华 润 元 大 安鑫 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月28 日
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，德勤华永会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了标准 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合
基金主 代码 000273
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 18 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,966,306.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金根 据对 宏观 经济 形势 的 研究 ，判 断经 济所 处的
经 济 周期 阶段 、景 气循 环状 况 和未 来运 行趋 势， 积极
把 握 股票 、债 券等 市场 发展 趋 势， 注重 大类 资产 配置
轮 换 特征 、重 点挖 掘价 值低 洼 ，在 适度 控制 风险 的前
提下， 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金在 资产 配置 中贯 彻“ 自 上而 下” 的策 略， 根据
宏 观 经济 环境 、财 政及 货币 政 策趋 势以 及基 金管 理人
对 大 类资 产走 势的 判断 ，并 通 过战 略资 产配 置策 略和
战 术 资产 配置 策略 的有 机结 合 ，持 续、 动态 、优 化确
定投资 组合 的资 产配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
本 基 金将 运用 “价 值和 成长 并 重” 的投 资策 略来 确定
具体选 股标 准。 该策 略通 过建立 统一 的价 值评 估框 架，
综 合 考虑 上市 公司 的增 长潜 力 和市 场估 值水 平， 以寻
找 具 有增 长潜 力且 价格 合理 或 被低 估的 股票 。同 时，
本 基 金将 综合 考虑 投资 回报 的 稳定 性、 持续 性与 成长
性 ， 通过 精细 化风 险管 理和 组 合优 化技 术， 实现 行业
与 风 格类 资产 的均 衡配 置， 从 而实 现风 险调 整后 收益
的最大 化。
3、债 券投 资策 略
本 基 金将 采用 “自 上而 下” 的 投资 策略 ，对 债券 类资
产 进 行合 理有 效的 配置 ，并 在 配置 框架 下进 行具 有针
对性的 券种 选择 。
4、权 证投 资策 略
本 基 金以 被动 投资 权证 为主 要 策略 ，包 括投 资因 持有
股 票 而 派 发 的 权 证 和 参 与 分 离 转 债 申 购 而 获 得 的 权华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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证 ， 以获 取这 部分 权证 带来 的 增量 收益 。同 时， 本基
金 将 在严 格控 制风 险的 前提 下 ，以 价值 分析 为基 础，
主动进 行部 分权 证投 资。
5、股 指期 货投 资策 略
本 基 金投 资股 指期 货将 根据 风 险管 理的 原则 ，主 要选
择 流 动性 好、 交易 活跃 的股 指 期货 合约 。本 基金 力争
利 用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的
交易成 本。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×35% + 中债 综合 指数 收益 率 ×6 5 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 与货 币市 场基 金 ， 属 于中 等预 期收 益和
预期风 险水 平的 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘豫皓 贺倩
联系电 话 0755-88399015 010-66060069
电子邮 箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.cryuantafund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 10,846,995.41 -11,449,508.25 12,781,281.64
本期利 润 11,489,358.58 -11,531,373.67 11,143,904.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2576 -0.0524 0.0910 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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本期基 金份 额净 值增 长率 26.35% -1.37% 51.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3101 0.7964 0.8207
期末基 金资 产净 值 37,166,638.75 31,416,741.01 502,050,314.82
期末基 金份 额净 值 1.489 1.796 1.821
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.99% 1.35% 1.03% 0.28% 0.96% 1.07%
过去六 个月 19.18% 1.29% 2.57% 0.24% 16.61% 1.05%
过去一 年 26.35% 1.08% 4.89% 0.23% 21.46% 0.85%
过去三 年 89.10% 0.98% 6.58% 0.59% 82.52% 0.39%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
126.92% 0.99% 27.87% 0.52% 99.05% 0.47%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：
自 2014 年 9 月 18 日起， 华润 元大 保本 混合 型证券 投资 基金 转型 为华 润元大 安鑫 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为 2014 年 9 月18 日 ， 基金合 同生 效日 至 2014 年 12 月 31 日 ， 本 基金
运作时 间未 满一 年。 图示 中 2014 年 本基 金的 净值 增 长率及 业绩 基准 的收 益率 根据当 年实 际存 续期
（2014 年9 月 18 日至 2014 年 12 月 31 日 ）计 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 7.2200 862,633,113.92 2,327,891.38 864,961,005.30 注：-
2016 - - - - 注：-
2015 - - - - 注：-
合计 7.2200 862,633,113.92 2,327,891.38 864,961,005.30 注：-
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2017
年 12 月 31 日， 本基 金管 理人共 管理 十一 只开 放式 基金： 华润 元大 安鑫 灵活 配置混 合型 证券 投 资
基金，华润元 大现金收 益 货币市场基金 ，华润元 大 信息传媒科技 混合型证 券 投资基金， 华润元大
医疗保 健量 化混 合型 证券 投资基 金， 华润 元大 富时 中国 A50 指 数型 证券 投资 基金 ， 华润 元大 中 创
100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ， 华 润元 大稳 健收益 债券 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金，华润 元 大现金通货币 市场基金 ， 华润元大润 鑫债券型
证券投 资基 金， 华润 元大 润泰双 鑫债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
袁华涛
华 润 元 大
安 鑫 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
华 润 元 大
医 疗 保 健
量 化 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
华 润 元 大
信 息 传 媒
