嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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嘉 实 新 添 程灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年2 月28 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实新 添程 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称
嘉实新 添程 混合
基金主 代码
004115
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年2 月28 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
200,364,940.01 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，通 过优 化大 类资 产配置 和选 择高
安全边 际的 证券 ，力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面、 政策 面、基 本面 和资 金面 四个 角度进 行综 合分
析，在 控制 风险 的前 提下 ，合理 确定 本基 金在 股票 、债券 、现 金等
各类资 产类 别的 投资 比例 ，并根 据宏 观经 济形 势和 市场时 机的 变化
适时进 行动 态调 整。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×50% +中 债综 合财 富指 数收 益 率×50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 风险 与收 益高 于债 券型基 金与 货币
市场基 金， 低于 股票 型基 金，属 于较 高风 险、 较高 收益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 田青
联系电 话
(010)65215588 (010)67595096
电子邮 箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年
本期已 实现 收益
45,076,811.25
本期利 润
47,889,659.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0908
本期加 权平 均净 值利 润率
8.84%
本期基 金份 额净 值增 长率
8.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2017 年末
期末可 供分 配利 润
7,008,384.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0350
期末基 金资 产净 值
207,373,324.93
期末基 金份 额净 值
1.0350
3.1.3 累计 期末 指标
2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率
8.41%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ）期末可 供分配利 润采 用期末资产 负债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已 实现部分的 孰低数；
（4 ） 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 2 月 28 日 ，本 报告期 自 2017 年 2 月 28 日起至 2017 年 12 月
31 日 止。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 2.17% 0.25% 2.33% 0.40% -0.16% -0.15%
过去六 个月 4.61% 0.20% 5.12% 0.35% -0.51% -0.15%
自基金 合同 8.41% 0.18% 8.58% 0.33% -0.17% -0.15% 嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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生效起 至今
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深300 指数 收益 率×50% + 中债 综合 财富 指数 收 益率×50%
沪深300 指 数是 中证 指数 有限公 司编 制的 包含 上海 、深圳 两个 证券 交易 所流 动性好 、规 模最 大的
300 只A 股 为样 本的 成分 股指数 ，是 目前 中国 证券 市场中 市值 覆盖 率高 、代 表性强 、流 动性 好，
同时公 信力 较好 的股 票指 数，适 合作 为本 基金 股票 投资的 比较 基准 。中 债综 合财富 指数 为中 央国
债登记 结算 有限 责任 公司 编制并 发布 。该 指数 以债 券托管 量市 值作 为样 本券 的权重 因子 ，每 日计
算债券 市场 整体 表现 ，是 目前市 场上 较为 权威 的反 映债券 市场 整体 走势 的基 准指数 之一 ，适 合作
为本基 金债 券部 分的 业绩 比较基 准。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50%*( 沪深300 指数(t)/沪深300 指数(t-1)-1)+50%*( 中 债综 合财 富 指数(t)/ 中 债综 合
财富指 数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图： 嘉 实新 添程 混合 基金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2017 年2 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日） 嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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注：本 基金 基金 合同 生效 日 2017 年 2 月 28 日至 报 告期末 未满 1 年。 按基 金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符 合
基金合 同（ 十二 （二 ）投 资范围 和（ 四） 投资 限制 ）的有 关约 定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2017 年2 月28 日， 2017 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2017
年2 月28 日至2017 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份 额分
红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合计
备注
2017 年 0.4800 22,806,043.06 5,275.30 22,811,318.36 -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计
0.4800 22,806,043.06 5,275.30 22,811,318.36 -
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实 稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油（QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
刘宁
