嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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嘉 实 主 题 增强 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年年 度 报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实主 题增 强灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称
嘉实主 题增 强混 合
基金主 代码
001757
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年11 月 23 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
854,866,709.77 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，通 过积 极主 动的 资产配 置， 力争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面、 政策 面、基 本面 和资 金面 等四 个角度 进行 综合
分析， 在控 制风 险的 前提 下，合 理确 定本 基金 在股 票、债 券、 现金
等各类 资产 类别 的投 资比 例，并 根据 宏观 经济 形势 和市场 时机 的变
化适时 进行 动态 调整 。
在股票 投资 方面 ，采 取自 下而上 的个 股精 选策 略， 以深入 的基 本面
研究为 基础 ，精 选具 有一 定核心 优势 的且 成长 性良 好、价 值被 低估
的上市 公司 股票 。在 债券 投资方 面， 通过 深入 分析 宏观经 济数 据、
货币政 策和 利率 变化 趋势 以及不 同类 属的 收益 率水 平、流 动性 和信
用风险 等因 素， 构造 能够 提 供稳定 收益 的债 券和 货币 市场工 具组 合。
同时在 各个 投资 环节 中来 识别、 度量 和控 制投 资风 险，并 通过 调整
投资组 合的 风险 结构 ，来 优化基 金的 风险 收益 匹配 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证 券 投资 基金， 风险 与收 益高 于债 券型基 金与 货币
市场基 金， 低于 股票 型基 金，属 于较 高风 险、 较高 收益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电 话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮 箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2017 年 2016 年
本期已 实现 收益
79,886,772.79 697,013.33
本期利 润
81,969,380.68 -2,876,935.08
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.0911 -0.0032
本期加 权平 均净
值利润 率
8.75%
-0.32%
本期基 金份 额净
值增长 率
9.13%
-0.30%
3.1.2 期末 数据
和指标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利
润
75,218,320.26 -2,877,370.50
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0880 -0.0032
期末基 金资 产净
值
930,085,030.03 897,956,754.62
期末基 金份 额净
值
1.088 0.997
3.1.3 累计 期末
指标
2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净
值增长 率
8.80%
-0.30%
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注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 2.06% 0.17% 2.31% 0.41% -0.25% -0.24%
过去六 个月 3.82% 0.14% 5.01% 0.35% -1.19% -0.21%
过去一 年 9.13% 0.12% 10.65% 0.32% -1.52% -0.20%
自基金 合同
生效起 至今
8.80% 0.12% 7.37% 0.34% 1.43% -0.22%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深300 指数 收益 率*50%+ 中证 综合 债券 指数 收益 率*50%
沪深300 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 ，它 的样 本选自 沪深 两个 证券 市 场300 只 股票 ，具 备市
场覆盖 度广 、代 表性 强、 流动性 强、 指数 编制 方法 透明等 特点 。它 能够 反映 中国 A 股市 场整 体状
况和发 展趋 势， 适合 作为 本基金 股票 投资 业绩 比较 基准。 而中 证综 合债 券指 数是综 合反 映银 行间
和交易 所市 场国 债、 金融 债、企 业债 、央 票及 短融 整体走 势的 跨市 场债 券指 数。能 够反 映债 券市
场总体 走势 ，适 合作 为本 基金的 债券 投资 业绩 比较 基准。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50% ×(沪深 300 指数 (t)/沪深 300 指数(t-1)-1) ＋50% ×( 中证 综合债 券指 数(t) /
中证综 合债 券指 数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3, …。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实主 题增 强混 合基 金份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2016 年 11 月23 日至 2017 年 12 月31 日）
注：1. 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓 期
结束时本基金 的各项投 资 比例符合基金 合同（十 二 （二）投资范 围和（四 ） 投资限制） 的有关约
定。
2.2017 年 11 月 29 日， 本 基金管 理人 发布 《关 于嘉 实主题 增强 混合 基金 经理 变更的 公告 》 ， 邹唯
先生不 再担 任本 基金 基金 经理职 务。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 为2016 年11 月23 日， 2016 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2016
年11 月23 日至 2016 年12 月 31 日 ）计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 本 基金 自基 金合 同生 效 以来未 实施 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、141 只 开放式 证券 投资 基
金，具体包括 嘉实元和 、 嘉实成长收益 混合、嘉 实 增长混合、嘉 实稳健混 合 、嘉实债券 、嘉实服
务增值 行业 混合、 嘉实 优 质企业 混合 、 嘉实 货币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超 短债 债券 、
