嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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嘉 实 优 质 企业 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 根据 本基金 合同 规定 ， 于2018 年3 月23 日复 核了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
根据 基金 管理 人2015 年 8 月3 日 发布 的 《 嘉实 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 部分开 放式 基金 更名
的公告 》 ， 嘉实 优质 企业 股 票型证 券投 资基 金 自2015 年 8 月 3 日 起更 名为 嘉实 优质企 业混 合型 证
券投资 基金 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈 利。
基金的过 往业绩并 不代 表其未来表现 。投资有 风 险，投资者在 作出投资 决 策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报 告期 自2017 年1 月 1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实优 质企 业混 合型 证券 投资基 金
基金简 称
嘉实优 质企 业混 合
基金主 代码
070099
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2007 年12 月8 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额
1,359,069,297.91 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
力争为 基金 份额 持有 人创 造长期 超额 收益
投资策 略
在具备 足够 多、 预期 收益 率良好 的投 资标 的时 优先 考虑股 票类 资产
配置， 剩余 配置 于债 券类 和现金 类等 大类 资产 。股 票投资 以自 下而
上的个 股精 选策 略为 主， 结合行 业配 置适 度均 衡策 略，构 造和 优化
组合； 通过 新股 申购、 债券 投资及 衍生 工具 等投 资策 略， 规 避风 险、
增强收 益。
业绩比 较基 准
沪深300 指数 ×95% + 上证 国债 指数 ×5%
风险收 益特 征
较高风 险， 较高 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 朱萍
联系电 话
(010)65215588 021-61618888
电子邮 箱
service@jsfund.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95528
传真
(010)65215588 021-63602540
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实
现收益
260,951,681.41 -86,590,235.05 1,823,604,560.26
本期利 润
407,071,675.81 -503,069,054.01 2,112,991,983.90
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.2470 -0.2281 0.9754
本期加 权
平均净 值
利润率
16.54%
-15.66%
60.39%
本期基 金
份额净 值
增长率
17.73%
-16.35%
77.05%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供
分配利 润
844,716,254.36 637,233,466.00 1,667,153,324.69
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.6215 0.3781 0.8516
期末基 金
资产净 值
2,201,463,549.21 2,319,595,047.97 3,621,700,357.94
期末基 金
份额净 值
1.620 1.376 1.850
3.1.3 累
计期末 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
85.55%
57.60%
88.40%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 6.09% 1.23% 4.82% 0.76% 1.27% 0.47%
过去六 个月 6.09% 0.99% 9.44% 0.66% -3.35% 0.33%
过去一 年 17.73% 0.94% 20.65% 0.60% -2.92% 0.34%
过去三 年 74.37% 2.13% 14.46% 1.60% 59.91% 0.53%
过去五 年 105.70% 1.83% 58.50% 1.47% 47.20% 0.36%
自基金 合同
生效起 至今
85.55% 1.68% -16.04% 1.69% 101.59% -0.01%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深300 指 数×95% ＋上证 国债 指数 ×5% 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×(沪深300 指数 (t)/ 沪深300 指数(t-1)-1)＋5%×(上 证国 债 指数(t)/ 上 证国 债
指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3, …。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图： 嘉 实优 质企 业混 合基 金 累计 份额 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2007 年 12 月8 日至 2017 年 12 月 31 日）
注： 1. 本基 金由 嘉实 浦安 保 本混合 型开 放式 证券 投资 基金转 型而 成, 自2007 年12 月8 日 （ 含当 日）
起，本 基金 基金 合同 生效 ，嘉实 浦安 保本 基金 基金 合同失 效。
2.按基 金合 同约 定， 本基 金自基 金合 同生 效日 起 3 个月内 为建 仓期 。建 仓期 结束时 本基 金的 各 项
投资比 例符 合基 金合 同第 十八条 （ （ 二） 投 资范 围和 （八） 投资 组合 比例 限制 ） 的规 定： （1 ） 本 基
金持有一家上 市公司的 股 票，不得超过 基金资产 净 值的 10%；（ 2 ）本基金 与 由本基金管 理人管理
的其他基金共 同持有一 家 公司发行的证 券，不得 超 过该证券的 10%；（ 3） 基 金财产参与 股票发行
申购，本基金 所申报的 金 额不得超过本 基金的总 资 产，所申报的 股票数量 不 得超过拟发 行股票公
司本次 发行 股票 的总 量； （4） 《 基金 法》 及其 他有 关 法律法 规或 监管 部门 对上 述比例 限 制 另有 规定
的，从 其规 定。
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3.2.3 过 去五 年 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份 额分
红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 1.7040 223,067,669.07 135,672,740.80 358,740,409.87 -
2015 年 0.1140 17,233,843.79 13,003,659.78 30,237,503.57 -
合计
1.8180 240,301,512.86 148,676,400.58 388,977,913.44 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月31 日 ， 基金 管理 人共 管 理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 、141 只开放 式证 券投 资
基金，具体包 括嘉实元 和 、嘉实成长收 益混合、 嘉 实增长混合、 嘉实稳健 混 合、嘉实债 券、嘉实
