嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
2017 年 年 度报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实丰 益策 略定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称
嘉实丰 益策 略定 期债 券
基金主 代码
000183
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年7 月30 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
89,473,710.68 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下， 力争 当期 总回报 最大 化，
以谋求 长期 保值 增值 。
投资策 略
本基金 通过 研究 经济 运行 趋势， 深入 分析 财政 及货 币政策 对经 济运
行的影 响， 结合 中长 期利 率走势 、各 大类 资产 的预 期收益 率、 波动
性及流 动性 等方 面因 素， 自上而 下地 决定 债券 组合 久期， 对投 资组
合类属 资产 的比 例进 行最 优化配 置和 动态 调整 。在 规避基 金组 合风
险的同 时进 一步 增强 基金 组合收 益。
业绩比 较基 准
一年期 定期 存款 税后 收益 率 + 0.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票基 金、 混合
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 陆志俊
联系电 话
(010)65215588 95559
电子邮 箱
service@jsfund.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95559
传真
(010)65215588 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网 http://www.jsfund.cn 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收
益
20,321,062.37 7,659,956.53 5,914,759.81
本期利 润
29,102,574.27 -4,051,831.51 6,700,100.41
加权平 均基 金
份额本 期利 润
0.0312 -0.0164 0.0823
本期加 权平 均
净值利 润率
3.10%
-1.62%
7.41%
本期基 金份 额
净值增 长率
0.08%
3.83%
7.86%
3.1.2 期末 数
据和指 标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配
利润
-2,374,448.07 -2,185,015.83 2,035,255.30
期末可 供分 配
基金份 额利 润
-0.0265 -0.0020 0.0313
期末基 金资 产
净值
87,099,262.61 1,064,513,853.03 67,101,198.74
期末基 金份 额
净值
0.973 0.998 1.031
3.1.3 累计 期
末指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计
净值增 长率
26.13%
26.04%
21.39%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数
字； （3） 期末 可供 分配 利润采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的 孰
低数。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -2.67% 0.23% 0.51% 0.01% -3.18% 0.22%
过去六 个月 -1.01% 0.19% 1.01% 0.01% -2.02% 0.18%
过去一 年 0.08% 0.15% 2.02% 0.01% -1.94% 0.14%
过去三 年 12.07% 0.20% 6.85% 0.01% 5.22% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
26.13% 0.19% 12.28% 0.01% 13.85% 0.18%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 ： 一年期 定期 存款 税后 收益 率+0.5%
上述“ 一年 期银 行定 期存 款收益 率” 是指 当期 封闭 期的 第 1 个 工作 日中 国人 民银行 公布 并执 行的
一年期 “金 融机 构人 民币 存款基 准利 率” 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(一 年 期定期 存款 税后 收益 率 + 0.5%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3, …。 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份 额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实丰 益策 略定 期债 券基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率
的历史 走势 对比 图
（2013 年7 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本基金的 各项投资 比 例符合基金合 同“第十 二 部分（二）投 资范围和 （ 四）投资限 制”的有
关约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2013 年7 月30 日， 2013 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2013
年7 月30 日至2013 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份 额分
红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合计
备注
2017 年 0.2650 22,235,407.14 1,934,099.99 24,169,507.13
2016 年 0.7150 21,108,536.32 2,743,722.80 23,852,259.12
2015 年 1.7320 12,683,889.47 1,652,468.47 14,336,357.94
合计
2.7120 56,027,832.93 6,330,291.26 62,358,124.19
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、141 只 开放式 证券 投资 基
金，具体包括 嘉实元和 、 嘉实成长收益 混合、嘉 实 增长混合、嘉 实稳健混 合 、嘉实债券 、嘉实服嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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务增值 行业 混合、 嘉实 优 质企业 混合 、 嘉实 货币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超 短债 债券 、
嘉实主 题混 合、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海外 中国 股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实研 究精 选混合 、 嘉 实多 元债
券、 嘉 实量 化阿 尔法 混合 、 嘉实 回报 混合、 嘉实 基 本面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉 实 稳固收 益债 券、 嘉实
