嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实创 新成 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称
嘉实创 新成 长混 合
基金主 代码
001760
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年2 月3 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
92,790,665.50 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，通 过积 极主 动的 资产配 置， 力争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面、 政策 面、基 本面 和资 金面 等四 个角度 进行 综合
分析， 在控 制风 险的 前提 下，合 理确 定本 基金 在股 票、债 券、 现金
等各类 资产 类别 的投 资比 例，并 根据 宏观 经济 形势 和市场 时机 的变
化适时 进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准
沪深300*50%+ 中债 总指 数*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 风险 与收 益高 于债 券型基 金与 货币
市场基 金， 低于 股票 型基 金，属 于较 高风 险、 较高 收益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2017 年 2016 年
本期已 实现 收益
10,337,759.91 2,291,552.71
本期利 润
15,170,975.14 946,913.65
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.1223 0.0043
本期加 权平 均净
值利润 率
11.44%
0.43%
本期基 金份 额净
值增长 率
10.72%
-0.20%
3.1.2 期末 数据
和指标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利
润
9,253,669.92 -267,987.88
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0997 -0.0017
期末基 金资 产净
值
102,497,791.53 161,512,166.46
期末基 金份 额净
值
1.105 0.998
3.1.3 累计 期末
指标
2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净
值增长 率
10.50%
-0.20%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
①－③
②－④
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②
率标准 差
④
过去三 个月 -0.18% 1.26% 2.11% 0.40% -2.29% 0.86%
过去六 个月 5.04% 1.03% 4.64% 0.35% 0.40% 0.68%
过去一 年 10.72% 0.82% 9.83% 0.32% 0.89% 0.50%
自基金 合同
生效起 至今
10.50% 0.76% 17.22% 0.44% -6.72% 0.32%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深300 ×50% ＋ 中债 总 指数×50%
沪深300 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 ，它 的样 本选自 沪深 两个 证券 市 场300 只 股票 ，具 备市
场覆盖 度广 、代 表性 强、 流动性 强、 指数 编制 方法 透明等 特点 。它 能够 反映 中国 A 股市 场整 体状
况和发 展趋 势， 适合 作为 本基金 股票 投资 业绩 比较 基准。 中国 债券 总财 富指 数是全 样本 债券 指数 ，
包括市 场上 所有 具有 可比 性的符 合指 数编 制标 准的 债券（ 如交 易所 和银 行间 国债、 银行 间金 融债
等） 。 中国 债券 总财 富指 数 是以债 券全 价计 算的 指数 值， 考虑 了付 息日 利息 再 投资因 素 ， 在 样本 券
付息时 利息 再投 资计 入指 数之中 。中 国债 券总 财富 指数能 表征 中国 债券 市场 趋势， 是债 券组 合投
资管理 业绩 评估 的有 效工 具。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50%* 沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+50%*( 中 国债 券总 指 数(t)/ 中国 债券 总
指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3, …。 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实创 新成 长混 合基金 累计 份额 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2016 年2 月3 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十 二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关 约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 基金合 同生 效 日为 2016 年2 月3 日，2016 年 度的 相关 数据 根据 当 年实际 存续 期 （2016嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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年2 月3 日至 2016 年12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本 面120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包 货币 、嘉实 泰和 混合 、嘉
实薪金 宝货 币、 嘉实 对冲 套利定 期开 放混 合、 嘉实 中证医 药卫 生 ETF 、嘉 实 中证主 要消 费 ETF 、
嘉实中 证金 融地 产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财 债券 、 嘉 实医疗 保健 股票 、 嘉实 新 兴产业 股票 、 嘉实 新
收益混 合、 嘉实 沪 深 300 指数研 究增 强、 嘉实 逆向 策略股 票、 嘉实 企业 变革 股票、 嘉实 新消 费 股
票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实先 进 制造股 票 、嘉实事件驱 动股票、 嘉 实快线货币 、嘉实新嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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机遇混 合发 起式 、 嘉 实低 价策略 股票 、 嘉 实中 证金 融地产 ETF 联接 、 嘉 实 新起点 灵活 配置 混合 、
嘉实腾讯自选 股大数据 股 票、嘉实环保 低碳股票 、 嘉实创新成长 灵活配置 混 合、嘉实智 能汽车股
