嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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嘉实富时中国 A50 交 易型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金联接基金 2017 年年 度 报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代 表其未 来表 现。 投资 有风 险， 投 资者 在作 出投 资决 策前应 仔细 阅读 本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报告 期 自2017 年6 月29 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实富 时中 国 A50 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
基金简 称
嘉实富 时中 国A50ETF 联接
基金主 代码
004488
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年6 月29 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
20,917,456.97 份
基金合 同存 续期
不定期
注:2018 年 2 月 3 日， 本 基金管 理人 发布 《关 于嘉 实富时 中国 A50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基
金联接 基金 增 设C 类 基金 份额并 修改 基金 合同 的公 告》 ， 本基 金增 设 C 类基 金 份额。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
嘉实富 时中 国 A50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码
512550
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 7 月 3 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2017 年 8 月 7 日
基金管 理人 名称
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ，本
基金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35% ， 年化 跟踪误 差不 超过
4%。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对标
的指数 的紧 密跟 踪。
业绩比 较基 准
富时中 国A50 指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 税后 利率×5%
风险收 益特 征
本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 高于 混合 型基 金、债 券型 基金
及货币 市场 基金 。 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追求 跟踪 偏离
度和跟 踪误 差的 最小 化， 力争日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过
0.2%， 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权
重构建 基金 股票 投资 组合, 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动
进行相 应调 整。
业绩比 较基 准
富时中 国A50 指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 证券 投资 基金， 预期 风险 与收 益水 平高于 混合 型基
金、债 券型 基金 与货 币市 场基金 。本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用
完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年
本期已 实现 收益
2,494,366.96
本期利 润
4,466,447.49 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0726
本期加 权平 均净 值利 润率
7.11%
本期基 金份 额净 值增 长率
9.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2017 年末
期末可 供分 配利 润
1,732,279.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0828
期末基 金资 产净 值
22,998,908.17
期末基 金份 额净 值
1.0995
3.1.3 累计 期末 指标
2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率
9.95%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ）期末可 供分配利 润采 用期末资产 负债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已 实现部分的 孰低数；
（4 ） 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 6 月 29 日 ，本 报告期 自 2017 年 6 月 29 日起至 2017 年 12 月
31 日 止。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 8.62% 0.90% 9.79% 0.90% -1.17% 0.00%
过去六 个月 9.95% 0.72% 14.37% 0.78% -4.42% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
9.95% 0.71% 14.85% 0.78% -4.90% -0.07%
注: 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 富时 中 国A50 指数 收益率 ×95%+ 银 行活 期存 款税后 利率 ×5% 。
富时中 国A50 指 数是 投资 中国内 地 A 股市 场的 一个 基准， 是富 时中 国指 数系 列的旗 舰指 数。 它是
一支包 含了 在上 海或 深圳 证券交 易所 中市 值最 大 的50 家A 股 公司 的实 时可 交 易指数 ， 是 一支 包含
自由流 通量 调整 及流 动性 筛选的 指数 ，能 够反 映中 国市场 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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Return(t)=95% ×(富 时中 国 A50 指数 (t)/ 富时 中国 A50 指数(t-1)-1)＋5% ×银 行活 期存 款税
后利率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图：嘉 实 富 时中 国 A50ETF 联接 基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率
的历史 走势 对比 图
（2017 年6 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2017 年 6 月 29 日至 报 告期末 未满 1 年。 按基 金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，本 报告 期处 于建 仓期 内。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2017 年6 月29 日， 2017 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2017
年6 月29 日至2017 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券 、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混 合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对 收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、 嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油 （QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
陈正
宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、
嘉实基 本 面50 指数
(LOF) 、嘉 实H 股指
数（QDII-LOF ） 、嘉
实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中 创 400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联
接 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联 接、 嘉实
中关 村A 股ETF、嘉
实 富 时 中 国
A50ETF 、 嘉 实创 业板
ETF 基 金经 理
2017
年 6 月
29 日
- 12 年
曾任职 于中 国台 湾台 育证 券、 中 国台 湾保 诚
投信。2008 年 6 月 加入 嘉 实基金 管理 有限
公司， 先后 任职 于产 品管 理 部、 指 数投 资部，
现任指 数投 资部 执行 总监 及基金 经理 。 硕 士
研究生 ，具 有基 金从 业资 格，中 国台 湾籍 。
何如
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、
嘉实基 本 面50 指数
(LOF) 、嘉 实H 股指
数（QDII-LOF ） 、嘉
实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪 深 300ETF 、
嘉实中 证 500ETF 、
嘉实中 证500ETF 联
接、 嘉 实中 证主 要消
费ETF 、 嘉 实中 证医
药卫 生ETF 、 嘉 实中
证金融 地 产ETF、嘉
实 中 证 金 融 地 产
ETF 联 接、 嘉实 富时
中国 A50ETF 、 嘉实
创业 板 ETF 基 金经
理
2017
年 6 月
29 日
- 11 年
曾 任 职 于 IA 克 莱 灵 顿 投 资 管 理 公 司
(IA-ClaringtonInvestmentsInc) 、富 兰克
林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司
(FranklinTempletonInvestmentsCorp.) 。
2007 年 6 月加 入嘉 实基 金 管理有 限公 司，
先后任 职于 产品 管理 部、 指数投 资部 ， 现 任
指数投 资部 副总 监、 基金 经 理。 硕 士研 究生，
具有基 金从 业资 格， 加拿 大籍。 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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注: （1）基金 经理的任职日期 是指本基金 基金合同生效 之日； （2）证券 从业的含 义遵 从行业 协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实富时 中 国A50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 和 其他 相 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋求最大 利益。本 基 金运作管理符 合有关法 律 法规和基金合 同的规定 和 约定，无损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司 公平交易 管理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行 日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投 资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 于2017 年6 月29 日成立,2017 年7 月6 日 开放日 常申 购、 赎回 业务 。
本基金 的基 金合 同生 效日 2017 年 6 月 29 日至 报 告期末 未满 1 年 。按 基 金合同 和招 募说 明书
的约定 ，本 基金 自基 金合 同生效 日 起6 个 月内 为建 仓期， 本报 告期 处于 建仓 期内。
本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密 跟
踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0995 ； 本报 告 期基金 份额 净值 增长 率 为 9.95% ，业 绩比
较基准 收益 率 为14.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
富时中 国 A50 指 数具 备良 好的市 场代 表性 和较 高市 场影响 力， 指数 前十 大权 重较大 ，且 行 业
集中度高，指 数市场容 量 大且流动性好 ，估值低 且 股息率较高， 属于标准 大 盘蓝筹指数 ，整体风
格偏价值。业 绩方面， 指 数历史业绩较 好，最大 回 撤较小，整体 风险指标 良 好。报告期 内，富时
A50 指 数上 涨32.35% 。
本基 金为目 标 ETF 的联接基金， 在严守基金 合同及相关法 律法规要求 的前提下，继 续秉承
指数化投资管 理策略， 积 极应对基金申 购赎回等 因 素对指数跟踪 效果带来 的 冲击，进一 步降低基
金的跟 踪误 差， 力争 投资 回报与 业绩 基准 保持 一致 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研 究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 ， 时 间 范 围 为
2017-10-23 至2017-12-31 ；未出 现连 续 20 个 工作 日 基金份 额持 有人 数量 不满 两百人 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ” ） 在嘉 实富 时中 国 A50 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 （ 以下 称 “本 基金 ” ） 的托管 过程 中， 严 格遵 守 《证券投 资基 金法 》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
第 12 页 共 36 页
§6 审计报 告
嘉实 富 时中 国A50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2017 年度 财务 会 计报告 已由 普华
永道中 天会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 、注 册会计 师薛竞 、 张勇 签字 出具了 “无 保留 意见
的审计 报告 ” （ 普华 永道 中 天审字(2018) 第 22422
号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 富时 中国 A50 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
1,326,566.72
结算备 付金
24,159.83
存出保 证金
16,189.53
交易性 金融 资产
7.4.7.2
21,772,057.90
其中： 股票 投资
308,772.00
基金投 资
21,459,285.90
债券投 资
4,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
7.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
7.4.7.5
296.95
应收股 利
-
应收申 购款
1,518.70
递延所 得税 资产
-
其他资 产
7.4.7.6
-
资产总 计
23,140,789.63
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
7.4.7.3
-
卖出回 购金 融资 产款
- 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
11,510.88
应付管 理人 报酬
718.79
应付托 管费
143.74
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
7.4.7.7
19,664.67
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
7.4.7.8
109,843.38
负债合 计
141,881.46
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
20,917,456.97
未分配 利润
7.4.7.10
2,081,451.20
所有者 权益 合计
22,998,908.17
负债和 所有 者权 益总 计
23,140,789.63
注: 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 6 月 29 日 ，本 报告 期自基 金合 同生 效日 2017 年 6 月 29 日起 至
