嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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嘉实中创400 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2017 年年 度 报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金 托管 人中 国工 商银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈 利。
基金的过 往业绩并 不代 表其未来表现 。投资有 风 险，投资者在 作出投资 决 策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报 告期 自2017 年1 月 1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实中 创400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称
嘉实中 创400ETF 联接
基金主 代码
070030
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年3 月22 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
71,246,824.10 份
基金合 同存 续期
不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
中创400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码
159918
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年 3 月 22 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2012 年 5 月 11 日
基金管 理人 名称
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ，在
正常市 场情 况下 ，本 基金 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ，
年化跟 踪误 差不 超 过4% 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对业
绩比较 基准 的紧 密跟 踪。 如因标 的指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导
致跟踪 偏离 度超 过上 述范 围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪
偏离度 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
中创400 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利 率*5% 。
风险收 益特 征
本基金 为中 创400ETF 的 联 接基金 ，主 要通 过投 资于 中创 400ETF 来
实现对 业绩 比较 基准 的紧 密跟踪 。因 此， 本基 金的 业绩表 现与 中创
400 指 数及 中创400ETF 的 表现密 切相 关。 本基 金的 长期平 均风 险和
预期收 益率 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 、及 货币 市场基 金。 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 ，在 正常
市场情 况下 ， 本 基金 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年化 跟
踪误差 不超 过 2%
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权
重构建 基金 股票 投资 组合 ，并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动
进行相 应调 整
业绩比 较基 准
中创400 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基
金、债 券型 基金 、及 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，被 动跟
踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的股 票市
场相似 的风 险收 益特 征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电 话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮 箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益
-12,619,116.30 -6,777,408.61 23,391,083.94
本期利 润
-16,530,896.39 -35,574,081.81 19,178,342.32 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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加权平 均基 金份 额
本期利 润
-0.1980 -0.4096 0.2602
本期加 权平 均净 值
利润率
-11.07%
-21.05%
11.53%
本期基 金份 额净 值
增长率
-12.00%
-20.57%
56.42%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润
38,448,864.23 55,647,116.13 56,648,179.16
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.5397 0.6898 0.7713
期末基 金资 产净 值
118,324,737.10 152,256,584.83 174,518,372.07
期末基 金份 额净 值
1.6608 1.8873 2.3762
3.1.3 累计 期末 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值
增长率
66.08%
88.73%
137.62%
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -9.08% 0.97% -8.37% 0.98% -0.71% -0.01%
过去六 个月 -5.52% 0.93% -4.24% 0.94% -1.28% -0.01%
过去一 年 -12.00% 0.91% -10.53% 0.92% -1.47% -0.01%
过去三 年 9.33% 1.96% 25.80% 2.00% -16.47% -0.04%
过去五 年 82.79% 1.76% 115.07% 1.79% -32.28% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
66.08% 1.70% 86.15% 1.75% -20.07% -0.05% 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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注: 本 基金 业绩 比较 基准 为 ：中 创400 指数 收益 率×95% ＋银 行活 期存 款税 后利 率×5% 。
中创400 指 数挑 选在 深圳 证券交 易所 的中 小企 业板 及创业 板股 票中 ，依 据其 前6 个 月的 平均 流通
市值的 比重 和平 均成 交金 额的比 重 按2.1 的权 重加 权平均 ，然 后将 计算 结果 从高到 低排 序选 取排
名在位 于101-500 名 的股 票。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95% ×中 创400 指数收 益率(t) ＋5% ×银 行 活期存 款税 后利 率