科 技 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
华 润 元 大
中创 100
2015 年 9 月
16 日
- 8 年
曾任华泰证券股份有
限公司 研究 员， 华泰 证
券 （上 海） 资产 管理 有
限公司 量化 投资 经理 。
2015 年9 月16 日起 担
任华润元大安鑫灵活
配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 ，2015
年 9 月 16 日起 担任 华
润元大医疗保健量化
混合型证券投资基金
基金经理，2016 年 8
月5 日 起担 任华 润元 大
信息传媒科技混合型
证券投资基金基金经
理， 2017 年8 月2 日起
担任华 润元 大中 创 100
交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
基金经 理。 中国 ， 西 南华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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交 易 型 开
放 式 指 数
证 券 投 资
基 金 联 接
基 金 基 金
经理
财经大 学金 融学 博士 ，
具有基 金从 业资 格。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金
管理公司公平 交易制度 指 导意见》等法 律 法规， 公 司制订了《华 润元大基 金 管理有限公 司公平交
易管理 办法 》 ， 对 投资 决策 的内部 控制 、 研究 的内 部 控制 、 交 易执 行的 内部 控 制、 公平 交易 的实 施
效果评估与监 察稽核、 信 息披露和报告 等进行了 规 定，以确保公 司旗下管 理 的不同投资 组合得到
公平对待，保 护投资者 合 法权益。公司 对所有投 资 品种实行集中 交易制度 ， 严格遵循时 间优先、
价格优先的公 平交易原 则 ，同时对可能 导致不公 平 交易和利益输 送的异常 交 易行为进行 监控，对
不同投 资组 合间 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，防 止利益 输送 的发 生。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格 遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
本报告期内， 基金管理 人 对旗下管理的 不同投资 组 合间在连续四 个季度期 间 内、不同时间 窗
下 （日 内、3 日内 、5 日 内 ） 的同 向交 易交 易价 差进 行分析 ， 分 析结 果表 明旗 下组合 的同 向交 易情
况正常 ，价 差均 在可 合理 解释范 围之 内。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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本报告期内， 未发现本 基 金存在异常交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易 量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年中 国股 票市 场延 续 近两年 来的 震荡 分化 走势 ， 结构 性牛 市和 结构 性熊 市并存 ， 结 构上
消费好 于成 长 、 大 盘好 于 小盘 、 绩 优股 好于 亏损 股 、 低 估值 组合 好于 高估 值 。 具 体看 ，2017 全 年，
上证 50 指 数上 涨25.08% ，上证 综指 上 涨 6.5%，沪深 300 上涨 21.77% ，创 业 板指数 下 跌 10.67% ，
中证TMT 指 数下 跌6.68% ， 中证 1000 指数 下跌17.35% 。 中 信一 级29 个行 业中 食品饮 料 （54.57%）、
家电 （44.94% ） 、 煤炭 （19.31% ） 板块 表现 较好 ， 涨幅 居 于前3 ； 而计 算机 （-18.81% ） 、 传媒 （-21.65% ） 、
纺织服装（-23.02% ）板块 走势明显较弱 ，跌幅居前 。申万风格指 数方面，2017 年绩优股指 数上
涨 42.92%, 低 市盈 率指 数 上涨 25.98% ，大 盘指 数上 涨 12.29%% ， 而小 盘股 指 数下跌 12.81% ， 亏损
股指数 下 跌 15.73% ，高 市 盈率指 数下 跌 22.90% 。2017 年 来看 ，在 股指 震荡 上 行中， 本基 金大 多
时间保 持了 较高 股票 仓位 ， 并根据 市场 环境 精选 估值 水平和 业绩 增速 相匹 配的 优质核 心公 司组 合 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.489 元、 累 计净 值2.211 ， 报 告 期内的 份额 净
值增长 率 为26.35% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为 4.89% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年， 世界经济增 长步 伐加快，复苏 稳健，是近 年来表现最好 的一年。据 世界银行 2018
年1 月 的预 测 ，2017 年 ， 世界经 济增 速将 达 3%，比 2016 年加 快0.6 个 百分 点 。2017 年 ， 中国 经
济增 长6.9% ， 远 高于世 界 平均增 速 ， 成 为世 界经 济 增长的 主要 动力 源 。2017 年， 我国 经济 增长 总
体平稳，经济 结构不断 优 化，服 务业对 经济增长 的 贡献持续提升 ，消费需 求 仍是经济增 长的主要
拉动力，新动 能为经济 增 长的重要动力 ，经济增 长 质量不断提高 。从对经 济 增长的贡献 率来看，
2017 年三 次产 业的 贡献 率 分别 为 4.9% 、36.3% 和 58.8% ， 第三 产业 对经 济增 长 的贡献 率比 第二 产
业高 22.5 个百 分点 ，比 上 年提高 1.3 个 百分 点。2017 年，最 终消 费支 出对 经 济增长 的贡 献率 为
58.8% ， 比 上年 下 降7.7 个 百分点 ； 资本 形成 总额 对 经济增 长的 贡献 率 为 32.1% ， 比 上年 下 降 11.0
个百分 点； 货物 和服 务净 出口对 经济 增长 的贡 献率 为 9.1% ，比 上年 提高 18.7 个百分 点。2017 年
全国规 模以 上工 业企 业实 现利润 总 额 75187.1 亿 元 ，比上 年增 长 21% ， 增速 比 2016 年 加快 12.5
个百分 点。2017 年 ，全 国 居民消 费价 格上 涨 1.6% ， 涨幅 比 2016 年回 落 0.4 个 百分点 ；工 业生产华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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者出厂 价格 由2016 年下 降 1.4% ， 转为 上涨6.3% ， 结束 了 2012 年 以来 连续 五 年的下 降态 势 。 总 体
上看，居民消 费价格温 和 上涨，物价水 平保持平 稳 ；工业生产者 出厂价格 持 续恢复性上 涨，但涨
势趋稳 。2018 年 ， 全 球经 济继续 景气 向上 ， 在出 口 、 消 费和 房地 产乐 观走 势 的支持 下 ， 中 国经 济
周期性恢复仍 有望延续 。 这意味着中国 的权益类 资 产价值有望得 到全面重 估 。在过去几 年在近乎
衰退式的经济 下行中，A 股传统行业公 司估值显 著 低于国际同行 ，而随着 经 济开始复苏 低估值开
始得到修复。 而从经济 增 长的速度和稳 定性看， 中 国经济在全球 都是相对 较 好 的，未来 价值重估
的目标 应当 是从 “修 复” 到 “溢 价” 。 市 场展 望方 面 ，A 股 或已 进入 新一 轮大 的上涨 趋势 之中 ， 房
住不炒 、 金 融去 杠杆 、 中 国居民 资产 配置 中股 票占 比会增 加，A 股 成功 纳入MSCI 指 数， 大类 资产
配置继续转向 股票，上 市 公司业绩将逐 步改善， 改 革和转型加速 提高风险 偏 好，市场有 望从震荡
市演变 为牛 市 。 展 望2018 年， 市场 风 格 依然 是业 绩 为王 、 整 体偏 价值 ， 我们 看 好估值 重估 的金 融、
新时代 美好 生活 的消 费、 估值与 业绩 增速 匹配 成长 龙头等 高质 量的 核心 资产 公司。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各
项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
