嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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嘉实3 个 月理 财 债 券 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止 （注 ： 本 基金 以2016 年 12 月 23 日至
2017 年 3 月 22 日 为第 三 个运作 期， 以 2017 年 3 月 25 日至 2017 年 6 月 23 日为第 四个 运作 期，
以2017 年12 月7 日至 2018 年3 月6 日 为第 五个 运 作期） 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
嘉实 3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金
基金简 称
嘉实 3 个月 理财 债券
基金主 代码
000487
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 6 月 27 日
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,068,072,283.09 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实 3 个月 理财 债 券 A
嘉实 3 个月 理财 债 券 E
下属分 级基 金的 交易 代码
000487
000488
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
46,172,346.73 份
1,021,899,936.36 份
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在力求 本金 安全 的基 础上 ，追求 稳定 收益 。
投资策 略
在运作 期内 ， 本 基金 将在 坚 持组合 久期 与运 作期 基本 匹配的 原则 下，
采用持 有到 期策 略构 建投 资组合 ，基 本保 持大 类品 种配置 的比 例恒
定。如 果需 要， 在运 作期 之间的 短暂 开放 期内 ，本 基金将 采用 流动
性管理 与组 合调 整相 结合 的策略 。
本基金 主要 投资 于利 率市 场化程 度较 高的 货币 市场 工具， 如： 银行
定期存 款及 大额 存单 、债 券回购 和短 期债 券（ 包括 短期融 资券 、超
短期融 资券 、即 将到 期的 中期票 据等 ）等 。在 运作 期，根 据市 场情
况和可 投资 品种 的容 量， 在严谨 深入 的研 究分 析基 础上， 综合 考量
市场资 金面 走向 、 信 用债 券的信 用评 级、 协议 存款 交易对 手的 信用
资质以 及各 类资 产的 收益 率水平 等， 确定 各类 货币 市场工 具的 配置
比例， 主要 采取 持有 到期 的投资 策略 。
业绩比 较基 准
-
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ，风 险与
预期收 益高 于货 币市 场基 金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
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2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电 话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮 箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2017 年
2016 年
2015 年
嘉实3 个 月理 财
债券A
嘉实3 个月 理财 债
券E
嘉实 3 个
月理财 债
券 A
嘉实3 个月 理财
债券 E
嘉实 3 个
月理财 债
券A
嘉实3 个
月理财
债券E
本 期 已 实 现
收益
7,526,190.37 53,803,912.71 - 40,409,728.43 - -
本期利 润
7,526,190.37
53,803,912.71
-
40,409,728.43
-
-
本 期 净 值 收
益率
1.3609%
2.4591%
- 0.8912%
- -
3.1.2 期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基 金资
产净值
46,172,346.73
1,021,899,936.36
-
2,135,462,490.95
-
-
期末基 金份
额净值
1.0000
1.0000
-
1.0000
-
-
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3.1.3 累计
期末指 标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
累计净 值收
益率
2.3885%
4.4372%
1.0277%
1.9781%
- -
注: （1）本 期已实现收 益指基 金本期利息 收入、投资收 益、其他收 入（不含公允 价值变动收 益）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 本基金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实 3 个月 理 财 A 类和 E 类基金 份额 适用 相同 的托 管费率 ；管 理费 以分 档计 提方式 收取 ，浮 动 管
理费率 上限 为 0.30% ； A 类、E 类适 用不 同的 销售 服务费 费率 。 （3 ） 本 基金 无持有 人认 购/ 申购
或交易基金 的各项费 用。 （4）本基金每 日计算当 日收 益并分配， 在每个运 作期 期满后的下 一个工
作日集 中支 付。 （5） 本基 金以 2016 年 12 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日为 第 三个运 作期 ，以 2017
年3 月25 日至2017 年6 月23 日为 第四 个运 作期 ， 以 2017 年12 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日为 第
五个运 作期 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实3 个月 理财 债 券 A
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.3318%
0.0028%
过去六 个月 0.3318%
0.0028%
过去一 年 1.3609%
0.0047%
过去三 年 1.3609%
0.0047%
自基金 合同
生效起 至今
2.3885%
0.0057%
嘉实3 个月 理财 债 券 E
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.3480%
0.0029%
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过去六 个月 0.3480%
0.0029%
过去一 年 2.4591%