Benchmark(t)=(1+Return (t)) ×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3, …。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图： 嘉 实中 创400ETF 联接 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势 对 比 图
（2012 年3 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本基金的 各项投资 比 例符合基金合 同“第十 一 部分二、投资 范围和六 、 投资限制（ 一）投资
组合限 制” 的有 关约 定。
嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月31 日 ， 基金 管理 人共 管 理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 、141 只开放 式证 券投 资
基金，具体包 括嘉实元 和 、嘉实成长收 益混合、 嘉 实增长混合、 嘉实稳健 混 合、嘉实债 券、嘉实
服务增 值行 业混 合、 嘉实 优质企 业混 合、 嘉实 货币 、 嘉实 沪深300ETF 联 接 （LOF） 、 嘉实 超短 债债
券、 嘉 实主 题混 合、 嘉 实 策略混 合、 嘉实 海外 中国 股票混 合 （QDII ） 、 嘉实 研 究精选 混合 、 嘉 实多
元债券 、嘉 实量 化阿 尔法 混合、 嘉实 回报 混合 、嘉 实基本 面 50 指 数（LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实 稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实
稳荣债券、嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油（QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
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任职日 期
离任日 期
陈正宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、
嘉实基 本 面 50 指数
(LOF) 、嘉 实 H 股指
数（QDII-LOF ） 、嘉
实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中 创 400ETF 、
嘉实沪 深 300ETF 、
嘉实中 证 500ETF 、
嘉实中 证500ETF 联
接 、 嘉 实 中 关 村 A
股ETF 、 嘉 实富 时中
国A50ETF 联接 、嘉
实 富 时 中 国
A50ETF 、 嘉 实创 业板
ETF 基 金经 理
2016 年 3 月
24 日
- 12 年
曾任职于中国台
湾台育 证券、 中国
台湾保诚投信。
2008 年 6 月 加入
嘉实基金管理有
限公司， 先后 任职
于产品 管理 部、 指
数投资 部， 现 任指
数投资部执行 总
监及基 金经 理。 硕
士研究 生， 具 有基
金从业 资格， 中国
台湾籍 。
刘珈吟
本基金 、 嘉 实深 证基
本面120ETF 联 接、
嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 、 嘉 实中 证主
要消 费ETF 、 嘉 实中
证医药 卫 生 ETF、嘉
实 中 证 金 融 地 产
ETF、 嘉实 中证 金融
地产ETF 联 接、 嘉实
中关 村A 股ETF 基金
经理
2016 年 3 月
24 日
- 8 年
2009 年 加入 嘉 实
基金管理有限公
司， 曾任 指数 投资
部指数研究员一
职。 现任 指数 投资
部基金 经理 。
注: （1）任职 日期、离任日期 是指公司作 出决定后公告 之日； （2）证券 从业的含 义遵从行业 协会
《证券业从 业人员资 格管 理办法》的 相关规定。 （3 ）本基金基 金经理刘 珈吟 女士因个人 身体原 因
休假超 过 30 日 ， 在 其休 假 期间 ， 本 基金 暂由 我公 司 基金经 理陈 正宪 先生 、 何 如女士 代为 履行 基金
经理职 责。 该事 项已 于 2017 年 4 月 28 日在 《中 国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》上 进行
了披露 。 （4 ）本 基金 基金 经理刘 珈吟 女士 已结 束休 假， 自 2017 年 8 月 10 日 起恢复 履行 基金 经 理
职务。 该事 项已 于 2017 年 8 月 10 日 在《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时报 》上 进行 了披
露。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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实中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金 份额持有
人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符合 有关法律 法 规和基金合同 的规定和 约 定，无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投 资管理过
程中各个相关 环节符合 公 平交易的监管 要求。各 投 资组合能够公 平地获得 投 资信息、投 资建议，
并在投资决策 委员会的 制 度规范下独立 决策，实 施 投资决策时享 有公平的 机 会。所有组 合投资决
策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必须 经过公司 交 易部集中交易 。各组合 享 有平等的交 易权利，
共享交易资源 。对交易 所 公开竞价交易 以及银行 间 市场交易、交 易所大宗 交 易等非集中 竞价交易
制定专门的交 易规则， 保 证各投资组合 获得公平 的 交易机会。对 于部分债 券 一级市场申 购、非公
开发行股票申 购等以公 司 名义进行的交 易，严格 遵 循各投资组合 交易前独 立 确定交易要 素，交易
后按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 ，合 计 19 次，均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ， 与嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
中创 400 指 数挑 选在 深圳 证券交 易所 中小 企业 板及 创业板 上市 的 400 只 A 股 组成， 其成 份股
所属企业具备成长性高、 区域优势明显、且创新能 力强的特性。报告期内， 中创 400 指 数 下跌
11.12% 。
本报 告期 内 ， 本 基金 日 均跟踪 误差 为0.03% ， 年度 化拟合 偏离 度 为 0.48% ， 符 合基金 合同 约定 的
日均跟 踪误 差不 超 过0.35% 的限 制。
本基金的 跟踪误差 主要 来源于本基金 的申购赎 回 、样本股停牌 、样本股 分 红、样本股调 整的冲
击以及 目 标ETF 偏离 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末 本基金份 额净值为 1.6608 ； 本报告 期基金份额净值 增长率为-12.00% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-10.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中创 400 指 数成 分股 主要 为小市 值股 票， 虽然 其估 值水平 普遍 较主 板大 市值 股票高 ，但 鉴 于
当前中 国经 济转 型期 的大 背景和 新兴 产业 未来 发展 ，中 创 400 指数 依然 具有 长期的 投资 价值 。
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对业 绩比 较 基准的 紧密 跟踪 ，本
基金将在严守 基金合同 及 相关法律法规 要求的前 提 下，继续秉承 指数化投 资 管理策略， 积极应对
基金申购赎回 等因素对 指 数跟踪效果带 来的冲击 ， 进一步降低基 金的跟踪 误 差，力求获 得与目标
ETF 所跟 踪的 标的 指数 相 近的平 均收 益率 。期 望中 创 400 联接 基金 将为 投资 者进一 步分 享中 国经
