对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实成长A(070001)

嘉实成长:2017年年度报告摘要查看PDF公告

嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 
第 1 页 共 33 页


嘉 实 成 长 收益 证 券 投 资基 金 2017 年 年度报告 摘要 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:中国银行股 份有限公司 送出日 期:2018 年03 月28 日 §1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。





基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。








基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。





本 基金 已根 据香 港《 证券及 期货 条例 》 第 104 条在香 港获 得证 券及 期货 事务监 察委 员会 认 可 及可供在香港 向公众销 售 。证券及期货 事务监察 委 员会认可不代 表对本基 金 的推荐或认 许,亦不 代表其对本基 金的商业 利 弊或其表现作 出保证。 此 并不意指本基 金适合所 有 投资者,亦 并非认许 本基金 适合 任何 特定 投资 者或投 资者 类别 。





本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。


本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 2 页 共 33 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


嘉实成 长收 益证 券投 资基 金


基金简 称


嘉实成 长收 益混 合


基金主 代码


070001 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2002 年 11 月 5 日 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


3,436,548,311.71 份 基金合 同存 续期


不定期 下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实成 长收 益混 合 A


嘉实成 长收 益混 合 H


下属分 级基 金的 交易 代码


070001


960024


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


3,435,699,776.50 份


848,535.21 份





2.2 基 金产 品说明 投资目 标


本基金 定位 于成 长收 益复 合型基 金, 在获 取稳 定的 现金收 益的 基础 上,积 极谋 求资 本增 值机 会。 投资策 略


本基金 通过 精选 收益 型股 票以及 对债 券类 资产 的稳 健投资 来实 现 “稳定 收益 ”的 目标 ;同 时通过 实施 “行 业优 选、 积极轮 换” 的策 略,实 现“ 资本 增值 ”目 标。 业绩比 较基 准


上证A 股指 数 风险收 益特 征


本基金 属于 中等 风险 证券 投资基 金, 长期 系统 性风 险控制 目标 为基 金份额 净值 相对 于基 金业 绩基准 的贝 塔值 不超 过0.75 。在 此前 提 下,本 基金 通过 合理 配置 在成长 型资 产类 、收 益型 资产类 和现 金等 大类资 产之 间的 比例 ,努 力实现 股票 市场 上涨 期间 基金资 产净 值涨 幅不低 于上 证A 股指 数涨 幅的 65% , 股票 市场 下跌 期间基 金资 产净 值下跌 幅度 不超 过上 证 A 股指数 跌幅 的55% 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 33 页


名称


嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


胡勇钦 王永民 联系电 话


(010)65215588 (010)66594896 电子邮 箱


service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-600-8800 95566 传真


(010)65215588 (010)66594942 2.4 信 息披 露方式 登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网 址


http://www.jsfund.cn 基金年 度报 告备 置地 点


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据和 指标


2017 年


2016 年


2015 年


嘉实成 长收 益 混合A


嘉实成 长收 益混 合H


嘉实成 长收 益混 合 A


嘉实成 长收 益混 合H


嘉实成 长收 益混 合 A


嘉实成 长收益 混合H


本 期 已 实 现 收益


319,877,449.25 61,506.90 -194,911,693.22 -10,165.21 2,256,621,400.70 - 本期利 润


728,391,204.65


141,281.51


-406,270,767.54


-37,093.15


1,853,503,096.87


-


加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利润


0.1823


0.1535


-0.0929


-0.0584


0.4612


-


本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率


14.86%


14.83%


-8.00%


-5.73%


41.14%


-


本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 16.36%


16.33%


-9.06%


-2.09%


66.86%


-


嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 33 页





3.1.2 期末 数据和 指标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配利润


2,610,968,456.55


49,022.37


2,572,579,728.36


-19,795.59


2,669,229,049.32


-


期末可 供分 配基金 份额 利润


0.7600


0.0578


0.5699


-0.0209


0.6977


-


期末基 金资 产净值


4,645,639,966.39


966,477.11


5,245,966,042.01


927,749.52


4,934,955,914.62


-


期末基 金份 额净值


1.3522


1.1390


1.1621


0.9791


1.2899


-


3.1.3 累计 期末指 标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份 额累 计净值 增长 率


1,080.72%


13.90%


914.72%


-2.09%


1,015.80%


-


注: (1)本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入(不含公允 价值变动收 益) 扣除相关费 用后的余 额, 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益; (2)所 述基金 业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ,计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ; (3 )期末可 供分配利 润采 用期末资产 负债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已 实现部分的 孰低数。 (4 ) 本基 金自2016 年1 月7 日 起增 加H 类基 金份 额类别 ,仅 在中 国香 港地 区销售 。





3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 嘉实成 长收 益混 合 A 阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 7.56%