2017 年12 月 31 日 止。 报 告截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基 金份 额净 值 1.0995 元， 基 金份 额总 额
合计 为20,917,456.97 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 富时 中国 A50 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年6 月 29 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 6 月 29 日 （基 金合 同生效
日） 至2017 年12 月31 日
一、收 入
4,848,066.05
1.利息 收入
352,369.58
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
69,584.79
债券利 息收 入
0.82
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
282,783.97
其他利 息收 入
-
2.投资 收益
2,044,586.96
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-1,101,358.44
基金投 资收 益
7.4.7.13
3,062,656.78
债券投 资收 益
7.4.7.14
-10.27 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
7.4.7.15
-
股利收 益
7.4.7.16 83,298.89
3.公允 价值 变动 收益
7.4.7.17
1,972,080.53
4.汇兑 收益
-
5.其他 收入
7.4.7.18 479,028.98
减：二 、费 用
381,618.56
1．管 理人 报酬
77,633.05
2．托 管费
15,526.51
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
7.4.7.19 172,858.67
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
7.4.7.20 115,600.33
三、利 润总 额
4,466,447.49
减：所 得税 费用
-
四、净 利润
4,466,447.49
注: 本 基金 合同 生效 日为2017 年6 月29 日， 本期 是 指 2017 年6 月29 日至 2017 年 12 月31 日，
无上年 度可 比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 富时 中国 A50 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年6 月 29 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月29 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
334,700,316.88 - 334,700,316.88
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 4,466,447.49
4,466,447.49
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-313,782,859.91 -2,384,996.29 -316,167,856.20 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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其中： 1. 基 金申 购
款
55,462,974.26 878,350.35 56,341,324.61
2. 基金赎
回款
-369,245,834.17 -3,263,346.64 -372,509,180.81
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
20,917,456.97 2,081,451.20 22,998,908.17
注: 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 6 月 29 日 ，本 期是 指 2017 年 6 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日，
无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.1.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年6 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日。
7.4.1.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目 前以交易 目的 持有的股 票投 资、基金 投 资、债券投资 、资产支 持 证券投资分类 为以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产， 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。基金目嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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前以交易目的 持有的衍 生 工具所产生的 金融资产 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的
金融资 产， 在资 产负 债表 中以衍 生金 融资 产列 示。
基金持 有的其他 金融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其他 各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负 债于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且 其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。基金 目前以交 易 目的持有的衍 生工具所 产 生的金融负债 分类为以 公 允价值计量 且其变动
计入当期损益 的金融负 债 ，在资产负债 表中以衍 生 金融负债列示 。基金持 有 的其他金融 负债包括
卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.1.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；对 于支付的 价 款中包含的已 宣告但尚 未 发 放的现金股 利、债券 或 资产支持证 券起息日
或上次除息日 至购买日 止 的利息，单独 确认为应 收 项目。应收款 项和其他 金 融负债的相 关交易费
用计入 初始 确认 金额 。
对于以 公允价值 计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产和金 融负债， 按 照公允价值进 行后续
计量； 对于 应收 款项 和其 他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
金 融资 产满 足下 列条 件之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终
止； (2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方；
或者(3) 该金 融资 产已 转 移， 虽 然本 基金 既没 有转 移 也没有 保留 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.1.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
基金持有的股 票投资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公 允 价值 ； 估值日 无交 易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金 融工 具不 存 在活跃 市场 ， 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 ， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.1.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的；且 2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.1.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。对于 曾
