对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
金融地产(512640)

金融地产:2017年年度报告摘要查看PDF公告

嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 
第 1 页 共 31 页


嘉 实 中 证 金融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投资基金 2017 年 年 度报 告 摘要 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:中国银行股 份有限公司 送出日 期:2018 年03 月28 日 §1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 23 日复核 了本 报告 中 的 财务指标、净 值表现、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ,保证复核 内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。


本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 2 页 共 31 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


嘉实中 证金 融地 产交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金简 称


嘉实中 证金 融地 产ETF 场内简 称


金融地 产 基金主 代码


512640 基金运 作方 式


交易型 开放 式 基金合 同生 效日


2014 年6 月20 日 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


21,240,886.00 份


基金合 同存 续期


不定期 基金份 额上 市的 证券 交 易所


上海证 券交 易所 上市日 期


2014 年7 月25 日 2.2 基 金产 品说明 投资目 标


本基金 进行 被动 式指 数化 投资, 紧密 跟踪 标的 指数 ,追求 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差的 最小 化, 力争日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过 0.2%, 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。 投资策 略


本基金 采取 完全 复制 法, 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权 重构建 基金 股票 投资 组合, 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动 进行相 应调 整。 但因 特殊 情况( 如流 动性 原因 )导 致无法 获得 足够 数量的 股票 时, 或者 因为 法律法 规的 限制 无法 投资 某只股 票时 ,基 金管理 人将 采用 其他 指数 投资技 术适 当调 整基 金投 资组合 ,以 达到 跟踪标 的指 数的 目的 。 业绩比 较基 准


中证金 融地 产指 数 风险收 益特 征


本基金 属股 票型 证券 投资 基金, 预期 风险 与收 益水 平高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货 币市 场基金 。本 基金 为指 数型 基金, 主要 采用 完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 , 具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


胡勇钦 王永民 联系电 话


(010)65215588 (010)66594896 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 3 页 共 31 页


电子邮 箱


service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-600-8800 95566 传真


(010)65215588 (010)66594942


2.4 信 息披 露方式 登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网 址


http://www.jsfund.cn 基金年 度报 告备 置地 点


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期 间数据 和 指标


2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实 现收益


5,207,457.79 1,617,854.81 16,636,594.14 本期利 润


7,758,092.73 -7,233,467.97 18,703,206.35 加权平 均 基金份 额 本期利 润


0.2920 -0.1950 0.5790 本期加 权 平均净 值 利润率


16.50%


-12.22%


33.65%


本期基 金 份额净 值 增长率


17.41%


-8.96%


-2.27%


3.1.2 期 末数据 和 指标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供 分配利 润


19,649,501.23 21,580,781.19 32,227,132.44 期末可 供 分配基 金 份额利 润


0.9251 0.6396 0.8009 期末基 金 资产净 值


40,890,387.23 55,321,667.19 72,468,018.44 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 4 页 共 31 页


期末基 金 份额净 值


1.9251 1.6396 1.8009 3.1.3 累 计期末 指 标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份 额 累计净 值 增长率


92.51%


63.96%


80.09%


注: (1)本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入(不含公允 价值变动收 益) 扣除相关费 用后的余 额, 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益; (2)所 述基金 业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ,计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ; (3 ) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。





3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段


净值增 长率 ①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 2.41% 0.89% 2.71% 0.89% -0.30% 0.00% 过去六 个月 9.10% 0.84% 7.97% 0.84% 1.13% 0.00% 过去一 年 17.41% 0.76% 15.72% 0.76% 1.69% 0.00% 过去三 年 4.47% 1.67% -0.12% 1.71% 4.59% -0.04% 自基金 合同 生效起 至今 92.51% 1.70% 94.43% 1.75% -1.92% -0.05% 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 5 页 共 31 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 图:嘉 实中 证金 融地 产 ETF 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2014 年6 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期 结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十 三 ( 二) 投 资范 围和 ( 七) 投 资限制 ) 的 有关 约定 。