嘉实主 题混 合、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海外 中国 股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实研 究精 选混合 、 嘉 实多 元债嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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券、 嘉 实量 化阿 尔法 混合 、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉 实 稳固收 益债 券、 嘉实
价值优 势混 合、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力混 合、 嘉实 多利 分级债 券、 嘉实 领先
成长混 合、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接 、嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期 宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉 实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业 产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油 （QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
曲扬
本基金 、 嘉
实债券 、 嘉
实稳固收
益债券 、 嘉
实纯债债
券、 嘉 实中
证中期企
业债指数
(LOF) 、嘉
实中证中
期国债
ETF 、 嘉 实
中证金边
中期国债
ETF 联 接、
嘉实丰益
纯债定期
债券、 嘉实
新财富混
合、 嘉 实新
起航混 合、
嘉实稳瑞
纯债债 券、
嘉实稳祥
纯债债 券、
嘉实新常
态混合 、 嘉
实新优选
混合、 嘉实
新思路混
合、 嘉 实稳
鑫纯债债
券、 嘉 实安
益混合 、 嘉
实稳泽纯
债债券 、 嘉
实策略优
2016 年12 月1
日
- 13 年
曾 任 中 信 基 金 任 债
券 研 究 员 和 债 券 交
易员、 光大 银行 债券
自 营 投 资 业 务 副 主
管，2010 年 6 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 任 基 金 经 理
助理， 现任 职于 固定
收 益 业 务 体 系 全 回
报策略 组。 硕士 研究
生， 具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。 嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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选混合 、 嘉
实价值增
强混合 、 嘉
实新添瑞
混合、 嘉实
新添程混
合、 嘉 实稳
元纯债债
券、 嘉 实稳
熙纯债债
券、 嘉 实稳
怡债券 、 嘉
实稳悦纯
债债券 、 嘉
实新添辉
定期混合
基金经 理
胡永青
本基金 、 嘉
实稳固收
益债券 、 嘉
实信用债
券、 嘉 实增
强收益定
期债券 、 嘉
实中证中
期企业债
指数
(LOF) 、嘉
实丰益策
略定期债
券、 嘉 实元
和、 嘉 实新
财富混 合、
嘉实新起
航混合 、 嘉
实新常态
混合、 嘉实
新优选混
合、 嘉 实新
趋势混 合、
嘉实新思
路混合 、 嘉
实稳泰债
券、 嘉 实稳
盛债券 、 嘉
2016 年12 月1
日
- 14 年
曾 任 天 安 保 险 股 份
有 限 公 司 固 定 收 益
组合经 理， 信诚 基金
管 理 有 限 公 司 投 资
经理， 国泰 基金 管理
有 限 公 司 固 定 收 益
部总监 助理 、 基 金经
理。2013 年 11 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有
限公司 ， 现 任固 定收
益 业 务 体 系 全 回 报
策略组 组长 。 硕 士研
究生， 具有 基金 从业
资格。 嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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实策略优
选混合 、 嘉
实价值增
强混合 、 嘉
实稳宏债
券、 嘉 实稳
怡债券 、 嘉
实稳愉债
券、 嘉 实润
泽量化定
期混合基
金经理 ， 公
司固定收
益业务体
系全回报
策略组组
长
邹唯
本基金 、 嘉
实主题混
合基金经
理
2016 年 11 月
23 日
2017 年 11 月
29 日
15 年
曾 任 职 于 长 城 证 券
研究发 展中 心； 嘉实
基 金 管 理 有 限 公 司
研究部 ， 先 后任 嘉实
浦安保 本、 嘉实 稳健
混合、 嘉实 策略 混合
和 嘉 实 主 题 混 合 基
金经理 ； 上 海磐 信投
资管理 有限 公司 ， 任
董 事 总 经 理 。2013
年 7 月加入嘉 实基
金管理 有限 公司 ， 硕
士研究 生， 具有 基金
从 业 资 格 ， 中 国 国
籍。
注: （1）基 金经理邹唯 的任职 日期是指本 基金基金合同 生效之日， 基金经理胡永 青、曲扬的 任职
日期指公司 作出决定 后公 告之日 ，离 职 日期是 指公 司 作出决定 后公告之 日；（ 2）证券从业 的含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实主题 增强 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的 规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投 资管理过
程中各个相关 环节符合 公 平交易的监管 要求。各 投 资组合能够公 平地获得 投 资信息、投 资建议，
并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策，实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所有组 合投资决
策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易权 利，
共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易
制定专门的交 易规则， 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公
开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易，严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素，交易
后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方 面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反 向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。 嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年下 半年 开始 ， 加 强 金融监 管、 防范 金融 风险 、 金融 市场 去杠 杆逐 步成 为影响 市场 的核
心因素 ， 其 中既 包括 监管 部门的 政策 文件 ， 也 包括 央行货 币政 策操 作的 变化 。2017 年 监管 继续 发
酵，上 半年 三三 四检 查和 下半年 出台 的资 管新 规也 不断强 化市 场对 于监 管方 向和力 度的 预期 。