票、嘉实新起 航灵活配 置 混合、嘉实新 财富灵活 配 置混合、嘉实 稳祥纯债 债 券、嘉实稳 瑞纯债债
券、嘉实新常 态灵活配 置 混合、嘉实新 趋势灵活 配 置混合、嘉实 新优选灵 活 配置混合、 嘉实新思
路灵活配置混 合、嘉实 稳 泰债券、嘉实 沪港深精 选 股票、嘉实稳 盛债券、 嘉 实稳鑫纯债 债券、嘉
实安益混合、 嘉实文体 娱 乐股票、嘉实 稳泽 纯债 债 券、嘉实惠泽 定增混合 、 嘉实成长增 强混合、
嘉实策 略优 选混 合 、 嘉 实 主题增 强混 合 、 嘉 实优 势 成长混 合 、 嘉 实研 究增 强 混合 、 嘉 实稳 荣债 券、
嘉实农业产业 股票、嘉 实 价值增强混合 、嘉实新 添 瑞混合、嘉实 现金宝货 币 、嘉实增益 宝货币、
嘉实物 流产 业股 票、 嘉实 丰安 6 个月 定期 债券 、嘉 实新添 程混 合、 嘉实 稳元 纯债债 券、 嘉实 稳 熙
纯债债券、嘉 实新能源 新 材料股票、嘉 实新添华 定 期混合、嘉实 丰和灵活 配 置混合、嘉 实定期宝
6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪 港深回 报混 合 、 嘉 实现 金 添利货 币 、 嘉 实原 油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科
技沪港 深股 票、 嘉实 稳宏 债券、 嘉实 中关村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债 券、 嘉 实稳华 纯债 债券 、
嘉实 6 个 月理 财债 券、 嘉 实稳怡 债券 、嘉 实富 时中 国 A50ETF 联接 、嘉 实富 时 中国 A50ETF 、嘉 实
中小企业量化 活力灵活 配 置混合、嘉实 稳愉债券 、 嘉实创业板 ETF、嘉 实新 添泽定期混合 、嘉实
合润双债两年 期定期债 券 、嘉实新添丰 定期混合 、 嘉实稳悦纯债 债券、嘉 实 致博纯债债 券、嘉实
新添辉定期混 合、嘉实 领 航资产配置混 合（FOF） 、 嘉实价值精选 股票、嘉 实 医药健康股 票。其中
嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只 开放 式基金 属于 嘉实 理财 通系 列基金 ，同 时， 管 理
多个全 国社 保基 金、 企业 年 金、 特定 客户 资产 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
周加文
本基金基
金经理
2016 年 10
月10 日
- 10 年
曾任
EchoBridgeCapitalPartners
及 SterneAgee&Leach 分析
师、 华 夏基 金及 中信 产业 基 金
研究员 。2013 年 9 月加 入 嘉
实基金 管理 有限 公司 ， 任 研 究
部研究 员一 职。 现任 职于 股 票
投资部 。
注:(1) 基 金经 理的 任职 日 期是指 公司 作出 决定 后公 告之日 ；(2) 证 券从 业的 含 义遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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实创新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利 益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司 公平交易 管理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行 日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投 资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 A 股市 场冰 火两 重 天，全 年上 证综 指上 涨 6.6% ，深 圳综 指下 跌 3.5% ， 沪深 300 上涨
21.8% ，中 小板 指数 上涨 16.7% ， 创业 板指 数下 跌 10.7% 。 全年 表现 最好 的行 业 是食品 饮料 行业 ，
上涨 54.6% ，其次是 家电 （+45.0% ） 、 煤炭（+19.3% ） 、非 银金融（+18.9% ） 、 电子（+18.5% ） 。表
现最差 的依 次是 次新 股指 数 （-40.0% ） 、 纺织 服装 （-23.0% ） 、 传 媒 （-21.6% ） 和计 算机行 业 （-18.8%）。
领涨的 行业 与领 跌的 行业 延续 了 2016 年 的状 态并 达 到了极 致。
本 基金 在一 季度 重点 配置了 苹果 产业 链的 成长 股、 低 估值 的建 筑股 ， 以 及 业绩弹 性大 的石 化、
造纸类周期股 票，贴合 了 市场一季度轮 动较快的 风 格。3 月份在 两会结束 后 ，房地产政 策以及市
场资金 面都 在收 紧， 因此 本基金 降低 了仓 位， 锁定 了收益 ，回 避 了 4-5 月市 场的大 幅下 跌。 中 小
盘的股 票普 跌且 跌幅 很大 ，但是 白酒 、家 电白 马龙 头在这 轮下 跌中 调整 幅度 不大， 并 在 6 月份的
市场反 弹中 持续 上涨 。同 时钢铁 、煤 炭、 有色 等周 期股在 三季 度强 劲反 弹。 本基金 在 8 月下 旬 以
前仓位 很低 ，没 有参 与 6 月份的 白马 股行 情， 在这 种结构 性的 行情 中， 阶段 性跑输 了价 值及 周 期
型的行 业基 金。 成长 股在 经历 7-8 月 份的 下调 后， 本基金 在三 季度 末加 仓了 成长股 ，以 电子 、 通
信、 传 媒行 业优 质的 公司 为主， 并 在 10-11 月 份取 得了较 好的 收益 。11 月 初 本基金 略微 降低 了仓
位，但 仍保 持 了85% 以上 的仓位 持有 成长 股， 在 12 月份的 市场 的结 构性 下跌 中净值 有较 大回 撤，
主要是 以电 子股 为代 表的 成长股 在四 季度 从高 点回 撤较大 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.105 ；本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为 10.72% ，业 绩比
较基准 收益 率 为9.83% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 资 金面 将维 持较紧 的态 势 ， 地 产政 策 边际放 松 ， 海 外经 济持 续 复苏 ， 市 场仍 将
追逐配置核心 资产。我 们 预计低估值蓝 筹的行情 将 向二线行业和 个股扩散 ， 同时优质成 长股在这
轮下跌中已经 跌到了合 理 估值，投资价 值凸显。 我 们将坚定的持 有行业空 间 大、有壁垒 的以业绩
增长驱 动股 价上 涨的 创新 型优质 公司 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人 同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 嘉实 创新 成长 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 11 页 共 30 页
§6 审计报 告
嘉实创 新成 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 度财务 会计 报告 已由 普华 永道中 天会 计
师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）审计 、注 册会 计师 薛竞 、张勇 签字 出具 了“ 无保 留意见 的审 计报 告”
