对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线货币:2017年年度报告摘要

嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 
第 1 页 共 38 页


嘉 实 快 线 货币 市 场 基金2017 年年 度 报 告 摘 要 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:上海浦东发 展银行股份有限公 司 送出日 期:2018 年03 月28 日 §1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。





基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定, 于 2018 年 3 月 23 日复 核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。








基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。





自 2017 年 2 月 22 日 起,本 基金 名称 由“ 嘉实 机构快 线货 币市 场基 金” 变更为 “嘉 实快 线 货 币市场 基金 ”。





本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。


本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 2 页 共 38 页


§2 基金简 介


2.1 基 金基 本情况 基金名 称


嘉实快 线货 币市 场基 金


基金简 称


嘉实快 线货 币


场内简 称


嘉实快 线( 嘉实 快 线 H 类 份额场 内简 称) 基金主 代码


000917 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年 6 月 25 日 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额


39,966,972,954.72 份 基金合 同存 续期


不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所(嘉 实快 线 H 类 份额) 上市日 期


2016 年 1 月 11 日 下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实快 线货 币A


嘉实快 线货 币 B


嘉实快 线货 币C


嘉实快 线货 币H


下属分 级基 金的 交易 代码


000917


000918


000919


511960


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


39,966,292,570 .01 份


- - 680,384.71 份


注: 自2017 年6 月21 日 起, 注册登 记机 构将 本基 金每 一份B 类基 金份 额合 并为 一份A 类基 金份 额, 将本基 金每 一 份C 类 基金 份额合 并为 一 份 A 类 基金 份额 , 注 销 B 类、C 类 两类 基金份 额 。H 类基 金 份额设 置保 持不 变。 2.2


基金产 品说 明


投资目 标


在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ,追 求超 过业绩 比较 基准 的稳定 收益 。 投资策 略


本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化, 结合 宏观 和微观 研究 制定 投资 策略 ,谋求 在满 足安 全性 、流 动性需 要的 基础 上,实 现较 高的 当期 收益 。 业绩比 较基 准


按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征


本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 3 页 共 38 页


2.3


基金管 理人 和基金 托管 人


项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


嘉实基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


胡勇钦 朱萍 联系电 话


(010)65215588 021-61618888 电子邮 箱


service@jsfund.cn Zhup02@spdb.com.cn 客户服 务电 话


400-600-8800 95528 传真


(010)65215588 021-63602540 2.4 信 息披 露方式 登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网 址


http://www.jsfund.cn 基金年 度报 告备 置地 点


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况


3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间数 据和指 标


2017 年


2016 年


2015 年 06 月 25 日 (基 金 合 同生效 日)-2015 年12 月31 日


( 2017 年 1 月1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月20 日 ) ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月20 日 ) ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 嘉实快 线 货币A


嘉实快 线货币B


嘉实快 线货币C


嘉实快 线货币 H


嘉实 快线 货币 A


嘉实 快线 货币 B


嘉实 快线 货币 C


嘉实 快线 货币 H


嘉实 快线 货币 A


嘉实 快线 货币 B


嘉实 快线 货币 C


嘉实 快线 货币 H


本期已 实现收 益


1,169,50 7,552.40 68,907, 309.14 245,016 ,561.59 8,495,9 07.75 93,6 45,4 86.4 74,0 87,5 40.7 201, 621, 545. 31,2 99,2 66.0 18,6 03,2 94.0 12,5 86,5 35.2 34,6 07,1 18.2 68,33 8.58 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 4 页 共 38 页


1 6 50 7 1 4 1 本期利 润


1,169,50 7,552.40


68,907, 309.14


245,016 ,561.59


8,495,9 07.75


93,6 45,4 86.4 1


74,0 87,5 40.7 6


201, 621, 545. 50


31,2 99,2 66.0 7


18,6 03,2 94.0 1


12,5 86,5 35.2 4


34,6 07,1 18.2 1


68,33 8.58


本期净 值收益 率


4.1446%


1.8043%


1.8193%


3.9733%


2.60 63%


2.62 30%


2.66 05%


2.45 14%


1.25 22%


1.16 74%


1.09 21%


0.006 8%


3.1.2 期末数 据和指 标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末基 金资产 净值


39,966,2 92,570.0 1


-


-


68,038, 471.37


12,0 59,2 02,2 18.0 3


1,29 8,89 0,51 2.04


8,51 0,84 5,10 8.15


802, 888, 529. 32


21,4 42,9 37,9 18.8 6


178, 648, 895. 55


3,59 0,32 1,22 9.88


1,000 ,068, 338.5 8


期末基 金份额 净值


1.0000


-


-


100.000 0


1.00 00


1.00 00


1.00 00


100. 0000


1.00 00


1.00 00


1.00 00


100.0 000


3.1.3 累计期 末指标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 2017 年 12 月 31 日 2017 年 6 月20 日 2017 年 6 月20 日 2017 年 12 月 31 日 累计净 值收益 率


8.1970%


5.6943%


5.6698%


6.5294%


3.89 12%


3.82 11%


3.78 17%


2.45 84%


1.25 22%


1.16 74%


1.09 21%


0.006 8%


注: (1)本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入(不含公允 价值变动收 益) 扣除相关费用 后的余额 , 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益,由于 本基金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 ; (2) 嘉实快 线货 币A 、 嘉 实快 线 货币 B 、 嘉 实快 线货 币C 和 嘉实快 线货 币 H 适用 不同 的管理 费率 和销 售 费率; (3) 本基 金无 持有 人认购/申 购或 交易 基金 的 各项费 用; (4)自 2015 年 12 月 31 日 起, 本嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 5 页 共 38 页


基金收 益分 配从 按月 结转 份额调 整为 “ 每日 分配 、 按 日支付 ” 。 (5)自 2017 年 6 月 21 日 起,注册登记 机构将本 基 金每一份 B 类基 金份额 合并为一份 A 类 基金份 额,将本基金 每一 份 C 类 基金 份额 合并 为 一份 A 类基 金份 额, 注 销 B 类、C 类 两类 基 金份额 。H 类 基金 份额设 置保 持不 变。 份额 合并后 , 嘉 实快 线货 币 A 和嘉 实快 线货 币 H 适 用不同 的销 售费 率。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


嘉实快 线货 币 A 阶段


份额净 值收 益率①


份额净 值收 益率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 1.1131%


0.0018%


0.0881%


0.0000%


1.0250%


0.0018%


过去六 个月 2.1915%


0.0013%


0.1763%


0.0000%


2.0152%


0.0013%


过去一 年 4.1446%


0.0014%


0.3500%


0.0000%


3.7946%


0.0014%


自基金 合同 生效起 至今 8.1970%


0.0027%


0.8855%


0.0000%


7.3115%


0.0027%


嘉实快 线货 币 B 阶段


份额净 值收 益率①


份额净 值收 益率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 20 日 1.8043%


0.0014%


0.1648%


0.0000%


1.6395%


0.0014%


自基金 合同 生效起 至今 5.6943%


0.0025%


0.6993%


0.0000%


4.9950%


0.0025%


嘉实快 线货 币 C 阶段


份额净 值收 益率①


份额净 值收 益率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 6 页 共 38 页


2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 20 日 1.8193%


0.0014%


0.1648%


0.0000%


1.6545%


0.0014%


自基金 合同 生效起 至今 5.6698%


0.0027%


0.6993%


0.0000%


4.9705%


0.0027%


嘉实快 线货 币 H 阶段


份额净 值收 益率①


份额净 值收 益率标 准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 1.0338%


0.0018%


0.0881%


0.0000%


0.9457%


0.0018%


过去六 个月 2.0408%


0.0013%


0.1763%


0.0000%


1.8645%


0.0013%


过去一 年 3.9733%


0.0013%


0.3500%


0.0000%


3.6233%


0.0013%


自基金 合同 生效起 至今 6.5294%


0.0026%


0.7032%


0.0000%


5.8262%


0.0026%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较


图1: 嘉实 快线 货币A 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日) 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 7 页 共 38 页