经实施份额拆 分或折算 的 基金，由于基 金份额拆 分 或折算引起的 实收基金 份 额变动于基 金份额拆
分日或基金份 额折算日 根 据拆分前或折 算前的基 金 份额数及确定 的拆分或 折 算比例计算 认列。由
于申购和赎回 引起的实 收 基金变动分别 于基金申 购 确认日及基金 赎回确认 日 认列。对于 已开放转
换业务的基金 ，上述申 购 和赎回分别包 括基金转 换 所引起的转入 基金的实 收 基金增加和 转 出基金
的实收 基金 减少 。
7.4.1.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 分配的未 实 现损益占基 金净值比
例计算的金额 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认日 认列，并 于 期末全额转 入未分配
利润/( 累计 亏损)。
嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.1.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得税后的 净额确认 为 利息收入。资 产支持证 券 在持有期间收 到的款项 ， 根据资产支 持证券的
预计收益率区 分属于资 产 支持证券投资 本金部分 和 投资收益部分 ，将本金 部 分冲减资产 支持证券
投资成 本， 并将 投资 收益 部分确 认为 利息 收入 。
以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差 额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
7.4.1.10 费 用的 确认和 计量
基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.1.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金可以 进 行收益分配， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次 收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利 润
的 20% 。本 基金收益 分配 方式分两种： 现金分红 与 红利再投资， 投资者可 选 择现金红利或 将现金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红。
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值；即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减 去每单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值。 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除息 日从 所有 者权益 转出 。
7.4.1.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部 ， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要披露 分部 信息 。
7.4.1.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金确 定 以下类别股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于 证券交易 所 上市的股票和 债券，若 出 现重大事项停 牌或交易 不 活跃(包括涨跌 停时
的交易不活跃) 等情况，基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前， 对于 在 锁 定期 内的非 公开 发行 股票 ，根 据中国 证监 会证 监会
计字[2007]21 号 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于 在证券交 易 所上市或挂牌 转让 的固 定 收益品种(可转 换债券、 资 产支持证券和 私募
债券除外)及在 银行间同业 市场交易的固 定收益品 种 ，根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证
监会关于证券 投资基金 估 值业务的指导 意见》及 《 中国证券投资 基金业协 会 估值核算工 作小组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 基金持有的银 行间同业 市 场固定收益 品种按照
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
嘉实富 时中 国 A50 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金（ “目 标ETF”）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2017 年6 月 29 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月31 日） ， 本基 金未通 过关 联方
交易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 6 月 29 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2017嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
77,633.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
49,563.14
注:1. 本基 金基 金财 产中 投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 支付 基金 管理 人 嘉实基 金管 理有 限
公司的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 扣除 基金 财产中 目 标 ETF 份额 所对 应资产 净值 后剩 余 部
分（若 为负 数， 则 取 0）的 0.5% 年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月末 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ （前 一日 基金资 产净 值- 基金 财产 中 目标 ETF 份 额所 对应 资产 净值） （若 为负 数，
则取0 ）×0.5%/ 当 年天 数 。
2.根据本基金 的基金管 理 人与各代销机 构签订的 基 金代销协议， 客户维护 费 按照代销机 构所代销
基金的 份额 保有 量作 为基 数进行 计算 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 6 月 29 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2017
年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
15,526.51
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 。 支 付基 金托 管人 中 国银行 的基 金托 管
费按前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目 标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 （若 为负 数 ，
则取 0 ）的 0.1% 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：日 托管 费＝ （ 前
一日的 基金 资产 净值-基 金 财产中 目 标 ETF 份额 所对 应资产 净值 ） （ 若为 负数 ， 则取 0）×0.1%/ 当
年天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本期 （2017 年 6 月 29 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 与关联 方进 行银 行 间
同业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 6 月 29 日 （基 金合 同生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日） 基 金管理 人未 运用 固嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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有资金 申购 、赎 回或 者买 卖本基 金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）其 他关 联方 未持 有本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年6 月29 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