0.98%


-1.23%


0.57%


8.79%


0.41%


过去六 个月 9.03%


0.80%


3.59%


0.55%


5.44%


0.25%


过去一 年 16.36%


0.72%


6.58%


0.55%


9.78%


0.17%


过去三 年 76.56%


1.64%


2.19%


1.67%


74.37%


-0.03%


过去五 年 168.87%


1.40%


45.77%


1.48%


123.10%


-0.08%


嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 33 页


自基金 合同 生效起 至今 1,080.72%


1.25%


116.42%


1.61%


964.30%


-0.36%


嘉实成 长收 益混 合 H 阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 7.57%


0.98%


-1.23%


0.57%


8.80%


0.41%


过去六 个月 9.05%


0.80%


3.59%


0.55%


5.46%


0.25%


过去一 年 16.33%


0.72%


6.58%


0.55%


9.75%


0.17%


自基金 合同 生效起 至今 13.90%


0.72%


11.05%


0.60%


2.85%


0.12%





3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 图1: 嘉实 成长 收益 混合A 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史走 势对 比图 (2002 年11 月5 日至 2017 年12 月31 日) 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 33 页


图2: 嘉实 成长 收益 混合H 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史走 势对 比图 (2016 年8 月1 日至2017 年 12 月31 日) 注:1. 按基 金合 同规 定, 本基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 本基 金 的 各项投 资比 例符 合基 金合 同第十 八条 ( ( 二) 投资 范 围和( 六) 投资 组合 比例 限制) 的约 定: (1) 投资于股票、 债券的比 例 不低于基金资 产总值 的 80%;( 2)持有一 家公司的股 票,不得超 过基金 资产净值的 10%;( 3) 本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 持有一家 公 司发行的证 券,不得 超过该 证券 的10%;( 4 ) 投 资于国 债的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 20%;( 5 ) 本 基金的 股票 资产 中 至少有 80% 属于本基 金名 称所显示的投 资内容; (6 )法律法规或 监管部门 对 上 述比例限 制另有规 定的, 从其 规定 。 2.2017 年7 月 18 日 , 本 基金管 理人 发布 《关 于嘉 实成长 收益 混合 基金 经理 的变更 公告 》 , 谢泽 林 先生不 再担 任本 基金 基金 经理职 务。





嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 33 页


3.2.3 过 去五 年 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 注:嘉 实成 长收 益混 合 H 类基金 份 额 2016 年度 的相 关数据 根据 当年 实际 存续 期(2016 年 8 月 1 日至2016 年12 月 31 日 ) 计算。





3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位:元


嘉实成 长收 益混 合 A 年度


每10 份基 金份 额分红 数


现金形 式发 放总 额


再投资 形式 发放 总额


年度利 润分 配合 计


备注


2017 年 - - - - - 2016 年 0.1000 22,129,719.85 17,354,949.84 39,484,669.69 - 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 33 页


2015 年 0.0960 21,810,660.86 21,994,168.19 43,804,829.05 - 合计


0.1960 43,940,380.71 39,349,118.03 83,289,498.74 注: 本 基金 自2016 年1 月7 日起 增加H 类 基金 份额 类别, 自 2016 年 1 月 7 日至 2017 年12 月 31 日,嘉 实成 长收 益混 合H 无利润 分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司, 成立 于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业 年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。 截止2017 年12 月 31 日 , 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、141 只 开放式 证券 投资 基 金,具体包括 嘉实元和 、 嘉实成长收益 混合、嘉 实 增长混合、嘉 实稳健混 合 、嘉实债券 、嘉实服 务增值 行业 混合、 嘉实 优 质企业 混合、 嘉实 货币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实超 短债 债券 、 嘉实主 题混 合、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海外 中国 股票 混合 (QDII ) 、 嘉 实研 究精 选混合 、 嘉 实多 元债 券、 嘉 实量 化阿 尔法 混合 、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 (LOF ) 、 嘉 实 稳固收 益债 券、 嘉实 价值优 势混 合、 嘉实H 股 指数 (QDII-LOF) 、 嘉 实主 题新动 力混 合、 嘉实 多利 分级债 券、 嘉实 领先 成长混 合、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接 、嘉 实黄 金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉 实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产(QDII ) 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强 收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 (LOF) 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信 用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 (QDII)、 嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混 合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、 嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、 嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉 实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新 消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 33 页


嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配 置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智 能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳 瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、 嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实 稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债 债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增 强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实 稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增 益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、 嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉 实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油(QDII-LOF) 、 嘉 实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯 债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、 嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、 嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、 嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合(FOF ) 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。 其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ,同 时 , 管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