图2 : 嘉实 机构 快线 货币B 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2017 年6 月20 日) 图3 : 嘉实 机构 快线 货币C 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2017 年6 月20 日) 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 8 页 共 38 页


图4: 嘉实 快线 货币H 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2017 年 12 月31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期 结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十 二 ( 二) 投 资范 围和 ( 四) 投 资限制 ) 的 有关 约定 。





3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 的 比较


嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 9 页 共 38 页


嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 10 页 共 38 页


注: (1 ) : 嘉实 快线 货币 A 、嘉实 快线 货币 B 、嘉 实 快线货 币 C 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 25 日,2015 年度 的相 关数 据 根据当 年实 际存 续期 (2015 年 6 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日) 计算; (2 ) : 嘉实 快线 货币 H 基金 2015 年 度的 相关 数据 根 据当年 实际 存续 期 2015 年 12 月 31 日 计算 ; (3 ) : 嘉实 快线 货币 B、 嘉实快 线货 币 C 基金 2017 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 20 日) 计算 。


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民币元


嘉实快线货币 A 年度


已按再 投资 形式 转实 收基金


直接通 过应 付赎 回款转 出金 额


应付利 润本 年 变动


年度利 润分 配合 计


备注


2017 年 1,169,507,552.40 - - 1,169,507,552.40 - 2016 年 93,645,486.41 - - 93,645,486.41 - 2015 年 6,919,639.75 1,696,424.40 9,987,229.86 18,603,294.01 - 合计


1,270,072,678.56 1,696,424.40 9,987,229.86 1,281,756,332.82 - 嘉实快线货币 B 年度


已按再 投资 形式 转实收 基金


直接通 过应 付赎 回 款转出 金额


应付利 润本 年 变动


年度利 润分 配合 计


备注


2017 年 68,907,309.14 - - 68,907,309.14 - 2016 年 74,087,540.76 - - 74,087,540.76 - 2015 年 9,672,293.26 2,054,416.24 859,825.74 12,586,535.24 - 合计


152,667,143.16 2,054,416.24 859,825.74 155,581,385.14 - 嘉实快线货币 C 年度


已按再 投资 形式 转实收 基金


直接通 过应 付赎 回 款转出 金额


应付利 润本 年 变动


年度利 润分 配合 计


备注


嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 11 页 共 38 页


2017 年 245,016,561.59 - - 245,016,561.59 - 2016 年 201,621,545.50 - - 201,621,545.50 - 2015 年 40,898,353.36 4,555,820.45 -10,847,055.6 0 34,607,118.21 - 合计


487,536,460.45 4,555,820.45 -10,847,055.6 0 481,245,225.30 - 嘉实快线货币 H 年度


已按再 投资 形式 转实收 基金


直接通 过应 付赎 回 款转出 金额


应付利 润本 年 变动


年度利 润分 配合 计


备注


2017 年 8,495,907.75 - - 8,495,907.75 - 2016 年 31,299,266.07 - - 31,299,266.07 - 2015 年 68,338.58 - - 68,338.58 - 合计


39,863,512.40 - - 39,863,512.40 -


§4 管理人 报告


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司, 成立 于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业 年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。





截止 2017 年12 月 31 日, 基 金管 理人 共管 理1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只 开放 式证 券投 资基金,具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实 超短 债 债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 (QDII ) 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实 多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 (LOF ) 、 嘉实稳 固收 益债 券、 嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 (QDII-LOF ) 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实 领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉 实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产(QDII ) 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强 收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 (LOF) 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信 用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 (QDII)、嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 12 页 共 38 页


嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混 合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、 嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、 嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉 实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新 消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、 嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配 置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智 能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳 瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、 嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实 稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债 债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增 强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实 稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增 益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、 嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉 实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油(QDII-LOF) 、 嘉 实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯 债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、 嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、 嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、 嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合(FOF ) 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。 其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ,同 时 , 管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


张文玥 本 基 金、 嘉实 货币 、嘉 实 安 心 货币 、嘉 实理 财宝 7 天 债 券、 嘉实 宝、 嘉实 1 个月理 财债 券、 嘉实 3 个 2015 年7 月 14 日 - 9 年 曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 货 币 市 场 交 易 员 及 债 券 投嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 13 页 共 38 页


月 理 财债 券、 嘉实 现金 宝 货币、 嘉实 定期 宝 6 个月 理财债 券基 金经 理 资经理。2014 年 4 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理有限 公司 , 现 任职 于 固 定 收 益 业 务 体 系短端 alpha 策略 组。 硕 士, 具有 基金 从业资 格。 万晓西 本 基 金、 嘉实 货币 、嘉 实 宝 、 嘉实 活期 宝货 币、 嘉 实 活 钱包 货币 、嘉 实薪 金 宝货币 、嘉 实 3 个月 理财 债券 、 嘉 实现 金添 利货 币、 嘉实 6 个月 理财 债券 基金 经 理 ,公 司固 定收 益业 务 体系短 端 alpha 策略 组组 长 2015 年6 月 25 日 - 17 年 曾 任 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 及 深 圳 发 展 银 行 的 国际业 务部 , 南 方基 金 固 定 收 益 部 总 监 助理、 首席 宏观 研究 员、 南 方现 金增 利基 金经理 , 第 一创 业证 券 资 产 管 理 总 部 固 定收益 总监 、 执 行总 经理, 民生 证券 资产 管 理 事 业 部 总 裁 助 理 兼 投 资 研 究 部 总 经理,2013 年 2 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有限公 司, 现任 固定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略 组组 长, 中国国 籍。 李曈 本 基 金、 嘉实 货币 、嘉 实 超 短 债债 券、 嘉实 安心 货 币、 嘉实 理财 宝 7 天债 券、 嘉实宝 、 嘉实 活期 宝货 币、 嘉 实 活钱 包货 币、 嘉实 现 金 宝 货币 、嘉 实增 益宝 货 币、嘉 实定 期宝 6 个 月理 财 债 券、 嘉实 现金 添利 货 币基金 经理 2016 年4 月 21 日 - 8 年 曾 任 中 国 建 设 银 行 金融市 场部 、 机 构业 务部业 务经 理。 2014 年 12 月加 入嘉 实基 金管理 有限 公司 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策 略 组 。 硕 士 研 究 生, 具 有基 金从 业资 格。 李金灿 本基金 、 嘉实 超短 债债 券、 嘉 实 安心 货币 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实宝 、嘉 实活期 宝货 币、 嘉实 1 个 月 理 财债 券、 嘉实 活钱 包 货 币 、嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉实 3 个月 理财 债券 、嘉 实 现 金宝 货币 、嘉 实增 益 宝货币 、嘉 实定 期宝 6 个 2016 年2 月 5 日 - 8 年 曾任 FutexTradingLtd 期货交 易员 、 北 京首 创 期 货 有 限 责 任 公 司研究 员、 建信 基金 管 理 有 限 公 司 债 券 交易员。2012 年 8 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理有限 公司 , 曾 任债嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 14 页 共 38 页