0.0057%
过去三 年 3.3503%
0.0051%
自基金 合同
生效起 至今
4.4372%
0.0055%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
图1： 嘉实3 个 月理 财债 券A 基 金累 计净 值收 益率 的历史 走势 对比 图
（2014 年6 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日）
图2： 嘉实3 个 月理 财债 券E 基 金累 计净 值收 益率 的历史 走势 对比 图 嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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（2014 年6 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日）
注： 按基 金合 同和 招募 说 明书的 约定 ， 本基 金自 每 个运作 期开 始后 的 10 个 工 作日内 为建 仓期 ， 建
仓期结束时本 基金的各 项 投资比例符合 基金合同 （ 十二（二）投 资范围和 （ 四）投资限 制）的有
关约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
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注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2014 年6 月27 日， 2014 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2014
年6 月27 日至2014 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
嘉实3 个月理财债券 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年
变动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 - 7,374,692.43 151,497.94 7,526,190.37 -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计
- 7,374,692.43 151,497.94 7,526,190.37 -
嘉实3 个月理财债券 E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年
变动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 24,255,797.44 28,663,008.88 885,106.39 53,803,912.71 -
2016 年 37,802,501.37 - 2,607,227.06 40,409,728.43 -
2015 年 - - - - -
合计
62,058,298.81 28,663,008.88 3,492,333.45 94,213,641.14 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年12 月 31 日， 基 金管 理人 共管 理1 只封闭 式证 券投 资基 金、141 只 开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、嘉 实 宝A/B 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理财债 券、 嘉实 活钱 包货 币、嘉 实泰 和混 合、
嘉实薪 金宝 货币、 嘉实 对 冲套利 定期 开放 混合、 嘉 实中证 医药 卫生 ETF 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中证金融 地产 ETF、 嘉实 3 个月理财 债券、 嘉实医疗保健 股票、嘉 实 新兴产业股票 、嘉
实新收 益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研 究增 强 、 嘉 实逆向 策略 股票 、 嘉实 企 业变革 股票 、 嘉实 新
消费股票基金 、嘉实全 球 互联网股票、 嘉实先进 制 造股票、嘉实 事件驱动 股 票、嘉实快 线货币、
嘉实新 机遇 混合 发起 式 、 嘉实低 价策 略股 票 、 嘉 实 中证金 融地 产 ETF 联 接 、 嘉 实新 起点 灵活 配
置混合、嘉实 腾讯自选 股 大数据股票、 嘉实环保 低 碳股票、嘉实 创新成长 灵 活配置混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 灵活配置混合 、嘉实新 财 富灵活配置混 合、嘉实 稳 祥纯债债券 、嘉实稳
瑞纯债债券、 嘉实新常 态 灵活配置混合 、嘉实新 趋 势灵活配置混 合、嘉实 新 优选灵活配 置混合、
嘉实新思路灵 活配置混 合 、嘉实稳泰债 券、嘉实 沪 港深精选股票 、嘉实稳 盛 债券、嘉实 稳鑫纯债
债券、嘉实安 益混合、 嘉 实文体娱乐股 票、嘉实 稳 泽纯债债券、 嘉实惠泽 定 增混合、嘉 实成长增
强混合、嘉实 策略优选 混 合、嘉实主题 增强混合 、 嘉实优势成长 混合、嘉 实 研究增强混 合、嘉实嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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稳荣债券、 嘉 实农业产 业 股票、嘉实价 值增强混 合 、嘉实新添瑞 混合、嘉 实 现金宝货币 、嘉实增
益宝货 币 、 嘉 实物 流产 业 股票 、 嘉 实丰 安6 个月 定 期债券 、 嘉实 新添 程混 合 、 嘉 实稳 元纯 债债 券、
嘉实稳熙纯债 债券、嘉 实 新能源新材料 股票、嘉 实 新添华定期混 合、嘉实 丰 和灵活配置 混合、嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 、 嘉实 沪港 深回 报混 合、 嘉实现 金添 利货 币、 嘉实 原油 （QDII-LOF） 、 嘉
实前沿 科技 沪港 深股 票、 嘉实稳 宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 康纯 债债券 、嘉 实稳 华 纯
债债券 、 嘉 实6 个月 理财 债券、 嘉实 稳怡 债券 、 嘉 实 富时中 国 A50ETF 联 接、 嘉 实富时 中 国 A50ETF 、
嘉实中小企业 量化活力 灵 活配置混合、 嘉实稳愉 债 券、嘉实创业 板 ETF 、嘉 实新添泽定期 混合、
嘉实合润双债 两年期定 期 债券、嘉实新 添丰定期 混 合、嘉实稳悦 纯债债券 、 嘉实致博纯 债债券、
嘉实新添辉定 期混合、 嘉 实领航资产配 置混合（FOF ） 、嘉实价值精 选股票、 嘉 实医药健康 股票。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债 券 3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 基金 ，同 时 ，