邵秋涛 本基金 、 嘉 实领先成 长混合 、 嘉 实成长增 强混合基 金经理 , 股 票投资业 务助理 CIO 兼股票投 资部总 监 2013 年 6 月 7 日 - 19 年 曾任职 于成 都证 券、 大 鹏 证 券 、 国 信 证 券, 从 事行 业研 究工 作 , 先 后 担 任 研 究 员 、 高 级 研 究 员 ; 2006 年12 月加 盟嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任公 司高 级研 究员、 投资 经理 , 现 任助理 CIO 兼 股票 投资部 总监 。 金 融硕 士, 具 有基 金从 业资 格,澳 大利 亚籍 。 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 10 页 共 33 页


谢泽林 本基金 、 嘉 实策略混 合、 嘉 实新 机遇混合 发起式 、 嘉 实企业变 革股票基 金经理 2015 年 12 月 31 日 2017 年 7 月 18 日 8 年 2009 年 7 月加 入嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司研究 部, 曾任 行业 研究员 一职 。 现 任职 于股票 投资 部。 硕士 研究生 , 具 有基 金从 业资格 。 注: (1)任职 日期、离职日期 是指公司作 出决定后公告 之日; (2)证券 从业的含 义遵从行业 协会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实成长收益证 券投资基 金 基金合同》和 其他相关 法 律法规的规定 ,本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原 则管理和运用 基金资产 , 在严格控制风 险的基础 上 ,为基金份额 持有人谋 求 最大利益。 本基金运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 , 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》等法律法 规的规定 , 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息 披露等多方面 ,确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合, 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益 输送, 保护 投资 者合 法权 益。 公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投 资管理过 程中各个相关 环节符合 公 平交易的监管 要求。各 投 资组合能够公 平地获得 投 资信息、投 资建议 , 并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策,实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所有组 合投资决 策与交易执行 保持隔离 , 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易权利, 共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易 制定专门的交 易规则, 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公 开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易,严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素,交易 后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期内,公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内 部公平交易制 度,各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策, 并在获得 投 资信息、投 资建议和嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 33 页


实施投资决策 方面享有 公 平的机会;通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的 流程控 制、 持续 的技 术改 进, 确 保公 平交 易原 则的 实现; 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 , 通 过 IT 系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息,及时完 成每季度 和年度 公平 交易 专项 稽核 。 报告期 内, 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 ( 日内、3 日 内、5 日 内) 公 司管 理 的 不同 投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析, 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期内,公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中, 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ,合 计 19 次,均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 , 与 其他组 合发 生反 向交 易, 不存在 利益 输送 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2017 年中 国经 济平 稳运 行 ,GDP 增长 达到6.9% ,工 业增加 值增 速 6.4% ;通 胀 处于较 低水 平, 全年CPI 1.6% ,但PPI 达到 6.3% 。





中国 A 股市 场保 持稳 定发展 , 但结 构分 化严 重 。 上 证综 指小 幅上 涨 6% , 但创业 板指 数 跌 10% , 上涨股票数量 较少、且 集 中在大盘、蓝 筹、周期 等 领域。究其原 因,一是 经 济降速换挡 期间,大 盘蓝筹 业绩 稳定 ,风 险较 低,更 受青 睐; 二 是 A 股 与国际 资本 市场 接轨 ,海 外资金 对大 盘蓝 筹 的 偏爱, 直接 影响 了 A 股的 市场结 构; 三是 部分 中小 盘公司 的历 史积 累风 险猛 烈释放 ,加 速了 风 格 轮换。





本组 合坚守受 益于中 国经济转型创 新的长期 主 线,在消费、 科技、服 务 等领域深挖风 险较低 的优秀 成长 企业 ,获 得了 长期可 持续 的稳 健收 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 嘉实 成长 收益混 合 A 的基 金份 额净 值为 1.3522 , 本 报告 期基 金份额 净值 增 长 率为16.36% ; 截 至本 报告 期末嘉 实成 长收 益混 合 H 的基金 份额 净值 为 1.1390 , 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 为16.33% ; 同 期业绩 基准 收益 率 为 6.58% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


展望2018 年,A 股 市场 面 临的挑 战更 大。 首先 是全 球经济 和资 本市 场的 风险 在积累 。 经 历了 长达8 年的 经济 复苏 和牛 市, 全 球经 济和 资本 市场 出现较 大幅 度的 技术 性回 调, 其 概率 越来 越大 。 由于中 国经 济的 出口 比重 较高, 资本 市场 也已 和全 球接轨 ,不 可避 免的 受到 冲击。 其次是 中国 经济 面临 新的 挑战。2017 年 中国 经济表 现较好 的原 因有 房地 产市 场超预 期、 出口 超 预嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 12 页 共 33 页