3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 6 页 共 31 页


注: 本基 金基 金合 同生 效日 为 2014 年6 月20 日, 2014 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 (2014 年6 月20 日至2014 年 12 月31 日) 计算 。





3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司, 成立 于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得 首 批 全国社保基 金、企业 年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。


截止 2017 年 12 月 31 日,基 金管 理人 共管 理 1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只开 放式 证券 投 资基金,具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实 超短 债 债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 (QDII ) 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实 多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 (LOF ) 、 嘉实 稳 固收 益债 券、 嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 (QDII-LOF ) 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实 领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉 实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产(QDII ) 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强 收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 (LOF) 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信 用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 (QDII)、 嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混 合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、 嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、 嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 7 页 共 31 页


实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新 消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、 嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配 置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智 能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳 瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优 选灵活配 置混合、 嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债 债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增 强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实 稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增 益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、 嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配 置 混合、嘉 实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油 (QDII-LOF) 、 嘉 实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯 债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、 嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、 嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、 嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合(FOF ) 、嘉 实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。 其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ,同 时 , 管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名


职务


任本基 金的 基 金经理 (助 理) 期限


证券 从业 年限


说明


任职日 期


离任 日期


刘珈 吟 本基金 、 嘉 实深 证基 本面120ETF 联 接、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 中 创 400ETF 、 嘉 实 中 创 400ETF 联 接、 嘉实 中证主 要消 费ETF 、 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF、 嘉实 中证 金融 2016 年 3 月 24 日 - 8 年 2009 年加 入嘉 实基 金管 理 有限公 司, 曾任 指数投 资部 指数 研究 员一 职。 现 任指 数投 资 部基金 经理 。 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 8 页 共 31 页


地产ETF 联 接、 嘉实 中关 村A 股ETF 基金 经理 何如 本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF 联接(LOF) 、 嘉实基 本 面50 指数 (LOF) 、嘉 实H 股指 数(QDII-LOF ) 、嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实中 证 500ETF 、 嘉实中 证500ETF 联 接、 嘉 实中 证主 要消 费ETF 、 嘉 实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中 证金融 地 产 ETF 联 接 、 嘉 实 富 时 中 国 A50ETF 联 接、 嘉实 富时中 国 A50ETF 、 嘉实创 业 板 ETF 基 金经理 2014 年 6 月 20 日 - 11 年 曾 任 职 于 IA 克 莱 灵 顿 投 资 管 理 公 司 (IA-ClaringtonInvestmentsInc) 、富 兰克 林坦普 顿 投 资 管 理 公 司 (FranklinTempletonInvestmentsCorp.) 。 2007 年 6 月加 入嘉 实基 金 管理有 限公 司, 先后任 职于 产品 管理 部、 指数投 资部 , 现 任 指数投 资部 副总 监、 基金 经 理。 硕 士研 究生, 具有基 金从 业资 格, 加拿 大籍。 注: (1)基 金经理何如 任职日 期是指本基 金基金合同生 效之日;基 金经理刘珈吟 任职日期是 指公 司作出决定 后公告之 日, 离任日期是 指公司作 出决 定后公告之 日; (2)证 券 从业的含义 遵从行 业 协会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定; (3)本基金 基金经理 刘珈 吟女士因个 人身体 原因休 假超 过 30 日 , 在 其 休假期 间 , 本 基金 暂由 我 公司基 金经 理陈 正宪 先生 、 何 如女 士代 为履 行 基金经 理职 责。 该事 项已 于 2017 年 4 月 28 日 在《 中国证 券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 上 进行了 披露 ; (4 )本 基金 基金经 理刘 珈吟 女士 已结 束休假 , 自 2017 年 8 月 10 日 起恢 复履 行基 金 经理职 务。 该事 项已 于 2017 年 8 月 10 日在 《中 国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》上 进行 了披露 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实中证金融地 产交易型 开 放式指数证券 投资基金 合 同》和其他相 关法律法 规 的规定,本 着诚实信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产,在严 格 控制风险的基 础上,为 基 金份额持有 人谋求最 大利益。本基 金运作管 理 符合有关法律 法规和基 金 合同的规定和 约定,无 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。


嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 9 页 共 31 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 , 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》等法律法 规 的规定 , 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息 披露等多方面 ,确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合, 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益 输送, 保护 投资 者合 法权 益。 公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投 资管理过 程中各个相关 环节符合 公 平交易的监管 要求。各 投 资组合能够公 平地获得 投 资信息、投 资建议, 并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策,实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所有组 合投资决 策与交易执行 保持隔离 , 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易 权利, 共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易 制定专门的交 易规则, 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公 开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易,严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素,交易 后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期内,公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内 部公平交易制 度,各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策, 并在获得 投 资信息、投 资建议和 实施投资决策 方面享有 公 平的机会;通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的 流程控 制、 持续 的技 术改 进, 确 保公 平交 易原 则的 实现; 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 , 通 过 IT 系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息,及时完 成每季度 和年度 公平 交易 专项 稽核 。 报告期 内, 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 ( 日内、3 日 内、5 日 内) 公 司管 理的 不同 投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析, 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期内,公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中, 同日 反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ,合 计 19 次,均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 , 与 其他组 合发 生反 向交 易, 不存在 利益 输送 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


报告期 内 , 基 金日 均跟 踪 误差 为0.04% , 年 度化 拟合 偏离度 为 0.60% , 符合 基金 合同约 定的 日嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 10 页 共 31 页


均跟踪 误差 不超 过0.2% 的 限制。 本基金 的跟 踪误 差主 要来 源于基 金的 申购 赎回 、 样 本股停 牌、 样本 股分 红以 及样本 股调 整的 冲 击 。 本基金跟踪的 标的指数 为 中证金融地产 行业指数 , 是中证行业指 数系列的 组 成部分。中 证行业指 数将中 证 800 指数 800 只 样本股 按行 业进 行分 类, 再以各 行业 全部 股票 作为 样本编 制行 业指 数 , 能够反 映沪 深两 个市 场A 股中不 同行 业公 司股 票的 整体表 现, 为投 资者 提供 行 业投资 及分 析工 具。 中证行业系列 指数的全 市 场覆盖度及个 股集中度 较 优,具备较强 的行业代 表 性及投资性 。报告期 内,中 证金 融地 产指 数上 涨 15.72% 。 本基金主要采 取完全复 制 法及其它指数 投资技术 构 建基金的股票 投资组合 , 以达到有效 跟踪标的 指数的 目的 ;并 根据 标的 指数成 份股 及权 重的 变动 对 股票 投资 组合 进行 适时 地调整 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.9251 ; 本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为17.41% , 业 绩比 较基准 收益 率 为15.72% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


本基金作为一 只投资于 中 证金融地产指 数的被动 投 资管理产品, 本基金将 继 续秉承指数化 被 动投资策略, 积极应对 指 数成份股调整 、基金申 购 赎回等因素对 指数跟踪 效 果带来的冲 击,力争 进一步 降低 本基 金的 跟踪 误差, 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 证金 融地 产行 业指数 的投 资工 具。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。


本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ,委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门 负责人组成, 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能 力和相关工作 经历。报 告 期内,固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员,基 金经理参 加估值专业委 员会会议 , 但不介入基金 日常估值 业 务;参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利 益冲突;与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ,中国证 券 登记结算有 限责任公 司,中 央国 债登 记结 算公 司,中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


报告期 内本 基金 未实 施利 润分配 ,符 合法 律法 规的 规定和 基金 合同 的相 关约 定。 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 11 页 共 31 页