管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
张文玥
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
实安心货
币、 嘉 实理
财宝7 天债
券、嘉实
宝、嘉 实 1
个月理财
债券、 嘉实
快线货 币、
嘉实现金
宝货币 、 嘉
实定期 宝 6
个月理财
债券基金
经理
2014 年8 月13
日
- 9 年
曾 任 中 国 邮 政 储 蓄
银 行 股 份 有 限 公 司
金 融 市 场 部 货 币 市
场 交 易 员 及 债 券 投
资经理。2014 年 4
月 加 入 嘉 实 基 金 管
理有限 公司 ， 现 任职
于 固 定 收 益 业 务 体
系短端 alpha 策略
组。 硕 士， 具有 基金
从业资 格。
万晓西
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
实宝、 嘉实
活期宝货
币、 嘉 实活
钱包货 币、
嘉实薪金
2014 年6 月27
日
- 17 年
曾 任 职 于 中 国 农 业
银 行 黑 龙 江 省 分 行
及 深 圳 发 展 银 行 的
国际业 务部 ， 南 方基
金 固 定 收 益 部 总 监
助理、 首席 宏观 研究
员、 南 方现 金增 利基嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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宝货币 、 嘉
实快线货
币、 嘉 实现
金添利货
币、嘉 实 6
个月理财
债券基金
经理， 公司
固定收益
业务体系
短端 alpha
策略组组
长
金经理 ， 第 一创 业证
券 资 产 管 理 总 部 固
定收益 总监 、 执 行总
经理， 民生 证券 资产
管 理 事 业 部 总 裁 助
理 兼 投 资 研 究 部 总
经理，2013 年 2 月
加 入 嘉 实 基 金 管 理
有限公 司， 现任 固定
收 益 业 务 体 系 短 端
alpha 策略 组组 长，
中国国 籍。
李金灿
本基金 、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
安心货 币、
嘉实理财
宝 7 天债
券、嘉实
宝、 嘉 实活
期宝货 币、
嘉实1 个月
理财债 券、
嘉实活钱
包货币 、 嘉
实薪金宝
货币、 嘉实
快线货 币、
嘉实现金
宝货币 、 嘉
实增益宝
货币、 嘉实
定期 宝6 个
月理财债
券、 嘉 实现
金添利货
币、嘉 实 6
个月理财
债券基金
经理
2017 年5 月25
日
- 8 年
曾任
FutexTradingLtd
期货交 易员 、 北 京首
创 期 货 有 限 责 任 公
司研究 员、 建信 基金
管 理 有 限 公 司 债 券
交易员。2012 年 8
月 加 入 嘉 实 基 金 管
理有限 公司 ， 曾 任债
券交易 员， 现任 职于
固 定 收 益 业 务 体 系
短端 alpha 策略 组。
硕士研究生，CFA 、
具有基 金从 业资 格。
注: （1）基 金经理万晓 西的任 职日期是指 本基金基金合 同生效之日 ，基金经理张 文玥、李金 灿的
任职日期指 公司作出 决定 后公告之日； （2）证券 从 业的含义遵 从行业协 会《 证券业从业 人员资 格
管理办 法》 的相 关规 定； （3） 本基 金基 金经 理张 文玥 女士因 休产 假超 过 30 日， 在其休 假期 间， 本嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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基金暂 由我 公司 基金 经理 李金灿 先生 、 万 晓西 先生 代为履 行基 金经 理职 责。 该事项 已 于 2017 年7
月 5 日在《 中国证券 报》 上进行了披露； （4）本基 金基金经理张 文玥女士 已 结束休假， 自 2018
年1 月12 日起 恢复 履行 基 金经理 职务 。 该事 项已 于2018 年1 月12 日在 《中 国 证券报 》 、 《上 海证
券报》 、 《证 券时 报》 上进 行了披 露。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实 3 个 月理 财债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤 勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司 公平交易 管理制 度要求境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易以及 投资管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有 公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。 嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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报 告期 内， 公司 对连 续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 公司 管理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 央行 主导 下货 币 政策保 持稳 健中 性， 货币 市场收 益率 波动 性增 加， 债券市 场利 率整
体上行 。 宏 观经 济数 据显 示，2017 年整 体经 济呈 现 平稳增 长， 供给 侧改 革和 去产能 过程 收到 明显
成效 ，CPI 保 持低 位运 行 ，PPI 冲 高后 回落 ， 房地 产市 场继续 遭到 政策 打压 ， 工 业增速 数据 波动 较
大。 从 国际 上看 ， 全 球经 济 增长势 头有 所加 强， 2017 年美 联储 加息 三次 ， 欧 元 区经 济 环境 改善 ，
英国通胀形势 向好，英 国 央行加息，日 本通胀有 所 回升，全球货 币收紧预 期 升温，美元 指数表现
较弱，美债收 益率整体 上 行，人民币贬 值压力有 所 缓解。针对上 述宏观经 济 环境，央行 更加注重
货币政策执行 的前瞻性 、 针对性和灵活 性，完善 宏 观审慎政策框 架，根据 经 济和市场运 行情况，
运用公开市场 操作和各 类 创新工具对市 场资金面 进 行预调微调。 中央经济 工 作会议明确 下一步要
将抑制资产泡 沫和防范 金 融风险放在首 要位置， 未 来金融领域的 监管过程 仍 将延续，资 金面也存
在多重 不确 定因 素， 央行 切实管 住货 币供 给总 闸门 ， 整体 货币 市场 整体 处于 紧平衡 状态 。2017 年
央行上 调公 开市 场逆 回购 操作利 率 和 MLF 利率 三次 共 0.25% ，其 中 12 月央 行 上调 了 0.05% 。对 于
12 月 利率 上调 的原 因， 央 行强调 了 “ 目前 货币 市场 利率显 著高 于公 开市 场操 作利率 ， 此 次公 开市
场操作 利率 小幅 上行 可适 度收窄 二者 之间 的利 差， 有 助于修 复市 场扭 曲， 理顺 货 币政策 传导 机制 。 ”
