嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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嘉 实 智 能 汽车 股 票 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金 托管 人中 国工 商银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代 表其未 来表 现。 投资 有风 险， 投 资者 在作 出投 资决 策前应 仔细 阅读 本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报告 期自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金
基金简 称
嘉实智 能汽 车股 票
基金主 代码
002168
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年2 月4 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
173,891,187.86 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为股 票型 基金 ， 在 适 度控制 风险 并保 持良 好流 动性的 前提 下，
把握汽 车产 业智 能化 、电 动化及 后市 场的 投资 机会 ，力求 超额 收益
与长期 资本 增值 。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面、 政策 面、基 本面 和资 金面 等四 个角度 进行 综合
分析， 在控 制风 险的 前提 下，合 理确 定本 基金 在股 票、债 券、 现金
等各类 资产 类别 的投 资比 例，并 根据 宏观 经济 形势 和市场 时机 的变
化适时 进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准
中信汽 车行 业指 数收 益率 ×80%+ 中债 总指 数收 益率 ×20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 属于 较高 预期 风险 和预期 收益 的证
券投资 基金 品种 ，其 预期 风险和 预期 收益 高于 混合 型基金 、债 券型
基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电 话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮 箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
本期已 实现 收益
37,397,909.65 23,437,896.41
本期利 润
49,699,100.61 21,772,612.76
加权平 均基 金份 额本 期利
润
0.2231 0.1563
本期加 权平 均净 值利 润率
16.78%
13.40%
本期基 金份 额净 值增 长率
20.16%
24.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润
62,763,423.41 46,352,324.16
期末可 供分 配基 金份 额利
润
0.3609 0.1944
期末基 金资 产净 值
259,056,172.01 295,677,546.87
期末基 金份 额净 值
1.490 1.240
3.1.3 累计 期末 指标
2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率
49.00%
24.00%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 2.41% 1.40% -5.41% 0.73% 7.82% 0.67%
过去六 个月 16.77% 1.23% -1.78% 0.68% 18.55% 0.55%
过去一 年 20.16% 1.13% 0.33% 0.66% 19.83% 0.47%
自基金 合同 49.00% 1.17% 19.73% 0.94% 29.27% 0.23% 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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生效起 至今
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：中信 汽车 行业 指数 收益 率×80%+ 中 债总 指数 收益 率×20%
中信汽 车行 业指 数反 映沪 深 A 股 中汽 车行 业公 司股 票的整 体表 现， 对汽 车行 业股票 具有 较强 的代
表性， 适合 作为 本基 金股 票部分 的业 绩比 较基 准。 固定收 益部 分的 业绩 比较 基准则 采用 能够 较好
的反映 债券 市场 整体 变动 状况的 中债 总指 数收 益率 。基于 本基 金的 投资 范围 和投资 比例 限制 ，选
用上述 业绩 比较 基准 能够 较好的 反映 本基 金的 风险 收益特 征。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80% ×(中 信汽 车行业 指数(t)/ 中信 汽车 行业指 数(t-1)-1)+20% ×( 中债 总 指数(t)/ 中
债总指 数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t)) ×Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实 智 能汽 车股 票基 金 份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2016 年2 月4 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十 二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关 约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 基金合 同生 效 日为 2016 年2 月4 日，2016 年 度的 相关 数据 根据 当 年实际 存续 期 （2016
年2 月4 日至 2016 年12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月31 日 ， 基金 管理 人共 管 理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 、141 只开放 式证 券投 资
基金，具体包 括嘉实元 和 、嘉实成长收 益混合、 嘉 实增长混合、 嘉实稳健 混 合、嘉实债 券、嘉 实
服务增 值行 业混 合、 嘉实 优质企 业混 合、 嘉实 货币 、 嘉实 沪深300ETF 联 接 （LOF） 、 嘉实 超短 债债嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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券、 嘉 实主 题混 合、 嘉 实 策略混 合、 嘉实 海外 中国 股票混 合 （QDII ） 、 嘉实 研 究精选 混合 、 嘉 实多
