嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
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嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实丰 益纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称
嘉实丰 益纯 债定 期债 券
基金主 代码
000116
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年5 月21 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,968,494,640.64 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下， 力争 当期 总回报 最大 化，
以谋求 长期 保值 增值 。
投资策 略
本基金 通过 密切 关注 经济 运行趋 势， 深入 分析 财政 及货币 政策 对经
济运行 的影 响， 结合 各大 类资产 的预 期收 益率 、波 动性及 流动 性等
方面因 素， 做出 最佳 的资 产配置 ，并 定期 对投 资组 合类属 资产 进行
最优化 配置 和调 整。 在规 避基金 组合 风险 的同 时进 一步增 强基 金组
合收益 。
业绩比 较基 准
一年期 银行 定期 存款 税后 收益率+0.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票基 金、 混合
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实
现收益
36,370,658.62 34,364,033.15 12,224,286.35
本期利 润
46,767,506.93 -28,882,258.46 11,887,696.72
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.0215 -0.0265 0.0883
本期加 权
平均净 值
利润率
2.16%
-2.64%
8.60%
本期基 金
份额净 值
增长率
2.17%
1.20%
9.26%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供
分配利 润
3,026,345.19 -34,909,684.91 1,288,210.11
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0015 -0.0149 0.0146
期末基 金
资产净 值
1,971,520,985.83 2,304,853,643.93 90,268,384.31
期末基 金
份额净 值
1.002 0.985 1.023
3.1.3 累
计期末 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
25.35%
22.68%
21.23%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
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字； （3） 期末 可供 分配 利润采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的 孰
低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.23% 0.04% 0.51% 0.01% -0.28% 0.03%
过去六 个月 1.05% 0.05% 1.01% 0.01% 0.04% 0.04%
过去一 年 2.17% 0.06% 2.02% 0.01% 0.15% 0.05%
过去三 年 12.98% 0.08% 6.85% 0.01% 6.13% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
25.35% 0.09% 13.03% 0.01% 12.32% 0.08%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 ： 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率+0.5%
上述“ 一年 期银 行定 期存 款收益 率” 是指 当期 封闭 期的 第 1 个 工作 日中 国人 民银行 公布 并执 行的
一年期 “金 融机 构人 民币 存款基 准利 率” 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(一 年 期银行 定期 存款 税后 收益 率+ 0.5%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3, …。 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实丰 益纯 债定 期债 券基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率
的历史 走势 对比 图
（2013 年5 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本基金的 各项投资 比 例符合基金合 同“第十 二 部分（二）投 资范围和 （ 四）投资限 制”的有
关约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2013 年5 月21 日， 2013 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2013
年5 月21 日至2013 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份 额分
红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合计
备注
2017 年 0.0440 8,635,869.75 25,415.39 8,661,285.14
2016 年 0.5050 34,418,688.58 661,207.99 35,079,896.57
2015 年 0.8420 9,765,493.78 752,804.36 10,518,298.14
合计
1.3910 52,820,052.11 1,439,427.74 54,259,479.85
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
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实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包 货币 、嘉实 泰和 混合 、嘉
实薪金 宝货 币、 嘉实 对冲 套利定 期开 放混 合、 嘉实 中证医 药卫 生 ETF 、嘉 实 中证主 要消 费 ETF 、
嘉实中 证金 融地 产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财 债券 、 嘉 实医疗 保健 股票 、 嘉实 新 兴产业 股票 、 嘉实 新
收益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 、 嘉实 逆 向策略 股票 、 嘉实 企 业 变 革股票 、 嘉实 新消 费
股票基金、嘉 实全球互 联 网股票、嘉实 先进制造 股 票、嘉实事件 驱动股票 、 嘉实快线货 币、嘉实
新机遇 混合 发起 式 、 嘉 实 低价策 略股 票 、 嘉 实中 证 金融地 产 ETF 联 接、 嘉 实新起 点灵 活配 置混
合、嘉实腾讯 自选股大 数 据股票、嘉实 环保低碳 股 票、嘉实创新 成长灵活 配 置混合、嘉 实智能汽
车股票、嘉实 新起航灵 活 配置混合、嘉 实新财富 灵 活配置混合、 嘉实稳祥 纯 债债券、嘉 实稳瑞纯
债债券、嘉实 新常态灵 活 配置混合、嘉 实新趋势 灵 活配置混合、 嘉实新优 选 灵活配置混 合、嘉实
新思路 灵活 配置 混合 、 嘉 实稳泰 债券 、 嘉实 沪港 深 精选股 票 、 嘉 实稳 盛债 券 、 嘉 实稳 鑫纯 债债 券、
嘉实安 益混 合 、 嘉 实文 体 娱乐股 票 、 嘉 实稳 泽纯 债 债券 、 嘉 实惠 泽定 增混 合 、 嘉 实成 长增 强混 合、
嘉实策 略优 选混 合 、 嘉 实 主题增 强混 合 、 嘉 实优 势 成长混 合 、 嘉 实研 究增 强 混合 、 嘉 实稳 荣债 券、