2017 央行 公开 市场 逆回 购 、MLF 、国 库现 金等 净投 放 11192 亿 ，为 了调 节市 场流动 性缺 口。2017
年以来 货币 政策 实实 在在 的贯彻 了 “稳 健中 性” ， 保 持灵活 性 ， 避 免了 某一 阶 段资金 面持 续收 紧或
宽松引 发市 场对 稳健 中性 货币政 策取 向的 误读 。 由 于银 行 MPA 考核 ， 全 年非 银机构 融资 难度 较大 ，
市场资 金利 率波 动性 上升 。2017 年全 年银 行间 隔夜 和 7 天回 购利 率均 值分 别 为 2.72% 和 3.35% ，
较 2016 年 均值 2.11% 和 2.55% 分 别上 行 0.61% 和 0.80% 。2017 年 债券 市场剧 烈 波动， 收益 率整 体
上行。 4 季末 1 年期 和10 年期国 开债 收益 率分 别收 于 4.68% 和4.82%，较 2016 年底 3.18% 和 3.68%
大幅上 行 。 2017 年 信用 债 市场在 资金 紧张 和估 值上 行压力 推动 下 ， 收 益率 也跟 随利率 债上 扬 。 2017
年末 1 年期 高评 级的 AAA 级短融 收益 率由 2016 年末的 3.91% 升至 5.22% ，同 期 中等评 级的 AA+ 级
短融收益率则由 4.17% 上行 至 5.50% 。 在 一 级 市 场债 券 发 行 利 率 明 显 高 于 1 年期贷款基准利率
4.35% 的情 况下，部 分高资 质债券发行人 取消发行 计 划，转而寻求 银行的贷 款 资金支持，2017 年
整体信 用债 发行 净增 量 比2016 年降 低。 嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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2017 年， 本基 金秉 持 稳健投 资原 则， 谨慎 操作 ， 以确 保组 合安 全性 为首 要任务 ； 灵 活配 置逆
回购 、 银 行存 单 、 债 券和 同业存 款 ， 管 理现 金流 分 布， 保障 组合 充足 流动 性; 控制银 行存 款和 债券
资产配置比例 ，组合保 持 中性久期，在 收益率曲 线 平坦化环境中 管理组合 利 率风险；谨 慎筛 选组
合投资个券， 严控信用 风 险;灵活运用短 期杠杆资 源 提高组合收益 。整体看 ，2017 年本基 金成功
应对了市场和 规模波动 ， 投资业绩平稳 ，实现了 安 全性、流动性 和收益性 的 目标，并且 整体组合
的持仓结构相 对安全， 流 动性和弹性良 好，为下 一 阶段抓住市场 机遇、创 造 安全收益打 下了良好
基础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实 3 个月理 财 债券 A 的基 金份 额净值 收 益率 为 1.3609% ， 嘉实 3 个月理 财债 券 E
的基金 份额 净值 收益 率 为2.4591% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 宏 观经 济 、 货币政 策和 短期 资金 面仍 是影响 货币 市场 的主 要因 素。 整体 看 ， 全
球主要经济体 增长形势 较 好。美国经济 稳步复苏 ， 美联储加息节 奏和美元 走 势是影响市 场的关键
因素；特朗普 推动的减 税 政策可能会提 升美国经 济 复苏的幅度， 还对全球 经 济增长格局 带来长期
深远影 响 ； 欧 洲和 日本 经 济增长 较好 ， 通胀 回升 空 间更大 ， 市场 对于 其未 来 缩减 QE 和 加息 预期 空
间更大；新兴 经济体将 受 益于大宗商品 价格上升 和 汇率升值的好 处，预期 主 要货币汇率 需要一段
时间达 成再 平衡 ； 由此 带来 的影响 将错 综复 杂 。 而 国内 经济运 行也 面临 多重 问题 和挑战 ， 预计 2017
年 GDP 实 际增 速在 6.5% 到 7.0% 区间 运行 ，贡 献主 要来自 于棚 改货 币化 、出 口增长 和去 产能 导致
PPI 走出通 缩并形成 阶段 性正反馈效应 。但是增 长 过程中的结构 性失衡依 然 存在，需要继 续深化
供给侧改革。 中央政治 局 会议明确要防 范化解重 大 风险，要使宏 观杠杆率 得 到有效控制 ，中央经
济工作会议提 出打好防 范 化解重大风险 攻坚战， 重 点是防控金融 风险，针 对 上述国内外 经济形势
和货币 环境 ， 预 计2018 年 在央行 的主 导下 ， 货 币政 策将会 更注 重政 策的 前瞻 性、 针 对性 和灵 活性 ，
根据实体经济 增长情况 和 市场变动，综 合运用公 开 市场操作和各 类创新工 具 进行调整和 指导，以
支持实 体经 济增 长势 头。2018 年 整体 金融 市场 去杠 杆过程 将延 续， 监管 文件 的出台 和实 施， 会使
得市场资金面 波动概率 增 加。央行公开 市场操作 、 回购利率和各 种定向或 创 新工具运用 将是影响
资金面 、资 金利 率和 投资 者政策 预期 的关 键指 标。2018 年 受基 数、 天气 原因 和油价 等因 素影 响，
预期通胀有上 行趋势。 非 标融资将受到 更大的限 制 ，企业将会更 加倚赖直 接 融资，债市 供给维持
高位， 这些 方面 的政 策投 资者均 要重 点关 注。
针对 上述复杂 的市场 环境，本基金 将坚持一 贯 以来的谨慎操 作风格， 强 化投资风险控 制，以
确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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资 金面情况 ，平衡配 置 同业存款、存 单和债券 投 资，谨慎选择 组合的信 用 券种持仓， 保持合理
流动 性资产 配置，细 致 管理现金流， 以控制利 率 风险和应对组 合规模波 动 ，努力为投 资人创造
安全稳 定的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基 金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金 管理人设 立估 值专业委员会 ，委员由 固 定收益、交易 、运营、 风 险管理、合规 等部门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业 协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 第 十 六 部 分 （ 二 ） 收 益 分 配 原 则 “3. 本 基 金 以 每 万 份 基 金 净 收 益 为 基
准， 为投资 人每日计 算 当日收益并分 配，在每 个 运作期期满后 的下一个 工 作日集中支 付”的内
容， 本 期嘉 实3 个月 理财 债券 A 类份 额已 实现 收益 为 7,526,190.37 元 ； 本 期 嘉实 3 个月 理财 债券
E 类 份额 已实 现收 益 为 53,803,912.71 元， 每日 分 配，运 作期 期满 后集 中支 付，符 合法 律法 规的
规定和 本基 金基 金合 同的 约定。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 嘉实3 个 月理 财债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的