公司按照规定 的权限和 程 序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 会和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
公司采取事前 防范、事 中 控制和事后监 督等三阶 段 工作，加强了 对日常投 资 运作的管理和 监
控，保证投资 遵循既定 的 投资决策程序 与业务流 程 ，基金各项投 资符合比 例 控制的要求 ，严格执
行分级 授权 制度 ，保 证基 金投资 独立 、公 平。
本基金管理人 承诺将坚 持 以诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，不断提高内 部
监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性 ，努 力防 范各 种风 险，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律 监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每份基 金份 额每
次基金收益分 配比例不 得 低于基金收益 分配基准 日 每份基金份额 可供分配 利 润的 10%， 若基金 合
同生效 不 满3 个 月可 不进 行收益 分 配 。 本 报告 期内 共进 行1 次 收益 分配 ， 收 益分配 基准 日 为 2017
年9 月1 日 。截 止基 准日 ，本基 金基 金份 额浄 值 为2.093 元， 可供 分配 利润 为5,557,208.90 元，
每10 份基 金份 额分 配7.22 元， 符合 本基 金基 金合 同的约 定。
4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本报告期内， 本基金存 在 连续六十个工 作日以上 基 金资产净值低 于五千万 元 的情形，本基 金
管理人已向中 国证监会 报 告本基金的解 决方案。 本 报告期内，本 基金不存 在 连续二十个 工作日基
金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金
管理有 限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ，进 行了认 真、 独立 的会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 华润元 大 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，华润元 大 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(18) 第 P01802 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
审计意 见 我们审计了华润元大 安鑫 灵活配置混合型证券 投资 基金(以下简称
“华润 元大 安鑫 灵活 配置 混合”) 的 财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月
31 日的 资产负 债表 ，2017 年度的 利润 表、 所有 者权 益(基 金净 值)
变动表 以及 相关 财务 报表 附注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定
编制， 公允 反映 了华 润元 大安鑫 灵活 配置 混合 2017 年 12 月 31 日
的财务 状况 以 及2017 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 ， 并 履行 了职 业道 德 方面的 其他 责
任。 我 们相 信， 我 们获 取 的审计 证据 是充 分、 适当 的， 为 发表 审计
意见提 供了 基础 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 华 润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混 合 的 基 金 管 理 人 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限
公司管 理层 对其 他信 息负 责。 其 他信 息包 括华 润元 大 安鑫灵 活配 置
混 合 年 度 报 告 中 涵 盖 的 信 息 ， 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报
告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
华 润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混 合 的 基 金 管 理 人 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限
公 司 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关
于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公 允 反
映， 并 设计、 执行和 维护 必要的 内部 控制， 以使 财 务报表 不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
编制财 务报 表时 ， 基 金管 理 人负责 评估 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合
的持续 经营 能力 ， 披 露与 持续经 营相 关的 事项( 如适 用) ， 并 运用持
续 经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 计 划 清 算 华 润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混
合、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 华 润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混 合 的 财 务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常 认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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及相关 披露 的合 理性 。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性 得出结论。同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对华 润元 大安 鑫灵活 配置混
合 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定
性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则
要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披
露； 如 果披露 不充 分， 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基
于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 ， 未来 的事 项 或情况 可能 导
致华润 元大 安鑫 灵活 配置 混合不 能持 续经 营。
(5) 评价财 务报 表的 总体 列 报、 结 构和 内容( 包括 披露) ， 并评 价财 务
报表是 否公 允反 映相 关交 易和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 许湘照
吴迪
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
890,358.44 2,835,428.15
结算备 付金
463,265.56 850,000.00
存出保 证金
325,661.85 102,888.20
交易性 金融 资产
35,057,682.80 -
其中： 股票 投资
33,754,556.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
1,303,126.80 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 27,000,000.00 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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应收证 券清 算款
