嘉 合 货币 市 场基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基 金管 理人: 嘉合 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 03 月 28 日嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年3 月27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出 投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至12 月31 日止。
嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 嘉合货币
基金主代码 001232
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05 月06日
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,114,538,300.10 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B
下属分级基金的交易代码 001232 001233
报告期末下属分级基金的份额总额 586,513,814.43 份 10,528,024,485.67 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、 金融监管
政策、 财政与货币政策、 市场及其结构变化和短期
的资金供需等因素的分析， 形成对市场短期利率走
势的判断。 在以上分析的基础上， 本基金将根据不
同类别资产的收益率水平， 结合各类资产的流动性
特征和风险特征， 决定各类资产的配置比例和期限
匹配情况。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的
低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为货币市场基
金，是证券投资基金中
的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益
本基金为货币市场基
金，是证券投资基金中
的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。
低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉合基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 郝艳芬 郭明
联系电话 021-60168300 010-66105799
电子邮箱 haoyanfen@haoamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-0603-299 95588
传真 021-65015077 010-66105798
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.haoamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所 （特
殊普通合伙）
上海市南京西路1266号恒隆广场50
楼
注册登记机构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数 据和 指
标
2017 年
2016 年
2015年5月6日（基金合同
生效日）-2015 年12月31日
嘉合货
币A
嘉合货币
B
嘉合货
币A
嘉合货币
B
嘉合货币A 嘉合货币B
本期已实
现收益
21,316,
368.24
427,038,
960.79
2,621,0
39.04
457,168,
206.51
61,297.98
151,855,04
8.76
本期利润
21,316,
368.24
427,038,
960.79
2,621,0
39.04
457,168,
206.51
61,297.98
151,855,04
8.76 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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本期净值
收益率
4.1371% 4.3872% 3.5259% 3.7730% 1.9243% 2.0913%
3.1.2 期末
数 据和 指
标
2017 年末 2016年末 2015年末
期末基金
资产净值
586,51
3,814.4
3
10,528,0
24,485.6
7
337,21
6,366.1
4
2,698,37
0,206.67
11,553,95
5.13
9,104,270,4
33.17
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于
货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是每日结转份额。
4、 本基金合同生效日为2015年5月6日， 合同生效期间的数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
嘉合货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9609% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.6206% 0.0019%
过去六个月 2.0436% 0.0036% 0.6805% 0.0000% 1.3631% 0.0036%
过去一年 4.1371% 0.0073% 1.3500% 0.0000% 2.7871% 0.0073%
自基金合同
生效起至今
9.8834% 0.0101% 3.5914% 0.0000% 6.2920% 0.0101%
1、本基金收益分配按日结转份额；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
嘉合货币B 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0224% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.6821% 0.0019%
过去六个月 2.1673% 0.0036% 0.6805% 0.0000% 1.4868% 0.0036%
过去一年 4.3872% 0.0073% 1.3500% 0.0000% 3.0372% 0.0073%
自基金合同
生效起至今
10.5911% 0.0101% 3.5914% 0.0000% 6.9997% 0.0101%
1、本基金收益分配按日结转份额；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
1、按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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1、按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
1、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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1、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
嘉合货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2017 年 21,316,368.24 - - 21,316,368.24 -
2016 年 2,621,039.04 - - 2,621,039.04 -
2015 年 61,297.98 - - 61,297.98 -
合计 23,998,705.26
- - 23,998,705.26 -
嘉合货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合计 备注
2017 年 427,038,960.79 - - 427,038,960.79 -
