嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年3 月23 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券型证 券投 资基 金
基金简 称
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券
基金主 代码
003880
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 3 月 23 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,536,938,334.55 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码
003880
003881
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
231,833,486.20 份
1,305,104,848.35 份
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 力求 获得高 于业 绩比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略
本基金 通过 对各 类资 产综 合判断 ，决 定各 类资 产的 配置比 例并 适时
进行动 态调 整。 在期 限配 置上， 根据 对短 期利 率走 势的判 断确 定并
调整组 合的 平均 期限 。在 个券选 择方 面， 本基 金综 合运用 收益 率曲
线分析 、 流 动性 分析 、 信 用 风险分 析等 方法 来评 估个 券的投 资价 值，
发掘出 具备 相对 价值 的个 券。同 时， 通过 分析 短期 市场机 会， 积极
利用市 场机 会获 得超 额收 益，控 制基 金组 合风 险， 谋求组 合收 益 。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 6 个月定 期存 款基 准利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为理 财债 券型 基金 ，属证 券投 资基 金中 的较 低风险 品种 ，风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露 姓名
胡勇钦 王永民 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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负责人
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
2017 年 03 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ）-2017 年 12 月 31 日
嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债 券A
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 B
本期已 实现 收益
32,220,283.66 12,432,764.96
本期利 润
32,220,283.66
12,432,764.96
本期净 值收 益率
3.0005%
3.1482%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
2017 年末
期末基 金资 产净
值
231,833,486.20
1,305,104,848.35
期末基 金份 额净
值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计 期末
指标
2017 年末
累计净 值收 益率
3.0005%
3.1482%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 本基金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 ； （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用； （3 ） 嘉 实定 期宝6 个 月理 财 债券 A 与嘉 实定 期嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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宝6 个 月理 财债 券B 适用 不同的 销售 服务 费率 ； （4 ） 本 基金 收益 在基 金份 额 “6 个 月持 有周 期
到期日 ”集 中结 转为 基金 份额； （5） 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 3 月 23 日，本 报告 期 自 2017
年3 月23 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.9811%
0.0016%
0.3261%
0.0000%
0.6550%
0.0016%
过去六 个月 1.9510%
0.0014%
0.6532%
0.0000%
1.2978%
0.0014%
自基金 合同
生效起 至今
3.0005%
0.0013%
1.0101%
0.0000%
1.9904%
0.0013%
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 B
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0290%
0.0016%
0.3261%
0.0000%
0.7029%
0.0016%
过去六 个月 2.0472%
0.0014%
0.6532%
0.0000%
1.3940%
0.0014%
自基金 合同
生效起 至今
3.1482%
0.0013%
1.0101%
0.0000%
2.1381%
0.0013%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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图1： 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券 A 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势
对比图
（2017 年3 月 23 日 至 2017 年 12 月 31 日）
图2： 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券 B 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势
对比图
（2017 年3 月 23 日 至 2017 年 12 月 31 日）
注：1. 本基 金基 金合 同生 效日 2017 年 3 月 23 日 至 报告期 末未 满 1 年 。按 基 金合同 和招 募说 明书
的约定 ，本 基金 自基 金合 同生效 日 起 6 个 月内 为建 仓期， 建仓 期结 束时 本基 金的各 项投 资比 例 符
合基金 合同 （十 二（ 二） 投资范 围和 （四 ）投 资限 制）的 有关 约定 。
2.2017 年5 月 25 日 ， 本 基 金管理 人发 布 《 关于 增聘 嘉 实定期 宝 6 个月 理财 债券 基金经 理的 公告 》 ，嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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增聘李 曈先 生、 李金 灿先 生担任 本基 金基 金经 理职 务，与 基金 经理 张文 玥女 士共同 管理 本基 金。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2017 年3 月23 日， 2017 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2017