月 理 财债 券、 嘉实 现金 添 利货币 、嘉 实 6 个月 理财 债券基 金经 理 券交易 员, 现任 职于 固 定 收 益 业 务 体 系 短端 alpha 策略 组。 硕士研究生,CFA 、 具有基 金从 业资 格。 注: (1)基 金经理万晓 西的任 职日期是指 本基金基金合 同生效之日 ,基金经理张 文玥、李金 灿、 李曈的任职 日期是指 公司 作出决定后 公告之日; (2 )证券从业 的含义遵 从行 业协会《证 券业从 业 人员资 格管 理办 法 》 的 相 关规定 ; (3 ) 本 基金 基金 经理张 文玥 女士 因休 产假 超过 30 日 , 在其 休 假 期间,本基金 暂由共同 管 理的基金经理 万晓西先 生 、李金灿先生 及李曈先 生 代为履行基 金经理职 责。 该事 项已 于2017 年 7 月 5 日 在 《中 国证 券报》 、 《 上海证 券报 》 、 《证 券时 报》 上进行 了披 露 。 ; (4 ) 本基 金基 金经 理张 文 玥女士 已结 束休 假 , 自2018 年 1 月 12 日 起恢 复履 行 基金经 理职 务 。 该 事项已 于2018 年1 月12 日在《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 上进行 了披 露。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实快线货币市 场基金基 金 合同》和其他 相关法律 法 规的规定,本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用基金 资产,在 严 格控制风险的 基础上, 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本基 金运作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明


4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 , 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》等法律法 规的规定 , 从组织架构 、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息 披露等多方面 ,确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合, 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益 输送, 保护 投资 者合 法权 益。





公司 公平交易 管理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管 理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建 议,并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 , 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投 资决策与交易 执行保持 隔 离,任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权 利,共享 交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价 交易制定专门 的交易规 则 ,保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、 非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易, 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素,嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 15 页 共 38 页


交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期内,公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内 部公平交易制 度,各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策, 并在获得 投 资信息、投 资建议和 实施投资决策 方面享有 公 平的机会;通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的 流程控 制、 持续 的技 术改 进, 确 保公 平交 易原 则的 实现; 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 , 通 过 IT 系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息,及时完 成每季度 和年度 公平 交易 专项 稽核 。





报 告期 内, 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 ( 日内、3 日 内、5 日内) 公司 管理 的 不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析, 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投 资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2017 年, 央行 主导 下货 币 政策保 持稳 健中 性, 货币 市场收 益率 波动 性增 加, 债券市 场利 率整 体上行 。 宏 观经 济数 据显 示,2017 年整 体经 济呈 现 平稳增 长, 供给 侧改 革和 去产能 过程 收到 明显 成效 ,CPI 保 持低 位运 行 ,PPI 冲 高后 回落 , 房地 产市 场继续 遭到 政策 打压 , 工 业增速 数据 波动 较 大。 从 国际 上看 , 全 球经 济 增长势 头有 所加 强, 2017 年美 联储 加息 三次 , 欧 元 区经济 环境 改善 , 英国通胀形势 向好,英 国 央行加息,日 本通胀有 所 回升,全球货 币收紧预 期 升温,美元 指数表现 较弱,美债收 益率整 体 上 行,人民币贬 值压力有 所 缓解。针对上 述宏观经 济 环境,央行 更加注重 货币政策执行 的前瞻性 、 针对性和灵活 性,完善 宏 观审慎政策框 架,根据 经 济和市场运 行情况, 运用公开市场 操作和各 类 创新工具对市 场资金面 进 行预调微调。 中央经济 工 作会议明确 下一步要 将抑制资产泡 沫和防范 金 融风险放在首 要位置, 未 来金融领域的 监管过程 仍 将延续,资 金面也存 在多重 不确 定因 素, 央行 切实管 住货 币供 给总 闸门 , 整体 货币 市场 整体 处于 紧平衡 状态 。2017 年 央行上 调公 开市 场逆 回购 操作利 率 和 MLF 利率 三次 共 0.25% ,其 中 12 月央 行 上调 了 0.05% 。对 于 12 月 利率 上调 的原 因, 央 行强调 了 “ 目前 货币 市场 利率显 著高 于公 开市 场操 作利率 , 此 次公 开市 场操作 利率 小幅 上行 可适 度收窄 二者 之间 的利 差, 有 助于修 复市 场扭 曲, 理顺 货 币政策 传导 机制 。 ” 2017 央行 公开 市场 逆回 购 、MLF 、国 库现 金等 净投 放 11192 亿 ,为 了调 节市 场流动 性缺 口。2017 年以来 货币 政策 实实 在在 的贯彻 了 “稳 健中 性” , 保 持灵活 性 , 避 免了 某一 阶 段资金 面持 续收 紧或嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 16 页 共 38 页


宽松引 发市 场对 稳健 中性 货币政 策取 向的 误读 。 由 于银 行 MPA 考核 , 全 年非 银机构 融资 难度 较大 , 市场资 金利 率波 动性 上升 。2017 年全 年银 行间 隔夜 和 7 天回 购利 率均 值分 别 为 2.72% 和 3.35% , 较 2016 年 均值 2.11% 和 2.55% 分 别上 行 0.61% 和 0.80% 。2017 年 债券 市场剧 烈 波动, 收益 率整 体 上行。 4 季末 1 年期 和10 年期国 开债 收益 率分 别收 于 4.68% 和4.82%,较 2016 年底 3.18% 和 3.68% 大幅上 行 。 2017 年 信用 债 市场在 资金 紧张 和估 值上 行压力 推动 下 , 收 益率 也跟 随利率 债上 扬 。 2017 年末 1 年期 高评 级的 AAA 级短融 收益 率由 2016 年末的 3.91% 升至 5.22% ,同 期 中等评 级的 AA+ 级 短融收益率则由 4.17% 上行 至 5.50% 。 在 一 级 市 场债 券 发 行 利 率 明 显 高 于 1 年期贷款基准利率 4.35% 的情 况下,部 分高资 质债券发行人 取消发行 计 划,转而寻求 银行的贷 款 资金支持,2017 年 整体信 用债 发行 净增 量 比2016 年降 低。