嘉实农业产业 股票、嘉 实 价值增强混合 、嘉实新 添 瑞混合、嘉实 现金宝货 币 、嘉实增益 宝货币、
嘉实物 流产 业股 票、 嘉实 丰安 6 个月 定期 债券 、嘉 实新添 程混 合、 嘉实 稳元 纯债债 券、 嘉实 稳 熙
纯债债券、嘉 实新能源 新 材料股票、嘉 实新添华 定 期混合、嘉实 丰和灵活 配 置混合、嘉 实定期宝
6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪 港深回 报混 合 、 嘉 实现 金 添利货 币 、 嘉 实原 油 （QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科
技沪港 深股 票、 嘉实 稳宏 债券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债 券、 嘉 实稳华 纯债 债券 、
嘉实 6 个 月理 财债 券、 嘉 实稳怡 债券 、嘉 实富 时中 国 A50ETF 联接 、嘉 实富 时 中国 A50ETF 、嘉 实
中小企业量化 活力灵活 配 置混合、嘉实 稳愉债券 、 嘉实创业板 ETF、嘉 实新 添泽定期混合 、嘉实嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
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合润双债两年 期定期债 券 、嘉实新添丰 定期混合 、 嘉实稳悦纯债 债券、嘉 实 致博纯债债 券、嘉实
新添辉定期混 合、嘉实 领 航资产配置混 合（FOF） 、 嘉实价值精选 股票、嘉 实 医药健康股 票。其中
嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金 属于 嘉实 理财 通系 列基金 ，同 时， 管 理
多个全 国社 保基 金、 企业 年金、 特定 客户 资产 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
曲扬
本基金 、 嘉
实债券 、 嘉
实稳固收
益债券 、 嘉
实纯债债
券、 嘉 实中
证中期企
业债指数
(LOF) 、嘉
实中证中
期国债
ETF 、 嘉 实
中证金边
中期国债
ETF 联 接、
嘉实新财
富混合 、 嘉
实新起航
混合、 嘉实
稳瑞纯债
债券、 嘉实
稳祥纯债
债券、 嘉实
新常态混
合、 嘉 实新
优选混 合、
嘉实新思
路混合 、 嘉
实稳鑫纯
债债券 、 嘉
实安益混
合、 嘉 实稳
泽纯债债
券、 嘉 实策
2013 年5 月21
日
- 13 年
曾 任 中 信 基 金 任 债
券 研 究 员 和 债 券 交
易员、 光大 银行 债券
自 营 投 资 业 务 副 主
管，2010 年 6 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 任 基 金 经 理
助理， 现任 职于 固定
收 益 业 务 体 系 全 回
报策略 组。 硕士 研究
生， 具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
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略优选混
合、 嘉 实主
题增强混
合、 嘉 实价
值增强混
合、 嘉 实新
添瑞混 合、
嘉实新添
程混合 、 嘉
实稳元纯
债债券 、 嘉
实稳熙纯
债债券 、 嘉
实稳怡债
券、 嘉 实稳
悦纯债债
券、 嘉 实新
添辉定期
混合基金
经理
注: （1）任职 日期是指本基金 基金合同生 效之日； （2 ）证券从业 的含义遵从 行业协 会《证券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实丰益 纯债 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的 规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司 公平交易 管理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
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资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投 资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年下 半年 开始 ， 加 强 金融监 管、 防范 金融 风险 、 金融 市场 去杠 杆逐 步成 为影响 市场 的核
心因素 ， 其 中既 包括 监管 部门的 政策 文件 ， 也 包括 央行货 币政 策操 作的 变化 。2017 年 监管 继续 发
酵，上 半年 三三 四检 查和 下半年 出台 的资 管新 规也 不断强 化市 场对 于监 管方 向和力 度的 预期 。
基本面 预期 的不 断修 正是 另一大 贯穿 全年 的主 要逻 辑。2016 年四 季度 开始， 供给侧 改革 执行 力 度
加强带动工业 品价格的 上 涨，而伴随过 去三年实 体 经济逐步出清 和资产负 债 表的修复， 价格上涨
和盈利能力提 升带动企 业 信心有所恢复 。上半年 三 四线城市房地 产加快去 库 存、下半年 通胀触底
回升， 带来 了名 义增 长全 年的稳 定， 以及 金融 市场 对基本 面逐 步修 正悲 观预 期的过 程。
债 市回 顾：2017 年债 券市场 全年 熊市 ，收 益率 震荡上 行。 前 5 个月 基本 面短期 向上 、1 季度
名义 GDP 达 到阶 段性 高点 ，债券 收益 率迅 速上 行，4 月 份银 监会 、保 监会 、 证监会 竞相 出台 监管
政策， 央行 收紧 流动 性， 债券收 益率 继续 上行 。6 、7 月份 ， 监 管部 门政 策协 调性提 高， 市场 降低嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
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了监管预期， 且央行削 峰 填谷，流动性 冲击减弱 ， 信用债收益率 先行大幅 下 行，带动利 率债收益
率小幅回落。8 月以后 ， 环保督查和供 给侧改革 导 致国内周期品 价格大涨 ， 通胀预期再 起，市场
对经济 下行 预期 减弱，10 月随着 海外 基本 面超 预期 ， 监管 政策 的进一 步落 地， 利率再 度突 破走 高。
全年收 益率 中枢 上 行100bp 左右 ，期 限利 差、 信用 利差均 有所 扩大 。
本基 金本着稳 健投资 原则，平衡类 属配置， 在 风险和收益之 间进行平 衡 。策略上以短 久期绝
对回报 策略 为主 ，配 置上 选择确 定性 强的 品种 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.002 ； 本 报告 期 基金份 额净 值增 长率 为2.17% ， 业绩 比较
基准收 益率 为2.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
基本面 方面 ， 内看 地产 、 外看欧 美 ： 地 产销 售和 融 资逐步 下滑 ， 实际 增长 有 温和放 缓的 趋势 ，
但海外整体复 苏，制造 业 、通胀温和提 升，盈利 能 力仍有望维持 。通胀方 面 ，供给侧改 革之下，
商品价 格仍 有望 维持 高位 ，PPI 中枢 仍很 难出 现大 幅 下行，CPI 受到 服务 业和 消 费升级 的推 动继 续
温和回升，油 价和农产 品 价格是观察通 胀是否会 出 现超预期上行 风险的关 键 变量。政策 方面需要
关注，一是在 通胀相对 温 和的情况下全 球范围内 货 币政策的作用 在弱化， 财 政政策重要 性提升，
但如果 通胀 超预 期走 高 ， 流动性 整体 收紧 的节 奏可 能会加 快 ， 另 一方 面， 国 内方面 监管 基调 不变 。
因此，债券收 益率仍将 在 一段时间内维 持 震荡格 局 ，但债券的相 对价值和 配 置价值逐步 显现。随
着经济 数据 的回 落和 预期 的修复 ，或 带来 阶段 性的 交易行 情。
本基 金将继续 本着稳 健投资的原则 ，平衡类 属 配置，控制久 期和杠杆 水 平，以利率债 和存单
投资为 主， 以绝 对回 报为 目标进 行仓 位配 置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对 外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 12 页 共 29 页