2016 年 457,168,206.51 - - 457,168,206.51 - 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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2015 年 151,855,048.76 - - 151,855,048.76 -
合计 1,036,062,216.06
- - 1,036,062,216.06 -
本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每日将投资人账户收益结转为基金份
额，计入该投资人账户的基金份额中。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"）是经中国证监会【2014 】621号文
许可， 依法设立的全国性基金管理公司。2014年8 月8日， 嘉合基金正式公告成立于上海，
注册资本金1.1亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、
资产管理和中国证监会许可的其他业务。
嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、 上海慧弘实业集团有限公司、 广东万和集
团有限公司、 福建省圣农实业有限公司及北京智勇仁信投资咨询有限公司。 主要股东为
中航信托股份有限公司及上海慧弘实业集团有限公司，股权比例均为27.27% 。
嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英， 团队成员不仅具有良好的教育背景， 而且具
备多年金融行业从业经历， 积累了丰富的投资管理经验， 从而， 以战略性的思维和国际
化的眼光，敏锐把握市场变化。
截至2017年12月31日，本基金管理人旗下共管理2只开放式基金，包括嘉合货币市
场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
季慧娟
本基金基
金经理
2015-07-
08
- 10 年
上海财经大学经济学硕士，同
济大学经济学学士，拥有10年
金融行业从业经验。曾任华宝
信托有限责任公司交易员，德
邦基金管理有限公司债券交易
员兼研究员，中欧基金管理有
限公司债券交易员。2014年12
月加入嘉合基金管理有限公
司。 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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于启明
本基金基
金经理、
公司固定
收益部副
总监
2016-01-
22
- 10 年
上海财经大学经济学硕士,厦
门大学经济学学士，拥有10年
金融从业经历。曾任宝盈货币
市场证券投资基金基金经理和
宝盈祥瑞养老证券投资基金基
金经理。 2015年6 月加入嘉合基
金管理有限公司。
1、季慧娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 和其他有关
法律法规、 基金合同的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高 效的原则管理和运
用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
本基金管理人依据《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，
制定了 《嘉合基金管理有限公司公平交易制度》 ， 明确各部门的职责以及公平交易控制
的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后检查三个步骤来保证公平交易。 事前
识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交
易； 事中控制的工作是确保公司授权、 研究、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围
之内， 各项业务操作根据制度和业务流程进行； 事后检查公司投资行为与事前设定的流
程、 限额等有无偏差， 编制投资组合公平交易报告， 分析事中控制的效果， 并将评价 结
果报告公司管理层。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 等法规和公司内部公平交易制度的规定， 通过系统和人工等方式在各环节严格控
制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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页，共 34 页 11
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 中国经基本面保持较强韧性， 经济运行稳中向好， 主要是受益于供给侧改
革带动企业利润明显改善、 出口明显回暖和投资 （房地产、 基建） 持 续发力， 消费需求
对经济增长的驱动作用也在加强。 全年国内生产总值 （GDP） 82.7万亿 元， 同比增长6.9% ，
居民消费价格（CPI）同比上涨1.6%。
2017 年央行实施稳健中性的货币政策， 货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架逐
见成效。 央行综合运用多种货币政策工具采取削峰填谷的方 式维持流动性基本稳定。 主
要受美国加息影响，2017 年央行三次上调公开市场操作利率，两次上调MLF 利率。全年
超储率保持较低位置， 资金面处于紧平衡状态， 公开市场投放作为货币供给主要方式和
MPA考核导致资金分层严重，非银和中小银行资金价格居高不下。
2017 年一行三会均出台一系列金融监管政策，加强对金融系统各类业务的监管力
度。 金融监管协调加强， 积极推进去杠杆， 防 范金融风险。 在货币政策中性偏紧和金融
监管趋严的背景下，2017 年债券市场持续调整。 十年期国债、 国开债全年上行近100BP 、
150BP ， 十年期国债一度突 破4%，创3年来新高。 具体来看，2017年 熊市大致可以分为三
段。第一段收益率快速上行是今年1-2月，主要原因是资金面紧张，OMO、MLF利率上调
引发调整；第二段快速上行是4-5月，主要原因是严监管冲击及委外赎回传闻；第三段
是10月和11月， 在基本面超预期， 严监管担忧及资金面紧张共同发酵下， 弱市场情绪影
响蔓延， 交易盘相互碾压所致， 此轮上行是今年升幅较高且速度较快的一轮。 负债压力
下， 银行同业存单快速发展， 加大了债市的冲击， 短期同业存单利率居高不下， 制约 了
中长端利率的下行。
考虑到资金面扰动因素增多， 本基金在 报告期内多时点保持组合较低的平均剩余期
限， 同时把握住了资金利率阶段性走高的机会配置了定期存款和同业存单。 在确保基金
安全性、流动性的前提下，择优参与债券投资，灵活把握市场波段操作机会。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
本报告期内，A类基金份额净值收益率为4.1371% ，同期业绩比较基准收益率为
1.3500% ；B类基金份额净值收益率为4.3872%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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展望2018年，仍然是以供给侧改革为主线的一年,消费的经济贡献度仍然可期，但
经济增长可能相对转弱。 持续推动2017年经济的几大因素2018年均存在变数， 房地产投
资周期下行， 基建投资受制于政府融资限制， 而供给侧与环保限产对工业的负面影响也
逐渐显现， 出口在汇率和外部需求边际走弱下持续快速增长存疑。2018年将延续近几年
来艰难的平衡术， 增长和房价、 上游与中下游之间都面临着再平衡， 最终体现出的经济
增长可能会弱于2017年。
2018 年货币政策预计依然会延续稳健中性的货币政策基调， 一方面金融监管下去杠
杆延续和全球紧缩的背景下， 制约了货币政策放松。 另一方面货币政策 执行报告指出 “ 把
握好稳增长、 去杠杆、 防风险之间的平衡” ， “要掌控好流动性尺度” ， 货币政策在去
杠杆和防风险之间需取得均衡， 在其他监管政策偏紧的情况下， 不进一步收紧， 避免政
策叠加，保证流动性的合理稳定。
目前债券存在配置价值，性价比不断提升，但是监管仍然是今年最大的不确定性，
监管细则的出台、 落实和金融监管的继续推进， 都影响着债券市场走势。 需密切关注货