2017 年, 本基 金秉 持 稳健投 资原 则, 谨慎 操作 , 以确 保组 合安 全性 为首 要任务 ; 灵 活配 置逆 回购 、 银 行存 单 、 债 券和 同业存 款 , 管 理现 金流 分 布, 保障 组合 充足 流动 性; 控制银 行存 款和 债券 资产配置比例 ,组合保 持 中性久期,在 收益率曲 线 平坦化环境中 管理组合 利 率风险;谨 慎筛选组 合投资个券, 严控信用 风 险;灵活运用短 期杠杆资 源 提高组合收益 。整体看 ,2017 年本基 金成功 应对了市场和 规模波动 , 投资业绩平稳 ,实现了 安 全性、流动性 和收益性 的 目标,并且 整体组合 的持仓结构相 对安全, 流 动性和弹性良 好,为下 一 阶段抓住市场 机遇、创 造 安全收益打 下了良好 基础。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本报告 期嘉 实快 线货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率为 4.1446% , 嘉实 快线 货币 H 的基金 份额 净 值收益 率为 3.9733% , 同 期业绩 比较 基准 收益 率为 0.3500% 。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 20 日,嘉 实快 线货 币 B 的 基 金份额 净值 收益 率为 1.8043% , 嘉实 快线 货币 C 的 基 金份额 净值 收益 率 为1.8193% ,同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1648% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


展望2018 年 , 宏 观经 济 、 货币政 策和 短期 资金 面仍 是影响 货币 市场 的主 要因 素。 整体 看 , 全 球主要经济体 增长形势 较 好。美国经济 稳步复苏 , 美联储加息节 奏和美元 走 势是影响市 场的关键 因素;特朗普 推动的减 税 政策可能会提 升美国经 济 复苏的幅度, 还对全球 经 济增长格局 带来长期 深远影 响 ; 欧 洲和 日本 经 济增长 较好 , 通胀 回升 空 间更大 , 市场 对于 其未 来 缩减 QE 和 加息 预期 空 间更大;新兴 经济体将 受 益于大宗商品 价格上升 和 汇率升值的好 处,预期 主 要货币汇率 需要一段 时间达 成再 平衡 ; 由此 带来 的影响 将错 综复 杂 。 而 国内 经济运 行也 面临 多重 问题 和挑战 , 预计 2017 年 GDP 实 际增 速在 6.5% 到 7.0% 区间 运行 ,贡 献主 要来自 于棚 改货 币化 、出 口增长 和去 产能 导致 PPI 走出通 缩并形成 阶段 性正反馈效应 。但是增 长 过程中的结构 性失衡依 然 存在,需要继 续深化嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 17 页 共 38 页


供给侧改革。 中央政治 局 会议明确要防 范化解重 大 风险,要使宏 观杠杆率 得 到有效控制 ,中央经 济工作会议提 出打好防 范 化解重大风险 攻坚战, 重 点是防控金融 风险,针 对 上述国内外 经济形势 和货币 环境 , 预 计2018 年 在央行 的主 导下 , 货 币政 策将会 更注 重政 策的 前瞻 性、 针 对性 和灵 活性 , 根据实体经济 增长 情况 和 市场变动,综 合运用公 开 市场操作和各 类创新工 具 进行调整和 指导,以 支持实 体经 济增 长势 头。2018 年 整体 金融 市场 去杠 杆过程 将延 续, 监管 文件 的出台 和实 施, 会使 得市场资金面 波动概率 增 加。央行公开 市场操作 、 回购利率和各 种定向或 创 新工具运用 将是影响 资金面 、资 金利 率和 投资 者政策 预期 的关 键指 标。2018 年 受基 数、 天气 原因 和油价 等因 素影 响, 预期通胀有上 行趋势。 非 标融资将受到 更大的限 制 ,企业将会更 加倚赖直 接 融资,债市 供给维持 高位, 这些 方面 的政 策投 资者均 要重 点关 注。





针对 上述复杂 的市场 环境,本基金 将坚持一 贯 以来的谨慎 操 作风格, 强 化投资风险控 制,以 确保组合安全性和流动性为首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场 资 金面情况 ,平衡配 置 同业存款、存 单和债券 投 资,谨慎选择 组合的信 用 券种持仓, 保持合理 流动 性资产 配置,细 致 管理现金流, 以控制利 率 风险和应对组 合规模波 动 ,努力为投 资人创造 安全稳 定的 收益 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。


本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ,委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门 负责人组成, 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能 力和相关工作 经历。报 告 期内,固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员,基 金经理参 加估值专业委 员会会议 , 但不介入基金 日常估值 业 务;参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利 益冲突;与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证 券交易所 ,中国证 券 登记结算有 限责任公 司,中 央国 债登 记结 算公 司,中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


根据本 基金 基金 合同 及 2015 年 12 月23 日公 告的 《 关于嘉 实机 构快 线货 币市 场基金 增设 场内 份额并相应修 订基金合 同 部分条款的公 告》第十 七 部分(二)基 金收益分 配 原则的规定 ,本期 A 类基金 份额 已实 现收 益为 1,169,507,552.40 元 ,合 计分配 1,169,507,552.40 元;B 类 基金 份额 已 实 现 收 益 为 68,907,309.14 元 , 合 计 分 配 68,907,309.14 元;C 类 基 金 份 额 已 实 现 收 益 为嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 18 页 共 38 页


245,016,561.59 元, 合计 分配 245,016,561.59 元;H 类基 金份 额已 实现 收益 为8,495,907.75 元, 合计分 配8,495,907.75 元 ,符合 法律 法规 的规 定和 本基金 基金 合同 的约 定。 4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明


无。


4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。


§5 托管人 报告


5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 嘉实快 线货 币市 场基金的托 管过程中 ,严 格遵守《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《货 币 市场基金监 督管理 办 法》 、 《货币市 场基金信 息 披露特别规 定》及其 他有 关法律法规 、基金合 同、 托管协议的 规定, 不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 、 《 货币市场 基金监督管理 办 法》 、 《货币市 场基金信 息 披露特别规 定》及其 他有 关法律法规 、基金合 同、 托管协议的 规定, 对 嘉实快线货币 市场基金 的 投资运作进行 了监督, 对 基金资产净值 的计算、 基 金收益的计 算以及基 金费用 开支 等方 面进 行了 认真的 复核 ,未 发现 基金 管理人 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本报告 期内 , 由 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告(注:财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人 复核范 围内 ) 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 §6 审计报 告 嘉实快 线货 币市 场基 金 2017 年 度财 务会 计报 告已 由 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册 会计 师许 薛竞 、 张勇 签字 出具 了 “ 无保 留意见 的审 计报 告” ( 普 华 永道中 天审 字(2018) 第22378 号) 。 投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 19 页 共 38 页


§7 年度财 务报表


7.1 资 产负 债表 会计主 体: 嘉实 机构 快线 货币市 场基 金 报告截 止日 :2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


7.4.7.1


23,247,982,297.47 7,343,157,589.05 结算备 付金


222,127,272.73 31,115,000.00 存出保 证金


20,421.48 - 交易性 金融 资产


7.4.7.2


13,705,720,092.73 3,027,826,418.21 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


13,684,500,092.73 3,027,826,418.21 资产支 持证 券投 资


21,220,000.00 - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


9,735,589,352.76 11,456,569,949.15 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


7.4.7.5


317,757,754.08 49,099,910.71 应收股 利


- - 应收申 购款


23,837,752.15 768,438,134.88 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


7.4.7.6


80,000.00 80,000.00 资产总 计


47,253,114,943.40 22,676,287,002.00 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


4,203,081,436.09 - 应付证 券清 算款


3,000,000,000.00 - 应付赎 回款


2,157,349.72 163,111.00 应付管 理人 报酬


6,660,668.25 2,423,684.34 应付托 管费


2,664,267.30 1,208,069.38 应付销 售服 务费


459,799.56 118,866.53 应付交 易费 用


7.4.7.7


415,592.72 117,903.21 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 20 页 共 38 页