价值优 势混 合、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力混 合、 嘉实 多利 分级债 券、 嘉实 领先
成长混 合、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接 、嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期 宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉 实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业 产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油 （QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
胡永青
本基金 、 嘉
实稳固收
益债券 、 嘉
实信用债
券、 嘉 实增
强收益定
期债券 、 嘉
实中证中
期企业债
指数
(LOF) 、嘉
实元和 、 嘉
实新财富
混合、 嘉实
新起航混
合、 嘉 实新
常态混 合、
嘉实新优
选混合 、 嘉
实新趋势
混合、 嘉实
新思路混
合、 嘉 实稳
泰债券 、 嘉
实稳盛债
券、 嘉 实策
略优选混
合、 嘉 实主
题增强混
合、 嘉 实价
值增强混
合、 嘉 实稳
宏债券 、 嘉
实稳怡债
2014 年3 月28
日
- 14 年
曾 任 天 安 保 险 股 份
有 限 公 司 固 定 收 益
组合经 理， 信诚 基金
管 理 有 限 公 司 投 资
经理， 国泰 基金 管理
有 限 公 司 固 定 收 益
部总监 助理 、 基 金经
理。2013 年 11 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有
限公司 ， 现 任固 定收
益 业 务 体 系 全 回 报
策略组 组长 。 硕 士研
究生， 具有 基金 从业
资格。 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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券、 嘉 实稳
愉债券 、 嘉
实润泽量
化定期混
合基金经
理， 公 司固
定收益业
务体系全
回报策略
组组长
注: （1）任职 日期是指公司作 出决定后公 告之日； （2 ）证券从业 的含义遵从 行业协 会《证券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实丰益 策略 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的 规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投 资管理过
程中各个相关 环节符合 公 平交易的监管 要求。各 投 资组合能够公 平地获得 投 资信息、投 资建议，
并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策，实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所有组 合投资决
策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易权 利，
共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易
制定专门的交 易规则， 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公
开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易，严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素，交易
后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方 面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年经 济整 体平 稳， 下 半年走 势略 超市 场年 初预 期， 海 外需 求的 拉动 、 地 产投资 的韧 性以
及消费 升级 的影 响等 成为 经济韧 性的 主要 支撑 ， 全 年下来 前两 季 度GDP 增速 在6.9% ， 三四 季度 为
6.8%， 分项 来看 净出 口上 升拉 动 GDP 增长 幅度 较大 ，房地 产棚 改货 币化 有效 降低了 房地 产库 存 ，
而始 于2016 年 的供 给侧 改 革执行 力度 加强 带动 工业 品价格 的上 涨， 伴随 过去 三 年实体 经济 逐步 出
清和资产负债 表的修复 ， 价格上涨和盈 利能力提 升 带动企业信心 有所恢复 。 上半年三四 线城市房
地产加快去库 存、以及 下 半年通胀触底 回升，带 来 了名义增长全 年的稳定 ， 以及金融市 场对基本
面逐步 修正 悲观 预期 的过 程。
政策方面，加 强金融监 管 、防范金融风 险、金融 市 场去杠杆逐步 成为影响 市 场的核心因 素，其中
既包括监管部 门的政策 文 件，也包括央 行货币政 策 操作的变化。 如果说年 初 市场仍有对 监管会在
经济倒逼下有 所放 松预 期 的话，三三四 检查、资 管 新规及各种补 补丁出台 则 不断强化市 场对于监
管方向和力度 的预期。 同 时央行削峰填 谷操作旨 在 熨平资金面波 动，跟随 海 外市场的几 次上调政
策利率 、远 期降 准、 公开 市场精 细化 操作 等均 表示 了央行 不松 不紧 的调 控态 度。
债券市 场回 顾：2017 年 债 券市场 全年 熊市 ，收 益率 震荡上 行。2017 年前 5 个 月基本 面短 期向 上、
1 季度 名义GDP 达到 阶段 性高点 ， 债券 收益 率迅 速 上行 ，4 月份 银监 会 、 保 监 会、 证监 会竞 相出 台
监管政 策， 央行 收紧 流动 性， 债 券收 益率 继续 上行 。6、7 月 份， 监管 部门政 策协调 性提 高， 市 场嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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降低了监管预 期，且央 行 削峰填谷，流 动性冲击 减 弱，信用债收 益率先行 大 幅下行，带 动利率债
收益率小幅回 落。8 月 以 后，环保督查 和供给侧 改 革导致国内周 期品价格 大 涨，通胀预 期再起，
市场对 经济 下行 预期 减弱 ，10 月随 着海 外基 本面 超 预期， 监管 政策 的进 一步 落地， 利率 再度 突破
走高。 全年 收益 率中 枢上 行 100bp 左 右， 期限 利差 、信用 利差 均有 所扩 大。
权益市 场回 顾：2017 年股 票市场 冰火 两重 天， 供给 侧改革 和金 融监 管也 主导 了 2017 年 权益 市场 ，
影响主要在于 几个方面 ： 第一，供给侧 改革加快 了 落后产能出清 并提升了 产 业集中度， 对行业龙
头有提振作用 ；第二，PPI 全年保持较 高水平， 带 动企业盈利能 力的改善 ， 并推进改革的 推进；
第三，金融监 管政策的 执 行力度加强， 系统性风 险 可能性下降， 对国内市 场 预期改善， 并吸引外
资流入 。
本基金本着稳 健投资原 则 ，平衡类属配 置，在风 险 和收益之间进 行平衡。 策 略上以绝对 回报策略
为主，配置上 选择确定 性 强的品种，五 六月积极 提 高转债仓位， 分享权益 上 涨的收入， 四季度年
度开放 阶段 赎回 超预 期， 组合仓 位变 化明 显， 净值 有一定 幅度 的回 撤。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.973 ； 本 报告 期 基金份 额净 值增 长率 为0.08% ， 业绩 比较
基准收 益率 为 2.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