服务增 值行 业混 合、 嘉实 优质企 业混 合、 嘉实 货币 、 嘉实 沪深300ETF 联 接 （LOF） 、 嘉实 超短 债债
券、 嘉 实主 题混 合、 嘉 实 策略混 合、 嘉实 海外 中国 股票混 合 （QDII ） 、 嘉实 研 究精选 混合 、 嘉 实多嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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元债券 、嘉 实量 化阿 尔法 混合、 嘉实 回报 混合 、嘉 实基本 面 50 指 数（LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实 稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油（QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
胡涛
本基金基
金经理
2014 年8 月20
日
- 15 年
曾 任 北 京 证 券 有 限
责 任 公 司 投 资 银 行
部经理 、 中 国国 际金
融 有 限 公 司 股 票 研
究经理 、 长 盛基 金管
理有限 公司 研究 员、
友 邦 华 泰 基 金 管 理
有 限 公 司 基 金 经 理
助理、 泰达 宏利 基金
管 理 有 限 公 司 专 户
投资部 副总 经理 、 研
究部研 究主 管、 基金
经 理 等 职 务 。2014
年 3 月加入嘉 实基
金管理 有限 公司 ， 现
任 GARP 策 略 组 组
长。 美 国印 第安 纳大
学凯利 商学 院 MBA ，
具有基 金从 业资 格，
中国国 籍。
注:(1) 任 职日 期、 离职 日 期是指 公司 作出 决定 后公 告之日 ；(2) 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实优质企业混 合型证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管 理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公 司公 平交 易管 理制 度 要求境 内上 市股 票、 债券 的一级 市场 申购 、 二 级市 场交易 以及 投资 管理
过程中 各个 相关 环节 符合 公平交 易的 监管 要求 。 各 投资组 合能 够公 平地 获得 投资信 息、 投资 建议 ，
并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策，实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所有组 合投资决
策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易权利，
共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易
制定专门的交 易规则， 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公
开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易，严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素，交易
后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决 策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续 四个季 度期 间内 、不 同时 间窗下 （日 内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 宏观经济 表现为 超预期，房地 产三四线城 市在棚户区改 造背景下销 售良好，另外 出
口在海外市场 复苏情况 下 也表现良好。 在宏观经 济 表现超预期好 的情况下 微 观企业特别 是同宏观
经济相关性较 强的大企 业 盈利状况非常 不错，在 加 上供给侧改革 的推动下 ， 很多周期性 行业公司
盈利不断超预 期。在宏 观 经济表现不错 背景下， 流 动性在金融经 济去杠杆 背 景下持续收 紧，表现
为利率 持续 上升 。 嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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在 这种 宏观 背景 下， 市 场演绎 了比 较大 的结 构性 分化行 情， 大盘 蓝筹 价值 成长股 表现 远好 于中
小创成长股指 数。整体 流 动性在金融去 杠杆大环 境 下趋紧，利率 持续上升 ， 使得 小盘成 长股票受
到较大 压力 ，市 场资 金向 龙头白 马集 中， 股息 收益 率高的 股票 表现 较好 。
本基金投资策 略主要是 防 范流动性风险 对市场的 压 力，股票向大 盘优质白 马 价值成长股 集中，减
持业绩不达预 期高估值 的 小盘成长股。 操作上主 要 基于季报年报 的业绩表 现 对个股进行 操作，减
持了业绩不达 预期的股 票 ，增持了业绩 超预期并 且 估值还未达到 合理水平 的 优质白马成 长龙头公
司。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.620 ；本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为 17.73% ，业 绩比
较基准 收益 率 为20.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年我 们认 为宏 观 经济增 速会 放缓 ， 主 要因 为 利率持 续上 升对 经济 的负 面影响 开始 显
现。房地产市 场的持续 调 控会使得销售 和投资都 放 缓，基建投资 也会因为 财 政收入增速 放缓受到
制约。流动性 方面会因 为 经济金融去杠 杆大环境 维 持较紧状态， 利率虽然 上 升空间有限 ，但预计
会维持 高位 震荡 。
在 这种 宏观 背景 下， 我 们预计 市 场 2018 年 上半 年 仍会以 震荡 调整 为主 。一 方面宏 观经 济放 缓
会使得去年表 现较好的 大 市值蓝筹企业 盈利受到 负 面影响，另一 方面流动 性 持续收紧使 得市场表
现受到压制。 随着经 济 基 本面放缓负面 因素释放 后 ，我们预计市 场流动性 可 能会在一定 程度上有
所缓解 ，从 而使 得利 率开 始高位 回落 ，进 而市 场行 情才会 有所 表现 。
在利率 压力出现 缓解情 况下预计市场 可能会出 现 一定分化，2017 年 跌得多 的中小盘成长 股如
果业绩并未如 预期出现 问 题的品种明年 会存在一 定 的投资机会。 大小盘的 分 化行情预计 明年会减
弱。总体来看 对市场仍 然 不悲观，市场 还会持续 存 在结构性投资 机会并且 仍 然会是基本 面驱动。
对周期股未来 表现谨慎 ， 主要因为投资 未来会有 增 速下降风险并 且供给侧 改 革效应减弱 。大消费
类股票今年上 涨较多， 估 值也逐渐趋于 合理水平 ， 如果盈利持续 超预期仍 会 有机会。优 质成长股
尤其业 绩持 续超 预期 的还 会存在 较好 的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
第 11 页 共 28 页
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部 门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 。
（2 ） 本基 金的 基金 管理人于 2018 年 1 月 12 日发 布 《嘉实 优质 企业 混合 型证 券投资 基金 2017 年
年度收 益分 配公 告》 ， 收益 分配基 准日 为2017 年12 月31 日， 每10 份 基金 份额 发放现 金红 利1.2440
元， 具体 参见 本报 告 “7.4.11 利润 分配 情况” 。 本 基金的 收益 分配 符合 法律 法规的 规定 和基 金合
同的相 关约 定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 嘉实优 质企 业混