4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明


无。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警情形 的说 明


报 告 期 内 , 本 基 金 存 在 连 续 60 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 , 时 间 范 围 为 2017-03-07 至 2017-09-26 ,存在 连续 20 个工 作日 基 金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 ,时 间范 围 为2017-10-25 至2017-12-31; 本基 金存 在连 续60 个工作 日基 金份 额持 有人 数量不 满两 百人 的情 形,时 间范 围 为 2017-06-26 至 2017-12-31 。鉴 于 基金资 产净 值的 下滑 主要 受市场 环境 影响 ,本 基金将 继续 运作 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公 司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,完全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告





嘉 实 中 证 金 融地 产 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基 金 联 接 基 金 2017 年 度 财务 会 计 报 告 已 由 普 华永道中天会 计师事务 所 (特殊普通合 伙)审计 、 注册会计师薛竞 、张勇 签 字出具了“ 无保留意 见的审 计报 告” ( 普 华永 道 中天审字(2018) 第


22403


号)。 投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 12 页 共 31 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 报告截 止日 :2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


7.4.7.1


255,182.83 334,428.19 结算备 付金


15,262.95 22,707.47 存出保 证金


3,338.57 3,162.30 交易性 金融 资产


7.4.7.2


40,804,126.47 55,139,117.84 其中: 股票 投资


40,801,126.47 55,139,117.84 基金投 资


- - 债券投 资


3,000.00 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


- - 应收证 券清 算款


- 157,804.20 应收利 息


7.4.7.5


64.26 78.78 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


7.4.7.6


- - 资产总 计


41,077,975.08 55,657,298.78 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


217.80 140,332.45 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


17,642.25 23,961.53 应付托 管费


3,528.46 4,792.32 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


7.4.7.7


6,299.34 6,645.29 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 13 页 共 31 页


应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


7.4.7.8


159,900.00 159,900.00 负债合 计


187,587.85 335,631.59 所有者权益:





实收基 金


7.4.7.9


21,240,886.00 33,740,886.00 未分配 利润


7.4.7.10


19,649,501.23 21,580,781.19 所有者 权益 合计


40,890,387.23 55,321,667.19 负债和 所有 者权 益总 计


41,077,975.08 55,657,298.78 注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.9251 元 , 基 金份 额总 额21,240,886.00 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


一、收 入


8,329,553.28 -6,588,953.86 1.利息 收入


3,148.41 5,045.69 其中: 存款 利息 收入


7.4.7.11 3,132.01 5,043.40 债券利 息收 入


16.40 2.29 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “-”填 列)


5,753,485.99 2,221,756.18 其中: 股票 投资 收益


7.4.7.12 4,614,940.56 609,479.85


基 金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


7.4.7.13 12,546.67 1,395.18 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


7.4.7.14 - - 股利收 益


7.4.7.15 1,125,998.76 1,610,881.15 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


7.4.7.16 2,550,634.94 -8,851,322.78 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 14 页 共 31 页


4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填 列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填 列)


7.4.7.17 22,283.94 35,567.05 减:二 、费 用


571,460.55 644,514.11 1.管 理人 报酬


236,313.32 296,499.94 2.托 管费


47,262.68 59,300.06 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


7.4.7.18 35,532.07 36,338.57 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


- - 6.其 他费 用


7.4.7.19 252,352.48 252,375.54 三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号填列)


7,758,092.73 -7,233,467.97 减:所 得税 费用


- - 四、净 利润 (净 亏损 以“- ” 号填列 )


7,758,092.73 -7,233,467.97 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金


本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、 期 初所 有者 权 益(基 金净 值)


33,740,886.00 21,580,781.19 55,321,667.19 二、 本 期经 营活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期净 利 润)


- 7,758,092.73


7,758,092.73 三、 本 期基 金份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数


(净值 减少 以 “- ” 号填列 )


-12,500,000.00 -9,689,372.69 -22,189,372.69 其中: 1. 基 金申 购 款


17,000,000.00 15,389,209.20 32,389,209.20 2. 基金赎 回款


-29,500,000.00 -25,078,581.89 -54,578,581.89 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 15 页 共 31 页