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 本基 金的 基金 管理 人 于 2017 年 9 月 1 日 发布 《 嘉实丰 益纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资
基金2017 年第 一次 收益 分 配公告 》 ， 收益 分配 基准 日 为 2017 年8 月20 日 ， 每10 份基 金份 额发 放
现金红 利0.0210 元 ，具 体 参见本 报告 “7.4.11 利 润分配 情况 ” 。
（2 ） 本基 金的 基金 管理 人 于 2017 年12 月4 日 发布 《嘉实 丰益 纯债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
2017 年 第二 次收 益分 配公 告》 ， 收益 分配 基准 日为 2017 年 11 月 20 日 ，每 10 份基金 份额 发放 现
金红 利 0.0230 元， 具体 参 见本报 告“7.4.11 利润 分配情 况” 。本 基金 的收 益 分配符 合法 律法 规
的规定 和基 金合 同的 相关 约定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 嘉实 丰益 纯债 定期开 放债 券型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
嘉实丰 益纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2017 年 度财务 会计 报告 已由 普华 永道中 天会 计嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 13 页 共 29 页
师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）审计 、注 册会 计师 薛竞 、张勇 签字 出具 了“ 无保 留意见 的审 计报 告”
（普华 永道 中天 审字(2018)第
22410 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 丰益 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
21,514,357.63 19,579,815.08
结算备 付金
12,271,871.09 21,225,302.60
存出保 证金
62,548.75 187,825.63
交易性 金融 资产
7.4.7.2
2,194,135,878.99 3,135,605,513.15
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,194,135,878.99 3,135,605,513.15
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
41,241,555.07 30,000,000.00
应收利 息
7.4.7.5
45,842,725.50 54,150,775.18
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
2,315,068,937.03 3,260,749,231.64
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
342,199,615.50 941,193,008.13
应付证 券清 算款
- 12,628,985.10 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 29 页
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
669,484.36 782,602.40
应付托 管费
167,371.11 195,650.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
42,109.68 24,710.49
应交税 费
- -
应付利 息
279,470.55 910,731.01
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
189,900.00 159,900.00
负债合 计
343,547,951.20 955,895,587.71
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
1,968,494,640.64 2,339,763,328.84
未分配 利润
7.4.7.10
3,026,345.19 -34,909,684.91
所有者 权益 合计
1,971,520,985.83 2,304,853,643.93
负债和 所有 者权 益总 计
2,315,068,937.03 3,260,749,231.64
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.002 元 ，基 金份 额总 额 1,968,494,640.64
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 丰益 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
87,232,293.42 -9,676,823.61
1.利息 收入
130,093,344.55 60,509,064.77
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 374,083.19 345,033.07
债券利 息收 入
129,539,978.40 59,383,071.27
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
179,282.96 780,960.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-53,257,954.09 -6,939,619.64
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 - -
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13 -53,257,954.09 -6,939,619.64
资产支 持证 券投 资
收益
- - 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 29 页
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15 - -
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
10,396,848.31 -63,246,291.61
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.17
54.65 22.87
减：二 、费 用
40,464,786.49 19,205,434.85
1．管 理人 报酬
8,661,057.54 4,501,216.93
2．托 管费
2,165,264.40 1,662,417.22
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18 29,949.46 32,977.69
5．利 息支 出
29,328,037.98 12,747,262.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
29,328,037.98 12,747,262.65
6．其 他费 用
7.4.7.19 280,477.11 261,560.36
三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
46,767,506.93 -28,882,258.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）
46,767,506.93 -28,882,258.46
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 丰益 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
2,339,763,328.84 -34,909,684.91 2,304,853,643.93