合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对嘉实优质企 业混合型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督， 对基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计 算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。该基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。 嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
嘉实 优质企业 混合型 证券投资基 金 2017 年度 财务会计报告 已由普华永 道中天会计师 事务所
（特殊 普通 合伙 ） 审 计、 注册会 计师 徐艳 、 贺耀 签 字出具 了 “ 无保 留意 见的 审计报 告” （ 安永 华明
（2018 ）审 字 第60468756_A02 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
102,229,280.40 148,668,713.41
结算备 付金
536,605.53 -
存出保 证金
683,515.06 696,564.87
交易性 金融 资产
7.4.7.2
2,148,858,943.75 2,178,793,714.56
其中： 股票 投资
2,029,508,943.75 2,178,793,714.56
基金投 资
- -
债券投 资
119,350,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
1,710,281.27 61,797.34 嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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应收股 利
- -
应收申 购款
967,240.71 489,102.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
2,254,985,866.72 2,328,709,892.78
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
43,580,647.27 -
应付赎 回款
5,009,550.09 4,240,659.10
应付管 理人 报酬
2,838,218.40 2,959,186.66
应付托 管费
473,036.40 493,197.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
718,976.69 509,599.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
901,888.66 912,201.58
负债合 计
53,522,317.51 9,114,844.81
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
1,356,747,294.85 1,682,361,581.97
未分配 利润
7.4.7.10
844,716,254.36 637,233,466.00
所有者 权益 合计
2,201,463,549.21 2,319,595,047.97
负债和 所有 者权 益总 计
2,254,985,866.72 2,328,709,892.78
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.620 元 ，基 金份 额总 额 1,359,069,297.91
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
455,306,810.56 -440,229,167.70 嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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1.利息 收入
2,865,276.87 4,196,568.84
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
2,481,550.84 4,188,358.84
债券利 息收 入
383,726.03 -
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
- 8,210.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
304,829,729.25 -30,737,599.51
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
284,319,399.23 -47,719,099.76
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
- -
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14
- -
股利收 益
7.4.7.15
20,510,330.02 16,981,500.25
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
146,119,994.40 -416,478,818.96
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号 填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号 填
列)
7.4.7.17
1,491,810.04 2,790,681.93
减：二 、费 用
48,235,134.75 62,839,886.31
1．管 理人 报酬
36,897,281.35 48,225,091.31
2．托 管费
6,149,546.92 8,037,515.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18
4,749,987.31 6,136,715.06
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.19
438,319.17 440,564.71
三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
407,071,675.81 -503,069,054.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）
407,071,675.81 -503,069,054.01
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 混合型 证券 投资 基金
嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
1,682,361,581.97 637,233,466.00 2,319,595,047.97
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 407,071,675.81
407,071,675.81
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-325,614,287.12 -199,588,887.45 -525,203,174.57
其中： 1. 基 金申 购
款
730,880,255.44 347,092,647.06 1,077,972,902.50
2. 基金赎
回款
-1,056,494,542.56 -546,681,534.51 -1,603,176,077.07
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
1,356,747,294.85 844,716,254.36 2,201,463,549.21
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
1,954,547,033.25 1,667,153,324.69 3,621,700,357.94
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- -503,069,054.01
-503,069,054.01