年3 月23 日至2017 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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单位：元
嘉实定期宝6 个月理财债券 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年
变动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 4,361,682.56 25,533,762.09 2,324,839.01 32,220,283.66 -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计
4,361,682.56 25,533,762.09 2,324,839.01 32,220,283.66 -
嘉实定期宝6 个月理财债券 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年
变动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 103,273.35 9,468,358.17 2,861,133.44 12,432,764.96 -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计
103,273.35 9,468,358.17 2,861,133.44 12,432,764.96 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、 嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油 （QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
张文玥
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
2017 年3 月23
日
- 9 年
曾 任 中 国 邮 政 储 蓄
银 行 股 份 有 限 公 司嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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实安心货
币、 嘉 实理
财宝7 天债
券、嘉实
宝、嘉 实 1
个月理财
债券、 嘉实
3 个月 理财
债券、 嘉实
快线货 币、
嘉实现金
宝货币基
金经理
金 融 市 场 部 货 币 市
场 交 易 员 及 债 券 投
资经理。2014 年 4
月 加 入 嘉 实 基 金 管
理有限 公司 ， 现 任职
于 固 定 收 益 业 务 体
系短端 alpha 策略
组。 硕 士， 具有 基金
从业资 格。
李曈
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
安心货 币、
嘉实理财
宝 7 天债
券、嘉实
宝、 嘉 实活
期宝货 币、
嘉实活钱
包货币 、 嘉
实快线货
币、 嘉 实现
金宝货 币、
嘉实增益
宝货币 、 嘉
实现金添
利货币基
金经理
2017 年5 月25
日
- 8 年
曾 任 中 国 建 设 银 行
金融市 场部 、 机 构业
务部业 务经 理。 2014
年 12 月加 入嘉 实基
金管理 有限 公司 ， 现
任 职 于 固 定 收 益 业
务 体 系 短 端 alpha
策 略 组 。 硕 士 研 究
生， 具 有基 金从 业资
格。
李金灿
本基金 、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
安心货 币、
嘉实理财
宝 7 天债
券、嘉实
宝、 嘉 实活
期宝货 币、
嘉实1 个月
理财债 券、
嘉实活钱
2017 年5 月25
日
- 8 年
曾任
FutexTradingLtd
期货交 易员 、 北 京首
创 期 货 有 限 责 任 公
司研究 员、 建信 基金
管 理 有 限 公 司 债 券
交易员。2012 年 8
月 加 入 嘉 实 基 金 管
理有限 公司 ， 曾 任债
券交易 员， 现任 职于
固 定 收 益 业 务 体 系
短端 alpha 策略 组。嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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包货币 、 嘉
实 薪金宝
货币、 嘉实
3 个月 理财
债券、 嘉实
快线货 币、
嘉实现金
宝货币 、 嘉
实增益宝
货币、 嘉实
现金添利
货币、 嘉实
6 个月 理财
债券基金
经理
硕士研究生，CFA 、
具有基 金从 业资 格。
注: （1）基 金经理张文 玥的任 职日期是指 本基金基金合 同生效之日 ，基金经理李 金灿、李曈 的任
职日期是指 公司作出 决定 后公告之日； （2）证券 从 业的含义遵 从行业协 会《 证券业从业 人员资 格
管理办法》 的相关规 定。 （3）本基金基 金经理张 文玥 女士休产假 ，在其休 假期 间，本基金 暂由我
公司基 金经 理李 金灿 先生 、 李 曈先 生代 为履 行基 金 经理职 责 。 该 事项 已于2017 年 7 月 5 日在 《 中
国证券报》 、 《 上海证券 报》 、 《证券时报 》上进行 了披 露； （4）本基 金基金经 理 张文玥女士 已结束
休假， 自2018 年1 月 12 日起恢 复履 行基 金经 理职 务。该 事项 已 于 2018 年 1 月 12 日 在《 中国 证
券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 上进 行了 披露 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易 制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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公司 公平交易 管理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行 日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投 资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 央行 主导 下货 币 政策保 持稳 健中 性， 货币 市场收 益率 波动 性增 加， 债券市 场利 率整
体上行 。 宏 观经 济数 据显 示，2017 年整 体经 济呈 现 平稳增 长， 供给 侧改 革和 去产能 过程 收到 明显
成效 ，CPI 保 持低 位运 行 ，PPI 冲 高后 回落 ， 房地 产市 场继续 遭到 政策 打压 ， 工 业增速 数据 波动 较
大。 从 国际 上看 ， 全 球经 济 增长势 头有 所加 强， 2017 年美 联储 加息 三次 ， 欧 元 区经济 环境 改善 ，
英国通胀形势 向好，英 国 央行加息，日 本通胀有 所 回升，全球货 币收紧预 期 升温，美元 指数表现
较弱，美债收 益率整 体 上 行，人民币贬 值压力有 所 缓解。针对上 述宏观经 济 环境，央行 更加注重嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 36 页
货币政策执行 的前瞻性 、 针对性和灵活 性，完善 宏 观审慎政策框 架，根据 经 济和市场运 行情况，