济的未 来长 期成 长提 供良 好的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值 程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内 ，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2 ） 根据 本报 告3.1.1 “ 本期利 润” 为-16,530,896.39 元 ， 以 及基 金合 同 （十 五 （三 ） 基 金收 益
分配原则）约 定，因此 报 告期内 本基金 未实施利 润 分配，符合法 律法规的 规 定和基金合 同的相关
约定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 嘉实 中 创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 的 托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，嘉 实中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金的 管理 人 —— 嘉实 基金
管理有 限公 司在 嘉实 中 创 400 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的投 资运作 、基 金资 产净
值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，嘉 实中 创 400 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和 完整 发表 意见
本托管 人依 法对 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的嘉实 中 创 400 交易 型开 放式指 数证 券 投
资基金 联接 基 金2017 年 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 审计报 告
嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 12 页 共 31 页
嘉 实中 创400 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2017 年度 财务 会 计报告 已由 普华 永道
中天会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计、注册 会 计师 薛竞、张 勇签字出 具 了“无保留 意见的审
计报告 ” （ 普华 永道 中天 审字(2018) 第
22448
号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
6,652,836.42 8,480,612.36
结算备 付金
7,118.76 129,172.42
存出保 证金
33,223.37 13,670.97
交易性 金融 资产
7.4.7.2
112,148,181.69 144,562,078.44
其中： 股票 投资
5,402,975.43 1,343,000.54
基金投 资
106,739,106.26 143,219,077.90
债券投 资
6,100.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
1,360.54 1,748.93
应收股 利
- -
应收申 购款
89,219.30 57,095.93
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- 8,201.35
资产总 计
118,931,940.08 153,252,580.40
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- - 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 13 页 共 31 页
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 333,433.28
应付赎 回款
310,982.14 404,421.55
应付管 理人 报酬
4,921.06 6,101.14
应付托 管费
984.22 1,220.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
90,026.48 49,358.02
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
200,289.08 201,461.37
负债合 计
607,202.98 995,995.57
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
71,246,824.10 80,675,757.79
未分配 利润
7.4.7.10
47,077,913.00 71,580,827.04
所有者 权益 合计
118,324,737.10 152,256,584.83
负债和 所有 者权 益总 计
118,931,940.08 153,252,580.40
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.6608 元 ， 基 金份 额总 额71,246,824.10 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
-15,923,178.85 -35,020,111.02
1.利息 收入
63,336.51 72,287.56
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
63,334.71 72,286.22
债券利 息收 入
1.80 1.34
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-12,268,684.53 -6,532,030.30
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-249,222.81 -1,057,153.81
基金投 资收 益
7.4.7.13
-12,045,708.35 -5,495,109.26
债券投 资收 益
7.4.7.14
764.70 1,097.28
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
25,481.93 19,135.49
3.公允 价值 变动 收益
7.4.7.17
-3,911,780.09 -28,796,673.20
4.汇兑 收益
-
-
5.其他 收入
7.4.7.18
193,949.26 236,304.92
减：二 、费 用
607,717.54 553,970.79
1．管 理人 报酬
65,548.77 77,349.94
2．托 管费
13,109.78 15,469.99
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19
325,496.72 257,825.36
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.20
203,562.27 203,325.50
三、利 润总 额
-16,530,896.39 -35,574,081.81
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润
-16,530,896.39 -35,574,081.81
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
80,675,757.79 71,580,827.04 152,256,584.83
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期净
利润）
- -16,530,896.39
-16,530,896.39
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-9,428,933.69 -7,972,017.65 -17,400,951.34
其中：1.基 金申 购款
93,084,673.62 73,255,456.62 166,340,130.24
2.基金 赎回 款