基本面 预期 的不 断修 正是 另一 大 贯穿 全年 的主 要逻 辑。2016 年四 季度 开始， 供给侧 改革 执行 力 度
加强带动工业 品价格的 上 涨，而伴随过 去三年实 体 经济逐步出清 和资产负 债 表的修复， 价格上涨
和盈利能力提 升带动企 业 信心有所恢复 。上半年 三 四线城市房地 产加快去 库 存、下半年 通胀触底
回升， 带来 了名 义增 长全 年的稳 定， 以及 金融 市场 对基本 面逐 步修 正悲 观预 期的过 程。
债市回 顾：2017 年债 券市 场全年 熊市 ，收 益率 震荡 上行。 前 5 个月 基本 面短 期向上 、1 季 度名 义
GDP 达 到阶 段性 高点 ，债 券收益 率迅 速上 行，4 月 份银监 会、 保监 会、 证监 会竞相 出台 监管 政策 ，
央行收 紧流 动性 ， 债券 收 益率继 续上 行 。6 、7 月份 ， 监 管部 门政 策协 调性 提 高， 市场 降低 了监 管
预期，且央行 削峰填谷 ， 流动性冲击减 弱，信用 债 收益率先行大 幅下行， 带 动利率债收 益率小幅
回落。8 月以 后，环保 督 查和供给侧改 革导致国 内 周期品价格大 涨，通胀 预 期再起，市 场对经济
下行预 期减 弱，10 月随 着 海外基 本面 超预 期， 监管 政策的 进一 步落 地， 利率 再度突 破走 高。 全年
收益率 中枢 上 行100bp 左 右，期 限利 差、 信用 利差 均有所 扩大 。
权益市 场回 顾：2017 年股 票市场 冰火 两重 天， 供给 侧改革 和金 融监 管也 主导 了 2017 年 权益 市场 ，
影响主要在于 几个方面 ： 第一，供给侧 改革加快 了 落 后产能出清 并提升了 产 业集中度， 对行业龙
头有提振作用 ；第二，PPI 全年保持较 高水平， 带 动企业盈利能 力的改善 ， 并推进改革的 推进；
第三，金融监 管政策的 执 行力度加强， 系统性风 险 可能性下降， 对国内市 场 预期改善， 并吸引外
资流入。随着 流动性改 善 、债券收益率 的下行、 正 股表现优异， 带领转债 强 势走高；后 因转债发
行新规的公布 ，供给快 速 上升，叠加四 季度市场 流 动性不断收紧 ，正股情 绪 减弱，转债 出现一轮
明显调 整后 维持 低位 震荡 。
报告期内本基 金保持较 低 的组合久期， 平衡类属 配 置，高等级信 用债持仓 为 主获取稳定 收益。股
票部分 以稳 健策 略为 主， 选 择安 全边 际高 的品 种， 积极参 与IPO 申 购提 升收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.088 ； 本 报告 期 基金份 额净 值增 长率 为9.13% ， 业绩 比较
基准收 益率 为10.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
基本面 方面 ， 内看 地产 、 外看欧 美 ： 地 产销 售和 融 资逐步 下滑 ， 实际 增长 有 温和放 缓的 趋势 ，嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
第 13 页 共 37 页
但海外整体复 苏，制造 业 、通胀温和提 升，盈利 能 力仍有望维持 。通胀方 面 ，供给侧改 革之下，
商品价 格仍 有望 维持 高位 ，PPI 中枢 仍很 难出 现大 幅 下行，CPI 受到 服务 业和 消 费升级 的推 动继 续
温和回升， 油 价和农产 品 价格是观察通 胀是否会 出 现超预期上行 风险的关 键 变量。政策 方面需要
关注，一是在 通胀相对 温 和的情况下全 球范围内 货 币政策的作用 在弱化， 财 政政策重要 性提升，
但如果 通胀 超预 期走 高 ， 流动性 整体 收紧 的节 奏可 能会加 快 ， 另 一方 面， 国 内方面 监管 基调 不变 。
因此，债券收 益率仍将 在 一段时间内维 持震荡格 局 ，但债券的相 对价值和 配 置价值逐步 显现。随
着经济 数据 的回 落和 预期 的修复 ，或 带来 阶段 性的 交易行 情。
权益市场方面 ，基本面 压 力不大、中央 经济工作 会 议体现注重质 量、弱化 总 量的特征， 强调深化
供给侧结构性 改革，强 调 金融服务实体 经济的本 质 ，对市场有正 面支撑， 在 通胀出现超 预期上行
之前风险不大 。整体看 蓝 筹价值主线不 变，但风 格 更趋均衡，成 长股的分 化 会很剧烈， 业绩增长
的确定 性更 为重 要。
本基金将继续 本着稳健 投 资的原则，平 衡类属配 置 ，纯债部分主 要通过存 单 和中高等级 信用债获
取稳定收益， 适当提高 交 易性机会参与 度，股票 上 主要选择安全 边际为主 ， 考虑下行风 险较小，
估值合 理的 个股 ，积 极参 与股 票 IPO 和可 转债 打新 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基 金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间 不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对嘉实主 题增强灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 嘉实主题 增 强灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——嘉 实 基金管理有限 公
司在嘉实主题 增强灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格 计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，嘉实主 题增强灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对嘉实基 金 管理有限公司 编制和披 露 的嘉实主题增 强灵活配 置 混合型证券投 资
基金2017 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
嘉实 主题增强 灵活配 置混合型证券 投资基金 2017 年度财务 会计报告已 由 普华永道中天 会计
师事务所（特殊普 通合伙 ）审计、注册会计 师薛竞 、张勇签字出具了 “无保 留意见的审计报告 ”
（普华 永道 中天 审字(2018) 第
22367 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 主题 增强 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
9,891,355.14 6,663,604.86
结算备 付金
2,563,047.18 -
存出保 证金
114,492.60 -
交易性 金融 资产
7.4.7.2
1,013,718,153.60 364,315,230.84
其中： 股票 投资
97,158,804.00 88,985,930.84
基金投 资
- -
债券投 资
916,559,349.60 275,329,300.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- 523,171,643.16
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
17,281,772.11 5,197,815.64
应收股 利
- -
应收申 购款
499.57 10,000.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
1,043,569,320.20 899,358,294.50
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
102,539,845.29 -
应付证 券清 算款
9,650,338.20 -
应付赎 回款
20.66 -
应付管 理人 报酬
488,909.74 1,140,606.83
应付托 管费