币政策、监管政策的变动以及由此带来的机会和风险。
本基金将继续秉承稳健投资原则， 谨慎操作， 密切关注经济基本面、 政策面、 资金
面的情况变动，在保证基金安全性、流 动性的前提下，灵活把握市场机会，精选个券，
勤勉尽责地为投资者谋求安全、稳定的回报。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 为了保证公司合规运作、 加强内部控制、 防范经营风险、 保障基金 份
额持有人的利益， 监察稽核人员按照独立、 客观、 公正的原则， 依据国家相关法律法规、
基金合同和管理制度， 采用日常检查与专项检查、 定期检查和不定期检查有机结合的方
式， 对公司内控制度的合法性和合规性、 执行的有效性和完整性、 风险的防范和控制等
进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报 告，
及时呈报公司领导层及上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，通过组织全体员工开展对监
管政策规范、 公司规章制度等的学习， 使员工从思想上提高合规理念， 从实践中增强合
规操作， 确保其行为守法合规、 严格自律、 恪 守诚实信用原则， 以充分维护基金持有人
的利益。
（2）修订管理制度，完善投资业务流程
根据监管部门的规定，及时更新公司各项投资管理制度，不断加强内部流程控制，
动态作出各项合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产、嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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不断提高投资管理工作的科学性和有效性， 努力防范各种风险， 为基金持有人谋求最大
利益。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程 序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。
基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准来估值。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金净收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配， 且每日进行支付。 本基金本报告期内累计收益分配
金额：货币A级21,316,368.24 元，货币B级427,038,960.79 元。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对嘉合货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 、 《货币 市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的
有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 嘉合货币市场基金的管理人--嘉合基金管理有限公司在嘉合货币市场
基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支
等问题上， 严格遵循 《证券投资基 金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 等有关
法律法规。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对嘉合基金管理有限公司编制和披露的嘉合货币市场基金2017年年
度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
本报告已经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意
见的审计报告。 投资者欲了解审计报告详细内容， 可通过登载于嘉合基金管理 有限公司
网站的年度报告正文查看审计报告全 文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：嘉合货币市场基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 704,609,559.31 9,801,276.65
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 10,237,614,798.88 3,051,698,927.91
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
10,237,614,798.88 3,051,698,927.91
资产支持证券 - - 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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投资
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,794,277,069.34 265,055,372.50
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 94,762,648.75 10,046,673.22
应收股利
- -
应收申购款
35,677,456.21 147,761,631.18
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
12,866,941,532.49 3,484,363,881.46
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
862,698,712.65 445,419,011.87
应付证券清算款
883,314,835.70 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,585,413.23 1,726,589.66
应付托管费
1,086,488.87 523,208.99
应付销售服务费
215,696.13 78,511.02
应付交易费用 7.4.7.7 561,446.80 375,956.29
应交税费
- -
应付利息
561,639.01 275,030.82
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 379,000.00 379,000.00
负债合计
1,752,403,232.39 448,777,308.65
所 有者 权益：
嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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实收基金 7.4.7.9 11,114,538,300.10 3,035,586,572.81
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
11,114,538,300.10 3,035,586,572.81
负债和所有者权益总
计
12,866,941,532.49 3,484,363,881.46
1、报告截止日2017年12 月31日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额
11,114,538,300.10 份，其中嘉合货币A类基金份额净值1.0000元，份额总额
586,513,814.43 份； 嘉合货币B类基金份额净值1.0000 元， 份额总额10,528,024,485.67
份。
2、后附报表附注为本会计报表的组成部分。
7.2 利润 表
会计主体：嘉合货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2017 年01月01
日至2017 年12月31
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年12 月31日
一 、收 入
544,269,229.65 553,873,864.10
1.利息收入