本 基 金 、 嘉 实 增 强 信 用 定 期
债券、 嘉 实如 意宝 定期 债 券、
嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 、 嘉
实 新 优 选 混 合 、 嘉 实 新 趋 势
混 合 、 嘉 实 稳 荣 债 券 、 嘉 实
新 添 瑞 混 合 、 嘉 实 新 添 华 定
期 混 合 、 嘉 实 新 添 泽 定 期 混
合 、 嘉 实 合 润 双 债 两 年 期 定
期 债 券 、 嘉 实 新 添 丰 定 期 混
合 、 嘉 实 润 泽 量 化 定 期 混 合
基金经 理
2017 年 3
月 1 日
- 13 年
经 济 学 硕 士 ，2004
年 5 月加入嘉 实基
金管理 有限 公司 ， 在
公 司 多 个 业 务 部 门
工作，2005 年 开始
从事投 资相 关工 作，
曾 任 债 券 专 职 交 易
员、 年 金组 合组 合控
制 员 、 投 资 经 理 助
理、 机 构投 资部 投资
经理。
曲扬
本 基 金 、 嘉 实 债 券 、 嘉 实 稳
固收益 债券、 嘉实 纯债 债 券、
嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数
(LOF) 、嘉实中证中期国债
ETF、 嘉 实中 证金 边中 期国 债
ETF 联 接 、 嘉 实丰 益纯 债定 期
债 券 、 嘉 实 新 财 富 混 合 、 嘉
实 新 起 航 混 合 、 嘉 实 稳 瑞 纯
债债券、 嘉实 稳祥 纯债 债 券、
嘉 实 新 常 态 混 合 、 嘉 实 新 优
2017 年 2
月 28 日
- 13 年
曾 任 中 信 基 金 任 债
券 研 究 员 和 债 券 交
易员、 光大 银行 债券
自 营 投 资 业 务 副 主
管，2010 年 6 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 任 基 金 经 理
助理， 现任 职于 固定
收 益 业 务 体 系 全 回
报策略 组。 硕士 研究嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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选 混 合 、 嘉 实 新 思 路 混 合 、
嘉 实 稳 鑫 纯 债 债 券 、 嘉 实 安
益混合、 嘉实 稳泽 纯债 债 券、
嘉 实 策 略 优 选 混 合 、 嘉 实 主
题 增 强 混 合 、 嘉 实 价 值 增 强
混 合 、 嘉 实 新 添 瑞 混 合 、 嘉
实 稳 元 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 熙
纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 怡 债 券 、
嘉 实 稳 悦 纯 债 债 券 、 嘉 实 新
添辉定 期混 合基 金经 理
生， 具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。
注: （1）基 金经理曲扬 的任职 日期是指本 基金基金合同 生效之日， 基金经理刘宁 的任职日期 指公
司作出决定 后公告之 日； （2）证券从业 的含义遵 从行 业协会《证 券业从业 人员 资格管理办 法》的
相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实新添程灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 和其他相关法 律法规的 规 定，本着诚 实信用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司 公平交易 管理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行 日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投 资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年经 济整 体平 稳， 下 半年走 势略 超市 场年 初预 期， 海 外需 求的 拉动 、 地 产投资 的韧 性以
及消费 升级 的影 响等 成为 经济韧 性的 主要 支撑 ， 全 年下来 前两 季 度GDP 增速 在6.9% ， 三四 季度 为
6.8%， 分项 来看 净出 口上 升拉 动 GDP 增长 幅度 较大 ，房地 产棚 改货 币化 有效 降低了 房地 产库 存 ，
而始 于2016 年 的供 给侧 改 革执行 力度 加强 带动 工业 品价格 的上 涨， 伴随 过去 三 年实体 经济 逐步 出
清和资产负债 表的修复 ， 价格上涨和盈 利能力提 升 带动企业信心 有所恢复 。 上半年三四 线城市房
地产加快去库 存、以 及 下 半年通胀触底 回升，带 来 了名义增长全 年的稳定 ， 以及金融市 场对基本
面逐步 修正 悲观 预期 的过 程。
政策 方面，加 强金融 监管、防范金 融风险、 金 融市场去杠杆 逐步成为 影 响市场的核心 因素，
其中既包括监 管部门的 政 策文件，也包 括央行货 币 政策操作的变 化。如果 说 年初市场仍 有对监管
会在经济倒逼 下有所放 松 预期的话，三 三四检查 、 资管新规及各 种补补丁 出 台则不断强 化市场对
于监管方向和 力度的预 期 。同时央行削 峰填谷操 作 旨在熨平资金 面波动， 跟 随海外市场 的几次上
调政策 利率 、远 期降 准、 公开市 场精 细化 操作 等均 表示了 央行 不松 不紧 的调 控态度 。
债 券市 场回 顾 ：2017 年债券 市场 全年 熊市 ， 收 益率震 荡上 行 。2017 年前5 个月 基本 面短 期向
上、1 季度 名义GDP 达到 阶 段性高 点， 债券 收益 率迅 速上行 ，4 月份 银监 会、 保 监会、 证监 会竞 相嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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出台监 管政 策， 央行 收紧 流动性 ，债 券收 益率 继续 上行。6、7 月 份， 监管 部 门政策 协调 性提 高，
市场降低了监 管预期， 且 央行削峰填谷 ，流动性 冲 击减弱，信用 债收益率 先 行大幅下行 ，带动利
率债收益率小 幅回落。8 月以后，环保 督查和供 给 侧改革导致国 内周期品 价 格大涨，通 胀预期再
起， 市 场对 经济 下行 预期 减弱，10 月随 着海 外基 本 面超预 期， 监管 政策 的进 一步落 地 ， 利率 再度
突破走 高。 全年 收益 率中 枢上 行 100bp 左 右， 期限 利差、 信用 利差 均有 所扩 大。
权 益市 场回 顾：2017 年股票 市场 冰火 两重 天， 供给侧 改革 和金 融监 管也 主导 了 2017 年权 益
市场，影响主 要在于几 个 方面：第一， 供给侧改 革 加快了落后产 能出清并 提 升了产业集 中度，对
行业龙头有提 振作用； 第 二，PPI 全 年保持较 高水 平，带动企业 盈利能力 的 改善，并推进 改革的
推进；第三， 金融监管 政 策的执行力度 加强，系 统 性风险可能性 下降，对 国 内市场预期 改善，并
吸引外 资流 入。
报 告期 内本 基金 保持 较低的 组合 久期 ， 平 衡类 属配置 ， 高 等级 信用 债持 仓为主 获取 稳定 收益 。
股票部 分以 稳健 策略 为主 ，选择 安全 边际 高的 品种 ，积极 参 与IPO 申购 提升 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0350 ； 本报 告 期基金 份额 净值 增长 率 为 8.41% ，业 绩比
较基准 收益 率 为8.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
基本面方面， 内看地产 、 外看欧美，预 计全年维 度 上经济增速小 幅下行， 因 素分解来看，17
年对房地产去 库存作用 较 大的棚改货币 化力度下 降 ；拉动经济上 行明显的 出 口贡献预计 也将出现