（普华 永道 中天 审字(2018)第22462 号）。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 创新 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
7,276,974.45 8,806,843.14
结算备 付金
60,152.45 760,121.94
存出保 证金
53,988.84 137,679.57
交易性 金融 资产
7.4.7.2
94,200,483.67 149,746,656.90
其中： 股票 投资
94,200,483.67 149,746,656.90
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
2,042,016.19 3,856,059.82
应收利 息
7.4.7.5
1,557.88 3,709.10
应收股 利
- -
应收申 购款
30,213.40 6,296.39
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
103,665,386.88 163,317,366.86
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
508,694.97 - 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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应付赎 回款
245,019.78 1,005,571.71
应付管 理人 报酬
133,854.64 214,805.83
应付托 管费
22,309.07 35,800.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
57,272.51 403,637.52
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
200,444.38 145,384.39
负债合 计
1,167,595.35 1,805,200.40
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
92,790,665.50 161,780,154.34
未分配 利润
7.4.7.10
9,707,126.03 -267,987.88
所有者 权益 合计
102,497,791.53 161,512,166.46
负债和 所有 者权 益总 计
103,665,386.88 163,317,366.86
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.105 元， 基金 份额 总额92,790,665.50 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 创新 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （ 基
金合同 生效 日） 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
19,046,917.35 6,665,148.07
1.利息 收入
599,760.62 1,050,899.26
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 488,480.04 707,599.19
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
111,280.58 343,300.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
13,449,406.11 6,700,828.72
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 13,368,066.95 6,047,434.82
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资 - - 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 30 页
收益
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15 81,339.16 653,393.90
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
4,833,215.23 -1,344,639.06
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.17
164,535.39 258,059.15
减：二 、费 用
3,875,942.21 5,718,234.42
1．管 理人 报酬
1,999,483.08 2,996,186.43
2．托 管费
333,247.13 499,364.44
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18 1,335,151.84 2,069,114.20
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.19 208,060.16 153,569.35
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
15,170,975.14 946,913.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “- ”
号填列 ）
15,170,975.14 946,913.65
注: 本 基金 合同 生效 日为2016 年2 月3 日 ， 上 年度 可 比期间 是指 自基 金合 同生 效日 2016 年 2 月3
日至2016 年12 月 31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 创新 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
161,780,154.34 -267,987.88 161,512,166.46
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 15,170,975.14
15,170,975.14 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 30 页
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-68,989,488.84 -5,195,861.23 -74,185,350.07
其中： 1. 基 金申 购
款
52,141,982.44 3,654,810.89 55,796,793.33
2. 基金赎
回款
-121,131,471.28 -8,850,672.12 -129,982,143.40
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
92,790,665.50 9,707,126.03 102,497,791.53
项目
上年度 可比 期间
2016 年02 月03 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
252,475,538.44 - 252,475,538.44
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 946,913.65
946,913.65