499,153,455.94 439,656,241.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11 17,352,537.12 64,963,982.65
债券利息收入
476,053,722.72 367,641,836.19
资产支持证券
利息收入
637,150.68 -
买入返售金融
资产收入
5,110,045.42 7,050,422.30
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
45,115,773.71 114,217,622.96
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 45,115,773.71 114,217,622.96
资产支持证券投 7.4.7.13.3 - - 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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资收益
贵金属投资收
益
7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益 （损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 - -
4.汇兑收益 （损失以 “ －”
号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.18 - -
减 ：二 、费用
95,913,900.62 94,084,618.55
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
34,750,483.31 47,540,432.14
2．托管费 7.4.10.2.2 10,530,449.48 14,406,191.72
3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,315,462.41 1,567,941.59
4．交易费用 7.4.7.19 4,756.35 1,277.78
5．利息支出
47,808,175.21 30,065,486.70
其中： 卖出回购金融资产
支出
47,808,175.21 30,065,486.70
6．其他费用 7.4.7.20 504,573.86 503,288.62
三 、 利润总 额 （ 亏损 总额
以“- ”号填 列）
448,355,329.03 459,789,245.55
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”
号 填列 ）
448,355,329.03 459,789,245.55
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：嘉合货币市场基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01 日至2017年12月31日 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
3,035,586,572.81 - 3,035,586,572.81
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 448,355,329.03 448,355,329.03
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
8,078,951,727.29 - 8,078,951,727.29
其中：1.基金申
购款
79,819,647,356.55 - 79,819,647,356.55
2.基金赎
回款
-71,740,695,629.26 - -71,740,695,629.26
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以 “-” 号填
列）
- -448,355,329.03 -448,355,329.03
五、期末所有者
权益 （基金净值）
11,114,538,300.10 - 11,114,538,300.10
项 目
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
9,115,824,388.30 - 9,115,824,388.30
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 459,789,245.55 459,789,245.55 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-6,080,237,815.49 - -6,080,237,815.49
其中：1.基金申
购款
78,966,166,587.79 - 78,966,166,587.79
2.基金
赎回款
-85,046,404,403.28 - -85,046,404,403.28
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以 “-” 号填
列）
- -459,789,245.55 -459,789,245.55
五、期末所有者
权益 （基金净值）
3,035,586,572.81 - 3,035,586,572.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
蔡奕
—————————
基金管理人负责人
沈珂
—————————
主管会计工作负责人
杨薇
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与 2016 年年度报告相一致。
7.4.2 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉合基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
中航信托股份有限公司 基金管理人的股东
广东万和集团有限公司 基金管理人的股东 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东
福建省圣农实业有限公司 基金管理人的股东
北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东
7.4.3 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.3.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.3.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.3.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.3.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.3.2 关联方 报酬
7.4.3.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12 月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 34,750,483.31 47,540,432.14
其中：支付销售机构的客户维护费 1,350,353.22 200,630.68
基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.3.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
上年度可比期间
2016年01月01日至2016嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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年12月31日 年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 10,530,449.48 14,406,191.72
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.3.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合货币A 嘉合货币B 合计