期、 供给 侧改 革带 来的 国 企效益 好转 等 , 但 是在2018 年这 些利 好因 素的 边际 效益在 递减 。 供给 侧 改革在带来上 游原材料 行 业利润大幅飙 涨的同时 , 也推动了原材 料价格的 大 幅上涨,推 动了全社 会的成 本上 涨, 需要 在2018 年及 以后 逐步 消化 。 在 管 理层坚 决去 杠杆 、 整 顿金 融秩序 的大 背景 下, 市场流 动性 也面 临考 验。 最后 是 A 股 市场 过去 两年 的风格 轮动 也达 到了 一个 相对极 致的 水平 。市 场对 于大盘 、蓝 筹、 周 期 的追捧到了一 个很热烈 的 地步,对于中 小盘、成 长 的抛弃也到了 钟摆的另 一 端。市场的 波动加大 在所难 免。 但就长期而言 ,这些都 只 是噪音。虽然 市场一直 在 狂热和绝望中 摆动,但 是 我们坚信中 国经济长 期可持续高质 量发展的 大 势不可阻挡; 要实现高 质 量发展,中国 经济不可 能 继续依赖房 地产煤炭 钢铁,转型创 新势在必 然 ;转型创新必 然会导致 一 些重量级的新 兴产业崛 起 ;其中会诞 生一大批 十年十 倍的 优秀 成长 企业 。这就 是我 们的 投资 目标 。 参考已 经成 功跨 越中 等收 入陷阱 的其 他经 济体 历史 , 以及在 实地 调研 中已 经看 到的现 实成 功案 例, 我们都 坚信 这一 投资 目标 是可以 实现 的。 市场系统性下 跌导致优 秀 公司股价的下 跌,只会 给 我们提供更好 的买入机 会 ,提高未来 的投资收 益率。 我们将继续以 新消费、 新 服务、新科技 、新改革 等 结构性机会为 主线,深 挖 成长空间巨 大、长期 可持续快速增 长、基本 面 扎实、估值合 理、治理 优 秀的上市公司 ,长期持 有 ,努力为投 资者继续 创造长 期稳 健的 投资 回报 ,以回 馈持 有人 对我 们的 长期信 任。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。


本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ,委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门 负责人组成, 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能 力和相关工作 经历。报 告 期内,固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员,基 金经理参 加估值专业委 员会会议 , 但不介入基金 日常估值 业 务;参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利 益冲突;与估 值相关的 机 构 包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ,中国证 券 登记结算有 限责任公 司,中 央国 债登 记结 算公 司,中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 33 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


(1 ) 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ; (2 ) 本基 金的 基金 管理 人 于 2018 年 1 月 11 日发 布 《嘉实 成长 收益 证券 投资 基金 2017 年 年度 收 益分配 公告 》 , 收益 分配 基 准日 为 2017 年12 月31 日 , 本期A 类 份额 每 10 份 基 金份额 发放 现金 红 利0.1000 元, 本期H 类份 额 每10 份 基金 份额 发放 现金 红利0.0290 元, 具 体参 见 本报告 “7.4.11 利 润分配 情 况 ” 。 本基 金的 收 益分配 符合 法律 法规 的规 定和基 金合 同的 相关 约定 。 4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明


无。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对嘉 实成 长收 益证券 投资 基金 (以下 称 “ 本基 金” ) 的 托 管过程 中, 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同和托管协议 的有关规 定 ,不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为,完全 尽 职尽责地履 行了应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部 分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 嘉实成 长收 益证 券投 资基 金 2017 年 度财 务会 计报 告 已由普 华永 道中 天会 计师 事务所 (特 殊普 通合伙 ) 审 计、 注 册会 计 师 薛竞 、 张 勇签 字出 具了 “无保 留意 见的 审计 报告” ( 普华 永道 中天 审字 (2018) 第22454 号)。 投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 14 页 共 33 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金 报告截 止日 :2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


7.4.7.1


314,244,503.21 784,012,958.06 结算备 付金


2,252,770.33 3,583,717.89 存出保 证金


983,589.91 1,356,581.02 交易性 金融 资产


7.4.7.2


4,285,614,224.68 4,441,664,810.86 其中: 股票 投资


3,313,932,970.78 3,251,730,810.86 基金投 资


- - 债券投 资


971,681,253.90 1,189,934,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


- - 应收证 券清 算款


33,503,887.28 5,532,689.32 应收利 息


7.4.7.5


24,796,461.20 22,667,649.03 应收股 利


- - 应收申 购款


3,066,933.67 1,125,501.91 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


7.4.7.6


- - 资产总 计


4,664,462,370.28 5,259,943,908.09 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


8,767,365.16 2,964,372.39 应付管 理人 报酬


5,847,687.26 6,754,592.75 应付托 管费


974,614.51 1,125,765.44 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


7.4.7.7


1,840,413.55 1,788,066.86 应交税 费


- - 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 33 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


7.4.7.8


425,846.30 417,319.12 负债合 计


17,855,926.78 13,050,116.56 所有者权益:





实收基 金


7.4.7.9


2,035,520,045.05 2,674,333,858.76 未分配 利润


7.4.7.10


2,611,086,398.45 2,572,559,932.77 所有者 权益 合计


4,646,606,443.50 5,246,893,791.53 负债和 所有 者权 益总 计


4,664,462,370.28 5,259,943,908.09 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ,嘉实 成长 收益 混合 A 份额 净值 1.3522 元,基 金份 额总 额 3,435,699,776.50 份; 嘉 实成长 收益 混 合 H 份 额净 值 1.1390 元, 基金 份额 总 额 848,535.21 份。 基金份 额总 额合 计 为3,436,548,311.71 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日


上年度 可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


一、收 入


830,843,515.52 -301,301,666.44 1.利息 收入


41,186,663.58 35,662,877.04 其中: 存款 利息 收入


7.4.7.11


3,064,928.69 3,517,485.48 债券利 息收 入


37,786,391.36 31,591,376.45 资产支 持证 券利 息 收入


- - 买入返 售金 融资 产 收入


335,343.53 554,015.11 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


379,251,855.33 -128,144,817.08 其中: 股票 投资 收益


7.4.7.12


347,275,078.13 -139,636,819.44


基 金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


7.4.7.13


-4,087,044.55 -5,762,074.78 资产支 持证 券投 资 收益





- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


7.4.7.14 - - 股利收 益


7.4.7.15


36,063,821.75 17,254,077.14 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


7.4.7.16


408,593,530.01 -211,386,002.26 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 33 页


4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填 列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填 列)


7.4.7.17


1,811,466.60 2,566,275.86 减:二 、费 用


102,311,029.36 105,006,194.25 1.管 理人 报酬


73,547,047.73 76,183,870.41 2.托 管费


12,257,841.21 12,697,311.72 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


7.4.7.18


16,022,827.30 15,643,755.36 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


- - 6.其 他费 用


7.4.7.19


483,313.12 481,256.76 三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号填列)


728,532,486.16 -406,307,860.69 减:所 得税 费用


- - 四、 净 利润 (净 亏损 以 “- ” 号填列 )


728,532,486.16 -406,307,860.69


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金


本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、 期 初所 有者 权 益(基 金净 值)


2,674,333,858.76 2,572,559,932.77 5,246,893,791.53 二、 本 期经 营活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期净 利 润)


- 728,532,486.16


728,532,486.16 三、 本 期基 金份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数


(净值 减少 以 “- ” 号填列 )


-638,813,813.71 -690,006,020.48 -1,328,819,834.19 其中: 1. 基 金申 购 款


449,549,291.55 482,006,263.41 931,555,554.96 2. 基金赎 -1,088,363,105.26 -1,172,012,283.89 -2,260,375,389.15 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 33 页


回款


四、 本 期向 基金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少 以“- ”号 填列 )


- - - 五、 期 末所 有者 权 益(基 金净 值)


2,035,520,045.05 2,611,086,398.45 4,646,606,443.50 项目


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、 期 初所 有者 权 益(基 金净 值)


2,265,726,865.30 2,669,229,049.32 4,934,955,914.62 二、 本 期经 营活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期净 利 润)


- -406,307,860.69


-406,307,860.69 三、 本 期基 金份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数


(净值 减少 以 “- ” 号填列 )


408,606,993.46 349,123,413.83 757,730,407.29 其中: 1. 基 金申 购 款


1,643,822,633.48 1,552,158,884.04 3,195,981,517.52 2. 基金赎 回款


-1,235,215,640.02 -1,203,035,470.21 -2,438,251,110.23 四、 本 期向 基金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少 以“- ”号 填列 )


- -39,484,669.69 -39,484,669.69 五、 期 末所 有者 权 益(基 金净 值)


2,674,333,858.76 2,572,559,932.77 5,246,893,791.53 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





经雷


王红


张公允


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人





嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 33 页


7.4 报 表附 注 7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。 7.4.2 差 错更 正的说 明 本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。


7.4.3 关 联方 关系 关联方 名称


与本基 金的 关系


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东 7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本期 (2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ) 及 上 年度可 比期 间 (2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日) ,本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。 7.4.4.2 关 联方 报酬 7.4.4.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


73,547,047.73 76,183,870.41 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


5,484,668.22


4,911,479.16


注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计 提, 逐日 累计 至每 月月 底 , 按月支 付 。 其 计算 公式 为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年天 数。


7.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元


嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 33 页


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


12,257,841.21 12,697,311.72 注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托 管费 =前 一日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。


7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息支 出


中国银行 344,469,464.05 - - - - - 注: 上年 度可 比期 间 (2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日) , 本 基金 未与 关 联方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。


7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 及 上年 度可 比期 间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。