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-90,695,384.10 -1,214,901.53 -91,910,285.63
其中： 1. 基 金申 购
款
25,572,354.21 -27,354.86 25,544,999.35
2. 基金赎
回款
-116,267,738.31 -1,187,546.67 -117,455,284.98
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
161,780,154.34 -267,987.88 161,512,166.46
注: 本基 金合 同生 效日 为 2016 年2 月3 日， 上年 度可 比期间 是指 自基 金合 同生 效日 2016 年 2 月3
日至2016 年12 月 31 日。
嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 30 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间（2016 年 2 月 3 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2016 年12 月 31 日） ，本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,999,483.08 2,996,186.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
561,450.86
1,075,541.99
嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 30 页
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计
提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 1.5%/ 当 年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
333,247.13 499,364.44
注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值 X 0.25%/ 当 年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 2 月 3 日( 基金 合同 生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ）及上 年度 可比 期间 （2016 年 2 月 3 日（ 基
金合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 ） ， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金
的基金 份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年02月03日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
7,276,974.45
468,423.63
8,806,843.14
692,386.72
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按适用 利率 计息 。 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 30 页
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 2 月 3 日( 基金 合同 生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 在承 销期 内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002923
润都股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下申 购
300664
鹏鹞环
保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申 购
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大事
项停牌
6.67
2018
年 02
月 26
日
7.28 312,600 2,360,995.50 2,085,042.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大事
项停牌
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大事
项停牌
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
94,200,483.67 90.87
其中： 股票
94,200,483.67 90.87
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,337,126.90 7.08
8
其他各 项资 产
2,127,776.31 2.05
9
合计
103,665,386.88 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
84,758,199.92 82.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,194,225.00 3.12
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
34,112.55 0.03
J
金融业
3,622,320.00 3.53
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- - 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 30 页
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
2,559,303.00 2.50
S
综合
- -
合计
94,200,483.67 91.90
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300136 信维通 信 183,459 9,301,371.30 9.07
2 002583 海能达 376,300 6,965,313.00 6.80
3 300296 利亚德 312,600 6,092,574.00 5.94
4 300097 智云股 份 213,280 6,057,152.00 5.91
5 300433 蓝思科 技 175,500 5,238,675.00 5.11
6 601336 新华保 险 51,600 3,622,320.00 3.53
7 600529 山东药 玻 160,000 3,545,600.00 3.46
8 600233 圆通速 递 190,700 3,194,225.00 3.12
9 000725 京东方 Ａ 491,100 2,843,469.00 2.77
10 000661 长春高 新 15,400 2,818,200.00 2.75
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300433 蓝思科 技 15,761,547.98 9.76
2 002696 百洋股 份 13,756,774.73 8.52
3 600068 葛洲坝 13,637,775.00 8.44
4 300136 信维通 信 11,548,572.76 7.15