四、 本 期向 基金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少 以“- ”号 填列 )


- - - 五、 期 末所 有者 权 益(基 金净 值)


21,240,886.00 19,649,501.23 40,890,387.23 项目


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、 期 初所 有者 权 益(基 金净 值)


40,240,886.00 32,227,132.44 72,468,018.44 二、 本 期经 营活 动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 (本 期净 利 润)


- -7,233,467.97


-7,233,467.97 三、 本 期基 金份 额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数


(净值 减少 以 “- ” 号填列 )


-6,500,000.00 -3,412,883.28 -9,912,883.28 其中: 1. 基 金申 购 款


18,000,000.00 11,602,053.09 29,602,053.09 2. 基金赎 回款


-24,500,000.00 -15,014,936.37 -39,514,936.37 四、 本 期向 基金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少 以“- ”号 填列 )


- - - 五、 期 末所 有者 权 益(基 金净 值)


33,740,886.00 21,580,781.19 55,321,667.19 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





经雷


王红


张公允


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 16 页 共 31 页


7.4 报 表附 注 7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。 7.4.2 差 错更 正的说 明 本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。


7.4.3 关 联方 关系 关联方 名称


与本基 金的 关系


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行” ) 基金托 管人 中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东 嘉 实 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基金联接基金( “嘉实中证金融地产 ETF 联 接” ) 本基金 的联 接基 金 7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本期 (2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ) 及 上 年度可 比期 间 (2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日) ,本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。 7.4.4.2 关 联方 报酬 7.4.4.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


236,313.32 296,499.94 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


-


-


注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 0.5%的 年费率 计 提, 逐日 累计 至每 月月 底 , 按月支 付 。 其 计算 公式 为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0.5%/ 当年天 数。 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 17 页 共 31 页


7.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


47,262.68 59,300.06 注: 支付基金托 管人中国 银 行的托管费按 前一日基 金 资产净值 0.1% 的年 费率计 提,逐日累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托 管费 =前 一日基 金资 产净 值×0.1%/ 当年天 数。


7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 及 上 年度可 比期 间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1 2 月 31 日) ,本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。


7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 及 上年 度可 比期 间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。 7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 关联方 名称


本期末


2017 年12 月 31 日


上年度 末


2016年12月31日


持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比 例(% )


持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例 (%)


嘉实中证金融 地产ETF联接


19,000,100.00


89.45


30,500,100.00


90.40


7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 18 页 共 31 页


中 国 银 行 股 份 有 限公司


255,182.83


2,942.67


334,428.19


4,708.75


注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管, 按适用 利率 计息 。


7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 及上年 度可 比期 间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 ) , 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。 7.4.5 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券 7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元


7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 张 )


期末


成本总 额


期末估 值 总额


备注


123003 蓝思转 债 2017 年 12 月 13 日 2018 年 1 月17 日 未上市 100.00 100.00 30 3,000.00 3,000.00 网上申 购


7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人 民币 元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总 额


期末


估值总 额


备注


000540 中天 金融 2017 年 8 月21 日 重大事 项停牌 7.35 - - 28,550 235,804.42 209,842.50 - 000979 中弘 股份 2017 年 9 月 7 日 重大事 项停牌 1.94 2018 年 2 月 14 日 1.75 50,100 118,902.93 97,194.00 - 000006 深振 业A 2017 年 9 月11 日 重大事 项停牌 9.85 2018 年 3 月 8 日 8.87 9,400 89,800.55 92,590.00 - 000031 中粮 地产 2017 年 7 月24 日 重大事 项停牌 8.00 - - 10,800 134,211.75 86,400.00 - 000926 福星 2017 年 重大事 10.89 2018 11.98 6,500 78,267.24 70,785.00 - 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 19 页 共 31 页