嘉合基金管理有限公
司
107,606.14 933,509.11 1,041,115.25
合计 107,606.14 933,509.11 1,041,115.25
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合货币A 嘉合货币B 合计
嘉合基金管理有限公
司
36,340.18 1,390,577.02 1,426,917.20
合计 36,340.18 1,390,577.02 1,426,917.20
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%， 对于由B类基金份额降级为A类基金份额
的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后下一个工作日起适用A类基金份额的
费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%， 对于由A类基金份额升级为B类基金份额
的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额
的费率。两类基金份额的销售服务费计提的公式相同，具体如下：
H=E×销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日 计提，按月支付。
嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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7.4.3.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2017年01月01日至2017 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆
回购
基金正
回购
基金买入 基金卖出
交
易
金
额
利
息
收
入
交
易
金
额
利
息
支
出
中国工商银行股份
有限公司
449,860,198.60 100,029,200.00 - - - -
中国工商银行股份
有限公司新加坡分
行
- 758,556,255.74 - - - -
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆
回购
基金正
回购
基金买入 基金卖出
交
易
金
额
利
息
收
入
交
易
金
额
利
息
支
出
中国工商银行股份
有限公司
980,925,309.77 2,775,154,478.54 - - - -
中国工商银行股份
有限公司新加坡分
行
597,291,169.56 - - - - -
7.4.3.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.3.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
嘉合货币A
份额单位：份 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
第
页，共 34 页 23
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2015 年05月06日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 3,035,690.23
报告期间申购/买入总份额 - 7,887.57
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - 3,043,577.80
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -
嘉合货币B
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2015 年05月06日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 7,257,398.52
报告期间申购/买入总份额 - 4,593.02
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - 7,261,991.54
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -
期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.3.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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页，共 34 页 24
7.4.3.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年12月3
1日
期末余额 当期利息收入 期末余额
当期利息收
入
中国工商银行
活期存款
4,609,559.31 93,037.08 9,801,276.65 167,602.25
7.4.3.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.3.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.4 期末 （2017 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末无因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.4.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.4.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.4.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年12 月31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额人民币 862,698,712.65 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券
代码
债券名称
回购到期
日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
11178
9443
17宁波银
行CD226
2018-01-
02
99.30 600,000 59,581,815.78
15031
5
15进出15
2018-01-
02
100.29 3,000,000 300,861,383.88
16020
2
16国开02
2018-01-
02
99.85 2,100,000 209,678,815.57 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
第
页，共 34 页 25
13023
4
13国开34
2018-01-
05
100.15 1,000,000 100,147,455.67
16020
2
16国开02
2018-01-
08
99.85 2,000,000 199,694,110.07
合计
8,700,000 869,963,580.97
7.4.4.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2017 年12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.5 有助 于理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.5.1 公 允价值
7.4.5.1.1 以公 允价 值计 量的 资产和 负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低
层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入
值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
2017 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为0， 属于第二层次的余额为人民币10,237,614,798.88 元， 属于