说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
嘉实 3 个 月理 财债 券型 证 券投资 基金 2017 度 财务 会计报 告已 由普 华永 道中 天会计 师事 务所
（特殊 普通 合伙 ） 审 计、 注册会 计师 薛竞 、 张 勇签 字出具 了 “ 无保 留意 见的 审计报 告” （ 普华 永道
中天审 字(2018 第22364 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉 实3 个 月理 财债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
1,068,072,495.26 2,135,461,433.94
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
7.4.7.2
- -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
3,703,257.31 2,641,971.76
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
1,071,775,752.57 2,138,103,405.70
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
- -
应付托 管费
35,164.03 23,906.41
应付销 售服 务费
14,474.06 4,781.28
应付交 易费 用
7.4.7.7
- -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
3,643,831.39 2,607,227.06
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
10,000.00 5,000.00
负债合 计
3,703,469.48 2,640,914.75
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
1,068,072,283.09 2,135,462,490.95
未分配 利润
7.4.7.10
- -
所有者 权益 合计
1,068,072,283.09 2,135,462,490.95
负债和 所有 者权 益总 计
1,071,775,752.57 2,138,103,405.70
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 嘉 实3 个月 理 财债 券 A 基 金份 额总 额46,172,346.73 份 ， 份
额净 值1.0000 元； 嘉实3 个月理 财债 券E 基金 份额 总额 1,021,899,936.36 份 ， 份额 净 值 1.0000
元。基 金份 额总 额合 计 为1,068,072,283.09 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉 实3 个 月理 财债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
65,365,492.50 41,235,525.86
1.利息 收入
65,364,794.51 41,223,528.36
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 65,364,794.51 41,223,528.36
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
- -
其中： 股票 投资 收益
- -
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.12 - -
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
- -
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.13
697.99 11,997.50
减：二 、费 用
4,035,389.42 825,797.43
1．管 理人 报酬
2,738,609.06 37,808.22
2．托 管费
693,186.26 645,491.01
3．销 售服 务费
574,712.87 129,098.20
4．交 易费 用
7.4.7.14 - -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.15 28,881.23 13,400.00
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
61,330,103.08 40,409,728.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “- ”
号填列 ）
61,330,103.08 40,409,728.43
嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉 实3 个 月理 财债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
2,135,462,490.95 - 2,135,462,490.95
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 61,330,103.08
61,330,103.08
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-1,067,390,207.86 - -1,067,390,207.86
其中： 1. 基 金申 购
款
3,702,966,281.55 - 3,702,966,281.55
2. 基金赎
回款
-4,770,356,489.41 - -4,770,356,489.41
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -61,330,103.08 -61,330,103.08
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
1,068,072,283.09 - 1,068,072,283.09
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权
益（基 金净 值）
- - -
二、 本 期经 营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期净 利
润）
- 40,409,728.43
40,409,728.43
三、 本 期基 金份 额
交 易 产 生 的 基 金
2,135,462,490.95 - 2,135,462,490.95 嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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净值变 动数
（净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
其中： 1. 基 金申 购