股份 12 月26 日 项停牌 年 1 月 10 日


7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本期末 (2017 年12 月 31 日) , 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。


7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本期末 (2017 年12 月 31 日) , 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


40,801,126.47 99.33 其中: 股票


40,801,126.47 99.33 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


3,000.00 0.01 其中: 债券


3,000.00 0.01








资产 支持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断式回 购的买入返 售金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


270,445.78 0.66 8


其他各 项资 产


3,402.83 0.01 9


合计


41,077,975.08 100.00 注: 股 票投 资的 公允 价值 包 含可退 替代 款的 估值 增值 。


8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


- - D


电力、 热力 、燃 气 - - 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 20 页 共 31 页


及水生 产和 供应 业


E


建筑业


99,355.00 0.24 F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


- - J


金融业


33,954,946.41 83.04 K


房地产 业


6,652,445.06 16.27 L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服 务业


- - N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐 业


- - S


综合


94,380.00 0.23 合计


40,801,126.47 99.78


8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细 8.3.1


期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明 细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 601318 中国平 安 91,000 6,368,180.00 15.57 2 600036 招商银 行 86,700 2,516,034.00 6.15 3 601166 兴业银 行 104,800 1,780,552.00 4.35 4 600016 民生银 行 198,687 1,666,983.93 4.08 5 601328 交通银 行 230,900 1,433,889.00 3.51 6 000002 万 科A 40,900 1,270,354.00 3.11 7 600000 浦发银 行 98,753 1,243,300.27 3.04 8 601288 农业银 行 321,200 1,230,196.00 3.01 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 21 页 共 31 页


9 600030 中信证 券 66,200 1,198,220.00 2.93 10 601398 工商银 行 181,200 1,123,440.00 2.75 注:投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.jsfund.cn )的年 度报 告正 文。


8.3.2


期 末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名 股票 投资 明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 000002 万 科A 1,341,814.52 2.43 2 000001 平安银 行 716,750.80 1.30 3 600919 江苏银 行 511,261.00 0.92 4 000776 广发证 券 390,687.00 0.71 5 001979 招商蛇 口 346,196.98 0.63 6 600016 民生银 行 316,490.00 0.57 7 002142 宁波银 行 288,897.10 0.52 8 000783 长江证 券 281,946.00 0.51 9 002673 西部证 券 258,418.58 0.47 10 000166 申万宏 源 248,671.00 0.45 11 002736 国信证 券 236,985.00 0.43 12 000728 国元证 券 221,979.00 0.40 13 601997 贵阳银 行 208,563.00 0.38 14 601318 中国平 安 203,887.00 0.37 15 600036 招商银 行 200,371.56 0.36 16 002797 第一创 业 193,553.00 0.35 17 002146 荣盛发 展 193,343.00 0.35 18 601229 上海银 行 184,651.00 0.33 19 002500 山西证 券 172,575.00 0.31 20 002670 国盛金 控 167,342.00 0.30 8.4.2 累 计卖 出金额 超前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 000002 万 科A 2,674,372.00 4.83 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 22 页 共 31 页


2 000001 平安银 行 1,169,114.00 2.11 3 000776 广发证 券 667,809.00 1.21 4 001979 招商蛇 口 584,007.05 1.06 5 002142 宁波银 行 491,201.00 0.89 6 000166 申万宏 源 433,096.00 0.78 7 002736 国信证 券 426,631.00 0.77 8 000783 长江证 券 415,212.00 0.75 9 002673 西部证 券 375,048.00 0.68 10 601318 中国平 安 350,827.00 0.63 11 000728 国元证 券 320,105.00 0.58 12 601166 兴业银 行 294,336.00 0.53 13 000656 金科股 份 260,048.00 0.47 14 002146 荣盛发 展 219,028.00 0.40 15 601211 国泰君 安 215,494.82 0.39 16 000750 国海证 券 213,730.00 0.39 17 000686 东北证 券 195,574.00 0.35 18 002500 山西证 券 194,237.00 0.35 19 000627 天茂集 团 165,495.00 0.30 20 000402 金 融 街 163,158.00 0.29 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