-102,513,607.31 -81,227,474.27 -183,741,081.58
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
71,246,824.10 47,077,913.00 118,324,737.10 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 15 页 共 31 页
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
73,444,146.06 101,074,226.01 174,518,372.07
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期净
利润）
- -35,574,081.81
-35,574,081.81
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
7,231,611.73 6,080,682.84 13,312,294.57
其中：1.基 金申 购款
109,009,793.96 102,228,937.75 211,238,731.71
2.基金 赎回 款
-101,778,182.23 -96,148,254.91 -197,926,437.14
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
80,675,757.79 71,580,827.04 152,256,584.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “中 国工 商银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
（ “目 标ETF”）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日） ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
65,548.77 77,349.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
150,558.66
200,024.83
注:1. 本基 金基 金财 产中 投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 支付 基金 管理 人 嘉实基 金管 理有 限
公司的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 扣除 基金 财产中 目 标 ETF 份额 所对 应资产 净值 后剩 余 部
分（若 为负 数， 则 取 0）的 0.5% 年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ （前 一日 基金资 产净 值- 基金 财产 中 目标 ETF 份 额所 对应 资产 净值） （若 为负 数，
则取0）×0.5%/ 当 年天 数 。2. 根 据本 基金 的基 金管 理人与 各代 销机 构签 订的 基金代 销协 议， 客户
维护费 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算。
7.4.4.2.2 基金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 31 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
13,109.78 15,469.99
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 。 支 付基 金托 管人 中 国工商 银行 的基 金
托管费 按前 一日 基金 资产 净值扣 除基 金财 产中 目 标 ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 （若 为负
数，则 取 0 ）的 0.1% 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费 ＝
（前一 日的 基金 资产 净值- 基金财 产中 目 标ETF 份额 所对应 资产 净值 ） （ 若为 负 数， 则取 0）× 0.1%/
当年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
6,652,836.42
60,089.71
8,480,612.36
69,521.35
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行保 管，按 适用 利率 计息 。
嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 18 页 共 31 页
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
报告期 末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 持 有 60,623,108.00 份目 标 ETF 基 金 份额（2016 年 12
月31 日：71,684,808.00 份） ， 占其 总份 额的 比例 为 93.90%(2016 年 12 月31 日：94.87%) 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123003
蓝思转
债
2017 年
12 月 13
日
2018 年
1 月17
日
未上市 100.00 100.00 30 3,000 3,000.00 网上申 购
128027
崇达转
债
2017 年
12 月 20
日
2018 年
1 月22
日
未上市 100.00 100.00 4 400 400.00 -
128029
太阳转
债
2017 年
12 月 27
日
2018 年
1 月16
日
未上市 100.00 100.00 13 1,300 1,300.00 网上申 购
123004
铁汉转
债
2017 年
12 月 21
日
2018 年
1 月26
日
未上市 100.00 100.00 14 1,400 1,400.00 -
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票名 称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002075 沙钢股 份
2016
年9 月
19 日
重大
事项
停牌
16.12 - - 2,600.00 41,691.33 41,912.00 -
002168 深圳惠 程 2017 重大 13.76 - - 2,000.00 31,422.92 27,520.00 - 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 19 页 共 31 页
年12
月19
日
事项
停牌
002130 沃尔核 材
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
5.76
2018
年1 月
10 日
6.15 2,000.00 12,487.87 11,520.00 -
002260 德奥通 航
2017
年12
月5 日
重大
事项
停牌
11.96 - - 400 6,624.81 4,784.00 -
002263 大 东 南
2017
年12
月18
日
重大
事项
停牌
2.79
2018
年01
月02
日
2.90 3,100.00 9,311.06 8,649.00 -
002358 森源电 气
2017
年12
月7 日
重大
事项
停牌
14.86
2018
年3 月
7 日
15.05 600 9,158.87 8,916.00 -
002366 台海核 电
2017
年12
月6 日
重大
事项
停牌
26.45 - - 1,100.00 32,923.59 29,095.00 -
002458 益生股 份
2017
年12
月27
日
重大
事项
停牌
23.25
2018
年1 月
30 日
20.93 300 7,573.69 6,975.00 -
300032 金龙机 电
2017
年11
月27
日
重大
事项
停牌
13.89 - - 700 9,787.52 9,723.00 -
002604 ST 龙力
2017
年11
月28
日
重大
事项
停牌
8.74 - - 700 6,542.21 6,118.00 -
002622 融钰集 团
2017
年12
月26
日
重大
事项
停牌