款
7,173,265,192.32 - 7,173,265,192.32
2. 基金赎
回款
-5,037,802,701.37 - -5,037,802,701.37
四、 本 期向 基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -40,409,728.43 -40,409,728.43
五、 期 末所 有者 权
益（基 金净 值）
2,135,462,490.95 - 2,135,462,490.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
经雷
王红
张公允
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 通 过关联 方交 易单 元进 行交 易 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
2,738,609.06 37,808.22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
208,549.81
-
注:1. 本基 金不 收取 固定 管 理费， 以分 档计 提方 式收 取浮动 管理 费；
2.本基 金A 类、E 类 基金 份额年 化管 理费 率上 限 为0.30% ；
3.当期运作期 期满时， 基 金管理人以各 类基金份 额 的“运作期年 化收益率 ” 为基础分别 分三档收
取管理费；对 于每一类 别 基金份额，在 分档模式 下 ，基金管理人 将“运作 期 年化收益率 ”由低到
高分档 并设 定不 同等 级的 管理费 率； “运 作期 年化 收 益率” 越大 的档 ，管 理费 率越高 ；
4.基金管理费 以每个运 作 期最后一日各 类基金份 额 的基金资产净 值为基数 ， 按相应类别 基金份额
“运作期年化 收益率” 对 应档数的管理 费率在运 作 期最后一日 分 别计提； 其 计算公式如 下：A 类
基金份 额或 E 类 基金 份额 当期运 作应 计提 的管 理费 ＝当期 运作 期最 后一 日 A 类基金 份额 的基 金 资
产净值 或 E 类 基金 份额 的 基金资 产净 值×A 类基 金 份额或 E 类基 金份 额根 据 合同约 定适 用的 当期
运作期管理费 率×当期 运 作期合计日历 日天数/365 。管理费计提 后由基金 管 理人向基金托 管人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 运作 期最后 一个 工作 日后 的 5 个工作 日内 从基 金 财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
5.本报 告期 计提 的管 理费 ，为本 基金 第二 期运 作期 应计提 的管 理费 。
6.截止 本期 末（2017 年 12 月 31 日） ，本 基金 第三 期运作 期未 届满 ，尚 未计 提管理 费。
7.上年 度可 比期 间 （2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 产生 应支付 的管 理费 及 应
支付销 售机 构的 客户 维护 费。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
693,186.26 645,491.01 嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 33 页
注:1. 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.05% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.05%/ 当 年天 数。
2.上年 度可 比期 间（2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 产生 应支付 的托 管费 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实3 个月 理财 债 券A
嘉实 3 个月 理财 债 券E
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 -
120,467.22
120,467.22
中国银 行 267,458.90
-
267,458.90
合计
267,458.90 120,467.22 387,926.12
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实3 个月 理财 债 券A 嘉实 3 个月 理财 债 券E 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 129,098.20 129,098.20
中国银 行 - - -
合计
- 129,098.20 129,098.20
注: 本 基金 A 类 基金 份额 的 销售服 务费 年率 为 0.25% ，E 类基 金份 额的 销售 服 务费年 率为 0.01% ，
每日计提，逐 日累计至 每 月末，按月支 付给嘉实 基 金管理有限公 司，再由 嘉 实基金管理 有限公司
计算并支付给 各基金销 售 机构。计算公 式为：各 类 别基金日销售 服务费＝ 各 类别基金份 额前一日
的资产 净值 ×各 类别 基金 份额适 用的 销售 服务 费率/ 当年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1
2 月 31 日） ，本 基金 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ） 及 上年 度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
年 12 月 31 日） ，基 金管 理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2016 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
272,495.26
698,065.51
9,461,433.94
235,885.16
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按适用 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
7.4.5 期末(2017 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2017 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的证券 。
7.4.5.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投资
-
-
其中： 债券
-
-
资 产 支 持 证
券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
1,068,072,495.26
99.65
4
其他各 项资 产
3,703,257.31
0.35
5
合计
1,071,775,752.57
100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