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-272,185,451.28 -168,110,394.81 -440,295,846.09
其中： 1. 基 金申 购 1,486,489,279.76 663,694,627.58 2,150,183,907.34 嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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款
2. 基金赎
回款
-1,758,674,731.04 -831,805,022.39 -2,590,479,753.43
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -358,740,409.87 -358,740,409.87
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
1,682,361,581.97 637,233,466.00 2,319,595,047.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 销售 机构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
德意志 资产 管理 （亚 洲） 有限公 司 基金管 理人 股东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 ）及 上 年度可 比期 间（2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。 嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
36,897,281.35 48,225,091.31
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
5,278,185.77
5,914,923.48
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/
当年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
6,149,546.92 8,037,515.23
注: 支 付基 金托 管人 上海 浦 东发展 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ： 日 托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
上 海 浦 东 发 展 银
行股份 有限 公司
102,229,280.40
2,443,618.03
148,668,713.41
4,117,626.53
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人上 海浦 东发 展银 行股份 有限 公司 保管 ，按 适用利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002923
润都股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 网下申 购
300664
鹏鹞环
保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 网下申 购
603080
新疆火
炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月3
日
未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 网下申 购
603161
科华控
股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 网下申 购
嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002507
涪陵
榨菜
2017
年12
月4 日
重大
事项
停牌
17.94 - - 6,706,700 96,992,692.93 120,318,198.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018
年1
月2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018
年1
月2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
2,029,508,943.75 90.00
其中： 股票
2,029,508,943.75 90.00
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
119,350,000.00 5.29
其中： 债券
119,350,000.00 5.29
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- - 嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
第 20 页 共 28 页
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
102,765,885.93 4.56
8
其他各 项资 产
3,361,037.04 0.15
9
合计
2,254,985,866.72 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,895,186,984.20 86.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
16,143.20 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
134,221,437.84 6.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,942.76 0.00
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
34,112.55 0.00
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,029,508,943.75 92.19
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002415 海康威 视 4,923,787 192,027,693.00 8.72 嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
第 21 页 共 28 页
2 002311 海大集 团 7,476,356 174,946,730.40 7.95
3 600298 安琪酵 母 4,649,277 152,124,343.44 6.91
4 000963 华东医 药 2,491,118 134,221,437.84 6.10
5 603111 康尼机 电 9,411,251 127,051,888.50 5.77
6 002179 中航光 电 3,214,466 126,585,671.08 5.75
7 300296 利亚德 6,469,875 126,097,863.75 5.73
8 002507 涪陵榨 菜 6,706,700 120,318,198.00 5.47
9 002450 康得新 5,271,851 117,035,092.20 5.32
10 002583 海能达 5,273,701 97,616,205.51 4.43
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000963 华东医 药 122,481,911.81 5.28
2 002043 兔 宝 宝 116,786,486.34 5.03
3 600298 安琪酵 母 112,942,041.45 4.87
4 002475 立讯精 密 106,918,136.45 4.61
5 002583 海能达 105,736,012.58 4.56
6 002206 海 利 得 100,096,023.62 4.32
7 002507 涪陵榨 菜 96,992,692.93 4.18
8 300003 乐普医 疗 89,697,689.35 3.87