基本面方面， 内看地产 、 外看欧美，预 计全年维 度 上经济增速小 幅下行， 因 素分解来看，17
年对房地产去 库存作用 较 大的棚改货币 化力度下 降 ；拉动经济上 行明显的 出 口贡献预计 也将出现
下降 ； 而 金融 条件 的持 续 收紧可 能对 投资 产生 压制 。 节 奏上 看， 上半 年预 计 在基建 投资 保持 稳定 、
制造业投资有 望筑底从 而 带动整体固定 资产投资 维 持前期水平等 作用下仍 然 维持弱稳定 格局；进
入下半年，前 期对于金 融 领域的管控可 能会对实 体 经济产生小幅 的压力， 经 济增速可能 出现小幅
回落。
通胀方 面， 去产 能解 决了 困扰中 国 4 年半 之久 的工 业通缩 问题 ，带 来了 补库 存、收 入增 长、 利 润
上升、企业负 债率下降 、 行业集中度提 高、银行 不 良下降、财政 收入上升 等 一系列正反 馈效应，
随着该 因素 的边 际递 减， 预 计 18 年ppi 涨 幅下 降， 而cpi 则 可能 因为 农产 品的 超预期 上涨 而上 行，
油价和 农产 品价 格是 观察 通胀是 否会 出现 超预 期上 行风险 的关 键变 量。
综上，虽然长 期国债收 益 率可能已经进 入顶部区 间 ，但债券收益 率震荡格 局 很难改变， 上半年海
外继续收紧流 动性、国 内 监管尚未落地 前仍有一 定 风险，收益率 或将维持 高 位震荡，其 中在资金
面预期差下存 交易行情 ； 下半年，随着 数据的回 落 和预期的修复 以及政策 紧 缩的边际影 响减弱，
同时经 济可 能出 现小 幅下 降，债 市整 体收 益率 存在 一定的 下行 空间 。 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
权益市场方面 ，基本面 压 力不大、中央 经济工作 会 议体现注重质 量、弱化 总 量的特征， 强调深化
供给侧结构性 改革，强 调 金融服务实体 经济的本 质 ，对市场有正 面支撑， 在 通胀出现超 预期上行
之前风险不大 。整体看 蓝 筹价值主线不 变，但风 格 更趋均衡，成 长股的分 化 会很剧烈， 业绩增长
的确定 性更 为重 要。 从全 年维度 来看 ，需 要降 低预 期收益 。
本基金 将继 续本 着稳 健投 资的原 则， 纯债 部分 以中 高等级 信用 债为 主， 采用 短久期 中低 杠杆 策略 ，
在纯债 投资 基础 上 积 极参 与可转 债投 资， 平衡 类属 配置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人 估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1 ） 本基 金的 基金 管理 人 于 2017 年8 月11 日 发布 《嘉实 丰益 策略 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
2017 年第 一次 收益 分配 公 告》 ， 收益 分配 基准 日为 2017 年7 月 29 日 ， 每10 份 基金份 额发 放现 金
红利0.1610 元 ，具 体参 见 本报告 “7.4.11 利 润分 配情况 ” 。
（2 ） 本基 金的 基金 管理 人 于 2017 年 11 月 10 日发 布 《嘉实 丰益 策略 定期 开放 债券型 证券 投资 基
金 2017 年 第二 次收 益分 配 公告》 ，收 益分 配基 准日 为 2017 年10 月 29 日， 每 10 份基 金份 额发 放
现金红 利 0.1040 元 ，具 体 参见本 报告 “7.4.11 利 润分配 情况 ” 。 本基 金的 收 益分配 符合 法律 法
规的规 定和 基金 合同 的相 关约定 。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 26 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年度 ， 基 金托 管人在 嘉实丰 益策 略定 期开 放债 券型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
2017 年度 ，嘉 实基 金管 理 有限公 司在 嘉实 丰益 策略 定期开 放债 券型 证券 投资 基金投 资运 作、
基金资 产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。本报 告期 内本 基金 进行 了 2 次 收益 分配 ，分 配金 额为 24,169,507.13
元，符 合基 金合 同的 规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2017 年度， 由嘉 实基 金管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关嘉 实丰 益策略 定期 开 放
债券型 证券 投资 基金 的年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中天 审字(2018) 第
22366
号
嘉实丰 益策 略定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2017 年 度财务 会计 报告 已由 普华 永道中 天会 计
师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）审计 、注 册会 计师 薛竞 、张勇 签字 出具 了“ 无保 留意见 的审 计报 告”
（普华 永道 中天 审字(2018)第
22366 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 丰益 策略 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 26 页
银行存 款
7.4.7.1
456,412.59 60,648,305.37
结算备 付金
1,092,180.61 14,795,274.70
存出保 证金
54,785.02 6,357.31
交易性 金融 资产
7.4.7.2
70,087,456.50 1,338,955,618.56
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
70,087,456.50 1,338,955,618.56
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
30,000,165.00 27,000,000.00
应收证 券清 算款
3,103,414.99 -
应收利 息
7.4.7.5
1,072,400.88 16,783,724.38
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
105,866,815.59 1,458,189,280.32
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
16,000,000.00 332,274,799.58
应付证 券清 算款
2,503,863.29 59,861,244.90
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
51,659.81 630,156.84
应付托 管费
14,759.97 180,044.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
53,582.46 34,082.66
应交税 费
- -
应付利 息
-6,212.55 545,198.50
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
149,900.00 149,900.00
负债合 计
18,767,552.98 393,675,427.29
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
89,473,710.68 1,066,698,868.86
未分配 利润
7.4.7.10
-2,374,448.07 -2,185,015.83
所有者 权益 合计
87,099,262.61 1,064,513,853.03