1,326,566.72
62,780.91
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 2017 年 6 月 29 日( 基 金合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关
联方承 销的 证券 。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
报告期 末（2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金持有 19,306,600.00 份目标 ETF 基 金 份额， 占其 总
份额的 比例 为32.78% 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123003
蓝思转
债
2017 年
12 月 13
日
2018 年
1 月17
日
未上市 100.00 100.00 40 4,000.00 4,000.00 网上申 购 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
308,772.00 1.33
其中： 股票
308,772.00 1.33
2
基金投 资
21,459,285.90 92.73
3
固定收 益投 资
4,000.00 0.02
其中： 债券
4,000.00 0.02
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,350,726.55 5.84
8
其他各 项资 产
18,005.18 0.08
9
合计
23,140,789.63 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
6,387.00 0.03
C
制造业
127,065.00 0.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
3,118.00 0.01
E
建筑业
10,535.00 0.05
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,330.00 0.01
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,899.00 0.01
J
金融业
138,695.00 0.60
K
房地产 业
15,519.00 0.07
L
租赁和 商务 服务 业
4,224.00 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
308,772.00 1.34
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600519 贵州茅 台 100 69,749.00 0.30
2 601318 中国平 安 400 27,992.00 0.12
3 600036 招商银 行 500 14,510.00 0.06
4 000333 美的集 团 200 11,086.00 0.05
5 601166 兴业银 行 600 10,194.00 0.04
6 000002 万 科Ａ 300 9,318.00 0.04
7 600016 民生银 行 1,000 8,390.00 0.04
8 000858 五 粮 液 100 7,988.00 0.03
9 002415 海康威 视 200 7,800.00 0.03
10 600000 浦发银 行 600 7,554.00 0.03
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 10,481,053.20 45.57
2 600036 招商银 行 6,339,444.62 27.56
3 601166 兴业银 行 5,199,412.99 22.61
4 600519 贵州茅 台 4,177,172.90 18.16
5 600016 民生银 行 4,156,476.00 18.07
6 600000 浦发银 行 3,882,984.60 16.88
7 600030 中信证 券 2,916,483.00 12.68
8 601288 农业银 行 2,742,896.00 11.93
9 601328 交通银 行 2,699,820.00 11.74
10 601668 中国建 筑 2,599,845.00 11.30
11 601398 工商银 行 2,520,749.00 10.96
12 601169 北京银 行 2,139,217.27 9.30
13 601601 中国太 保 1,902,925.51 8.27
14 600837 海通证 券 1,899,669.84 8.26
15 601766 中国中 车 1,748,630.69 7.60
16 601988 中国银 行 1,727,448.00 7.51
17 600104 上汽集 团 1,481,101.78 6.44
18 601211 国泰君 安 1,423,292.84 6.19
19 600276 恒瑞医 药 1,336,681.69 5.81
20 600048 保利地 产 1,313,004.00 5.71
21 600900 长江电 力 1,262,795.18 5.49
22 601939 建设银 行 1,258,095.00 5.47
23 600028 中国石 化 1,236,562.00 5.38
24 601818 光大银 行 1,235,986.00 5.37
25 601688 华泰证 券 1,106,640.00 4.81
26 601186 中国铁 建 1,040,759.64 4.53
27 601390 中国中 铁 971,036.00 4.22
28 601628 中国人 寿 832,111.00 3.62
29 600019 宝钢股 份 826,177.00 3.59
30 601857 中国石 油 682,127.00 2.97
31 601985 中国核 电 650,241.00 2.83
32 601336 新华保 险 646,487.00 2.81
33 601800 中国交 建 476,754.00 2.07
嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 8,613,570.00 37.45
2 600036 招商银 行 5,136,523.22 22.33
3 601166 兴业银 行 3,948,609.00 17.17
4 600519 贵州茅 台 3,563,092.48 15.49
5 600016 民生银 行 3,103,550.00 13.49
6 600000 浦发银 行 2,882,399.00 12.53
7 600030 中信证 券 2,276,471.00 9.90
8 601288 农业银 行 2,161,408.00 9.40
9 601398 工商银 行 2,093,283.00 9.10
10 601328 交通银 行 2,081,726.00 9.05
11 601668 中国建 筑 1,884,918.00 8.20
12 601169 北京银 行 1,574,741.00 6.85
13 601601 中国太 保 1,516,424.38 6.59
14 600837 海通证 券 1,441,552.98 6.27
15 601988 中国银 行 1,399,156.00 6.08
16 601766 中国中 车 1,263,493.00 5.49
17 600276 恒瑞医 药 1,218,109.00 5.30
18 600104 上汽集 团 1,166,659.00 5.07
19 601211 国泰君 安 1,106,210.00 4.81
20 601939 建设银 行 1,029,708.44 4.48
21 600048 保利地 产 1,024,037.00 4.45
22 600900 长江电 力 1,012,328.00 4.40
23 600028 中国石 化 935,734.00 4.07
24 601818 光大银 行 925,017.00 4.02
25 601688 华泰证 券 897,555.00 3.90
26 600050 中国联 通 729,331.00 3.17
27 601186 中国铁 建 712,193.40 3.10
28 601390 中国中 铁 708,652.00 3.08
29 601628 中国人 寿 659,973.00 2.87
30 600019 宝钢股 份 644,411.00 2.80
31 601857 中国石 油 536,308.00 2.33
32 601336 新华保 险 530,396.00 2.31
33 601985 中国核 电 484,868.00 2.11
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
78,240,241.75 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
62,695,393.54