元债券 、嘉 实量 化阿 尔法 混合、 嘉实 回报 混合 、嘉 实基本 面 50 指 数（LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、 嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益 策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油 （QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基 金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
姚志鹏
本 基 金 、 嘉 实
新 收 益 混 合 、
嘉 实 新 能 源 新
材 料 股 票 基 金
经理
2016 年4 月30
日
- 6 年
2011 年加 入嘉 实基 金管 理
有限公司, 曾 任 股 票 研 究
部研究 员一 职。
柏重波
本 基 金 、 嘉 实
惠 泽 定 增 混 合
基金经 理
2016 年 2 月 4
日
- 8 年
曾 任 兴 业 全 球 基 金 管 理 有
限 公 司 汽 车 、 机 械 及 电 力
设备研 究员 。2011 年加 入
嘉 实 基 金 ， 历 任 高 级 行 业
研 究 员 ， 周 期 组 组 长 。 硕
士 研 究 生 ， 具 有 基 金 从 业
资格。
注: （1）基 金经理柏重 波的任 职日期是指 本基金合同的 生效之日， 基金经理姚志 鹏的任职日 期是
指公司 作出 决定 后公 告之 日； （2） 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 ； （3 ）2018 年 3 月 20 日， 本基 金管 理人 发布《 关于 嘉实 智能 汽车 股票基 金经 理变 更
的公告 》 ， 柏重 波先 生不 再 担任本 基金 基金 经理 ，由 姚志鹏 先生 单独 管理 本基 金 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实智能汽车股 票型证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平 交易管理 制度 要求境内上市 股票、债 券 的一级市场申 购、二级 市 场交易以及投 资管理嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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过程中 各个 相关 环节 符合 公平交 易的 监管 要求 。 各 投资组 合能 够公 平地 获得 投资信 息、 投资 建议 ，
并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策，实 施 投资决策时享 有公平 的 机 会。所有组 合投资决
策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易权利，
共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易
制定专门的交 易规则， 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公
开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易，严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素，交易
后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续 四个季 度期 间内 、不 同时 间窗下 （日 内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交 易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年经 济触 底复 苏 ， 四个 季度 间的 经济 增速 波动不 大。 但是 由于 市场 对于地 产和 基建
的担忧 ， 全 年经 济复 苏的 预期波 动巨 大。 周期 品结 束了 自 2011 年 以来 的调 整 ， 自身 格局 出现 改善 ，
在供给侧改革 和环保检 查 的背景下，周 期品价格 出 现大幅上涨。 年底随着 供 暖季的到来 ，天然气
的短缺和限产 等因素进 一 步推升了商品 价格，整 体 商品价格高位 震荡，商 品 库存整体仍 然保持在
低位。 经济 子行 业中 企业 的头部 效应 明显 ， 各 个子 行业的 龙头 公司 全年 都呈 现远好 于行 业的 表现 。
出于对于去杠 杆带来流 动 性紧张的担忧 ，全年二 季 度和四季度的 风险偏好 都 在收敛，市 场主要的
机会集中在避 险的食品 饮 料、家电和保 险等行业 。 电子行业由于 苹果手机 销 售不及市场 预期年底
大幅回落。三 季度由于 风 险偏好触底， 以煤炭钢 铁 为代表的周期 品和景气 大 幅上行的新 能源，新嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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能源汽车等成 长股大幅 上 涨，是全年主 要的赚钱 窗 口。新能源汽 车在各种 困 难的背景下 ，销量达
到 76.8 万 辆， 同比 增长 50% 以上 ，继 续创 出新 高。 从 2014 年 我国 新能 源汽 车 行业启 动至 今， 国
内新能 源汽 车销 量 由 2014 年的 21,819 辆 飙升 至 2017 年的767,759 辆， 行业 扩张 了 35 倍， 取得
了巨大的发展 。传统汽 车 领域，行业销 量平稳， 合 资厂开始退出 高性价比 车 型，自主车 企面临挑
战。
本报 告期 内 ， 本 基金 保 持积极 的仓 位策 略 ， 从 行 业景气 的角 度出 发 ， 年 初 主要配 置在 汽车 电子 、
汽车零配件等 传统领域 蓝 筹公司，三季 度大力配 置 新能源汽车相 关领域， 相 比较行业指 数有明显
超额收 益。 考虑 到新 能源 ，新能 源汽 车的 行业 前景 ，我们 会继 续加 大相 关高 成长板 块的 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.490 ；本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为 20.16% ，业 绩比
较基准 收益 率 为0.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年汽 车行 业是 变化 非 常巨大 的一 年， 汽车 电子 化、 智 能互 联和 电动 化这 三大趋 势在 本年
进一步得到了 强化。随 着 主流车企纷纷 进入电动 车 领域，传统汽 车领域电 子 化的提速， 汽车电动
化智能化的趋 势进一步 强 化。展望 2018 年 ，随着 蔚来汽车等新 造车者进 入 智能汽车市场 ，同时
18~19 年 国内新能 源汽车 双积分政策的 逐步执行 ， 汽车电动化和 智能化的 趋 势将进一步强 化，我
们正在 面临 着类 似当 年第 一代iphone 推 出时 的环 境 。 Tesla 等 智能 汽车 的推 广 将带来 新能 源汽 车、
汽车电 子和 车联 网等 领域 更大的 投资 机会 。 行 业的 长 期超额 收益 将主 要来 自这 些板块 的龙 头公 司。
随着新 能源 汽车 补贴 政策 的 落地 ，行 业中 期有 明显 的相对 收益 机会 。
展望 2018 年 ，宏 观经 济预计 仍将 保持 稳健 ，随 着地产 因城 施策 调控 走向 细化， 正常 的消 费 需
求有望 逐步 解冻 ， 地 产行 业对于 整体 经济 的拉 动将 凸显。 汽车 补贴 政策 退出 的影响 也将 逐步 趋弱 。