11,782,705.16 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


14,759,847.30 注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均按买 入或 卖出 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。





8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元


序号


债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


- - 其中: 政策 性金 融债


- - 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


3,000.00 0.01 8


同业存 单


- - 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 23 页 共 31 页


9


其他


- - 10


合计


3,000.00 0.01 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


金额 单位 :人 民币 元


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值


占基金 资产 净值比 例 (% )


1 123003 蓝思转 债 30 3,000.00 0.01 注: 报 告期 末, 本基 金仅 持 有上 述1 支 债券 。


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查, 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 (1)2017 年5 月 24 日, 中信证 券股 份有 限公 司发 布 《关 于收 到中 国证 监会 行政处 罚事 先 告 知 书 的 公 告 》 , 中 国 证 监 会 拟 决 定 : 责 令 中 信 证 券 改 正 , 给 予 警 告 , 没 收 违 法 所 得 人 民 币 61,655,849.78 元, 并处 人民 币 308,279,248.90 元 罚款。 本基金 投资 于 “中 信证 券 (600030 ) ” 的 决策 程序 说 明 : 本基 金投 资目 标为 紧 密跟踪 业绩 比较 基准,追求跟 踪偏离度 及 跟踪误差的最 小化,中 信 证券为标的指 数的成份 股 ,本基金投 资于“中 信证券 ”股 票的 决策 流程 ,符合 公司 投资 管理 制度 的相关 规定 。 (2) 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ,其 他九 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查, 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。


8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 24 页 共 31 页


8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


3,338.57 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


64.26 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


3,402.83 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 8.12.5.1


期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 报告 期末 ,本 基金 指数 投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。 8.12.5.2


期 末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 9.1.1


本 基金 的期 末基金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


持有人 户数 ( 户)


户均持 有的 基金份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比 例 (%)


持有份 额


占总份 额比 例 (%)


172 123,493.52 19,553,942.00 92.06


1,686,944.00 7.94


9.1.2


ETF 联 接基 金期 末持有 份额 及占比 项目


持有份 额( 份)


占总份 额比 例 (%)


嘉实中 证金 融地 产ETF 联接 19,000,100.00 89.45 嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 25 页 共 31 页


9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号


持有人 名称


持有份 额( 份)


占上市 总份 额比 例(%)


1 方正证 券股 份有 限公 司 520,452.00 2.45


2 王天斌 108,588.00 0.51


3 宋秉乾 84,725.00 0.40


4 戴升 78,014.00 0.37


5 段富云 71,500.00 0.34


6 魏乔英 70,000.00 0.33


7 谢书慧 69,216.00 0.33


8 张光辉 65,000.00 0.31


9 罗淑文 50,000.00 0.24


10 郑梅芬 50,000.00 0.24


中国银 行股 份有 限公 司-嘉 实中 证金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 19,000,100.00 89.45


注: 上 述基 金持 有人 份额 均 为场内 份额 。


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 报告期 末, 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负责 人持 有本 开放 式基 金


0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


0 §1 0 开放式 基金份额变动 单位: 份


基金合 同生 效日 (2014 年6 月 20 日 )基 金份 额总 额


239,240,886.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额


33,740,886.00 本报告 期基 金总 申购 份额


17,000,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


29,500,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以 “- ”填 列 )


- 本报告 期期 末基 金份 额总 额


21,240,886.00


嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 26 页 共 31 页





§1 1 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议


报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


(1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况


2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 , 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 , 赵学军 先生 为公 司董 事长并 代行 公司 总经 理职 权。邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。 (2) 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 2017 年8 月, 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会 主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。