运用公开市场 操作和各 类 创新工具对市 场资金面 进 行预调微调。 中央经济 工 作会议明确 下一步要
将抑制资产泡 沫和防范 金 融风险放在首 要位置， 未 来金融领域的 监管过程 仍 将延续，资 金面也存
在多重 不确 定因 素， 央行 切实管 住货 币供 给总 闸门 ， 整体 货币 市场 整体 处于 紧平衡 状态 。2017 年
央行上 调公 开市 场逆 回购 操作利 率 和 MLF 利率 三次 共 0.25% ，其 中 12 月央 行 上调 了 0.05% 。对 于
12 月 利率 上调 的原 因， 央 行强调 了 “ 目前 货币 市场 利率显 著高 于公 开市 场操 作利率 ， 此 次公 开市
场操作 利率 小幅 上行 可适 度收窄 二者 之间 的利 差， 有 助于修 复市 场扭 曲， 理顺 货 币政策 传导 机制 。 ”
2017 央行 公开 市场 逆回 购 、MLF 、国 库现 金等 净投 放 11192 亿 ，为 了调 节市 场流动 性缺 口。2017
年以来 货币 政策 实实 在在 的贯彻 了 “稳 健中 性” ， 保 持灵活 性 ， 避 免了 某一 阶 段资金 面持 续收 紧或
宽松引 发市 场对 稳健 中性 货币政 策取 向的 误读 。 由 于银 行 MPA 考核 ， 全 年非 银机构 融资 难度 较大 ，
市场资 金利 率波 动性 上升 。2017 年全 年银 行间 隔夜 和 7 天回 购利 率均 值分 别 为 2.72% 和 3.35% ，
较 2016 年 均值 2.11% 和 2.55% 分 别上 行 0.61% 和 0.80% 。2017 年 债券 市场剧 烈 波动， 收益 率整 体
上行。 4 季末 1 年期 和10 年期国 开债 收益 率分 别收 于 4.68% 和4.82%，较 2016 年底 3.18% 和 3.68%
大幅上 行 。 2017 年 信用 债 市场在 资金 紧张 和估 值上 行压力 推动 下 ， 收 益率 也跟 随利率 债上 扬 。 2017
年末 1 年期 高评 级的 AAA 级短融 收益 率由 2016 年末的 3.91% 升至 5.22% ，同 期 中等评 级的 AA+ 级
短融收益率则由 4.17% 上行 至 5.50% 。 在 一 级 市 场债 券 发 行 利 率 明 显 高 于 1 年期贷款基准利率
4.35% 的情 况下，部 分高资 质债券发行人 取消发行 计 划，转而寻求 银行的贷 款 资金支持，2017 年
整体信 用债 发行 净增 量 比2016 年降 低。
2017 年， 本基 金秉 持 稳健投 资原 则， 谨慎 操作 ， 以确 保组 合安 全性 为首 要任务 ； 灵 活配 置逆
回购 、 银 行存 单 、 债 券和 同业存 款 ， 管 理现 金流 分 布， 保障 组合 充足 流动 性; 控制银 行存 款和 债券
资产配置比例 ，组合保 持 中性久期，在 收益率曲 线 平坦化环境中 管理组合 利 率风险；谨 慎筛选组
合投资个券， 严控信用 风 险;灵活运用短 期杠杆资 源 提高组合收益 。整体看 ，2017 年本基 金成功
应对了市场和 规模波动 ， 投资业绩平稳 ，实现了 安 全性、流动性 和收益性 的 目标，并且 整体组合
的持仓结构相 对安全， 流 动性和弹性良 好，为下 一 阶段抓住市场 机遇、创 造 安全收益打 下了良好
基础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实定 期宝 6 个 月理财 债券 A 的 基金 份额 净值收 益率 为 3.0005% ， 嘉实定 期宝 6 个
月理财 债 券B 的 基金 份额 净值收 益率 为 3.1482% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为1.0101% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 宏 观经 济 、 货币政 策和 短期 资金 面仍 是影响 货币 市场 的主 要因 素。 整体 看 ， 全嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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球主要经济体 增长形 势 较 好。美国经济 稳步复苏 ， 美联储加息节 奏和美元 走 势是影响市 场的关键
因素；特朗普 推动的减 税 政策可能会提 升美国经 济 复苏的幅度， 还对全球 经 济增长格局 带来长期
深远影 响 ； 欧 洲和 日本 经 济增长 较好 ， 通胀 回升 空 间更大 ， 市场 对于 其未 来 缩减 QE 和 加息 预期 空
间更大；新兴 经济体将 受 益于大宗商品 价格上升 和 汇率升值的好 处，预期 主 要货币汇率 需要一段
时间达 成再 平衡 ； 由此 带来 的影响 将错 综复 杂 。 而 国内 经济运 行也 面临 多重 问题 和挑战 ， 预计 2017
年 GDP 实 际增 速在 6.5% 到 7.0% 区间 运行 ，贡 献主 要来自 于棚 改货 币化 、出 口增长 和去 产能 导致
PPI 走出 通 缩并形成 阶段 性正反馈效应 。但是增 长 过程中的结构 性失衡依 然 存在，需要继 续深化
供给侧改革。 中央政治 局 会议明确要防 范化解重 大 风险，要使宏 观杠杆率 得 到有效控制 ，中央经
济工作会议提 出打好防 范 化解重大风险 攻坚战， 重 点是防控金融 风险，针 对 上述国内外 经济形势
和货币 环境 ， 预 计2018 年 在央行 的主 导下 ， 货 币政 策将会 更注 重政 策的 前瞻 性、 针 对性 和灵 活性 ，
根据实体经济 增长情况 和 市场变动，综 合运用公 开 市场操作和各 类创新工 具 进行调整和 指导，以
支持实 体经 济增 长势 头。2018 年 整体 金融 市场 去杠 杆过程 将延 续， 监管 文件 的出台 和实 施， 会使
得市场 资金面 波动概率 增 加。央行公开 市场操作 、 回购利率和各 种定向或 创 新工具运用 将是影响
资金面 、资 金利 率和 投资 者政策 预期 的关 键指 标。2018 年 受基 数、 天气 原因 和油价 等因 素影 响，
预期通胀有上 行趋势。 非 标融资将受到 更大的限 制 ，企业将会更 加倚赖直 接 融资，债市 供给维持
高位， 这些 方面 的政 策投 资者均 要重 点关 注。
针对 上述复杂 的市场 环境，本基金 将坚持一 贯 以来的谨慎操 作风格， 强 化投资风险控 制，以
确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场
资 金面情况 ，平衡配 置 同业存款、存 单和债券 投 资，谨 慎选择 组合的信 用 券种持仓， 保持合理
流动 性资产 配置，细 致 管理现金流， 以控制利 率 风险和应对组 合规模波 动 ，努力为投 资人创造
安全稳 定的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 第十 六部分 （ 三） 收益 分配 原 则的约 定： “3. 本 基金 根 据每日 基金 收益
情况 ， 以 每万 份基 金净 收 益为基 准 ， 为 投资 人每 日 计算当 日收 益并 分配 ， 在 基金份 额 “6 个 月持
有周期到期日 ”集中支 付。 ” 、 “ 5.本基 金每日进 行 收益计算并分 配时，在 基 金份额“6 个月持
有周期到期 日”累计 收益 支付方式只 采用红利 再投 资(即红利转 基金份额) 方 式”的内容 ，本期 A
类份额 已实 现收 益为 32,220,283.66 元 ，每 日分 配 ，到期 支付 ，合 计分 配 32,220,283.66 元，B
类份额 已实 现收 益为 12,432,764.96 元 ，每 日分 配 ，到期 支付 ， 合 计分 配 12,432,764.96 元， 符
合法律 法规 的规 定和 本基 金基金 合同 的约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 嘉实 定期 宝6 个月理 财债 券型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利 润分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