下降 ； 而 金融 条件 的持 续 收紧可 能对 投资 产生 压制 。 节 奏上 看， 上半 年预 计 在基建 投资 保持 稳定 、
制造业投资有 望筑底从 而 带动整体固定 资产投资 维 持前期水平等 作用下仍 然 维持弱稳定 格局；进
入下半年，前 期对于金 融 领域的管控可 能会对实 体 经济产生小幅 的压力， 经 济增速可能 出现小幅
回落。
通 胀方 面， 去产 能解 决了困 扰中 国 4 年半 之久 的工业 通缩 问题 ，带 来了 补库存 、收 入增 长 、
利润上升、企 业负债率 下 降、行业集中 度提高、 银 行不良下降、 财政收入 上 升等一系列 正反馈效
应， 随着 该因 素的 边际 递 减， 预计18 年ppi 涨幅 下 降， 而 cpi 则 可能 因为 农 产品的 超预 期上 涨而
上行， 油价 和农 产品 价格 是观察 通胀 是 否 会出 现超 预期上 行风 险的 关键 变量 。
综上 ，虽然长 期国债 收益率可能已 经进入顶 部 区间，但债券 收益率震 荡 格局很难改变 ，上半
年海外继续收 紧流动性 、 国内监管尚未 落地前仍 有 一定风险，收 益率或将 维 持高位震荡 ，其中在
资金面预期差 下存交易 行 情；下半年， 随着数据 的 回落和预期的 修复以及 政 策紧缩的边 际影响减
弱，同 时经 济可 能出 现小 幅下降 ，债 市整 体收 益率 存在一 定的 下行 空间 。 嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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权益 市场方面 ，基本 面压力不大、 中央经济 工 作会议体现注 重质量、 弱 化总量的特征 ，强调
深化供给侧结 构性改革 ， 强调金融服务 实体经济 的 本质，对市场 有正面支 撑 ，在通胀出 现超预期
上行之前风险 不大。整 体 看蓝筹价值主 线不变， 但 风格更趋均衡 ，成长股 的 分化会很剧 烈，业绩
增长的 确定 性更 为重 要。 从全年 维度 来看 ，需 要降 低预期 收益 。
本基 金将继续 本着稳 健投资的原则 ，平衡类 属 配置，纯债部 分主要通 过 存单和中高等 级信用
债获取稳定收 益，适当 提 高交易性机会 参与度， 股 票上主要选择 安全边际 为 主，考虑下 行风险较
小，估 值合 理的 个股 ，积 极参与 股 票IPO 和可 转债 打新。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 本基 金的 基金 管理 人 于 2017 年7 月26 日 发布 《嘉实 新添 程灵 活配 置混 合型证 券投 资基
金2017 年 第一 次收 益分 配 公告》 ， 收 益分 配基 准日 为2017 年 7 月 12 日， 每 10 份基金 份额 发放 现
金红 利0.2800 元， 具体 参 见本报 告“7.4.11 利润 分配情 况” 。
（2） 本基 金的 基金 管 理人 于 2017 年 11 月 30 日 发布《 嘉实 新添 程灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金 2017 年第 二次 收益 分 配公告 》 ， 收益 分配 基准 日 为 2017 年11 月 20 日， 每 10 份基 金份 额发
放现金 红 利 0.2000 元， 具 体参见 本报 告“7.4.11 利润分 配情 况” 。本 基金 的 收益分 配符 合法 律
法规的 规定 和基 金合 同的 相关约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限 公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督， 未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报 告期 内本 基金 实施利 润分 配的 金额 ：
22,811,318.36 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
嘉实新添程灵活配置混合 型证券投资基金 2017 年 度财 务 会 计 报 告 已 由 普 华 永道 中 天 会
计师事务 所（特 殊普通 合 伙）审计 、注册 会计师 薛竞 、张勇 签字出 具了“ 无 保留意见 的审计
报告” （ 普 华永 道中 天审 字(2018) 第
22460
号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 新添 程灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
168,857.28
结算备 付金
504,053.41 嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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存出保 证金
35,902.25
交易性 金融 资产
7.4.7.2
194,797,442.74
其中： 股票 投资
34,981,388.60
基金投 资
-
债券投 资
159,816,054.14
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
7.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
10,000,135.00
应收证 券清 算款
198,850.12
应收利 息
7.4.7.5
3,427,123.50
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
7.4.7.6
-
资产总 计
209,132,364.30
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
7.4.7.3
-
卖出回 购金 融资 产款
1,200,000.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
118,380.87
应付托 管费
19,730.14
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
7.4.7.7
111,219.99
应交税 费
-
应付利 息
-191.63
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
7.4.7.8
309,900.00
负债合 计
1,759,039.37
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
200,364,940.01
未分配 利润
7.4.7.10
7,008,384.92
所有者 权益 合计
207,373,324.93
负债和 所有 者权 益总 计
209,132,364.30
注: 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 2 月 28 日 ，本 报告 期自基 金合 同生 效日 2017 年 2 月 28 日起 至
2017 年12 月 31 日 止。 报 告截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基 金份 额净 值 1.0350 元， 基 金份 额总 额嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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200,364,940.01 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 新添 程灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年2 月 28 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 2 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ）