11.4 基 金投 资策略 的改 变


报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务 所(特 殊普 通合 伙) 的审 计费 50,000.00 元, 该审 计机构 已连 续 4 年为 本基 金提供 审计 服务 。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成交 总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


国泰君安证 券股份有限 公司


4


15,652,709.43


59.42%


10,957.30


59.36%


-


嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 27 页 共 31 页


方正证券股 份有限公司


5


7,864,510.01


29.85%


5,524.97


29.93%


新增 2 个


广发证券股 份有限公司


5


2,825,612.97


10.73%


1,978.02


10.71%


-


长城证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


-


长江证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


东北证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


东方证券股 份有限公司


4


-


-


-


-


-


东吴证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


新增 2 个


东兴证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


光大证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


广州证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


国金证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


国信证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


国元证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


海通证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


宏信证券有 2


-


-


-


-


-


嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 28 页 共 31 页


限责任公司


华宝证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


华创证券有 限责任公司


2


-


-


-


-


-


华福证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


华泰证券股 份有限公司


4


-


-


-


-


-


华西证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


民生证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


平安证券股 份有限公司


4


-


-


-


-


-


瑞银证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


申万宏源证 券有限公司


3


-


-


-


-


-


天风证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


新增


天源证券经 纪有限公司


1


-


-


-


-


-


湘财证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


新时代证券 股份有限公 司


1


-


-


-


-


-


信达证券股 1


-


-


-


-


-


嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 29 页 共 31 页


份有限公司


兴业证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


-


英大证券有 限责任公司


1


-


-


-


-


-


招商证券股 份有限公司


2


-


-


-


-


-


浙商证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


中国国际金 融股份有限 公司


3


-


-


-


-


新增 1 个


中国银河证 券股份有限 公司


2


-


-


-


-


-


中国中投证 券有限责任 公司


1


-


-


-


-


-


中泰证券股 份有限公司


4


-


-


-


-


-


中信建投证 券股份有限 公司


4


-


-


-


-


新增 2 个


中信证券股 份有限公司


5


-


-


-


-


新增 2 个


渤海证券股 份有限公司


1


-


-


-


-


-


中银国际证 券有限责任 2


-


-


-


-


-


嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 30 页 共 31 页


公司


安信证券股 份有限公司


3


-


-


-


-


-


北京高华证 券有限责任 公司


1


-


-


-


-


-


注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商 的佣金 合计 。


2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序





(1) 经营 行为 规范 , 在近一 年内 无重 大违 规行 为;


(2) 公司 财务 状况 良 好;


(3) 有良 好的 内控 制 度,在 业内 有良 好的 声誉 ;


(4) 有 较强 的研 究能 力, 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告;


(5 ) 建立 了广 泛的 信 息网络 , 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进 行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议, 并通知 基金 托管 人。


3. 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。


4. 报告 期内 ,本 基金 退租以 下交 易单 元: 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个 ,中 信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元1 个, 中国 民 族证券 有限 责任 公司 退租 上海交 易单 元 1 个, 广发证 券股 份有 限公 司退 租上海 交易 单 元1 个。


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的比 例


成交金额


占当期债券回 购


成交总额的比 例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


方正证券股 份有限公司 198,562.60 100.00%


- -


- -


嘉实中证金融地产 ETF2017 年 年度报告 摘要 第 31 页 共 31 页


§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序 号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(% )


机构


-


-


-


-


-


-


-


个人


-


-


-


-


-


-


-


联接基 金


1


2017/01/01 至 2017/12/31


30,500,100.00


52,500,000.00


64,000,000.00


19,000,100.00


89.45


产品特有风险


报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生 一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎 回后本基金连续60 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临 转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 2018年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 , 自2018 年3 月21 日 起经 雷先 生担任 公司总 经理 。自 经雷 先生 任公司 总经 理职 务之 日起 ,公司 董事 长 赵学军 先生 不再 代任 公司 总经理 职务 。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉 实基 金管理 有限 公司 2018 年 03 月28 日