81,484.99 190,101.15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
265,170.34 70,831.90
应交税 费
- -
应付利 息
68,520.95 - 嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
390,000.00 -
负债合 计
113,484,290.17 1,401,539.88
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
854,866,709.77 900,834,125.12
未分配 利润
7.4.7.10
75,218,320.26 -2,877,370.50
所有者 权益 合计
930,085,030.03 897,956,754.62
负债和 所有 者权 益总 计
1,043,569,320.20 899,358,294.50
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.088 元， 基金 份额 总 额854,866,709.77 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 主题 增强 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 23 日 （ 基
金合同 生效 日） 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
94,921,133.85 -1,159,626.36
1.利息 收入
37,922,058.04 2,483,300.35
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
161,520.51 301,165.20
债券利 息收 入
35,351,181.90 384,438.14
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
2,409,355.63 1,797,697.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填
列）
54,915,716.81 -105,000.00
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
51,252,468.31 -
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
43,924.80 -105,000.00
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15
3,619,323.70 -
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
2,082,607.89 -3,573,948.41 嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填
列)
7.4.7.17
751.11 36,021.70
减：二 、费 用
12,951,753.17 1,717,308.72
1．管 理人 报酬
6,151,295.00 1,398,948.67
2．托 管费
1,025,215.83 233,158.12
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18 1,077,530.18 75,473.93
5．利 息支 出
4,222,336.74 6,701.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
4,222,336.74 6,701.00
6．其 他费 用
7.4.7.19
475,375.42 3,027.00
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
81,969,380.68 -2,876,935.08
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
81,969,380.68 -2,876,935.08
注: 本 基金 合同 生效 日为2016 年11 月23 日， 上年 度可比 期间 是指 自基 金合 同生效 日 2016 年 11
月23 日至2016 年 12 月31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 主题 增强 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
900,834,125.12 -2,877,370.50 897,956,754.62
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 81,969,380.68
81,969,380.68
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-45,967,415.35 -3,873,689.92 -49,841,105.27 嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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其中： 1. 基 金申 购
款
714,349.78 30,108.43 744,458.21
2. 基金赎
回款
-46,681,765.13 -3,903,798.35 -50,585,563.48
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
854,866,709.77 75,218,320.26 930,085,030.03
项目
上年度 可比 期间
2016 年11 月23 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
900,541,801.72 - 900,541,801.72
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- -2,876,935.08
-2,876,935.08
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
292,323.40 -435.42 291,887.98
其中： 1. 基 金申 购
款
292,323.40 -435.42 291,887.98
2. 基金赎
回款
- - -
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
900,834,125.12 -2,877,370.50 897,956,754.62
注: 本基 金合 同生 效日 为 2016 年 11 月 23 日 ，上 年度 可比期 间是 指自 基金 合同 生效 日 2016 年 11
月23 日至2016 年 12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.1.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年度
和2016 年11 月23 日(基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止期 间。
7.4.1.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目 前以 交易 目的 持有的股票投 资、基金 投 资、债券投资 、资产支 持 证券投资分类 为以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产， 在 资产负债表中 以交易性 金 融资产列示 。基金目