至2017 年12 月31 日
一、收 入
54,807,761.93
1.利息 收入
19,068,244.82
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
1,098,354.36
债券利 息收 入
16,832,166.93
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,137,723.53
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
32,914,102.27
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
30,140,255.79
基 金投 资收 益
-
债券投 资收 益
7.4.7.13
-938,019.18
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
7.4.7.14 -
股利收 益
7.4.7.15 3,711,865.66
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”
号填列)
7.4.7.16
2,812,847.83
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
7.4.7.17
12,567.01
减：二 、费 用
6,918,102.85
1．管 理人 报酬
2,729,308.84
2．托 管费
454,884.77
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
7.4.7.18
787,171.59
5．利 息支 出
2,589,173.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,589,173.74
6．其 他费 用
7.4.7.19
357,563.91
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号填
列)
47,889,659.08
减：所 得税 费用
-
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ” 号填 47,889,659.08 嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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列）
注: 本 基金 合同 生效 日为2017 年2 月28 日， 本期 是 指 2017 年2 月28 日至 2017 年 12 月31 日，
无上年 度可 比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 新添 程灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年2 月 28 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月28 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
600,128,877.19 - 600,128,877.19
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 47,889,659.08
47,889,659.08
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-399,763,937.18 -18,069,955.80 -417,833,892.98
其中： 1. 基 金申 购
款
365,437.96 16,068.44 381,506.40
2. 基金赎
回款
-400,129,375.14 -18,086,024.24 -418,215,399.38
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -22,811,318.36 -22,811,318.36
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
200,364,940.01 7,008,384.92 207,373,324.93
注: 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 2 月 28 日 ，本 期是 指 2017 年 2 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日，
无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.1.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年2 月28 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日。
7.4.1.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目 前以交易 目的 持有的股票投 资、基金 投 资、债券投资 、资产支 持 证券投资分类 为以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产， 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。基金目
前以交易目的 持有的衍 生 工具所产生的 金融资产 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的
金融资 产， 在资 产负 债 表 中以衍 生金 融资 产列 示。
基金持 有的其他 金融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其他 各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负 债于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。基金 目前以交 易 目的持有的衍 生工具所 产 生的金融负债 分类为以 公 允价值计量 且其变动
计入当期损益 的金融负 债 ，在资产负债 表中以衍 生 金融负债列示 。基金持 有 的其他金融 负债包括
卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.1.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债， 取得时发 生 的相关交易 费用计入嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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当期损益；对 于支付的 价 款中包含的已 宣告但尚 未 发放的现金股 利、债券 或 资产支持证 券起息日
或上次除息日 至购买日 止 的利息，单独 确认为应 收 项目。应收款 项和其他 金 融负债的相 关交易费
用计入 初始 确认 金额 。
对于以 公允价值 计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产和金 融负债， 按 照公允价值进 行后续
计量； 对于 应收 款项 和其 他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
金 融资 产满 足下 列条 件之一 的， 予以 终止 确认： (1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.1.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