应交税 费


- - 应付利 息


2,885,370.89 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


7.4.7.8


459,417.49 429,000.00 负债合 计


7,218,783,902.02 4,460,634.46 所有者权益:





实收基 金


7.4.7.9


40,034,331,041.38 22,671,826,367.54 未分配 利润


7.4.7.10


- - 所有者 权益 合计


40,034,331,041.38 22,671,826,367.54 负债和 所有 者权 益总 计


47,253,114,943.40 22,676,287,002.00 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ,嘉实 快线 货 币 A 基 金份 额净 值 1.0000 元 ,基 金份 额总 额 39,966,292,570.01 份; 嘉实快 线货 币 H 基 金份 额 净值 100.0000 元, 基金 份额总 额 680,384.71 份。基 金份 额总 额合 计 为39,966,972,954.72 份。 7.2 利 润表


会计主 体: 嘉实 快线 货币 市场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


一、收 入


1,704,292,480.80 474,800,944.66 1.利息 收入


1,706,198,763.39 469,997,160.86 其中: 存款 利息 收入


7.4.7.11


830,029,001.81 274,803,411.33 债券利 息收 入


529,439,747.25 150,589,189.33 资产支 持证 券利 息 收入


1,527,986.65 - 买入返 售金 融资 产 收入


345,202,027.68 44,604,560.20 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-1,906,282.59 4,803,783.80 其中: 股票 投资 收益


- -








基金 投资 收益


- - 债券投 资收 益


7.4.7.12


-1,906,282.59 4,803,783.80 资产支 持证 券投 资 收益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 21 页 共 38 页


股利收 益


- - 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


- - 4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填 列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号 填 列)


7.4.7.13


- - 减:二 、费 用


212,365,149.92 74,147,105.92 1.管 理人 报酬


58,705,016.50 31,622,197.16 2.托 管费


25,652,649.94 15,568,431.09 3.销 售服 务费


3,691,109.02 2,338,102.63 4.交 易费 用


7.4.7.14


- - 5.利 息支 出


123,733,208.14 23,936,486.68 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


123,733,208.14 23,936,486.68 6.其 他费 用


7.4.7.15


583,166.32 681,888.36 三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号填列)


1,491,927,330.88 400,653,838.74 减:所 得税 费用


- - 四、 净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号填列 )


1,491,927,330.88 400,653,838.74 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表


会计主 体: 嘉实 机构 快线 货币市 场基 金


本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一 、 期初 所 有者 权益 (基金 净值 )


22,671,826,367.54 - 22,671,826,367.54 二 、 本期 经 营活 动产 生 的 基金 净 值变 动数 (本期 净利 润)


- 1,491,927,330.88


1,491,927,330.88 三 、 本期 基 金份 额交 易 产 生的 基 金净 值变 动数


(净值 减少 以 “-”号 填列)


17,362,504,673.84 - 17,362,504,673.84 其中:1.基 金申 购款


285,419,217,228.99 - 285,419,217,228.99 2.基金 赎回 款


-268,056,712,555.15 - -268,056,712,555.15 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 22 页 共 38 页


四 、 本期 向 基金 份额 持 有 人分 配 利润 产生 的 基 金净 值 变动 (净 值减少 以 “- ” 号 填列 )


- -1,491,927,330.88 -1,491,927,330.88 五 、 期末 所 有者 权益 (基金 净值 )


40,034,331,041.38 - 40,034,331,041.38 项目


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一 、 期初 所 有者 权益 (基金 净值 )


26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87 二 、 本期 经 营活 动产 生 的 基金 净 值变 动数 (本期 净利 润)


- 400,653,838.74


400,653,838.74 三 、 本期 基 金份 额交 易 产 生的 基 金净 值变 动数


(净值 减少 以 “-”号 填列)


-3,540,150,015.33 - -3,540,150,015.33 其中:1.基 金申 购款


243,590,095,088.30 - 243,590,095,088.30 2.基金 赎回 款


-247,130,245,103.63 - -247,130,245,103.63 四 、 本期 向 基金 份额 持 有 人分 配 利润 产生 的 基 金净 值 变动 (净 值减少 以 “- ” 号 填列 )


- -400,653,838.74 -400,653,838.74 五 、 期末 所 有者 权益 (基金 净值 )


22,671,826,367.54 - 22,671,826,367.54 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





经雷


王红


张公允


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


7.4 报 表附 注


7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。 7.4.2 差 错更 正的说 明 本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。


嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 23 页 共 38 页


7.4.3 关 联方 关系


关联方 名称


与本基 金的 关系


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销 售机构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 ( “ 浦发 银行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东 嘉实财 富管 理有 限公 司( “ 嘉实财 富” ) 基金管 理人 的控 股子 公司 嘉实资 本管 理有 限公 司( “ 嘉实资 本” ) 基金管 理人 的控 股子 公司 7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年 度可 比期 间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日) ,本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。 7.4.4.2 关 联方 报酬


7.4.4.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


58,705,016.50 31,622,197.16 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


430,068.63


272,773.78


注: (1)支付 基金管理 人 嘉实基金管 理有限公 司的 管理人报酬 按前一日 该类 份额的基金 资产净 值 的年管 理费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 中本 基金 的 A 类基 金份额 和 H 类基 金 份 额年管 理费 率为 0.25% ,B 类基金 份额 年管 理费 率为 0.22% ,C 类 基金 份额 年管 理费率 为 0.18% 。 其计算 公式 为: 每类 基金 份 额日管 理人 报酬=该 类基 金 份额前 一日 基金 资产 净值 ×该类 基金 份额 年 管理费 率/ 当年 天数 。 (2 ) 根据 《 嘉实 基金 管理 有限公 司关 于嘉 实快 线货 币市 场 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 结果 暨 决 议生效 的公 告》 , 基 金份 额 持有人 大会 于2017 年6 月 20 日表 决通 过了 《关 于 嘉实快 线货 币市 场基 金合并 基金 份额 设置 并降 低基金 费率 的议 案》 ,对 原 场外份 额 A 类、B 类、C 类 基金份 额的 表述 全 部修订 为 A 类基 金份 额并 删除原 合同 中关 于份 额升 级的描 述, 基金 管理 人 A 类基金 份额 和 H 类基 金份额 年管 理费 率调 整 为0.15% ,自 表决 通过 日次 日 起执行 。


嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 24 页 共 38 页


7.4.4.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


25,652,649.94 15,568,431.09 注: (1 ) 支 付 基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.10%/0.06% 的 年费 率计 提 , 逐 日累 计至 每月 月底 , 按月支 付 。 其 计算 公式 为 : 日 托管 费= 前一 日 基金资 产净 值× 该日 适用 费率 / 当年 天数 。 (2 ) 根据 《 嘉实 基金 管理 有限公 司关 于嘉 实快 线货 币市场 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 结果 暨 决 议生效 的公 告》 , 基 金份 额 持有人 大会 于2017 年6 月 20 日表 决通 过了 《关 于 嘉实快 线货 币市 场基 金合并 基金 份额 设置 并降 低基金 费率 的议 案》 ,基 金 托管人 的托 管费 率 由 0.10% 调整 为 0.06% ,自 表决通 过日 次日 起执 行。