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 46,767,506.93
46,767,506.93
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
-371,268,688.20 -170,191.69 -371,438,879.89 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共 29 页
号填列 ）
其中： 1. 基 金申 购
款
104,978,516.33 104,925.33 105,083,441.66
2. 基金赎
回款
-476,247,204.53 -275,117.02 -476,522,321.55
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -8,661,285.14 -8,661,285.14
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
1,968,494,640.64 3,026,345.19 1,971,520,985.83
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
88,276,180.04 1,992,204.27 90,268,384.31
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- -28,882,258.46
-28,882,258.46
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
2,251,487,148.80 27,060,265.85 2,278,547,414.65
其中： 1. 基 金申 购
款
2,277,318,892.50 27,316,553.12 2,304,635,445.62
2. 基金赎
回款
-25,831,743.70 -256,287.27 -26,088,030.97
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -35,079,896.57 -35,079,896.57
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
2,339,763,328.84 -34,909,684.91 2,304,853,643.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
8,661,057.54 4,501,216.93
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
151,734.56
211,222.31
注: （1）支付基 金管理人 嘉实基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.7%/0.4%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一 日基金资
产净值 ×该 日适 用费 率/ 当 年天数 。 （2 ） 根据 《 嘉实 基 金管理 有限 公司 关于 嘉实 丰益纯 债定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 表决 结果 暨决议 生效 的公 告》 ， 基 金份额 持有 人大 会 于
2016 年11 月 14 日 表决 通 过了 《 关于 嘉实 丰益 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金降 低管 理费 率与嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 29 页
托管费 率有 关事 项的 议案 》 ，基金 管理 人的 管理 费率 由 0.7% 调 整为 0.4% ，自 表 决通过 日次 日起 执
行。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,165,264.40 1,662,417.22
注: （1）支付基 金管理人 嘉实基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.2%/0.1%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一 日基金资
产净值 ×该 日适 用费 率/ 当 年天数 。 （2 ） 根据 《 嘉实 基 金管理 有限 公司 关于 嘉实 丰益纯 债定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 表决 结果 暨决议 生效 的公 告》 ， 基 金份额 持有 人大 会 于
2016 年11 月 14 日 表决 通 过了 《 关于 嘉实 丰益 纯债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金降 低管 理费 率与
托管费 率有 关事 项的 议案 》 ，基金 管理 人的 管理 费率 由 0.2% 调 整为 0.1% ，自 表 决通过 日次 日起 执
行。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额
利息支 出
中国银行 - - - - 216,000,000.00 16,273.97
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收
入
交易金 额
利息支 出
中国银行 - - - - 230,700,000.00 38,617.87
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 29 页
年 12 月 31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
21,514,357.63
70,133.04
19,579,815.08
87,706.64
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额122,999,615.50 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张）
期末估 值总 额
170209 17 国开 09
2018 年1 月
2 日
98.40 156,000 15,350,400.00
160402 16 农发 02
2018 年1 月
2 日
98.11 1,100,000 107,921,000.00
合计
1,256,000 123,271,400.00 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 29 页
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额219,200,000.00 元， 于 2018 年 1 月 5 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
2,194,135,878.99 94.78
其中： 债券
2,194,135,878.99 94.78
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
33,786,228.72 1.46
8
其他各 项资 产
87,146,829.32 3.76
9
合计
2,315,068,937.03 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
报告期 内（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） ，本基 金未 持有 股票 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
报告期 内（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） ，本基 金未 持有 股票 。 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 29 页
8.4.3 买入 股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入 总额
报告期 内（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） ，本基 金未 持有 股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