基金持有的股 票投资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 按其 估值 日的 市场 交易价 格确 定公 允价 值； 估 值日无 交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的 ， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在 活跃市 场， 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3)如经 济 环境 发生 重 大变化 或证 券发 行人 发生 影响金 融工 具价 格的 重大 事件， 应对 估值 进行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.1.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.1.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。对于 曾
经实施份额拆 分或折算 的 基金，由于基 金份额拆 分 或折算引起的 实收基金 份 额变动于基 金份额拆
分日或基金份 额折算日 根 据拆分前或折 算前的基 金 份额数及确定 的拆分或 折 算比例计算 认列。由
于申购和赎回 引起的实 收 基金变动分别 于基金申 购 确认日及基金 赎回确认 日 认列。对于 已开放转
换业务的基金 ，上述申 购 和赎回分别包 括基金转 换 所引起的转入 基金的实 收 基金增加和 转出基金
的实收 基金 减少 。
7.4.1.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 分配的未 实 现损益占基 金净值比
例计算的金额 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认日 认列，并 于 期末全额转 入未分配
利润/( 累计 亏损)。
7.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得税后的 净额确认 为 利息收入。资 产支持证 券 在持有期间收 到的款项 ， 根据资产支 持证券的
预计收益率区 分属于资 产 支持 证券投资 本金部分 和 投资收益部分 ，将本金 部 分冲减资产 支持证券
投资成 本， 并将 投资 收益 部分确 认为 利息 收入 。
以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
7.4.1.10 费 用的 确认和 计量
基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.1.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金可以 进 行收益分配， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利 润
的 20% 。本 基金收益 分配 方式分两种： 现金分红 与 红利再投资， 投资者可 选 择现金红利或 将现金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红。
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值；即 基 金收 益分配基 准日的基 金 份额净值减 去每单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值。 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除息 日从 所有 者权益 转出 。
7.4.1.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务 状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要披露 分部 信息 。
7.4.1.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金确 定 以下类别股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的股票和债 券，若出 现 重大事项停牌 或交易不 活 跃( 包括涨跌停 时的
交易不活跃)等 情况，基金 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国 证监会 关于 证券投资基金 估值
业务的 指导 意见 》 ， 根据 具 体情况 采用 《 关于 发布 中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的 通知 》 提
供的指 数收 益法 、市 盈率 法、现 金流 量折 现法 等估 值技术 进行 估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前， 对于 在锁 定期 内 的非公 开发 行股 票， 根据 中国证 监会 证监 会计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日 证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市或挂牌转 让的固定 收 益品种(可转换 债券、资 产 支持证券和私 募债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值 。 基金持 有的 证券 交易
所上市或挂 牌转让的 固定 收益品种(可 转换债券 、资 产支持证券 和私募债 券除 外) ，按照中 证指数
有限公司所独 立提供的 估 值结果确定公 允价值。 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “中 国建 设银
行” ）
基金托 管人
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2017 年 2 月 28 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日） ，本 基 金未通 过关 联方嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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交易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年2 月28 日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
2,729,308.84
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 0.60% 的 年费 率
计提，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 。其计算 公 式为：日管理 人报酬＝ 前 一日基金资 产净值×
0.60%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月28 日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
454,884.77
注: 支 付基 金托 管人 中国 建 设银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2017 年 2 月 28 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 2 月 28 日 （基 金合 同生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日） 基 金管理 人未 运
用固有 资金 申购 、赎 回或 者买卖 本基 金的 基金 份额 。
嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）其 他关 联方 未持 有本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年2 月28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有 限公 司
168,857.28
107,708.50
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行保 管，按 适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 2017 年 2 月 28 日( 基 金合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日， 本基 金未 在承 销期内 参与 认
购关联 方承 销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额1,200,000.00 元，于2018 年 1 月 2 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的
在新质押式回 购下转入 质 押库的债券， 按证券交 易 所规定的比例 折算为标 准 券后，不低 于债券回
购交易 的余 额。 嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
34,981,388.60 16.73
其中： 股票
34,981,388.60 16.73
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
159,816,054.14 76.42
其中： 债券
159,816,054.14 76.42
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
10,000,135.00 4.78
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
672,910.69 0.32
8
其他各 项资 产
3,661,875.87 1.75
9
合计
209,132,364.30 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
17,576,289.38 8.48
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
3,203,646.00 1.54
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
14,201,453.22 6.85
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
34,981,388.60 16.87
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 281,661 8,173,802.22 3.94
2 601988 中国银 行 1,518,300 6,027,651.00 2.91
3 300124 汇川技 术 139,399 4,045,358.98 1.95
4 002241 歌尔股 份 217,000 3,764,950.00 1.82
5 600104 上汽集 团 114,810 3,678,512.40 1.77
6 000786 北新建 材 152,200 3,424,500.00 1.65
7 600674 川投能 源 314,700 3,203,646.00 1.54
8 002050 三花智 控 145,200 2,662,968.00 1.28
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 8 只股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 000651 格力电 器 35,424,894.70 17.08
2 600036 招商银 行 29,546,786.59 14.25
3 000513 丽珠集 团 18,506,560.10 8.92
4 002048 宁波华 翔 15,055,366.73 7.26
5 000895 双汇发 展 15,025,790.40 7.25
6 000860 顺鑫农 业 14,987,167.95 7.23
7 600104 上汽集 团 14,687,648.62 7.08
8 600266 北京城 建 12,987,924.14 6.26
9 600027 华电国 际 12,496,917.88 6.03
10 300124 汇川技 术 12,445,936.32 6.00
11 600900 长江电 力 11,980,765.16 5.78
12 601988 中国银 行 11,035,872.00 5.32
13 601288 农业银 行 11,031,764.00 5.32
14 002241 歌尔股 份 10,920,757.01 5.27
15 600688 上海石 化 9,967,907.10 4.81
16 002705 新宝股 份 9,764,544.08 4.71
17 600674 川投能 源 7,630,373.51 3.68 嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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18 002050 三花智 控 6,283,925.41 3.03
19 002074 国轩高 科 6,245,169.18 3.01
20 002108 沧州明 珠 6,241,696.98 3.01
21 000786 北新建 材 6,231,386.00 3.00
22 600795 国电电 力 6,074,820.00 2.93
23 601006 大秦铁 路 6,024,952.00 2.91
24 600298 安琪酵 母 5,169,223.24 2.49
25 002027 分众传 媒 4,806,668.52 2.32
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 000651 格力电 器 40,250,927.44 19.41
2 600036 招商银 行 30,168,921.20 14.55
3 000513 丽珠集 团 23,769,307.35 11.46
4 600266 北京城 建 15,580,648.00 7.51
5 000895 双汇发 展 13,814,482.51 6.66
6 002048 宁波华 翔 13,784,346.88 6.65
7 600104 上汽集 团 13,465,556.35 6.49
8 000860 顺鑫农 业 13,123,036.15 6.33
9 600900 长江电 力 12,979,096.89 6.26
10 601288 农业银 行 11,903,553.74 5.74
11 600027 华电国 际 11,522,917.92 5.56
12 300124 汇川技 术 10,023,273.00 4.83
13 600688 上海石 化 9,835,975.84 4.74
14 002705 新宝股 份 9,729,283.00 4.69
15 002108 沧州明 珠 7,065,010.65 3.41
16 600795 国电电 力 6,721,780.00 3.24
17 601006 大秦铁 路 6,657,986.43 3.21
18 002074 国轩高 科 6,558,849.00 3.16
19 002241 歌尔股 份 6,471,510.00 3.12
20 600298 安琪酵 母 6,430,413.54 3.10
21 002027 分众传 媒 6,285,796.10 3.03
22 601988 中国银 行 5,992,872.00 2.89
23 600674 川投能 源 4,782,656.00 2.31