报告期内本基 金未发生 债 券回购融资交 易。报告 期 内本基金每日 债券正回 购 的资金余额 均未超过
资产净 值 的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
1
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
0.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
99.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
- - 嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
100.00 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
-
报告期 内偏 离度 的最 低值
-
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
-
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
本 基金 采用 固定 份额净 值， 基金 份额 账面 净值始 终保 持 为 1.00 人 民 币元。
本 基金 估值 采用 摊余成 本法 ， 即 估值 对象 以买入 成本 列示 ， 按 票面 利率或 商定 利率
并考虑 其买 入时 的溢 价与 折价， 在其 剩余 期限 内平 均摊销 ，每 日计 提收 益或 损失。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
3,703,257.31
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
3,703,257.31
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（% ）
嘉实 3
个 月 理
财 债 券
A
381 121,187.26 6,000,000.00 12.99 40,172,346.73 87.01
嘉实 3
个 月 理
财 债 券
E
504 2,027,579.24 1,000,000,000.00 97.86 21,899,936.36 2.14
合计
885 1,206,861.34 1,006,000,000.00 94.19 62,072,283.09 5.81 嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
注:(1) 嘉实 3 个 月理 财 债A:机构 投资 者持 有份 额占 总份额 比例 、 个 人投 资者 持有份 额占 总份 额比
例，分 别为 机构 投资 者持 有嘉实 3 个月 理财 债 A 份 额占嘉 实 3 个 月理 财债 A 总份额 比例 、个 人 投
资者持 有嘉 实3 个月 理财 债 A 份 额占 嘉 实3 个 月理 财债 A 总份 额比 例；
(2)嘉实 3 个月 理财 债E: 机构投 资者 持有 份额 占总 份额比 例、 个人 投资 者持 有份额 占总 份额 比例 ，
分别为 机构 投资 者持 有嘉 实 3 个月 理财 债 E 份 额占 嘉实 3 个 月理 财债 E 总份 额比例 、个 人投 资 者
持有嘉 实3 个月 理财 债E 份额占 嘉 实3 个 月理 财 债E 总份 额比 例。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号
持有人 类别
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例（%）
1 保险类 机构 401,203,279.55 37.56
2 银行类 机构 200,601,639.75 18.78
3 银行类 机构 200,601,639.75 18.78
4 其他机 构 200,601,639.75 18.78
5 其他机 构 6,017,204.14 0.56
6 个人 3,008,787.09 0.28
7 个人 2,607,455.08 0.24
8 个人 1,634,673.80 0.15
9 个人 1,491,206.74 0.14
10 个人 1,283,749.16 0.12
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例 （%）
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
嘉实 3 个月 理财 债 券A - -
嘉实 3 个月 理财 债 券E 242,453.98 0.02
合计
242,453.98 0.02
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
嘉实3 个月 理财 债 券A 0
嘉实3 个月 理财 债 券E 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
嘉实3 个月 理财 债 券A 0
嘉实3 个月 理财 债 券E 0
嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
合计
0
§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实 3 个月 理财
债券 A
嘉实3 个 月理 财债 券E
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 27 日 ）基 金份 额总 额
214,778,381.84 10,472,971.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额
- 2,135,462,490.95
本报告 期基 金总 申购 份额
775,473,590.33 2,927,492,691.22
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
729,301,243.60 4,041,055,245.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
46,172,346.73
1,021,899,936.36
注: 报 告期 期间 基金 总申 购 份额含 红利 再投 份额 。
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2017 年5 月25 日， 本基 金 管理人 发布 《 关于 增聘 嘉 实 3 个 月理 财债 券基 金经 理的公 告》 ， 聘 请李
金灿先 生担 任本 基金 基金 经理, 与现 任基 金经 理万 晓 西先生 、张 文玥 女士 共同 管理本 基金 。
2017 年12 月 26 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 牛成 立 先生为 公司 联席 董事 长 ， 赵学军 先生 为公 司董
事长并 代行 公司 总经 理职 权。邓 红国 先生 因任 期届 满不再 担任 公司 董事 长职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会