5 600298 安琪酵 母 11,164,977.30 6.91
6 600019 宝钢股 份 11,157,443.60 6.91
7 002304 洋河股 份 11,151,039.63 6.90
8 000401 冀东水 泥 10,535,001.42 6.52
9 601800 中国交 建 10,124,974.00 6.27
10 601628 中国人 寿 9,883,950.55 6.12 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 30 页
11 002434 万里扬 9,406,546.72 5.82
12 000059 华锦股 份 8,901,558.14 5.51
13 300602 飞荣达 8,820,748.38 5.46
14 601668 中国建 筑 7,601,170.00 4.71
15 300628 亿联网 络 7,324,741.14 4.54
16 601009 南京银 行 7,163,414.61 4.44
17 601336 新华保 险 7,130,952.10 4.42
18 002078 太阳纸 业 6,631,232.56 4.11
19 600502 安徽水 利 6,592,823.69 4.08
20 601233 桐昆股 份 6,347,440.00 3.93
21 600340 华夏幸 福 6,321,009.00 3.91
22 002035 华帝股 份 5,896,790.02 3.65
23 300296 利亚德 5,892,519.00 3.65
24 600820 隧道股 份 5,826,644.64 3.61
25 600703 三安光 电 5,812,950.60 3.60
26 002583 海能达 5,810,510.44 3.60
27 300097 智云股 份 5,554,280.80 3.44
28 000858 五 粮 液 5,057,697.11 3.13
29 002045 国光电 器 4,898,907.00 3.03
30 600309 万华化 学 4,839,348.08 3.00
31 601857 中国石 油 4,626,914.00 2.86
32 603337 杰克股 份 4,295,574.00 2.66
33 000980 众泰汽 车 3,818,386.00 2.36
34 000985 大庆华 科 3,702,005.00 2.29
35 002222 福晶科 技 3,645,201.13 2.26
36 000796 凯撒旅 游 3,565,434.90 2.21
37 600233 圆通速 递 3,536,289.50 2.19
38 000797 中国武 夷 3,525,536.99 2.18
39 000028 国药一 致 3,514,697.90 2.18
40 001979 招商蛇 口 3,405,598.74 2.11
41 600529 山东药 玻 3,392,154.26 2.10
42 300115 长盈精 密 3,252,446.79 2.01
43 600497 驰宏锌 锗 3,244,665.00 2.01
44 600519 贵州茅 台 3,232,921.63 2.00
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300136 信维通 信 21,634,913.79 13.40
2 601668 中国建 筑 15,672,359.42 9.70 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 30 页
3 000498 山东路 桥 15,373,286.15 9.52
4 002434 万里扬 14,661,499.69 9.08
5 600068 葛洲坝 14,364,029.99 8.89
6 002696 百洋股 份 13,499,468.00 8.36
7 601800 中国交 建 13,419,688.65 8.31
8 000059 华锦股 份 12,956,615.59 8.02
9 600298 安琪酵 母 12,566,965.69 7.78
10 002078 太阳纸 业 11,556,954.01 7.16
11 600019 宝钢股 份 11,116,185.77 6.88
12 002475 立讯精 密 11,085,915.39 6.86
13 300433 蓝思科 技 10,780,933.08 6.67
14 000401 冀东水 泥 10,466,689.87 6.48
15 002304 洋河股 份 10,233,809.49 6.34
16 601628 中国人 寿 9,637,715.00 5.97
17 600782 新钢股 份 8,903,619.00 5.51
18 601799 星宇股 份 8,707,833.50 5.39
19 000911 南宁糖 业 7,648,386.38 4.74
20 300602 飞荣达 7,319,802.90 4.53
21 600759 洲际油 气 7,186,281.00 4.45
22 601009 南京银 行 6,994,187.42 4.33
23 600502 安徽水 利 6,788,837.02 4.20
24 002048 宁波华 翔 6,725,998.60 4.16
25 002035 华帝股 份 6,387,359.15 3.95
26 600282 南钢股 份 6,326,956.07 3.92
27 600340 华夏幸 福 6,233,860.66 3.86
28 600820 隧道股 份 5,948,066.93 3.68
29 601233 桐昆股 份 5,917,080.04 3.66
30 002045 国光电 器 5,324,883.98 3.30
31 300628 亿联网 络 5,284,473.20 3.27
32 600309 万华化 学 5,270,591.00 3.26
33 000858 五 粮 液 5,207,886.99 3.22
34 300017 网宿科 技 4,967,076.81 3.08
35 601333 广深铁 路 4,719,160.78 2.92
36 000930 中粮生 化 4,686,779.65 2.90
37 603566 普莱柯 4,663,663.47 2.89
38 601857 中国石 油 4,410,281.96 2.73
39 601699 潞安环 能 4,343,682.75 2.69
40 600703 三安光 电 4,281,224.00 2.65
41 600365 通葡股 份 4,028,391.00 2.49
42 601336 新华保 险 4,008,749.11 2.48
43 000985 大庆华 科 3,914,253.55 2.42
44 000488 晨鸣纸 业 3,821,436.56 2.37 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 30 页
45 000980 众泰汽 车 3,766,607.09 2.33
46 300115 长盈精 密 3,653,171.40 2.26
47 002222 福晶科 技 3,620,518.80 2.24
48 600872 中炬高 新 3,467,288.15 2.15
49 000796 凯撒旅 游 3,408,960.80 2.11
50 600110 诺德股 份 3,401,238.00 2.11
51 300284 苏交科 3,381,819.75 2.09
52 000605 渤海股 份 3,381,147.00 2.09
53 000028 国药一 致 3,362,578.66 2.08
54 600519 贵州茅 台 3,350,744.75 2.07
55 000797 中国武 夷 3,304,242.11 2.05
56 600231 凌钢股 份 3,284,406.70 2.03