- 1,009,693.06
应收利 息
32,347.73 13,446.02
应收股 利
- -
应收申 购款
1,186,454.07 2,964.43
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
37,955,770.45 31,814,419.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
266,349.62 -
应付赎 回款
15,862.61 203.63
应付管 理人 报酬
42,425.67 37,317.66
应付托 管费
6,060.82 5,331.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
158,416.13 4,825.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
300,016.85 350,000.76
负债合 计
789,131.70 397,678.85
所有者权益：
实收基 金
24,966,306.14 17,488,888.13
未分配 利润
12,200,332.61 13,927,852.88
所有者 权益 合计
37,166,638.75 31,416,741.01
负债和 所有 者权 益总 计
37,955,770.45 31,814,419.86
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.489 元， 基金 份额 总额24,966,306.14 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
14,455,630.16 -3,159,490.20 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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1.利息 收入
789,870.40 9,525,497.48
其中： 存款 利息 收入
380,695.71 755,212.30
债券利 息收 入
7,627.43 3,334,962.88
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
401,547.26 5,435,322.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-478,059.49 -13,179,355.53
其中： 股票 投资 收益
-578,763.96 -10,027,692.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-14.00 -3,445,313.58
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
100,718.47 293,650.78
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
642,363.17 -81,865.42
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
13,501,456.08 576,233.27
减： 二、费用
2,966,271.58 8,371,883.47
1．管 理人 报酬 7.4.8.1.1 914,830.89 5,562,127.12
2．托 管费 7.4.8.1.2 130,690.12 794,589.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,675,605.72 1,590,037.28
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
245,144.85 425,129.41
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
11,489,358.58 -11,531,373.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
11,489,358.58 -11,531,373.67
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
17,488,888.13 13,927,852.88 31,416,741.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 11,489,358.58 11,489,358.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
7,477,418.01 851,744,126.45 859,221,544.46
其中：1. 基 金申 购款 1,232,324,525.61 1,330,217,885.41 2,562,542,411.02
2. 基金 赎回 款 -1,224,847,107.60 -478,473,758.96 -1,703,320,866.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -864,961,005.30 -864,961,005.30
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
24,966,306.14 12,200,332.61 37,166,638.75
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
275,752,760.76 226,297,554.06 502,050,314.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -11,531,373.67 -11,531,373.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-258,263,872.63 -200,838,327.51 -459,102,200.14
其中：1. 基 金申 购款 16,280,471.06 12,866,161.56 29,146,632.62
2. 基金 赎回 款 -274,544,343.69 -213,704,489.07 -488,248,832.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
17,488,888.13 13,927,852.88 31,416,741.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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______ 孙晔 伟______
______ 黄 晓芳______
____ 黄晓 芳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华润元大安鑫 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)系由华 润元 大保本混合 型
证券投资基金 第一个保 本 周期到期后转 型而来。 华 润元大保本混 合型证券 投 资基金经中 国证监会
证监许 可[2013]872 号文 予以募 集注 册， 自 2013 年8 月 19 日至 2013 年9 月6 日期 间向 全社 会公
开募集 。 募集 有效 认购 总 户数 为6,465 户 ， 募集 资 金及其 产生 的利 息共 计630,303,516.04 元， 折
合基金 份 额630,303,516.04 份 ， 于2013 年9 月 11 日基金 合同 正式 生效 。 根 据 《 华润 元大 保本 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 约定 ，2014 年 9 月 11 日， 华润 元大 保本 混 合型证 券投 资基 金第
一个保 本周 期到 期后 ， 未 能符合 保本 基金 存续 条件 ， 自2014 年 9 月 18 日 起 变更为 本基 金 。 同 时，
基金的投资目 标、投资 范 围、投资策略 以及基金 费 率等相关内容 根据《华 润 元大保本混 合型证券
投资基金基金 合同》的 相 关约定作相应 修改为《 华 润元大安鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金基金