整体经 济 18 年 风险 不大 。 在利率 水平 已经 不低 的背 景下 ， 流动 性进 一步 收 缩的可 能性 较小 。 在
社会资产配置 中，股票 市 场的洼地效应 将进一步 凸 显，社会资金 逐步向股 票 市场迁移有 利于风险
偏好的恢复。 全年看主 要 的风险集中在 通胀上， 随 着国际油价等 大宗商品 价 格的上行， 如果终端
通胀超预期将 会引发流 动 性收缩的风险 ，不过目 前 看通胀的水平 仍然可控 ， 前期温和的 通胀也有
利于企 业盈 利的 进一 步改 善，有 利于 证券 市场 。
基 于对 于产 业周 期和 流 动性的 判断 ， 我 们认 为全 年的机 会主 要集 中在 业绩 明显改 善的 板块 ， 包
括新能源汽车 、有可能 涨 价的汽车材料 环节。同 时 在整体估值水 平提升的 背 景下，汽车 的蓝筹品
种估值 有进 一步 提升 的可 能性。 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管 理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中 国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对嘉实智 能汽车股 票 型证券投资基 金 的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 嘉实智能 汽 车股票型证券 投资基金 的 管理人 ——嘉 实基金管 理 有限公司在嘉 实
智能汽车股票 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，嘉 实智 能汽 车股票 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 11 页 共 28 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 嘉 实 智 能 汽 车 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2017 年度 报告 中财 务指 标 、 净值 表现 、 利 润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
嘉 实 智 能 汽 车股 票 型证 券 投 资 基 金 2017 年 度 财务 会 计 报 告 已 由 普 华 永 道中 天 会 计 师 事 务 所
（特殊 普通 合伙 ） 审 计、 注册会 计师 薛竞 、 张 勇签 字出具 了 “ 无保 留意 见的 审计报 告” （ 普华 永道
中天审字(2018) 第
22390
号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 智能 汽车 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
16,687,785.00 22,908,116.33
结算备 付金
355,243.43 836,654.31
存出保 证金
120,246.23 53,595.80
交易性 金融 资产
7.4.7.2
240,163,004.38 272,808,555.27
其中： 股票 投资
240,163,004.38 272,808,555.27
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
2,065,247.08 -
应收利 息
7.4.7.5
4,119.30 4,758.06
应收股 利
- -
应收申 购款
1,192,488.60 945,122.91
递延所 得税 资产
- - 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 12 页 共 28 页
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
260,588,134.02 297,556,802.68
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
584,067.13 1,141,346.81
应付管 理人 报酬
325,020.38 371,406.85
应付托 管费
54,170.03 61,901.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
207,820.49 160,785.67
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
360,883.98 143,815.34
负债合 计
1,531,962.01 1,879,255.81
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
173,891,187.86 238,420,683.70
未分配 利润
7.4.7.10
85,164,984.15 57,256,863.17
所有者 权益 合计
259,056,172.01 295,677,546.87
负债和 所有 者权 益总 计
260,588,134.02 297,556,802.68
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.490 元， 基金 份额 总 额173,891,187.86 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 智能 汽车 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 04 日 （ 基
金合同 生效 日） 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
56,727,334.08 25,090,421.71
1.利息 收入
196,868.39 283,369.15
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
195,348.07 261,976.24
债券利 息收 入
1,520.32 133.41
资产支 持证 券利 息收 - - 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 13 页 共 28 页
入
买入返 售金 融资 产收
入
- 21,259.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填
列）
42,667,973.04 25,284,396.82
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
38,439,848.89 24,005,757.47
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
245,649.86 178,658.54
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14
- -
股利收 益
7.4.7.15
3,982,474.29 1,099,980.81
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
12,301,190.96 -1,665,283.65
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填
列)
7.4.7.17
1,561,301.69 1,187,939.39
减：二 、费 用
7,028,233.47 3,317,808.95