前以交易目的 持有的衍 生 工具所产生的 金融资产 分 类为以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的
金融资 产， 在资 产负 债表 中以衍 生金 融资 产列 示。
基金持 有的其他 金融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其他 各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负 债于初始 确认 时分类为： 以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。基金 目前以交 易 目的持有的衍 生工具所 产 生的金融负债 分类为以 公 允价值计量 且其变动
计入当期损益 的金融负 债 ，在资产负债 表中以衍 生 金融负债列示 。基金持 有 的其他金融 负债包括
卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.1.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；对 于支付的 价 款中包含的 已 宣告但尚 未 发放的现金股 利、债券 或 资产支持证 券起息日
或上次除息日 至购买日 止 的利息，单独 确认为应 收 项目。应收款 项和其他 金 融负债的相 关交易费嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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用计入 初始 确认 金额 。
对于以 公允价值 计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产和金 融负债， 按 照公允价值进 行后续
计量； 对于 应收 款项 和其 他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
金 融资 产满 足下 列条 件之一 的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终
止； (2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方；
或者(3) 该金 融 资 产已 转 移， 虽 然本 基金 既没 有转 移 也没有 保留 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.1.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
基金持有的股 票投资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ； 估值日 无交 易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金 融工 具不 存 在活跃 市场 ， 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 ， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.1.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基 金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
第 21 页 共 37 页
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.1.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。对于 曾
经实施份额拆 分或折算 的 基金，由于基 金份额拆 分 或折算引起的 实收基金 份 额变动于基 金份额拆
分日或基金份 额折算日 根 据拆分前或折 算前的基 金 份额数及确定 的拆分或 折 算比例计算 认列。由
于申购和赎回 引起的实 收 基金变动分别 于基金申 购 确认日及基金 赎回确认 日 认列。对于 已开放转
换业务的基金 ，上述 申 购 和赎回分别包 括基金转 换 所引起的转入 基金的实 收 基金增加和 转出基金
的实收 基金 减少 。
7.4.1.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 分配的未 实 现损益占基 金净值比
例计算的金额 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认日 认列，并 于 期末全额转 入未分配
利润/( 累计 亏损)。
7.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金 股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得税后的 净额确认 为 利息收入。资 产支持证 券 在持有期间收 到的款项 ， 根据资产支 持证券的
预计收益率区 分属于资 产 支持证券投资 本金部分 和 投资收益部分 ，将本金 部 分冲减资产 支持证券
投资成 本， 并将 投资 收益 部分确 认为 利息 收入 。
以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
7.4.1.10 费 用的 确认和 计量
基金的 管理 人报 酬、 托管 费等在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
第 22 页 共 37 页
7.4.1.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金可以 进 行收益分配， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利 润
的 20% 。本 基金收益 分配 方式分两种： 现金分红 与 红利再投资， 投资者可 选 择现金红利或 将现金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红。
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值，即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减 去每单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值。 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除息 日从 所有 者权益 转出 。
7.4.1.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要披露 分部 信息 。
7.4.1.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金确 定 以下类别股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于 证券交易 所 上市的股票和 债券，若 出 现重大事项停 牌或交易 不 活跃(包括涨跌 停时
的交易不活跃) 等情况，基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 26 日 前， 对于 在锁 定期 内的非 公开 发行 股票 ，根 据中国 证监 会证 监会
计字[2007]21 号 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将 两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月26 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值 。