合同》 。 上述 变更 无须经 基 金份额 持有 人大 会决 议 ， 在 报中国 证监 会备 案后 ， 提前 在临时 公告 或 《华
润元大安鑫灵 活配置混 合 型证券投资基 金招募说 明 书》中予以说 明。本基 金 的基金管理 人为华润
元大基 金管 理有 限公 司 ， 基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 （ 以下 简 称 “ 中国 农业 银行” ） 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 润 元大安鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 公开发行
上市交 易的 股票 （ 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他中 国 证监会 允许 基金 投资 的股 票） 、 一级 市场 新股 或
增发的 股票 、 衍 生工 具 （ 权证、 股指 期货 等） 、 债券 资产 （ 国债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 次 级
债、 可 转换 债券 、 分 离交 易可转 债、 央行 票据 、 中 期票据 、 短 期融 资券 等） 、 资产支 持证 券、 债券
回购、银行存 款等固定 收 益类资产、现 金及到期 日 在一年以内的 政府债券 ， 以及法律 法 规或中国
证监会 允许 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 本基 金 的投资 组合 比例 为：
股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0% –95% ， 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例 为 0%–3% ，每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收益 率 × 35%+ 中债综 合指 数收 益 率
×65% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
本基金 的基 金管 理人 华润 元大基 金管 理有 限公 司对 本基金 自 2017 年 12 月 31 日起 12 个月 的
持续经营能力 进行了评 价 ，未发现对持 续经营能 力 产生重大怀疑 的事项和 情 况。因此， 本财务报
表系在 持续 经营 假设 的基 础上编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2017 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转
让系统 挂牌 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问 题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明 确金融 房地 产开 发教 育辅 助服务 等增 值税 政
策的通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于 资管 产品 增值 税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关于 租华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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入固定资产进 项税额抵 扣 等增值税政策 的通知》 及 其他相关税务 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募 集证券 投资 基金 运营 过程 中发生 的其 他增 值
税应税 行为 ， 以基 金管 理 人为增 值税 纳税 人， 暂 适 用简易 计税 方法， 按 照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到相 关扣 收税 款当 月的 法定申 报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华润深 国投 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
元大证 券投 资信 托股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
深圳华 润元 大资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.1 关 联方 报酬
7.4.8.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
914,830.89 5,562,127.12
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
152,606.24 80,324.76
注：(1) 基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.40% 的 年费 率计 提， 按月 支 付。 日 管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×1. 40% ÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
130,690.12 794,589.66
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基
金资产 净值 ×0. 20% ÷ 当 年 天数。
7.4.8.2 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.8.3 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.3.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.8.3.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 持有 本基 金。
7.4.8.4 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 890,358.44 348,442.66 2,835,428.15 222,525.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.5 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.6 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月26
日
2018 年
1 月 3
日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,000 13,600.00 13,600.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
资产
重组
停牌
6.67
2018
年2 月
26 日
7.28 160,000 1,212,820.00 1,067,200.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 12 月 31 日： 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
32,673,756.00 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 2,383,926.80 元， 无属 于第 三层 次的余 额 ( 于 2016
年12 月31 日， 本基 金未 持有以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间将相关
股票和债券的 公允价值 列 入第二层级或 第三层级 ， 上述事项解除 时将相关 股 票和债券的 公允价值
列入第一层级 ；除证券 交 易所上市的可 转换债券 外 ，其他固定收 益品种采 用 第三方估值 机构提供
的价格 数据 进行 估值 ，相 关固定 收益 品种 的公 允价 值层 次 归入 第二 层级 。
2. 截至 资产 负债 表日 ， 本 基金的 资产 净值 为人 民 币37,166,638.75 元， 已连 续 超过 60 个 工作
日基金 资产 净值 低于 人民 币 5,000 万 元。
3.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 33,754,556.00 88.93
其中： 股票 33,754,556.00 88.93