1．管 理人 报酬
4,452,074.74 2,198,773.68
2．托 管费
742,012.50 366,462.34
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18
1,469,635.95 607,036.75
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.19
364,510.28 145,536.18
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
49,699,100.61 21,772,612.76
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
49,699,100.61 21,772,612.76
注: 本 基金 合同 生效 日为2016 年2 月4 日 ， 上 年度 可 比期间 是指 自基 金合 同生 效日 2016 年 2 月4
日至2016 年12 月 31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 智能 汽车 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 14 页 共 28 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
238,420,683.70 57,256,863.17 295,677,546.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数 （本 期净 利 润）
- 49,699,100.61
49,699,100.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-64,529,495.84 -21,790,979.63 -86,320,475.47
其中：1.基 金申 购款
274,316,539.59 95,980,965.96 370,297,505.55
2.基金 赎回 款
-338,846,035.43 -117,771,945.59 -456,617,981.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
173,891,187.86 85,164,984.15 259,056,172.01
项目
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 04 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
229,048,549.07 - 229,048,549.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数 （本 期净 利 润）
- 21,772,612.76
21,772,612.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
9,372,134.63 35,484,250.41 44,856,385.04
其中：1.基 金申 购款
285,841,116.33 64,930,323.36 350,771,439.69
2.基金 赎回 款
-276,468,981.70 -29,446,072.95 -305,915,054.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
238,420,683.70 57,256,863.17 295,677,546.87
注: 本基 金合 同生 效日 为 2016 年2 月4 日， 上年 度可 比期间 是指 自基 金合 同生 效日 2016 年 2 月4
日至2016 年12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 15 页 共 28 页
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “中 国工 商银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ）及 上 年度可 比期 间（2016 年2 月4 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2016 年12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 04 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
4,452,074.74 2,198,773.68 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
728,322.51
635,634.89
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/
当年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 04 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
742,012.50 366,462.34
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 2 月 4 日( 基金 合同 生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ）及上 年度 可比 期间 （2016 年 2 月 4 日（ 基
金合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 ） ， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金
的基金 份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年02月04日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
16,687,785.00
184,062.10
22,908,116.33
251,354.71
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行保 管，按 适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 2 月 4 日( 基金 合同 生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 在承 销期 内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002923
润都股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下申 购
300664
鹏鹞环
保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申 购
603080
新疆火
炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月3
日
未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申 购
603161
科华控
股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申 购