(3) 对于 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的固 定 收益品种(可转 换债券、 资 产支持证券和 私募
债券除外)及在 银行间同业 市场交易的固 定收益品 种 ，根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证
监会关于证券 投资基金 估 值业务的指导 意见》及 《 中国证券投资 基金业协 会 估值核算工 作小组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 基金持有的银 行间同业 市 场 固定收益 品种按照
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “中 国工 商银
行” ）
基金托 管人
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ）及 上 年度可 比期 间（2016 年 11 月 23 日 （基
金合同 生效 日） 至2016 年 12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 23 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
6,151,295.00 1,398,948.67
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
19.89
-
注: （1）支付基 金管理人 嘉实基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.5%/0.6%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一 日基金资
产净值 ×该 日适 用费 率 / 当年 天数 。
（2 ） 根据 《 嘉实 基金 管理 有限公 司关 于嘉 实主 题增 强灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 份额 持 有
人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告》 ， 基 金份 额持 有 人大会 于2017 年 1 月 24 日表决 通过 了 《 关于
嘉实主题增强 灵活配置 混 合型证券投资 基金降低 管 理费率、托管 费率并调 整 赎回费率有 关事项的
议案》 ，基 金管 理人 的管 理 费率 由1.5% 调 整为0.6% ， 自表决 通过 日次 日起 执行 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 23 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,025,215.83 233,158.12
注: （1 ） 支 付基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25%/0.1%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日托管 费 ＝前一日基 金资产净嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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值×该 日适 用费 率 / 当 年天数 。
（2 ） 根据 《 嘉实 基金 管理 有限公 司关 于嘉 实主 题增 强灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 份额 持 有
人大会 表决 结果 暨决 议生 效的公 告》 ， 基 金份 额持 有 人大会 于2017 年 1 月 24 日表决 通过 了 《 关于
嘉实主题增强 灵活配置 混 合型证券投资 基金降低 管 理费率、托管 费率并调 整 赎回费率有 关事项的
议案》 ，基 金托 管人 的托 管 费率 由0.25% 调 整为0.1% ，自表 决通 过日 次日 起执 行。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 11 月 23 日( 基 金合 同
生效日) 至 2016 年 12 月 31 日） ，本 基金 未与 关联 方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及上 年度 可比 期间 （2016 年 11 月 23 日 （基
金合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 ） ， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金
的基金 份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年11月23日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
9,891,355.14
96,966.19
6,663,604.86
301,157.97
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行保 管，按 适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 11 月 23 日( 基 金合 同
生效日) 至 2016 年 12 月 31 日） ，本 基金 未在 承销 期 内参与 认购 关联 方承 销的 证券。 嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额23,139,845.29 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张）
期末估 值总 额
111771504
17 广 州银
行CD103
2018 年1 月 2
日
94.91 260,000.00 24,676,600.00
合计
260,000.00 24,676,600.00
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额79,400,000.00 元， 于 2018 年1 月8 日 前先后 到期 。 该 类交 易要 求本基 金在 回购 期内
持有的在新质 押式回购 下 转入质押库的 债券，按 证 券交易所规定 的比例折 算 为标准券后 ，不低于
债券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
97,158,804.00 9.31
其中： 股票
97,158,804.00 9.31
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
916,559,349.60 87.83
其中： 债券
916,559,349.60 87.83
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- - 嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,454,402.32 1.19
8
其他各 项资 产
17,396,764.28 1.67
9
合计
1,043,569,320.20 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
68,477,772.00 7.36
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
28,681,032.00 3.08
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
97,158,804.00 10.45
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600703 三安光 电 797,800 20,256,142.00 2.18