7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本期末 (2017 年 12 月 31 日)及 上年 度末 (2016 年 12 月 31 日 ) , 其他 关联 方 未持有 本基 金。


7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 33 页


中 国 银 行 股 份 有 限公司


314,244,503.21


2,972,352.85


784,012,958.06


3,362,681.19


注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管, 按适用 利率 计息 。


7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年 度可 比期 间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 ) , 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。 7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券 7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元


7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股 )


期末


成本总 额


期末估 值 总额


备注


002923 润都股 份 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月5 日 未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下申 购 300664 鹏鹞环 保 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月5 日 未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申 购 603080 新疆火 炬 2017 年 12 月25 日 2018 年 1 月3 日 未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申 购 603161 科华控 股 2017 年 12 月28 日 2018 年 1 月5 日 未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申 购


7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人 民币 元


股票代 码


股票名 称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总 额


期末


估值总 额


备注


300730 科创信 息 2017 年 12 月25 日 重大事 项停牌 41.55 2018 年 1 月2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健 康 2017 年 12 月28 日 重大事 项停牌 35.26 2018 年 1 月2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 33 页





7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本期末 (2017 年12 月 31 日) , 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。


7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本期末 (2017 年12 月 31 日) , 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


3,313,932,970.78 71.05 其中: 股票


3,313,932,970.78 71.05 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


971,681,253.90 20.83 其中: 债券


971,681,253.90 20.83








资产 支持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断式回 购的买入返 售金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


316,497,273.54 6.79 8


其他各 项资 产


62,350,872.06 1.34 9


合计


4,664,462,370.28 100.00


8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元


代码


行业类 别


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


2,372,306,015.35 51.05 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业


16,143.20 0.00 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 33 页


E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


102,723,687.82 2.21 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


17,942.76 0.00 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业


337,914,160.90 7.27 J


金融业


126,353,682.00 2.72 K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


5,199,520.24 0.11 M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


31,298,323.20 0.67 O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


225,284,071.36 4.85 R


文化、 体育 和娱 乐业


112,819,423.95 2.43 S


综合


- - 合计


3,313,932,970.78 71.32 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 002614 奥佳华 21,383,990 413,780,206.50 8.90 2 002439 启明星 辰 14,201,501 331,605,048.35 7.14 3 000858 五 粮 液 3,500,061 279,584,872.68 6.02 4 601012 隆基股 份 6,423,049 234,055,905.56 5.04 5 600887 伊利股 份 7,006,060 225,525,071.40 4.85 6 600763 通策医 疗 6,970,423 225,284,071.36 4.85 7 601799 星宇股 份 4,452,750 220,411,125.00 4.74 8 000513 丽珠集 团 2,746,500 182,504,925.00 3.93 9 600176 中国巨 石 10,000,000 162,900,000.00 3.51 10 600438 通威股 份 12,984,692 157,244,620.12 3.38 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站 (http://www.jsfund.cn )的年 度报 告正 文。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 601009 南京银 行 277,298,133.42 5.28 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 33 页


2 600176 中国巨 石 250,087,420.44 4.77 3 600690 青岛海 尔 235,793,760.41 4.49 4 601012 隆基股 份 217,597,569.99 4.15 5 002614 奥佳华 216,698,865.62 4.13 6 600763 通策医 疗 184,975,424.43 3.53 7 603588 高能环 境 184,293,853.26 3.51 8 002236 大华股 份 177,687,242.87 3.39 9 000858 五 粮 液 177,257,675.72 3.38 10 600887 伊利股 份 172,516,805.33 3.29 11 601799 星宇股 份 167,689,208.40 3.20 12 600741 华域汽 车 163,734,193.83 3.12 13 600720 祁连山 159,716,214.00 3.04 14 600809 山西汾 酒 156,718,252.56 2.99 15 002439 启明星 辰 146,576,746.58 2.79 16 600438 通威股 份 146,457,670.42 2.79 17 002343 慈文传 媒 133,584,068.73 2.55 18 601766 中国中 车 120,575,468.01 2.30 19 601336 新华保 险 119,829,830.76 2.28 20 000001 平安银 行 115,615,675.75 2.20 21 300274 阳光电 源 114,895,432.82 2.19 22 603579 荣泰健 康 114,348,995.63 2.18 23 601186 中国铁 建 107,619,378.30 2.05


8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 601009 南京银 行 301,379,579.77 5.74 2 600741 华域汽 车 289,818,159.33 5.52 3 600690 青岛海 尔 267,330,420.32 5.10 4 002007 华兰生 物 235,453,044.85 4.49 5 002281 光迅科 技 233,898,446.24 4.46 6 600068 葛洲坝 226,455,584.40 4.32 7 600176 中国巨 石 198,143,104.57 3.78 8 600720 祁连山 180,313,149.04 3.44 9 600498 烽火通 信 179,956,157.84 3.43 10 600809 山西汾 酒 169,351,761.18 3.23 11 000811 冰轮环 境 157,543,452.86 3.00 12 600038 中直股 份 154,344,631.85 2.94 13 603328 依顿电 子 148,787,757.11 2.84 14 603588 高能环 境 137,839,950.60 2.63 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 33 页