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002357
富临
运业
2017
年11
重大事
项停牌
10.13 - - 284,173 3,901,303.02 2,878,672.49 - 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 18 页 共 28 页
月16
日
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大事
项停牌
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大事
项停牌
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
240,163,004.38 92.16
其中： 股票
240,163,004.38 92.16
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,043,028.43 6.54
8
其他各 项资 产
3,382,101.21 1.30
9
合计
260,588,134.02 100.00
嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 19 页 共 28 页
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
4,386,816.00 1.69
C
制造业
207,539,646.74 80.11
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
6,246,589.20 2.41
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,680,036.69 2.58
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
5,887,957.55 2.27
J
金融业
- -
K
房地产 业
9,389,635.00 3.62
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
240,163,004.38 92.71
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300274 阳光电 源 1,255,625 23,568,081.25 9.10
2 600438 通威股 份 1,633,500 19,781,685.00 7.64
3 601012 隆基股 份 522,157 19,027,401.08 7.34
4 000408 藏格控 股 700,200 12,393,540.00 4.78
5 300037 新宙邦 561,400 11,710,804.00 4.52
6 600803 新奥股 份 777,576 11,679,191.52 4.51
7 600563 法拉电 子 229,639 11,667,957.59 4.50
8 600741 华域汽 车 369,300 10,964,517.00 4.23
9 002074 国轩高 科 444,203 9,887,958.78 3.82 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 20 页 共 28 页
10 601799 星宇股 份 175,932 8,708,634.00 3.36
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002074 国轩高 科 19,716,222.29 6.67
2 601012 隆基股 份 18,697,383.31 6.32
3 002340 格林美 18,275,947.41 6.18
4 600563 法拉电 子 17,335,333.46 5.86
5 300214 日科化 学 17,293,574.78 5.85
6 300037 新宙邦 16,960,913.51 5.74
7 600741 华域汽 车 16,820,325.37 5.69
8 300274 阳光电 源 15,992,348.12 5.41
9 600438 通威股 份 15,563,067.13 5.26
10 601222 林洋能 源 14,450,689.32 4.89
11 000408 藏格控 股 14,322,903.39 4.84
12 002206 海 利 得 13,495,609.90 4.56
13 300224 正海磁 材 12,991,770.12 4.39
14 603799 华友钴 业 11,739,992.95 3.97
15 600875 东方电 气 11,582,933.04 3.92
16 601799 星宇股 份 11,577,847.91 3.92
17 300568 星源材 质 11,546,465.80 3.91
18 002434 万里扬 10,848,271.12 3.67
19 600803 新奥股 份 10,176,072.03 3.44
20 000700 模塑科 技 9,459,957.48 3.20
21 002048 宁波华 翔 9,035,801.17 3.06
22 600383 金地集 团 8,895,030.73 3.01
23 603306 华懋科 技 8,319,910.51 2.81
24 000807 云铝股 份 8,282,709.66 2.80
25 600426 华鲁恒 升 8,138,364.74 2.75
26 601899 紫金矿 业 8,133,326.00 2.75
27 000651 格力电 器 8,116,992.84 2.75
28 601231 环旭电 子 8,044,244.22 2.72
29 000970 中科三 环 7,694,376.00 2.60
30 000951 中国重 汽 7,596,055.69 2.57
31 601225 陕西煤 业 7,445,290.47 2.52 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 21 页 共 28 页
32 300054 鼎龙股 份 7,201,763.22 2.44
33 600066 宇通客 车 7,194,180.49 2.43
34 000591 太阳能 7,070,140.16 2.39
35 600884 杉杉股 份 6,545,794.55 2.21
36 600782 新钢股 份 6,208,678.00 2.10
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002068 黑猫股 份 23,433,379.88 7.93
2 002340 格林美 20,959,533.68 7.09
3 300224 正海磁 材 20,438,440.44 6.91
4 601222 林洋能 源 16,089,819.82 5.44
5 600742 一汽富 维 15,338,138.02 5.19
6 600066 宇通客 车 14,391,911.67 4.87
7 300054 鼎龙股 份 14,007,943.48 4.74
8 600741 华域汽 车 13,745,128.87 4.65
9 601799 星宇股 份 13,618,505.00 4.61
10 603799 华友钴 业 13,293,337.10 4.50
11 002074 国轩高 科 13,015,791.62 4.40
12 002048 宁波华 翔 12,486,094.69 4.22
13 600875 东方电 气 11,609,966.83 3.93