嘉实定 期宝6 个 月理 财债 券型发 起式 证券 投资 基金2017 年度 财务 会计 报告 已由 普华永 道中 天
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计 、注 册会 计师 薛竞 、 张勇 签字 出具 了“ 无保留 意见 的审 计报
告” （ 普华 永道 中天 审字(2018) 第22482 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 定期 宝6 个月理 财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
1,001,139,431.36
结算备 付金
-
存出保 证金
-
交易性 金融 资产
7.4.7.2
609,853,212.90
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
609,853,212.90
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
7.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
149,960,344.94
应收证 券清 算款
-
应收利 息
7.4.7.5
6,379,618.27
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
7.4.7.6
-
资产总 计
1,767,332,607.47
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
7.4.7.3
-
卖出回 购金 融资 产款
224,533,023.20
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
227,364.90
应付托 管费
75,788.33
应付销 售服 务费
46,643.22
应付交 易费 用
7.4.7.7
13,378.85
应交税 费
-
应付利 息
127,601.97
应付利 润
5,185,972.45
递延所 得税 负债
-
其他负 债
7.4.7.8
184,500.00
负债合 计
230,394,272.92
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
1,536,938,334.55
未分配 利润
7.4.7.10
-
所有者 权益 合计
1,536,938,334.55
负债和 所有 者权 益总 计
1,767,332,607.47
注: 本基 金合 同生 效日 为 2017 年3 月23 日， 本报 告 期自基 金合 同生 效日 起 至2017 年 12 月 31 日
止。报 告截 止 日 2017 年 12 月31 日， 嘉实 定期 宝 6 个月理 财债 券 A 基 金份 额 净值 1.0000 元， 基
金份额 总额231,833,486.20 份； 嘉实 定期 宝 6 个 月 理财债 券 B 基 金份 额净 值1.0000 元， 基金 份
额总 额1,305,104,848.35 份。基 金份 额总 额合 计 为1,536,938,334.55 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 定期 宝6 个月理 财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月 23 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年3 月23 日 （ 基金 合 同生效 日）
至2017 年12 月31 日
一、收 入
51,562,542.14
1.利息 收入
51,545,813.76
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
47,623,240.37
债券利 息收 入
3,514,048.94
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
408,524.45
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
16,716.01 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
其中： 股票 投资 收益
-
基 金投 资收 益
-
债券投 资收 益
7.4.7.12 16,716.01
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以 “-” 号 填列)
-
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
7.4.7.13 12.37
减：二 、费 用
6,909,493.52
1．管 理人 报酬
3,360,718.33
2．托 管费
1,131,129.92
3．销 售服 务费
1,704,361.54
4．交 易费 用
7.4.7.14 -
5．利 息支 出
510,913.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
510,913.41
6．其 他费 用
7.4.7.15 202,370.32
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列)
44,653,048.62
减：所 得税 费用
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号填 列）
44,653,048.62
注: 本 基金 合同 生效 日为2017 年3 月23 日， 本期 是 指 2017 年3 月23 日至 2017 年 12 月31 日，
无上年 度可 比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 定期 宝6 个月理 财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年3 月 23 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月23 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
1,959,039,948.99 - 1,959,039,948.99
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 44,653,048.62
44,653,048.62
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
-422,101,614.44 - -422,101,614.44 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
其中： 1. 基 金申 购
款
1,334,472,922.45 - 1,334,472,922.45
2. 基金赎
回款
-1,756,574,536.89 - -1,756,574,536.89
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -44,653,048.62 -44,653,048.62
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
1,536,938,334.55 - 1,536,938,334.55
注: 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 3 月 23 日 ，本 期是 指 2017 年 3 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日，