14.06
2018
年01
月24
日
14.57 1,500.00 22,790.71 21,090.00 -
300038 梅泰诺
2017
年12
月26
日
重大
事项
停牌
48.60 - - 300 11,472.96 14,580.00 -
300090 盛运环 保
2017
年12
月1 日
重大
事项
停牌
9.24 - - 1,600.00 16,997.24 14,784.00 -
300134 大富科 技 2017 重大 16.45 2018 14.81 900 13,168.75 14,805.00 - 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 20 页 共 31 页
年12
月18
日
事项
停牌
年3 月
19 日
300292 吴通控 股
2017
年12
月4 日
重大
事项
停牌
5.67
2018
年3 月
5 日
5.72 1,200.00 6,757.12 6,804.00 -
002711 欧浦智 网
2017
年12
月13
日
重大
事项
停牌
10.76
2018
年1 月
11 日
10.80 720 9,135.24 7,747.20 -
300364 中文在 线
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
9.23
2018
年1 月
5 日
10.00 850 9,674.65 7,845.50 -
300216 千山药 机
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
15.95
2018
年1 月
18 日
14.36 600 11,659.87 9,570.00 -
300152 科融环 境
2017
年9 月
25 日
重大
事项
停牌
6.73
2018
年1 月
30 日
6.06 1,000.00 7,199.14 6,730.00 -
300339 润和软 件
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
10.48
2018
年1 月
5 日
10.73 800 8,744.07 8,384.00 -
002625 光启技 术
2017
年12
月20
日
重大
事项
停牌
28.07
2018
年1 月
4 日
30.88 300 10,764.47 8,421.00 -
300116 坚瑞沃 能
2017
年12
月18
日
重大
事项
停牌
7.62 - - 1,200.00 10,411.50 9,144.00 -
002512 达华智 能
2017
年12
月6 日
重大
事项
停牌
18.07
2018
年3 月
6 日
16.26 900 17,994.60 16,263.00 -
002344 海宁皮 城
2017
年11
月1 日
重大
事项
停牌
7.93
2018
年1 月
31 日
7.44 12,000.00 95,499.87 95,160.00 -
300159 新研股 份
2017
年11
月23
日
重大
事项
停牌
10.40
2018
年3 月
22 日
9.36 2,000.00 22,342.69 20,800.00 -
300010 立思辰 2017 重大 11.17 2018 10.05 1,000.00 11,538.94 11,170.00 - 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 21 页 共 31 页
年11
月17
日
事项
停牌
年2 月
22 日
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
5,402,975.43 4.54
其中： 股票
5,402,975.43 4.54
2
基金投 资
106,739,106.26 89.75
3
固定收 益投 资
6,100.00 0.01
其中： 债券
6,100.00 0.01
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,659,955.18 5.60
8
其他各 项资 产
123,803.21 0.10
9
合计
118,931,940.08 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
117,731.90 0.10
B
采矿业
56,340.00 0.05
C
制造业
3,496,767.19 2.96 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 22 页 共 31 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
32,801.00 0.03
E
建筑业
150,451.60 0.13
F
批发和 零售 业
190,700.60 0.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
48,007.80 0.04
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
803,711.64 0.68
J
金融业
15,171.00 0.01
K
房地产 业
65,957.40 0.06
L
租赁和 商务 服务 业
169,159.20 0.14
M
科学研 究和 技术 服务 业
37,252.00 0.03
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
75,629.20 0.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
61,586.00 0.05
R
文化、 体育 和娱 乐业
81,708.90 0.07
S
综合
- -
合计
5,402,975.43 4.57
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002344 海宁皮 城 12,000 95,160.00 0.08
2 002271 东方雨 虹 1,200 47,952.00 0.04
3 002714 牧原股 份 800 42,288.00 0.04
4 300142 沃森生 物 2,300 41,975.00 0.04
5 002075 沙钢股 份 2,600 41,912.00 0.04
6 300266 兴源环 境 1,400 37,800.00 0.03
7 002311 海大集 团 1,600 37,440.00 0.03
8 300015 爱尔眼 科 1,200 36,960.00 0.03
9 002050 三花智 控 2,000 36,680.00 0.03
10 300088 长信科 技 4,600 36,018.00 0.03
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文。
嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 31 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002271 东方雨 虹 781,557.00 0.51
2 300115 长盈精 密 688,308.00 0.45
3 300296 利亚德 651,547.00 0.43
4 300266 兴源环 境 632,826.00 0.42
5 300142 沃森生 物 604,090.00 0.40
6 002185 华天科 技 568,302.00 0.37
7 002366 台海核 电 536,973.00 0.35
8 300015 爱尔眼 科 523,381.00 0.34
9 300182 捷成股 份 517,115.00 0.34
10 002311 海大集 团 515,905.00 0.34
11 002714 牧原股 份 513,275.00 0.34
12 300355 蒙草生 态 512,837.91 0.34
13 002217 合力泰 510,630.90 0.34
14 002050 三花智 控 506,833.11 0.33
15 300122 智飞生 物 505,831.00 0.33
16 002497 雅化集 团 488,208.00 0.32
17 300159 新研股 份 472,030.00 0.31
18 300088 长信科 技 464,198.00 0.30
19 002019 亿帆医 药 462,636.00 0.30
20 002078 太阳纸 业 459,047.00 0.30