14 000488 晨鸣纸 业 10,722,574.00 3.63
15 300568 星源材 质 10,719,077.77 3.63
16 600426 华鲁恒 升 10,343,418.28 3.50
17 002357 富临运 业 9,496,067.15 3.21
18 000651 格力电 器 9,092,371.00 3.08
19 002466 天齐锂 业 9,031,403.58 3.05
20 000700 模塑科 技 8,970,745.10 3.03
21 601225 陕西煤 业 8,896,022.35 3.01
22 601231 环旭电 子 8,805,099.02 2.98
23 601899 紫金矿 业 8,762,058.00 2.96
24 300214 日科化 学 8,543,656.18 2.89
25 600383 金地集 团 8,478,632.42 2.87
26 300083 劲胜智 能 8,246,592.48 2.79
27 603306 华懋科 技 8,161,711.70 2.76
28 600884 杉杉股 份 8,041,435.77 2.72
29 000951 中国重 汽 7,955,800.78 2.69
30 600782 新钢股 份 7,906,309.98 2.67
31 600803 新奥股 份 7,790,709.10 2.63 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 22 页 共 28 页
32 002611 东方精 工 7,743,537.71 2.62
33 002192 融捷股 份 7,550,570.97 2.55
34 600563 法拉电 子 7,251,636.99 2.45
35 300274 阳光电 源 7,212,774.58 2.44
36 603997 继峰股 份 7,029,139.00 2.38
37 000970 中科三 环 6,896,597.00 2.33
38 002108 沧州明 珠 6,533,851.17 2.21
39 300011 鼎汉技 术 6,418,121.28 2.17
40 000807 云铝股 份 6,170,309.80 2.09
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
516,185,296.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
599,571,887.40
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 23 页 共 28 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
120,246.23
2
应收证 券清 算款
2,065,247.08
3
应收股 利
-
4
应收利 息
4,119.30
5
应收申 购款
1,192,488.60
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,382,101.21
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 24 页 共 28 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
18,816 9,241.67 96,517.44 0.06
173,794,670.42 99.94
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
1,355,124.76 0.78
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年2 月4 日） 基金 份额 总额
229,048,549.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额
238,420,683.70
本报告 期基 金总 申购 份额
274,316,539.59
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
338,846,035.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
173,891,187.86
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权。邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 60,000.00 元， 该审 计机构 已连 续 2 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券股
份有限公司
3
411,392,049.05
37.13%
288,071.18
37.33%
-
中国国际金
融股份有限
公司
2
255,137,063.20
23.03%
178,596.56
23.14%
-
嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 26 页 共 28 页
海通证券股
份有限公司
2
199,682,667.44
18.02%
139,777.86
18.11%
-
光大证券股
份有限公司
1
89,120,813.18
8.04%
62,384.56
8.08%
-
国金证券股
份有限公司
1
58,307,543.73
5.26%
40,815.73
5.29%
-
天风证券股
份有限公司
2
55,697,909.00
5.03%
35,162.51
4.56%
新增
中信建投证
券股份有限
公司
2
18,476,582.87
1.67%
12,933.60
1.68%
-
东兴证券股
份有限公司
1
17,895,655.49
1.62%
12,526.97
1.62%
-
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
1,357,952.00
0.12%
857.26
0.11%
新增
东方证券股
份有限公司
2
821,954.12
0.07%
575.37
0.07%
新增 1
个
北京高华证
券有限责任
公司
2
52,299.00
0.00%
36.61
0.00%
-
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
第 27 页 共 28 页
中信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。 嘉实智 能汽 车股 票2017 年 年度报 告摘要
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2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券股
份有限公司
1,537,567.78 80.87%
- -
- -
天风证券股
份有限公司
363,702.40 19.13%
- -
- -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
2018 年 3 月21 日本基 金 管理人发 布《嘉 实基金 管 理有限公 司高级 管理人 员 变更公告 》，自
2018 年 3 月21 日起经 雷 先生担任 公司总 经理。 自 经雷先生 任公司 总经理 职 务之日起 ，公司
董事长赵 学军先 生不再 代 任公司总 经理职 务。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