无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.1.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年3 月23 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日。
7.4.1.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目 前以交易 目的 持有的债券投 资和资产 支 持证券投资分 类为以公 允 价值计量且其 变动计嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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入当期损益的 金融资产 。 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
基金持 有的其他 金融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其他 各 类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负 债于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。基
金持有 的其 他金 融负 债包 括卖出 回购 金融 资产 款和 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.1.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于支付的价 款中包含 的 债券 或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
债券投 资和资产 支持 证券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资和资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金 融资 产满 足下 列条 件之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合 同 权利 终
止； (2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方；
或者(3) 该金 融资 产已 转 移， 虽 然本 基金 既没 有转 移 也没有 保留 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.1.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值 的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据风险控 制 的需要调整组 合，使基 金 资产净值更能 公允地
反映基 金投 资组 合价 值。
嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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计 算影 子价 格时 按如 下原则 确定 债券 投资 和资 产支持 证券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ； 估值日 无交 易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允 价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金 融工 具不 存 在活跃 市场 ， 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 ， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.1.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.1.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.1.8 收入/( 损失)的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有期 间收到的 款 项，根据资 产支持证
券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收益 部分，将 本 金部分冲减 资产支持
证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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债券投 资和资产 支持 证券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间
的差额 确认 为投 资收 益。
应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
7.4.1.9 费 用的 确认和 计量
基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.1.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，免 收再投资 的 费用。本基金 根据每日 基 金收益情况， 以
每万份基金净 收益为基 准 ，为投资人每 日计算当 日 收益并分配， 在基金份 额 “6 个月持 有周期到
期日”集中支 付。本基 金 根据每日收益 情况，将 当 日收益全部分 配，若当 日 净收益大于 零时，为
投资人记正收 益；若当 日 净收益小于零 时，为投 资 人记负收益； 若当日净 收 益等于零时 ，当日投
资人不记收益 。本基金 每 日进行收益计 算并分配 时 ，在基金 份额 “6 个月 持 有周期到期 日”累计
收益支付方 式只采用 红利 再投资(即红 利转基金 份额) 方式，投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金
收益；若投资 人在基金 份 额“6 个月持 有周期到 期 日”累计收益 支付时， 其 累计收益为 正值，则
为投资人增加 相应的基 金 份额，其累计 收益为负 值 ，则缩减投资 人基金份 额 。若投资人 赎回全部
基金份额时， 其对应收 益 将立即结清； 若收益为 负 值，则从投资 人赎回基 金 款中扣除。 当日申购
的基金份额自 下一个工 作 日起，享有基 金的收益 分 配权益；当日 赎回的基 金 份额自下一 个工作日
起，不 享有 基金 的收 益分 配权益 。本 基金 同类 每份 基金份 额享 有同 等分 配权 。
7.4.1.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个 单 一的经 营分 部运 作， 不需 要披露 分部 信息 。
7.4.1.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金计 算 影子价格过程 中嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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确定债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募债 券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 基金 持有的 证券 交易 所 上
市或挂牌转 让的固定 收益 品种(可转换 债券、资 产支 持证券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限