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
4,000.00 0.02
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
4,000.00 0.02
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 123003 蓝思转 债 40 4,000.00 0.02
注: 报 告期 末， 本基 金仅 持 有上 述1 支 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 期 末投 资目标 基金 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
1
嘉实富 时
中国
A50ETF
股票型
交易型 开放
式
嘉实基 金
管理有 限
公司
21,459,285.90 93.31
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
16,189.53
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
296.95
5
应收申 购款
1,518.70 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 36 页
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
18,005.18
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
445 47,005.52 - -
20,917,456.97 100.00
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
35,053.04 0.17
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年6 月 29 日 ）基 金份 额总 额
334,700,316.88
本报告 期基 金总 申购 份额
55,462,974.26
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
369,245,834.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
20,917,456.97
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略 发 展委 员会
主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 基金 合同 生效 日为2017 年6 月29 日， 报告 年 度应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）的 审计 费60,000.00 元 ，该 审计 机构 第 1 年 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券股
份有限公司
3
46,621,544.40
33.08%
29,430.17
30.83%
新增
方正证券股
份有限公司
5
45,329,193.61
32.16%
31,730.43
33.24%
新增
华泰证券股
份有限公司
4
38,123,147.88
27.05%
26,686.15
27.96%
新增
安信证券股
份有限公司
3
7,912,072.90
5.61%
5,538.47
5.80%
新增
国泰君安证
券股份有限
公司
2
2,949,676.50
2.09%
2,064.81
2.16%
新增
东方证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
广发证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
第 32 页 共 36 页
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
新增
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
新增
华创证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
新增
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
新增
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
新增
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
湘财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
新增
新时代证券
股份有限公
司
1
-
-
-
-
新增
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
第 33 页 共 36 页
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中国国际金
融股份有限
公司
3
-
-
-
-
新增
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
中泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
中信建投证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
新增
中信证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
长江证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中银国际证 2
-
-
-
-
新增
嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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券有限责任
公司
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
3. 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。
4. 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中投 证券股 份有 限公 司退 租上 海交易 单 元 1 个 ，中
信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元1 个， 中国 民 族证券 有限 责任 公司 退租 上海交 易单 元 1 个，
广发证 券股 份有 限公 司退 租上海 交易 单 元1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人 民 币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
东吴证
券股份
有限公
司
- -
- -
- -
793,271.80
100.00
%
方正证
券股份
- -
44,600,000.0
0
12.01%
- -
- -
嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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有限公
司
华泰证
券股份
有限公
司
- -
326,800,000.
00
87.99%
- -
- -
国泰君
安证券
股份有
限公司
989.92 100.00%
- -
- -
- -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过 20% 的时间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额占比
（% ）
机构
1
2017/07/31 至2017/08/09
-
26,369,459.42
26,369,459.42
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续60 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2018年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自2018
年3 月21 日 起经 雷先 生担任 公司总 经理 。自 经雷 先生 任公司 总经 理职 务之 日起 ，公司 董事 长
赵学军 先生 不再 代任 公司 总经理 职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司 嘉实富 时中 国 A50ETF 联接 2017 年 年度 报告 摘要
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2018 年 03 月28 日