27,461,977.10 1.39
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
370,716,604.10 18.80
其中： 政策 性金 融债
281,688,145.10 14.29
4
企业债 券
738,632,297.79 37.47
5
企业短 期融 资券
270,019,000.00 13.70
6
中期票 据
787,306,000.00 39.93
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,194,135,878.99 111.29
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 160402 16 农发 02 1,100,000 107,921,000.00 5.47
2 018005 国开1701 647,550 64,036,219.50 3.25
3 101553029
15 河钢
MTN001
600,000 59,676,000.00 3.03
4 124576 11 滇 铁投 500,000 50,005,000.00 2.54
5 041754039
17 陕 煤化
CP002
500,000 49,800,000.00 2.53
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 29 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
62,548.75
2
应收证 券清 算款
41,241,555.07
3
应收股 利
-
4
应收利 息
45,842,725.50
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
87,146,829.32
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 29 页
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
687 2,865,348.82 1,923,075,923.60 97.69
45,418,717.04 2.31
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
报告期 末， 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 21 日） 基金 份额 总 额
3,047,513,506.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额
2,339,763,328.84
本报告 期基 金总 申购 份额
104,978,516.33
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
476,247,204.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以 “- ” 填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,968,494,640.64
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额、 红利 再投份 额， 基金 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2 ）基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会
主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 29 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 90,000.00 元， 该审 计机构 已连 续 5 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
中银国际证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共 29 页
东吴证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增 2
个
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
方正证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增 2
个
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华创证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 29 页
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
华西证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
天源证券经
纪有限公司
1
-
-
-
-
-
湘财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
1
-
-
-
-
-
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
英大证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 29 页
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
3
-
-
-
-
新增 1
个
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
新增 2
个
中信证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增 2
个
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 29 页
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
3. 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。
4. 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个 ，中
信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元1 个， 中国 民 族证券 有限 责任 公司 退租 上海交 易单 元 1 个，
广发证 券股 份有 限公 司退 租上海 交易 单 元1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安证
券股份有限
公司
271,778,114.05 30.63%
1,188,608,000.00 3.02%
- -
华泰证券股
份有限公司
615,633,801.21 69.37%
38,165,200,000.00 96.98%
- -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（% ）
机构
1
2017/01/01 至
2017/12/31
2,272,727,272.72
-
454,545,455.00
1,818,181,817.72
92.36
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 2017 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 29 页
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续60 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2018年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自2018
年3 月21 日 起经 雷先 生担任 公司总 经理 。自 经雷 先生 任公司 总经 理职 务之 日起 ，公司 董事 长
赵学军 先生 不再 代任 公司 总经理 职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