8.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002271 东方雨 虹 936,210.00 0.61
2 300296 利亚德 794,097.00 0.52
3 300142 沃森生 物 783,058.00 0.51
4 300115 长盈精 密 779,970.80 0.51
5 002714 牧原股 份 743,901.00 0.49
6 300088 长信科 技 703,134.00 0.46
7 002185 华天科 技 687,024.60 0.45
8 002366 台海核 电 675,959.00 0.44
9 300355 蒙草生 态 650,727.00 0.43
10 300015 爱尔眼 科 650,207.50 0.43
11 002217 合力泰 648,164.00 0.43
12 300122 智飞生 物 620,427.00 0.41 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 31 页
13 002311 海大集 团 615,800.00 0.40
14 002050 三花智 控 601,798.00 0.40
15 300266 兴源环 境 599,223.00 0.39
16 002497 雅化集 团 579,814.00 0.38
17 002583 海能达 579,271.00 0.38
18 300182 捷成股 份 576,292.30 0.38
19 002019 亿帆医 药 558,554.00 0.37
20 300274 阳光电 源 556,453.00 0.37
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
94,336,372.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
111,838,884.53
注:8.4.1 项“ 买入 金额” 、8.4.2 项 “卖 出金 额” 及8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
6,100.00 0.01
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
6,100.00 0.01
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 123003 蓝思转 债 30 3,000.00 0.00
2 123004 铁汉转 债 14 1,400.00 0.00
3 128029 太阳转 债 13 1,300.00 0.00 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 31 页
4 128027 崇达转 债 4 400.00 0.00
注: 报 告期 末， 本基 金仅 持 有上 述4 支 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 期 末投 资目标 基金 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
1
嘉实中 创
400ETF
股票型
交易型 开
放式
嘉实基 金管
理有限 公司
106,739,106.
26
90.21
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
33,223.37 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 31 页
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,360.54
5
应收申 购款
89,219.30
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
123,803.21
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部
分的公 允价
值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 002344 海宁皮 城 95,160.00 0.08
重大事 项停 牌
2 002075 沙钢股 份 41,912.00 0.04
重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
6,717 10,606.94 - -
71,246,824.10 100.00
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
9,995.56 0.01
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 0 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 31 页
门负责 人持 有本 开放 式基 金
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 22 日 ）基 金份 额总 额
378,434,953.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额
80,675,757.79
本报告 期基 金总 申购 份额
93,084,673.62
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
102,513,607.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
71,246,824.10
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 转换 入份 额， 基金 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权，邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 50,000.00 元， 该审 计机构 已连 续 6 年为 本基 金提供 审计 服务 。
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证
券股份有限
公司
2
206,170,771.91
100.00%
192,018.18
100.00%
-
中银国际证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
德邦证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增 1
个
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股 1
-
-
-
-
-
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份有限公司
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
新增
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
北京高华证 1
-
-
-
-
-
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券有限责任
公司
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进
行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
国泰君
安证券
股份有
限公司
7,165.77 100.00%
- -
- -
115,747.50
100.00
%
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
2018 年 3 月21 日本基 金 管理人发 布《嘉 实基金 管 理有限公 司高级 管理人 员 变更公告 》，自
2018 年 3 月21 日起经 雷 先生担任 公司总 经理。 自 经雷先生 任公司 总经理 职 务之日起 ，公司
董事长赵 学军先 生不再 代 任公司总 经理职 务。 嘉实中 创400ETF 联接 2017 年年 度报 告摘要
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投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