15 300342 天银机 电 135,633,861.40 2.59 16 300296 利亚德 130,611,171.52 2.49 17 002338 奥普光 电 129,238,587.47 2.46 18 601766 中国中 车 118,249,292.70 2.25 19 002068 黑猫股 份 117,529,008.59 2.24 20 000001 平安银 行 116,694,966.25 2.22 21 600183 生益科 技 110,878,582.08 2.11 22 002008 大族激 光 106,920,242.61 2.04


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


5,757,926,614.96 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


6,447,832,594.73 注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均按买 入或 卖出 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。





8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元


序号


债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


967,917,000.00 20.83 其中: 政策 性金 融债


967,917,000.00 20.83 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


3,764,253.90 0.08 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


971,681,253.90 20.91


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


金额 单位 :人 民币 元


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值


占基金 资产 净值比 例 (% )


1 170401 17 农发 01 2,400,000 239,952,000.00 5.16 2 170207 17 国开 07 2,100,000 208,992,000.00 4.50 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 33 页


3 170204 17 国开 04 1,400,000 139,720,000.00 3.01 4 150409 15 农发 09 1,100,000 109,813,000.00 2.36 5 150207 15 国开 07 800,000 79,952,000.00 1.72


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。


8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


983,589.91 2


应收证 券清 算款


33,503,887.28 3


应收股 利


- 4


应收利 息


24,796,461.20 嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 33 页


5


应收申 购款


3,066,933.67 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


62,350,872.06


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





报告 期末 ,本 基金 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明





报告 期末 ,本 基金 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份额 级别


持有人 户 数(户)


户均持 有的 基金份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额 比例(%)


持有份 额


占总份 额比例 (%)


嘉实 成长 收益 混合A 232,319 14,788.72 180,655,235.47 5.26 3,255,044,541.03 94.74 嘉实 成长 收益 混合H 2 424,267.61 848,535.21 100.00 - - 合计


232,321 14,792.24 181,503,770.68 5.28 3,255,044,541.03 94.72 注:(1) 嘉实 成长 收益 混 合A:机构 投资 者持 有份 额占 总份额 比例 、 个 人投 资者 持有份 额占 总份 额比 例,分 别为 机构 投资 者持 有嘉实 成长 收益 混合 A 份 额占嘉 实成 长收 益混 合 A 总份额 比例 、个 人 投 资者持 有嘉 实成 长收 益混 合 A 份 额占 嘉实 成长 收益 混合 A 总份 额比 例; (2) 嘉 实成 长收 益混 合H: 机构投 资者 持有 份额 占总 份额比 例、 个人 投资 者持 有份额 占总 份额 比例 , 分别为 机构 投资 者持 有嘉 实成长 收益 混合 H 份 额占 嘉实成 长收 益混 合 H 总份 额比例 、个 人投 资 者嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 33 页


持有嘉 实成 长收 益混 合H 份额占 嘉实 成长 收益 混 合H 总份 额比 例。


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别


持有份 额总 数( 份)


占基金 总份 额比 例(% )


基金管 理人 所有 从业 人员持 有本 基金 嘉实成 长收 益混 合A 176,482.02 0.01


嘉实成 长收 益混 合H - -


合计


176,482.02 0.01


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本开 放式 基金 嘉实成 长收 益混 合A 0 嘉实成 长收 益混 合H 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开放 式基 金 嘉实成 长收 益混 合A 0


嘉实成 长收 益混 合H 0


合计 0


§1 0 开放式 基金份额变动 单位: 份


项目


嘉实成 长收 益混 合 A


嘉实成 长收 益混 合 H


基金合 同生 效日 (2002 年11 月5 日 )基 金份 额 总额


2,002,279,940.18 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额


4,514,246,485.24 947,545.11 本报告 期基 金总 申购 份额


759,032,763.23 29,064.06 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


1,837,579,471.97 128,073.96 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以 “-”填 列)


- - 本报告 期期 末基 金份 额总 额


3,435,699,776.50


848,535.21


注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额, 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。





嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 33 页


§1 1 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议


报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


(1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况


2017 年7 月18 日, 本基 金 管理人 发布 《 关于 嘉实 成 长收益 混合 基金 经理 变更 的公告 》 , 谢泽 林先 生不再 担任 本基 金基 金经 理,由 邵秋 涛先 生单 独管 理本基 金。 2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 , 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 , 赵学军 先生 为公 司董 事长并 代行 公司 总经 理职 权,邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。 (2) 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 2017 年8 月, 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会 主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。