主席及 委员 等职 务。 上述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 15,000.00 元， 该审 计机构 已连 续 2 年为 本基 金提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
中银国际证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
东吴证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增 2
个
嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 33 页
东兴证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
方正证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增 2
个
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
广州证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华创证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 33 页
华泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
华西证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
新增
天源证券经
纪有限公司
1
-
-
-
-
-
湘财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
1
-
-
-
-
-
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
英大证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
3
-
-
-
-
新增 1
个
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
新增 2
个
中信证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增 2
个
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
注:1. 本表 “佣 金 ” 指 本基 金通过 单一 券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易 而合计 支付 该等 券商
的佣金 合计 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ， 在近一 年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良 好；
（3） 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（4） 有 较强 的研 究能 力， 能 及时 、 全 面、 定 期 提供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公 司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息网络 ， 能及 时提 供准 确 地信息 资讯 服务 。 基金 管 理人根 据以 上标 准进嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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行考察 后确 定租 用券 商的 交易单 元。 基金 管理 人与 被选择 的券 商签 订协 议， 并通知 基金 托管 人。
3. 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。
4. 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个 ，中
信证券 股份 有限 公司 退租 上海交 易单 元1 个， 中国 民 族证券 有限 责任 公司 退租 上海交 易单 元 1 个，
广发证 券股 份有 限公 司退 租上海 交易 单 元1 个。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过 0.5% 。
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（% ）
机
构
1
2017/12/07 至
2017/12/31
200,000,000.00
402,293,142.94
202,293,142.94
400,000,000.00
37.45
2
2017/12/07 至
2017/12/07
-
200,000,000.00
-
200,000,000.00
18.73
3
2017/12/07 至
2017/12/07
-
200,000,000.00
-
200,000,000.00
18.73
4
2017/12/07 至
2017/12/07
-
200,000,000.00
-
200,000,000.00
18.73
5
2017/12/07 至
2017/12/07
-
6,000,000.00
-
6,000,000.00
0.56
6
2017/01/01 至
2017/03/23
1,100,000,000.00
12,467,043.39
1,112,467,043.39
-
-
7
2017/03/24 至
2017/03/24
-
430,000,000.00
430,000,000.00
-
-
个
人
1
2017/12/06 至
2017/12/06
-
3,000,000.00
-
3,000,000.00
0.28
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生
一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎
回后本基金连续60 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临
转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
嘉实 3 个月理财债券2017 年年 度报告 摘要
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12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2018年3月21 日 本基 金管 理 人发布 《嘉 实基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 ， 自2018
年3 月21 日 起经 雷先 生担任 公司总 经理 。自 经雷 先生 任公司 总经 理职 务之 日起 ，公司 董事 长
赵学军 先生 不再 代任 公司 总经理 职务 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年 03 月28 日