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 1,303,126.80 3.43
其中： 债券 1,303,126.80 3.43
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,353,624.00 3.57
8 其他各 项资 产 1,544,463.65 4.07
9 合计 37,955,770.45 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 20,366,152.00 54.80
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
13,600.00 0.04
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,510,110.00 4.06
J
金融业 11,864,694.00 31.92
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 33,754,556.00 90.82
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600519 贵州茅 台 4,600 3,208,454.00 8.63
2 601939 建设银 行 381,300 2,928,384.00 7.88
3 601398 工商银 行 430,000 2,666,000.00 7.17
4 601336 新华保 险 34,300 2,407,860.00 6.48
5 000063 中兴通 讯 64,200 2,334,312.00 6.28
6 002008 大族激 光 43,100 2,129,140.00 5.73
7 000858 五 粮 液 26,600 2,124,808.00 5.72
8 002475 立讯精 密 89,500 2,097,880.00 5.64
9 300136 信维通 信 40,500 2,053,350.00 5.52
10 600030 中信证 券 112,800 2,041,680.00 5.49
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 26,073,205.00 82.99
2 600809 山西汾 酒 18,132,632.08 57.72
3 601688 华泰证 券 18,062,925.25 57.49
4 600519 贵州茅 台 17,174,931.86 54.67
5 601939 建设银 行 17,149,716.00 54.59
6 000001 平安银 行 16,378,868.00 52.13
7 002236 大华股 份 15,031,658.60 47.85
8 600036 招商银 行 14,459,701.00 46.03
9 601668 中国建 筑 13,915,273.00 44.29
10 601318 中国平 安 13,616,225.00 43.34
11 600703 三安光 电 13,570,415.00 43.19 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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12 600702 沱牌舍 得 12,966,836.00 41.27
13 600068 葛洲坝 12,914,245.00 41.11
14 002456 欧菲科 技 12,802,600.84 40.75
15 002241 歌尔股 份 12,800,177.57 40.74
16 002142 宁波银 行 12,706,646.76 40.45
17 000002 万
科Ａ 12,668,069.00 40.32
18 601377 兴业证 券 12,643,414.60 40.24
19 000333 美的集 团 12,536,499.00 39.90
20 600585 海螺水 泥 12,516,815.00 39.84
21 600104 上汽集 团 12,398,453.22 39.46
22 000063 中兴通 讯 12,311,311.00 39.19
23 601155 新城控 股 10,914,357.47 34.74
24 300115 长盈精 密 10,641,375.14 33.87
25 002466 天齐锂 业 10,551,791.94 33.59
26 600718 东软集 团 10,490,908.00 33.39
27 600487 亨通光 电 10,049,619.00 31.99
28 002074 国轩高 科 9,924,136.15 31.59
29 002460 赣锋锂 业 9,690,476.00 30.84
30 603799 华友钴 业 9,684,097.20 30.82
31 002008 大族激 光 9,260,418.00 29.48
32 000807 云铝股 份 7,852,005.50 24.99
33 002410 广联达 7,274,074.00 23.15
34 002027 分众传 媒 7,049,512.80 22.44
35 002497 雅化集 团 6,728,720.00 21.42
36 300097 智云股 份 6,722,914.00 21.40
37 601336 新华保 险 6,169,098.42 19.64
38 000568 泸州老 窖 5,255,498.00 16.73
39 601388 怡球资 源 4,828,977.00 15.37
40 600030 中信证 券 4,795,627.00 15.26
41 000651 格力电 器 3,993,850.00 12.71
42 300618 寒锐钴 业 3,562,338.00 11.34
43 000725 京东方 Ａ 3,399,396.00 10.82
44 000858 五 粮 液 3,123,651.00 9.94
45 603993 洛阳钼 业 2,652,510.00 8.44
46 601211 国泰君 安 2,259,249.00 7.19
47 002415 海康威 视 2,211,814.00 7.04 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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48 000800 一汽轿 车 2,207,510.00 7.03
49 002475 立讯精 密 2,203,931.00 7.02
50 300136 信维通 信 2,146,616.40 6.83
51 000537 广宇发 展 1,694,340.00 5.39
52 600999 招商证 券 1,675,721.00 5.33
53 300433 蓝思科 技 1,631,837.00 5.19
54 601600 中国铝 业 1,586,686.00 5.05
55 600015 华夏银 行 1,562,637.00 4.97
56 600298 安琪酵 母 1,547,032.00 4.92
57 300170 汉得信 息 1,515,424.00 4.82
58 603612 索通发 展 1,384,877.00 4.41
59 300251 光线传 媒 1,358,146.00 4.32
60 601699 潞安环 能 1,326,122.00 4.22
61 000997 新 大 陆 1,301,091.00 4.14
62 002386 天原集 团 1,291,671.00 4.11
63 000776 广发证 券 1,266,628.00 4.03
64 600056 中国医 药 1,247,661.00 3.97
65 603515 欧普照 明 1,213,762.00 3.86
66 600720 祁连山 1,205,163.00 3.84
67 600887 伊利股 份 1,181,487.00 3.76
68 601088 中国神 华 1,107,706.10 3.53
69 300271 华宇软 件 1,106,050.26 3.52
70 601009 南京银 行 1,071,815.00 3.41
71 002709 天赐材 料 1,071,575.00 3.41
72 000933 神火股 份 1,024,076.00 3.26
73 000789 万年青 1,014,719.00 3.23
74 600362 江西铜 业 960,211.00 3.06
75 000401 冀东水 泥 945,808.00 3.01
76 300320 海达股 份 936,498.00 2.98
77 002396 星网锐 捷 920,469.00 2.93
78 300070 碧水源 905,026.00 2.88