11.4 基 金投 资策略 的改 变


报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务 所(特 殊普 通合 伙) 的审 计费 110,000.00 元 ,该 审 计机构 已连 续 15 年 为本 基 金提供 审计 服务 。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


金额单 位: 人民 币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


中信证券股 份有限公司


5


1,406,382,090.99


11.53%


984,472.11


11.61%


新增 2 个


广发证券股 4


1,348,044,108.15


11.05%


943,635.38


11.13%


-


嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 33 页


份有限公司


中国国际金 融股份有限 公司


3


1,104,194,153.07


9.05%


715,556.55


8.44%


新增 1 个


国金证券股 份有限公司


2


919,293,991.18


7.53%


643,505.82


7.59%


-


方正证券股 份有限公司


5


857,413,903.59


7.03%


600,195.41


7.08%


新增 2 个


东方证券股 份有限公司


4


810,811,713.45


6.65%


567,570.48


6.69%


-


中泰证券股 份有限公司


4


807,115,406.93


6.62%


564,984.69


6.66%


-


长江证券股 份有限公司


1


787,731,531.25


6.46%


551,417.09


6.50%


-


安信证券股 份有限公司


3


786,884,000.35


6.45%


550,822.33


6.49%


-


东兴证券股 份有限公司


1


636,533,063.64


5.22%


445,573.14


5.25%


-


海通证券股 份有限公司


2


601,908,121.69


4.93%


421,336.26


4.97%


-


兴业证券股 份有限公司


3


516,476,817.20


4.23%


361,536.05


4.26%


-


北京高华证 券有限责任 公司


1


366,713,672.24


3.01%


256,699.58


3.03%


-


华创证券有 限责任公司


2


356,067,463.69


2.92%


249,250.60


2.94%


-


宏信证券有 限责任公司


2


322,294,292.62


2.64%


225,606.53


2.66%


-


嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 33 页


中信建投证 券股份有限 公司


4


236,119,772.14


1.94%


165,285.56


1.95%


新增 2 个


中国民族证 券有限责任 公司


1


149,815,670.91


1.23%


104,870.97


1.24%


-


招商证券股 份有限公司


2


145,797,741.53


1.20%


102,059.62


1.20%


-


天风证券股 份有限公司


2


22,230,094.69


0.18%


14,033.82


0.17%


新增


国泰君安证 券股份有限 公司


4


18,561,042.82


0.15%


12,992.79


0.15%


-


东吴证券股 份有限公司


3


101,337.55


0.00%


64.01


0.00%


新增 2 个


中国银河证 券股份有限 公司


2


-


-


-


-


-


中国中投证 券有限责任 公司


1


-


-


-


-


-


中银国际证 券有限责任 公司


2


-


-


-


-


-


浙商证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


英大证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


信达证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 31 页 共 33 页


新时代证券 股份有限公 司


1


-


-


-


-


-


湘财证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


天源证券经 纪有限公司


1


-


-


-


-


-


申万宏源证 券有限公司


3


-


-


-


-


-


瑞银证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


平安证券股 份有限公司


4


-


-


-


-


-


民生证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


华西证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


华福证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


华宝证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


国元证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


国信证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


广州证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


光大证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 32 页 共 33 页


东北证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


-


长城证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


渤海证券股 份有限公司


4


-


-


-


-


-


华泰证券股 份有限公司


4


-


-


-


-


-


注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商 的佣金 合计 。


2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序





(1) 经营 行为 规范 , 在近一 年内 无重 大违 规行 为;


(2) 公司 财务 状况 良 好;


(3) 有良 好的 内控 制 度,在 业内 有良 好的 声誉 ;


(4) 有 较强 的研 究能 力, 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告;


(5 ) 建立 了广 泛的 信 息网络 , 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进 行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议, 并通知 基金 托管 人。


3. 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。


4. 报告 期内 ,本 基金 退租以 下交 易单 元: 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个 ,中 信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元1 个, 中国 民 族证券 有限 责任 公司 退租 上海交 易单 元 1 个, 广发证 券股 份有 限公 司退 租上海 交易 单 元1 个。


§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息 2018 年 3 月 21 日本 基金 管 理人发 布 《 嘉实 基金 管理 有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 , 自 2018 年 3 月 21 日起 经雷 先生 担任 公司 总经 理 。 自经 雷先 生任公 司总 经理 职务 之日 起, 公 司董 事长 赵学 军先生 不再 代任 公司 总经 理职务 。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话嘉实成长收益混合 2017 年年度 报告 摘要 第 33 页 共 33 页


400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉 实基 金管理 有限 公司 2018 年 03 月28 日