7.4.4.2.3 销 售服 务费


单位: 人民 币元


获 得 销 售 服 务 费 的 各 关联方 名称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


嘉实快 线货 币 A


嘉实快 线货 币 B


嘉实快 线货 币 C


嘉实快 线货 币 H


合计


嘉实基 金管 理有 限 公司 2,672,821.91


165,467.62


618,593.51


124,939.81


3,581,822.85 浦发银 行 1,167.50


36.46


155.40


-


1,359.36 嘉实财 富 3,389.92


-


-


-


3,389.92 合计 2,677,379.33 165,504.08 618,748.91 124,939.81 3,586,572.13 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 嘉实快 线货 币 A 嘉实快 线货 币 B 嘉实快 线货 币 C 嘉实快 线货 币 H 合计


嘉实基 金管 理有 限 公司 333,989.92 259,280.47 759,231.58 916,112.27 2,268,614.24 浦发银 行 6.72 7.54 37.64 - 51.90 嘉实财 富 1,986.29 - - - 1,986.29 合计 335,982.93 259,288.01 759,269.22 916,112.27 2,270,652.43 注: (1 )本 基 金 A 类、B 类、C 类 基金 份额 的销 售 服务费 年率 均 为 0.01% ,H 类基金 份额 的销 售服嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 25 页 共 38 页


务费为 0.25% ,每 日计提 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付。计 算方法: 各 类别基金份额 日销售 服务费 =各 类别 基金 份额 前一日 的资 产净 值× 各类 别基金 份额 适用 的销 售服 务费率/当 年天 数。 (2 ) 根据 《 嘉实 基金 管理 有限公 司关 于嘉 实机 构快 线货币 市场 基金 销售 服务 费优惠 活动 的公 告》 , 自 2016 年 7 月 4 日至 2017 年 7 月 4 日 止期 间, 本 基金 H 类基 金份 额 销 售服 务费年 费率 由 0.25% 变更 为0.01% 。 (3 ) 根据 《 嘉实 基金 管理 有限公 司关 于嘉 实快 线货 币市场 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 结果 暨 决 议生效 的公 告》 , 自2017 年6 月21 日起, 嘉实 快 线A 、B、C 类份 额全 部修 订 为A 类 份额 , 销 售服 务费率 为0.01% ,H 类份 额 销售服 务费 率 为 0.25% 。





7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易


单位: 人民 币元


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息支 出


浦发银行 756,215,492.34 - - - 8,336,910,000.00 1,014,717.52 注: 上年 度可 比期 间 (2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日) , 本 基金 未与 关 联方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。





7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


份额单 位: 份


项目


本期


2017 年01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日


嘉实快 线货 币 A 嘉实快 线货 币 B 嘉实快 线货 币 C 嘉实快 线货 币H 期初持 有的 基金 份额


- - 201,107,743.19 - 期间申 购/ 买入 总份 额


4,150,402,898.52 1,061,352,933.52 672,857,445.95 - 期间因 拆分 变动 份额


- - - - 减: 期 间赎 回/ 卖出 总份 额


3,480,448,488.21 1,061,352,933.52 873,965,189.14 - 期末持 有的 基金 份额


669,954,410.31 - - - 期末持 有的 基金 份额


占基金 总份 额比 例


1.68% - - - 项目


上年度 可比 期间


2016 年01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日


嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 26 页 共 38 页


嘉实快 线货 币 A 嘉实快 线货 币 B 嘉实快 线货 币 C 嘉实快 线货 币H 期初持 有的 基金 份额


- - 714,430.18 - 期间申 购/ 买入 总份 额


1,076,857,956.89 1,077,457,757.06 781,166,006.00 - 期间因 拆分 变动 份额


- - - - 减: 期 间赎 回/ 卖出 总份 额


1,076,857,956.89 1,077,457,757.06 580,772,692.99 - 期末持 有的 基金 份额


- - 201,107,743.19 - 期末持 有的 基金 份额


占基金 总份 额比 例


- - 2.36% - 注: 本 报告 期内 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上 年度 可比 期间 (2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 ) , 基 金管理 人持 有的 嘉实 机构 快线货 币 A 级、B 级、C 级 基金份 额期 间申 购/ 买入总份额含红利 再投份 额及自动升降级调 增份额 ;期间赎回/ 卖 出 总份 额 含自 动 升 降 级 调 减份 额。


7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


嘉实快 线货 币 A 关联方 名称


本期末


2017 年12 月 31 日


上年度 末


2016 年12月31日





持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例(%)


持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例 (%)





嘉实资 本


9,929,437.37


0.02


-


-





嘉实快 线货 币 C 关联方 名称


本期末


2017 年12 月 31 日


上年度 末


2016年12月31日





持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例(%)


持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例 (%)





嘉实资 本


-


-


9,537,498.62


0.11





7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


上 海 浦 东 发 展 银 行股份 有限 公司


2,019,982,297.47


73,950,721.82


723,157,589.05


36,638,918.23


注: (1)本基 金的银行 存 款由基金托 管人浦发 银行 保管,活期 银行存款 按适 用利率计息 ,定期 银 行存款 按银 行约 定利 率计 息。 (2 )本 期末 (2017 年 12 月 31 日) ,本 基金 由浦 发银行 保管 的银 行嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 27 页 共 38 页


存款余 额含 定期 存款 2,000,000,000.00 元 ,本 期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) ,由 浦发银 行保 管的 银行 存款 产生的 利息 收入 含定 期存 款利息 收 入 12,931,249.99 元; 上年 度末 (20 16 年 12 月31 日) , 本基 金 由浦发 银行 保管 的银 行存 款余额 含定 期存 款 100,000,000.00 元, 上年 度可比 期间 (2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 ) , 由 浦发 银行 保管 的银 行 存款产 生的 利息 收 入含定 期存 款利 息收 入22,809,779.48 元。


7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 及 上 年度可 比期 间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,本 基金 未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。 7.4.5 期末(2017 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券


7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


本期末 (2017 年 12 月 31 日) , 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的证券 。 7.4.5.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


7.4.5.2.1 银 行间 市场债 券正 回购


截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额4,203,081,436.09 元 ,是 以如 下债 券 作为质 押:


金额单 位: 人民 币元


债券代 码


债券名 称


回购到 期日


期末估 值单价


数量( 张)


期末估 值总 额


111718427 17 华 夏银 行CD427 2018 年1 月2 日 98.16 2,000,000.00 196,320,341.86 111720215 17 广 发银 行CD215 2018 年1 月2 日 99.03 1,100,000.00 108,927,535.57 111720215 17 广 发银 行CD215 2018 年1 月3 日 99.03 4,130,000.00 408,973,383.55 111720215 17 广 发银 行CD215 2018 年1 月9 日 99.03 4,130,000.00 408,973,383.55 111720215 17 广 发银 行CD215 2018 年1 月 10 日 99.03 4,130,000.00 408,973,383.55 111712296 17 北 京银 行CD296 2018 年1 月 10 日 97.92 1,000,000.00 97,924,592.20 111712299 17 北 京银 行CD299 2018 年1 月 10 日 97.90 1,000,000.00 97,903,171.70 111718460 17 华 夏银 行CD460 2018 年1 月 10 日 97.91 1,000,000.00 97,911,343.29 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 28 页 共 38 页