第三层次的余额为0 （2016 年12月31日， 属于第一层次的余额为人民币0， 属于第二层次
的余额为人民币3,051,698,927.91 元，属于第三层次的余额为0）。
7.4.5.1.1.1 第二 层次的 公允 价值计 量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包
括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况时，本基金将综合考虑估值调整中
采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关证券公允价值的层
次。
2017 年， 本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的 第一层次与第二
层次之间没有发生重大转换。 本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转
换。
7.4.5.1.1.2 非持 续的以 公允 价值计 量的 金融工 具
2017 年12月31日， 本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016 年12月31日：
无)。 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
第
页，共 34 页 26
7.4.5.1.2 其他 金融 工具 的公 允价值(年 末非以 公允 价值计 量的 项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、 应收款项和其他金融负债， 其账面价值
与公允价值之间无重大差异。
7.4.5.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 10,237,614,798.88 79.57
其中：债券 10,237,614,798.88 79.57
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,794,277,069.34 13.94
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
752,692,146.97 5.85
3 银行存款和结算备付金合计 704,609,559.31 5.48
4 其他各项资产 130,440,104.96 1.01
5 合计 12,866,941,532.49 100.00
8.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 14.01
其中：买断式回购融资 0.14
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 862,698,712.65 7.76
其中：买断式回购融资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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序号 发生日期
融资余额占基金
资产净值比例(%)
原因 调整期
1 2017-01-19 21.26 巨额赎回 5个工作日
2 2017-01-20 32.00 巨额赎回 5个工作日
3 2017-01-22 31.99 巨额赎回 5个工作日
4 2017-01-23 27.90 巨额赎回 5个工作日
5 2017-01-24 30.72 巨额赎回 5个工作日
6 2017-02-21 28.73 巨额赎回 4个工作日
7 2017-02-22 37.21 巨额赎回 4个工作日
8 2017-02-23 34.21 巨额赎回 4个工作日
9 2017-02-24 32.10 巨额赎回 4个工作日
10 2017-02-28 38.63 巨额赎回 2个工作日
11 2017-03-01 39.80 巨额赎回 2个工作日
12 2017-04-26 29.06 巨额赎回 2个工作日
13 2017-04-27 34.45 巨额赎回 2个工作日
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资金净值比例的简单平均值。
8.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 56
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 48.03 15.71 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.71 -
2 30天(含)—60 天 28.12 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
2.25 -
3 60天（含）—90天 21.89 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
1.44 -
4 90天(含)—120 天 5.03 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 11.52 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 114.59 15.71
8.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,690,803,459.80 24.21
其中：政策性金融债 2,690,803,459.80 24.21
4 企业债券 201,489,877.82 1.81
5 企业短期融资券 2,424,071,572.88 21.81
6 中期票据 260,837,945.02 2.35
7 同业存单 4,660,411,943.36 41.93
8 其他 - - 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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9 合计 10,237,614,798.88 92.11
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
488,933,276.44 4.40
8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产
净值比例
(%)
1 111789443 17宁波银行CD226 10,000,000 993,030,262.98 8.93
2 160202 16国开02 8,200,000 818,745,851.28 7.37
3 150315 15进出15 7,800,000 782,239,598.08 7.04
4 111719419 17恒丰银行CD419 7,500,000 731,731,787.17 6.58
5 130234 13国开34 6,000,000 600,884,734.00 5.41
6 111711016 17平安银行CD016 4,000,000 399,979,027.19 3.60
7 111720298 17广发银行CD298 3,000,000 298,964,816.13 2.69
8 111772183 17天津银行CD287 3,000,000 296,275,634.78 2.67
9 011767014 17大同煤矿SCP006 2,500,000 250,302,863.48 2.25
10 111708425 17中信银行CD425 2,500,000 247,462,324.45 2.23
8.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 4
报告期内偏离度的最高值 0.2664%
报告期内偏离度的最低值 -0.0426%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1339%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
第
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8.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资 组合 报告附 注