79 300188 美亚柏 科 865,470.00 2.75
80 600549 厦门钨 业 837,069.00 2.66
81 002304 洋河股 份 782,627.00 2.49
82 300078 思创医 惠 779,111.40 2.48
83 300083 劲胜智 能 771,557.00 2.46 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
84 600884 杉杉股 份 768,667.00 2.45
85 300133 华策影 视 735,303.00 2.34
86 002368 太极股 份 725,844.00 2.31
87 002812 创新股 份 715,394.00 2.28
88 600977 中国电 影 707,581.00 2.25
89 000728 国元证 券 700,672.00 2.23
90 000709 河钢股 份 695,713.00 2.21
91 600958 东方证 券 681,203.00 2.17
92 601375 中原证 券 670,192.00 2.13
93 600338 西藏珠 峰 663,274.00 2.11
94 002668 奥马电 器 657,990.00 2.09
95 000825 太钢不 锈 654,805.00 2.08
96 600392 盛和资 源 650,720.74 2.07
97 002343 慈文传 媒 644,513.00 2.05
98 002365 永安药 业 631,686.76 2.01
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 23,975,992.00 76.32
2 601688 华泰证 券 17,479,920.79 55.64
3 600809 山西汾 酒 16,744,324.84 53.30
4 600036 招商银 行 14,583,669.93 46.42
5 000001 平安银 行 14,536,413.19 46.27
6 600519 贵州茅 台 14,490,135.61 46.12
7 601939 建设银 行 14,333,360.52 45.62
8 601318 中国平 安 14,285,253.96 45.47
9 002236 大华股 份 14,242,061.60 45.33
10 601668 中国建 筑 13,603,980.00 43.30
11 600703 三安光 电 13,164,637.00 41.90
12 002142 宁波银 行 12,896,189.00 41.05
13 600702 沱牌舍 得 12,894,575.38 41.04
14 000333 美的集 团 12,789,575.00 40.71
15 601377 兴业证 券 12,590,157.70 40.07
16 000002 万
科Ａ 12,580,168.54 40.04 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
17 002241 歌尔股 份 12,571,425.10 40.02
18 600585 海螺水 泥 12,539,992.00 39.91
19 002456 欧菲科 技 12,426,929.65 39.56
20 600068 葛洲坝 12,409,311.54 39.50
21 600104 上汽集 团 12,384,086.89 39.42
22 000063 中兴通 讯 11,312,320.60 36.01
23 601155 新城控 股 10,618,802.49 33.80
24 002466 天齐锂 业 10,449,205.00 33.26
25 600718 东软集 团 10,382,459.00 33.05
26 300115 长盈精 密 10,289,548.00 32.75
27 002074 国轩高 科 10,142,519.05 32.28
28 600487 亨通光 电 9,886,453.00 31.47
29 002460 赣锋锂 业 9,736,324.00 30.99
30 603799 华友钴 业 9,659,103.60 30.75
31 000807 云铝股 份 8,149,678.00 25.94
32 002008 大族激 光 7,326,565.60 23.32
33 002027 分众传 媒 7,145,910.00 22.75
34 002410 广联达 7,067,383.00 22.50
35 300097 智云股 份 6,707,075.25 21.35
36 002497 雅化集 团 6,671,571.00 21.24
37 601388 怡球资 源 4,968,557.40 15.81
38 601336 新华保 险 4,082,476.00 12.99
39 000651 格力电 器 4,027,945.00 12.82
40 000568 泸州老 窖 3,740,293.00 11.91
41 000725 京东方 Ａ 3,567,783.00 11.36
42 300618 寒锐钴 业 3,496,663.00 11.13
43 600030 中信证 券 2,657,785.00 8.46
44 603993 洛阳钼 业 2,509,036.00 7.99
45 000800 一汽轿 车 2,252,235.00 7.17
46 601211 国泰君 安 2,187,761.72 6.96
47 000537 广宇发 展 1,732,603.00 5.51
48 600999 招商证 券 1,681,030.00 5.35
49 300433 蓝思科 技 1,679,776.80 5.35
50 600298 安琪酵 母 1,604,353.00 5.11
51 600015 华夏银 行 1,590,349.60 5.06
52 603612 索通发 展 1,397,296.00 4.45
53 300251 光线传 媒 1,392,693.00 4.43
54 000997 新 大 陆 1,358,020.04 4.32 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
55 601699 潞安环 能 1,294,483.00 4.12
56 000776 广发证 券 1,265,081.00 4.03
57 600056 中国医 药 1,257,390.00 4.00
58 600887 伊利股 份 1,235,545.00 3.93
59 603515 欧普照 明 1,230,867.00 3.92
60 002386 天原集 团 1,207,937.00 3.84
61 600720 祁连山 1,132,358.00 3.60
62 300271 华宇软 件 1,105,203.10 3.52
63 002709 天赐材 料 1,093,321.00 3.48
64 601009 南京银 行 1,078,020.00 3.43
65 601088 中国神 华 1,056,238.00 3.36
66 000789 万年青 1,023,056.00 3.26
67 000933 神火股 份 998,913.00 3.18
68 600362 江西铜 业 980,182.00 3.12
69 000401 冀东水 泥 978,589.00 3.11
70 000858 五 粮 液 977,174.00 3.11
71 300320 海达股 份 919,562.00 2.93
72 002396 星网锐 捷 880,931.00 2.80
73 300070 碧水源 852,989.00 2.72
74 600549 厦门钨 业 850,928.00 2.71
75 002304 洋河股 份 835,904.00 2.66
76 300188 美亚柏 科 831,226.00 2.65
77 600884 杉杉股 份 801,752.00 2.55
78 300078 思创医 惠 790,091.00 2.51
79 300083 劲胜智 能 761,006.00 2.42
80 300133 华策影 视 730,352.00 2.32
81 002368 太极股 份 704,451.00 2.24
82 600958 东方证 券 682,538.00 2.17
83 002812 创新股 份 681,292.00 2.17
84 000728 国元证 券 676,287.00 2.15
85 600392 盛和资 源 672,487.44 2.14
86 601375 中原证 券 671,779.00 2.14
87 002343 慈文传 媒 663,840.00 2.11
88 600338 西藏珠 峰 660,794.00 2.10
89 000709 河钢股 份 648,108.00 2.06
90 002365 永安药 业 643,925.40 2.05
91 600977 中国电 影 643,282.00 2.05