111720215 17 广 发银 行CD215 2018 年1 月 10 日 99.03 1,500,000.00 148,537,548.51 111781301 17 南 京银 行CD139 2018 年1 月 10 日 97.60 810,000.00 79,057,535.93 111781455 17 南 京银 行CD142 2018 年1 月 10 日 98.73 2,000,000.00 197,454,581.99 111781456 17 南 京银 行CD143 2018 年1 月 10 日 97.67 1,000,000.00 97,669,517.75 170204 17 国开 04 2018 年1 月3 日 99.91 2,000,000.00 199,824,373.68 170301 17 进出 01 2018 年1 月3 日 99.96 3,000,000.00 299,889,231.93 170401 17 农发 01 2018 年1 月3 日 99.99 5,530,000.00 552,972,158.06 150406 15 农发 06 2018 年1 月3 日 100.02 22,000.00 2,200,417.43 170301 17 进出 01 2018 年1 月4 日 99.96 901,000.00 90,066,732.66 170401 17 农发 01 2018 年1 月4 日 99.99 4,150,000.00 414,979,105.96 150401 15 农发 01 2018 年1 月2 日 100.01 1,600,000.00 160,022,172.71 150406 15 农发 06 2018 年1 月2 日 100.02 441,000.00 44,108,367.53 160406 16 农发 06 2018 年1 月2 日 99.96 1,000,000.00 99,957,037.63 170203 17 国开 03 2018 年1 月2 日 99.97 1,000,000.00 99,972,477.04 合计





43,444,000.00 4,312,618,394.08


7.4.5.2.2 交 易所 市场债 券正 回购


本期末 (2017 年12 月 31 日) , 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 §8 投资组 合报告


8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投资


13,705,720,092.73


29.00


其中: 债券


13,684,500,092.73


28.96


资 产 支 持 证 券


21,220,000.00


0.04


2


买入返 售金 融资 产


9,735,589,352.76


20.60


其中: 买断 式回 购的 买入返 售金 融资 产


-


-


3


银 行 存 款 和 结 算 备 付金合 计


23,470,109,570.20


49.67


4


其他各 项资 产


341,695,927.71


0.72


5


合计


47,253,114,943.40


100.00





嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 29 页 共 38 页


8.2 债 券回 购融资 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


占基金 资产 净值 的比 例( %)


1


报告期 内债 券回 购融 资余 额


9.07 其中: 买断 式回 购融 资


- 序号


项目


金额


占基金 资产 净值 的比例(%)


2


报告期 末债 券回 购融 资余 额


4,203,081,436.09 10.50 其中: 买断 式回 购融 资


- - 注: (1)报告 期内债券 回 购融资余额 为报告期 内每 日的融资余 额的合计 数, 报告期内债 券回购 融 资余额占基 金资产净 值的 比例为报告 期内每日 融资 余额占基金 资产净值 比例 的简单平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的 20% 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


60 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


85 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


16 注: 报告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% )


各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% )


1


30 天 以内


57.99 17.99 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


9.59 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


18.40 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


11.35 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天( 含 )


19.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 30 页 共 38 页


合计


117.18 17.99 8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额单 位: 人民 币元





序号


债券品 种


摊余成 本


占基金 资产净 值比例 (%)


1


国家债 券


698,711,090.10 1.75 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


2,559,721,416.15 6.39 其中: 政策 性金 融债


2,559,721,416.15 6.39 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


1,049,970,028.15 2.62 6


中期票 据


70,266,804.14 0.18 7


同业存 单


9,305,830,754.19 23.24 8


其他


- - 9


合计


13,684,500,092.73 34.18 10


剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券


- - 注: 上表 中, 附息 债券 的成 本包括 债券 面值 和折 溢价 , 贴 现式 债券 的成 本包 括 债券投 资成 本和 内在 应收利 息。


8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细


金额单 位: 元





序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量( 张)


摊余成 本


占基金 资产 净值比 例 (%)


1 111715502 17 民 生银 行 CD502 15,000,000 1,494,336,651.57 3.73 2 111720215 17 广 发银 行 CD215 15,000,000 1,485,375,485.05 3.71 3 170401 17 农发 01 9,900,000 989,950,156.38 2.47 4 111770785 17 重 庆银 行 CD189 6,000,000 594,252,583.68 1.48 5 111716283 17 上 海银 行 CD283 5,000,000 499,008,759.90 1.25 6 111785465 17 天 津银 行 CD197 5,000,000 494,014,954.80 1.23 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 31 页 共 38 页


7 111710686 17 兴 业银 行 CD686 4,200,000 414,663,986.35 1.04 8 170301 17 进出 01 4,000,000 399,852,309.24 1.00 9 111786132 17 天 津银 行 CD210 4,000,000 399,499,088.07 1.00 10 111781304 17 徽 商银 行 CD111 4,000,000 399,211,969.75 1.00 8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


0 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0244% 报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.0297% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0068% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。


8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细





金额 单位 :人 民币 元


序号


证券代 码


证券名 称


数量( 份)


公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%)


1 1789164 17 惠益 1A1 1,000,000 21,220,000.00 0.05 注: 报 告期 末, 本基 金仅 持 有上 述1 只 资产 支持 证券 。 8.9 投 资组 合报告 附注


8.9.1 基 金计 价方法 说明


本基金 采用 固定 份额 净值 ,嘉实 快线 货 币A 类 基金 份额账 面净 值始 终保 持 为1.00 人民 币元, 嘉实快 线货 币H 类基 金份 额账面 净值 始终 保持 为 100.00 人民 币元 。本 基金 估 值采用 摊余 成本 法, 即估值对象以 买入成本 列 示,按票面利 率或商定 利 率并考虑其买 入时的溢 价 与折价,在 其剩余期 限内平 均摊 销, 每日 计提 收益或 损失 。 8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 32 页 共 38 页


年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


20,421.48 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


317,757,754.08 4


应收申 购款


23,837,752.15 5


其他应 收款


80,000.00


6


待摊费 用


- 7


其他


- 8


合计


341,695,927.71 §9 基金份 额持有人信息


9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份额级 别


持有人 户数 (户)


户均持 有的 基 金份额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总 份额 比例 (%)


持有份 额


占总份 额比例 (%)


嘉实快线 货币A 26,092 1,531,745.08 38,747,417,580.37 96.95 1,218,874,989.64 3.05 嘉实快线 货币B - - - - - - 嘉实快线 货币C - - - - - - 嘉实快线 货币H 417 1,631.62 114,743.12 16.86 565,641.59 83.14 合计


26,509 1,507,675.62 38,747,532,323.49 96.95 1,219,440,631.23 3.05 注:(1) 嘉实 快线 货 币A: 机 构投资 者持 有份 额占 总份 额比例 、个 人投 资者 持有 份额占 总份 额比 例, 分别为 机构 投资 者持 有嘉 实快线 货币 A 份 额占 嘉实 快线货 币 A 总份 额比 例、 个人投 资者 持有 嘉 实 快线货 币A 份额 占嘉 实快 线货 币 A 总 份额 比例 ; (2) 嘉实快线 货币 H: 机构 投资者持有份 额占总份 额 比例、个人投 资者持有 份 额占总份额比 例,分 别为机 构投 资者 持有 嘉实 快线货 币 H 份额 占嘉 实快 线货币 H 总 份额 比例 、个 人投资 者持 有嘉 实 快嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 33 页 共 38 页