2 300124 汇川技 术 689,700 20,015,094.00 2.15 嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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3 601601 中国太 保 455,600 18,870,952.00 2.03
4 000786 北新建 材 575,692 12,953,070.00 1.39
5 002050 三花智 控 538,900 9,883,426.00 1.06
6 000001 平安银 行 737,600 9,810,080.00 1.05
7 002019 亿帆医 药 200,100 4,452,225.00 0.48
8 002241 歌尔股 份 52,900 917,815.00 0.10
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 8 只股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600104 上汽集 团 69,123,624.54 7.70
2 300124 汇川技 术 33,669,916.51 3.75
3 000069 华侨城 Ａ 22,953,628.46 2.56
4 000651 格力电 器 21,984,804.25 2.45
5 600703 三安光 电 19,981,003.90 2.23
6 000001 平安银 行 19,608,509.33 2.18
7 601601 中国太 保 19,548,145.36 2.18
8 000789 万年青 18,416,339.63 2.05
9 000786 北新建 材 18,350,800.00 2.04
10 000513 丽珠集 团 16,938,672.36 1.89
11 002027 分众传 媒 14,564,819.80 1.62
12 600019 宝钢股 份 11,966,752.97 1.33
13 002050 三花智 控 9,668,228.56 1.08
14 001979 招商蛇 口 9,486,482.21 1.06
15 002108 沧州明 珠 9,452,172.35 1.05
16 000333 美的集 团 8,680,978.33 0.97
17 002236 大华股 份 8,203,249.40 0.91
18 601988 中国银 行 7,955,799.00 0.89
19 601288 农业银 行 7,954,567.00 0.89
20 600887 伊利股 份 6,342,222.00 0.71
8.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600104 上汽集 团 75,539,193.98 8.41
2 000651 格力电 器 25,884,640.56 2.88
3 000069 华侨城 Ａ 25,422,764.91 2.83
4 000789 万年青 21,540,224.75 2.40
5 000513 丽珠集 团 19,224,689.03 2.14
6 002027 分众传 媒 18,783,718.63 2.09 嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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7 600887 伊利股 份 18,741,062.02 2.09
8 300124 汇川技 术 17,272,751.27 1.92
9 600068 葛洲坝 15,193,520.00 1.69
10 600019 宝钢股 份 14,332,131.28 1.60
11 600009 上海机 场 12,840,845.58 1.43
12 601006 大秦铁 路 12,052,488.96 1.34
13 002236 大华股 份 11,396,975.50 1.27
14 000333 美的集 团 10,740,985.07 1.20
15 002108 沧州明 珠 10,623,174.31 1.18
16 000402 金 融 街 9,982,350.38 1.11
17 001979 招商蛇 口 9,903,155.87 1.10
18 000001 平安银 行 9,735,904.00 1.08
19 601288 农业银 行 8,717,334.00 0.97
20 601988 中国银 行 8,658,499.00 0.96
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
381,139,446.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
428,934,042.40
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
7,932,084.00 0.85
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
42,801,628.80 4.60
其中： 政策 性金 融债
42,801,628.80 4.60
4
企业债 券
129,718,720.00 13.95
5
企业短 期融 资券
180,177,000.00 19.37
6
中期票 据
219,391,000.00 23.59
7
可转债 （可 交换 债）
2,318,916.80 0.25
8
同业存 单
334,220,000.00 35.93
9
其他
- -
10
合计
916,559,349.60 98.55
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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净值比 例 （% ）
1 111712279
17 北 京银 行
CD279
500,000 47,525,000.00 5.11
2 108601 国开1703 428,960 42,801,628.80 4.60
3 111797552
17 天 津银 行
CD074
400,000 38,564,000.00 4.15
4 101363003
13 深 地铁
MTN001
300,000 30,237,000.00 3.25
5 041753001
17 横店
CP001
300,000 30,225,000.00 3.25
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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1
存出保 证金
114,492.60
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
17,281,772.11
5
应收申 购款
499.57
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
17,396,764.28
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
251 3,405,843.47 854,031,750.00 99.90
834,959.77 0.10
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
163.00 0.00
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 23 日 ）基 金份 额总
额
900,541,801.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额