8.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值， 即计价对象以买入成本列示， 按照
票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按实际利率法进
行摊销，每日计提损益。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 没有 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 94,762,648.75
4 应收申购款 35,677,456.21
5 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 130,440,104.96
8.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总 持有份额 占总嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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(户) 份额
比例
份额
比例
嘉合
货币A
16,6
85
35,152.16 62,523,366.04
10.6
6%
523,990,448.39
89.3
4%
嘉合
货币B
98 107,428,821.28
10,465,198,34
0.01
99.4
0%
62,826,145.66 0.60%
合计
16,7
83
662,249.79
10,527,721,70
6.05
94.7
2%
586,816,594.05 5.28%
本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各自
级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份)
持有份额占总份额的
比例(%)
1 银行类机构 1,000,308,588.03 9.00
2 证券类机构 700,536,230.62 6.30
3 银行类机构 507,607,281.42 4.57
4 其他机构 501,168,454.82 4.51
5 银行类机构 500,154,294.02 4.50
6 其他机构 427,125,623.74 3.84
7 证券类机构 410,549,741.97 3.69
8 其他机构 400,000,000.00 3.60
9 证券类机构 308,938,583.86 2.78
10 银行类机构 303,371,804.70 2.73
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
嘉合货币A 3,333,352.20 0.57%
嘉合货币B 0.00 0.00%
合计 3,333,352.20 0.03%
9.4 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
嘉合货币A 10~50
嘉合货币B 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
嘉合货币A 0
嘉合货币B 0
合计 0
1、 本基金本报告期末， 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金A
份额总量在10~50万份(含)之间。
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
嘉合货币A 嘉合货币B
基金合同生效日(2015年05月06
日)基金份额总额
568,321.28 1,035,652,321.14
本报告期期初基金份额总额 337,216,366.14 2,698,370,206.67
本报告期基金总申购份额 3,662,356,095.48 76,157,291,261.07
减：本报告期基金总赎回份额 3,413,058,647.19 68,327,636,982.07
本报告期期末基金份额总额 586,513,814.43 10,528,024,485.67
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1 、 基金管理人于2017 年6月10日发布了 《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级
管理人员 （副总经理） 变更的公告》 ， 新聘蔡 奕先生为公司副总经理。 上述变更事项经
公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，并按照规定备案。
2 、 基金管理人于2017 年6月22日发布了 《嘉合基金管理有限公司关于总经理离任及
副总经理代行总经理职务的公告》 ， 公司总经理徐岱先生离任， 由公司副总经理蔡奕先嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
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生代行总经理职务。 上述变更事项经公司第一届董事会第三十次会议通过， 并按照规定
备案。
3 、 基金管理人于2017 年7月15日发布了 《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级
管理人员 （副总经理） 变更的公告》 ， 公司副 总经理李宇龙先生离任。 上述变更事项经
公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，并按照规定备案。
4 、 基金管理人于2017 年8月10日发布了 《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级
管理人员变更的公告》 ， 新聘郝艳芬女士为公司董事长、 法定代表人。 上述变更事项 经
公司第一届董事会第三十次会议审议通过，并按照规定备案。
5 、基金管理人于2017 年12月20日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高
级管理人员变更的公告》 ， 新聘蔡奕先生为公司总经理。 上述变更事项经公司第二届董
事会第二次会议审议通过，并按照规定备案。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 公司聘用毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供审
计服务。 本报告期内本基金应付审计费70,000元人民币， 截至本报告期末， 该事务所已
向本基金提供2年的审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受
到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣
金
备
注
成交金
额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中国国际金融有限公
司
2 - - - - - 嘉合货币市场基金 2017 年年度 报告摘要
第
页，共 34 页 34
1、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专
用， 本着安全、 高效、 低成本， 能够为基金提供高质量增值研究服务的原则， 对证券经
营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。
11.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5% 。
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末
持有基金
情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额
持
有
份
额
份额
占比
机
构
1
2017-01-04至
2017-01-04
55,693,180.20 4,000,000,000.00 4,073,023,975.05 - 0.00%
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
嘉 合基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年三 月二 十八日