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
303,708,544.93 嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
302,574,370.78
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
11,689,526.34 5.64
其中： 政策 性金 融债
11,689,526.34 5.64
4
企业债 券
19,785,985.60 9.54
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
60,303,000.00 29.08
7
可转债 （可 交换 债）
764,542.20 0.37
8
同业存 单
67,273,000.00 32.44
9
其他
- -
10
合计
159,816,054.14 77.07
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 111711081
17 平 安银 行
CD081
400,000 38,256,000.00 18.45
2 1182277
11 中 铁建
MTN1
200,000 20,176,000.00 9.73
3 101554031
15 厦 港务
MTN001
200,000 20,008,000.00 9.65
4 122431 15 闽 高速 200,000 19,778,000.00 9.54
5 111715486
17 民 生银 行
CD486
200,000 19,500,000.00 9.40
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
35,902.25
2
应收证 券清 算款
198,850.12
3
应收股 利
-
4
应收利 息
3,427,123.50
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,661,875.87
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
263 761,843.88 200,065,500.00 99.85
299,440.01 0.15
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
395.25 0.00
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年2 月 28 日 ）基 金份 额总 额
600,128,877.19
本报告 期基 金总 申购 份额
365,437.96
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
400,129,375.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
200,364,940.01
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 份额 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年 3 月 1 日 ，本 基金 管理人 发布 《关 于增 聘嘉 实新添 程混 合基 金经 理的 公告》 ，增 聘刘 宁 女嘉实新添程混合 2017 年年度报 告 摘要
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士担任 本基 金基 金经 理, 与 现任基 金经 理曲 扬女 士共 同管理 本基 金。
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ，聘 任纪 伟为中 国建 设银 行资 产托 管业务 部总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 基金 合同 生效 日为2017 年2 月28 日， 报告 年 度应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）的 审计 费60,000.00 元 ，该 审计 机构 第 1 年 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券股
份有限公司
1
321,397,893.49
53.29%
224,979.52
53.28%
新增
北京高华证
券有限责任
公司
1
156,635,039.49
25.97%
109,644.51
25.97%
新增
华泰证券股
份有限公司
1
57,159,013.68
9.48%
40,076.60
9.49%
新增
申万宏源证
券有限公司
2
31,143,451.58
5.16%
21,800.42
5.16%
新增
广发证券股 1
28,349,062.65
4.70%
19,844.34
4.70%
新增
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份有限公司
海通证券股
份有限公司
1
8,464,727.51
1.40%
5,925.31
1.40%
新增
中信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中信建投证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
3. 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中投 证券股 份有 限公 司退 租上 海交易 单 元 1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券股
份有限公司
37,077,488.82 32.36%
363,926,000.00 5.27%
- -
北京高华证
券有限责任
26,401,009.54 23.04%
5,718,800,000.00 82.77%
- -
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公司
华泰证券股
份有限公司
658,939.20 0.58%
119,800,000.00 1.73%
- -
申万宏源证
券有限公司
49,831,578.08 43.50%
195,300,000.00 2.83%
- -
广发证券股
份有限公司
596,784.13 0.52%
429,500,000.00 6.22%
- -
海通证券股
份有限公司
- -
49,700,000.00 0.72%
- -
中信建投证
券股份有限
公司
- -
32,000,000.00 0.46%
- -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
机构
1
2017/02/27 至
2017/12/31
-
300,039,500.00
200,000,000.00
100,039,500.00
49.93
2
2017/02/27 至
2017/12/31
-
200,026,000.00
100,000,000.00
100,026,000.00
49.92
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续60 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2018年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自2018
年3 月21 日 起经 雷先 生担任 公司总 经理 。自 经雷 先生 任公司 总经 理职 务之 日起 ，公司 董事 长
赵学军 先生 不再 代任 公司 总经理 职务 。
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投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