公司所独立提 供的估值 结 果确定公允价 值。基金 持 有的银行间同 业市场固 定 收益品种按 照中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2017 年3 月 23 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月31 日） ， 本基 金未通 过关 联方
交易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 3 月 23 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2017
年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
3,360,718.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,933,914.24
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 0.30% 的 年费 率
计提，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 。其计算 公 式为：日管理 人报酬＝ 前 一日基金资 产净值×
0.30%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 23 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2017
年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,131,129.92
注: 支 付基 金托 管人 中信 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.10% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2017 年 3 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实定 期 宝6 个 月理 财
债券 A
嘉实定 期 宝 6 个 月理 财
债券B
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 3,761.90
5,479.40
9,241.30
中国银 行 1,670,780.93
23,883.40
1,694,664.33
合计
1,674,542.83 29,362.80 1,703,905.63
注: 本 基金 A 类 基金 份额 销 售服务 费年 费率 0.20% ，B 类基金 份额 销售 服务 费年 费率 0.01% ， 每日
计提，逐日累 计至每月 月 末，按月支付 。计算公 式 为：各类别基 金日销售 服 务费＝各类 别基金份
额前一 日的 资产 净值 ×各 类别基 金份 额适 用的 销售 服务费 率/ 当年 天数。 对于 由A 类 升级 为B 类的
基金份 额持 有人 ，年 基金 销售服 务费 率应 自其 达 到 B 类 条件 的开 放日 后的 下 一个工 作日 起享 受 B
类基金 份额 持有 人的 费率 ；对于 由 B 类降 级为 A 类 的基金 份额 持有 人， 年基 金销售 服务 费率 应 自
其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 持有 人的费 率。
嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期 （2017 年 3 月 23 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 与关联 方进 行银 行间
同业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 3 月 23 日 （基 金合 同生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日） 基 金管理 人未 运用 固
有资金 申购 、赎 回或 者买 卖本基 金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）其 他关 联方 未持 有本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年3 月23 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
41,139,431.36
672,857.79
注: （1）本基 金的银行 存 款由基金托 管人中国 银行 保管，活期 银行存款 按适 用利率计息 ，定期 银
行存款 按银 行约 定利 率计 息。 （2 ）本 期末 （2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 由中 国银行 保管 的银 行
存款余 额含 定期 存 款40,000,000.00 元， 本期 （2017 年 3 月 23 日 （基 金合 同 生效日 ） 至 2017 年
12 月 31 日 ） ， 由中 国银 行 保管的 银行 存款 产生 的利 息收入 含定 期存 款利 息收 入490,389.32 元。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2017 年 3 月 23 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 在承销 期 内 参与 认购
关联方 承销 的证 券。
7.4.5 期末(2017 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的证券 。
嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
7.4.5.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额224,533,023.20 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张）
期末估 值总 额
111709484
17 浦 发银
行CD484
2018 年01 月
04 日
97.88 625,000 61,173,539.40
150312 15 进出 12
2018 年01 月
02 日
99.58 600,000 59,748,619.09
150414 15 农发 14
2018 年01 月
02 日
99.61 200,000 19,921,188.07
170204 17 国开 04
2018 年01 月
02 日
99.92 200,000 19,983,333.70
111710470
17 兴 业银
行CD470
2018 年01 月
02 日
99.14 100,000 9,914,474.19
111709484
17 浦 发银
行CD484
2018 年01 月
02 日
97.88 625,000 61,173,539.40
111709453
17 浦 发银
行CD453
2018 年01 月
02 日
98.08 222,000 21,774,655.81
合计
2,572,000 253,689,349.66
7.4.5.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投资
609,853,212.90
34.51
其中： 债券
609,853,212.90
34.51
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
149,960,344.94
8.49
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
1,001,139,431.36
56.65
嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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4
其他各 项资 产
6,379,618.27
0.36
5
合计
1,767,332,607.47
100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
3.85
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值
的比例（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
224,533,023.20 14.61
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注： （1）报告 期内债券 回 购融资余额 为报告期 内每 日的融资余 额的合计 数， 报告期内债 券回购 融
资余额占基 金资产净 值的 比例为报告 期内每日 融资 余额占基金 资产净值 比例 的简单平均 值。 （2）
本基金基金合 同第十二 部 分约定：债券 正回购的 资 金余额在每个 交易日均 不 得超过基金 资产净值
的 20% 。报 告期 内本 基金 每日债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
141
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
175
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
-
注: 报告 期内 每个 交易 日投 资组合 平均 剩余 期限 均未 超过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
0.07 14.61
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
26.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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浮动利 率债
4
90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
87.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
114.58 14.61
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
99,653,140.86 6.48
其中： 政策 性金 融债
99,653,140.86 6.48
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
510,200,072.04 33.20
8
其他
- -
9
合计
609,853,212.90 39.68
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
- -
注: 上表 中， 附息 债券 的成 本包括 债券 面值 和折 溢价 ， 贴 现式 债券 的成 本包 括 债券投 资成 本和 内在
应收利 息。
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 元
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111709484
17 浦 发银 行
CD484
1,800,000 176,179,793.47 11.46
2 150312 15 进出 12 600,000 59,748,619.09 3.89 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
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3 111709453
17 浦 发银 行
CD453
500,000 49,042,017.59 3.19
4 111721199
17 渤 海银 行
CD199
500,000 49,041,537.54 3.19
5 111715425
17 民 生银 行
CD425
500,000 49,035,060.61 3.19
6 111770384
17 天 津银 行
CD254
500,000 48,910,391.12 3.18
7 111793661
17 广 州农 村商 业
银行CD039
300,000 29,735,213.13 1.93
8 111783045
17 中 原银 行
CD230
300,000 29,418,630.94 1.91
9 170204 17 国开 04 200,000 19,983,333.70 1.30
10 150414 15 农发 14 200,000 19,921,188.07 1.30
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0171%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0506%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0113%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到 0.5% 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
本 基金 采用 固定 份额 净值， 基金 份额 账面 净值 始终保 持为 1.00 人民 币元 。本基 金估 值嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
采用摊 余成 本法 ， 即 估值 对象以 买入 成本 列示 ， 按 票面利 率或 商定 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
6,379,618.27
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
6,379,618.27
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
嘉实定
期宝 6
个月理
财债券
A
2,552 90,843.84 2,753,652.12 1.19 229,079,834.08 98.81
嘉实定
期宝 6
15 87,006,989.89 1,300,000,000.00 99.61 5,104,848.35 0.39 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
个月理
财债券
B
合计
2,567 598,729.39 1,302,753,652.12 84.76 234,184,682.43 15.24
注:(1) 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券 A: 机 构投 资者 持 有份额 占总 份额 比例 、 个 人投资 者持 有份 额占
总份额 比例 ，分 别为 机构 投资者 持有 嘉实 定期 宝 6 个月理 财债 券 A 份额 占嘉 实定期 宝 6 个月 理财
债券 A 总 份额 比例 、个 人 投资者 持有 嘉实 定期 宝 6 个月理 财债 券 A 份 额占 嘉 实定期 宝 6 个 月理 财
债券A 总份 额比 例；
(2) 嘉 实定 期 宝 6 个月 理 财债 券 B: 机构 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例、 个人 投资者 持有 份额 占总
份额比 例， 分别 为机 构投 资者持 有嘉 实定 期 宝 6 个 月理财 债 券 B 份 额占 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债