负债和 所有 者权 益总 计
105,866,815.59 1,458,189,280.32
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.973 元， 基金 份额 总额89,473,710.68 份。 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 丰益 策略 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
51,675,429.44 -290,148.50
1.利息 收入
53,442,306.17 9,453,538.14
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 334,889.18 288,812.83
债券利 息收 入
52,291,573.28 8,458,348.04
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
815,843.71 706,377.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-10,548,454.09 1,960,267.91
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 3,488,590.45 -
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13 -14,037,044.54 1,960,267.91
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15 - -
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16
8,781,511.90 -11,711,788.04
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.17
65.46 7,833.49
减：二 、费 用
22,572,855.17 3,761,683.01
1．管 理人 报酬
6,620,110.04 1,642,398.23
2．托 管费
1,891,459.98 469,256.69
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18 200,285.31 40,292.26
5．利 息支 出
13,665,943.26 1,417,016.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
13,665,943.26 1,417,016.68
6．其 他费 用
7.4.7.19 195,056.58 192,719.15 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
29,102,574.27 -4,051,831.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）
29,102,574.27 -4,051,831.51
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 丰益 策略 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
1,066,698,868.86 -2,185,015.83 1,064,513,853.03
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 29,102,574.27
29,102,574.27
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-977,225,158.18 -5,122,499.38 -982,347,657.56
其中： 1. 基 金申 购
款
12,117,258.85 -3,793.13 12,113,465.72
2. 基金赎
回款
-989,342,417.03 -5,118,706.25 -994,461,123.28
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -24,169,507.13 -24,169,507.13
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
89,473,710.68 -2,374,448.07 87,099,262.61
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
65,065,943.44 2,035,255.30 67,101,198.74 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 26 页
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- -4,051,831.51
-4,051,831.51
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
1,001,632,925.42 23,683,819.50 1,025,316,744.92
其中： 1. 基 金申 购
款
1,015,735,022.78 23,991,598.33 1,039,726,621.11
2. 基金赎
回款
-14,102,097.36 -307,778.83 -14,409,876.19
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -23,852,259.12 -23,852,259.12
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
1,066,698,868.86 -2,185,015.83 1,064,513,853.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 26 页
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 ）及 上 年度可 比期 间（2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
6,620,110.04 1,642,398.23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
167,337.77
179,122.20
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 0.7%的 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.7%/
当年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,891,459.98 469,256.69
注: 支付基金托 管人交通 银 行的托管费按 前一日基 金 资产净值 0.2% 的年 费率计 提，逐日累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值×0.2%/ 当年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。
嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 26 页
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
交 通 银 行 股 份 有
限公司
456,412.59
156,977.50
60,648,305.37
239,070.42