92 000825 太钢不 锈 634,185.00 2.02 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 573,566,964.22
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 539,876,046.23
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,303,126.80 3.51
其中： 政策 性金 融债 1,303,126.80 3.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,303,126.80 3.51
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 108601 国开1703 13,060 1,303,126.80 3.51
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有 1 只债 券。 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未被监 管 部门立案调查, 且在本 报 告编制日前一 年华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 325,661.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,347.73
5 应收申 购款 1,186,454.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,544,463.65
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,492 16,733.45 700,787.82 2.81% 24,265,518.32 97.19% 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 9 月 18 日 ） 基金 份额 总额
65,878,168.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,488,888.13
本报告 期基 金总 申购 份额 1,232,324,525.61
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,224,847,107.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,966,306.14
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2017 年 2 月 13 日 ，根 据 华润元 大基 金管 理有 限公 司第二 届董 事会 第十 三次 临时会 议审 议 通
过， 公司 总经 理由 林瑞 源 先生变 更为 孙晔 伟先 生 ；2017 年7 月5 日 ， 根 据华 润 元大基 金管 理有 限
公司第 二届 董事 会第 十九 次临时 会议 审议 通过 ， 公 司聘任 李仆 先生 为副 总经 理、 李东 育先 生为 总
经理助 理 ；2017 年8 月2 日， 根据 华润 元大 基金 管 理有限 公司 第二 届董 事会 第二十 一次 临时 会议
审议通 过， 公司 督察 长由 何特先 生变 更为 刘豫 皓先 生。
上述变 更已 按照 规定 报相 关监管 机构 备案 ，并 进行 公告。
本报告 期内， 本基 金托 管 人于 2016 年 8 月 29 日任 命史静 欣女 士为 中 国 农业 银行股 份有 限 公
司 托 管业 务部/养 老金 管理中 心 副总 经理 ，负 责管 理证 券 投资 基金 托管 业务 。因 工 作需 要， 余晓
晨先生 于2017 年3 月8 日 不再担 任中 国农 业银 行股 份有限 公司 托管 业务 部/ 养 老金管 理中 心副 总
经理职 务。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《 基金 合同》 中规 定 的投资 策略 ， 未
发生显 著改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
基金管 理人 于2017 年 9 月22 日发 布 《华 润元 大基 金管理 有限 公司 改聘 会计 师事务 所公 告》 ，
将会计 师事 务所 由安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 改 聘为 德勤 华永 会计师 事务 所 （ 特 殊
普通合 伙） 。
报告期 内应 支付 德勤 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计 费用50,000.00 元 ， 该审 计机 构 自
2017 年9 月22 日起 为本 基金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人 、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 39 页
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 287,067,243.35 25.78% 267,345.40 25.78% -
招商证券 1 270,372,214.56 24.28% 251,796.09 24.28% -
华泰证券 1 227,595,939.60 20.44% 211,960.32 20.44% -
银河证券 1 213,356,108.43 19.16% 198,698.64 19.16% -
中信建投 1 36,144,517.05 3.25% 33,661.42 3.25% -
安信证券 2 33,260,621.26 2.99% 30,975.83 2.99% -
国信证券 2 29,774,226.70 2.67% 27,728.77 2.67% -
中信证券 2 15,837,864.50 1.42% 14,749.74 1.42% -
海通证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 基金 本报 告期 内租用 的基 金专 用交 易单 元未发 生变 化。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 - - 50,000,000.00 31.51% - -
招商证券 - - 12,200,000.00 7.69% - -
华泰证券 2,101,871.60 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - 96,500,000.00 60.81% - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过 20%
的时间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比 华润元大安鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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区间
机构 1
2017 年9
月4 日至
2017 年9
月 6 日
0.00 6,679,806.27 6,679,806.27 0.00 0.00%
2
2017 年9
月5 日至
2017 年9
月 6 日
0.00 38,829,484.98 38,829,484.98 0.00 0.00%
3
2017 年9
月 14 日
至 2017
年9 月20
日
139,302,646.19 0.00 139,302,646.19 0.00 0.00%
4
2017 年9
月 14 日
至 2017
年9 月20
日
95,237,619.05 0.00 95,237,619.05 0.00 0.00%
5
2017 年9
月 20 日
至 2017
年9 月21
日
33,332,857.14 0.00 33,332,857.14 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金于 本报告 期内出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形， 本基金 管理人
已经采取 措施， 审慎确 认 大额申购 与大额 赎回， 防 控产品流 动性风 险并公 平 对待投资 者。 本 基金
管理人提 请投资 者注意 因 单一投资 者持有 基金份 额 集中导致 的产品 流动性 风 险、 大 额赎回 风险以
及净值波 动风险 等特有 风 险。
华润元大基金管理有限公司
2018 年3 月28 日