900,834,125.12
本报告 期基 金总 申购 份额
714,349.78
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
46,681,765.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以 “- ” 填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
854,866,709.77
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本次 基金 份额 持有 人大会 以通 讯方 式召 开 ， 由权益 登记 日 （2016 年12 月23 日） 登记
在册的 本基 金基 金份 额持 有人对 本次 会议 议案 进行 表决， 大会 表决 投票 时间 从 2016 年 12 月 23
日起， 至 2017 年 1 月 23 日 17：00 止 ，会 议审 议通 过了《 关于 嘉实 主题 增强 灵活配 置混 合 型 证
券投资 基金 降低 管理 费率 、 托 管费 率并 调整 赎回 费 率有关 事项 的议 案》 。2017 年 1 月25 日， 本基
金管理 人发 布 《嘉 实基 金 管理有 限公 司关 于嘉 实主 题增强 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 份 额
持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 ，该 决议 自 2017 年1 月24 日 起生 效。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年 11 月 29 日， 本基 金管理 人发 布《 关于 嘉实 主题增 强混 合基 金经 理变 更的公 告》 ，邹 唯 先
生不再 担任 本基 金基 金经 理，由 胡永 青先 生和 曲扬 女士继 续管 理本 基金 。
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
第 33 页 共 37 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 基金 合同 生效 日 为 2016 年 11 月 23 日， 报告 年度应 支付 普华 永道 中天 会计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）的 审计 费 90,000.00 元 ，该 审计 机构 第 1 年 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股
份有限公司
2
145,261,493.62
18.03%
101,683.05
18.06%
新增
东方证券股
份有限公司
2
132,841,664.63
16.49%
89,761.45
15.94%
新增
国金证券股
份有限公司
1
127,929,578.99
15.88%
89,551.64
15.91%
新增
光大证券股
份有限公司
1
99,143,406.12
12.30%
69,400.37
12.33%
新增
东兴证券股
份有限公司
1
96,946,585.32
12.03%
67,863.44
12.05%
新增
中国国际金
融股份有限
公司
2
60,227,666.36
7.47%
42,159.72
7.49%
新增
海通证券股
份有限公司
2
56,739,043.90
7.04%
39,717.32
7.05%
新增
长江证券股
份有限公司
3
52,487,465.48
6.51%
38,933.51
6.92%
新增
嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
第 34 页 共 37 页
国信证券股
份有限公司
2
34,184,352.39
4.24%
23,929.60
4.25%
新增
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
新增
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
新增
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中信建投证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
新增
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
国泰君安证 2
-
-
-
-
新增
嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
第 35 页 共 37 页
券股份有限
公司
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
广发证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中银国际证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
新增
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
新增
北京高华证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
新增
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券股
份有限公司
51,192,564.30 13.63%
2,376,800,000.00 45.40%
- -
东方证券股
份有限公司
61,680.86 0.02%
538,200,000.00 10.28%
- -
国金证券股
份有限公司
- -
35,700,000.00 0.68%
- -
光大证券股
份有限公司
4,253,812.68 1.13%
712,800,000.00 13.62%
- -
东兴证券股
份有限公司
1,175,968.22 0.31%
687,015,000.00 13.12%
- -
中国国际金
融股份有限
公司
1,692,000.23 0.45%
- -
- -
海通证券股
份有限公司
1,298,480.69 0.35%
809,300,000.00 15.46%
- -
长江证券股
份有限公司
22,319,956.50 5.94%
75,000,000.00 1.43%
- -
国泰君安证
券股份有限
公司
293,500,572.62 78.16%
- -
- -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（% ）
机构
1
2017/01/01 至
2017/12/31
900,031,750.00
-
46,000,000.00
854,031,750.00
99.90
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续60 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临嘉实主 题增 强混 合2017 年 年度报 告摘要
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转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2018年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自2018
年3 月21 日 起经 雷先 生担任 公司总 经理 。自 经雷 先生 任公司 总经 理职 务之 日起 ，公司 董事 长
赵学军 先生 不再 代任 公司 总经理 职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