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人交 通银 行保 管， 按适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额16,000,000.00 元， 于 2018 年1 月2 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
70,087,456.50 66.20
其中： 债券
70,087,456.50 66.20
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
30,000,165.00 28.34
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,548,593.20 1.46
8
其他各 项资 产
4,230,600.89 4.00
9
合计
105,866,815.59 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002241 歌尔股 份 30,002,045.25 2.82
2 002510 天汽模 16,669,182.25 1.57
注: 报 告期 内 （2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金累 计买 入金 额 前 20 名的 股票 明细
仅包括 上 述2 只 股票 。 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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8.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002241 歌尔股 份 31,889,620.49 3.00
2 002510 天汽模 18,270,197.46 1.72
注: 报 告期 内 （2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金累 计卖 出金 额 前 20 名的 股票 明细
仅包括 上 述2 只 股票 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
46,671,227.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
50,159,817.95
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
26,568,789.40 30.50
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
4,895,126.90 5.62
其中： 政策 性金 融债
4,895,126.90 5.62
4
企业债 券
16,758,214.00 19.24
5
企业短 期融 资券
7,988,000.00 9.17
6
中期票 据
7,980,800.00 9.16
7
可转债 （可 交换 债）
5,896,526.20 6.77
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
70,087,456.50 80.47
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 010303 03 国 债⑶ 129,100 12,374,235.00 14.21
2 010107 21 国 债⑺ 100,000 10,038,000.00 11.52
3 112264 15 亚迪 01 84,000 8,330,280.00 9.56
4 011756041
17 云 能投
SCP005
80,000 7,988,000.00 9.17
5 101554047 15 武钢 80,000 7,980,800.00 9.16 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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MTN001
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
54,785.02
2
应收证 券清 算款
3,103,414.99
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,072,400.88
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,230,600.89
嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
658 135,978.28 58,846,186.50 65.77
30,627,524.18 34.23
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
报告期 末， 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年7 月 30 日 ）基 金份 额总 额
683,148,772.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,066,698,868.86
本报告 期基 金总 申购 份额
12,117,258.85
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
989,342,417.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
89,473,710.68
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额、 红利 再投份 额， 基金 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 50,000.00 元， 该审 计机构 已连 续 5 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股
份有限公司
2
50,159,817.95
100.00%
125,003.47
100.00%
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。 嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券股
份有限公司
1,063,623,381.64 100.00%
24,995,305,000.00 100.00%
- -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（% ）
机构
1
2017/11/17 至
2017/12/31
48,827,148.43
-
-
48,827,148.43
54.57
2
2017/01/01 至
2017/11/16
488,280,273.43
-
488,280,273.43
-
-
3
2017/11/17 至
2017/11/26
48,827,148.43
-
48,827,148.43
-
-
4
2017/11/17 至
2017/11/21
48,827,148.43
-
48,827,148.43
-
-
嘉实丰益策略定期债券 2017 年 年度报告 摘要
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个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续60 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2018年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自2018
年3 月21 日 起经 雷先 生担任 公司总 经理 。自 经雷 先生 任公司 总经 理职 务之 日起 ，公司 董事 长
赵学军 先生 不再 代任 公司 总经理 职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