券 B 总份 额比 例、 个人 投 资者持 有嘉 实定 期宝 6 个 月理财 债券 B 份额 占嘉 实 定期宝 6 个月 理财 债
券B 总 份额 比例 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号
持有人 类别
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例（%）
1 银行类 机构 200,369,454.90 13.04
2 银行类 机构 150,277,091.16 9.78
3 银行类 机构 100,184,727.44 6.52
4 银行类 机构 100,184,727.44 6.52
5 银行类 机构 100,184,727.44 6.52
6 银行类 机构 100,184,727.44 6.52
7 银行类 机构 100,184,727.44 6.52
8 银行类 机构 100,184,727.44 6.52
9 银行类 机构 100,135,666.45 6.52
10 银行类 机构 100,135,666.45 6.52
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债 券A 346,395.34 0.15
嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债 券B - -
合计
346,395.34 0.02
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券A 0
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券A 0
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券B 0
合计
0
§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债
券 A
嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债
券 B
基金合 同生 效日 （2017 年3 月 23 日） 基
金份额 总额
1,495,483,485.49 463,556,463.50
本报告 期基 金总 申购 份额
34,369,649.10 1,300,103,273.35
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
1,298,019,648.39 458,554,888.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少
以“- ”填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
231,833,486.20
1,305,104,848.35
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 份额 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年5 月25 日， 本基 金管理 人发 布《 关于 增聘 嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债 券基金 经理 的公 告 》 ，
增聘李 曈先 生、 李金 灿先 生担任 本基 金基 金经 理， 与基金 经理 张文 玥女 士共 同管理 本基 金。
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会
主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 基金 合同 生效 日为2017 年3 月23 日， 报告 年 度应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）的 审计 费90,000.00 元 ，该 审计 机构 第 1 年 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
中银国际证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
新增
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
长江证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
东方证券股 4
-
-
-
-
新增
嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
份有限公司
东吴证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
方正证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
广发证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
新增
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
新增
华创证券有 2
-
-
-
-
新增
嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
限责任公司
华泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
新增
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
湘财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
新增
新时代证券
股份有限公
司
1
-
-
-
-
新增
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中国国际金
融股份有限
公司
3
-
-
-
-
新增
嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
中泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
新增
中信建投证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
新增
中信证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
3. 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。
4. 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个 ，中
信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元1 个， 中国 民 族证 券 有限 责任 公司 退租 上海交 易单 元 1 个，
广发证 券股 份有 限公 司退 租上海 交易 单 元1 个。 嘉实定期宝 6 个月理财债券2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过 0.5% 。
§ 12 影响投 资者决策的其他重 要信息
2018 年 3 月 21 日本 基金 管 理人发 布 《 嘉实 基金 管理 有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自 2018
年 3 月 21 日起 经雷 先生 担任 公司 总经 理 。 自经 雷先 生任公 司总 经理 职务 之日 起， 公 司董 事长 赵学
军先生 不再 代任 公司 总经 理职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