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
467,211,544.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
540,958,999.92
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 30 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
53,988.84
2
应收证 券清 算款
2,042,016.19
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,557.88
5
应收申 购款
30,213.40
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,127,776.31
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
1,743 53,236.18 23,650,898.77 25.49
69,139,766.73 74.51
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 30 页
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
2,915.35 0.00
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年2 月3 日） 基金 份额 总额
252,475,538.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额
161,780,154.34
本报告 期基 金总 申购 份额
52,141,982.44
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
121,131,471.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以 “- ” 填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
92,790,665.50
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权。邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会
主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 30 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 50,000.00 元， 该审 计机构 已连 续 2 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券有
限责任公司
2
309,409,903.15
30.73%
216,588.09
30.73%
-
东兴证券股
份有限公司
1
203,247,096.09
20.18%
142,272.98
20.18%
-
方正证券股
份有限公司
5
162,684,441.12
16.16%
113,879.46
16.16%
新增 2
个
中国国际金
融股份有限
公司
3
112,252,023.12
11.15%
78,576.43
11.15%
新增 1
个
东方证券股
份有限公司
4
61,764,450.82
6.13%
43,235.10
6.13%
-
广发证券股
份有限公司
4
48,608,555.04
4.83%
34,026.59
4.83%
-
长江证券股
份有限公司
1
46,132,896.43
4.58%
32,293.07
4.58%
-
嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 30 页
国金证券股
份有限公司
2
37,917,019.00
3.77%
26,541.92
3.77%
-
中信证券股
份有限公司
5
24,914,907.19
2.47%
17,440.69
2.47%
新增 2
个
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
湘财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券 1
-
-
-
-
-
嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 30 页
股份有限公
司
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
新增 2
个
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东吴证券股 3
-
-
-
-
新增 2嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 30 页
份有限公司
个
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
安信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
3. 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。
4. 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个 ，中
信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元1 个， 中国 民 族证 券 有限 责任 公司 退租 上海交 易单 元 1 个，
广发证 券股 份有 限公 司退 租上海 交易 单 元1 个。
嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中国国际金
融股份有限
公司
- -
49,600,000.00 17.85%
- -
东方证券股
份有限公司
- -
109,700,000.00 39.47%
- -
国金证券股
份有限公司
- -
118,600,000.00 42.68%
- -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者
超过 20% 的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（% ）
机构
1
2017/08/08 至2017/12/31
-
23,650,898.77
-
23,650,898.77
25.49
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续60 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2018年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自2018
年3 月21 日 起经 雷先 生担任 公司总 经理 。自 经雷 先生 任公司 总经 理职 务之 日起 ，公司 董事 长
赵学军 先生 不再 代任 公司 总经理 职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话嘉实创新成长混合 2017 年年度 报告 摘要
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400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