线货 币H 份 额占 嘉实 快线 货币 H 总份 额比 例. 9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人


嘉实快 线货 币 H 序号 持有人 名称


持有份 额( 份)


占上市 总份 额比 例(%)


1 李强 98,255.00 14.44 2 莫顺红 83,939.00 12.34 3 杨水生 52,790.00 7.76 4 深圳市 前海 睿晟 资产 管理有 限公 司- 方舟 对冲套 利一 号私 募证 券投资 基金 30,964.00 4.55 5 深圳鑫 域股 权投 资企 业(有 限合 伙) 29,991.00 4.41 6 张远 28,609.00 4.20 7 黄晓峰 15,626.00 2.30 8 深圳宏 泰源 资产 管理 有限公 司- 宏泰 一号 私募投 资基 金 15,351.00 2.26 9 陈铁华 13,612.00 2.00 10 周坤明 11,313.00 1.66 注:上 述基 金持 有人 份额 均为场 内份 额。 9.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况


序号


持有人 类别


持有份 额( 份)


占总份 额比 例(%)


1 银行类 机构 6,124,818,704.39 15.32


2 银行类 机构 4,075,951,802.84 10.20


3 银行类 机构 2,028,164,009.56 5.07


4 银行类 机构 1,811,742,851.01 4.53


5 银行类 机构 1,563,707,816.85 3.91


6 其他机 构 1,508,753,229.04 3.78


7 券商类 机构 1,504,356,862.02 3.76


8 银行类 机构 1,333,538,019.61 3.34


9 银行类 机构 1,018,718,173.64 2.55


10 银行类 机构 810,410,310.60 2.03


9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目 份额级 别


持有份 额总 数( 份)


占基金 总份 额比 例 (%)


基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 嘉实快 线货 币A 22,163,684.45 0.06


嘉实快 线货 币B - -


嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 34 页 共 38 页


嘉实快 线货 币C - -


嘉实快 线货 币H - -


合计


22,163,684.45 0.06 9.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间 ( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 嘉实快 线货 币 A >=100 嘉实快 线货 币 B 0 嘉实快 线货 币 C 0 嘉实快 线货 币 H 0 合计 >=100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 嘉实快 线货 币 A 10~50


嘉实快 线货 币 B 0


嘉实快 线货 币 C 0


嘉实快 线货 币 H 0


合计 10~50 § 10 开放式 基金份额变动


单位: 份


项目


嘉实快 线货 币 A


嘉实快 线货 币 B


嘉实快 线货 币 C


嘉实快 线货 币H


基金合 同生 效日 (2015 年6 月 25 日) 基金 份额 总额


230,338,805.42 - - - 本报告 期期 初基 金份额 总额


12,059,202,218.03 1,298,890,512.04 8,510,845,108.15 8,028,885. 29 本报告 期基 金总 申购份 额


207,588,618,863.94 46,800,899,704.86 31,005,235,152.44 244,635.07 减: 本报 告期 基金 总赎回 份额


179,681,528,511.96 48,099,790,216.90 39,516,080,260.59 7,593,135. 65 本报告 期基 金拆 分变动 份额 ( 份额 减少以 “- ” 填 列)


- - - - 本报告 期期 末基 金份额 总额


39,966,292,570.01


-


-


680,384.71


注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 、 转 换入 及基金 份额 自动 升级 调增 份额, 总赎 回份 额含嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 35 页 共 38 页


转换出 及基 金份 额自 动降 级调减 份额 。


§1 1 重大事 件揭示


11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本次 基金 份额 持有 人大会 以通 讯方 式召 开, 由权益 登记 日( 权益 登记 日为 2017 年 5 月19 日) 登记 在册 的本 基 金基金 份额 持有 人对 本次 会议议 案进 行表 决 , 大会 表 决投票 时间 从 2017 年5 月19 日起 至2017 年6 月 19 日 17 :00 止, 会 议审议 通过 了 《 关于 嘉实 快线货 币市 场基 金合 并基金 份额 设置 并降 低基 金费率 的议 案》 。2017 年6 月 21 日, 本基 金管 理人 发 布 《 嘉实 基金 管理 有 限 公司 关于 嘉实 快线 货币 市 场基 金基 金份 额持 有人 大 会表 决结 果暨 决议 生效 的 公告 》 , 该决议 自2017 年6 月20 日 起生 效。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


(1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况


2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 , 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 , 赵学军 先生 为公 司董 事长并 代行 公司 总经 理职 权。邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。 (2) 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 报告期 内, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。


11.4 基 金投 资策略 的改 变


报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务 所(特 殊普 通合 伙) 的审 计费 150,000.00 元 ,该 审 计机构 已连 续 3 年为 本基 金提供 审计 服务 。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 36 页 共 38 页


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


渤海证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


长江证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


广州证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


国泰君安证 券股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


中国银河证 券股份有限 公司


2


-


-


-


-


-


江海证券有 限公司


1


-


-


-


-


-


申万宏源证 券有限公司


1


-


-


-


-


-


招商证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


中国国际金 融股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


华泰证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商 的佣金 合计 。


2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序





(1) 经营 行为 规范 , 在近一 年内 无重 大违 规行 为;


(2) 公司 财务 状况 良 好; 嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 37 页 共 38 页





(3) 有良 好的 内控 制 度,在 业内 有良 好的 声誉 ;


(4) 有 较强 的研 究能 力, 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告;


(5 ) 建立 了广 泛的 信 息网络 , 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进 行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议, 并通知 基金 托管 人。


3. 报告 期内 ,本 基金 退租以 下交 易单 元: 中信 证券股 份有 限公 司 退 租上 海交易 单 元 1 个。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


单位: 人民 币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的比 例


成交金额


占当期债券回 购


成交总额的比 例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


渤海证券股 份有限公司 - -


- -


- -


长江证券股 份有限公司 - -


- -


- -


广州证券股 份有限公司 - -


- -


- -


国泰君安证 券股份有限 公司 - -


- -


- -


中国银河证 券股份有限 公司 299,248,543.26 100.00%


339,853,179,000.0 0 100.00%


- -


江海证券有 限公司 - -


- -


- -


申万宏源证 券有限公司 - -


- -


- -


招商证券股 份有限公司 - -


- -


- -


中国国际金 融股份有限 公司 - -


- -


- -


华泰证券股 份有限公司 - -


- -


- -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况


嘉实快线货币 2017 年年度报告 摘要 第 38 页 共 38 页


报告期 内每 个交 易日 ,本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过 0.5% 。 §1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息


12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (% )


机构


1


2017/06/29 至 2017/07/03


-


9,031,964,405.08


8,531,964,405.08


500,000,000.00


1.25


2


2017/07/18 至 2017/07/18


-


4,032,550,022.49


4,032,550,022.49


-


-


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生 一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎 回后本基金连续60 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临 转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 2018年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 , 自2018 年3 月21 日 起经 雷先 生担任 公司总 经理 。自 经雷 先生 任公司 总经 理职 务之 日起 ,公司 董事 长 赵学军 先生 不再 代任 公司 总经理 职务 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2018 年 03 月28 日