730,910.11 11.51
10 000858 五 粮 液 150,469,119.24 10.98
11 941 HK 中国移 动
143,267,728.68 10.45
12 300433 蓝思科 技 137,030,270.17 10.00 嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 34 页
13 002475 立讯精 密 120,387,312.93 8.78
14 002304 洋河股 份 117,839,547.45 8.60
15 288 HK 万洲国 际
115,157,377.12 8.40
16 981 HK 中芯国 际
110,553,373.89 8.07
17 2009 HK 金隅股 份
101,681,368.87 7.42
18 000933 神火股 份 99,518,961.49 7.26
19 601933 永辉超 市 98,906,157.42 7.22
20 600835 上海机 电 97,399,783.77 7.11
21 002032 苏 泊 尔 92,338,386.29 6.74
22 883 HK 中国海 洋石 油
88,139,194.75 6.43
23 698 HK 通达集 团
86,053,409.72 6.28
24 000786 北新建 材 74,315,478.77 5.42
25 000651 格力电 器 70,668,858.33 5.16
26 2628 HK 中国人 寿
70,659,114.24 5.16
27 300463 迈克生 物 66,400,664.74 4.85
28 601058 赛轮金 宇 61,536,144.57 4.49
29 002048 宁波华 翔 59,416,970.02 4.34
30 600390 五矿资 本 59,006,252.61 4.31
31 2018 HK 瑞声科 技
56,872,201.81 4.15
32 300097 智云股 份 55,306,275.12 4.04
33 3968 HK 招商银 行
49,354,749.69 3.60
34 600068 葛洲坝 48,646,438.53 3.55
35 600298 安琪酵 母 47,563,760.18 3.47
36 27 HK 银河娱 乐
47,056,740.88 3.43
37 601600 中国铝 业 42,521,075.73 3.10
38 1919 HK 中远海 控
42,039,631.57 3.07
39 002583 海能达 39,487,235.77 2.88
40 1093 HK 石药集 团
39,104,571.49 2.85
41 371 HK 北控水 务集 团
38,072,161.32 2.78
42 1112 HK H&H 国 际控 股
37,254,416.67 2.72
43 2120 HK 韵达股 份 35,229,051.11 2.57
44 799 HK IGG 34,934,812.32 2.55
45 1928 HK 金沙中 国有 限公 司 34,286,540.38 2.50
46 300408 三环集 团 34,138,395.15 2.49
47 384 HK 中国燃 气
33,211,334.14 2.42
48 2600 HK 中国铝 业
32,010,952.15 2.34
49 1888 HK 建滔积 层板
31,863,095.39 2.33
50 2333 HK 长城汽 车
30,654,102.44 2.24
51 600582 天地科 技 30,521,869.58 2.23
嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
9,078,146,317.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
5,204,136,276.44
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
717,923.23
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
140,651.43
5
应收申 购款
99,468,365.64
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
100,326,940.30
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告 期末 ，本 基金 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
404,076 10,976.96 1,017,739,881.01 22.95
3,417,784,376.18 77.05
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
2,774,423.99 0.06
嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 34 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年5 月 27 日 ）基 金份 额总 额
231,073,100.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,188,751,926.24
本报告 期基 金总 申购 份额
9,141,938,381.94
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
5,895,166,050.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
4,435,524,257.19
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权。邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
2017 年 12 月 30 日， 本基 金管理 人发 布《 关于 增聘 嘉实沪 港深 精选 股票 基金 经理的 公告 》 ， 增 聘
张丹华 先生 担任 本基 金基 金经理 ，与 张金 涛先 生共 同管理 本基 金。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会
主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 34 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 120,000.00 元 ，该 审 计机构 已连 续 2 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券股
份有限公司
1
3,372,022,598.21
23.74%
2,360,416.76
23.94%
-
中信建投证
券股份有限
公司
4
3,074,281,812.94
21.65%
2,151,998.46
21.83%
新增 2
个
方正证券股
份有限公司
5
2,045,569,557.10
14.40%
1,431,898.90
14.53%
新增 2
个
长江证券股
份有限公司
1
1,116,358,370.13
7.86%
781,457.77
7.93%
-
东吴证券股
份有限公司
3
1,109,813,754.39
7.81%
700,625.68
7.11%
新增 2
个
国泰君安证
券股份有限
公司
2
876,094,203.63
6.17%
613,269.74
6.22%
-
广发证券股
份有限公司
4
842,532,057.10
5.93%
589,775.93
5.98%
-
招商证券股 2
626,554,302.83
4.41%
438,589.18
4.45%
-
嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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份有限公司
东方证券股
份有限公司
4
436,108,390.48
3.07%
305,277.58
3.10%
-
中国国际金
融股份有限
公司
3
311,109,786.64
2.19%
209,601.82
2.13%
新增 1
个
国金证券股
份有限公司
2
206,956,403.07
1.46%
144,869.50
1.47%
-
民生证券股
份有限公司
2
118,608,777.89
0.84%
83,026.96
0.84%
-
华创证券有
限责任公司
2
67,104,907.76
0.47%
46,974.16
0.48%
-
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
湘财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
1
-
-
-
-
-
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 34 页
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
中信证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增 2
个
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东北证券股 2
-
-
-
-
-
嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 34 页
份有限公司
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
安信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
3. 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。
4. 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个 ，中
信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元1 个， 中国 民 族证 券 有限 责任 公司 退租 上海交 易单 元 1 个，
广发证 券股 份有 限公 司退 租上海 交易 单 元1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
嘉实沪 港深 精选 股 票2017 年年度 报告 摘要
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券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券股
份有限公司
- -
60,000,000.00 100.00%
- -
方正证券股
份有限公司
5,163,394.20 100.00%
- -
- -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
2018 年 3 月 21 日本 基金 管 理人发 布 《 嘉实 基金 管理 有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日起 经雷 先生 担任 公司 总经 理 。 自经 雷先 生任公 司总 经理 职务 之日 起， 公 司董 事长 赵学
军先生 不再 代任 公司 总经 理职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