9 002415 海康威 视 81,694,112.29 3.52
10 600885 宏发股 份 78,907,424.85 3.40
11 600887 伊利股 份 65,744,374.19 2.83
12 600176 中国巨 石 61,272,319.96 2.64
13 603868 飞科电 器 56,944,208.19 2.45
14 600660 福耀玻 璃 54,772,698.90 2.36
15 600867 通化东 宝 50,335,115.45 2.17
16 002179 中航光 电 37,396,165.67 1.61
17 601012 隆基股 份 29,058,997.00 1.25
18 002271 东方雨 虹 26,175,667.15 1.13
19 002311 海大集 团 13,610,550.56 0.59
20 300294 博雅生 物 12,256,189.67 0.53
嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
第 22 页 共 28 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002138 顺络电 子 185,329,784.20 7.99
2 300017 网宿科 技 169,681,670.17 7.32
3 002572 索菲亚 124,609,183.56 5.37
4 002643 万润股 份 123,155,145.13 5.31
5 300296 利亚德 115,027,768.07 4.96
6 300144 宋城演 艺 113,407,286.15 4.89
7 002508 老板电 器 106,348,398.28 4.58
8 002043 兔 宝 宝 101,628,154.08 4.38
9 002595 豪迈科 技 93,423,342.03 4.03
10 300113 顺网科 技 93,391,076.99 4.03
11 300294 博雅生 物 82,543,021.86 3.56
12 002450 康得新 75,945,274.69 3.27
13 002475 立讯精 密 66,121,024.76 2.85
14 603111 康尼机 电 63,676,282.51 2.75
15 002074 国轩高 科 63,448,983.80 2.74
16 002206 海 利 得 62,327,558.16 2.69
17 002179 中航光 电 60,496,108.56 2.61
18 002007 华兰生 物 56,426,283.72 2.43
19 300271 华宇软 件 55,428,591.69 2.39
20 002415 海康威 视 55,415,554.76 2.39
21 300302 同有科 技 46,570,146.69 2.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,440,764,987.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
2,020,560,452.12
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
119,350,000.00 5.42 嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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其中： 政策 性金 融债
119,350,000.00 5.42
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
119,350,000.00 5.42
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 170410 17 农发 10 1,000,000 99,470,000.00 4.52
2 170413 17 农发 13 200,000 19,880,000.00 0.90
注: 报 告期 末， 本基 金仅 持 有上 述2 支 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
第 24 页 共 28 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
683,515.06
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,710,281.27
5
应收申 购款
967,240.71
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,361,037.04
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 002507 涪陵榨 菜 120,318,198.00 5.47
重大事 项停 牌
嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
90,716 14,981.58 164,447,989.25 12.10
1,194,621,308.66 87.90
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
734,763.54 0.05
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年12 月8 日 ）基 金份 额总 额
320,378,337.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,685,211,945.15
本报告 期基 金总 申购 份额
732,149,222.29
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
1,058,291,869.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,359,069,297.91
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 报 告 年 度 应 支 付 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
（特殊 普通 合伙 ）的 审计 费 100,000.00 元， 该审 计 机构已 连 续 10 年为 本基 金 提供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券股
份有限公司
2
2,964,187,977.60
85.68%
2,074,955.19
85.68%
-
长江证券股
份有限公司
1
495,589,185.14
14.32%
346,912.44
14.32%
-
国泰君安证
券股份有限
1
-
-
-
-
-
嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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公司
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
广州证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
江海证券有
限公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
3. 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中信 证券股 份有 限公 司退 租上 海交易 单 元 1 个。
嘉实优 质企 业混 合2017 年 年度报 告摘要
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§1 2 影响投 资者决策的其 他重 要信息
2018年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自2018 年3
月21 日 起经 雷先 生担任 公 司总经 理 。 自经 雷先 生任 公司总 经理 职务 之日 起， 公司董 事长 赵学 军先
生不再 代任 公司 总经 理职 务。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
